Оценка, анализ и организация операций по кредитованию физических лиц
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
2,18К160,00294190,0025647-0,0003772-12,82Ликвидность кредитного портфеляК171,41603481,44047120,02443641,73К180,18600,1775-0,0085000-4,57К19111,1000123,980012,88000011,59
Поэтому можно сказать что существенно улучшился коэффициент К8, темп прироста которого составил -63,77%. Положительная динамика этого коэффициента связана как с уменьшением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля Банка, так и с ростом кредитного портфеля.
Коэффициент же К10 напротив вырос на 15,49%, что было вызвано существенным увеличением неработающих кредитных активов.
Коэффициент К3 снизился на 6,12% за рассматриваемый период. Это было вызвано более высоким темпом роста фактических резервов на покрытие убытков по ссудам по сравнению с темпом роста составляющих кредитного портфеля не приносящих доход.
Коэффициент К5 за отчетный период вырос на 5,57%. Это очень негативная тенденция. Такое увеличение вызвано более высокими темпами прироста просроченных ссуд по сравнению с темпами прироста кредитного портфеля.
Изменения остальных коэффициентов этой группы также носит отрицательный характер. Все эти коэффициенты в течение рассматриваемого месяца увеличились, хоть и незначительно.
Коэффициенты доходности кредитного портфеля свидетельствуют скорее о снижении доходности, чем наоборот. Коэффициенты К12-К15 не показали положительной динамики, что в принципе можно было бы признать негативным знаком. Но с другой стороны такие изменения были во многом обусловлены увеличением объема кредитного портфеля банка, что несомненно можно признать хорошей тенденцией.
Коэффициент К16 за период с 1.01.2009г по 1.02.2009г уменьшился на 12,82%. Это было вызвано высокими темпами роста активов банка.
Коэффициент К17 за рассматриваемый период увеличился с 1,4160348 до 1,4404712 (темп прироста 1,73%).
Коэффициент К18 - Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Приемлемым для этого коэффициента считается значение 25%. За рассматриваемый период этот коэффициент уменьшился с 18,6% до 17,75%.
Коэффициент К19 - 5.1. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Приемлемым для этого коэффициента считается значение 800%. За отчетный период этот коэффициент вырос с 111,100% до123,9800% (темп прироста 11,59%).
В целом обобщая данные структурного и качественного анализа, можно сказать, что кредитный портфель Банка достаточно хорошего качества. Благодаря консервативной кредитной политике в отношении физических лиц Банку удается держать долю просроченных кредитов на очень низком уровне.
А благодаря большой ресурсной базе Банку удается предлагать низкие процентные ставки по кредитам при этом имея возможность предлагать корпоративным клиентам практически неограниченные суммы кредитов.
Хотя конечно нельзя не признать что по итогам рассматриваемого периода показатели качества кредитного портфеля в целом ухудшились. И если негативная динамика в будущем продолжится это может привести к неприятным последствиям для Банка.
.4 Корреляционно-регрессионный анализ зависимости объёма кредитов выданных физическим лицам ОАО Сбербанк России от среднедушевого дохода населения и объём активов банка.
Для оценки зависимости кредитного портфеля ОАО Сбербанк России от среднедушевого денежного дохода населения и объём активов воспользуемся таким средством MS Excel, как Анализ данных (в меню Сервис, выберем инструменты анализа - Регрессия) .
По рассчитанным коэффициентам построим регрессионную модель:
У = 321614,96 - 16,95 х1 + 55,54 х2
Таблица 6 - Исходные данные
№ периодаобъём кредитов выданных физическим лицам, у (млрд. руб.)Среднедушевой денежный доход населения, х1 (руб.)объём активов, х2 (млрд.руб.)1242859,0512 2782549280953,0214 82821833101702,0415 662121446020416 96511525306759,0514 0102159,516102253,0116 9372119,837103500,0516 6851221,68810100619 79112189256607,215 9511811,751085535,7316 541937,2511131040,4717 5641570,511241031,318 9671304Итого1613450,92196 18019440,53в среднем134454,216 3481620,0
При отсутствии влияния других факторов объём кредитного портфеля банка составляет 321614,96 млрд. руб. При увеличении среднедушевого дохода населения на 1 тыс. руб., показатель объём кредитов выданных физическим лицам уменьшился на 16,95 тыс. руб., при увеличении объёма активов на 1 тыс. руб., возрастёт на 55,54 тыс. руб.
Частные коэффициенты эластичности:
Э1= 0,06= 6%
Э2=0,67= 67%
При изменении среднедушевого дохода населения на 1% в среднем произойдёт изменение объёма кредитного портфеля банка на 6 %, а изменение на 1% объёма активов произойдёт изменение кредитного портфеля на 67%.
Стандартные коэффициенты регрессии:
??=-0,41
??= 0,34
Анализ -коэффициентов показывает, что из рассматриваемых факторов наибольшее влияние на объём кредитов выданных физическим лицам оказывает объём активов.
? ост = 243,2
= 1958,80
= 502,51
= 81678,47
Парные коэффициенты корреляции:
= 0,64уЧ? =0,62Ч?Ч? =0,70
Коэффициенты корреляции показывают тесноту связи между двумя признаками.
Частные коэффициенты корреляции:
уЧ??Ч??=0,37уЧ??Ч??=0,42Ч?Ч??у?=0,64
Они характеризуют степень влияния одного из факторов на функцию при условии, что остальные независимые переменные закреплены на постоянном уровне.
Множественные коэффициенты корреляции: показывают тесноту связи между объёмом кредитного портфеля и сре?/p>