Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная
Экономика
Микроэкономика
| Бусыгин В.П, Желободько Е.В, Цыплаков А.А.. Микроэкономика. Третий уровень, 2005 | |
12.1.3 Покров неведения и конституционный контракт |
|
|
Рассмотрим следующую двухпериодную модель торга. В первом периоде v и с не известны ни той, но другой стороне - они симметрично неинформированы и знают только распределение величин V и с. Во втором периоде ситуация с информированностью каким-то образом меняется. Пусть, например, покупатель узнает свою оценку v, и оба узнают издержки с. Эффективный исход возникает, если в первом периоде заключен контракт следующего вида: во втором периоде право выбрать цену предоставляется покупателю, но продавец может отказаться от продажи по этой цене. За право устанавливать цену покупатель платит фиксированную цену, которая устанавливается в результате торга (на первом этапе). Вне зависимости от распределения переговорной силы в первом периоде эта процедура приводит к эффективному исходу. Т. е. симметричная неинформированность может приводить к оптимальности, подобно симметричной полной информированности. В более общей ситуации, когда во втором периоде обе стороны асимметрично неинформи- рованы, - каждый знает только свой тип - существует контракт, подписываемый в первом периоде (когда стороны еще симметрично неинформированы), такой что будет достигнут оптимум. Этот контракт может, например, состоять в том, что стороны обязуются во втором периоде участвовать в следующей процедуре торга. Продавец и покупатель одновременно объявляют свои оценки, с' и v' соответственно, которые, вообще говоря, могут не совпадать с их действительными оценками, с и v. Если с' ^ v', то товар передается покупателю. Другими словами, передаваемое количество блага определяется по формуле x(^, v') 1, если с' ^ v', 0, если с' > v'. Кроме того, вне зависимости от того, передается товар или нет, покупатель выплачивает продавцу сумму, вычисляемую по формуле: t(^, v') = E[cx(c, v') + Vx(^, V)] + A, где A - некоторая константа. Механизм построен таким образом, что стратегия, состоящая в том, чтобы сообщать свою истинную оценку, является (слабо) доминирующей. Рассмотрим, например, ожидаемый выигрыш продавца с издержками с, назвавшего с': Uc(d) = E t(Здесь V' - это случайная величина, являющаяся результатом стратегии покупателя. А именно, если стратегия покупателя состоит в том, чтобы называть v'(v), когда его оценка равна v, то v' = v'(v). Покажем, что вне зависимости от с' ожидаемая полезность продавца с издержками c будет такой, что Uc(c') ^ Uc(c) Vc'. Подставляя в Uc(c') плату t(c', v') получим Uc(c') = E[6x(6, с') + v'x(c', с')] + A - c E x(c', с') = = E[6x(6, v')] + E[(v' - c)x(c', v')] + A. Отсюда Uc(c) - Uc(c') = E[(v' - c)(x(c, v') - x(c',v'))]. Рассмотрев все возможные случаи взаимного положения величин c, c' и v, убеждаемся, что выражение (v - c)(x(c, v) - x(c', v)), от которого здесь берется ожидание, всегда неотрицательно. Читатель может проделать это несложное упражнение самостоятельно. Следовательно Uc(c') ^ Uc(c) Vc', т. е. называть свои истинные издержки - доминирующая стратегия продавца. Аналогичным образом, для ожидаемого выигрыша покупателя, U(v') = v E x(G', v') - E t(g',v'), выполнено (v') ^ (v) Vv', т. е. называть свою истинную оценку - доминирующая стратегия покупателя. При таком механизме продавец и покупатель будут правдиво сообщать свой тип, в результате чего будет достигнут оптимум. Это следует из того, что в этом механизме объем торговли x(c',v') оптимален по Парето, когда c' и v' - истинные типы участников. Если ожидаемые выгоды от торговли положительны, то можно подобрать константу A так, чтобы обеим сторонам было выгодно подписать контракт. Более того, для любого неэффективного механизма торга можно подобрать константу A так, чтобы предложенный эффективный механизм приводил к более высоким ожидаемым выигрышам обоих участников. Данные рассуждения доказывают, что в теореме МайерсонаЧ Саттертуэйта важную роль играет условие участия для каждого из типов продавца и покупателя. Если его заменить на условие участия в среднем, то теорема перестает быть верной, и асимметричность информации не приводит к неоптимальности. Проведенный анализ двухэтапной процедуры торга демонстрирует важную роль так называемых конституционных контрактов. Данная игра представляет собой пример двухэтапных лигр, являющихся инструментом анализа в политической философии и теории общественного выбора . На первом, конституционном, этапе игры, в так называемом лестественном состоянии рациональные и свободные индивидуумы на основе единогласия и под покровом неведения (их будущие роли индивидуумам неизвестны) выбирают правила игры - лпринципы устройства общества. Эта правила носят обязывающий характер, и в дальнейшем, на втором этапе, эти индивидуумы живут именно по этим правилам. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "12.1.3 Покров неведения и конституционный контракт" |
|
|