Оценка, анализ и организация операций по кредитованию физических лиц
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
.3 Анализ структуры и динамики кредитного портфеля
Таблица 2 - Анализ кредитного портфеля по объёму кредита за 2009-2011 гг.
Наименование кредитасумма, в млн.руб. структура, в 0920102011200920102011Темп ростаПотребительские 291430,86371430,87251413,456060,5448,9986,27Жилищные150572,61 190572,61211325,023131,0641,18140,35Автокредиты43714,6351514,6350475,9398,409,83115,47Итого:485718,1613518,11513214,4100100100105,66
Из таблицы №2 мы видим, что жилищные и потребительские кредиты возрастают, а потребительский кредит снижается
Таблица 3- Анализ кредитного портфеля по ставке процентов по кредиту за 2009-2010 гг.
15,4,9-16,5,88,9%8%5,4-9,0,9">Наименование кредитаставка, в % 200920102011Темп ростаПотребительские:Потребительский кредит без обеспечения18,6,2,1-19,9% 100Потребительский кредит под поручительство физических лиц17,7,2,3-17,9,7Корпоративный кредит14,1,4-14,51,1Образовательный кредит13,3Жилищные:Приобретение готового жилья15%9,5-14,3Приобретение строящегося жилья14,7%9,5-149Строительство жилого дома13,7,05-14,4Автокредит:Автокредит 15,4,9-16,5,8Автокредит с государственным субсидированием8,9%8%5,4-9,0,9
Из таблицы №3 можно сделать вывод, что в потребительском кредите ставка в % к 2011 году снижается или остаётся прежней. В жилищном и автокредитном кредите происходит аналогичная ситуация
Таблица 4 - Анализ кредитного портфеля по сроку кредитования за 2007-2009 гг.
Наименование кредитаMax лет200920102011Темп ростаПотребительские101111110Жилищные302530100Автокредиты555100
В таблице №4 видно, что срок кредитования практически не меняется.
В потребительском кредите он возрос на 1 год, а в жилищном на 5 лет.
Приложение Д - Анализ динамики кредитного портфеля Сбербанк России 2009 - 2011 гг.
Структура ресурсов разных банков отличается большим разнообразием, что объясняется специфическими особенностями деятельности каждого конкретного банка (разница в величине капиталов, количество и характер обслуживаемых клиентов, региональные и иные особенные условия и т.д.). Рассмотрим ресурсную базу Банка в Приложении Е.
Приложение Е - Анализ кредитных ресурсов Сбербанка России.
Как видно из Приложения Е у Банка на конец рассматриваемого периода имеются свободные кредитные ресурсы в размере 1 470 710 399 тыс. руб. За рассматриваемый период этот показатель уменьшился на 116 958 908 тыс. руб. (темп прироста -7%). Это произошло за счет более высокого темпа роста размещенных средств (5%) по сравнению с темпом роста ресурсов банка (0,01%).
Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов оценки его качества. В мировой и российской банковской практике известно много критериев сегментации кредитного портфеля. Среди них:
субъекты кредитования;
объекты и назначение кредита;
сроки кредитования;
размер ссуды;
наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения кредитов, кредитоспособность заемщика;
цена кредита;
отраслевая принадлежность заемщика и т.д.
Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации кредитных операций в одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что повышает степень совокупного кредитного риска.
Субъектом кредитования с позиции классического банковского дела являются юридические или физические лица, дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные сделки. Субъект получения кредита может быть самого разного уровня, начиная от отдельного частного лица, предприятия, фирмы вплоть до государства.
По субъектам ссуды банка можно разделить на три большие группы:
) ссуды, выданные юридическим лицам для кредитования текущей производственной деятельности (корпоративные ссуды);
) ссуды, предоставленные физическим лицам для удовлетворения личных потребностей (потребительские ссуды);
) ссуды, выдаваемые банкам для поддержания ликвидности их баланса (межбанковские ссуды).
Для управления ликвидностью банку необходимо постоянно контролировать диверсифицированность кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.
Коэффициенты оценки кредитного риска за рассматриваемый период показали разные результаты. Это вызвано тем, что при увеличение совокупного кредитного риска, банк увеличил кредитный портфель в большей степени чем собственный капитал (темпы прироста соответственно составили 2,258% и 0,029%).
Коэффициенты степени защищенности от риска за период с 1.01.2009г по 1.01.2010г в целом показали скорее отрицательные результаты. Особенность этих коэффициентов в том, что уменьшение значения коэффициентов К4, К5, К6, К7, К9, К10, К11 является положительной тенденцией, а уменьшение коэффициентов К3, К8 - отрицательной.
Таблица 5 - Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля Сбербанка России.
Критерий оценкиНазвание коэффициентаПо состоянию на 1.01.2009гПо состоянию на 1.01.2010гАбсолютное изменениеТемп прироста, %Степень кредитного рискаКоличественная оценка кред. риска.3456К10,01935230,0191810-0,0001713-0,89К20,13750990,13932840,00181851,32Степень защиты банка от рискаК33,58828563,3687212-0,2195645-6,12К40,00026640,00027290,00000652,44К50,00539320,00569380,00030075,57К60,17941430,1684361-0,0109782-6,12К70,95238100,95238100,00000000,00К80,00318330,0011532-0,0020301-63,77К90,01913630,01939510,00025881,35К100,06924890,07997230,010723415,49К110,00989020,00989020,00000000,00Доходность кредитного портфеляК120,00918990,0089870-0,0002029-2,21 К130,54237860,54237860,00000000,00К140,00938690,0091824-0,0002045-2,18К150,00923970,0090385-0,0002013-