с линейной зависимостью мжду переменными. В случае парной линейной регрессии уравнение имеет вид:
jE= а0 + axx, (4.2)
где x - объясняющая переменная. Коэффициенты ао и ctj являются оценками соответствующих параметров регрессии
При исследовании зависимости одной переменной от нескольких объясняющих переменных X/, Х2,..., хт при линейной зависимости уравнение регрессии принимает вид:
у = а0+а1х1+а2х2+... + атхт. (4.3)
Переменные xi, Х2,..., хт оказывают совместное влияние на зависимую переменную у.
|
- Словарь
линейный способ - исходя из фактической себестоимости предмета и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования: способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) - исходя из количества продукции (работ), производимой (выполняемой) с использованием предмета в отчетном периоде и соотношения фактической себестоимости предмета и предполагаемого объема
- 2.1. Классификация показателей сравнительного тактического анализа экономического развития организаций
линейной регрессии данных рынка капиталов. Для организаций, акции которых котируются на бирже, существуют банки данных коэффициента лбета, составляемые специальными фирмами, специализирующимися на представлении такого рода финансовых услуг, либо инвестиционными банками. Эти значения могут различаться в зависимости от принципов, заложенных в модели расчетов. Организации, акции которых не
- 3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
линейной регрессии использует расчет по регрессионной зависимости выручки от одного или нескольких факторов. Вариант (зависимость выручки от одного или нескольких факторов) может определяться методом линейной
- 3.4. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
линейной регрессии (ЛР): а) расчет на основе планируемого выпуска и изменения остатков продукции на складе; б) расчет по регрессионной зависимости выручки от одного или нескольких факторов; в) расчет на основе прогноза продаж по видам продукции; г) расчет по базовой величине продаж и основным факторам, влияющим на нее. 4. Выберите основные факторы, влияющие на увеличение (+) или уменьшение
- 6.10. Показатели анализа инвестиционной деятельности.
линейной регрессии); выявление причин изменения показателей финансовой устойчивости страховщика: выявление корреляционных связей, проведение факторного анализа и т.д. 7. Контроль результатов анализа. Предполагается принятие определенных управленческих решений, обеспечивающих поддержание или улучшение показателей финансовой устойчивости страховой компании. В этой связи особое внимание должно быть
- 2. Нелинейная регрессия
линейными зависимостями в уравнении регрессии. Различают два класса нели-нейных регрессий. К первому классу относят регрессии, нелинейные относительно включенных в уравнение объясняющих переменных хк, но линейных относительно оце-ниваемых параметров ак. Эти регрессии называются квазилинейными или существенно линейными регрессиями. Преимущество таких уравнений в том, что для них остаются в силе
- Расчет параметров уравнений по отклонениям.
линейной регрессии Yt=alslt+a2s2t+... + apspt. (4.32 ) При наличии временного лага L по переменной хг в уравнение вместо sit вводится sit_L . Коэффициенты а: рекомендуется определять по методу наименьших квадратов, используя так называемые стандартизованные Д коэффициенты. Необходимость использования коэффициентов в стандартизованном виде объясняется тем, что в уравнении (4.32) каждое
- 5.4.0ценивание параметров эконометрических моделей
линейной регрессии. Предпосылка 6. Возмущающие переменные в различных структурных уравнениях неавтокоррелированы. Предпосылка 7. Текущие значения возмущений сто-хастически независимы от предопределенных переменных для фиксированного момента времени t. В силу данного предположения значения лаговых эндогенных переменных не коррелируют с возмущающими воздействиями. Предпосылка 8. Возмущения
- 5.5.Прогнозирование на основе эконометрической модели
линейной регрессии, отвечающие на вопрос, на сколько единиц изменится значение эндогенной переменной, если экзогенная переменная изменится на 1 единицу своего измерения. Мультипликаторы указывают общие эффекты от экзогенных переменных в противоположность структурным коэффициентам интердепедентной модели, которые указывают лишь частные эффекты изменения объясняющих переменных на зависимые
- 7.1. СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
линейной регрессии, метод нелинейной регрессии, метод множественной регрессии, К специализированным методам можно отнести методы, основанные на разработке отдельных прогнозных моделей для каждой переменной величины. К примеру, дебиторская задолженность оценивается по принципу оптимизации платежной дисциплины; прогноз величины основных средств строится на основе инвестиционного бюджета и т.п.
|
Социология