Geum.ru

Банковское дело

  • 2221. Управление банками в процессе санации
    Курсовой проект пополнение в коллекции 21.12.2010

    Стресс-тестирование существенно расширяет возможности риск-менеджера по оценке и управлению риском. Анализ результатов стресс -тестирования, которые поступают руководству банка, помогают ему выявить риски и слабые стороны банка и разработать соответствующие корректирующие действия. Так, руководству банков, занимающихся в основном розничными операциями, стресс-тесты позволяют оценить, не слишком ли чувствителен кредитный портфель клиентов к изменениям на рынке ипотечных кредитов и к неблагоприятным условиям макроэкономической среды, насколько следует повысить резервный фонд для обеспечения ипотечных кредитов в условиях замедления роста экономики и повышения уровня безработицы, в какой степени политика завоевания новых клиентов повысит чувствительность банка к макроэкономическим рискам. Ответы на подобные вопросы имеют большое значение для разработки стратегии и политики управления банковскими рисками. При этом для прогнозирования положения банка и управления возможными рисками необходимо комбинировать данные о последствиях внешних (макроэкономических) и внутренних (связанных с политикой банка) факторов.

  • 2222. Управление банковским портфелем
    Курсовой проект пополнение в коллекции 24.02.2011

    Положение ЦБ РФ № 254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

    1. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. М.: КНОРУС, 2007. 232 с.
    2. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000. 573 с.
    3. Белозерова В. Российские банкиры обеспокоены качеством своих кредитных портфелей // Банковское дело. 2006. № 8. С. 57 58.
    4. Бычко Ю.П. Построение эффективной системы управления кредитными рисками // Финансы и кредит. № 26. С. 31 37.
    5. Воробьева Л.А., Курбатова М. В., Халевинский А.И. Управление кредитным риском // Аудит и финансовый анализ. 2005. № 1. С. 110 145.
    6. Гурвич В. М. Кредитное качество банковских активов // Банковское дело. 2004. № 1. С. 42 43.
    7. Евсюков В.В., Кочетыгов А. А. Комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка // Банковское дело. 2005. № 7 С. 62 65.
    8. Жулидова В.Ю. Проблемы оценки денежного потока в банке. // Вестник СГАУ. - №2(31). - 2010.- 0,5 п.л.
    9. Жулидова В.Ю. Управление денежными потоками коммерческого банка. // Вестник СГАУ. - №3(32). - 2010. - 0,6 п.л.
    10. Кокин А.С, Шумкова К.Г. Оценка лимита риска при кредитовании банками промышленных предприятий с учетом отраслевых и региональных особенностей. Нижний Новгород: НИСОЦ, 2002. - 180 с.
    11. Королев О.Г. Подходы к разработке коммерческими банками методик определения справедливой стоимости ссудной задолженности // Аудит и финансовый анализ. 2007. № 1. С. 263 289.
    12. Кочмола К.В. Портфельная политика коммерческого банка. Ростов на/Д. 2000. 255 с.
    13. Ляльков ММ. Проблемы разработки стратегии и оценки эффективности деятельности коммерческого банка. М., 1998. 194 с.
    14. Муравьев B.C. Портфельное управление. М.: Электроника, 2001. 25 с.
    15. Пашков A.M. Оценка качества кредитного портфеля / А. И. Пашков // Деньги и кредит. 1997. - № 5. - С. 29-30.
    16. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент // Банковские услуги. 2006. № 5. С. 2 28.
    17. Тохирова Р.С. Требования Центрального Банка России к процессу формирования резервов на возможные потери // Аудит и финансовый анализ. 2007. № 4. С. 305 310.
    18. Управление финансами организаций: Учебно-методическое пособие/ под ред. А.Н. Гавриловой, Е.Ф. Сысоевой. Воронеж, 2002. - 317 с.
    19. Цисарь И.Ф., Чистов В. П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. Яшин С. Н., Корнилов Д. А. Некоторые аспекты методологии портфельного анализа // Финансы и кредит. 2006. № 2. С. 64 72.
    20. Цисарь И.Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с.
    21. Челноков В.А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования. М.: Высшая школа, 1998. - 271 с.
  • 2223. Управление банковскими инновациями
    Курсовой проект пополнение в коллекции 05.11.2010

     

    1. Закон России «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 №2121.
    2. Инструкция о безналичных расчетах в России в национальной валюте, утвержденная Постановлением Правления ГК РФ от 21.01.2004 г. № 22.
    3. Инструкция о порядке эмиссии платежных карт и осуществление операций с их применением, утвержденная Постановлением Правления ГК РФ от 27 августа 2001 г. № 367.
    4. Гинзбург А.И. Пластиковые карты. СПб.: ПИТЕР, 2004. 128 с.
    5. Рубинштейн Т.Б. Развитие банковской системы и инновационные банковские продукты. Пластиковые карты//Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. М.: Гелиос АРВ, 2002. 192 с.
    6. Масленчиков Ю.С. Работа банка с корпоративными клиентами: Учеб. пособие для вузов/Ю.С. Масленчиков, Ю.Н. Тронин. М.:ЮНИТИ, 2003. 358 с.
    7. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. Учебное пособие для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 261 с.
    8. Учет и аудит в банках: Учебник / А.М. Герасимович, Л.М. Киндрацька, Т.В. Кривовьяз и др.; Под ред. проф. А.М. Герасимовича. К.: КНЕУ, 2004. 536 с.
    9. Заец А.В., Житный П.Е., Кудрявцев В.И. Инстументарий банковского дела: Учебное пособие. Луганск, ВНУ, 2000. 352 с.
    10. Банковские операции: Учебник / А.М. Мороз, М.И. Савлук, М.Ф. Пуховкина и др.; Под ред. д ра экон. наук, проф. А.М. Мороза. К.: КНЕУ, 2000. 384 с.
    11. Спяк Г.И., Фарион Т.И. Учет и аудит в банках: Учебное пособие. К.: Атика, 2004. 328 с.
    12. Деньги, банки и кредит: в схемах и комментариях: Научное пособие/Под ред. Б.Л. Луцива. 2 е издание, перераб. Тернополь: Карт бланш, 2000. 225 с.
    13. Бизнес 09.08.2004. - № 32. с. 34 39
    14. Бизнес 04.10.2004. - № 40. с. 52 - 55
    15. Мир денег 2004. - № 10 (54) октябрь ноябрь. с. 16 17
    16. Финансы России. 2003. - №3. с. 133 139
  • 2224. Управление банковскими рисками
    Дипломная работа пополнение в коллекции 21.11.2006

    Çàòÿíóâøèéñÿ ôèíàíñîâûé êðèçèñ çàñòàâèë ðóêîâîäñòâî áàíêîâ, ðàáîòàþùèõ íà áèðæåâîì ñåãìåíòå ôèíàíñîâîãî ðûíêà, ïðèáåãíóòü ê àíòèêðèçèñíîìó óïðàâëåíèþ. Ñàìîå î÷åâèäíîå ñîêðàùåíèå ðàñõîäíûõ ñòàòåé ñäåëàíî âñåìè. Áîëåå äàëüíîâèäíûå àêòèâíî ðàñøèðÿþò ñïåêòð îêàçûâàåìûõ óñëóã, èùóò ïóòè âûõîäà ê íîâûì ðûíêàì, ôèíàíñîâûì ïðîäóêòàì è èíñòðóìåíòàì. Ìåíåå âçûñêàòåëüíûìè ñòàëè òðåáîâàíèÿ ê äîõîäíîñòè è áîëåå âçâåøåííûìè ê íàäåæíîñòè. Äåëàÿ ñâîé âûáîð, ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷àñòíèêè áèðæåâîãî ðûíêà, ïðåæäå âñåãî, îöåíèâàþò ðèñêè, ñóùåñòâóþùèå ó òîãî èëè èíîãî îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, èíîñòðàííîé âàëþòîé è ïðîèçâîäíûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè è ðàñ÷åòîâ ïî çàêëþ÷àåìûì ñäåëêàì. Íà ÇÀÎ «Ðîñòîâñêàÿ âàëþòíî-ôîíäîâàÿ áèðæà» (ÐÂÔÁ) ýòè ðèñêè äëÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ìàêñèìàëüíî ñíèæåíû. Ýòî áûëà èñõîäíàÿ ïîçèöèÿ ïðè ðàçðàáîòêå âñåé íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè ïî îðãàíèçàöèè òîðãîâ, â ÷àñòíîñòè â ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ èíîñòðàííûìè âàëþòàìè íà ÐÂÔÁ (Ïðèëîæåíèå 2) è ïðàâèëàõ ïðèåìà â ÷ëåíû è àññîöèèðîâàííûå ÷ëåíû Âàëþòíîé ñåêöèè ÐÂÔÁ (Ïðèëîæåíèå 3). Áèðæåâîé ðûíîê íà ïðèìåðå ÐÂÔÁ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðûíîê ñ ìàêñèìàëüíî ñíèæåííûìè ðèñêàìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áèðæà äàåò âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêàì è èõ êëèåíòàì ðàáîòàòü îäíîâðåìåííî íà íåñêîëüêèõ ñåãìåíòàõ ðûíêà, íàïðèìåð, íà ñïîò-ðûíêå è ñðî÷íîì ðûíêå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíûì ôàêòîðîì.

  • 2225. Управление банковскими услугами на примере филиала ОАО "Далькомбанк" Иркутский
    Отчет по практике пополнение в коллекции 14.05.2010

    №п/пНаименованиеОбозначение норматива Нормативные значения, в %% Фактические значения нормативов на 01/01/2010г.:1Капитал Банка, тыс.руб. 2,087,835 2Норматив достаточности собственных средств(капитала) БанкаН1>=10%12.93Норматив мгновенной ликвидности Н2>=15%50.54Норматив текущей ликвидности Н3>=50%98.95Норматив долгосрочной ликвидности Н4<=120%69.97Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиковН6<=25%18.48Максимальный размер крупных кредитных рисковН7<=800%85.29Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)Н9.1<=50%0.010Совокупная величина риска по инсайдерам банкаН10.1<=3%1.511Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других ю/лН12<=25%0.05. Правовое и информационное обеспечение служб ОАО "Далькомбанк"

  • 2226. Управление банковской ликвидностью
    Дипломная работа пополнение в коллекции 28.11.2010

    3. Для повышения рентабельности работы банка в целом и доходности отдельных операций в частности необходимо акцентировать внимание на управление кредитным портфелем. Во-первых, контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска, форм обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка можно классифицировать с учетом ряда критериев: уровня кредитоспособности клиента, формы обеспечения возврата кредита, возможности страхования ссуд, оценки надежности кредита экономистом банка и др. Доля каждой группы кредитов в общей сумме кредитных вложений коммерческого банка и ее изменение служат основой для прогнозирования уровня коэффициента ликвидности, показывает возможности продолжения прежней кредитной политики банка или необходимость ее изменения. Группировка ссуд по отдельным заемщикам, осуществляемая при помощи ЭВМ, позволяет ежедневно контролировать уровень коэффициентов ликвидности и анализировать возможности дальнейшей выдачи крупных кредитов самостоятельно банком или путем участия в банковских консорциумах. Во-вторых, анализировать размещение кредитов по срокам их погашения, которое осуществляется путем группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обязательств или оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от б до12 мес.; от 1 до 3 лет: свыше 3 лет), которое служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидности баланса банка, раскрытия «узких» мест в его кредитной политике. В-третьих, анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных. В частности, разработан метод анализа предстоящего погашения и предстоящей выдачи кредитов в ближайшие 30 дней по отдельным клиентам и видам ссуд (на основе кредитных договоров и оборачиваемости кредитов), который позволяет контролировать высвобождение ресурсов или возникновение потребности в них. Такой анализ можно делать ежедневно, а также с учетом данных кредитных договоров, находящихся на стадии проработки. Результаты анализа могут использоваться коммерческими банками для оперативного решения вопросов по покупке или продаже ресурсов. Такой анализ раскрывает глубинные, скрытые процессы, выявляет те тенденции, которые при прочих неизменных обстоятельствах могут вызывать падение уровня ликвидности и платежеспособности коммерческого банка, дает возможность предупредить эти последствия путем внесения коррективов в политику банка. В-четвертых, тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков, ограничивать размер кредита, предоставляемого одному заемщику частью собственных средств. В-пятых, выдавать кредиты возможно большему числу клиентов при сохранении общего объема кредитования, повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного обеспечения. В-шестых, принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и начисленных процентов за пользование кредитами.

  • 2227. Управление банком в рыночных условиях
    Дипломная работа пополнение в коллекции 09.12.2008
  • 2228. Управление денежными потоками коммерческого банка
    Курсовой проект пополнение в коллекции 23.02.2010

     

    1. Закон о банках и банковской деятельности: федеральный закон от 3 февраля 1996 г. №17ФЗ. М.: Проспект, 2002. 54 с.
    2. Закон о центральном банке РФ (Банке России): федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ. М.: Проспект, 2003. 34 с.
    3. Бакстер Н. Банковское дело: стратегическое руководство: учебник / Н. Бакстер, Т. Баррел, Г. Вэйнс и др. - М.: Консалт - банкинг, 2001. 321 с.
    4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: учебник / под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2004. - 256 с.
    5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2005. 342с.
    6. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: учебник / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П., Кроливецкой. 5-е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. 592 с.
    7. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков: учебник / Л.П. Белых. - М.: Банки и биржи, 2004. 215 с.
    8. Березина М.П. Система расчетов и Центральный банк: учебник / М.П. Березина. М.: Банковское дело, 2004. 336 с.
    9. Василешен Э. Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе: учебник / Э. Василешен. М.: ИНФРА-М, 2006. 268 с.
    10. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / под ред. Е.П. Жарковской. М.: Омега-Л, Высш. шк., 2005. 440 с.
    11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 2005. 423 с.
    12. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. 246 с.
    13. Колесников В.И. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова - М.: Финансы и статистика, 2006. 564 с.
    14. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. М.: Юристъ, 2005. - 415 с.
    15. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 768 с.
    16. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции: учебник / О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. М.: ЮНИТИ, 2006. 457 с.
    17. Миловидов Д.А. Современное банковское дело: учебник / Д.А. Миловидов. - М.: ИНФРА-М, 2004. 335 с.
    18. Молчанов И.В. Коммерческий банк в современной России: учебник / И. В. Молчанов. - М.: Финансы и статистика, 2006. 259 с.
    19. Тагирбеков Т.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело): учебник / под ред. К.Р. Тагирбекова. - М., Весь Мир, 2004, - 720 с.
    20. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учебник / В.И. Тарасов. Минск: МИСАНТА, 2004 176 с.
    21. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции: учебник / В.М. Усоскин. - М.: АНТИДОР, 2006. 268 с.
    22. Хайтина Ц.М. Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота: учебник / под ред. Ц.М. Хайтиной. Саратов.: Банковское дело, 2005. - 217 с.
    23. ЗАО «КМБ БАНК». Электрон. данные. М.: ЗАО КМБ «БАНК», [2008]. Режим доступа: http://www.kmb.ru/.
    24. Ведомости Russian business «Деловая сеть». Электрон. данные. М.: Ведомости Russian business «Деловая сеть», [2008]. Режим доступа: http://www.rb.ru/.
    25. Портал об инвестировании. Электрон. данные. М.: Портал об инвестировании, [2008]. Режим доступа: http://www.buffett.ru/.
    26. «Общественно-экономический сервер «Открытая экономика». Электрон. данные. М.: «Общественно-экономический сервер «Открытая экономика», [2008]. Режим доступа: http://old-opec.hse.ru/.
    27. Центральный Банк Российской Федерации. Электрон. данные. М.: Центральный Банк Российский Федерации, [2008].
  • 2229. Управление и организация страховой компании. Государственное регулирование страховой деятельности
    Контрольная работа пополнение в коллекции 05.08.2010

     

    1. Неформальные (эвристические) методы основаны на аналитических способностях лиц, принимающих управленческие решения. Это совокупность логических приемов и методики выбора оптимальных решений руководителем путем теоретического сравнения альтернатив с учетом накопленного опыта. В большей части такие методы базируются на интуиции менеджера.
    2. Коллективные методы обсуждения и принятия решений. Основным моментом в процессе коллективной работы над реализацией управленческих решений является определение круга лиц, участников данной процедуры. Здесь главные критерии - это компетентность, способность решать творческие задачи, конструктивность мышления, коммуникабельность. Коллективные формы групповой работы могут быть разными: заседание, совещание, работа в комиссии и т. д. Наиболее распространен метод "мозгового штурма"
    3. Метод Дельфы получил название от греческого города Дельфы, прославившегося жившими там мудрецами - предсказателями будущего. Метод Дельфы - это много туровая процедура анкетирования, после каждого тура данные дорабатываются, и полученные результаты сообщаются экспертам с указанием расположения оценок. Затем опрос прекращается и принимается предложенное экспертами или скорректированное решение.
    4. Японская кольцевая система "кингисё" отличается тем, что на рассмотрение готовится проект новшества. Он передается для обсуждения лицам по списку, составленному руководителем. Каждый должен рассмотреть предлагаемое решение и дать свои замечания в письменном виде. После этого проводится совещание, где единое мнение вырабатывается с помощью одного из следующих принципов.
    5. Количественные методы принятия решений. В их основе лежит научно-практический подход, предполагающий выбор оптимальных решений путём обработки больших массивов информации с помощью ЭВМ.
  • 2230. Управление качеством кредитного портфеля банка
    Дипломная работа пополнение в коллекции 05.10.2010

    Параметры оценки0 баллов1 балл2 балла1. Квалификация в данной областиКлиент никогда не работал в данной областиКлиент работал по найму, знает специфику данного бизнесаОпыт работы более трех месяцев2. Квалификация в области менеджментаУправленческие способности на низком уровнеКлиент имеет опыт работы на вторых должностяхКлиент имеет высшее образование, грамотно управляет бизнесом3. Степень расположенности предоставить информациюКлиент не дает никакой информацииИнформация предоставляется с трудомКлиент охотно дает любую информацию4. Банковские реквизиты заемщикаОткрыт расчетный счет в другом банкеОткрыт расчетный счет в данном банке, иногда возникает задолженность по несвоевременно оплаченным расчетным документамРасчетный счет в данном банке, счет ведется без предупреждений5. Своевременность и источники погашения предыдущих кредитовКредиты погашались с просрочками, в качестве источников привлекались заемные средстваИмелась задержка в погашении кредитов и процентов, кроме прибыли привлекались средства от реализации активов, в том числе залогиКредиты и проценты погашались своевременно, источники погашения - выручка, прибыль или другие собственные средства6. Уровень надежности залогаНизкийСреднийВысокий7. Конкурентоспособность продукции Предлагаемая продукция неконкурентоспособна, цены высокие, плохое качествоПродукция по всем показателям находится на среднем уровнеТовар высоколиквиден и высокого качества, цены ниже средних, низкий уровень конкуренции8.Уровень диверсификации деятельностиДиверсификация деятельности отсутствуетНаряду с основной деятельностью имеются дополнительные источники доходовИмеются разнообразные виды деятельности9. Производственный потенциалПредприятие не имеет никаких резервовПредприятие формирует резервы из низколиквидной продукцииОбладает достаточными ресурсами и способно выйти на качественно более высокий уровень10. Структура потребителей продукцииНе понятна схема сбыта продукцииИмеются разовые потребители продукцииЧетко налажена система сбыта, в основном постоянным покупателям11. Структура поставщиковНет постоянных поставщиковОдин постоянный поставщикНесколько постоянных поставщиков12. Перспективы развитияНаблюдается спад производства (продаж)Предприятие не заботится о дальнейшем развитииПостоянное стремление наращивать производство количественно и качественно13. Продолжительность деятельностиДо 3-х месяцевОт 3-х до 6 месяцевБолее 6 месяцев14. Сезонность продаж или производстваУровень спроса на товар нельзя предсказатьЧетко выраженная сезонность в течение годаСпрос постоянен15. Отношения с налоговыми органамиБольшая сумма задолженности по налогам, начислены к уплате штрафы и пениНаличие незначительных нарушений при уплате налогов, проверки проводились нечастоОтсутствие штрафов и задолженности по уплате налогов, редкие проверки налоговой инспекцией16. Оценка технико-экономического обоснованияВозможность реализации предлагаемого проекта вызывает сомненияПредставлено общее описание проекта с расчетом прогноза денежных поступлений Наличие детального бизнес-плана развития предприятия17. Коэффициент абсолютной ликвидностиНиже 0,150,15-0,2Выше 0,218. Показатель покрытияНиже 1,51,5-2,0Выше 2,019. Доля собственного капитала:

  • 2231. Управление качеством кредитного портфеля, его роль в распределении финансовых ресурсов и эффективной...
    Курсовой проект пополнение в коллекции 22.11.2006

     

    1. Положение о банковском кредите, утвержденное Правлением Национальное банка Республики Беларусь 23.03.1995 (протокол № 5) от 07.04.1995 № 519 с учетом Дополнения 1 от 18.06.1992 № 744 и Дополнения 2 от 12.12.1997 № 991.
    2. Положение о порядке формирования и использования специального резерва на возможные потери по сомнительным долгам, утвержденное Правлением Национального банка Республики Беларусь 31 июля 1996 г. (протокол №13) с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.06.98.
    3. Банковская система России. Настольная книга банкира: Кредитный процесс коммерческого банка. /Абалкин П.В. Аболихина Л.В. и др. - М.1995
    4. Банковский портфель - М.94 Т.3
    5. Банковское дело/ под ред. Лаврушина В.М. - М.1992
    6. Белорусская газета 1997-1998
    7. Бор В.И., Пятенко К.М. менеджмент банков: организация, стратегия, планирование М. 1997
    8. Бухгалтерия и банки, №4, 1996, с.25
    9. Главный приоритет - кредитование реального сектора экономики // Вестник ассоциации белорусских банков, №10 1998
    10. Ермаков С.Л. Организация работы коммерческого банка по кредитованию заемщиков. // Банковские услуги №5, 1996
    11. Киселев В.В. Управление банковским капиталом, М.. 1997
    12. Киселев В.В. Управление коммерческим банком в переходный период - М. "Логос" 1997
    13. Кравцова Г.И. Виды и классификация банковских ссуд // Банковский вестник, сентябрь 1998
    14. Ковалев М. Пять дорог и на всех ухабы // Белорусская деловая газета 12.01. 1998 №1
    15. Лобанов а., Спешнев А. Кредитное обеспечение экономики // Банковский вестник №5, 1994
    16. Малиновский А. Интервью с председателем правления АКБ "МинскаКомплексБанк" Е.Кравцовым // Вечерний Минск,9 ноября 1998
    17. Теория финансов / под ред. Н.Е.Заяц, М.К. Фисенко, Мн. ВШ 1997
    18. Ольшанский А.ИИИ. Банковское кредитование - М. 1997
    19. Основы банковского менеджмента/ под ред. Лаврушина В.М. - М. 1995
    20. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М 1997
    21. Пашков А.И. Оценка качества кредитного портфеля // бухгалтерия и банки №3, 1996
    22. Синки Джозеф Управление финансами в коммерческом банке 1994
    23. Финансы. Денежное обращение. Кредит / под ред. Л.А. Дробозиной, М.1997
    24. Харковец Е. Новые подходы в организации кредитных отношений банков с субъектами хозяйствования.//Банковский вестник, май 1998
    25. Цисарь И.Ф. оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. - М.1998
  • 2232. Управление кредитным портфелем и пути его совершенствования в банках Республики Беларусь
    Курсовой проект пополнение в коллекции 21.02.2011

     

    1. Авсейко, М. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков./Авсейко, М.// Банковский вестник. 2008. ? №11. ? С.36-40.
    2. Алымов, Ю.М. Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за январь сентябрь 2010г. и задачи банковской системы по их реализации в IV квартале 2010г./ Ю.М. Алымов // Банковский вестник. 2010. - №9. - С. 5-9.
    3. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Ханни ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. Москва: Весь Мир, 2007, - 304 с.
    4. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 октября 2000 г., № 441-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.06.2010г. № 132-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. Минск, 2010. Дата доступа: 15.10.2010.
    5. Банковское дело: учебник для вузов /Под. ред. проф. Г.Н. Белоглазовой. 2-е изд. - Санкт Петербург: Питер, 2010. 400 с.
    6. Банковское дело: учебник/ Н.Г.Александрова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. 2-е изд. Санкт Петербург: Питер, 2009. ? 400 с.
    7. Банковские операции: учебник / А.В. Печникова, Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова, ? М.: Инфра- М, 2009. ? 352 с.
    8. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, О.И. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2008. 768с.
    9. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л.Г. Батракова. ? М.: Логос, 2008. ? 187 с.
    10. Банки и банковские операции: учебник / В.А. Челноков. М.: Высшая школа, 2008. 296с.
    11. Белоглазова, Г.Н., Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2009. 422с.
    12. Белорусская экономика в условиях кризисного и посткризисного развития//Александр Матяс// Банковский вестник. 2010. ? №10 С. 5.
    13. Деньги, риски и профессиональные приемы: настольная книга аналитика /Под ред. М.В. Рудя, Днепропетровск: БалансБизнесБукс, 2006. - 672с.
    14. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь по секторам экономики. // Бюллетень банковской статистики. ? 2010.? №11(137). ? С. 118-121.
    15. Динамика кредитных вложений банков по видам деятельности в национальной и иностранной валютах. // Бюллетень банковской статистики. ? 2010 ? №11(137). ? С.146-147.
    16. Динамика проблемных кредитов банков по видам деятельности в национальной и иностранной валютах. // Бюллетень банковской статистики.? ? 2010. ?? №11(137). ?? С.156-157.
    17. Динамика проблемных кредитов банков по секторам экономики. // Бюллетень банковской статистики. ?? 2010. №11(137). ? ? С.134-137.
    18. Жукова, Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник. - Мн.: Юнити, 2004. ? 564с.
    19. Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе: утв. постановлением Правления Национального банка от 28.09.2006г. №138 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 25.06.2010 №175) //Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. Минск, 2010. Дата доступа: 15.10.2010.
    20. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: утв. постановлением Правления Национального банка от 28.09.2006г. №137 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 25.05.2010 № 175) //Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. Минск, 2010. Дата доступа: 15.10.2010.
    21. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата: утвержденная постановлением Правления Национального банка от 30.12.2003г. №226 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 14.07.2009гю № 105) //Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. Минск, 2010. Дата доступа: 15.10.2010.
    22. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие / С.Н. Кабушкин. ? Мн.: Новое знание, 2007. ? 336 с.
    23. Козлова, И.К. Анализ деятельности банков: учеб. / Козлова И.К. ? Минск: Выш. шк., 2007. ? 240 с.
    24. Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Кредитная деятельность коммерческих банков: учебник / Л.П. Кроливецкая. ? М.: Кнорус, 2009. ? 280 с.
    25. Кредитный портфель банка: что это?/ Трубович, Е.В./ [Электронный ресурс].-2010. - Режим доступа: http://www/zonimaem.ru. Дата доступа: - 10.10.2010г.
    26. Кредитный портфель коммерческого банка/ Москвин, В.В./ [Электронный ресурс].-2010. - Режим доступа: http://www/bibliotekar.ru. Дата доступа: - 10.10.2010 г.
    27. Купчинова, О.В. Проблемная кредитная задолженность: подходы к определению./ Купчинова, О.В. // Банковский вестник. 2010. №6 С. 42-45.
    28. Купчинова, О.В. Система банковского кредитования в Республике Беларусь: тенденции развития. / Купчинова, О.В. // Банковский вестник. 2009. №3 С. 12-20.
    29. Лаврушин, О.И. Банковские риски / О.И. Лаврушин ? М.: Кнорус, 2007. ? 231 с.
    30. Малыхина, С.В. Риск-менеджмент сквозь призму корпоративного управления./ Малыхина, С.В. // Банковский вестник. 2010. ? №9. С. 28-33.
    31. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке. Содержание процесса управления кредитным риском коммерческого банка./ Тоцкий, М.Н. / Журнал "Банковское обозревание".[Электронный ресурс] . ? 2010. ? №8. ? Режим доступа: http://www.bo.bdc.ru. Дата доступа: - 29.11.2010г.
    32. Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ./ А.C. Малышева / Методический журнал "Банковское кредитование". Электронный ресурс] - 2009. - №3. - Режим доступа: http:// www.reglament.net. Дата доступа: - 29.11.2010г.
    33. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: учебник / Р.Г. Ольхова ? М.: Кнорус, 2009. ? 304 с.
    34. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник / Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко, О.В. Купчинова и др.; под ред. проф. Г.И. Кравцовой. 3-е изд., перераб. и доп. Минск: БГЭУ, 2007. 478 с.;
    35. Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь, Электронный ресурс. - 2010 - Режим доступа: http://www/nbrb.by. Дата доступа: - 20.11.2010 г.
    36. Официальный сайт "БПС-Банк", Электронный ресурс.-2010 - Режим доступа: http://www/bpsb.by. Дата доступа: - 29.11.2010 г.
    37. Оценка эффективности кредитной деятельности банка. [Электронный ресурс]. 2010. - Режим доступа: http://www/bankiram/info. Дата доступа: - 20.11.2010 г.
    38. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 г. № 67 "О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов". Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. Минск, 2010. Дата доступа: 18.10.2010.
    39. Порядок кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО "БПС-Банк", утвержденный протоколом Правления ОАО "БПС-Банк" 20.04.2007г. №01-05/63 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 04.05.2010г.)
    40. Порядок предоставления ОАО "БПС-Банк" кредитов физическим лицам, утвержденный протоколом Правления ОАО "БПС-Банк" 29.09.2009г. №01-04/306 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 04.05.2010г.)
    41. Положение о системе управления рисками в ОАО "БПС-Банк" от 27.12.2005г. №01-05/208 (с учетом дополнений и изменений по состоянию на 10.11.2009г.)
    42. Призывы к кредитованию: слово и дело./ Нечаев, А.М./ Журнал "Банковское обозревание".Электронный ресурс] - 2010. - №5. - Режим доступа: http://www.bo.bdc.ru. Дата доступа: - 29.11.2010 г.
    43. Призывы к кредитованию: слово и дело./Алборова, А.А./ Журнал "Банковское обозревание". Электронный ресурс] ? 2010. ? №5. ? Режим доступа: http://www.bo.bdc.ru. Дата доступа: - 29.11.2010 г.
    44. Рейтинг заемщика как составная часть системы оценки кредитного риска./ Качаева, М.А. / Журнал "Банковское обозрение". [Электронный ресурс]. 2010. №10 Режим доступа: http://www.bo.bdc.ru. Дата доступа: - 28.11.2010г.
    45. Риск-менеджмент: учебно-методический комплекс / Иванов, А.А., Олейников, С.Я., Бочаров, С.А./ - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 193с.
  • 2233. Управление кредитным риском
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

    Заключение договора поручительства рождает гражданско-правовые отношения не только между кредитором и поручителем, но и между этим последним и должником. У поручителя и должника возникают по отношению друг к другу взаимные права и обязанности. Обязанность поручителя «отвечать за исполнение обязательства должником» не означает, что поручитель принимает на себя обязанность исполнить обязательство вместо неисправного должника. Как правило, поручитель не располагает такой возможностью, если только речь не идет о денежном обязательстве. Есть ряд обязательств, которые вообще не могут быть исполнены без личного участия должника. Поэтому поручитель по общему правилу несет обязанность возместить в денежной форме неисполненное должником и само поручительство применяется почти исключительно как способ обеспечения денежных обязательств. В случае неисполнения обязательства должник и поручитель отвечают перед кредитором как солидарные должники, если иное не установлено договором поручительства. Поручитель отвечает в том же объеме, как и должник, в частности за уплату процентов за возмещение убытков, за уплату неустойки, если иное не установлено договором. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не установлено договором. Солидарность не является признаком договора поручительства. В договоре может быть установлено, что поручитель несет субсидиарную («запасную») ответственность за должника: в таком случае до обращения с требованием к поручителю кредитор должен принять меры для получения долга от главного должника. Если условие о субсидиарной ответственности в договор не включено, поручитель отвечает солидарно с должником. В самом определении договора предусмотрена возможность установления поручительства за исполнение должником обязательства либо полностью, либо в определенной части. Но поручительство не может предполагать ответственность за часть долга: это условие должно быть прямо выражено в договоре. Если к поручителю предъявлен иск он обязан привлечь должника к участию в деле. В противном случае должник имеет право выдвинуть против обратного требования поручителя все возражения, которые он имел против кредитора. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора все возражения, которые мог бы представить должник. Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал свое обязательство. Обязанность поручителя привлечь должника к участию в деле есть обязанность не процессуальная, а материально-правовая. Она должна быть реализована в форме извещения должника поручителем. Поручитель не может считаться выполнившим эту обязанность, если он ограничился заявлением в суде соответствующего ходатайства, которое было отклонено. Поручитель должен привлечь должника к участию в деле во всех случаях предъявления иска кредитором. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора по этому обязательству. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. Это означает, что поручитель становится на место кредитора по главному обязательству. По сути дела, поручителю предоставляется право регресса и одновременно он наделяется некоторыми правами кредитора, как если бы он получил требование в порядке уступки.

  • 2234. Управление кредитным риском в коммерческом банке (на материалах Цивильского отделения № 4437 Сбербанка России)
    Дипломная работа пополнение в коллекции 08.06.2011

    Статьи балансового отчета31.12.2007 г.31.12.2008 г.31.12.2009 г.Сумма, тыс. руб.Удел. вес, %Сумма, тыс. руб.Удел. вес, %Изменение, тыс. руб.Сумма, тыс. руб.Удел. вес, %Изменение, тыс. руб.1234568910Активы1. Денежные средства и счета в ЦБ81671,290 381,0871107630,817252. Ссудная и приравненная к ней задолженность 48355569,964796470,916440910732 9479,34253302.1. Резервы на возможные потери 145372,1194392,14902321 992,4127602.2. Чистая ссудная задолженность 46901867,862852568,815950710410 9576,94125703. Проценты начисленные (включая просроченные) 24820,444000,5191861420,417424. Основные средства, и нематериальные активы, хозяйственные материалы И МБП 523617,5600726,67711694395,193675. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 322264,6396114,26385490413,694305.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 333764,8399634,46587507313,7107685.2. Резерв под обесценение ценных бумаг на возможные потери 11500,213510,120116900,13396. Расходы будущих периодов по другим операциям1100,012170,011073700,011537. Прочие активы за вычетом резервов 12792918,517296318,94503417685013,138877.1. Прочие активы 12793218,517296718,94503517685413,138878. Всего активов 692292100,0913826100,02215341353701100,0439875Пассивы9. Средства кредитных организаций 9710,111170,114613470,123010. Средства клиентов 59778486,472934679,8131562109370580,836432910.1. В том числе вклады физических лиц 46089966,661283767,115193892036868,030753111. Доходы будущих периодов по другим операциям --10,01110,01012. Выпущенные долговые обязательства 217263,1300453,38319457753,41573013. Прочие обязательства 123651,8487565,336391716715,32291514. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, по операциям с резидентами оффшорных зон, риски и обязательства 230,01---23---15. Всего обязательств 63286991,480926688,5176397121249889,640323216. Эмиссионный доход 274044,0686107,5412061006317,43202117. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 341724,9393744,35202456383,4626418. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 21530,334240,3127150670,3164319. Всего пассивов692292100,0913826100,02215341353701100,0439875Из табл.1 видно, что показателем структуры активов является удельный вес каждой статьи активов в их общем размере. Значительный удельный вес активов Цивильского ОСБ на 31 декабря 2009 г. приходиться на ссудную и приравненную к ней задолженность, что свидетельствует об активной кредитной деятельности банка. За анализируемый период опережающими темпами росла ссудная задолженность, увеличившись за год более чем в 1,6 раза, что, несомненно, является положительным моментом. Принимая во внимание тот факт, что доходы банка на 62 % состоят из процентных доходов (доходов от кредитных операций), можно не заглядывая в отчет о прибылях и убытках, предположить, что увеличились доходы банка и соответственно прибыль. Также высока доля прочих активов. Эта величина обеспечена за счет расчетов с дебиторами, хозяйственными материалами, реализацией имущества и другими операциями. Можно отметить, что доля чистых долгосрочных вложений в ценные бумаги по сравнению с 2007 г. уменьшилась. Это связано, прежде всего, с риском их осуществления.

  • 2235. Управление кредитным риском в коммерческом банке (на примере банка "Северная казна")
    Дипломная работа пополнение в коллекции 06.03.2011

    Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17Код формы 0409806тыс.руб.Номер п/пНаименование статьи01.01.200801.04.200801.07.200801.10.2008123456IАКТИВЫ1Денежные средства1 500 0401 279 5291 355 3781 508 1682Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации2 761 8633 413 7931 018 3491 419 0872.1Обязательные резервы435 225648 646694 777228 5663Средства в кредитных организациях193 771303 77349 049243 9584Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток02 527 9813 905 8062 458 8865Чистые вложения в торговые ценные бумаги3 467 5390006Чистая ссудная задолженность24 040 08727 177 46131 364 29332 786 6007Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения00008Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи1 658 825865 992877 304867 1058.1Инвестиции в дочерние и зависимые организации02502502509Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы2 604 7762 637 7282 800 9162 869 52710Требования по получению процентов85 18800011Прочие активы126 534708 1221 088 9231 092 53812Всего активов36 438 62338 914 37942 460 01843 245 869IIПАССИВЫ13Кредиты Центрального банка Российской Федерации01 000 0001 000 000014Средства кредитных организаций1 454 9691 200 2431 370 7471 394 60315Средства клиентов (некредитных организаций)30 005 50132 255 67634 487 95634 063 22415.1Вклады физических лиц17 088 92418 249 08719 444 89119 684 67616Выпущенные долговые обязательства1 665 583956 9881 003 1543 238 62317Обязательства по уплате процентов117 68600018Прочие обязательства230 379238 238238 566251 29919Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон6 6197 42711 7389 89020Всего обязательств33 480 73735 658 57238 112 16138 957 639IIIИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ21Средства акционеров (участников)555 000555 000616 700616 70021.1Зарегистрированные обыкновенные акции и доли555 000555 000616 700616 70021.2Зарегистрированные привилегированные акции000021.3Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций000022Собственные акции, выкупленные у акционеров000023Эмиссионный доход00938 303938 30324Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи0101-23564525Переоценка основных средств1 116 8041 113 5061 113 5061 112 94426Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)130 91900027Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)1 175 3501 420 2991 364 7991 365 36128Прибыль (убыток) за отчетный период241 651166 901314 784254 27729Всего источников собственных средств2 957 8863 255 8074 347 8574 288 23030Всего пассивов36 438 62338 914 37942 460 01843 245 869IVВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА31Безотзывные обязательства кредитной организации4 231 0806 037 90810 942 4045 707 01932Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства982 654886 305814 585545 102ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 3 квартала 2008 года

  • 2236. Управление кредитным риском в коммерческом банке (на примере Сберегательного Банка РФ)
    Дипломная работа пополнение в коллекции 12.09.2010

     

    1. Гражданский Кодекс РФ. Часть 1. от 30.11.1994. с доп. и изм. от 10.01.2006 № 18-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007
    2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007.
    3. ФЗ № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях».
    4. Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанком России и его филиалами. С доп. и изм. № 285-3-р от 30.06.2006.
    5. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 22.07.2003 № 67н.
    6. Положение Банка России «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.03 № 242-П // Вестник Банка России № 7, 2004.
    7. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. от 26.03.2006 № 254-П ЦентрБанка РФ // Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. М.: Гелиос АРВ, 2006 С. 236-239.
    8. О типичных банковских рисках // Центральный банк РФ: Письмо от 23.06.2004. № 70-Т.
    9. Правила кредитования физических лиц в Сберегательном Банке РФ и его филиалах. С изм. и доп. № 229-3/6 от 29.09.2006.
    10. Банковское дела: стратегическое руководство. / Под ред. W.E. Gould. М.: АО «КонсалБанкир», 1998. С. 385.
    11. Бюллетень Сберегательного Банка 2006 г. // www.sbrf.ru.
    12. Велисава Т. Севрук Риски финансового сектора Российской Федерации. Практическое пособие. М.: ЗАО «Финансинформ», 2001.
    13. Владимирова М.П., Козлов А.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2005. С. 288.
    14. Годовой отчет Сбербанка России за 2006 год. // Бюллетень Сбербанка, 2006 г.
    15. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2002. С. 530.
    16. Гришина О., Самиев П. Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет. // Управление финансовыми рисками. Май, 2006.
    17. Грюнинг X. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; К.Р. Тагирбекова. М: Издательство «Весь Мир», 2004. С. 304.
    18. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 650.
    19. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.Н. Лаврушина. М.:КноРус, 2005. С. 458.
    20. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. / Под общ. ред. В.В. Лукашевича. СПб.: ПИТЕР, 1994. С. 902.
    21. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика. //Деньги и кредит, № 9, 2005. С. 28-34.
    22. Кабак О. Риски на ощупь. // Финансист, август 2006.
    23. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. Учебное пособие. М.: Экономическое образование, 2006. С. 336.
    24. Казарян А.А. Что нам ждать от Базеля II? // Деньги и кредит, № 6, 2006. С. 5-13.
    25. Маякина М.А. Новые подходы к управлению банковскими рисками. // Деньги и кредит. № 1, 2006. С. 39-47.
    26. Мисявичус А. Управление банковскими рисками: настоящее и будущее. // Деньги и кредит. № 6, 2006 С. 13-16.
    27. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Учебное пособие. СПб.: ПИТЕР, 2002. С. 160.
    28. Рогачев А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике // Деньги и кредит. № 9, 2005 С. 41-45.
    29. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1994. С. 72.
    30. Севрук В.Т. Виды маркетинга // Бухгалтерский учет, 1992, № 8. С. 17-21.
    31. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии. // Деньги и кредит. № 11, 2003. С. 16-25.
    32. Смирнов С., Скворцов А., Дзигоева Е. Достаточность банковского каптала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в России. // Аналитический банковский журнал. № 7 (98), 2003. С. 33-41.
    33. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Все для вас, 1993. С. 320.
    34. Финансы: учебник / под ред. С.И. Лушина. М.: Экономистъ, 2005. С. 682.
    35. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: ЮНИТИ, 1999. С. 590.
    36. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. Учебное пособие. СПб., 2002. С. 64.
    37. Эдгар М. Морсман-младший Кредитный департамент банка: организация эффективной работы/ Пер. с англ. М.: Алышна Паблишер, 2003. С 257.
  • 2237. Управление кредитными операциями коммерческого банка
    Дипломная работа пополнение в коллекции 23.03.2010

     

    1. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: Инфра - М, 2001г. Части 1,2.
    2. Закон "О банках и банковской деятельности" № 395 - 1 от 02 декабря 1990 (ред.06.05.2001)
    3. Инструкции Центрального Банка Российской Федерации "О порядке регулирования деятельности банков" №1 от 01.10 1997г.
    4. ЦБ РФ от 1 июня 1998 г. №31-П Положение "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" (в ред. Ук. ЦБ РФ от 31.12.98 № 473-У, в ред. Ук. ЦБ РФ от 04.02.99 № 496 - У).
    5. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. - СПб: Питер, 2002г - 224 с.
    6. Банковское дело.: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 464с.
    7. Банковское дело.: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 464с.
    8. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003 - 592с.
    9. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф.Г. Г. Коробовой - М.: Юристь, 2002 - 751с.
    10. Банковское дело: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2004 -672с.
    11. Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ; выступ. д. э. н. К.Р. Тагирбекова - М: Издательство "Весь мир", 2003г - 304с.
    12. Жарковская Е., Арендс И. Банковское дело: Курс лекций. - М: ИКФ Омега - Л, 2002 - 399 с.
    13. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и практика). - М.: ОАО Издательство "Экономика", 1997 - 256с.
    14. Максютов А.А. Основы банковского дела. - М.: Бератор - Пресс, 2003 -384с.
    15. Маренков Н.Л. Основы управления инвестициями: Учебник. - М.: Едиториал УРСС, 2003 - 480 с.
    16. Методы оптимизации в теории управления: Учебное пособие/ И.Г. Черноруцкий. - СПб.: Питер, 2004 - 256 с.
    17. Свиридов О.Ю. Банковское дело. Серия "Экономика и управление". - Ростов н/д: Издательский центр "МарТ", 2002 - 416с.
    18. Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово - аналитическая работа коммерческого банка. - М.: Издательская группа "БДЦ - Пресс"; 2002 - 176с.
    19. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. - 2-е издание, переработанное и дополненное / В.К. Сенчагов, А.И. Архипов и другие; под редакцией В.К. Сенчагова, А.И. Архипова. - М.: ТК Велби, издательство Проспект, 2004 - 720 с.
    20. Финансы, деньги, кредит: Учеб. Пособие/Е.Г. Чернова, В.В. Иванов и другие/Под редакцией Е.Г. Черновой. - М.: ТК Велби, 2004 - 208 с.
    21. А.В. Курочкин. Особенности формирования ресурсной базы коммерческих банков в современных условиях // Финансы и кредит. - 2000, № 4, с.32 - 34
    22. А.В. Курочкин. Основы управления ресурсами коммерческого банка в современных условиях // Финансы и кредит. - 2000, № 5, с.6-9
    23. А.В. Курочкин. Критерии оптимальности структуры источников ресурсной базы коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2000, № 9, с.7-11
    24. М.В. Ключников. Экономико-статистический анализ структуры и динамики показателей пассивных и активных операций коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2003, № 12, с.16-23
    25. М.В. Ключников. Анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность коммерческих банков // Финансы и кредит. - 2003, № 20, с.40-47
    26. Шапкин А.С. Управление кредитным риском // Управление риском. - 2003, № 2, с.59 - 63
    27. И.А. Штырова. Управление кредитным риском // Банковские услуги. - 2003, № 6/7, с.42 - 48
  • 2238. Управление кредитными рисками
    Информация пополнение в коллекции 02.06.2011

    описание продуктов или услуг, которые будут предложены на рынке (включая патенты и лицензии); планы исследований, разработок и т.д.

    • отраслевой и рыночный прогнозы (описание рынков, других компаний, которые предлагают аналогичный продукт, преимущества и слабые стороны конкурентов);
    • планы маркетинга (цели, реклама, стоимость компании по продвижению продукта на рынок и т.д.);
    • план производства (потребность в производственных мощностях, рабочей силе, имеющееся оборудование и т.д.);
    • план менеджмента (структура компании, руководящие органы, консультанты и т.п.);
    • финансовый план (прогноз операционного и инвестиционного бюджетов, прогноз движения наличности, перспективный баланс на пять будущих лет).
    • Существует, по крайней мере, еще один доступный резерв информации о заемщике.
    • В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 28.07.94 N100 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету, Учетная политика предприятия, субъект хозяйственной деятельности обязан с 01.01.95 г. разрабатывать внутренний нормативный документ по учетной политике для внешних потребителей финансовой отчетности.
    • Учетная политика - это метод учета, под которым принято понимать взаимосвязанные отражения, обобщения и соизмерение в денежном выражении факторов хозяйственной деятельности, которые субъект хозяйственной деятельности выбирал и которых он неуклонно придерживается в каждой конкретной ситуации.
    • Содержание понятия учетная политика в странах с продолжительной историей развития рыночных отношений наполнено сводом достаточно жестких стандартов, которые направляют ведение бухгалтерского учета в любой деловой ситуации.
    • Примером подобных сводов правил служат стандарты SSAP в Великобритании и GAAP в США.
    • Немецкая модель по формированию учетной политики предприятия предполагает деятельность высокопрофессиональной финансово-экономической службы, основной задачей которой является проведение в жизнь и толкование принципов финансового учета, закрепленных в законодательстве.
    • В применении к кредитному анализу учетная политика предприятия может помочь кредитному инспектору достичь сразу нескольких целей:
    • 1. Определить качественный уровень финансового учета на данном предприятии.
    • При достаточном размере оборотов по счетам и репутации на российском рынке (хотя за короткий срок развития рыночных отношений можно лишь с определенной степенью допущения говорить о репутации фирмы) потенциальный Заемщик обладает, как правило, квалифицированной командой финансовых менеджеров, которая в состоянии представить положение дел в организации в выгодном для себя свете путем учета и отражения в бухгалтерской отчетности тех или иных аспектов деловой активности предприятия с учетом поставленных целей в каждой конкретной ситуации. Следовательно, предоставление стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, принятых на предприятии, снижает риск того, что отчетность потенциального Заемщика будет неверно прочитана и анализ финансового положения фирмы не принесет достоверного результата из-за искажения источников информации.
    • Напротив, у Заемщика, не имеющего репутации и кредитной истории на рынке или кредитной истории для конкретного банка-кредитора, качество бухгалтерского учета и финансовой отчетности является косвенным свидетельством качества общего уровня менеджмента в организации и, как следствие, устойчивости положения на рынке и гарантии долговременного присутствия их организации на рынке без кардинальных смен сферы деятельности.
    • Компании однодневки, столь распространенные в период еще не оформившейся структуры экономики в целом вряд ли станут нести существенные издержки на содержание штата высококвалифицированных бухгалтеров и поставку бухучета до уровня развернутой учетной политики, которая к тому же предполагает продолжительное время функционирования организации.
    • 2. Достичь непосредственно предоставления информации, касающейся методов формирования некоторых статей баланса, интересных именно для банка-кредитора: учет запасов; группировка и списание затрат на производство; метод, принятый на данном предприятии для начисления амортизации; признание выручки от реализации продукции, работ, услуг и так далее.
    • Положения учетной политики предприятия в полном объеме должны включать:
    • Способы оценки имущества и обязательств, начисления амортизации, признания прибыли (дохода) и как осуществляется учет по данному пункту.
    • Способ реализации и схема его отражения на счетах учета;
    • 3. Дополнительные положения учетной политики, решения по которым принимаются малыми предприятиями (например, упрощение системы учетных регистров).
    • Итак, главная задача кредитного отдела банка, в свете принимаемой предприятием учетной политики - оценить деятельность предприятия. Отсутствие в приказе положений об учетной политике предприятия руководящих начал бухгалтерского учета свидетельствует о потенциальной возможности допущения грубых профессиональных ошибок, отсутствие культуры предпринимательской деятельности и универсальность в разрешении разнообразных практических задач.
  • 2239. Управление кредитованием корпоративных клиентов и физических лиц
    Курсовой проект пополнение в коллекции 16.10.2010

  • 2240. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков Казахстана
    Дипломная работа пополнение в коллекции 27.02.2008

    При этом в управлении активами банку следует обратить внимание на следующие моменты:

    1. Управление наличностью должно быть более эффективным, то есть необходимо планировать притоки и оттоки наличности и разработать графики платежей.
    2. Сроки, на которые банк размещает средства, должны соответствовать срокам привлеченных ресурсов. Не допустимо превышение денежных средств на счетах актива над денежными средствами на счетах пассива.
    3. Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы в целом и на доходности отдельных операций в частности. Так в управлении кредитным портфелем необходимо:
    4. контролировать размещение кредитных вложений по степени их риска, форм обеспечения возврата ссуд, уровню доходности. Кредитные вложения банка можно классифицировать с учетом ряда критериев (уровень кредитоспособности клиента, форма обеспечения возврата кредита, возможность страхования ссуд, оценка надежности кредита экономистом банка я др.) Доля каждой группы кредитов в общей сумме кредитных вложений коммерческого банка и ее изменение служат основой для прогнозирования уровня коэффициента ликвидности, показывают возможности продолжения прежней кредитной политики банка или необходимость ее изменения. Группировка ссуд по отдельным заемщикам, осуществляемая при помощи ЭВМ, позволяет ежедневно контролировать уровень коэффициентов ликвидности и анализировать возможности дальнейшей выдачи крупных кредитов самостоятельно банком или путем участия в банковских консорциумах;
    5. анализирование размещения кредитов по срокам их погашения, осуществляемое путем группировки остатков задолженности по ссудным счетам с учетом срочных обязательств или оборачиваемости кредитов на шесть групп (до 1 мес.; от 1 до 3 мес.; от 3 до 6 мес.; от б до 12 мес.; от 1 до 3 лет: свыше 3 лет), которое служит основой для прогнозирования уровня текущей ликвидности баланса банка, раскрытия “узких” мест в его кредитной политике;
    6. анализировать размещение кредитов по срокам на основе базы данных. В частности, разработан метод анализа предстоящего погашения и предстоящей выдачи кредитов в ближайшие 30 дней по отдельным клиентам и видам ссуд (на основе кредитных договоров и оборачиваемости кредитов), который позволяет контролировать высвобождение ресурсов или возникновение потребности в них. Такой анализ можно делать ежедневно, а также с учетом данных кредитных договоров, находящихся на стадии проработки. Результаты анализа могут использоваться коммерческими банками для оперативного решения вопросов по покупке или продаже ресурсов. Такой анализ раскрывает глубинные, скрытые процессы, выявляет те тенденции, которые при прочих неизменных обстоятельствах могут вызывать падение уровня ликвидности и платежеспособности коммерческого банка, дает возможность предупредить эти последствия путем внесения коррективов в политику банка.
    7. тщательнее изучать кредитоспособность заемщиков;
    8. ограничить размер кредита, предоставляемого одному заемщику частью собственных средств;
    9. выдавать кредиты возможно большему числу клиентов при сохранении общего объема кредитования;
    10. повысить возвратность кредитов, в том числе за счет более надежного обеспечения;
    11. принять меры по взысканию просроченной ссудной задолженности и начисленных процентов за пользование кредитами;
    12. Применять методы анализа группы расчетных счетов клиентов и интенсивности платежного оборота по корреспондентскому счету банка. Результаты такого анализа служат основой для аргументированной перегруппировки активов баланса банка.
    13. Изменить структуру активов, т.е. увеличить долю ликвидных активов за счет достаточного погашения кредитов, расчистки баланса путем выделения на самостоятельный баланс отдельных видов деятельности, увеличение собственных средств, получение займов у других банков и т.п.
    14. Работать над снижением риска операций. При этом необходимо помнить, что срочные меры, предпринимаемые кредитными институтами для поддержания своей ликвидности и платежеспособности, как правило, связаны с ростом расходов банка и сокращением их прибыли. Управление рисками несбалансированности баланса и неплатежеспособности банка снижает возможные убытки банков, создает прочную основу для их деятельности в будущем. Система управления рисками несбалансированности баланса и неплатежеспособности банка ориентируется на требования Национального банка страны о соблюдении коммерческими банками установленных норм ликвидности и платежеспособности. Для распознавания рисков несбалансированности ликвидности баланса и неплатежеспособности коммерческого банка требуется создание специальной системы ежедневного контроля за уровнем приведенных выше показателей ликвидности, анализа факторов, влияющих на их изменение. Для этого целесообразно создание базы данных, позволяющей оперативно получать всю необходимую информацию для выполнения аналитической работы, на основе которой будет формироваться политика банка. В качестве источников для формирования базы данных нами рассматриваются заключенные и прорабатываемые кредитные и депозитные договора, договора о займах у других банков, сведения о потребности в кредите под товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил, ежедневная сводка оборотов остатков по балансовым счетам, ежедневная ведомость остатков по лицевым счетам, сведения по внебалансовым счетам, сведения об оборачиваемости кредитов и т.п.