Книги по разным темам Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

0.3734

0.1544

0.2643

0.1810

-0.2624

0.1978

8/01

30.5807

49

0.9819

0.1298

0.1509

0.4887

0.1976

-0.2441

0.2109

9/01

21.2166

49

0.9998

0.0123

0.1809

0.0768

0.2556

0.1939

0.2760

10/01

19.9172

49

0.9999

0.2991

0.1693

0.0676

0.2420

0.1050

0.2467

11/01

33.6727

49

0.9534

0.3999

0.1648

-0.1710

0.2416

0.0208

0.2463

12/01

19.8823

49

0.9999

0.3806

0.2021

0.0647

0.3128

0.0558

0.3315

Примечание. Втаблице приведены: G2 - величинаотношения правдоподобия; df- число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости;коэффициенты, оценивающие линейную связь(ассоциацию) рангов каждого из факторов с изменением ценовых планов, истандартные ошибки (SE).

Поскольку в нашем распоряжении естьпоквартальные данные о фактических изменениях и прогнозах себестоимостипродукции, то представляется логичным проверить модели обучения на ошибках сточностью прогнозов себестоимости в качестве независимой переменной. Тогдапростейшая модель имеет вид:

Δ(P*t, P*t-1) = f(Ф(Ct, C*t-1)),

где Ф(Ct,C*t-1) - точность прогнозов изменениясебестоимости выпускаемой продукции. Такая постановка модели предполагает, чтопредприятия при изменении прогнозов цен учитывают и изменения издержек.Качество подгонки приведенной модели было нестабильным: наблюдаемый уровеньзначимости отношения правдоподобия изменялся в широких пределах, а 1997 г. иконце 2001 г. гипотеза о зависимости изменения ценовых планов от точностипредвидения динамики издержек не может быть принята. Коэффициенты модели быливсегда положительны и почти всегда статистически значимы.

На следующем шаге анализа рассмотриммодель, где в качестве независимых переменных используются одновременноточности прогнозов издержек, платежеспособного и бартерного спроса:

Δ(P*t, P*t-1) = f(Ф(Ct, C*t-1),Ф(Dt, D*t-1),Ф(Bt, B*t-1)).

Такая модель интересна тем, что позволяетоценить, какие факторы сильнее влияют на пересмотр предприятиями своих ценовыхпрогнозов: затратные или спросовые. Качество подгонки модели с включениемлинейных взаимодействий всех трех факторов было очень высоким в течение всеговремени мониторинга: наблюдаемый уровень значимости не опускался ниже 0,7.Коэффициенты модели были всегда положительны и почти всегда (кроме одногослучая в октябре 2001 г.) статистически значимы только для точности прогнозовиздержек (см. табл.21).

Таблица 21.Характеристики влияния точностей прогнозов издержек, платежеспособного ибартерного видов спроса на корректировку ценовых планов

Дата	Характеристики качества подгонкимодели	Коэффициенты модели для точности прогнозов
издержек	платежеспособного спроса	бартерного спроса
G2	Df	Sig		SE		SE		SE
Окт.98	35.4897	49	0.9259	0.7445	0.1426	0.1264	0.1250	0.1195	0.1278
Янв.99	31.1253	49	0.9782	0.5528	0.1216	0.1740	0.1157	-0.0697	0.1194
Апр.99	31.2077	49	0.9776	0.6373	0.1254	0.3603	0.1267	0.0232	0.1340
Июл.99	41.3878	49	0.7717	0.5634	0.1173	0.0702	0.1164	-0.0154	0.1373
Окт.99	33.2334	49	0.9587	0.7372	0.1371	0.1894	0.1300	0.0557	0.1425
Янв.00	42.5756	49	0.7296	0.6283	0.1226	0.2456	0.1174	0.1045	0.1299
Апр.00	37.3428	49	0.8883	0.7144	0.1264	0.0810	0.1266	0.1578	0.1440
Июл.00	40.6237	49	0.7971	0.7265	0.1428	0.2132	0.1404	0.1519	0.1481
Окт.00	23.5750	49	0.9992	0.5278	0.1493	0.3755	0.1453	0.1272	0.1552
Янв.01	29.4974	49	0.9877	0.6549	0.1438	0.1893	0.1364	0.2405	0.1482
Апр.01	41.2118	49	0.7777	0.6879	0.1579	0.2049	0.1414	-0.0672	0.1572
Июл.01	35.1233	49	0.9322	0.5039	0.1388	0.3766	0.1512	-0.0057	0.1494
Окт.01	23.3491	49	0.9993	0.1088	0.1893	0.2966	0.2044	0.5317	0.2446

Примечание. Втаблице приведены: G2 - величинаотношения правдоподобия; df- число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости;коэффициенты, оценивающие линейную связь(ассоциацию) рангов каждого из факторов с изменением ценовых планов, истандартные ошибки (SE).

Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    Книги по разным темам