Банковское дело / Доходы и расходы / Лизинг / Финансовая статистика / Финансовый анализ / Финансовый менеджмент / Финансы / Финансы и кредит / Финансы предприятий / Шпаргалки Главная
Финансы
Финансовая статистика
| Шерстнева Г.С.. Финансовая статистика. Конспект лекций., 2008 | |
Кредитный мультипликатор |
|
|
- это отношение динамики объема кредитования, который осуществляется группой однородных кредитных организаций, к динамике (положительной или отрицательной) резервных активов, вызвавшей изменение объема кредитов. Простой кредитный мультипликатор определяется по следующей формуле: /)=аАс+т, где Б - результирующий рост банковских депозитов; Я - первоначальный рост банковских депозитов; с - предпочитаемое заемщиком отношение наличности в структуре выдаваемых кредитов; г - норма обязательных резервов конкретного банковского учреждения. Размер мультипликатора в данной формуле выражается отно-шением: 1Ас+г). Рост денежной массы в обращении (М), состоящей из наличных денег и банковских депозитов, определяется по формуле: М = ( 1 + с) / (с + г) X С. Выражение (1 + с) / (с + г) - называют денежным мультипликатором. Показатели статистики банковского кредита: общий размер кредитования банками населения и отраслей экономики с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования; доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений; просроченные задолженности хозяйственных организаций и промышленных предприятий по ссудам банков; ставка рефинансирования и процент за кредит. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: Крз/Кх 100%, где Крз - совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, учтенным векселям, депозитам в драгоценных металлах, другим долговым обязательствам; К - капитал банка, в который входят уставный капитал, до-бавочный капитал, фонды заемщика и величина нераспределенной прибыли. При расчете данного показателя в группе взаимосвязанных заемщиков учитываются все зависимые и дочерние организации. Значение этого показателя в соответствии с нормативами ЦБ РФ установлено в размере 25%. Максимальный размер крупных кредитов - устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитов (50% суммы забалансовых требований) и собственных средств (капитала) банка (превышающих 5%). Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика), который рассчитывается как процентное соотношение величины депозитов, вкладов или полученных банком кредитов, поручительств и гарантий, остатков по счетам одного или связанных между собой вкладчиков (кредиторов) и собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое значение показателя - 25%. Норматив кредитования банком своих акционеров (участников) и инсайдеров, который определяется как отношение суммы кредитов, поручительств и гарантий, предоставленных банком своим участникам, к собственным средствам (капиталу) банка: Нк(а)и = Кра/Кх 100 %, где Кра - совокупная сумма требований банка (включая забалан-совые), взвешенных с учетом риска, в отношении одного акционера (участника) банка или группы взаимосвязанных акционеров (участников) банка. Совокупная величина этого норматива установлена Банком России в размере 20%. Статистика кредита анализирует эффективность использования ссуд, которые характеризуются оборачиваемостью. Существует два показателя измерения уровня оборачиваемости кредита: длительность пользования кредитом (+); количеств оборотов, совершенных кредитом за период (п). Длительность пользования краткосрочным кредитом: К t = , О / Д пог ' ' где КЧ средние остатки кредита; Опог - оборот кредита по погашению; ДЧ число календарных дней в периоде (30, 90,180, 360). Этот показатель характеризует среднее число дней пользования кредитом, являющийся обратной величиной оборачиваемости ссуд: чем меньше продолжительность пользования кредитом, тем меньше ссуд потребуется банку для кредитования одного и того же объема производства. Остатки кредита в статистической отчетности показываются на дату, т. е. представляют собой моментный динамический ряд. Соответственно расчет среднего остатка ссуд выполняется по формуле средней хронологической. Количество оборотов кредита (п) определяется путем деления оборота ссуд по погашению на средний их остаток: и = Оп/К. Этот показатель характеризует число оборотов, которые совершены краткосрочным кредитом за анализируемый период по клиентуре банковского учреждения. Число оборотов ссуд относится к прямым характеристикам оборачиваемости кредита. Если известна длительность пользования кредитом, то количество оборотов ссуд можно определить, пользуясь взаимосвязью этих показателей: и =Д/1 Использование индексного метода в анализе кредита: индекс среднего времени погашения кредита: г _ Х'.. Х. _Х'.. ' 1*А'1о0 Хо/Хо Jt - индекс переменного состава. На величину индекса переменного состава оказывают влияние два фактора: а) изменение длительности пользования краткосрочным кредитом отдельных единиц совокупности; б) изменение удельного веса однодневного оборота по погашению отдельных частей совокупности в общей его величине по всей совокупности; ивдекс времени погашения кредита: ' Х'оО, ивдекс структурных сдвигов: ' Х^'Х^о Х^'Х^о Уровень оборачиваемости долгосрочных ссуд исчисляется по методике, изложенной для краткосрочных ссуд. Отличие состоит в том, что показатель длительности пользования долгосрочным кре-дитом измеряется в годах, поэтому при его расчете число календарных дней в формуле нужно опустить, т. е. 1д=Кд/Оп(д), где д - долгосрочные ссуды. Различают заимствование государством у институциональных единиц сектора остального мира и внутреннее заимствование государством. Механизм показателей заимствования государством характеризует их объем, динамику, структуру, классификацию займов, а также служит базой принятия решений в сфере управления государственным долгом. Эффективность государственного кредитования отражается таким образом: э х100% гмр р г.кр где Ргкр - расходы по системе государственного кредитования; Пгкр - поступления по системе государственного кредито-вания. Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга: ^ _ Платежи по внешнему государственному долгу о т г > Валютные поступления от экспорта товаров и уел уг Формы международного кредита: международный фирменный кредит (предоставление кредита экспортером импортеру); международный банковский кредит (в виде валютных, финансовых и экспортных кредитов); международный брокерский кредит (содержит элементы банковского и коммерческого кредитов, так как брокер заимствует банковские средства). Кредитные вложения в экономику - остатки по ссудам, которые предоставлены банковской системой экономике РФ. На сегодняшний день кредитование осуществляется как за счет собственных средств коммерческих банков, так и за счет средств ЦБ РФ, предоставляемые через коммерческие банки предприятиям иор- ганизациям для финансирования федеральных и межгосударственных целевых программ. Кредитные вложения: краткосрочные (до 1 года); долгосрочные (свыше 1 года). Динамика развития банковского сектора РФ наиболее наглядно представлена в таблице 14. Таблица 14 Динамика развития банковского сектора РФ в 2001Ч2005 гг. (в млрд руб. - по данным на конец года, в % - по итогам года) 2001 2002 2003 2004 2005 Активы 3 155,9 33,6 4 143,4 31,3 5 600,7 35,2 7 137,0 27,4 10 205,9 43,0 Собственный капитал 454,3 45,7 582,0 28,1 815,6 40,1 946,6 16,1 1 241,9 31,2 Кредитный портфель в целом 1 467,5 53,5 2 029,0 38,3 2 910,0 43,4 4 228,0 45,3 6 000,0 41,9 Кредиты населению 94,7 111,9 142,2 50,2 110.8 618,9 106,5 1 179,0 90,5 Кредиты реальному сектору экономики 1 191,5 56,1 1 612,7 35,4 2 230,0 38,3 3 189,3 43,0 4 188,0 31,3 . |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "Кредитный мультипликатор" |
|
|