Применение моделей опционного ценообразования в оценке бизнеса банковского сектораСодержаниеГлава 2. Модели опционного ценообразования 11Глава 3. Применение моделей опционного ценообразования в оценке банковской деятельности 21Глава 1. Теоретические основы опционного ценообразованияS–Er –TS–EС – стоимость опциона колл (Call); SГлава 2. Модели опционного ценообразования2. 1. Аналитические модели2. 1. 1. Модель Блэка - Шоулса2. 1. 2. Обобщенные модели2. 1. 3. Модели на другие опционы2. 2. Численные модели2. 2. 1. Биномиальные модели2. 2. 2. Метод конечных разностей2. 3. Монте-Карло симуляция2. 4. Модели аналитической аппроксимацииГлава 3. Применение моделей опционного ценообразования в оценке банковской деятельностиРасчетная частьА) Проведите анализ эффективности операции для вкладчика.А) Определите ожидаемую доходность и риск данной акции.Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 15%.А) Определите справедливую фьючерсную цену золота исходя из заданных условий.С) Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена на момент сделки будет выше справедливой?Список литературы
