Банковское дело / Доходы и расходы / Лизинг / Финансовая статистика / Финансовый анализ / Финансовый менеджмент / Финансы / Финансы и кредит / Финансы предприятий / Шпаргалки Главная Финансы Финансы
Д.Э. БЭСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - Москва: ТВП,1997. - хх, 236 с., 1997

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Были собраны ежемесячные данные (в двух вариантах: долларовом и в местной валюте) о фондовых индексах на 16 региональных рынках, а также данные MSCI. С самого начала стало ясно, что данные содержат высокий уровень шума. Были сформированы множества скользящих средних значений, охватывающих два, три и четыре месячных промежутка.
В качестве целевой переменной бралось четырехмесячное скользящее среднее для каждого индекса, выраженное либо в местной валюте, либо в долларах. Для примера в табл. 7.4 приведен набор переменных, соответствующих австралийскому рынку.
В другом варианте модели долларового прогноза для Австралии целевая переменная и переменная 10 менялись местами, с внесением соответствующих поправок в вычисление временных задержек.
Затем были сформированы файлы входных данных следующего уровня путем вычисления процентных изменений соответствующих скользящих средних. В выходном слое содержалось прогнозируемое на следующий месяц для данного государства процентное изменение четырехмесячного скользящего среднего.
Целевая переменная Долларовый МБС1 -индекс Австралии для четырехмесячного скользящего среднего 'Л0
Описательные переменные
Индекс Японии в долларах; ^
Индекс Японии в местной валюте; ^
Индекс Великобритании в долларах; Г_1
Индекс Великобритании в местной валюте; ?ч
Индекс США в долларах; t_l
2-периодное скользящее среднее для Австралийского индекса; доллар; :Г2
2-периодное скользящее среднее для Австралийского индекса; местн. валюта; 'Лъ
3-периодное скользящее среднее для Австралийского индекса; доллар}
3-периодное скользящее среднее для Австралийского индекса; местн. валюта; ^ -ЛЪ
4-периодное скользящее среднее для Австралийского индекса; местн. валюта;
Таблица 7.4. Модель для Австралии. Целевая и описательные переменные
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА"
  1. 21.1 Организация материально-технического обеспечения на предприятии
    предварительно смонтированные детали, составляю щие значительную часть конечного продукта, относят к полуфабри катам. Их закупка не отличается от закупок обычного сырья и ма териалов. Вспомогательные материалы занимают обычно небольшую часть в составе конечного продукта. К ним можно отнести всевозможные металлические изделия, проволоку, монтажные болты и др. Существует и группа производственных
  2. ФИРМА И ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
    предварительной обработки. Производство не обязательно должно происходить на лзаводе или лфабрике. Домашние хозяйства также осуществляют определенную деятельность, превращая рыночные блага в продукт потребления. Приготовление пищи, стирка, чистка - все это является производственной активностью, которая трансформирует рыночные блага в конечные продукты потребления; время индивида также является
  3. 3.3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ
    предварительной обработки данных. Основными техническими средствами нанесения штриховых кодов на носители информации (бумага, самоклеющаяся пленка, металл, керамика, текстильное полотно, пластмасса, резина и др.) являются оборудование для изготовления мастер-фильмов (шаблонов штриховых кодов), компактные печатающие устройства различного принципа действия. Верификация, или контроль, качества
  4. 4.1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
    предварительную обработку информации, которая не требует создания очень крупных массивов данных, на периферийном оборудовании удаленного пользователя в низовых звеньях экономического объекта; при третьем способе техника и технология обработки оптимально распределены по уровням управления системы. По мере развития компьютерных и производственно-экономи-ческих систем централизованный вариант
  5. 4.2. ДИАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
    предварительной обработки данных непосредственно на рабочих местах специалистов управления (создание АРМ). В режиме диалога на ПЭВМ может работать не только оператор, но и конечный пользователь, знающий предметную область решаемой задачи, способный визуально обнаружить ошибки, как возникшие при вводе, так и не выявленные ранее непосредственно в первичных документах. Диалоговая технология
  6. 4.10. НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    предварительных знаний о существующих в предметной области взаимосвязях - необходимо только подобрать достаточное число примеров, описывающих поведение моделируемой системы в прошлом. Основанная на нейросетях технология не предъявляет повышенных требований к точности входных данных как на этапе обучения, так и при ее использовании (после настройки и обучения), например при распознавании симптомов
  7. 5.3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АИТ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    предварительной обработке (вставка парольной защиты, проверок по обращению к устройствам хранения ключа и ключевым дискетам, блокировка отладочных прерываний, проверка рабочей ПЭВМ по ее уникальным характеристикам и т.д.), которая приводит исполняемый код защищаемой программы и базы данных в состояние, препятствующее его выполнению на лчужих машинах. Для повышения защищенности применяются
  8. 7.5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКАХ
    предварительной обработке документов, поступивших по телеканалу, формированию отчетов, выполнению проводок по обработанным документам и пр., и тем самым высвобождать от этих операций рабочие места специалистов. Подобный режим позволяет переложить на АИТ не только выполнение значительного количества стереотипных, рутинных операций по решению функциональных задач, но и обеспечить автоматизированный
  9. 2. Организация конъюнктурно-ценовой работы
    предварительной обработки. Цены аукционов. Цены, полученные в результате торгов. Это реальные цены, отражающие спрос и предложение в конкретном периоде. На аукционных торгах продаются (покупаются): пушнина, животные, предметы искусства и т.д. Специальные публикации по справочным ценам. Данная информация чаще всего содержит цены, по которым предлагается приобрести товар. Цены фактических сделок
  10. 3.3 Организация сравнительного тактического анализа экономического развития организаций в условиях применения современных информационных технологий
    предварительную подготовку информации. Согласованную работу всех устройств информационной системы и их взаимодействие с человеком обеспечивает программное обеспечение. В составе программного обеспечения выделяют общее программное обеспечение и функциональное программное обеспечение. Базовыми программными средствами при создании функционального программного обеспечения автоматизированного рабочего