Вопросы к экзамену
| Вид материала | Вопросы к экзамену |
- В г. Воскресенске > к э. н., доцент К. А. Артамонова 2009 г. Вопросы к экзамену, 14.63kb.
- 8. Вопросы для подготовки к экзамену, 83.39kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономический анализ», 35.26kb.
- Вопросы к экзамену по курсу «Дифференциальные уравнения», 22.85kb.
- Кафедра финансов и кредита Вопросы к междисциплинарному Государственному экзамену, 85.13kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология управления», 11.1kb.
- Д. Н. Барышников ст пр., к полит, н. Вопросы к экзамену, 313.16kb.
- Вопросы к экзамену по курсу «Основы менеджмента», 31.86kb.
- Маркетинг предприятий отрасли примерный перечень вопросов к экзамену и тем курсовых, 108.14kb.
- Контрольные вопросы по дисциплине Деньги, кредит, банки в целом (вопросы к экзамену), 25.31kb.
Вопросы к экзамену
«ЭКОНОМЕТРИКА»
для специальности
1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами»
ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- Предмет, цель и задачи эконометрики. Эконометрическая модель, классификация моделей.
- Простая (парная) линейная регрессия (ПЛР). Статистическое оценивание параметров ПЛР по методу наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок.
- Проверка качества парной линейной регрессии: значимость параметров, адекватность моделей.
- Множественная линейная регрессия. Классические предположения. МНК-оценка параметров модели.
- Свойства МНК-оценок линейной регрессии. Теорема Гаусса- Маркова.
- Проверка качества множественной линейной регрессии: значимость параметров, доверительные интервалы, адекватность модели. Прогнозирование.
- Спецификация эконометрической модели: отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Критерии Рамсея и Амемьи.
- Спецификация эконометрической модели: выбор формы зависимости нелинейной модели.
- Критерий диагностики автокорреляции Дарбина-Уотсона.
- Проблема гетероскедастичности модели. Последствия гетероскедастичности.
- Критерии проверки гетероскедастичности: тесты Парка, Голдфилда-Квандта.
- Критерии проверки гетероскедастичности: тесты Бриша-Пагана, Уайта
- Обобщенный МНК в задаче оценивания параметров модели. Свойства оценок по обобщенному МНК.
- Проблема автокорреляции остатков модели. Последствия автокорреляции при использовании модели.
- Методы устранения автокорреляции.
- Проблема наличия мультиколлинеарности модели. Последствия мультиколлинеарности.
- Критерии обнаружения мультиколлинеарности.
- Методы устранения мультиколлинеарности.
- Фиктивные переменные в регрессионных моделях
- Модели ANCOVA
- Сравнение двух регрессий. Тест Чоу
- Временные ряды. Лаги в эконометрических моделях.
- Оценка моделей с лагами в независимых переменных. Преобразование Койка (метод геометрической прогрессии)
- Авторегрессионные модели. Модель адаптивных ожиданий.
- Авторегрессионные модели. Модель частичной корректировки.
- Полиномиально распределенные лаги Алмон
- Понятие временного ряда (ВР). Модель ВР, основные задачи анализа ВР. Методы сглаживания ВР (скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, последовательных разностей).
- Автокорреляция уровней временного ряда.
- Моделирование тенденции и сезонных колебаний временного ряда
- Системы одновременных эконометрических уравнений (СОУ). Структурная и приведенная форма СОУ.
- Проблемы идентификации систем одновременных уравнений (СОУ).
- Методы оценивания систем одновременных уравнений: косвенный МНК, двухшаговый МНК. Применимость и свойства оценок.