Анализ экономических данных в странах третьего мира
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
ент b0= 72,846 в Таблице анализа это Y-пересечение. Таким образом, получили уравнение регрессии:
У=72,846+0,0031Х1-6,173Х2+5,122Х3-0,18Х4
Коэффициент b1=0,0013 показывает, что при увеличении ВВП на 1 млр. дол. Средняя продолжительность жизни увеличивается в среднем на 0,0031 лет, увеличение темпов прироста населения на 1%,. приводит в среднем уменьшению продолжительности жизни на 6,173 лет, увеличение темпов прироста рабочей силы на 1% приводит к увеличению продолжительности жизни на 5,122 лет, а увеличение коэффициента младенческой смертности, на 1% ведет к уменьшению средней продолжительности жизни на 0,18 лет.
Стандартные ошибки mi, t-статистики ti могут быть вычислены по формулам
Где ?Y - среднее квадратическое отклонение для отклика Y, ?Xi - среднее квадратическое отклонение для регрессора Xi (X1, X2, …)R2- коэффициент детерминации для уравнения множественной регрессии, - коэффициент детерминации для зависимости отклика Y от всех регрессоров кроме Xi,- коэффициент детерминации для зависимости Xi от всех регрессоров кроме Xi.
Табличные tкритерии Стьюдента зависят от принятого уровня значимости и от числа степеней свободы (n-m-1). Если вычисленные значения tкритерия превышают табличные, то говорят, что соответствующий коэффициент регрессии является статистически значимым и на него можно опираться в анализе и прогнозе.
Более того, используя табличное значение t-критерия и стандартную ошибку mi коэффициента регрессии bi можно с вероятностью 1 - ? сделать вывод о том, что истинное значение коэффициента регрессии попадет в интервал (bi tтаб*mi , bi + tтаб*mi).
Они составляют:
m(X1) =0.192, m(X2) =1,9289, m(X3) =1,5086, m(X4) =0.0258, m(y) =3.4746
t(X1) =0.0163, t(X2) =-3.199, t(X3) =3.395, t(X4) =-6.98, t(y) =20.965
Табличное значение tкритерия Стьюдента при уровне значимости ? = 0,05 и числе степеней свободы 27 tтаб =2,051. Коэффициенты t- статистики при регрессорах Х1 , Х2 и Х4 меньше t таб., и согласно tкритерию не являются статистически значимыми.
По величине Р-значения возможно определять значимость коэффициентов, не находя критическое значение t-статистики. Если значение t-статистики велико, то соответствующее значение вероятности значимости мало меньше 0,05, и можно считать, что коэффициент регрессии значим. И наоборот, если значение t-статистики мало, соответственно вероятность значимости больше 0,05 коэффициент считается незначимым.
Для коэффициентов b0, b2, b3, b4 значения вероятности близко к нулю, следовательно, b1 можно считать значимым, b1- близко к единице, коэффициент не значим.
Далее представлены доверительные интервалы (нижняя и верхняя границы) для рассчитанных коэффициентов.
Таблица 6 Расчет относительной ошибки аппроксимации
СтранаУу ожидаемоеостатки Eостатки/уМозамбик4748,735-1,730,0369Бурунди4952,969-3,970,081Чад4849,143-1,140,0238Непал5553,3161,680,0306Буркина-Фасо4948,4850,520,0105Мадагаскар5253,552-1,550,0299Бангладеш5857,0270,970,0168Гаити5756,2340,770,0134Мали5046,6173,380,0677Нигерия5354,877-1,880,0354Кения5859,56-1,560,0269Того5652,8193,180,0568Индия6259,732,270,0366Бенин5050,647-0,650,0129Пакистан6865,9152,080,0307Мавритания5956,252,750,0466Зимбабве4745,7241,280,0272Гондурас6055,6484,350,0725Китай5153,956-2,960,058Камерун5759,399-2,400,0421Конго6765,6871,310,0196Шри-Ланка6965,5773,420,0496Египет5760,742-3,740,0657Индонезия5152,062-1,060,0208Филиппины7272,195-0,200,0027Марокко6364,082-1,080,0172Папуа - Новая6466,61-2,610,0408Гвинея6666,082-0,080,0012Гватемала6563,9291,070,0165Эквадор5758,912-1,910,0335Доминиканская Республика6664,9641,040,0157Ямайка6969,197-0,200,0029сумма1,0424средняя ошибка аппроксимации3,2574
Средняя ошибка аппроксимации показывает среднее отклонение расчетных значений от фактических и рассчитывается по формуле:
Средняя ошибка аппроксимации составляет 3,2574 %. Это значит, что качество тренда, исходя из относительных отклонений по каждому наблюдения, признается хорошим, так в норме средняя ошибка аппроксимации колеблется в пределах до 10%
3) Проверка модели на отсутствие автокорреляции
Автокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями
При проверке независимости значений ei определяется отсутствие в остаточном ряду автокорреляции, под которой понимается корреляция между элементами одного и того же числового ряда. В нашем случае автокорреляция - это корреляция ряда e1, e2, e3 ... с рядом eL+1, eL+2, eL+3 Число L характеризует запаздывание (лаг). Корреляция между соседними членами ряда (т.е. когда L = 1) называется автокорреляцией первого порядка. Далее для остаточного ряда будем рассматривать зависимость между соседними элементами ei.
Наличие автокорреляции может быть выявлено при помощи d-критерия Дарбина-Уотсона. Значение критерия вычисляется по формуле:
Таблица 7. Расчет критерия d - Дарбина-Уотсона
Странаостатки E(Ei Ei-1)2Ei2Мозамбик-1,733,013,01Бурунди-3,974,990315,75Чад-1,147,98681,31Непал1,687,99142,84Буркина-Фасо0,521,36610,27Мадагаскар-1,554,27462,41Бангладеш0,976,37510,95Гаити0,770,04280,59Мали3,386,849711,44Нигерия-1,8827,6623,52Кения-1,560,12,43Того3,1822,48410,12Индия2,270,82995,15Бенин-0,658,50830,42Пакистан2,087,464,35Мавритания2,750,44227,56Зимбабве1,282,17121,63Гондурас4,359,460518,94Китай-2,9653,418,74Камерун-2,400,31095,75Конго1,3113,7751,72Шри-Ланка3,424,450411,71Египет-3,7451,33714,01Индонезия-1,067,18561,13Филиппины-0,200,75080,04Марокко-1,080,78541,17Папуа - Новая-2,612,33726,81Гвинея-0,086,39330,01Гватемала1,071,32851,15Эквадор-1,918,89713,66Доминиканская Республика1,048,68951,07Ямайка-0,201,51930,04сумма283,18149,69критерий d1,8918
В таблице значений критерия Дарбина-Уотсона для уровня значимости 5% при m=4и n=32 критические значения d1=1.14, d2=1,74,
В нашем расчете значение d-критерия попадает в интервал от d2 до 2, автокорреляция отсутствует.
4) Проверка на гетероскедастичность моделе?/p>