Geum.ru

«экономика информационных ресурсов, технологий и систем»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
Перечень вопросов к зачету

«ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ,
ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ»


для специальности

1-26 03 01 «Управление информационными ресурсами»

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


  1. Факторы, влияющие на величину изменения цены облигации при изменении ее внутренней доходности.
  2. Дюрация и показатель выпуклости облигации.
  3. Временная зависимость стоимости инвестиции в облигацию.
  4. Иммунизирующее свойство дюрации облигации.
  5. Структура BALANCED SCORECARD.
  6. Стадии стратегического развития IT-проектов.
  7. Достоинства и недостатки BALANCED SCORECARD.
  8. Общая стоимость владения IT-системой. Методика Gartner Group.
  9. Отличительные особенности расходов на IT-технологии.
  10. Рынок информации. Особенности ценообразования на информационные продукты.
  11. Формирование цен на программное обеспечение и услуги.
  12. Финансовый рынок и вероятностные основы моделирования финансового рынка и расчета рисков платежных обязательств.
  13. Биномиальная модель финансового рынка.
  14. Безарбитражность, единственность риск-нейтральной вероятности, мартингальное представление.
  15. Хеджирование платежных обязательств на биномиальном финансовом рынке.
  16. Формула Кокса-Росса-Рубинштейна. Форвардные и фьючерсные контракты.
  17. Виды рисков и методы их анализа. Метод корректировки нормы дисконта. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности).
  18. Анализ чувствительности критериев эффективности (NPV, IRR и др). Метод сценариев.
  19. Инвестиции в портфель облигаций.
  20. Дюрация и показатель выпуклости портфеля.
  21. Управления портфелем облигаций в стратегии иммунизации.
  22. Простейшие активные и пассивные стратегии управления портфелем облигаций.
  23. Портфели платежных обязательств и расчет цен опционов американского типа.
  24. Функции полезности и санкт-петербургский парадокс.
  25. Расчет оптимального инвестиционного портфеля.
  26. Структура цен хеджирующих и инвестиционных стратегий в модели Хо-Ли рынка облигаций.
  27. Фундаментальные теоремы арбитража и полноты.
  28. Схемы расчетов платежных обязательств на полных и неполных рынках.
  29. Структура цен опционов на неполных рынках и рынках с ограничениями.
  30. Инвестиционные стратегии, основанные на опционах.
  31. Хеджирование платежных обязательств в среднем квадратическом.
  32. Понятие сетевой экономики. Принципы функционирования сетевой экономики.
  33. Характеристика продукции сетевой экономики.
  34. Эффективность сетевой экономики.
  35. Виртуальные предприятия. Функционирование виртуальных предприятий.
  36. Понятие бизнес-сети.
  37. Гауссовская модель рынка и расчет финансовых контрактов в схемах «гибкого» страхования.
  38. Дискретная формула Блэка-Шоулса.
  39. Переход от биномиальной к непрерывной модели рынка.
  40. Формула и уравнение Блэка-Шоулса.



Перечень вопросов к экзамену

  1. Факторы, влияющие на величину изменения цены облигации при изменении ее внутренней доходности.
  2. Дюрация и показатель выпуклости облигации.
  3. Временная зависимость стоимости инвестиции в облигацию.
  4. Иммунизирующее свойство дюрации облигации.
  5. Структура BALANCED SCORECARD.
  6. Стадии стратегического развития IT-проектов.
  7. Достоинства и недостатки BALANCED SCORECARD.
  8. Общая стоимость владения IT-системой. Методика Gartner Group.
  9. Отличительные особенности расходов на IT-технологии.
  10. Рынок информации. Особенности ценообразования на информационные продукты.
  11. Формирование цен на программное обеспечение и услуги.
  12. Финансовый рынок и вероятностные основы моделирования финансового рынка и расчета рисков платежных обязательств.
  13. Биномиальная модель финансового рынка.
  14. Безарбитражность, единственность риск-нейтральной вероятности, мартингальное представление.
  15. Хеджирование платежных обязательств на биномиальном финансовом рынке.
  16. Формула Кокса-Росса-Рубинштейна. Форвардные и фьючерсные контракты.
  17. Виды рисков и методы их анализа. Метод корректировки нормы дисконта. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности).
  18. Анализ чувствительности критериев эффективности (NPV, IRR и др). Метод сценариев.
  19. Инвестиции в портфель облигаций.
  20. Дюрация и показатель выпуклости портфеля.
  21. Управления портфелем облигаций в стратегии иммунизации.
  22. Простейшие активные и пассивные стратегии управления портфелем облигаций.
  23. Портфели платежных обязательств и расчет цен опционов американского типа.
  24. Функции полезности и санкт-петербургский парадокс.
  25. Расчет оптимального инвестиционного портфеля.
  26. Структура цен хеджирующих и инвестиционных стратегий в модели Хо-Ли рынка облигаций.
  27. Фундаментальные теоремы арбитража и полноты.
  28. Схемы расчетов платежных обязательств на полных и неполных рынках.
  29. Структура цен опционов на неполных рынках и рынках с ограничениями.
  30. Инвестиционные стратегии, основанные на опционах.
  31. Хеджирование платежных обязательств в среднем квадратическом.
  32. Понятие сетевой экономики. Принципы функционирования сетевой экономики.
  33. Характеристика продукции сетевой экономики.
  34. Эффективность сетевой экономики.
  35. Виртуальные предприятия. Функционирование виртуальных предприятий. Понятие бизнес-сети.
  36. Гауссовская модель рынка и расчет финансовых контрактов в схемах «гибкого» страхования.
  37. Дискретная формула Блэка-Шоулса.
  38. Переход от биномиальной к непрерывной модели рынка.
  39. Формула и уравнение Блэка-Шоулса. Модель Блэка-Шоулса.
  40. «Греческие» параметры риск-менеджмента, хеджирование при бюджетных ограничениях и с учетом дивидендов.
  41. Оптимальное инвестирование. Количественный анализ долгосрочного инвестицирования.
  42. Финансовый анализ в экономике страхования. Задачи case studies.
  43. Основы портфельного анализа в условиях неопределенности. Модель Марковитца.
  44. Модель ценообразования финансовых активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ).
  45. Рыночные индексы. Многофакторная модель.
  46. Линейные временные ряды. Нелинейные временные ряды.
  47. Методология VаR (Value at Risk).
  48. Прогнозирование эволюции финансовых активов с помощью современных методов технического анализа.
  49. Моделирование финансовых активов с фиксированным доходом.