Моделирование банкротств и оценка риска при кредитовании предприятийСодержаниеТихомиров Николай ПетровичМоторин Владимир ИльичI Общая характеристика работыСтепень разработанности проблемы.Целью данного исследованияОбъектом исследованияПредмет исследованияТеоретическую и методологическую основу исследованияФактографическая база исследованияНаучная новизна исследованияСледующие результаты исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, являются наиболее существеннымиТеоретическая и практическая значимость исследованияАпробация и внедрение результатов исследования.Структура диссертацииII Основное содержание работыВ первой главе «Теоретико-методологические основы оценки кредитного риска»Z может принимать значения в пределах [-14, +22]K(u) – кернел-функция; hТаблица 1 Основные параметры, используемые при моделировании кредитных портфелейСреднее значение активов в тыс. руб.СКО выручки по времени (в % от значения первого месяца)Таблица 2 Результаты оценки пробит - модели для потенциальной близости к банкротствуРазличие условных характеристик распределения оценок вероятности банкротстваКоличество верных предсказаний банкротства и устойчивости.Ошибки прогноза первого родаОшибки прогноза второго родаХарактеристики распределения истинной величины потерь в случае дефолта и ее оценки.Средняя абсолютная ошибка прогноза ожидаемой величины потерь в случае дефолтаСредняя переоценка величины потерь в случае дефолта и частота переоценки более чем на 25% от истинного значения.Средняя недооценка величины потерь в случае дефолта и частота недооценки более чем на 25% от истинного значения.Таблица 3 Условные характеристики распределения оценок вероятности банкротстваТаблица 4 Качество предсказаний банкротстваТаблица 5 Характеристики истиной величины потерь в случае дефолта и ее оценкиТаблица 6 Качество оценок ожидаемых потерь в случае дефолтаВ заключении
