Дмитрий Вячеславович "Формальные методы в бизнес-информатике"
| Вид материала | Доклад |
- Политехнический музей, 19.55kb.
- Рабочая программа дисциплины теория автоматов и формальных языков направление подготовки, 146.98kb.
- Примерные экзаменационные билеты по Информатике и икт, 57.84kb.
- Экзаменационные билеты по информатике и икт для 9-х классов, 42.61kb.
- Билеты по информатике, 53.93kb.
- Поддьяков А. Н. Противодействие обучению конкурентов и троянское обучение в информационных, 123.72kb.
- Учебно-методический комплекс курса по выбору "задачи егэ по информатике" (физико-математический, 704.64kb.
- Экзаменационные билеты по информатике 9 класс билеты составлены по вестник образования, 340.3kb.
- Лекция по информатике, 440.3kb.
- Экзаменационные билеты по информатике. 9 класс. Билет, 66.89kb.
Виноградов Дмитрий Вячеславович
"Формальные методы в бизнес-информатике"
Аннотация доклада
Доклад будет посвящен применению методов машинного обучения при анализе финансовой информации.
Сначала будет кратко описано применение методов обучения Байесовских сетей доверия для выявления влияния существенных факторов на стоимость нефтяных фьючерсов.
Затем будет рассказано, как теория обучения (детерминированных и стохастических) автоматов может быть применена для предсказания поведения финансового актива, описываемого как строки в специально построенных алфавитах.
Эта часть доклада основана на результатах работ студентов и аспирантов РГГУ под руководством докладчика. Следующая часть сообщения представит перспективные направления дальнейших исследований. Мы обсудим, как теория обучения автоматов может быть применена для поиска доминирующей стратегии в повторяющихся матричных играх.
Обобщая, будет рассмотрена связь обучения в многоагентной среде и теории повторяющихся игр. Наконец, будет представлен обзор понятий и методов стохастической финансовой математики, которые необходимы для построения методов обучения Скрытых моделей Маркова.
Для понимания последней темы желательно предварительное знакомство с теорией случайных процессов и стохастического анализа. Остальной доклад будет понятен студентам.