Особенности управления рисками на примере ОАО "МДМ Банк"
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
ний культуры, являющихся клиентами Банка по зарплатным проектам. Данные программы максимально адаптированы под потребности конкретного клиента. Всего за 2010 г. Банком выдано "экспресс-кредитов" на общую сумму около 9 млн. рублей, что в 1,8 раза превышает показатель 2009 г.
Представим в табличном и графическом виде динамику структуры выданных кредитов по видам для физических лиц.
Таблица 10 - Динамика структуры выданных кредитов по видам для физических лиц за 2009-2010 гг.
Вид кредитаВеличина в 2009 г., млн. руб. Структура в 2009 г., %Величина в 2010 г., млн. руб. Структура в 2010 г., %Экспресс-кредитование1210,27215,5Автокредитование 3731,614831,8Ипотечное кредитование54,246,219040,8Кредитование с использованием банковских карт1411,95612,0Сумма117,2100466100
Графически представим динамику структуры кредитования физических лиц (рис.5).
Рисунок 5 - Динамика структуры кредитования физических лиц
Рисунок 6 - Динамика структуры выданных кредитов по видам для физических лиц за 2009-2010 гг., %
Как можно видеть, в структуре видов кредитования физических лиц за 2009-2010 год остались неизменными доли кредитования с использованием банковских карт и автокредитования - 12% и 32% соответственно. При этом доля ипотечного кредитования снизилась на 5% - с 46% в 2009 году до 41% в 2010 году; за счет этого в 2010 году увеличилась доля экспресс-кредитования с 10% в 2009 году до 15% в 2010 году.
Основными формами кредитования в 2010 г. являлись: кредиты сроком до одного года, кредитные линии под лимит задолженности или под лимит выдачи, кредитование с использованием банковских карт, потребительское кредитование, автокредитование, экспресс-кредитование, ипотечное кредитование.
Более чем в 12 раз увеличен объем выданных автокредитов, который за 2010 г. превысил 209 млн. рублей. Внедрены более выгодные для клиентов условия автокредитования (увеличение срока кредита и уменьшение процентной ставки), расширены виды автотранспортных средств, приобретаемых в кредит (легковые и иные транспортные средства), привлечены новые партнеры из числа автосалонов, страховых и оценочных компаний.
Одним из наиболее востребованных со стороны клиентов Банка оставалось потребительское кредитование. С учетом потребностей клиентов Банк увеличил максимальную сумму и максимальный срок выдачи потребительского кредита. Общая сумма потребительских кредитов, предоставленных в течение года розничным клиентам, превысила 120 млн. рублей.
Активное развитие получило Ипотечное кредитование. Пересмотр условий данного вида кредитования улучшил его привлекательность для клиентов: снижены требования к возврату заемщика, к размеру первоначального взноса, снижены первоначальные затраты при оформлении ипотечного кредита, увеличен срок кредитования, дважды в течение 2010 года была снижена процентная ставка за пользование ипотечным кредитом и единовременная комиссия за его оформление. Расширилось взаимодействие Банка с Новосибирским областным агентством ипотечного жилищного кредитования. Для увеличения объемов ипотечных кредитов, выданных на финансирование инвестиций в жилищное строительство, привлечены новые партнеры из числа строительных компаний.
В 2010 году Банк помог улучшить жилищные условия более чем 280 семьям, выдавая ипотечные и потребительские кредиты.
Общий объем жилищного кредитования возрос, по сравнению с 2009 г. в 2 раза и превысил 380 млн. рублей.
Кризис ипотеки никак не сказался на ликвидности НМБ, т.к. банк обладает собственной денежной базой и не зависит от заемных ресурсов на международных финансовых рынках. Условия кредитования и процентные ставки остались на прежнем уровне. Не было смысла их повышать, так как они и так в среднем выше, чем в других банках.
При этом необходимо описать динамику ссудной задолженности по каждому виду кредитов.
Таблица 11 - Структура кредитов просроченных по потребительскому кредитованию за 2009-2010 гг., тыс. руб.
Виды потреб. кредитовСсудная задолженность, всегоПросроченная задолженностьна 01.01.10на 01.01.11на 01.01.10на 01.01.111. экспресс-кредитование2478,62635071,094800,8852. автокредитование7678,854060220,2521643,1063. ипотечное кредитование11226,669360322,0142108,1364. с использованием банк. карт2891,72040082,943620,04Всего243001700006975167
Как можно видеть из таблицы 11, наибольшая ссудная задолженность соответствует ипотечному кредитованию, что соответствует данным таблицы о структуре кредитов для физических лиц. Тем же самым характеризуется структура просроченной задолженности - наибольшая величина просроченной задолженности соответствует ипотечному кредитованию и автокредитованию, что также соответствует данным о структуре кредитов для физических лиц.
2.2 Анализ кредитных рисков банка
Принимаемые ОАО "Новосибирский муниципальный банк" риски, связанные с проведением различных банковских операций, сконцентрированы по следующим направлениям:
Кредитный риск. В Банке создана система управления кредитным риском, которая представляет собой совокупность мероприятий, документооборота и управленческих решений, направленных на минимизацию кредитных рисков Банка:
ежегодно разрабатывается и утверждается Политика активных операций на текущий год;
ежемесячно определяются лимиты вложений в активы по срокам, процентным ставкам, направлениям инвестирования;
ежемесячно определяется список эмитентов долговых ценных бумаг и/или контрагентов по сделкам с ценными бумагами, а также уровень допустимого риска по ним.
действует система креди