Билеты по курсу: «Управление риском»
| Вид материала | Документы |
- Управление операционным риском в банковской деятельности, 76.24kb.
- Тема: «Управление кредитным риском в Сберегательном банке Российской Федерации», 587.81kb.
- Управление риском инвестиционной деятельности промышленного предприятия в условиях, 256.99kb.
- Тесты и список рекомендуемой литературы по курсу "Управление персоналом", 269.53kb.
- Экзаменационные билеты по курсу дифференциальных уравнений фхф мгу им. М. В. Ломоносова, 29.28kb.
- Конспект лекций по курсу «управление качеством», 1507.97kb.
- Конспект лекций по курсу «управление качеством», 1487.57kb.
- И Школе-семинаре «Определение ндс», 24.37kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 60.41kb.
- Управление кредитным риском в условиях высокой волатильности рынков, 468.97kb.
Билеты по курсу: «Управление риском»
Билет 1.
1. Понятие риска. Случайная природа ущерба. Классификация финансовых и экономических рисков.
2. Основные этапы процесса управления риском. Анализ риска, воздействие на риск, контроль и регулирование.
Билет 2.
1. Основные методы снижения риска.
2. Страхование - метод передачи риска.
Билет 3.
1. Основные методы финансирования риска.
2. Основные количественные меры оценки риска.
Билет 4.
1. Финансовые инструменты управления риском. Использование финансовых опционов в управлении ценовым риском.
2. Основные источники покрытия ущерба.
Билет 5.
1. Методы оценки вероятности неблагоприятных событий. Деревья событий, отказов, имитационное моделирование.
2. Сущность метода иммунизации при управлении финансовыми обязательствами.
Билет 6.
1. Учет факторов риска в норме дисконта при оценке экономической эффективности инвестиционного проекта.
2. Сущность метода приведения в соответствие денежных потоков при управлении финансовыми обязательствами.
Билет 7.
1. Жизненный цикл инновационной продукции и взаимосвязь его этапов с факторами риска.
2. Оценка эффективности инвестиций с учетом факторов риска на основе показателя чистой текущей стоимости инвестиций.
Билет 8
1. Коэффициент вариации - количественная мера риска. Особенности определения.
2. Снижение ценового риска с использованием форвардных контрактов.
Билет 9.
1. Оценка распределений ущерба. Простая и интегральная форма функций распределения ущерба. Var -предельная характеристика риска. Управление риском на основе методологии Var.
2. Снижение ценового риска с использованием опционов на продажу.
Билет 10.
1. Использование отзывных облигаций в управлении процентным риском долгового финансирования.
2. Математическое ожидание и квантиль (Var) - представления средних и предельных характеристик риска.
Билет 11.
1. Сущность свопового контракта как финансового инструмента снижения риска. Оценка стоимости свопового контракта.
2. Диверсификация - метод снижения портфельного риска.
Билет 12.
1. Диверсификация финансового и валютного портфеля. Особенности формирования диверсифицируемого портфеля на основе коэффициентов корреляции.
2. Использование возвратных (продаваемых) облигаций в управлении процентным риском долгового финансирования.
Билет 13.
1. Сущность метода диверсификации. Диверсификация портфеля реальных инвестиций.
2. Методы разделения риска и их применение в проектном финансировании.
Билет 14.
1. Основные факторы, влияющие на стоимость европейского финансового опциона. Зависимость дохода держателя опциона от стоимости базового актива.
2. Снижение сбытового риска с использованием опционных и форвардных контрактов.