C. А. Иванов институт международных социально-гуманитарных связей, Москва сравнительный анализ международных и российских фондовых индексов вдоклад
| Вид материала | Доклад |
- Сравнительный анализ деятельности международных организаций в конфликтах в косово, 570.6kb.
- Конференция «Современные тенденции развития мировой экономики и формы интеграции России, 38.96kb.
- Арутюнян гагик гарушевич конституционный суд в системе государственной власти /сравнительный, 3101.17kb.
- Сравнительный анализ внешнеполитических ресурсов россии и европейского союза на пространстве, 1413.55kb.
- Нижегородский Государственный Архитектурно-строительный Университет Отдел международных, 420.05kb.
- Институт международных экономических связей сборник научных трудов москва 2005 Научный, 2923.4kb.
- Использование аутсорсинга в международных экономических отношениях, 348.67kb.
- Акаев А. А., иностранный член ран, г. Москва, Пантин В. И., Институт мировой экономики, 55.74kb.
- О. А. Развитие международных транспортных связей с зарубежными странами, 284.7kb.
- Международного Центра Современной Хореографии, театра- школы современного танца «вортэкс», 37.7kb.
УДК 33(06) Экономика и управление
C.А. ИВАНОВ
Институт международных социально-гуманитарных связей, Москва
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ
ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
В докладе рассматриваются статистические закономерности случайных процессов, описывающих динамику фондовых индексов.
Предметом анализа являются основные зарубежные фондовые индексы: Dow Johns, S&P 500, Nikkei и российские РТС и ММВБ. Приводятся данные о динамике индексов с моментов их возникновения, дается статистика выбросов значений индексов за пределы 3-х сигм.
Основное внимание уделено применению автомодельных процессов для моделирования динамики индексов. Для определения внутренней структуры процесса используется его фрактальная размерность.
На экспериментальном материале показано, что фрактальная размерность случайного процесса динамики индексов меняется во времени. Наибольшие значения достигаются в интервалы времени соответствующие резким изменениям индексов.