Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ... | 31 | 49
0.4341
0.2830
0.1203
0.2627
0.1398
-0.0326
0.1555
7/00
43.8690
49
0.6807
0.3107
0.1436
0.3580
0.1500
-0.0289
0.1637
8/00
18.1787
49
1.0000
0.2889
0.1809
0.3153
0.2019
0.1628
0.2326
9/00
38.7228
49
0.8537
0.1646
0.1351
0.3787
0.1647
0.1464
0.1774
10/00
20.1919
49
0.9999
0.3669
0.1442
-0.0702
0.1878
0.4327
0.2335
11/00
36.6596
49
0.9034
0.3351
0.1527
0.2572
0.1600
0.1014
0.1932
12/00
32.6810
49
0.9647
0.1870
0.1284
0.2649
0.1896
0.1759
0.2014
1/01
34.5442
49
0.9413
0.1634
0.1240
0.1459
0.1662
0.3060
0.1760
2/01
37.6337
49
0.8815
0.3108
0.1309
0.3411
0.1699
-0.1284
0.1728
3/01
28.7991
49
0.9905
0.3101
0.1347
0.0765
0.1674
0.3293
0.1729
4/01
34.8174
49
0.9371
0.2645
0.1261
-0.1737
0.1739
0.4787
0.2044
5/01
36.2903
49
0.9109
0.3665
0.1478
0.0705
0.1876
0.1920
0.1891
6/01
28.4149
49
0.9919
0.3059
0.1255
0.1644
0.1685
0.2159
0.1507
7/01
36.2196
49
0.9123
0.4069
0.1516
0.3782
0.1952
-0.0247
0.1988
8/01
31.5067
49
0.9754
0.1852
0.1501
0.3418
0.2128
0.1395
0.1992
9/01
25.1873
49
0.9981
0.3083
0.1691
0.6148
0.2473
0.0762
0.2455
10/01
20.3081
49
0.9999
0.4004
0.1589
0.3637
0.2256
-0.0639
0.2210
11/01
28.6840
49
0.9909
0.4958
0.1523
-0.4348
0.2225
0.5486
0.2333
12/01
26.0843
49
0.9971
0.4642
0.1715
-0.0738
0.2404
0.0809
0.2310
Примечание. Втаблице приведены: G2 - величинаотношения правдоподобия; df- число степеней свободы; Sig - наблюдаемый уровень значимости;коэффициенты, оценивающие линейную связь(ассоциацию) рангов каждого из факторов с изменением ценовых планов, истандартные ошибки (SE).
Коэффициенты модели были всегдаположительны и статистически значимы для точностей прогнозов платежеспособногоспроса. Реже статистически значимым было влияние на пересмотр ценовых плановточностей бартерного спроса. Среди этих коэффициентов были как отрицательные,так и положительные величины. И лишь два раза статистически значимым быловлияние точностей прогнозов неденежных видов спроса. Последнее обстоятельствосвидетельствует о возможности упрощения модели за счет исключениявзаимодействия зависимой переменной с точностью предвидения измененийвексельных и зачетных сделок. Такая упрощенная модель также имела хорошеекачество подгонки (худшее, конечно, чем у исходной модели). Но рост величиныотношения правдоподобия в большинстве (20 из 23) был настолько мал, что свысокой степенью уверенности можно утверждать о целесообразности использованияупрощенной логлинейной модели. Положительным и почти всегда статистическизначимым в такой модели было влияние только точностей прогнозовплатежеспособного спроса. Воздействие точностей бартерного спроса было, какправило, положительным (кроме двух последних месяцев 2001 г.) и достаточночасто статистически значимым. Дальнейшее упрощение модели за счет исключениялинейного взаимодействия с точностью бартера оказалось нецелесообразным.Качество новой модели падало слишком сильно в 19 случаях из 23. Таким образом,механизм пересмотра цен в российской промышленности находится в основном подвлиянием точности прогнозов реализации продукции за деньги и побартеру.
Для завершения исследования влиянияточностей прогнозов выпуска и спроса на механизм пересмотра ценовых плановрассмотрим модели, в которых в качестве независимых переменных используютсяточности планов выпуска относительно последующих фактических измененийразличных видов спроса. При такой формулировке модели обучения на ошибках мыпредполагаем, что предприятия при пересмотре своих ценовых планов учитываютотклонения фактического спроса от планировавшегося ранее измененияпроизводства. Если изменения объемов фактической реализации оказывались лучше(оптимистичнее) планов выпуска, то производители могут пересмотреть своиценовые планы в сторону роста или неизменности притом что раньше онипланировали их снижение. В ситуации, когда изменение спроса оказалось хужепланов выпуска, предприятия могут пересмотреть свои ценовые планы в другуюсторону. Использование в качестве независимых переменных "перекрестных"точностей планов выпуска относительно различных видов спроса является, на нашвзгляд, хорошим показателем рыночности поведения производителей, посколькуувязывает изменения спроса и выпуска.
Проверка моделей, в которых предполагаетсязависимость пересмотра прогноза цен от точности планов выпуска относительноразличных видов спроса по отдельности, продемонстрировала неудовлетворительныерезультаты. Точность относительно каждого из трех видов спроса не влияет наизменения ценовых прогнозов. Во всех случаях модели имели хорошее качествоподгонки, но плохие коэффициенты, Последние были и положительными, иотрицательными, и статистически незначимыми. Проверка моделей без линейныхвзаимодействий параметров показала, что последние также обеспечивают приемлемоекачество подгонки к эмпирическим данным. Сравнение отношений правдоподобияпродемонстрировало, что гипотеза о целесообразности использования простыхмоделей (т.е. без линейного взаимодействия) не может быть отвергнута. Лишьэпизодически логлинейные модели с включением взаимодействия демонстрировалисвое превосходство.
Pages: | 1 | ... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ... | 31 | Книги по разным темам