I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
Оао «псб»
Оао «мбсп»
Оао «мбсп»
Оао «мбсп»
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Кредитный риск
2.5.2. Страновой риск
2.5.3. Рыночный риск
2.5.3.1. Фондовый риск
2.5.3.2. Валютный риск
2.5.3.3. Процентный риск
2.5.4. Риск ликвидности
2.5.5. Операционный риск
2.5.6. Правовые риски
2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
2.5.8. Стратегический риск
2.5.9. Информация об ипотечном покрытии
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 65

2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)

Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

1

2

3

4

5

Межбанковский кредит

ОАО «ПСБ»

3 000 000-00 руб.

08-09 апреля 2004г.

Нет

Межбанковский кредит

ОАО «МБСП»

15 000 000-00 руб.

09-10 июля 2003г.

Нет

Межбанковский кредит

ОАО «МБСП»

15 000 000-00 руб.

06-20 августа 2003г.

Нет

Межбанковский кредит

ОАО «Альфабанк»

10 000 000-00 руб.

07-08 августа 2002г.

Нет

Межбанковский кредит

ОАО «МБСП»

10 000 000-00 руб.

14-18 ноября 2002г.

Нет

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за соответствующий отчетный период.

Общая сумма выданных банковских гарантий на 01.10.2007г. - 0 руб. 00 коп.

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал:

Нет.

Размер обеспеченного обязательства кредитной организации - эмитента (третьего лица), тыс. руб.

Срок исполнения обязательства

Способ обеспечения

Размер обеспечения, тыс. руб.

Условия предоставления обеспечения.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами).

Нет.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, вероятность возникновения таких факторов.

Нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства, привлеченные в результате выпуска ценных бумаг, направляются преимущественно на предоставление кредитов, расширения сферы участия на финансовых рынках.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Деятельность Банка в области управления рисками направлена на создание системы мероприятий по обеспечению возвратности активов, снижения возможных колебаний уровня доходности и повышения стоимости акционерного капитала

Банк осуществляет контроль за следующими видами рисков:

Кредитный риск
Процентный риск
Валютный риск
Рыночный (фондовый) риск
Риск ликвидности
Операционный (технологический) риск

В соответствии с Положением Банка России № 232-П. в Банке принят порядок формирования резервов на возможные потери.

Под возможными потерями Банка применительно к формированию резерва понимается риск понесения убытков в будущем по причине возникновения следующих обстоятельств (одного или нескольких):

неисполнение обязательств контрагентами Банка по заключенным ими сделкам или вследствие неисполнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого обеспечивается принятым на себя Банком обязательством;

снижение стоимости активов Банка;
увеличение объема обязательств и/или расходов Банка по сравнению с ранее отраженными в бухгалтерском учете.

2.5.1. Кредитный риск

Кредитный риск определяется банком как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств перед Банком в части суммы основного долга и процентов, установленных кредитным соглашением. Банк контролирует уровень кредитного риска путем установления лимитов на суммы риска, допустимые в отношении заемщика или группы заемщиков. Управление кредитным риском в банке производится в рамках всего процесса кредитования, включая анализ, оценку, контроль и мониторинг финансовой отчетности заемщиков. Снижение уровня кредитного риска обеспечивается путем внесения дополнительных условий при предоставлении кредитов, получением надежного обеспечения или корпоративных и персональных гарантий по кредиту.

2.5.2. Страновой риск

Страновой риск учитывается Банком в рамках существующей системы управления рисками. В случае возникновения финансовых операций с контрагентами-нерезидентами Банк учитывает в мотивированном суждении об уровне риска данные, об уровне экономического развития страны нерезидента, а также присущие этой стране политические и юридические риски.

2.5.3. Рыночный риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.

2.5.3.1. Фондовый риск

Под рисками операций на организованном рынке ценных бумаг Банк понимает возможность снижения ликвидности и (или) финансовые потери (убытки), связанные с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность Банка. При этом риск означает вероятность наступления события, которое может неблагоприятно сказаться на прибыли Банка или на его капитале. Под потерями понимаются прямые убытки или частичная утрата основного капитала.

В Банке разработано Положение по оценке и управлении рыночным риском при операциях банка на организованном рынке ценных бумаг, которое предусматривает комплекс взаимосвязанных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Банку в связи с операциями на ОРЦБ.

Для целей настоящего Положения Банк использует наряду с рекомендациями, содержащимися в нормативных актах Банка России, документах Базельского комитета, Общепризнанных Принципах Управления Рисками (Generally Accepted Risk Principles - GARP), собственные методики оценки, показатели и инструменты, введенные по усмотрению Банка

2.5.3.2. Валютный риск

Под валютными рисками Банк понимает возможность снижения ликвидности и (или) финансовые потери (убытки), связанные с изменением курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю. Банк разрабатывает и утверждает лимиты по операциям с иностранной валютой, которые определяют максимально допустимую величину риска открытых валютных позиций. Ограничение величины допустимых потерь означает, что Банк может принять риск потерь заданной величины, что соответствует ограничению величины открытой валютной позиции в соответствующей валюте. Управление валютным риском обеспечивается взаимосвязанным регулированием открытой валютной позиции и срочными активно-пассивными операциями банка в разных валютах

2.5.3.3. Процентный риск

Под процентным риском банк понимает потенциальное изменение чистого процентного дохода Банка и рыночной стоимости капитала Банка, вызываемое изменением уровня процентных ставок. Определение величины риска состоит в вероятностной оценке риска потерь от изменения процентных ставок на основании исторических данных за период исследования. Результат оценки интерпретируется как возможное наихудшее значение потерь с заданной вероятностью. Управление процентным риском происходит путем увеличения или уменьшения разрывов срочной структуры баланса в пределах лимитов, утвержденных руководством Банка. Эти лимиты ограничивают потенциальное влияние колебаний процентных ставок на процентную маржу Банка и стоимость его процентных активов и обязательств.

2.5.4. Риск ликвидности

Оценка риска ликвидности осуществляется на основе анализа величины инвестиционного горизонта, которую покрывают ликвидные резервы банка в случае оттока пассивов банка рассчитанного с заданной вероятностью для текущих значений волатильности пассивов

Банк подвержен рискам, связанным с ежедневными требованиями выдачи средств по срочным и текущим вкладам, вкладам, по которым наступил срок выплат, кредитам, гарантиям, требованиям о внесении дополнительного обеспечения и другим требованиям. Банк управляет ликвидностью с целью обеспечить наличие средств, достаточных для погашения обязательств в любое время по мере наступления срока их погашения. Правление устанавливает такие требования к структуре баланса Банка, которая определяет минимальный размер доли текущих денежных выплат, который должен покрываться аналогичными по сроку истечения активами, а также определяет минимальный размер межбанковских и других источников кредитования, которые должны обеспечить выполнение Банком обязательств во время неожиданного повышения спроса на денежные средства.

2.5.5. Операционный риск

В Банке разработано Положение об организации управления операционным риском, которое создано на основании Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и Рекомендаций Банка России по организации управления операционным риском в кредитных организациях (письмо Банка России от 24.05.2005 г. № 76-Т), документов Базельского комитета (Базель II).

Под операционным риском Банк понимает риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и/или требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

2.5.6. Правовые риски

К критериям оценки правового риска относят:

Соответствие банковских операцийи других сделок условиям заключенных договоров, норамтивным правовым актам, внутренним документов;
Соответствие внутренних документов банканормативным актам РФ, в том числе нормативным правовым актам Банка России, международной банковской практике, обычаям делового оборота;
Наличие стандартизированной (типовой) документации и (или) процедур;
Соблюдение порядка согласования условий договоров: согласование с юридическим отделом до их заключения;
Осуществление всех необходимых процедур подтверждения и признания возможности совершения сделок, заключаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания;
Соответствие фактического распределения полномочий и установление подотчетности и ответственности руководителей и сотрудников банка учредительным и внутренним документам банка;
Наличие правовой оценки при внедрении новых банковских операций и других сделок, а также иных финансовых инноваций и технологий.

2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные методы:

Постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Осуществляет анализ факторов репутационного риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности Банка в целом;
Обеспечивает своевременность расчетов по поручению клиентов и контрагентов Банка, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;
Мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц Банка;
Контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной бубликуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
На постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
Обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка;
Максимальное количество служащих Банка имеют постоянный доступ к актуальной информации по законодательству и внутренним документам Банка;
Стимулирует служащих Банка в зависимости от влияния от влияния их деятельность на уровень репутационного риска.

2.5.8. Стратегический риск

Под стратегическим риском Банк понимает риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегичское управление) и выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материаьно-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.

Минимизация стратегических рисков обеспечивается в Банке путем создания коллегиальных органов управления и принятия коллегиальных управленческих решений.

За управление стратегическими рисками отвечает Правление Банка. Регулярное обсуждение стратегии Банка на заседаниях Совета директоров и правления банка, совещаниях руководства Банка с крупнейшими акционерами. Внесение корректив в стратегический план банка по результатам оценки тенденций в экономике страны и Северо-западного региона.

2.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

Банк не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

СПРАВКА
о соблюдении требований по обеспечению полноты исполнения обязательств по облигациям
с ипотечным покрытием на дату окончания отчетного квартала

Дата

Сумма неисполненных обязательств по облигациям, тыс. руб.

Размер ипотечного покрытия, тыс. руб.

Размер недвижимого имущества в составе ипотечного покрытия

Размер обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного покрытия

Размер иных видов ипотечного покрытия

Тыс. руб.

СПРАВКА
о соблюдении требований по обеспечению своевременности исполнения обязательств
по облигациям с ипотечным покрытием на дату окончания отчетного квартала

Дата

Содержание обязательства*

Дата исполнения обязательства

Сумма обязательства на дату исполнения обязательства, тыс. руб.

Размер требований**,

тыс. руб.

Blog