Вопросы к экзамену по дисциплине «Имитационное и статистическое моделирование»
| Вид материала | Вопросы к экзамену |
- Имитационное моделирование инвестиционных рисков, 462kb.
- Учебная программа для специальности: (рабочий вариант) 1-310303-02, 175.06kb.
- Календарный план учебных занятий по дисциплине Моделирование информационных процессов, 24.12kb.
- Экзаменационные вопросы по дисциплине " Имитационное моделирование" для студентов группы, 9.83kb.
- Журнал «Банковские технологии», февраль 2003 Практический опыт имитационного моделирования, 281.14kb.
- Методические указания к выполнению контрольных, курсовых работ По дисциплине Имитационное, 222.24kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине Математическое моделирование экономических производственных, 32.96kb.
- Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование, 681.58kb.
- Руководство по выполнению курсовой работы по дисциплине «Имитационное моделирование, 621.08kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономический анализ», 35.26kb.
Утверждено
протокол заседания кафедры САЭМ
№ 11 от 16 ноября 2010 г.
Вопросы к экзамену
по дисциплине «Имитационное и статистическое моделирование»
4 курс, специальность «Прикладная математика», «Экономическая кибернетика»
дневная форма обучения
- Датчики случайных чисел, их преимущества и недостатки. Примеры.
- Генераторы базовых случайных величин. Мультипликативно-аддитивный генератор, гненератор Ван Вейнгардена, генератор Макларена-Марсальи, генератор Неймана.
- Статистическая проверка случайных чисел. Критерий согласия
.
- Статистическая проверка случайных чисел. Критерий
.
- Общий метод моделирования дискретных случайных величин.
- Моделирование биномиального распределения.
- Моделирование случайной величины распределенной по геометрическому закону.
- Моделирование распределения Пуассона.
- Приближенное моделирование нормального распределения (датчик Хинчина).
- Дискретно-непрерывный метод суперпозиции. Модифицированный метод суперпозиции.
- Моделирование непрерывных случайных величин.
- Метод обратных функций (метод инверсий).
- Моделирование n-мерной случайной точки с независимыми координатами.
- Моделирование n-мерной случайной точки с зависимыми координатами.
- Моделирование нормального вектора.
- Использование замены переменных при моделировании случайных величин. Датчик равномерно распределенной случайной величины в шаре.
- Использование замены переменных при моделировании случайных величин. Датчик Бокса-Мюллера.
- Обобщенный метод Неймана, его эффективность.
- Метод Неймана для разыгрывания непрерывных случайных величин.
- Общий метод Монте-Карло. Погрешность метода. Вероятностная ошибка. Эмпирическая оценка дисперсии.
- Оценка вероятностной ошибки метода Монте-Карло без расчета дисперсии.
- Простейший метод Монте-Карло для вычисления определенного интеграла.
- Геометрический метод Монте-Карло.
- Метод выделения главной части.
- Интегрирование по части области.
- Интерполирование функций от большого числа переменных.
- Моделирование однородной цепи Маркова.
- Расчет системы массового обслуживания методом Монте-Карло
- Решение системы алгебраических уравнений методом Монте-Карло.
- Решение дифференциальных уравнений Лапласа и Пуассона.
- Моделирование случайных процессов.
Составитель:
старший преподаватель кафедры САЭМ ______________ / Статкевич С.Э.
Заведующий кафедрой САЭМ ______________ / Маталыцкий М.А.