Geum.ru

Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 08. 00. 13 «Математические и инструментальные методы экономики» по экономическим наукам

Вид материалаПрограмма

Содержание


Типовые продвинутые эконометрические методы и модели
Регрессионные уравнения с варьирующими параметрами.
Структурные изменения во взаимодействиях экономическихпроцессов.
4. Факторный анализ и его применение в социально-экономическихисследованиях.
Модели латентного структурного анализа.
6. Эконометрические модели с эволюционирующей структурой
Модели распределенных лагов.
8. Модели рациональных ожиданий.
10. Ограниченность, присущая эконометрическому подходу к изучению и моделированию экономических процессов. Возможные пути ее пре
Подобный материал:
1   2   3   4

Раздел 1

Типовые продвинутые эконометрические методы и модели



1. Диагностика регрессионных уравнений.

Анализ влияния отдельных наблюдений на МНК - оценки параметров линейного уравнения регрессии. Выявление нетипичных наблюдений. Связь с проблемой гетероскедастичности.

Оценка момента (периода) "переключения" параметров линейного уравнения регрессии.


2. Регрессионные уравнения с варьирующими параметрами.
Альтернативные спецификации модели регрессии с варьирующими
коэффициентами: модель со случайными коэффициентами, модель с
регрессиями для коэффициентов, модель с авторегрессиями для
коэффициентов (в том числе адаптивная модель), модель со
стохастически сходящимися коэффициентами.

Методы оценивания параметров моделей (для различных

спецификаций).

Связи регрессионных уравнений с варьирующими параметрами с проблемой мультиколлинеарности, распределенными лагами и системами одновременных уравнений.


3. Структурные изменения во взаимодействиях экономических
процессов.

Методы выявления периодов и моментов возникновения структурных изменений. Типовые приемы моделирования структурных изменений. Методы оценивания параметров эконометрических моделей в условиях выявленных структурных изменений.


4. Факторный анализ и его применение в социально-экономических
исследованиях.

Основные модели факторного анализа и методы определения их параметров.

Метод главных компонент и его применение при обработке и интерпретации результатов выборочных обследований и в регрессионном анализе.


5. Модели латентного структурного анализа.

Исходные гипотезы и общая формулировка класса моделей латентного структурного анализа. Условия идентификации. Методы оценивания. Выявленные области применения. Модель LISREL и средства ее реализации.


6. Эконометрические модели с эволюционирующей структурой

параметров.

Общие сведение о классе моделей EMEPS. Частные случаи общей модели. Методы оценивания параметров. Возможности использования моделей класса EMEPS для динамической диагностики и прогнозирования.


7. Модели распределенных лагов.

Типовые модели распределенных лагов. Методы оценивания параметров моделей. Примеры использования моделей распределенных лагов в анализе и прогнозировании экономических процессов.


8. Модели рациональных ожиданий.

Исходные гипотезы моделей рациональных ожиданий. Типовые модели и методы оценивания их параметров.


9. Модели временных рядов.

Модели ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH-M.

Коинтеграционный подход к моделированию связей между переменными, представленными временными рядами. Анализ взаимоотношений причинности между временными рядами. Методы проверки гипотез о существование причинной связи. Реализация гипотез о причинных связях в моделях, представленных системами линейных одновременных уравнений и тождеств.


10. Ограниченность, присущая эконометрическому подходу к изучению и моделированию экономических процессов. Возможные пути ее преодоления.

Основная литература к разделу 1


Тема 1
  1. Belsley D. A., Kuh E., Welsh R.E Regression diagnostics: Identifying
    influential data and sources of collinearity. Wiley Series in probability and
    mathematical statistics. John Wiley and Sons, 1980.
  2. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств
    временных рядов. М.: Наука, 1983, глава 5, пункт 4.
  3. Johnston J. Econometric Methods. Third edition. McGraw-Hill Book
    Company, Inc. 1991. Глава 10, пункт 10.4.

Тема 2
  1. Raj В. and Ullah A. Econometrics. A varying coefficient approach. Croom
    Helm Ltd., London, 1981.
  2. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ М.: Мир, 1980, стр. 300-
    308.
  3. Ramsey J.B. Tests for specification errors in classical linear least-squares
    regression analysis. JR. Stat. Soc., В., 31,1969, p.p. 350-371.
  4. Лукашин Ю.П. Линейная регрессия с переменными параметрами. М.:Финансы и статистика, 1992, Главы 1-3.

Тема З
  1. Пуарье Д. Эконометрия структурных изменений (перевод с
    английского). Математико-статистические методы за рубежом. М.:
    Финансы и статистика, 1981.
  2. Lütkepohl H. Prediction tests for structural stability. Journal of
    Econometrics, 1988,39, p.p. 267-296.

Тема 4
  1. Окунь Я. Факторный анализ (перевод с польского). Библиотечка
    иностранных книг для экономистов и статистиков, М.: Статистика,
    1974.
  2. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод
    (перевод с английского). М.: Мир, 1967.
  3. Иберла К. Факторный анализ (перевод с немецкого). М.: Статистика,
    1980.
  4. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы
    эконометрики. М.: Издательское объединение "ЮНИТИ", 1998,
    пункты 13.2,133,15.4,17.3.3.
  5. Андрукович Ф.Ф. Применение метода главных компонент в
    регрессионном анализе. - Заводская лаборатория. Т. 36, 1970, №3.
  6. Johnston J. Econometric methods. Third edition. . McGraw-Hill Book
    Company, Inc. 1991. Глава 6, пункт 6.5.

Тема 5
  1. Joreskog K.G. and Wold H. (editors). Systems under indirect observation.
    Causality. Structure. Prediction. Part 1. Contribution to Economic
    Analysis, 139. North-Holland Publishing Company, 1982. Главы 1,4,12.
  2. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями (перевод с чешского).
    М.: Финансы и статистика, 1989, разделы 5.3-5.6.

Тема 6
  1. Los С.A. Regression analysis and diagnosis by an evolutionary parameter
    estimator. Research paper №: 8503. Federal Reserve Bank of New York,
    1985.
  2. Los C.A. and Kell Ch. McC. Computer programs for the estimation and
    Prediction of Econometric Models with Evolutionary Parameter Structures.
    Version 4.0. Research paper №: 8510. Federal Reserve Bank of New
    York, 1985.

Тема 7
  1. Драймз Ф. Распределенные лаги. Проблемы выбора и оценивания
    модели (перевод с английского). М.: Финансы и статистика, 1982.
  2. Griliches Zvi. Distributed Lags: A Survey. Econometrica, 35:1, January
    1967, p.p. 16-49.
  3. Седелев Б.В. Распределенные лаги в экономических процессах и
    оценка их параметров.- Экономика и математические методы. Т. VIII,1972, вып. 5.

Тема 8 ,
  1. Swamy P.A.V.B., Barth J.R., Tinsley P.A. The rational expectations
    approach to economic modeling. Journal of Economic Dynamics and
    Control, 1982,4, p.p. 125-147.
  2. Liederman L. Macroeconometric testing of the rational expectations and
    structural neutrality hypotheses for the United States. Journal of Monetary
    Economics, 1980, 6, p.p.69-82.
  3. Sargent T.J. The observational equivalence of natural and unnatural rate theories of macroeconomics. Journal of Political Economy, 1976, 84:3,p.p.631-640.

Тема 9
  1. Кендэл М. Временные ряды (перевод с английского). Библиотечка
    иностранных книг для экономистов и статистиков. М.: Финансы и
    статистика, 1981. •
  2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и
    управление, Выпуск 1. М.: Мир, 1974.
  3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Исследование
    зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985, глава 12.
  4. Granger C.WJ. Investigation causal relations by econometric methods and cross-spectral methods. Econometrica, V.37, №4, July 1964, p.p.424-438.
  5. Park J.Y. Canonical cointegration regressions. Econometrica, 1992, V.60,
    №l,p.p.l 19-143.
  6. Harvey A.C. Time Series Models. Second Editions. Harvester Wheatsheaf,
    1993.

Тема 10
  1. Kalman R.E. Identifiability and Problems of Model Selection in Econometrics In: Hildebrand W. (ed.). Advances in Econometrics.
    Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
  2. Malinvaud E. Econometrics faced with needs of macroeconomic policy.
    Econometrica, V.49, November 1981, №6 p.p.1363-1375.
  3. Moore EJ. On system-theoretic methods and econometric modelling.
    International Economic Review, V. 26, №1, February 1985, p.p. 87-110.
  4. Kalman R.E. System-Theoretic Critique of Dynamic Economic Models.
    International Journal of Policy Analysis and Information Systems, 4,
    March 1980, p.p.3-22.
  5. Lucas R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique. In: Bruner K.L.(ed.). The Phillips Curve and Labour Markets (supplement to the Journal of Monetary Economics), 1976, p.p. 19-46.


Дополнительная литература к разделу 1

Тема1
  1. Thiel H. The analysis of disturbances in regression analysis.
    J.Am.StatAssoc, 1965,60, p.p. 1067-1079.
  2. Thiel H. A simplification of BLUE procedure for analyzing regression
    distuibance. J.Am.Stat.Assoc., 1968,63, p.p .242-251.
  3. Koerts J. Some further notes on disturbances in regression analysis.
    J.Am.Stat.Assoc, 1967,62, p.p.169-183.
  4. Abrahamse A.P.J., Koerts J. New estimates of disturbances in regression
    analysis. J.Am.Stat.Assoc, 1971,66, p.p.71-74.
  5. Koerts J., Abrahamse A.P.J. On the Theory and Application of the General Linear Model. Rotterdam University Press: Rotterdam, 1969, гл.З.
  6. Grossman S.J., Styan G.P.H. Optimal Properties of Thiers BLUE
    residuals. J.Am.Stat.Assoc, 1972,67, p.p.672-673.
  7. Shapiro S.S., Francia R.S. An approximate analysis of variance test for
    normality. J.Am.Stat.Assoc, 1972, 67, p.p.215-216.
  8. Putter J. Orthonormal bases of error spaces and their use for investigating
    the normality and variance of residuals. J.Am.Stat.Assoc, 1967, 62,
    p.p.1022-1036.
  9. Kowalski С J. The performance of some rough tests for bivariate normality before and after coordinate transformations to normality. Thechnometrics, 1970.12, p.p.517-544.

10. Hedayat A., Robson D.S. Independent stepwise residuals for testing

homoscedasticity. J.Am.Stat.Assoc, 1970,65, p.p.1573-1581.

11. Csorgo M., Seshadri V., Yalovsky M. Some exact tests for normality in the presence of unknown parameters. J.R.StatSoc, В., 1973,35, p.p.507-522.

12. Amemiya T. Selection of regresses. International Economic Reviews,

V.21,1980,p.p.331-354.

13. Клас А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование. М.: Статистика, 1978, пункт 5.4..

Тема 2

1. Swamy P.A.V.B. Statistical Inference in Random Coefficient Regression
Models. Berlin - Heidelberg - New-York: Springer - Verlag, 1971.

2. Pagan A.R. Some Identification and Estimation Results for Regression
Models with Stochastically Varying Coefficients, Journal of Econometrics,

1980.13, p.p.341-363.

3. Vinod HJ3. and Raj.B. Bell System. Economies Estimated from a Random Varying Parameter Model. Proceedings of the 19?$ Annual Meeting, Business and Economic Statistical Section, American Statistical Association, 1978, p.p. 596-599.
  1. Chow G.C. Random and Chaining Coefficient Models. In: Handbook of
    Econometrics, Vol.2. North-Holland, Amsterdam.
  2. Swamy P.A.V.B. and J.S. Mehta. Bayesian and Non- Bayesian Analysis of Switching Regressions and of Random Coefficient Regression Models.
    Journal of American Statistical Association, Vol.70, 1975, p.p. 593-602.
  3. Swamy P.A.V.B. and Tinsley P.A. Linear Prediction and Estimation
    Methods for Regression Models with Stationary Stochastic Coefficients.
    Journal of Econometrics, V.12,1980, p.p. 103-142.
  4. Watson M.W. and Engle R.F. Alternative Algorithms for the Estimators of Dynamic Factor, MJMJC and Varying Coefficients Regression Models.
    Journal of Econometrics, V.23,1983, p.p.385-400.
  5. Rosenberg B. The Analysis of a Cross-Section of Time Series by
    Stochastically Convergent Parameter Regression. Annals of Economic and
    Social Measurement, Vol.2,1973, p.p.399-428.
  6. Harvey A.C. and Philips G.D.A. TTie Estimation of Regression Models
    with Time-Varying Parameters. In: M.Deistler, E.Furst and G.Schwodiar
    (Eds.). Games, Econometric Dynamics and Time Series Analysis. Physic
    Verlag, Wtirzburg and Cambridge, Mass., p.p.306-321.

Тема 3
  1. Goldfeld S.M. and Quandt R.E. Nonlinear methods in econometrics.
    North-Holland, Amsterdam, 1972.
  2. Goldfeld S.M. and Quandt R.E. The estimation of structural shifts by
    switching regressions. Annals of Economic and Social Measurement, 2,
    1973, p.p.475-485.
  3. Goldfeld S.M. and Quandt R.E. A Markov model for switching
    regressions. Journal of Econometrics, 1973,1, p.p.3-16.
  4. Johnston J. Econometric Methods. Third edition. McGraw-Hill Book
    Company, Inc., 1991. Chapter 6, §6.2.
  5. Farley J.V., Hinich M.J. and McGuire T.W. Some comparisons of tests in
    the slopes of a multivariate linear time series model. Journal of
    Econometrica, 1975,3,p.p.297-318.

Тема 4

1. Харман Г. Современный факторный анализ (перевод с английского).

Зарубежные статистические исследования. М.: Статистика, 1972.

2. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями (перевод с чешского).

Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков. М.:

Финансы и статистика, 1989.

З. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У. Факторный анализ: Статистические методы и практические вопросы. В книге: Факторный, дискриминантный и кластерный анализ (перевод с английского). М.: Финансы и статистика, 1989, стр.5-77.
  1. Жуковская В.М., Мучник ИБ. Факторный анализ в социально-
    экономических исследованиях. М: Статистика, 1974.
  2. Докторов Б.З. Об использовании методов факторного анализа в
    работах советских исследователей (обзор). Вопросы психологии,
    1969, №2.
  3. Айвазян С.А., Енюков Й.С., Мешалиш ЛД. Исследование
    зависемостей. М.: Финансы и статистика, 1985, гл.8, стр.251-272.
  4. Уилкс С. Математическая статистика (перевод с английского). М.:
    Наука, 1967, гл.18, §18.6.
  5. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ
    (перевод с английского). М.: Физматлит, 1963, гл.11.
  6. Dhrymes PhJ. Econometrics. Statistical Foundations and Application.
    Springr - Verlag, New-York - Heidelberg - Berlin, 1974, p.p.53-65.

Тема 5

1. Barthelomew D.J. Latent Variable Models and Factor Analysis. Griffin's

Statistical Monographs and Courses. Charles Griffen & Company Limited.

Oxford University Press, New-York, 1987.

2. Lazersfeld P.F. and Henry N.W. Latent Structure Analysis. New-York:

Houghton - Mifflin, 1968.

3. Hauduk L.A. LJSREL issues, debates, and strategies. Baltimore and

London: Johns Hopkins University Press, 1996.

Тема 6
  1. Los C.A. and Kell CMC. Experiments with Estimators for Models with
    Evolutionary Parameter Structures (A Pilot Study). Research paper №:
    8315, Federal Reserve Bank of New York, New York, 1983.
  2. Lbs C.A. and Kell CMC. Monte Carlo Studies of Econometric Estimators
    of Evolutionary Parameter Structures. Research paper №: 8502, Federal
    Reserve Bank of New York, New York, 1985.

Тема 7
  1. Песаран М., Слейтер Л. Динамическая регрессия: Теория и алгоритмы
    (перевод с английского). М.: Финансы и статистика, 1984, гл.5.
  2. Седелев Б.В. Оценка параметров и структуры экономических
    процессов. М.: Экономика, 1985.
  3. Амемия Т., Фуллер В. Сравнительное исследование различных оценок
    моделей с распределенными лагами. В книге: Анализ авторегрессий.
    Сборник статей (перевод с английского). М.: Статистика, 1978,
    стр.129-155.
  1. Драймс Ф.Дж. Эффективное оценивание распределенных лагов с
    автокоррелированными ошибками. В книге, упомянутой в [3], стр. 156-
    183.
  2. Зельнер А., Гейзел М. Анализ моделей с распределенными лагами и
    его применение для оценивания функций потребления. В книге,
    упомянутой в [3], стр.200-230.

Тема 8
  1. Lucas R.E. Econometric testing of the natural rate hypothesis. In: Eckstein
    O. (ed.) The econometrics of price determination conference. Federal
    Reserve System, Washington DC, 1972.
  2. Sargent TJ. Rational expectations, the real rate of interest, and natural rate
    of unemployment. Brooking Papers on Economic Activity, 1973, p.p.429-
    472.
  3. Sargent TJ. A classical macroeconomic model for the United States.
    Journal of Political Economy, 1976, 84, p.p.207-237.
  4. Wallis K.F. Econometric implications of the rational expectations
    hypothesis. Econometrica, 1980,48, p.p.49-73.
  5. Pudney S.E. The Identification of Rational Expectations Models under
    structural neutrality. Journal of Economic Dynamics and Control, 1982, 4,
    p.p.H7-121.
  6. Shiller RJ. Rational expectations and the dynamic structure of
    macroeconomic models: A critical review. Journal of Monetary Economics,
    1978,4,p.p.M4.
  7. Хейс Д. Причинный анализ в статистических исследованиях (перевод
    с английского). М.: Финансы и статистика, 1981, гл. 1-3.
  8. Киселева В.В., Кузнецова Т.Е. Анализ причинно-следственных связей
    в эконометрических моделях большой размерности. Препринт. М.:
    1978, ЦЭМИ АН СССР (ротапринт).

Тема 9
  1. Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов (перевод с
    английского). М.: Мир, 1976.
  2. Кендел М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и
    временные ряды (перевод с английского). М.: Наука, 1976.
  3. Hsiao С. Causality test in econometrics. Journal of economic dynamic and control. 1979, V.I, p.p.321-346.
  4. Mills T.C. The econometric modelling of financial time series. Cambridge
    University Press, 1993.
  5. Engles R.F. and Granger C.W.J. Long-run economic relations. Readings in coontegration. Oxford University Press, 1991.
  6. Гренеджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в
    экономике. М.: Статистика, 1972.
  7. Richard J.-F. Exogeneity, Causality and Structural Invariance in
    Econometric Modelling. In: Evaluating the reliability of Macro-Economic
    Models. Chow G.C. and Corsi P. (ed.). John Wiley & Sons, Ltd., 1982,
    Chapter 7.
  8. Hsiao C. Autoregressive modelling and causal ordering of economic
    variables. Journal of Economic Dynamics and Control, 4, 1982, p.p.243-
    259.
  9. Никифоров И.В. Последовательное обнаружение изменения свойств
    временных рядов. М.: Наука, 1983.

Тема 10
  1. Gourieroux С, Laffont J.-J., and Monfort A. Modeles lineakires avec
    anticipation rationnelles: solution et criteres de selection. Cahiers du
    Seminaire d'Economrtrie, 23(1982), CNRS, Paris.
  2. Sims С. Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48 (1980), p.p.i-48.
  3. Zarnowitz V. On Accuracy and Properties of Recent Macroeconomic
    Forecasts. American Economic Review, 68 (1978), p.p.313-319.
  4. Leontief W. Academic Economics. - Science, 217, July 9, 1982, p.p. 104-
    107.
  5. Young P.C. General Theory of Modelling for Badly Defined Systems. In:
    Vansteenkiste G.C. (ed.) Modelling, Identification and Control in
    Enviromental Systems. Amsterdam, North-Holland, 1978, p.p.103-135.
  6. Morgan M.S. The history of econometric ideas. Cambridge: Cambridge
    University Press, 1990.
  7. Gerrard B. The Scientific Basis of Econometrics: A Review of the
    Methodological Debates in Economics and Econometrics. Scot.J. Political
    Economy, May 1995, V.42(2), p.p.221-23.
  8. Keuzenkamp H.A. The Econometrics of the Holy Grail - A Review of
    Econometrics: Alchemy or Science? Essays Econometric Modelling.
    Journal of Economic Surveys, V.9, №2, June 1995.

Раздел 2

Прикладные эконометрические модели


1. Производственные функции, функции издержек и прибылей
Основные классы аналитически задаваемых производственных функций и их характеристики. Гипотезы о стохастических ошибках. Усредняющие производственные функции и границы производственных возможностей.

Эконометрические методы оценивания параметров производственных функций и порождаемых ими функций издержек и прибыли.

2. Модели капиталовложений (макроэкономический подход).
Модель акселератора, модель потока наличности, неоклассические

модели. Модель Тобина. Модели капиталовложений, использующие модели временных радов.

3. Модели спроса на ресурс универсального назначения (на
примере спроса на электроэнергию).

4. Неравновесные модели покупок.

Покупки как результат взаимодействия ненаблюдаемых епосредственно спроса и предложения для однородной группы взаимозаменяемых товаров и услуг. Экономические методы оценивания параметров моделей. Гипотеза о равновесии спроса и предложения и методы ее эконометрической проверки.

5. Модели взаимодействия рекламы на спрос на товары и услуги.
Модели анализа эффективности инвестиционного промоутинга.

6. Эконометрические модели предложения труда.
7. Простые эконометрические модели.

Кривая Филипса. Исследования Фелпса, Р.Солоу, П.Самуэльсона. Модели Липсея, Паркина, Лукаса-Раппинга.

Модели инфляции и гиперинфляции.

Модель Клейна-Гольдберга.

8.Интегрированные макроэкономические модели. Уортоновская и Брукинская модель экономики США. Интегрированная межотраслевая модель экономики Японии. Модель DMS экономики Франции. Интегрированные модели экономики СССР.

Основная литература к разделу 2