Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
Видим, что значение Obs*R-squared в статистике Бреуша-Годфри меньше соответствующего ему критического значения =7.88 при =0.005. Значения Q-статистики и графиков также указываю на отсутствие автокорреляции в новой модели.
Заключение
Таким образом, после проделанной работы можно сделать следующие выводы:
- используя реальные поквартальные статистические данные российской Федерации с 1999 года по второй квартал 2008 года была доказана справедливость основного макроэкономического тождества;
- были построены две регрессионные модели для более детального анализа проблемы автокорреляции, в первой из которых было две экзогенных переменных, а во второй три;
- в первой из построенных моделей наблюдалась проблема положительной автокорреляции первого порядка, которая была первоначально обнаружена при помощи статистики Дарбина-Уотсона, и более тщательно исследована на примере тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики;
- в первой модели также присутствовал свободный член, статистически значимый коэффициент с(1), значение которого было слишком велико, что говорило о неполном соответствии построенного уравнения регрессии теоретическому уравнению;
- для устранения автокорреляции и усовершенствования модели была введена третья объясняющая переменная;
- вторая модель была проверена рядом тестов, после чего можно было заключить, что она качественна и не обладает проблемой автокорреляции, то есть данная проблема была устранена путём введения новой переменной в модель;
- в работе удалось проанализировать модели, обосновать их экономический смысл на базе знаний из курса экономической теории, а также улучшить одну из них.
Список использованных источников
1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики Мн., 2000.
2. Eviews users guide 3.1.
3. www.gsk.ru
Приложение 1
Рис. 1
Приложение 2
ADF Test Statistic-5.278444 1% Critical Value*-4.2412 5% Critical Value-3.5426 10% Critical Value-3.2032*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(CONS)Method: Least SquaresDate: 12/11/08 Time: 19:00Sample(adjusted): 1999:4 2008:2Included observations: 35 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. D(CONS(-1))-1.6360060.309941-5.2784440.0000@TREND(1999:1)12.548443.0217024.1527730.0002R-squared0.719844 Mean dependent var11.88857Adjusted R-squared0.692732 S.D. dependent var211.7761S.E. of regression117.3913 Akaike info criterion12.47611Sum squared resid427201.9 Schwarz criterion12.65387Log likelihood-214.3320 F-statistic26.55085Durbin-Watson stat2.101394 Prob(F-statistic)0.000000ADF Test Statistic-20.99004 1% Critical Value*-4.2412 5% Critical Value-3.5426 10% Critical Value-3.2032*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(IG)Method: Least SquaresDate: 12/11/08 Time: 18:56Sample(adjusted): 1999:4 2008:2Included observations: 35 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. D(IG(-1))-2.2004950.104835-20.990040.0000@TREND(1999:1)9.6638922.4392893.9617660.0004R-squared0.935547 Mean dependent var19.71143Adjusted R-squared0.929310 S.D. dependent var541.9242S.E. of regression144.0849 Akaike info criterion12.88589Sum squared resid643574.0 Schwarz criterion13.06365Log likelihood-221.5031 F-statistic149.9904Durbin-Watson stat2.352758 Prob(F-statistic)0.000000ADF Test Statistic-9.618956 1% Critical Value*-4.2412 5% Critical Value-3.5426 10% Critical Value-3.2032*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented Dickey-Fuller Test EquationDependent Variable: D(GDP)Method: Least SquaresDate: 12/11/08 Time: 19:12Sample(adjusted): 1999:4 2008:2Included observations: 35 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. D(GDP(-1))-2.0886360.217137-9.6189560.0000@TREND(1999:1)26.314126.4145954.1022260.0003R-squared0.775601 Mean dependent var33.28571Adjusted R-squared0.753884 S.D. dependent var717.4181S.E. of regression355.9113 Akaike info criterion14.69445Sum squared resid3926860. Schwarz criterion14.87221Log likelihood-253.1529 F-statistic35.71550Durbin-Watson stat2.486933 Prob(F-statistic)0.000000PP Test Statistic-6.168609 1% Critical Value*-4.2324 5% Critical Value-3.5386 10% Critical Value-3.2009*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Lag truncation for Bartlett kernel: 1 ( Newey-West suggests: 3 )Residual variance with no correction128108.6Residual variance with correction114483.1Phillips-Perron Test EquationDependent Variable: D(IG)Method: Least SquaresDate: 12/13/08 Time: 14:39Sample(adjusted): 1999:3 2008:2Included observations: 36 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. D(IG(-1))-1.1334530.183759-6.1681670.0000@TREND(1999:1)3.8391295.9977442.6400950.1265R-squared0.438149 Mean dependent var20.35833Adjusted R-squared0.510158 S.D. dependent var534.1404S.E. of regression373.8380 Akaike info criterion14.76518Sum squared resid4611909. Schwarz criterion14.89714Log likelihood-262.7732 F-statistic19.22581Durbin-Watson stat2.134551 Prob(F-statistic)0.000003PP Test Statistic-10.63290 1% Critical Value*-4.2324 5% Critical Value-3.5386 10% Critical Value-3.2009*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests: 3 )Residual variance with no correction200449.2Residual variance with correction30674.85Phillips-Perron Test EquationDependent Variable: D(GDP)Method: Least SquaresDate: 12/13/08 Time: 14:44Sample(adjusted): 1999:3 2008:2Included observations: 36 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. D(GDP(-1))-1.2433480.182298-6.8204000.0000@TREND(1999:1)14.236067.6139092.8697440.0704R-squared0.587667 Mean dependent var34.34444Adjusted R-squared0.562677 S.D. dependent var707.1235S.E. of regression467.6236 Akaike info criterion15.21286Sum squared resid7216171. Schwarz criterion15.34482Log likelihood-270.8315 F-statistic23.51620Durbin-Watson stat2.209326 Prob(F-statistic)0.000000Приложение 3
OBSNxConsIGGDP1999:1123.970869.4901.31999:2165.1766.3170.11101.51999:3206.8852.5313.81373.11999:4326.4958.91621447.32000:1372.3997.71771527.42000:2388.61045.1283.21696.62000:3372.21167.3470.12037.82000:43301266.7435.42043.82001:1357.11306.3253.71900.92001:2294.71412.7409.621052001:3274.51523.9682.72487.92001:4207.41643.9617.12449.82002:1235.71691333.52259.52002:2290.71779.9456.42525.72002:3329.71907745.53009.22002:4311.42070.9635.13023.12003:14142071.1382.52850.72003:2351.52165.8580.33107.82003:3360.22289.9985.23629.82003:4376.32497.9807.136552004:1425.52584.74933516.82004:24952714.9760.33969.82004:3557.52919.61206.54615.22004:4608.53182.31099.14946.42005:1617.13170.8677.74459.72005:2763.13460.5876.45080.42005:3788.83686.61470.558732005:479040011314.16212.32006:1961.63960.9899.55845.32006:2944.44239.81223.46361.32006:3877.94520.51860.57280.62006:4638.64894.81753.47392.52007:1679.34818.81263.86747.92007:2687.85231.21764.17749.12007:3641.85599.925308826.62007:4861.661612544.19663.7