Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Теоретико-игровые модели отношений частно-государственного партнерства тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Соловьева, Маргарита Юрьевна
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2009
Шифр ВАК РФ 08.00.13
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Теоретико-игровые модели отношений частно-государственного партнерства"

Санкт-Петербургский государственный университет

На правах рукописи

Соловьева Маргарита Юрьевна

Теоретико-игровые модели отношений частно-государственного

партнерства

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1/ноя 2009

Санкт-Петербург 2009

Работа выпонена на кафедре экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор

Конюховский Павел Владимирович

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

Чернов Виктор Петрович кандидат физико-математических наук, доцент

Уланов Владимир Алексеевич Ведущая организация Санкт-Петербургский государственгчй

инженерно-экономический университет

Защита состоится л23 декабря 2009 г. В л "" часов на заседании Совета Д 212.232.34 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д. 62, ауд. 415.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. A.M. Горького Санкт-Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан И oJZ 2qq9 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Кандидат экономических наук, доцент

В.И. Капусткин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях современной российской экономики партнерство государства и частного бизнеса становится всё более и более эффективным способом решения как инфраструктурных задач, входящих в зону ответственности государства, так и задач осуществления предпринимательской деятельности частных фирм и компаний. Это особенно актуально в свете кардинальных изменений, инициированных мировым финансовым кризисом.

Государственное частное партнерство (ГЧП) становится перспективным и инновационным механизмом привлечения средств частных инвестором, который является одним из основных инструментов государственной политики по привлечению инвестиций и инфраструктуру. Последние исследования в области применения ГЧП в мире свидетельствуют о все более широком распространении различных моделей государственного частного партнерства в разных отраслях.

Степень разработанности темы исследования. Проблемам исследования применения механизма государственного частного партнерства посвящены работы зарубежных (X, Бацер, М. Геддес) и отечественных авторов (В. Варнавский, П. Бруссер), а также аналитические обзоры крупных международных консатинговых компаний (Deloitte, KI'MG, Ernst&Young, DLA Piper).

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка ко плекса экономико-математических моделей, описывающих закономерности развития отношений ГЧП и условиях современной российской экономики.

Для достижения указанной цели были рассмотрены следующие задачи:

Х анализ отношений государственного частного партнерства на современном этапе развития российской экономики;

Х построение кооперативной теоретико-игровой математической модели ГЧП;

Х разработка специфических концепций поиска решений для кооперативной теоретико-игровой модели ГЧП;

Х рассмотрение проблемы практического применения теоретико-игровой модели ГЧП;

Х построение общей методики анализа отношений ГЧП.

Объектом исследования являются государственные учреждения и частные предприятия, вступившие в экономические отношения с целью объединения совместных усилий при решении экономических задач, обладающих высокой степенью социальной значимости.

Предметом исследования являются закономерности, обуславливающие возникновение государственного частного партнерства, либо препятствующие их образованию, а также количественные и качественные характеристики процессов эволюции отношений ГЧП.

Методология исследования. В основе диссертационного исследования лежат публикации и учебные пособия, включающие разработанный математический аппарат теории кооперативных игр. Основные положения теории кооперативных игр и возможности их практического применения широко раскрываются в работах Д. Джллиса, Л. Шепли, Д. Шмайдлера, Г. Оуэна, О. Бондаревой, С. Печерского, Л. Петросяна, Е. Яновской.

Методологической базой в области применения государственного частного партнерства стали работы российских и зарубежных авторов, посвященные теории развития и формирования отношений ГЧП.

В рамках проведения исследований в работе использовались следующие i. лучные методы: теории кооперативных игр, математического программирования, финансового менеджмента и анализа.

Инструментальная поддержка разработанных методов заключается в применении средств, основанных на использовании программных пакетов Matlab. Mathematica, MS Excel.

Информационную базу исследования составили данные по основным показателям проектов ГЧ11. реализуемых в текущее время, а также данные, посвященные осуществлению проектов подобного рода в России и в Санкт-Петербурге.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования обуславливается применением в нем оригинальной системы экономико-математических моделей, построенных на аппарате кооперативной теории игр с трансферабелъными полезностями для описания отношений ГЧП, позволившего выявить новые закономерности развития данных отношений.

Также научная новизна определяется следующими результатами, выносимыми на защиту:

Х на основе аналитического обзора сформулированы принципиальные качественные закономерности, присущие процессам развития отношений ГЧП в условиях современной российской экономики;

Х сформулирована принципиальная теоретико-игровая кооперативная модель ГЧП;

Х предложена оригинальная методика построения характеристической функции кооперативной игры, лежащей в основе исследуемой математической модели ГЧП;

Х получены содержательные экономические интерпретации классических решений кооперативных игр с трансферабельными полезностями в рамках теорегико-щровой модели государственного частного партнерства, которые позволяют сделать заключения о закономерностях развития данных отношений в условиях современной российской экономики;

Х разработана специфическая концепция решения кооперативной игры, полученная в рамках теоретико-игровой модели ГЧП (в терминах настоящего исследования ц-ядро), которая позволила выдвинуть допонительные содержательные гипотезы о параметрах доли государства в партнерствах;

Х на концептуальном уровне предложены практические методики применения разработанных кооперативных моделей ГЧП.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней:

Х получены новые результаты, позволяющие расширить научно-экономичсскис представления о свойствах отношений ГЧП;

Х расширена сфера применения математического аппарата теории кооперативных игр на качественно новые практические области.

Практическая значимость работы заключена:

Х в перспективах использования результатов исследования деятельности государственных органов, в чью компетенцию входит формирование партнерских объединений с частным бизнесом и последующего регулирования деятельности таких партнерств;

Х также экономико-математические модели, сформулированные и исследуемые в настоящей диссертации, могут быть интегрированы в системы управления частных фирм (компаний) потенциально ориентированных на участие в партнерских объединениях с государством.

Научная апробация и внедрение результатов исследования.

Основные положения и результаты, полученные в диссертационном исследовании, обсуждались и изложены в материалах:

Х Двенадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов Предпринимательство и реформы в России (СПб., СПбГУ, 23-24 ноября 2006 г.);

Х Конференции Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе (СПб., ЕУСПб, 20-21 апреля 2007 г.);

Х Тринадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов Предпринимательство и реформы в России (СПб, СПбГУ, 25-26 октября 2007 г.).

Х Весенней конференции молодых ученых-экономистов Инновации в современной экономике (СПб., СПбГУ, 24 апреля 2009 г.).

Отдельные модели, рассматриваемые в настоящей работе, были интегрированы в состав практических методик, применявшихся в рамках предварительных (преднроектпых) исследований по ГЧП-проекту.

Также отдельные результаты и модели были апробированы в рамках учебного процесса (курс Теория игр, читаемый для студентов специальностей математические методы в экономике, прикладная информатика в экономике, направление бакалавр экономики).

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в двух научных статьях и тезисах материалов конференций.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Диссертация содержит 135 страниц основного текста, 51 таблицу, 16рисунков. Список литературы включает 138 источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Но введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы диссертации, определена степень ее разработанности и основные задачи, аргументируется научная новизна и практическая значимость.

В нерпой главе Отношения государственного частного паргпсрсгва на современном этане развития российской экономики рассматривается история развития отношений государственного частного партнерства, обозначены основные проблемы и задачи, которые возникают в рамках реализации ГЧП проектов, ноказана практика применения механизма ГЧП в условиях российской экономики.

П первом параграфе обозначены этапы становления отношений государственного частного партнерства на примере Великобритании, одной из первых стран, в которых зародились подобного рода отношения между государством и частным бизнесом, а также накоплен положительный опыт реализации ГЧП проектов.

Второй параграф акцентирует внимание на специфике развития отношений государственного частного партнерства в России, подробно рассмотрены проекты ГЧП, реализуемые в Северо-Западном регионе в настоящее время, проведен детальный анализ отдельных проектов. Обозначены перспективные отрасли для применения механизма ГЧП.

В третьем параграфе сформулированы основные задачи управления и регулирования отношений государственного частного партнерства в России. Специфика задач, возникающих в рамках ГЧП, диктует применение адекватного математического аппарата.

Сущность взаимодействия государства и частного сектора для выпонения инфраструктурных задач можно сформулировать следующим образом. Государственное частное партнерство (Public Private Partnership, РРР, 3Ps) - это форма сотрудничества государственных структур и частных инвесторов, целью которого является использование

в течение длительного срока и на возвратной основе ресурсов частного сектора (финансовых, технических, управленческих) для предоставления потребителям услуг, которые традиционно обеспечиваются государством. Создание отношений партнерства предполагает распределение рисков и вознаграждений, а также совместное (кооперативное) использование навыков, умения и доходов всех участников для достижения желаемых стратегических результатов в интересах государства.

Форма подобного рода взаимодействия государства и бизнеса зародилась в начале 1990-х годов is Великобритании в виде модели Частной финансовой инициативы (Private Finance initiative, PFI). Она стала первой хорошо разработанной программой, призванной способствовать развитию отношений государственного частного партнерства. За 16 лет существования и работы такого механизма как ГЧП в Англии было реализовано свыше 800 проектов с суммой инвестирования более 66 мрд. фунтов (см. рис. 1).

1 5000 5 4000

н 2000 s

Рис. 1. Число и стоимость проектов ГЧН в Англии по годам

На современном этапе развития экономики в России, на фойе происходящих в последние время во многих странах кардинальных изменений в отраслях, традиционно находящихся до этого в государственной собственности и управлении, правительство старается активно использовать новые возможности для решения стратегически важных задач. Одним из эффективных вариантов решения поставленных задач становится механизм привлечения частного капитала посредством государственного частного партнерства.

Можно считать, что становление государственного частного партнерства в России началось с XIV съезда РСШ1 в ноябре 2004 года, когда было объявлено о начале в стране периода ГЧН Необходимо было определить механизмы участия государственных структур в проектах ГЧН. Основными участниками стали созданный Инвестиционный фонд РФ, особые экономические зоны и венчурные фонды, и ряд государственных программ по консолидации государственных институтов развития в 2007 г. на основе Внешэкономбанка. В июле 2005 года был принят ожидаемый всеми инвесторами Федеральный закон О концессионных соглашениях. Он призван обеспечить легальную структуру с целью упрощения осуществления проектов ГЧП на основе концессионных соглашений по поводу финансирования инвестиций и восстановления рос.ийской инфраструктуры. Действия государства по законодательному закреплению отношений, возникающих в рамках ГЧП, позволяют делать вывод, что его намерения по переходу от простого диалога с частными инвесторами к практической сфере применения такого

механизма, а также к перспективному сотрудничеству с бизнесом, достаточно серьезны и подкрепляются соответствующими законодательными актами. Таким образом, совершенно новые эффективные решения могут теперь применяться российскими и иностранными инвесторами.

Был сделан вывод, что на современной ступени развития ГЧП в России стратегически важными направлениями считаются создание и модернизация объектов инфраструктуры сетевых энергосооружсций, генерирующих мощностей, объектов дорожной инфраструктуры, строительство аэропортов, здравоохранение. Подробное рассмотрение основных преимуществ и недостатков реализации проектов ГЧП в Санкт-Петербурге позволило выявить ключевые вопросы, которые возникают в рамках организации ГЧП, а именно:

Х определение доли государственного участия в проектах ГЧП;

Х разумное распределение прибыли между участниками.

Во второй главе Методы классической теории кооперативных игр в решении задач ГЧП рассмотрены вопросы, касающиеся применения адекватного математического аппарата к проблемам, исследуемым в диссертации. При рассмотрении государственного частного партнерства, как некоторых кооперативных объединений различных экономических субъектов, эффективно будет использование для их математического моделирования аппарата теории кооперативных игр. На концептуальном уровне теоретико-шровая кооперативная модель частного и государственного партнерства основывается на достаточно простой и логически транспарентной схеме: субъекты-участники партнерства являются игроками, доходы, получаемые ими в результате реализации совместного проекта, выступают в качестве значений характеристической функции шры.

При моделировании отношений частного и государственного партнерства и, соответственно, построении кооперативной теоретико-игровой модели ГЧП в качестве множества / = {1,2,..., и} были рассмотрены фирмы (компании, организации), которые могуг быть потенциально привлечены к участию в партнерстве. Через S были обозначены различные коалиции потенциальных участников ГЧП, а через v(S) Ч выигрыш соответствующей коалиции.

Была предложена методика построения характеристической функции, рассматриваемая в контексте кооперативной теоретико-игровой модели ГЧП. Задача ее формирования распадается на два принципиальных этапа:

Х определение финансово-экономического показателя, закладываемого в базу измерения характеристической функции;

Х построение и верификация методик вычисления значений характеристической функции по всевозможным (потенциальным) участникам государственно-частного партнерства.

Предположим, что участие инвестора п проекте в простейшем случае будет поностью определяться выгодой, выраженной в денежной форме, которую он получит от инвестирования в него своих средств. Доход по проекту будет представлять собой оценку чистого суммарного недисконтированного дохода, поскольку реальные данные по доходам проектов являются в большинстве случаев конфиденциальной информацией. Для преодоления данной проблемы был проведен сравнительный анализ проектов, осуществляемых в Санкт-Петербурге. В связи с этим были изучены значения капитальных затрат и недисконтированных чистых суммарных доходов по ряду аналогичных проектов, с учетом критериев срока окупаемости и уровня доходности собственных средств инвестора. Было определено среднее по проектам отношение недисконтированного

чистого суммарного дохода к капитальным затратам: average(-----Это

значение использовалось для получения адекватной оценки недисконтированного чистого

суммарного дохода для рассматриваемых в рамках модели ГЧП проектов. Описанный выше подход представляется наиболее предпочтительным вариантом расчета значений характеристической функции, поскольку его можно применять для большинства осуществляемых в настоящее время проектов. Представим методику расчета в общем виде.

Итак, инвесторы вынуждены объединяться в коалицию для осуществления проекта, эта коалиция по итогам проекта получает некоторую сумму денег. Значения характеристической функции будут находиться посредством группировки агентов по различным коалициям. В теоретико-игровой модели помимо множества участников также присутствует множество проектов I.. Каждый предлагаемый к реализации проект 1с Ь будет характеризоваться с, - капитальными затратами (СарЕх) и рассчитанной оценкой чистого недисконтированного суммарного дохода р,, который он принесет инвесторам. В свою очередь, инвесторы будут обладать определенной суммой денежных средств для вложения в проекты й = ,,й?Д}. Значение характеристической функции будет

представлять собой оценку чистого недисконтированного суммарного дохода коалиции от осуществляемых ею проектов. Причем отметим, что может возникнуть такая ситуация, когда коалиции будет выгодно вложить денежные ресурсы в несколько проектов одновременно (' е 27'). В этом случае значение характеристической функции для данной коалиции будет соответствовать полученному доходу от совместного осуществления этих проектов. Тогда она получит больший суммарный доход, чем если бы она вложила деньги лишь в один проект, который приносил бы больше прибыли по сравнению с другими. Однако при одновременном испонении проектов выигрыш коалиции получится больше. Таким образом, характеристическая функция в такой кооперативной игре на основе модели ГЧП имеет следующий вид:

Характеристическая функция коалиции 5 равна величине сумм оценок чистого недисконтированного суммарного дохода по тем проектам (/>,), для реализации гэторых соответствующая коалиция обладает достаточным объемом исходных средств (стартового

Были обозначены базовые задачи, которые возникают в сфере управления государственным частным партнерством:

Х формирование коалиции, состоящей из необходимого для осуществления проекта числа участников;

Х определение доли прибыли, которую получит каждый из участников партнерства;

Х определение доли участия (величины доплаты) для государства в ГЧП проектах.

В работе рассмотрены ситуации, когда для реализации какого-нибудь социального проекта необходима кооперация нескольких потенциальных инвесторов, которые в ином случае самостоятельно не объединились бы, вследствие наличия между ними разного рода противоречий. Если инициатором такого объединения выступает государство, то основным стимулом к кооперации для инвесторов станет доплата, для того, чтобы в коалиции было нужное число участников. Таким образом, такую доплату можно интерпретировать как долю участия государства в осуществлении ГЧП проекта. Были также рассмотрены различные варианты решения задачи распределения прибыли в рамках

Л /л/.'

предложенной модели ГЧП. К настоящему моменту, в современной теории кооперативных игр с траисферабельной полезностью, имеется комплекс подходов к их решению. Это, в первую очередь, вектор Шепли, С -ядро, наименьшее С -ядро, N -ядро.

Одним из магистральных направлений данного исследования стало выявление устойчивых решений, принадлежащих к так называемым ядрам игры (С-ядро и наименьшее С -ядро). Такое решение (распределение прибыли) устойчиво в том смысле, что ни одной из коалиций S невыгодно отделиться от других шроков и распределить между участниками выигрыш v(iS). Само понятие ядра имеет экономическое содержание, так как представляет собой исход кооперативной игры, который не может быть улучшен ни одной коалицией участников.

Исходя из идеологии теоретико-игровой кооперативной модели, были выделены две принципиальные ситуации, характерные для процедур моделирования ГЧП.

В первом случае, отношения партнерства формируются вокруг проекта, представляющего объективный экономический интерес для всех потенциальных участников, которые не обладают, однако, возможностями для его поного финансирования. Соответственно, государство выступает в качестве ис очника допонительного финансирования и, безусловно, рассчитывает на получение своей доли от последующих доходов, приносимых совместным проектом. С точки зрения кооперативной теоретико-игровой модели государство в описанной ситуации принципиально ничем не отличается от остальных членов партнерства и формально включается в множество игроков I. Выводы относительно доли государственного участия в моделях подобного вида могут быть получены па базе классических концептуальных подходов (С -ядро, N -ядро и вектор Шеили).

15 то же время, возможна и качественно иная ситуация. Она характеризуется, с одной сгороиы, объективной заинтересованностью государства в реализации некоторого крупного (как правило, социально значимого проекта), требующего аккумуляции значительных материальных ресурсов проекта, а, с другой, - относительной незаинтересованностью частных инвесторов в образовании коалиционного объединения, способного успешно выпонить указанный проект.

В рамках описанной системы взаимоотношений государство уже не может быть, в силу объективного несовпадения его интересов, целей и задач, включено в состав игроков (потенциальных участников партнерства). Наоборот, исходя из экономического содержания описываемой проблемы, его следует рассматривать r качестве отдельного субъекта, решающего задачу побуждения игроков (частных инвесторов) к созданию большой (поной) коалиции, которая способна реализовать проект, необходимый государству. Впоне естественной в данном контексте выглядит проблема определения тех необходимых затрат, которые дожно понести государство, стимулируя процесс образования большой коалиции.

В работе было сформулировано два принципиальных подхода к решению цапной проблемы в рамках кооперативной теоретико-игровой модели ГЧП.

Первый подход к решению задачи ло размере государственного воздействия на процесс формирования большой коалиции основывается на концепции с -ядра, с-ядром кооперативной игры называется множество дележей, удовлетворяющее условиям

Сс (v) = {хе R\x(I) = v(I); x(S) > v(S) - s, W 0, /}.

В ситуации ГЧП значения е могут рассматриваться как количественные характеристики воздействий органов государственного управления на частных инвесторов, направленных на уменьшение привлекательности для них проектов, предполагающих локальные объединения (малые коалиции), и, соответственно, увеличивающих заинтересованность в участии в ГЧП-проекте (объединении в рамках большой коалиции). Примером таких воздействий могут служить как меры по усилению

налогообложения, увеличивающего стоимость локальных проектов, так и введение допонительных условий, вызывающих рост косвенных издержек по ним.

Одновременно нельзя не признать, что концепция е -ядра не может рассматриваться в качестве единственного или приоритетного инструмента анализа отношений ГЧП. Была так же рассмотрена альтернативная и не менее плодотворная теоретическая концепция. За основу была взята ситуация, при которой возможности и отношения частных инвесторов (без вмешательства государства) приводят к кооперативной игре с пустым С-ядром. Для случая партнерства с тремя потенциальными участниками подобная ситуация геометрически илюстрируется рис. 2.

Анализируя рассматриваемую ситуацию с позиции государства, заинтересованного в построении поной коалиции, был сделан вывод, что для него желательно оказать такое воздействие на выигрыш этой коалиции (за счет инвестирования допонительных финансовых ресурсов), чтобы игра,. существующая изначально, трансформировалась в игру с непустым С-ядром. Геометрически такое воздействие может быть интерпретировано как сдвиг плоскости, определяемой условием групповой рациональности х, + х2+х, =у(1) в направлении градиента ^=(1,1,1) до пересечения с множеством векторов х, удовлетворяющих условиям индивидуальной х, > у(;), г е / и межкоалиционной рациональности г v(S), Ф 0,/.

Х( + -Г Л3 Ч V*.' }

Рис. 2. Множество дележей в кооперативной модели ГЧП (в ситуации незаинтересованности потенциальных партнеров в объединении в большую

коалицию)

Очевидно, что чем дальше продвигается данная плоскость, тем большие затраты дожно нести государство, а, следовательно, возникает впоне закономерный вопрос о минимально достаточной доли государства, создающей объективную основу для

/{х е. Л1" | X, > ЧЯ), V.? * 0, /; > у(/), / е /} ^---------

формирования поной коалиции всех потенциальных участников. Рисунок 3 также достаточно наглядно отображает и то, что объём минимально достаточных государственных вложений определяется расстоянием от исходного расположения плоскости г, + х1 + = г(/) до множества {х е Л1" 1г, > v(S), * 0,1; х, > 1>(/'\; е /}.

Обозначим данное расстояние как //. Если ввести обозначение

Х(Р)= *,=!</) + #

/ е /},

то значение ц определяется из условия

// = тт{/7>О|Г(/Г)*0}.

Соответственно, множество Х{р) будем называть // -ядром игры. Геометрическая илюстрация введённых понятий представлена на рис. 3.

Рис. 3. Геометрическая характерный!! ц - ядра для игры с тремя участ никами

В отличие от подхода, основанного на понятии -ядра, ц -ядро рассматривается как создание поной коалиции за счет доплаты ее участникам величины ц. В результате

дележи, которые находятся в данном ядре, представляют собой распределение дохода поной коалиции, уже учитывающие доплату fi.

Были проанализированы возможные варианты политик государства, основанные на концепциях г-ядра и /-ядра . Политика государства в сфере регулирования отношений ГЧП, основанная на концепции e-ядра, в первую очередь, предполагает осуществление мер, лобременяющих условия выпонения возможных локальных проектов, изначально представляющих интерес для малых коалиций. Это, в частности, может подразумевать увеличение налогового пресса, отмену льгот и т.п. Подобные меры, естественным образом, ухудшают финансовые результаты малых проектов и, тем самым, стимулируют инвесторов к объединению для участия в проекте, отвечающем интересам государства. Эта проблема в определённой мере может быть решена в случае проведения государством политики, основанной на концепции ц-ядра. В этом случае в центре внимания оказываются позитивные стимулы (//-доплата), с помощью которых осуществляется привлечение инвесторов к участию в большой коалиции. С точки зрения формирования и развития договременных, стабильных и конструктивных отношений между частным бизнесом и государственными органами, ГЧП-политика, основанная на концепции /-ядра также имеет несомненные видимые преимущества. Таким образом, был сделан вывод, что в силу объективных обстоятельств к л / - политикам в сфере ГЧП будут тяготеть устойчивые и финансово стабильные экономические системы и, наоборот, для слабых и развивающихся экономик более адекватными оказываются л Х - политики.

Третья глава Практическое применение кооперативной теоретико-игровой математической модели государственного частного партнерства посвящена вопросам практического применения ранее построенной кооперативной теоретико-игровой модели государственного частного партнерства. Технологии использования на практике данной модели были рассмотрены на примере наиболее распространенных, в условиях современной российской экономики, форм ГЧП. Это, в подавляющем большинстве случаев, партнерства, объединяющие от трех до пяти участников, что позволяет достаточно наглядно продемонстрировать позитивные качества теоретико-игрового подхода к моделированию отношений ГЧП, одновременно существенно не отрываясь от существующих экономических реалий. Анализ представительных частных примеров позволил сформулировать обобщённую методику анализа отношений ГЧП на базе кооперативной теоретико-игровой модели.

В качестве примера с тремя игроками была взята ситуация с интернациональным составом участников государственного частного партнерства. В числе потенциальных инвесторов были рассмотрены компании-строительные подрядчики: испанская Ferrovial, французская Eiffage и немецкая Hochtief, осуществляющие проекты ГЧП в различных странах. Расширенная выборка проектов ГЧП, реализуемых в разных странах, представлена в табл. 1.

Таблица 1. Описание параметров проектов ГЧП (Испания, Великобритания, Италия, Греция, Австралия, 2007 г.)

OfrbeKTbi Страна Капитальные затраты, мн. дол. Оценка чистого суммарного недисконтированного дохода, мн. дол.

Burgos Hospital (Castilla y Len) Испания 277,24 499,03

Autova del Camino Испания 448,13 806,63

Hospital del Norte (San Sebastian de los Reyes) Испания 119,50 215,10

Sieily Water Project (ATO Enna) Италия 346,55 623,79

Desdoblamiento de la va Rpida Испания 129,06 232,31

OSteiiibi Страна Капитальные затраты, мн. дол. Оценка чистого суммарного недисконтирооашшго дохода, мн. дол.

del Barbanza

Lewisham Grouped Schools Modernisation Project Англия 102,77 184,99

M-407 Fuenlabrada-Grinn (MADRID) Испания 111,14 200,04

Autovia CV-50 (T.liria to Alzira) (VALENCIA) Испания 149,38 268,88

Dundee Schools PPP Project Шотландия 131,45 236,61

Hospital de Valdemoro (Valdermoro) (MADRID) Испания 71,70 129,06

Long Bay Prison and Forensic I lospitals Австралия 97,99 176,38

Thessaloniki Submerged Tunnel Греция 384,79 692,62

Источник: www.infra-news.com

Был проведен анализ ситуации принятия инвестиционных решений относительно указанных проектов для трех потенциальных участников. В последующем изложении данный пример мы будем сокращенно называть проектом Сан-Себастьян. Таблица 2 содержит данные по финансовым ресурсам инвесторов. Разумеется, приводимые цифры обладают условно-интегрированным характером и были получены на основе экспертных оценок.

Таблица 2. Денежные средства инвесторов но проекту Сан-Себастьян

Фирма Расчетный объём денежных средств Помер игрока в модели, i

Hochtief 75 1

Ferrovial 80 2

Eiffage 70 3

Источник расчет по информации www.infra-news.com

Соответствующие расчетные значения характеристической функции приведены в табл. 3.

Таблица 3. Значении характеристической функции по проекту Сан-Ссбастыш

Коалиции Выигрыш, мн. дол.

{} 0,00

{ и 129,06

{2Л 129,06

{1,2,} 268,88

{1,3,} 236,61

{2,3,} 268,88

{ 1,2,3,} 400,09

Источник: расчетные данные

Были рассмотрены классические решения теоретико-игрового подхода: С-ядро, N -ядро и вектор Щепли. Очевидно, что в илюстрируемом примере С -ядро не пусто. В таком случае продемонстрируем построение С -ядра в трехмерном пространстве.

Рис, 4. Конфигурация С -ядра по проекту Сан-Себастьян

Значения вектора Шспли для данной игры с учетом округления до целого числа равны (149, 166, 85). Задача поиска N -ядра уже не является прими тивной. Образование N -ядра продемонстрировано на рис.5.

Т акже была проанализирована ситуация пустоты С -ядра на своеобразном классическом лэталонном примере возникновения партнерских отношений между государством и частными инвесторами, когда необходимо сделать выбор приоритетов при

строительстве социально значимых объектов (проекты госпиталь лHospital del Norte в Мадриде и магистраль лAutovia CV-50 в Валенсии) (см. табл. 4). Для последующего изложения назовем описываемый пример кратко проект Мадрид.

Таблица 4. Выборка инвестиционных проектов, реализуемых в Испании

Объекты Капитальные затраты, мн. дол. Оценка чистого суммарного недисконтированного дохода, мн. дол.

Autovia CV- 50 (Lliria to Alzira) (Valencia) 149,38 268,88

Autovia de Ademuz CV-35 (Valencia) 292,00 525,60

Autovia de) Camino 448,13 806,63

Hospital del Norte 119,50 215,10

Источник: расчетные данные

Были рассмотрены три потенциальных участника партнерства. Они обладают денежными средствами в размере, указанном в табл. 5 (были взяты приблизительные данные по объемам денежных средств, исходя из экспертных оценок):

Таблица 5. Инвестиционные средства участников по проекту Мадрид

№ Агенты Денежные средства, мн. дол.

1 Инвестор 1 71

2 Инвестор 2 63

3 Инвестор 3 60

Источник расчет по информации wmv.infra-news.com

В соответствии с предложенной методикой была построена характеристическая функция кооперативной игры (см. табл. 6).

Таблица 6. Значения характеристической функции по проекту Мадрид

Коалиции Выигрыш, мн. дол.

{ 1.2,} 215,10

1,3,} 215,10

{2,3,} 215,10

{ 1,2,3,} 268,88

Источник: расчетные данные

С экономической точки зрения, пустота С-ядра может объясняться тем, что у потенциальных инвесторов нет стимулов к кооперации в рамках большой коалиции, т.е. выпонение крупного капиталоемкого инвестиционного проекта является невыгодным для участников партнерства с точки зрения получения доходов.

Анализ показал, что в данном случае достаточно объединения всего двух инвесторов для осуществления проекта лHospital del Norte, который и приносит 215,10 мн. дол. дохода. Приоритетным для правительства ^спании является реализация объектов транспортной инфраструктуры. Однако строительство автомагистрали лAutovia CV-50

не привлекает частный сектор, и инвесторы при доходе 268,88 мн. дол. не готовы создавать поную коалицию. Такая ситуация, в явном виде, демонстрирует наличие противовеса интересов государственных органов и частного бизнеса, которое не позволяет государству реализовать приоритетный социальный проект.

Таким образом, было продемонстрировало, что для анализа поведения участников ГЧП в рамках кооперативной модели достаточно эффективным стало использование специфических концепций е -ядра и ц -ядра.

Х-ядро в данном случае представлено в виде треугольника с вершинами ABC (см. рис. 6).

Рис. 6. Конфигурация в -ядра и кооперативной игре по проекту Мадрид

Координаты треугольника: А с координатами (90,89,90), В с координатами (89,90,90) и С с координатами (90,89,90). Дележ, принадлежащий е-ядру, равен (89,62;89,62;89,62) и совпадает с вектором Шепли для рассматриваемой игры.

Таким образом, государству необходимо уменьшить выигрыши локальных коалиций на величину е, например, путем установления твердых тарифных ставок на цену реализации услуг, предоставляемых по итогам осуществления проекта строительства больницы. Тем самым государство создаст условия для реализации приоритетного проекта строительства автомагистрали.

Значение е, при котором возникает непустое -ядро, равно 35,85 (см. табл. 7).

Таблица 7. Нахождение значения г. в кооперативной игре по проекту Мадрид

Коалиция v(") x(S) v(S)-s

ш 0 90 -36

{2,} 0 90 -36

{3,} 0 90 -36

{1,2,} 215 179 179

Коалиция v(S) 4-V) v(S)-<?

{U3,} 215 179 179

<2,3,} 215 179 179

{ 1,2,3,} 269 269 269

Источник: расчетные данные

Другой подход к определению доли государственных затрат на осуществление социально значимого проекта ГЧП демонстрирует применение концепции, основанной на нахождении значения ц и дележа, принадлежащего ц -ядру (см. табл.8).

Таблица 8. Расчет значении ц для модели ГЧП по проекту Мадрид

Коалиции v(S) x(S)

пл 0 108

{2,} 0 108

{3,} 0 108

{ 1,2,} 215 215

<1,3,} 215 215

{2,3,} 215 215

{ 1,2,3,} 269 323

Источник: расчетные данные

В данном примере значение /(, при котором появляется непустое /-ядро, равно 54-м единицам. Дележ, принадлежащий //-ядру, равен (107,55; 107,55; 107,55). Все участники получают поровну при существовании симметричных коалиций. В данном случае дележ, принадлежащий ц -ядру, предоставляет инвесторам распределение лучше, чем вектор Шепли для всех инвесторов.

Таким образом, если государство инициирует осуществление проекта в рамках государственного частного партнерства, то ему будет необходимо доплатить потенциальным участникам большой коалиции величину ц.

Также были рассмотрены расширенные государственные частные объединения, состоящие из пяти инвесторов, которые в основном создаются с целью реализации крупных капиталоемких проектов, когда трех инвесторов может быть недостаточно для аккумуляции всей необходимой суммы.

На данный момент для реализации инвестиционного проекта строительства Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге определены потенциальные участники консорциума. Он имеет интернациональный состав, включающий такие крупные зарубежные и российские компании как Hochtief, Strabag, Bouygues, Egis и Базовый элемент.

Была проанализирована ситуация, которая кратко названа Западный скоростной диаметр. В рамках построения модели государственного частного партнерства был создан консорциум, куда вошли указанные выше компании. Также, кроме проекта ЗСД, они будут рассматривать и ряд других проектов ГЧП, которые предлагаются к строительству в таких странах, как Греция, Италия и Франция. Для анализа ситуации выбраны конкретные европейские страны, поскольку потенциальные иностранные инвесторы российского проекта уже имели опыт осуществления проектов ГЧП в этих странах.

Для кооперативной игры с числом игроков равным пяти была поставлена задача определения в общем виде С-ядра и вектора Шепли. Выборка ГЧП проектов, предлагаемых к реализации, и их основные расчетные параметры представлены в табл. 9.

Таблица 9. Выборка инвестиционных проектов, реализуемых в России, Франции, Греции и Италии (данные за 2008 г.)

Объекты Страна Капитальные затраты, мн. дол. Оценка чистого суммарного недисконтированного дохода, мн. дол.

Западный скоростной диаметр Россия 3471,74 6249,12

А65 Motorway Франция 1426,80 2568,24

Е-65 Central Greece Highway Project Греция 1569,48 2825,06

Maliakas to Kleidi Highway Греция 1419,67 2555,40

Cremona-Mantova motorway Италия 1346,90 2424,42

A41 Motorway Франция 1198,51 2157,32

Источник: расчетные данные, www.mfra-news.com

В рамках описываемой модели ГЧП денежные средства инвесторов рассчитывались исходя из среднего объема вложений каждого потенциального участника партнерства в проекты ГЧП за 2008 г. по данным годовых отчетов рассматриваемых компаний, также использовались экспертные оценки вложений (см. табл.10).

Таблица 10. Денежные средства инвесторов по проекту Западный скоростной

диаметр

Фирма Расчетный объём денежных средств, мн. дол. Доля участия в консорциуме, % Номер игрока в модели, i

Hochtief 800 22,79 1

Strabag 650 18,52 2

Bouygues 690 19,66 3

Egis 670 19,09 4

Базовый Элемент 700 19,94 5

Источник расчет по информации www.infra-news.com

Для каждой коалиции значение характеристической функции означает наибэльгаий доход по проекту или группе проектов, которые может реализовать данная коалиция, исходя из имеющейся у нее суммы денежных средств (см. табл. 11).

Таблица 11. Значения характеристической функции по проекту Западный скоростной диаметр

Коалиции Выигрыш, мн. дол. Коалиции Выигрыш, мн. дол.

О 0 {5,} 0

ш 0 {1,5,} 2568

{2,} 0 {2, 5,} 2424

{1.2.) 1 2568 {1,2,5,} 2825

{3,} 0 { 3, 5,} 2424

{ 1,3,} 2568 {1,3,5,} 2825

{2,3,} 2157 {2,3,5,} 2825

{ 1,2,3,} 2825 { 1,2, 3,5,} 4993

Коалиции Выигрыш, мн. дол. Коалиции Выигрыш, мн. дол.

{4,} 0 I 4, 5,} 2424

{ 1,4,} 2568 {1,4,5,} 2825

{ 2, 4,} 2157 {2,4,5,} 2825

{1,2,4,} 2825 { 1,2,4, 5,} 4993

{3,4,} 2424 { 3, 4, 5,} 2825

{1,3,4,} 2825 { 1,3,4,5,} 5124

{2,3,4,} 2825 { 2,3,4, 5,} 4726

{1,2,3,4,} 4993 { 1,2,3,4,5,} 6249

Источник: расчетные <. нные

Вектор Шсили в рассматриваемой игре с пятью участниками равеи (1356, 1176, 1231, 1231, 1254). Вектор Шеили распределяет первому инвестору наибольшую часть общего выигрыша поной коалиции, наименьшую часть второму инвестору, доля вложений которого в проект является наименьшей, и практически поровну третьему, четвертому и пятому инвестору. Таким образом, такое распределение дохода от осуществления проекта ЗСД, который реализуется только в рамках создания большой коалиции, прсдсгавлястся справедливым для каждого из участников.

В случае пустоты С -ядра (см. пример Западный скоростной диаметр) плодотворным оказывается подход, основанный на концепции г-ядра. Найдем величину с для рассматриваемого примера строительства ЗСД (см. табл.12).

Таблица 12. Нахождение значения е для модели ГЧП с пятью участниками па основе проекта Западный скоростной диаметр

Коалиция КЯ)

{ 1.) 0 1414,44 -14,16

{2,} 0 1139,64 -14,16

{3,} 0 1212,21 -14,16

{4,} 0 1212,21 -14,16

{5,} 0 1270,62 -14,16

! 1,2,} 2568 2554,08 2554,08

{1,3,} 2568 2626,65 2554,08

{2,3,} 1 2157 2351,85 2143,17

{ 1,2, 3,} 2825 3766,29 2810,91

{1,4,} 2568 2626,65 2554,08

{2,4,} 2157 2351,85 2143,17

{ 1,2,4,} 2825 3766,29 2810,91

{3,4,} 2424 2424,42 2410,26

{1,3,4,} 2825 3838,86 2810,91

{2,3,4,} 2825 3564,06 2810,91

{ 1,2,3,4,} 4993 4978,50 4978,50

{ 1,5,} 2568 2685,06 2554,08

{2,5,} 2424 2410,26 2410,26

{ 1,2,5,} 2825 3824,71 2810,91

{ 3, 5,} 2424 2482,83 2410,26

{ 1,3,5,} 2825 3897,27 2810,91

{2,3, 5,} 2825 3622,47 2810,91

5 1,2,3,5,} 4993 5036,91 4978,50

{4,5,} 2424 2482,83 2410,26

{ 1,4,5,} 2825 <3897,27 2810,91

Коалиция v(S) x(S)

{2,4, 5,} 2825 3622,47 2810,91

{ 1,2,4, 5,} 4993 5036,91 4978,50

{3,4,5,} 2825 3695,04 2810,91

{1,3,4, 5,} 5124 5109,48 5109,48

{2,3,4, 5,} 4726 4834,68 4711,41

{ 1,2,3,4, 5,} 6249 6249,12 6234,97

Источник: расчетные данные

Искомое значение я равно 14,16. Таким образом, в примере наиболее реальна ситуация, когда инвесторы объединятся, например, в коалицию {1,3,4,5}, которая будет осуществлять проекты строительства автодорог во Франции (проект А65 Motorw .y) и в Греции (проект лMaliakas to Kleidi Highway), что принесет данной коалиции совокупный доход в размере 5124 мн. дол.

Дележ, принадлежащий непустому е-ядру, равен (1414;1140;1212; 1212; 1271) (с учетом округления до целого числа). Дележ, найденный на основе концепции е -ядра, и вектор Шепли незначительно отличаются друг от друга. Так дележ, принадлежащий с-ядру, увеличивает выигрыши первого и пятого инвестора по сравнению с распределением на основе вектора Шепли, в гоже время уменьшает выигрыши других инвесторов.

Другой подход к стимулированию инвесторов к объединению в поную коалицию и осуществлению необходимого государству проекта демонстрирует разработанная концепция /i-ядра. Определим долю государственных затрат на создание большой коалиции участников для реализации в России проекта строительства Западного скоростного диаметра (см. табл.13).

Таблица 13. Расчет значения р для модели ГЧ11 с пягыо участниками на основе проекта Западный скоростной диаметр

Коалиция v(S) x(S) e(S,x)

{ 1,} 0 142.1,52 -1421,52

{2,} 0 1146,72 -1146,72

{3,} 0 1212,21 -1212,21

{4,} 0 1212,21 -1212,21

Ш. . .. 0 1277,70 -1277,70

JL 1.2,} 2568 2568,24 0,00

1 1,3,} 2568 2633,73 -65,49

..... {2,3,} . 2157 2358,93 -201,61

{1,2,3,} 2825 3780,45 -955,39

{ 1,4.) 2568 2633,73 -65,49

{2,4,} 2157 2358,93 -201,61

{ 1,2,4,} 2825 3780,45 -955,39

{3,4,} 2424 2424,42 0,00

{1,3,4,} 2825 3845,94 -1020,88

{2,3,4,} 2825 3571,14 -746,07

{1,2,3,4J_ 4993 4992,66 0,00

{1,5,} 2568 2699,22 -130,98

{2,5,} 2424 2424,42 0,00

{1,2,5,} 2825 3845,94 -1020,88

{3,5,} 2424 2489,91 -65,49

{ 1,3,5,} 2825 3911,43 -1086,37

{2,3, 5,} 2825 3636,63 -811,56

{ 1,2,3,5,} 4993 5058,15 -65,49

Коалиция е{5,х)

{4,5,} 2424 2489,91 -65,49

{ 1,4,5,} 2825 3911,43 -1086,37

{2,4,5,} 2825 3636,63 -811,56

{ 1,2,4,5,} 4993 5058,15 -65,49

{3,4,5,} 2825 3702,12 -877,05

{ 1,3,4,5,} 5124 5123,64 0,00

{ 2,3,4,5,} 4726 4848,84 -123,28

{ 1,2,3,4, 5,} 6249 6270,36 -21,23

Источник: расчетные данные

В данном примере кооперативной игры значение ц равно 21,23. При реализации проекта ЗСД в России при поддержке со стороны государства /-ядро не пусто при величине /и равной 21,23. Дележ, принадлежащий этому ядру, выглядит следующим образом (1422; 1147; 1212;1212; 1278). Сравним между собой дележи, полученные на основе концепций е -ядра и ц -ядра (см. табл.14).

Таблица 14. Сравнение дележей, найденных на основе концепций е -ядра и //-ядра с вектором Шепли

Игроки Дележ, лежащий в с -ядре Дележ, лежащий в /< -ядре

{ 1,} 1414 1422

{2,} 1140 1147

{3,} 1212 1212

{4,} 1212 1212

{5,} 1271 1278

Источник: расчетные данные

Для потенциальных инвесторов дележ, принадлежащий /-ядру, является более привлекательным, по сравнению с дележом на основе /: -ядра, поскольку он распределяет каждому игроку больший размер дохода. Однако такое увеличение дохода обеспечивается государственными затратами в размере 21,23 единиц, что представляет собой найденную величину л в проекте строительства Западного скоростного диаметра.

На принципиальном уровне была предложена схема методики анализа отношений, возникающих в рамках модели ГЧП, включающая следующие этапы.

1. Выделение из числа субъектов рассматриваемой экономической системы потенциальных участников партнерского объединения.

2. Выделение совокупности проектов ГЧП и определение их основных параметров, исходя из имеющейся в распоряжении финансовой информации, таких как объем капитальных затрат на осуществление проекта и оценка получаемого по результатам реализации дохода.

3. Формализация системы отношений между выбранными участниками партнерства и построение характеристической функции. Завершение процедуры моделирования и представление исследуемой ситуации взаимоотношений частной и государственной сторон в виде классической кооперативной игры с трансферабелыюй полезностью. Идентификация класса построенной модели (в качестве модели с государством-игроком либо в качестве модели с особой (экстернальной) ролью государства).

4. Анализ кооперативной игры на основе простейших или расширенных форм государственных частных объединений с позиций пустоты (или непустоты) её С-ядра. ,

4.а. В случае непустоты С-ядра. Нахождение и интерпретация классических

решений рассматриваемой кооперативной игры. 4.Ь. В случае пустоты С-ядра. Нахождение решений на основе предложенных концепций е-ядра и //-ядра. Выработка решений относительно долей распределения доплат // между участниками партнерства (в случае формирования большой коалиции, т.е. объединения, необходимого для реализации проекта по варианту, приоритетному для государства). 5. Анализ полученных результатов с позиций учета виемодельных факторов. В частности, учет фактических возможностей государственной стороны по обеспечению доли своего участия, рекомендуемой в соответствии с ранее найденными значениями (см. этап 4). Если среди выборки потенциальных участников партнерства по реализации социально значимого проекта нет компаний-нерезидентов, тогда при определении доли государственных затрат предпочтительней использовать концепцию с -ядра. В случае, если среди участников есть иностранные компании, которые одновременно могут рассматривать осуществление проектов ГЧП в разных странах, то для создания большой коалиции предпочтительно определять размер государственных затрат на основе концепции // -ядра.

Допонительно следует отметить, что практические методики, основанные на кооперативных теоретико-игровых моделях, объективно в силу своей природы адекватны процессам, сопутствующим деятельности по формированию партнерских объединений из числа разнородных экономических субъектов. В данном случае, при реализации проекта ГЧП, важен сам факт объединения участников, а так же определение, сколько они вместе получат.

Перечисленные качества выводят аппарат теории кооперативных игр в число наиболее перспективных и привлекательных инструментов исследования отношений и задач управления, возникающих при формировании ГЧП.

В Заключении автором были сформулированы основные выводы и результаты проведенною диссертационного исследования.

Список публикаций по теме диссертации

1. Применение методов теории кооперативных игр в исследовании моделей частно-государственною партнерства// Вестник СПбГУ, Сер. 5, Экономика. 2007. Вып. 3. В соавторстве с Бруссером П.А., Губиной AJI.(0,90/0,70 пл.)

2. Частно-государственное партнерство как пример кооперативной игры// Материалы XII международной конференции молодых ученых-экономистов Предпринимательство и реформы в России: СПб.: Изд. СПбГУ, 2006. (0,12 п.л.)

3. Практическое применение теории классических кооперативных игр в исследовании моделей частно-государственного партнерства// Материалы ХШ международной конференции молодых ученых-экономисгов Предпринимательство и реформы в России: СПб.: Изд. СПбГУ, 2007. (0,12 п.л.)

4. Использование математического аппарата теории кооперативных игр при решении задачи управления частным-государственным партнерством// Сборник материалов по конференции Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе: СПб.: Изд. ЕУСПо. 2007. (0,23 п.л.)

5. Теоретико-игровые модели в применении к отношениям государственного и частного партнерства// Применение математики в экономике: Изд. СПбГ'У, 2009. Вып. 17. (0,70 пл.)

6. Аппарат теории кооперативных игр как инструмент моделирования отношений государственного частного партнерства// Материалы весенней конференции молодых ученых-экономистов Инновации в современной экономике: СПб.: Изд. СПбГУ, 2009. (0,12 п.л.)

Подписано в печать 23.10.2009. Формат 60x84/^. Печать ризографическая. Заказ № 1085. Объем 1,4 пл. Тираж 100 экз.

Издательский центр экономического факультета СПбГУ 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Соловьева, Маргарита Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Отношения государственного частного партнерства: история, современное состояние, перспективы.

1.2. Решение задач развития российской экономики с помощью ГЧП - проектов.

1.3. Задачи регулирования отношений государственного частного партнерства.

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ГЧП.

2.1. Построение кооперативной теоретико-игровой математической модели ГЧП.

2.2. Методы построения характеристической функции кооперативной игры при моделировании отношений ГЧП.

2.3. Общие концепции, решения классических кооперативных игр и их интерпретация в терминах математической модели ГЧП.

2.4. Специфические концепции поиска решения для кооперативной теоретико-игровой модели ГЧП.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

3.1. Использование кооперативной теоретико-игровой модели для анализа простейших форм ГЧП.

3.2. Использование кооперативной теоретико-игровой модели для анализа расширенных государственно-частных объединений.

3.3. Построение общей (принципиальной) методики анализа отношений

ГЧП на базе кооперативной теоретико-игровой модели.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Теоретико-игровые модели отношений частно-государственного партнерства"

На каждом этапе развития экономики важно обеспечить ее дальнейшее устойчивое функционирование и повышение инвестиционной привлекательности бизнеса. Для реализации таких задач нужны значительные капиталовложения в производственную инфраструктуру, в развитие таких отраслей как энергетика, нефтегазовая отрасль, транспорт, связь, дороги. Отрасли российской экономики на данный момент характеризуются достаточно высокой степенью конкуренции не только со стороны российских компаний, но и со стороны компаний-нерезидентов. Развитие и модернизация инфраструктуры является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед государством.

В условиях современной российской экономики частно-государственное партнерство становится всё более и более эффективным способом решения как инфраструктурных задач, входящих в зону ответственности государства, так и для осуществления предпринимательской деятельности частных фирм и компаний. Это особенно актуально в свете кардинальных изменений, инициированных мировым финансовым кризисом. В современных исследованиях, посвященных вопросам отношения государства и частного бизнеса, встречаются разные термины: частное государственное партнерство, частно-государственное партнерство, государственно-частное партнерство и государственное частное партнерство. Заметим, что инициируется партнерство в большинстве случаев государством, поэтому в данной работе будет использоваться термин государственное частное партнерство (ГЧП).

Государственно-частное партнерство становится перспективным и инновационным механизмом привлечения средств частных инвесторов, который является одним из основных инструментов государственной политики по привлечению инвестиций в инфраструктуру. Последние исследования в области применения ГЧП в мире свидетельствуют о все более широком распространении различных моделей государственно-частного партнерства в различных отраслях.

Проблемам исследования применения механизма государственного частного партнерства посвящены работы зарубежных (X. Бацер [56], М. Геддес [98]) и отечественных авторов (В. Варнавский [10-13], П. Бруссер[4-7]), а также аналитические обзоры крупных международных консатинговых компаний (Deloitte, KPMG, Ernst&Young, DLA Piper).

Целью настоящего исследования является разработка комплекса экономико-математических моделей, описывающих закономерности развития отношений ГЧП в условиях современной российской экономики.

Для достижения указанной цели были рассмотрены следующие задачи: анализ отношений государственного частного партнерства на современном этапе развития российской экономики; построение кооперативной теоретико-игровой математической модели ГЧП; разработка специфических концепций поиска решений для кооперативной тёсрети-ко-игровой модели ГЧП; рассмотрение проблемы практического применения теоретико-игровой модели ГЧП; построение общей методики анализа отношений ГЧП.

Объектом исследования являются государственные учреждения и частные предприятия, вступившие в экономические отношения с целью объединения совместных усилий при решении экономических задач, обладающих высокой степенью социальной значимости.

В качестве предмета диссертационной работы выступают закономерности, обуславливающие возникновение государственного частного партнерства либо препятствующие их образованию, а также количественные и качественные характеристики процессов эволюции отношений ГЧП.

В основе диссертационного исследования лежат публикации и учебные пособия, включающие разработанный математический аппарат теории кооперативных игр. Основные положения теории кооперативных игр и возможности их практического применения широко раскрываются в работах JI. Шепли [116], С. Печерского [35-38], J1. Петросяна [3334], О. Бондаревой [87], Д. Шмайдлера [115].

Методологической базой в области применения государственного частного партнерства стали работы российских и зарубежных авторов, посвященные теории развития и формирования отношений ГЧП.

В рамках проведения исследований в работе использовались следующие научные методы: теории кооперативных игр, математического программирования, финансового менеджмента и анализа.

Инструментальная поддержка разработанных методов заключается в применении средств, основанных на использовании программных пакетов Matlab, Mathematica, MS Excel.

Информационную базу исследования составили данные по основным показателям проектов ГЧП, реализуемых в текущие время, а также данные, посвященные осуществлению проектов подобного рода в России и Санкт-Петербурге.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования обуславливается применением в нем оригинальной системы экономико-математических моделей, построенных на аппарате кооперативной теории игр с трансферабельными полезностями для описания отношений ГЧП, который позволил выявить новые закономерности развития данных отношений.

Основные положения и результаты, полученные в диссертационном исследовании, обсуждались и изложены в материалах всероссийских и международных конференций: " Двенадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов Предпринимательство и реформы в России (СПб, СПбГУ, 23-24 ноября 2006 г.);

Конференции Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе (СПб, ЕУСПб, 20-21 апреля 2007 г.);

Тринадцатой международной конференции молодых ученых-экономистов Предпринимательство и реформы в России (СПб, СПбГУ, 25-26 октября 2007 г.);

Весенняя конференция молодых ученых-экономистов Инновации в современной экономике (СПб, СПбГУ, 24 апреля 2009 г.).

Отдельные модели, рассматриваемые в настоящей работе, были интегрированы в состав практических методик, применявшихся в рамках предварительных (предпроектных) исследований по ГЧП-проекту.

Также отдельные результаты и модели были апробированы в рамках учебного процесса (курс Теория игр, читаемый для студентов специальностей математические методы в экономике, прикладная информатика в экономике, направление бакалавр экономики).

В первой главе Отношения государственного частного партнерства на современном этапе развития российской экономики рассматривается история развития отношений государственного частного партнерства, обозначаются основные проблемы и задачи, которые возникают в рамках реализации ГЧП проектов, демонстрируется практика применения механизма ГЧП в условиях российской экономики.

Вторая глава Теоретико-игровые методы классической теории кооперативных игр в решении задач ГЧП посвящена вопросам обоснования применения математического аппарата теории классических кооперативных игр к выделенным задачам управления государственного частного партнерства. Здесь автором также предложено построение теоретико-игровой математической модели на основе ГЧП и разработаны специфические концепции решений на основе теории кооперативных игр, которые позволяют анализировать проекты ГЧП с точки зрения управления партнерством государственными органами.

В третьей главе, Проблемы практического применения кооперативной теоретико-игровой математической модели государственного частного партнерства, демонстрируются особенности практического применения разработанной математической модели государственного частного партнерства для решения задач, возникающих в рамках партнерства, а также сделаны основные выводы и даны рекомендации, касательно дальнейшего развития отношений ГЧП в России и методов решений возникающих перед ГЧП-проектами задач.

В заключении представлены основные результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Соловьева, Маргарита Юрьевна

Выводы по главе

1. Анализ практического использования кооперативной теоретико-игровой модели для простейших форм ГЧП (три участника) позволил более поно осветить возможности предложенной модели при построении экономических интерпретаций классических решений игр, а также наглядно проилюстрировать такие решения.

2. Рассмотрение расширенных объединений (пять участников) на примере проекта Западный скоростной диаметр позволяет сделать выводы относительно степени близости классического решения (вектор Шепли) с специфическими решениями (на основе s -ядра и предложенного решения /л-ядро).

3. Рассмотренные примеры использования теоретико-игровой модели ГЧП создают базу для определения общих рекомендаций при анализе отношений партнерства государства и частного бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Механизм государственного частного партнерства позволяет преодолеть ограниченные возможности государства по реализации социальных и инфраструктурных проектов, требующих аккумуляции значительных финансовых ресурсов. Путем объединения с частным бизнесом государство может передать ему часть рисков по инвестиционным объектам, а вместе с тем использовать опыт частного сектора с целью повышения качества предоставляемых услуг и увеличения эффективности управления объектами инфраструктуры [78-81]. Организация ГЧП является достаточно сложной задачей и зависит от правильной оценки экономической обоснованности проектов и степени удовлетворенности участников партнерства получаемой отдачей от вложенных средств.

В России требуется дальнейшая проработка законодательства, регулирующего отношения между партнерами в рамках ГЧП и призванного развивать и способствовать формированию таких отношений. Первичным здесь видится переход от приоритета бюджетного законодательства к гражданскому, что будет содействовать ускорению реализации инвестиционных проектов за счет снижения вероятности перебоев в финансировании со стороны государства, а также улучшения условий подобного рода финансирования. Основные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту: на основе аналитического обзора сформулированы качественные закономерности, присущие процессам развития отношений ГЧП в условиях современной российской экономики (зз 1.1 -1.2); сформулирована принципиальная теоретико-игровая кооперативная модель ГЧП (з2.1-з2.2); предложена оригинальная методика построения характеристической функции кооперативной игры, лежащей в основе исследуемой математической модели ГЧП (з2.2); получены содержательные экономические интерпретации классических решений кооперативных игр с трансферабельными полезностями в рамках теоретико-игровой модели ГЧП, которые позволяют сделать содержательные заключения о закономерностях развития данных отношений в условиях современной российской экономики (з2.3); разработана специфическая концепция к решению кооперативной игры, полученная в рамках теоретико-игровой модели ГЧП (в терминах настоящего исследования //ядро), которое позволило выдвинуть допонительные содержательные гипотезы о параметрах доли государства в партнерствах (зз3.1-3.2); на концептуальном уровне предложены практические методики применения разработанных кооперативных моделей ГЧП (з3.3); разработана общая методика анализа отношений государственного частного партнерства на базе предложенной теоретико-игровой модели (з3.3).

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Соловьева, Маргарита Юрьевна, Санкт-Петербург

1. Ауман Р., Шепли JI. Значения для неатомических игр. М.: Мир, 1977.

2. Азизов А. Возможности использования концессионных соглашений в условиях кризиса// Корпоративный юрист. Май 2009. №5.

3. Бочков С.О., Николаев А.И. Государственно-частное партнерство в РФ: экономическое содержание и правовое обеспечение// Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. Июль 2007. №1-2.

4. Бруссер П.А. Эти три загадочные буквы РРР // Петербург новые возможности для инвестиций. 2006. № 10. С. 4-15.

5. Бруссер П.А., Соловьева М.Ю., Тубина A.JI. Применение методов теории кооперативных игр в исследовании моделей частно-государственного партнерства// Вестник СПбГУ, Сер. 5, Экономика. 2007. Вып. 3.

6. Бруссер П.А., Рожкова С. Государственно-частное партнерство новый механизм привлечения инвестиций// Рынок ценных бумаг. 2007. № 2.

7. Бруссер П.А., Рожкова С. Государственно-частное партнерство: как собрать все и поделить. Технология определения оптимальной доли участия инвестора в прибыли// Рынок ценных бумаг. 2007. № 3.

8. Васильев В.А. Модели экономического обмена и кооперативные игры. Новосибирск: Изд-во НГУ. 1984.

9. Вайнтрауб Э. Оптимизация и теория игр. Современная экономическая мысль. М.: Прогресс, 1981.

10. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора. М.: Наука, 2005. С. 53.

11. Варнавский В.Г. Богатая бедная Россия. Размышления современника / В.Г. Варнавский. М.: Огни ТД, 2006. С. 144.

12. Варнавский В.Г. Концессии в экономических отношениях государства и частного сектора Электронный ресурс.: дис. д-ра экон. наук : 08.00.05/ В.Г. Варнавский .М.: РГБ, 2003.- (Из фондов Российской государственной библиотеки).

13. Варнавский В.Г. Частно-государственное партнерство. 2004 hltp://wvvw.opec.rti/arliclc doc.asp?d no=50578

14. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов кибернетиков. М.: Наука, 1985.

15. Воронов В. Перспективы второй очереди. Федеральный бюджет гарантирует строительство ЗСД// Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Май 2009. №109.

16. Гаврилюк Е. Портам дадут свободу. 2005. Ссыка на домен более не работаетarchive/2Q05/10/25/210902

17. Глумов Е. Закон о государственно-частном партнерстве: необходимость принятия и предмет регулирования// Корпоративный юрист, май 2009. №5.

18. Дагаева А. РЖД скупает порты // Ведомости. №69, 18.04.2007.

19. Данилов В.И., Сотсков А.И. Уравновешенные состояния и теоремы о ядре// Оптимизация. 41(58), 1987.

20. Дерябина М.А. Государственно-частное партнёрство: теория и практика: науч. докл. / М.А. Дерябина, Л.И. Цедилин. М.: Институт экономики РАН, 2007. - С. 26-27.

21. Зайко А. Инфраструктура вскладчину // Энергия промышленного роста. 2006. № 4.

22. Зворыкина Ю.В. Методологические основы и механизмы управления концессиями в России Электронный ресурс.: дис. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ю.В. Зворыки-на.-М.: РГБ, 2003.- (Из фондов Российской государственной библиотеки).

23. Караваев Г., Пахомов С. Государственно-частное партнерство в современной России// Бюджет, сентябрь 2007г. № 9.

24. Катаносов В.В., Морозов Д.С, Петров, М. В. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. Москва, 2001.

25. Кашин С. Не в дружбу, а в госслужбу// Секрет фирмы. 2005. №30(117).

26. Кукол Е. Портам и дорогам добавят денег// Российская газета. Спецвыпуск. 29.08.2008. №4740.

27. Матвеев Д. Государственно-частное партнерство. Зарубежный и российский опыт. М.:Наука, 2007.

28. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М.: Мир, 1985.

29. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.

30. Мягченко О. Олег Дерипаска остася один на диаметре// Коммерсант. 07.06.2008. №98 (3915).

31. Оуэн Г. Теория игр. М.: КИ, 2008.

32. Петросян JI.A., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр. Москва, 1998.

33. Петросян Л.А., Данилов Н.Н. Кооперативные дифференциальные игры. Томск: Изд-во Томского университета, 1985.35.

Похожие диссертации