Данный курс читается после того, как на третьем курсе (6-й семестр) студенты изучили курс «Теория ценных бумаг» иознакомились в общих чертах с закономерностями фондового рынка. На четвертом курсеСодержаниеНа четвертом курсеУсловные обозначения = Frequently Used SymbolsModified durationФорвардная ставкаCredit default swapCollateralized debt obligationEquity default swapРабочая программа по дисциплинеНаименование дисциплиныЧасть I. Деривативы в экономике. Внебиржевые деривативы (Part I. Derivatives in Economy. OTC-Derivatives)Forward ContractsCredit DerivativesFuture ContractsFutures on Equities, Indexes, and Foreign CurrencyВсего по второй частиStock OptionsLimits of Options Premium on EquitiesOption StrategiesWiener processes and Ito’s LemmaВсего по третьей частиExotic DerivativesВсего по четвертой частиСодержание дисциплины
