Современные технологии межбанковских расчетов как инструмент повышения конкурентоспособности банка

Федорусенко, Александр Васильевич

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Современные технологии межбанковских расчетов как инструмент повышения конкурентоспособности банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Федорусенко, Александр Васильевич
Место защиты	Москва
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Современные технологии межбанковских расчетов как инструмент повышения конкурентоспособности банка"

На правах рукописи

ФЕДОРУСЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

030БТ231

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА

Специальность 08. 00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

003067231

Работа выпонена на кафедре финансов и кредита экономического факультета Российского университета дружбы народов

Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент

Попов Георгий Юрьевич

Научный консультант - кандидат экономических наук, доцент

Абрамов Геннадий Федорович

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор,

заслуженный деятель науки Российской Федерации Куликов Александр Георгиевич

- кандидат экономических наук, доцент Белова Ирина Николаевна

Ведущая организация - Академия труда и социальных отношений

Защита диссертации состоится 23 января 2007 г. в 16.00 часов на заседании диссертационного совета К.212.203.09 при Российском университете дружбы народов по адресу: 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, зал № 1 гуманитарного корпуса.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.

Автореферат размещен на сайте Ссыка на домен более не работаетp>

Автореферат разослан л18 декабря 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук

Ж.Г. Голодова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Перед экономикой России поставлены высокие цели, соответствующие масштабам страны, ее месту и роли в мировом сообществе. Сформулированные задачи по экономическому и социальному развитию могут быть решены только при высоком уровне конкурентоспособности национальной банковской системы России как важнейшего фактора, способствующего развитию экономики.

Основными критериями конкурентоспособности банковской системы являются параметры, характеризующие уровень насыщения банковскими услугами и их доступность, рентабельность и показатели, определяющие устойчивость и ликвидность кредитных организаций. Этого можно добиться, прежде всего, через улучшение показателей эффективности деятельности банков. Существенными факторами, которые могут влиять на этот процесс, являются уровень технологического и методологического оснащения банков, наличие свободных ресурсов (ликвидности), снижение издержек.

В настоящее время для России актуально приведение существующих технологий межбанковских расчетов в соответствие с требованиями международной платежной системы, что является одним из условий их дальнейшей интеграции и конкурентоспособности. Смогут ли российские банки выдержать международную конкуренцию, зависит от государственной политики в области реформирования банковской системы, приведения ее к стандартам современной высоко технологичной мировой финансовой системы.

Особую актуальность эта проблема приобретает и в связи с выработкой международной стратегии борьбы против легализации (отмывания) преступных доходов, что требует устранения нелегальных схем денежных переводов, приводящих к деформации национального платежного баланса.

Современный этап подготовки вступления России в ВТО и доказавшие свою востребованность различные международные системы межбанковских расчетов создают объективные возможности модернизации отечественной системы расчетов. Это обуславливает необходимость разработки новых технологий межбанковских расчетов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности российских банков и гарантии качества банковского обслуживания, что для отечественных банков является не только новаторством в данном сегменте услуг, но и реальным инструментом их международной интеграции.

В связи с изложенными обстоятельствами разработка механизмов совершенствования организации системы межбанковских расчетов как инструмента повышения конкурентоспособности российских банков является актуальной проблемой развития современной российской банковской системы, напрямую связанной с уровнем развития экономики.

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем совершенствования организации деятельности банков с целью повышения их

конкурентоспособности посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых как: Арсланбеков-Федоров A.A., Ануреев C.B., Батракова Л.Г., Бузгалип A.B., Буевич С.Ю., Буянов В.П., Алексеева Д.Г., Грязнова А.Г. Гусаков Н.П. , Капустин М.Г., Королев О.Г., Коганов А. И., Красавина JI.H., Красинец Е.С.. Кулаков А.Е., Масленченков Ю.С., Ченоков В.А., Шмелев Н.П., Энтов P.M.. -Яндиев М.И., Яковец Ю.В., Мод Д., Молино Ф., Монтано Д., Морсман Э.М.. Перар Ж., Роберт В. Коб, Рикардо Дж. Родригес.

В их работах исследованы многие теоретические и практические аспекты данной проблемы. В то же время в России еще недостаточно теоретико-методологических разработок в области развития современных банковских платежных систем, недостаточно изучены предпосыки модернизации и рыночной стратегии банков в сегменте расчетных услуг. Требуют изучения показатели оценки эффективности принципов развития расчетно-платежных систем в банковской деятельности в контексте повышения конкурентоспособности российского финансового сектора.

Объектом исследования являются существующие в России системы межбанковских расчетов.

Предмет исследования - система отношений, обеспечивающих функционирование и развитие современного рынка денежных переводов.

Цель исследования состоит в совершенствовании организации системы межбанковских расчетов как инструмента повышения конкурентоспособности российских банков.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

Х Проанализировать основные тенденции развития мирового рынка денежных переводов в 1991-2004 тт.

Х Выделить и охарактеризовать важнейшие проблемы развития системы банковских расчетов России.

Х Исследовать особенности модернизации российских систем расчетов с учетом тенденций развития общефедеральной платежной системы и адаптации их к международным требованиям.

Х Выявить ограничения применения новых технологий расчетов в стратегии повышения конкурентоспособности российских банков.

Х Разработать модель совершенствования межбанковских расчетов с целью повышения конкурентоспособности банка.

Х Выявить параметры, определяющие эффективность систем межбанковских расчетов, а также механизмы совершенствования технологий межбанковских расчетов как показателей, влияющих на конкурентоспособность банка.

Теоретическую основу исследования составляют соответствующие положения государственных нормативных актов и документов банковского надзора России. Мы также опирались и на международный опыт развития банковских технологий, представленный в публикациях Международных

финансовых организаций: Банка международных расчетов, Мирового Банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского центрального банка. В процессе подготовки и написания диссертации использованы труды российских ученых и специалистов по кредитно-денежным отношениям, финансам, банковской деятельности, международным валютно-финансовым отношениям, а также работы в области экономического развития.

Методологической основой исследования послужили общенаучные методы исследования финансового сектора, приемы анализа и синтеза, методы обследования, обобщения, сравнения и логического подхода к изучаемым объектам.

Информационную базу исследования составили официальные статистические публикации Банка России, Федеральной службы государственной статистики, а также эмпирические данные деятельности конкретного коммерческого банка, которые были использованы соискателем в проведении расчетов, представленных в диссертации.

Научная новизна исследования заключается в определении путей совершенствования систем денежных переводов на основе предложенной автором схемы организации межбанковских расчетов, способствующих повышению конкурентоспособности российских банков.

Наиболее существенные результаты, выносимые на защиту:

Х определены основные направления развития современных расчетных систем и обоснована необходимость модернизации технологии межбанковских расчетов как инструмента повышения конкурентоспособности российских банков;

Х выделены особенности и ограничения применения новых подходов в организации расчетов и их влияние на конкурентоспособность российских банков, с учетом отсутствия опыта по выстраиванию эффективных связей с международными платежными системами и единых стандартов деятельности в области межбанковских расчетов, недостаточном развитии инфраструктуры и несовершенстве технологических систем банков;

Х разработана матричная модель и правила клиринга как основные элементы организации эффективной платежной системы, базирующиеся на последовательной реализации правил клиринга по уменьшению платежей, применении двустороннего клиринга, введении многостороннего клиринга, что позволяет сокращать транзакционные издержки банка и увеличивать размер его ликвидных активов;

Х определены показатели эффективности внедрения клиринга и методы их расчета, обеспечивающие сокращение времени расчетов, уменьшение потребности в ликвидности, сокращение операционных издержек, снижение рисков, повышение прозрачности и уровня контроля проводимых операций;

Х предложена схема внедрения клиринга в расчетную систему банка, способствующая увеличению масштабов операций, развитию межбанковского сотрудничества и расширению спектра предлагаемых банком услуг.

Практическая значимость проведенного исследования определяется актуальностью поставленных задач и уровнем их разрешения, а также методической и организационной направленностью выводов, вытекающих из представленного исследования. Методические разработки и рекомендации по совершенствованию расчетных услуг для клиентов российских банков, в том числе - систем экспресс-переводов, в контексте повышения конкурентоспособности российских банков имеют самостоятельное практическое значение. Их использование позволяет:

Х целенаправленно и последовательно формировать политику интеграции российских банков с международными финансовыми ресурсами;

Х активизировать привлечение институтов банковской системы к формированию допонительных предпосылок экономического роста России;

Х повысить уровень технологического обеспечения российской финансовой системы;

Х форсировать решение проблем повышения эффективности операций и повышения уровня ликвидности банков;

Х решить проблему внедрения клиринга в практику российских банков по развитию и модернизации системы расчетов;

Апробация результатов исследования. Основные материалы исследования были апробированы и внедрены в 1996-1998 гг. в практике организации межбанковских и межфилиальных расчетов ОАО Банк Российский Кредит, в том числе обеспечения расчетов по результатам торгов на межбанковских валютных биржах ряда стран СНГ. В 2001-2003 гт. результаты исследования использовались в реализации проекта экспресс-переводов Быстрая почта по развитию расчетных услуг дляи клиентов ОАО Импэксбанк.

По теме исследования опубликовано 8 работ общим объемом 2,1 п. л.

Структура и объем работы отражает логику и последовательность научного исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 32 приложений и библиографии (364 носителя информации).

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируется цель, задачи, предмет и объект исследования, раскрываются его теоретические, методологические и информационные основы, научная новизна, определяется практическая значимость полученных результатов и структура работы.

Первая глава - Теоретико-методологические аспекты развития банковских ресурсов современных платежных систем - посвящена методологии исследования рыночной стратегии банков в сегменте расчетных услуг, выявлению показателей оценки эффективности развития расчетно-платежных систем в банковской деятельности и вопросам развития рынка денежных переводов.

Во второй главе Анализ современного развития российской системы денежных переводов исследуются практические вопросы модернизации

расчетных услуг банка с установлением профилей банковских рисков, а также структурной адаптации к российским условиям современных технологий межбанковских расчетов (с учетом операционных особенностей российских систем денежных переводов).

В третьей главе Построение эффективной системы денежных переводов как фактор повышения конкурентоспособности банка исследуется матричная модель и правила клиринга как основные элементы организации платежной системы, разработана методика расчета показателей эффективности внедрения клиринга в расчетную систему и представлены функциональная и технологическая схемы внедрения клиринга в расчетную систему банка с целью реализации задачи повышения его конкурентоспособности.

В заключении сформулированы и обобщены основные результаты и выводы исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Первая группа проблем, исследуемых в диссертации, посвящена анализу основных тенденций развития мирового рынка денежных переводов в 19912004 гг.

Проблема повышения конкурентоспособности банка, обусловленной внедрением современных технологий межбанковских расчетов, предполагает проработку теоретических, а также методических вопросов совершенствования рынка денежных переводов. Рассмотрение особенностей развития мирового рынка денежных переводов, становление которого приходилось на первые послевоенные годы, позволило сделать вывод, что этот сегмент является серьезным ресурсом повышения эффективности банков. В современной экономике меняется традиционная точка зрения на развитие банковского сектора, как на одну из сфер предпринимательства. В течение последних 30 лет ведущие мировые банки создали международную платежную систему, обеспечивающую быстрое и эффективное совершение финансовых и торговых сделок с необходимой степенью конфиденциальности. Эффективность функционирования платежной системы страны определяется такими параметрами как: общий уровень хозяйствования и характерные для него условия роста, а также уровень автоматизации осуществления платежей. Последнее, по сути, означает внедрение в России нового, современного стандарта банковского обслуживания. Здесь имеются в виду следующие направления: открытая культура и экстенсивное вертикальное и горизонтальное взаимодействие; акцент на удовлетворение потребностей клиента; инвестиции в новые сегменты рынка и персонал; управление кредитным риском.

Сегодня в России сформировалось несколько крупных клиринговых банков, обслуживающих несколько сотен банков-корреспондентов. Каждый из этих банков построил собственные внутренние расчетные системы. В таких системах

ежедневный оборот расчетов составляет несколько тысяч транзакций. Активность! потоков платежей через специализированные системы в России и за рубежом несопоставимы. Так, расчетная система CHIPS в США в середине 80-х уже проводила около 150 тыс. платежей в день, а в настоящее время эти цифры выросли до нескольких сотен тысяч за каждый промежуточный период клиринга Надо отметить, что на начальном этапе внедрения клиринга в США проводися анализ его эффективности в зависимости от количества платежей. Было выявлено^ что минимальным эффективным объемом может быть величина 20 тыс. платежей в день, что соответствует количеству платежей крупных банков в России сегодня. Но даже при таком объеме стоимость одной транзакции была в 50 раз выше, чем существует в настоящий момент в США.

Для реализации указанных направлений модернизации банковской системы дожны быть созданы необходимые научно-методические основы. Эффективной развитие рынка банковских услуг требует: создания экономических механизмов,! обеспечивающих формирование требуемой материально-технической базы новых! направлений банковской деятельности; оптимизации экономической среды;1 институциональной поддержки в форме социально-экономических норм и1 нормативов, стимулирующих банки. В работе сделан вывод о том, что' выстраивание конкурентной позиции конкретного банка неотделимо от стратегии развития банковской системы, стратегии мирового развития банковского дела и' стратегии экономического развития страны.

Системное рассмотрение понятий модернизации банковской деятельности и условий его достижения позволяет выделить следующие два направления разработки проблем. Первое направление касается функциональных основ и исходит из рассмотрения факторов и принципиальных положений реализации таких условий развития банковской деятельности как: трудовые,! организационные, институциональные, коммуникационные, корреляционные и аналитически-оценочные. Для обеспечения эффективного выпонения названных функций дожны быть созданы адекватные требованиям рынка: финансово-кредитная сфера (обеспечение разработок и внедрения технологий выпонения банковских услуг); производственная или операционно-технологическая сфера по выпонению операций (в заданном режиме и заданными техническими средствами) достижения заданной себестоимости; социально-организационная сфера, обеспечивающая работу и доход персонала. Все эти функции банка -производство услуг и социальное воспроизводство человеческого ресурса, как и соответствующие результаты - прибыль и повышение уровня жизни работающих, - взаимообусловлены. Второе направление, охватывающее интеграционные основы развития банка, исходит из положения о том, что каждая из названных функциональных основ может быть реализована лишь при установлении между субъектами как банковской, так и небанковской сферы, необходимых связей (коммуникационные основы развития современной экономики), относительной степени влияния на общую социально-экономическую ситуацию (корреляционные основы) и полученных результатов (аналитические и оценочные основы).

Разработка функциональных и интеграционных основ развития банка призвана служить теоретической базой проектирования соответствующих систем и прикладных программ технологии, организации и повышения эффективности его деятельности. В диссертации проанализированы проблемы разработки концепции развития расчетных услуг для клиентов банка, согласованной с политикой противодействия отмыванию нелегальных доходов. Вопросы внедрения новых технологий системы расчетов в контексте стратегии борьбы мирового сообщества против легализации (отмывания) преступных доходов рассматриваются Целевой группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ТАТР) и Азиатско-тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (АРО). В числе важных последствий, оказывающих влияние на национальные экономики и формирование финансового сектора называются нелегальные системы переводов, которые приводят к деформации платежного баланса страны. Отмечается, что системы нелегальных денежных переводов в стране их получения смещают акцент с государственных структурных преобразований к нерегулируемой реструктуризации экономики. Необходимой основой любых технологий, связанных с разработкой новых продуктов и предоставлением новых услуг, является их внедрение на базе здоровой конкуренции, а не как результат государственного регулирования. Общая целенаправленность таких стратегических задач как: соблюдение макроэкономических пропорций,1 сокращение ограничений в области торговли, обмена валюты, передвижения людей, удешевление и повышение качества банковских услуг перевода денег,2 приводит к снижению активности нелегальных рынков переводов, что предполагает разработку технологий поиска и реализации соответствующих проектов.3 Это означает, что общность целей легализации денежных переводов модифицируется особенностями развития организованного финансового сектора в зависимости от характера рассматриваемого объекта и условий его функционирования. Анализ нелегальных систем перевода денег позволяет сделать вывод, что по степени конкурентоспособности с официальными каналами банков в традиционных и переходных обществах в условиях растущей корреляции мировых финансовых и экономических процессов, они в поной мере могут считаться фактором развития мировой экономики. В связи с чем, можно утверждать, что не только банки, но и общество в целом, экономически заинтересованы в перспективах развития системы денежных переводов. В настоящее время в России вопрос о методах борьбы с оттоком капитала через платежные системы остается открытым. По данным Минфина РФ за 2003 г. нелегальный перевод физическими лицами денег из страны составил 12

1 Речь идет о необходимости взвешенной финансовой, денежно-кредитной, налоговой политики; соответствующем валютном курсе; устойчивой политической структуре и законодательной преемственности.

2 По данным Мирового банка, снижение стоимости денежных переводов только на 5%, приведет к росту сбережений трудовых мигрантов, посылающих деньги домой на 3,5 мрд. дол. См.: Dffip Ratha "Workers' Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance" in Global Development Finance 2003,World Bank, p.157-158.

3Рост расхождения между официальным валютным курсом и курсом черного рынка до 10% вызывает снижение на 3% переводов мигрантов через официальный сектор. См.: Alexander O'Neill, лEmigrant remittances: policies to increase inflows and maximise benefits, Indian Journal of Global Studies, 2001.Vol. 9, Issue 1 Hawala System. The World Bank And The International Monetary Fund. Wash. March 2003, p. 50.

мрд.дол.4 Масштабы нелегальной трудовой иммиграции оценивались в целом по России на начало нового века в размере около 1,7 мн. чел., из которых около полумилиона приходилось на Москву и Московскую область.5 Размер их денежных переводов на родину устанавливают исходя из того, что мигрант, приехавший в Россию из какой-либо страны СНГ, пересылает родственникам около 100 дол. в месяц.6 В целях оказания методической помощи российский кредитньм организациям по внедрению процедур внутреннего противолегализационного контроля, Банк России рекомендует принимать во внимание требования регулирующих органов США, а также Базельского комитет^ по банковскому надзору. По мнению Минфина России, следует установив мониторинг уровня неофициальных переводов, активизировав надзор Центрального Банка. В связи с чем, России необходима систематизация технологии перевода денег для обеспечения соответствующего государственного контроля испонения валютного законодательства. Это делает актуальным выделение второй группы проблем, связанных с исследованием направлений развития и операционных особенностей основных платежных систем] действующих в России.

В работе отмечается, что основу развития российской системы денежных переводов заложили крупные международные операторы (Western Union,! MoneyGram, Ria Envia и Travelex Worldwide Money Ltd. (TWML). О потенциале! рентабельности инвестиций в эту сферу деятельности банков позволяют судить масштабы российского рынка денежных переводов, общий объем которого в 2004 г. в России, по разным оценкам, составлял от 3-х до 6 мрд. дол. (с СНГ), в то время как сложившаяся расчетно-платежная система страны имеет оборот, едва превышающий 1 мрд. дол. Традиционно одной из основных составляющих российского рынка денежных переводов является пересыка денег в страны СНГ. И здесь у западных систем типа MoneyGram и Western Union появились серьезные конкуренты, предлагающие более низкие тарифы для небольших сумм переводов. Пример - российские ООО Юниаструмбанк (система лUnistream), ОАО Импэксбанк (система Быстрая почта), ЗАО Русславбанк (система лContacto) и КБ Анелик РУ (система Анелик), каждый из которых создал эффективные системы переводов на основе собственной сети допонительных офисов и межбанковских расчетов с банками-партнерами. Данные системы переводов, зарождавшиеся как коридорные для обслуживания денежных потоков мигрантов между Россией и странами СНГ, насчитывают в настоящее время несколько тысяч точек обслуживания в десятках странах мира.

В диссертации анализируются основные особенности корпоративной культуры международного рынка денежных переводов, в т.ч. как ограничение профессиональных контактов с конкурентами, политика закрытости банковских технологий расчетов, что достигается созданием сети международных

4 По данным Банка РФ объем рынка нелегальных денежных переводов составляет 1,3 мрд.дол. См.: Минфин хочет регулировать денежные переводы. //Компания, № 78,30 мая 2005.-С. 6.

5 Проблема в отсутствии точных цифр об иностранцах в России. См.: Красинец Е.С., Кубишин Е.С., Тюркжанова Е.В.// Нелегальная миграция в Россию.-М.-2000.-С. 69.

6 Отчет Международной организации труда в 2004 г. //International migration bulletin.Geneva, 2005, p. 14.

филиалов исключительно со 100% участием материнского банка. Для российских банков указанные особенности мирового рынка денежных переводов имеют огромный практический смысл. Они дожны рассматривать возможности повышения эффективности своей деятельности за счет расширения позиций на отечественном рынке расчетов исключительно с точки зрения развития собственных технологий межбанковских расчетов. Исследование Мирового Банка отмечает, что в последние годы вопросы, относящиеся к эффективности платежных систем, вышли на передний план в мировой экономической теории.7 Мировой рынок денежных переводов по некоторым прогнозам 8 к концу 2006 году вырастет до 177 мрд. дол. по сравнению со 143 мрд. дол. в 2002 году. Отмечается, что за 2001-2005 гг. в России развитие расчетных систем кредитных организаций (банков) активизировалось. Так, общий по стране размер платежей в указанные годы вырос более чем в 2 раза (с 106 649,1 мрд. руб. до 223923,9 мрд. руб.). Платежи, входящие в структуру платежных систем коммерческих банков за 2001-2005 гг., выросли с 350240,3 тыс.ед. до 519 987,4 тыс. ед. Что в денежном выражении означало двукратное увеличение (с 43377,3 мрд. руб. до 88 567,4 мрд.руб.). В то же время платежи, проведенные небанковскими кредитными организациями, выросли в денежном выражении почти в 5 раз (с 628.2 мрд.руб. до 3085,2 мрд.руб.). Однако приведенные цифры несопоставимы с масштабами расчетов западных банков. Например, только одна расчетная система CHIPS в США в настоящее время обслуживает до нескольких сот тысяч платежей за каждый период клиринговых расчетов. Межстрановые сопоставления показывают, что объем финансовой системы России (включая капитализацию рынка акций, государственных и частных облигаций, а также активы банковской системы) примерно соответствуют годовому ВВП страны. В Англии, стране, специализирующейся на финансах, где финансовый сектор "производит" четверть ВВП, размер финансовой системы эквивалентен семи годовьм ВВП. Во Франции, Германии, Японии размер финансовой системы превышает годовой ВВП примерно в шесть раз. В США - в пять. Размер финансовой системы мощных в финансовом отношении развивающихся стран также превышает годовой ВВП. В Китае - три ВВП, в Бразилии - два ВВП.9

В России заметная активизация участников рынка срочных денежных переводов для населения началась лишь с 2003 г. Изменения на этом рынке связаны с двумя обстоятельствами. Первое - выход на международный рынок новых операторов привел к тому, что на сегодняшний день собственные системы переводов имеют многие крупные финансовые учреждения, работающие с населением. Второе - появление на рынке денежных переводов такого нефинансового учреждения как почта, проводящего гибкую и конкурентоспособную тарифную политику на основе новых технологий электронных платежей. И что не менее важно - традиционно пользующуюся

7 Responsible Growth for the New Millennium. Global Development Finance 2004. Harnessing Cyclical Gains for Development by World Bank. September 2004 by World Bank. /Monogr./.- 650 p.

8 Проведенных компанией Celent, См.: Gwenn Bezard лGlobal Money Transfers: Exploring the Remittance Gold Maier Celent Communications, August 2002 (Ссыка на домен более не работает /default.htm).

9 Поскольку активы российской банковской системы составляют сегодня 42% ВВП; и за последние 5 лет бурного номинального роста и кредитного бума они увеличились всего на 7 %. См.: www.expert.ru, №1-2,2005.- С.62.

доверием российского населения. Наличие большого количества участников расчетов в системе ставит перед банками вопрос взаимных гарантий. В связи с этим автором проанализирована методика адаптации учетных процедур современных технологий межбанковских взаиморасчетов к реализованным рискам, останавливающим платежи, что позволило в дальнейшем перейти к! рассмотрению вопросов моделирования банковского клиринга. Важным моментом исследования является понимание необходимости специального рассмотрения рисков банков и рисков клиентов, которые в последствии проецируются на операционный риск денежных переводов, так называемый риск скорости, который увеличивается пропорционально скорости проведения операций по переводу денег. Но, как известно, именно это обстоятельство, т.е. скорость перевода в этом виде деятельности, как раз и является показателем ее эффективности. На основании чего в работе делается вывод, что, принимая в расчет риски мирового рынка неофициальных переводов денег, а также, неопределенность российского рынка,1 для эффективной квалификации рисков,! связанных с операциями быстрого перевода денег, требуются в каждом' конкретном случае собственные технологии банка. В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что в анализируемый период в российских условиях очень важно иметь эффективную систему управления банковскими рисками. Поскольку клиринговые расчеты обладают внутренним механизмом их контроля, предлагается авторская методика оценки и управления рисками и ликвидностью в Клиринговом Центре, базирующаяся на использовании разработанных приемов: классификаций расчетов Клирингового Центра; анализа структуры активов участников; сопоставлений системных и внесистемных позиций; мониторинга лимитов и активов расчетов; контроля за формированием и испонением чистых позиций; разработок регламента работы Клирингового Центра.

Указанные методики позволяют сформулировать следующие этапы в управлении рисками и ликвидностью в Клиринговом Центре: анализ типов рисков, свойственных клиринговым центрам; разработка методов количественных оценок этих рисков; разработка рекомендаций по снижению рисков; разработка процедур урегулирования сложных ситуаций и порядка действий на случай сбоя в работе системы, способов предсказания проявления опасности; снижение кредитного риска через строгие процедуры принятия в число участников Клирингового Центра, организация расчетов на однодневной основе, создание резервных (страховых) фондов; снижение риска ликвидности путем лимитирования чистых дебетовых многосторонних и кредитовых двухсторонних позиций; тесное взаимодействие с расчетным блоком, операционным днем и рынком избыточных активов.

В диссертации отмечается, что возможности каждого банка проводить платежи через Клиринговый Центр зависят от его доли в резервном фонде и от лимитов других банков-участников Клирингового Центра. При этом чистая

10 Показателен пример кризиса 2004 г., который отразися на уровне рисков банковской системы, и, прежде всего на рисках ликвидности, напрямую связанных с уровнем межбанковского доверия и объемами получаемых/предоставляемых кредитов на рынке МБК.

дебетовая позиция не дожна превышать суммы рыночной стоимости доли банка в резервном фонде и размера кредитных линий, установленных другими участниками расчетов. В то же время для ограничения двухсторонних рисков в Клиринговом Центре банкам предоставлена возможность объявления двухсторонних лимитов, которые, по сути, являются оценкой надежности банком других участников системы. Решающую роль играет тот факт, что платежи в Клиринговом Центре становятся окончательными только после проведения их у Расчетного Агента, после чего получатели платежей могут быть уверены в завершении проводок. По мнению соискателя, специфика расчетных операций через Клиринговый Центр предоставляет каждому банку-участнику право регулировать рисковые позиции, тем самым самостоятельно принимая решения, как о допустимом уровне кредитного риска, так и о его диапазоне в кругу участников клиринговых расчетов.

Активы участников расчетов можно разделить на три группы - А] (остаток на корреспондентском счете), А2 (доходные активы, находящиеся под управлением) и А3 (доля в резервном фонде).

С целью сделать реальными гарантии завершения расчетов в случае одновременной неликвидности любых трех участников Клирингового Центра требуется, чтобы сумма трех максимальных двусторонних лимитов, открытых каждым участником в рамках Клирингового Центра, не превышала его доли в резервном фонде. Именно в соблюдении указанного принципа расчетов и заключается еще одна - надзорная функция Клирингового Центра, согласно которой чистая дебетовая позиция банка под номером _/ не может быть глубже величины А3 + Это ограничение следует из того, что для завершения

расчетов банк-участник имеет возможность привлечь свою долю в резервном фонде Аз и совокупность гарантированных кредитных линий других участников

В диссертации рассматривается схема обеспечения лимитов банка-участника в Клиринговом Центре. Выделяется степень подконтрольности Клиринговому Центру используемых для проведения расчетов банками-участниками денежных средств А, и собственных ликвидных активов Ах поскольку Клиринговый Центр не обладает информацией о том, существуют ли эти активы и какова их рыночная стоимость. Вместе с тем при посредничестве Клирингового Центра банк-участник имеет возможность привлечь для расчетов в его рамках также и свою долю в резервном фонде, информация о которой, однако, достоверно известна Клиринговому Центру. Очевидна заинтересованность банка в снижении своей доли в резервном фонде Аз, так как этот актив находится под непосредственным контролем Клирингового Центра, ограничивающего прямое управление им со стороны банка. Поэтому банк стремится к снижению размера А] и А, путем перевода этих активов в А2 . Из сказанного следует, что Клиринговый Центр предоставляет эффективный механизм для обращения остатка на корреспондентском счете А/ в ноль и для поддержания на минимально допустимом уровне доли в резервном фонде Аз.

Рассмотрение комплекса рисков при использовании клиринга на различных этапах прохождения платежей при проведении расчетов и возможностей их приостановления, является, по сути, впервые введенным в отечественный научный оборот анализом возможностей интернирования в конструкцию расчетов одновременно с механизмом их контроля. Как отмечается, ведущая роль при этом принадлежит самому Клиринговому Центру, внедряющему инструменты оценки банка-участника уже на стадии первичного документирования платежа. Вместе с тем следует отметить определенную условность выдвинутых идей предупреждения, идентификации и устранения рисков, в связи с эксклюзивностью внутренних проектов расчетов, разрабатываемых каждым конкретным банком, исходя из своей философии деятельности. Совокупность применяемых при этом средств и методов с учетом собственной специфики банка и окружающей среды, т.е. внешних по отношению к рассматриваемому объекту факторов, по существу характеризует технологию прогнозов.

Структурная адаптация к российским условиям современных технологий межбанковских взаиморасчетов требует учета конкурентных факторов развития платежной банковской системы России, которые определяются тем, что, международный капитал в стране представлен недостаточно, а отечественные банки (крупнейшие) не более 25% своих операций проводят за рубежом. Проблемными остаются и вопросы взаиморасчетов с банками в СНГ. Отмечается, что характерной чертой развития банковской системы России за 2002-2004 гг. явилось усиление функций банков как расчетных центров по обеспечению проведения расчетов различных групп клиентов. Это способствовало созданию банками новых собственных систем on-line с использованием корреспондентских и филиальных региональных сетей. Расчетные услуги становятся важным и одним из приоритетных направлений деятельности банков, гарантирующим получение комиссионного дохода. В числе первоочередных задач повышения эффективности банковской деятельности - организация единой расчетной системы путем унификации расчетных схем на базе уже разработанных программных продуктов. Как свидетельствует западный опыт, для реализации данной концепции требуются следующие базовые условия: единые стандарты и форматы финансовых сообщений; единая компьютерная сеть; единое технологическое и программное обеспечение. Применительно к российским банкам это предполагает объединение, развитие и совершенствование следующих расчетных схем: экспресс-переводов физических лиц без открытия счета между Россией и странами СНГ в иностранной валюте и в рублях; глобальных сетей переводов физических лиц (систем Манигрэм и Вестерн Юнион); организация расчетов и специальных проектов для банков-корреспондентов (по сбору платежей по потребительскому кредитованию или обеспечение расчетов внутри ходингов); переводы физических лиц в пользу юридических лиц с использованием специальных технологий переводов и обмена платежной информацией с получателем средств (например, коммунальные платежи или оплата мобильной связи). К числу возможных ограничений применения новых технологий можно отнести: относительно низкую капитализацию российских банков; неразвитость филиальных сетей многих коммерческих банков; низкий

уровень корпоративной солидарности среди представителей отечественного банковского сообщества; недостаточная степень технологического обеспечения межбанковских переводов и др.

Автором проанализирована методика адаптации учетных процедур современных технологий межбанковских взаиморасчетов к реализованным рискам, останавливающим платежи, что позволило в дальнейшем перейти и к рассмотрению третьей группы проблем, связанной с вопросами моделирования банковского клиринга. Способом, повышающим эффективность системы межбанковских расчетов, была определена предложенная матричная модель клиринга, который уже доказал свою эффективность в реализации современных технологий межбанковских расчетов. В ней были определены параметры клиринга, устанавливающие порядок определения сумм и участников взаимозачета, а также модификацию правовых взаимоотношений и платежей в связи с взаимозачетом. Учитывая, что клиринг дожен уменьшать, а в идеале минимизировать количество и объем платежей, правила клиринга дожны таким образом модифицировать дуги графа взаиморасчетов, чтобы решалась указанная задача. Это достигалось через последовательную реализацию правил клиринга. Моделирование банковского клиринга, т.е. системы взаимозачета платежей, рассматривается в диссертации на примере разработанной автором модели клиринга банков-корреспондентов ОАО Банк Российский кредит. В рассматриваемой модели через у обозначено состояние счета -го участника расчетов (7 < п). Общее количество участников расчетов принимается равным п. В момент времени I каждый участник может быть связан с каждым другим обязательством по переводу суммы д,у (I) > 0. В результате в каждый момент времени взаимные обязательства участников определяются [п х п] матрицей А (1), которая для случаев трех участников имеет следующий вид:

О а12(г) а13(0' А(0= вД(0 о я23( о

_вЭ1( 0 а12(1) О

Матрица имеет нулевые диагональные элементы, поскольку платежи каждого участника самому себе отсутствуют. Приводятся расчеты динамики клиринговых рисков при смене каждого из составляющих матрицу параметров (время / принимает значения 1,2,3,..., соответствующие моментам возникновения хотя бы одного обязательства по платежам между участниками ау (0 * 0). Таким образом, в общем случае, в ориентированном графе взаимных платежей каждые две вершины будут соединяться множеством дуг, соответствующих разным обязательствам между участниками, т.е. это - мулътиграф (рис. 1). Величины обязательств являются весами дуг графа. Суммарное количество дуг равно количеству платежей между участниками.

Клиринг возможен при наличии в клиринговой системе хотя бы одного платежного документа, однако эффективным он может быть при накоплении определенного количества платежей, когда увеличивается вероятность взаимозачета.

Рис. 1. Исходный граф платежей участников клиринга.

Источник: Составлено автором.

Правило 1 минимизирует количество платежей, произведенных за период клиринга, между любыми двумя участниками. В терминологии графа платежей этот процесс можно определить как замену однонаправленных дуг между вершинами у, и yj одной дугой с суммарным весом всех исходных. В конечном итоге мы получим обобщенный граф платежей за период клиринга. В нем количество дуг, соединяющих любые две вершины, не более двух (платежи по дебету и по кредиту соответственно обоих участников - рис. 2).

Рис. 2. Обобщенный граф платежей.

Источник: Составлено автором.

В матричной модели Правило 2 эквивалентно преобразованию матрицы А в матрицу В по следующей формуле:

Ь у =ау - а^ при (ау - а^) >0; Ь у = 0 - в остальных случаях.

Для примера с тремя участниками данная матрица может иметь следующий

Граф преобразуется следующим образом (рис. 3):

Ьз2- а32- &2з

Ьз1 = азг - ахз

У1 Уз

Рис. 3. Граф платежей при двустороннем взаимозачете.

Источник: Составлено автором.

Дальнейшее снижение количества платежей и потребности в ликвидности возможно при выделении клиринговой системы в качестве непосредственного участника расчетов, ликвидации ее прозрачности.

Правило 3 вводит многосторонний клиринг, когда клиринговая система выступает участником расчетов. Для каждого участника определяется разница между суммами, которые он дожен перевести остальным участникам, и суммами, которые он дожен получить от них. Если разность положительная, он ее переводит клиринговой системе; если разность отрицательная, он ее получает из клиринговой системы. Добавим в нашей модели еще один элемент - счет Клирингового Центра. Это будет вершина у^ в графе (рис. 4) , а также (и+1)-я строка и (п+1)-й стобец в матрице А, которые соответствуют поступлениям на счет Клирингового Центра (стобец п+1) и перечислениям (строка п+1) с этого счета.

Тогда суммарные платежи -го участника в Клиринговый Центр определяются по формуле:

а ; (п+1) Ч сумма по всем к от 1 до п элементов г-го стобца (а,Д а поступления на счет -го участника со счета Клирингового Центра согласно следующей формуле:

а (п ,!) , = сумма по всем к от 1 до и элементов 1-го стобца (а*,)-

Рис. 4. Граф платежей при многостороннем взаимозачете. Источник: Составлено автором.

В нашем примере

(п+1) -й стобец матрицы А =

Соответственно, (и +1)-я строка матрицы А= [ Ь31; (Ьп+Ьзг); 0]- Для взаимозачета участников с Клиринговым Центром применим модифицированное Правило 1:

Б 1 () = а (п+!) - а(пц)1, если эта разность положительна и Э ] () = 0 - в других случаях.

5 2 () = а (Д+]), - а ((Д+!), если эта разность положительна и й 2 (о = 0 Ч в других случаях.

Для нашего примера вектора принимают следующие значения (допущения относительно знаков разностей взяты нами произвольно).

Ъп~К 0

5/ = 0 & II ь12+ь}2

631 + Ьп 0

В результате получим, что вектор Я; содержит суммы, подлежащие дебетованию со счетов участников, а вектор состоит из сумм, подлежащих кредитованию на счета участников. Как и следует ожидать, сумма элементов вектора 5; равна сумме элементов вектора 5 2 > другими словами дебетовая сумма расчетов по клирингу равна кредитовой. Это соотношение может использоваться для контроля правильности вычислений.

Математическая модель процесса взаимозачета по корреспондентским счетам, а также анализ опыта формирования расчетных систем российских и зарубежных разработок позволяют представить обобщенную функциональную схему модернизированной системы расчетов. Ее практическое применение предполагает построение системы межбанковских расчетов на базе клиринга, который, как уже отмечалось, обладает встроенными инструментами профилактики и предупреждения рисков. Далее, с помощью моделирования различных вариантов расчетов группы банков между собой, выясняется состав и взаимосвязь параметров расчетов в качестве их значащих переменных применительно к решаемой задаче.

На базе построенной модели нами приводится сравнительный анализ показателей клиринговых расчетов кредитного учреждения, который может служить научным обоснованием принятия решения о методах повышения эффективности проведения операций и услуг на межбанковском рынке. Поскольку при построении модели расчетов мы учитывали не только эндогенные переменные каждого объекта, отражающие его собственные свойства, но также и его экзогенные переменные, обусловленные влиянием некоторой совокупности внешних переменных, то будет справедливым заключение, что и они оказывают влияние на эффективность расчетов.

Рассмотрение качественных и количественных оценок клиринговых расчетов показало, что новые технологии межбанковских расчетов отражают государственные интересы за счет их направленности на повышение прозрачности расчетных операций банков и денежных переводов населения. Система клиринга делает возможным разработку основных принципов, процедур и средств контроля, необходимых для противодействия отмыванию денег в системе корреспондентских отношений. Некоторые методы и процедуры, усиливающие контроль в системе корреспондентских отношений, могут способствовать выпонению задач по борьбе с финансированием террористической деятельности. Новые клиринговые системы расчетов имеют встроенный механизм контроля платежей по отношению к юрисдикциям, создающим высокий уровень риска, связанного с отмыванием денег. Поэтому государство с введением клиринга будет иметь доступ к информации о незаконных действиях, которая обычно является недоступной ни для какого банка, и еще в большей степени - для банковского сообщества в целом. Таким

образом, развитие клиринга - это и обеспечение более широкого обмена информацией между правительственным сектором и банками, а также между самими банками. Кроме того, развитие клиринга обеспечивает государству расширение налогооблагаемой базы.

Классическое определение конкурентного преимущества как преимущества над конкурентами, достигаемого за счет предложения потребителям более высокой ценности либо за счет более низких цен, либо предоставления больших выгод, оправдывающих более высокие цены, применимо и к рассматриваемому виду деятельности коммерческих банков. Для клиентов банков, деятельность которых основана на клиринговых расчетах, конкурентоспособность предлагаемых услуг в значительной степени определяется тремя основными параметрами: скоростью, стоимостью и географической досягаемостью. Скорость проведения расчетов существенна потому, что основные сдеки требуют определенности и уверенности в совершении платежа, поскольку очень большое количество платежей зависят друг от друга, а также потому, что сложная глобальная экономика требует постоянной ликвидности. Стоимость услуг банка за перевод платежей является одной из важнейших позиций конкурентоспособности банка. Их дифференциация исследуется с помощью рейтингов тарифов различных систем обеспечения денежных переводов, основанных на критерии стоимости перевода различных сумм. Для клиентов критерием эффективности услуг банка по переводу денег служат также возможности выпонения на базе современных технологий межбанковских расчетов переводов в любой валюте. Как показывает опыт, при выборе системы перевода денег, клиенты оценивают, в том числе, и конкурентоспособность предлагаемых банком сопутствующих услуг. Пример - возможность клиентов осуществлять: авторизацию денежных переводов; их отзыв при соблюдении определенных условий; а также передача и прием системных сообщений, - все то, что обеспечивается платежной системой. Географическая досягаемость необходима для глобальной экономики потому, что любая система, которая исключает каких-либо потенциальных пользователей, становится менее ценной и потенциально менее жизнеспособной для всех пользователей.

Для Банка России введение клиринговых систем расчетов в значительной степени определяет эффективность функционирования вверенной ему платежной системы страны. Сочетание таких факторов клиринговых расчетов, как объем платежей, скорость, с которой они дожны совершаться и возможность их адресной идентификации делает возможным повышение конкурентоспособности платежной системы страны и, в частности, позиций банков. Сегодня Банком России определяется такой параметр эффективности российской платежной системы как доля банковских расчетов в общем объеме проведенных расчетов платежной системой страны. Кроме того, для получения хорошей критериальной выборки,11 используются показатели соотношения долей банковских расчетов с долей расчетов, проведенных такими системами как: а) расчетными

" В идеале каждая выборка дожна содержать как минимум 20 субъектов: 12 лучших и 8 средних по выбранным показателям, что позволяет провести простые статистические проверки гипотез относительно компетенций (такие как: г- тест, ян-квадрат, анализ вариаций и т.д.)

небанковскими кредитными организациями; б) кредитными организациями через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях; в) между подразделениями кредитной организации; г) в пределах одного подразделения кредитной организации. Банком России при определении лидерства банков устанавливается и уровень технологических нововведений, как - количество и объем платежей с использованием электронной и бумажной технологий, или -ранжировка клиентов-частников платежной системы Банка России, использующих обмен электронными документами с Банком России. Банк России проводит оценку эффективности банков и по степени их активности во внутрирегиональных и межрегиональных расчетах. Конкурентоспособность действующих кредитных организаций - участников платежной системы Банка России оценивается и по такому показателю как сумма картотек расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств.

Для доказательства эффективности клиринга применительно к исследуемым процессам были выбраны параметры ее оценки, такие как: сокращение количества платежей и величина взаимозачета, в результате которого уменьшается потребность участников в ликвидности. Указанные параметры рассчитывались на основании соответствующих реальных данных. Проведенные расчеты по модели на основании фактических данных показали:

Х При клиринге сокращается среднее число проводок. Поскольку данное уменьшение зависит от числа участников расчетов - при большем количестве участников клиринг более эффективен.

Х При клиринге гораздо сильнее происходит увеличение средней доли зачета: при двустороннем клиринге - на 35,5%, а при многостороннем, когда клиринговая система выступает участником расчетов - на 35,9%.

Х Еще более существенно при клиринге уменьшается размер остатка -его величина составляет не более 42,6% при двустороннем клиринге и не более 5,8 % при многостороннем.

В результате проведенных расчетов доказано, что применение модели клиринга в системе перевода денежных средств на основе межбанковских расчетов приводит к следующим результатам:

- уменьшению операционных издержек;

- снижению потребности в ликвидности;

- сокращению времени расчетов;

- снижению рисков;

- увеличению масштабов операций;

- развитию межбанковских отношений;

- повышению прозрачности и уровня контроля операций;

- повышению эффективности противодействия отмывания денег;

- расширению спектра предлагаемых банками услуг.

На основании полученных в работе результатов, сформулированы рекомендации по практическому внедрению клиринга в расчетную систему банка, описана функциональная схема клиринга (рис. 5), их связь с другими платежными системами банка.

Результаты данной работы были апробированы и нашли практическое применение в деятельности ряда российских банков - в частности, крупнейшем клиринговом банке России и СНГ до кризиса 1998 г. банке Российский кредит, где на основе данной модели осуществлялись расчеты внутри России на основе сети собственных филиалов и банков-корреспондентов (более 600), а также расчеты по результатам торгов российским рублем на межбанковских валютных биржах четырех стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан) с участием их Центральных (Национальных) Банков. В современных условиях эта модель используется в системе денежных переводов Быстрая почта ИМПЭКСБАНКА (группа Райфайзенбанка).

Рис. 5. Функциональная схема организации клиринга. Источник: Составлено автором.

На основе проведенного анализа сформулированы следующие выводы и предложения:

Основная тенденция развития мирового рынка денежных переводов в последнее время лежит в плоскости совершенствования расчетных систем отдельных банков и их структурной адаптации к государственным и межбанковским системам в целях удовлетворения спроса хозяйствующих субъектов и граждан на высококачественные банковские расчетные услуги.

Важнейшими проблемами развития систем межбанковских расчетов в исследуемом периоде являлось общее несовершенство новой банковской системы России в силу ее нахождения на этапе становления и несоответствие институциональной и фактически выпоняемой ролью банков в новых экономических условиях. Отсутствие опыта по выстраиванию эффективных связей с международными платежными системами, единых стандартов деятельности в области межбанковских расчетов, недостаточная развитая инфраструктура и несовершенство технологических систем банков привело к отсутствию теоретико-методологических основ в построении эффективных платежно-расчетных систем банков.

В условиях усиления конкуренции в российском банковском секторе, в том числе вследствие активизации деятельности зарубежных банков и международных платежных систем, общих проблем в развитии банковской системы России, снижения процентной маржи важнейшее значение в конкурентоспособности российских банков приобретают их возможности по предоставлению широкого спектра услуг для хозяйствующих субъектов и населения. Следовательно, создание новых и модернизация существующих технологий межбанковских расчетов имеет своей целью удовлетворение растущего спроса на услуги данного вида.

Основными направлениями развития современных технологий расчетных систем российских банков являются создание эффективных моделей расчетов и их правильная функциональная адаптация к общефедеральной расчетной системе на базе Центрального Банка Российской Федерации и международной платежно-расчетной инфраструктуре, в том числе, с учетом современных требований международного сообщества по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Определено, что внедрение новых технологий расчетов позволяет банкам повышать свою конкурентоспособность в области предоставления услуг и привлечения на этой основе новых клиентов, что соответствует повышению эффективности деятельности банков.

При решении задачи совершенствования технологий межбанковских расчетов возникают ограничения, связанные с учетом характерных рисков (ликвидности, кредитного, операционного, системного) и структуры активов участников, задействованных в расчетах, что приводит к установлению соответствующих лимитов. Также важными ограничениями является наличие у

банка развитой инфраструктуры, соответствующего программного обеспечения и1 средств защиты информации.

Применение клиринга и разработка на его основе специальной матричной модели и правил ее функционирования являются основными теоретико-методологическими элементами создания современной эффективной расчетной системы. Последовательная реализация правил клиринга по уменьшению количества платежей, применения двустороннего клиринга, а затем введение многостороннего клиринга позволяют сократить транзакционные издержки банка и увеличить размер его ликвидных активов.

Разработанная методика и проведенные расчеты показали эффективность внедрения клиринга в расчетную систему, что характеризуется сокращением времени расчетов, уменьшением потребности в ликвидности, сокращением операционных издержек, снижением рисков, повышением прозрачности и уровня контроля проводимых операций, что, в конечном итоге, приводит к увеличению масштабов операций, развитию межбанковского сотрудничества и расширению спектра предлагаемых банком услуг. Все эти факторы непосредственным образом влияют на конкурентоспособность банков в современных условиях.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Федорусенко A.B. Проблемы рыночной трансформации. //Материалы II международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Страны СНГ в условиях глобализации. М: Экон-информ, 2003. - С. 28-29.

2. Федорусенко A.B. Вопросы оценки надежности потребителей финансовых услуг банка. //Сборник статей Ш Всероссийской научно-практической конференции Аудит, налоги и бухгатерский учет в Российской Федерации: основы, теория и практика. Пенза, 2004. - С. 67-70.

3. Федорусенко A.B. Быть большим - или эффективным? //Банковское дело в Москве. 2004,-№4 (112).-С. 16-17.

4. Федорусенко A.B. С банком можно справиться.//Бухгатерская газета. 2005,- № 9 (114). - М.: Дело и Сервис. - С. 8.

5. Попов Г.Ю., Федорусенко A.B. Выработка рекомендаций по формированию банковских инновационных ресурсов экономического роста. //Материалы научно-практической конференции, посвященной памяти В.Ф. Станиса, Современная экономическая теория и реформирование экономики России Т.2. - М.: Экономика.-2006. - С. 243-249.

6. Федорусенко A.B. Мы строим современный конкурентоспособный банк. //Известия. Личные финансы. Московский выпуск. 2006.- № 123/27164,- С- Ф 12.

7. Федорусенко A.B. Совершенствование платежной системы банка. //Банковское дело. 2006.- № 8. - С. 60-63.

8. Федорусенко А. В. Средние банки: лицом к российскому рынку. //Аналитический банковский журнал. 2006.- № 08 (135). - С.38-39.

Федорусенко Александр Васильевич (Россия)

Современные технологии межбанковских расчетов как инструмент повышения конкурентоспособности банка

Диссертационное исследование посвящено разработке современных технологий межбанковских расчетов в контексте повышения конкурентоспособности российских банков. Анализируются предпосыки модернизации и научный аппарат исследования рыночной стратегии банков в сегменте расчетных услуг. Формулируются основные проблемы развития рынка денежных переводов как элемента развития международной экономики. Отмечается, что проблемы структурной адаптации к российским условиям современных технологий межбанковских взаиморасчетов определяются операционными особенностями российских систем денежных переводов. Обоснована необходимость формирования эффективной системы денежных переводов на базе клиринга. Предложена методика оценки показателей эффективности клиринга. Разработана модель внедрения клиринга в систему расчетов банка как одного из факторов повышения его конкурентоспособности.

Fedorusenko Alexander (Russia)

"Innovative Technologies of Interbank Transactions as an Instrument for Improving Competitiveness of Banks"

The analysis technique of this thesis provides the framework for the development of innovative technologies in interbank transactions. The pre-conditions for modernization as well as the research methods of strategy of banks were investigated. The major problems of the development of interbank transactions market have been presented as a factor of international economic development. It was empathized that the problems of structural adjustment of modern interbank transactions technologies in light of the conditions of Russian economy were determined by specific operational factors of Russian system of interbank transactions.The need for effective clearing-based system of transactions was justified. The framework for evaluation of effectiveness indicators of clearing was designed. The model introducing clearing in the system of bank transactions as one the determinants of competitiveness of the banks has been developed.

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 07.12.2006 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ S79. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891. 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Федорусенко, Александр Васильевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

1.1. Предпосыки модернизации и научный аппарат исследования рыночной стратегии банков в сегменте расчетных услуг

1.2. Показатели оценки эффективности развития расчетно-платежных систем в банковской деятельности

1.3. Развитие рынка денежных переводов как фактор развития международной экономики и задача формирования конкурентоспособного финансового сектора

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

2.1. Операционные особенности российских систем денежных переводов

2.2. Концепция развития расчетных услуг банка в контексте профилей банковских рисков

2.3. Структурная адаптация к российским условиям современных технологий межбанковских взаиморасчетов

ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА

3.1. Основные принципы формирования эффективной системы денежных переводов

3.2. Внедрение клиринга как основной элемент построения конкурентоспособной расчетной системы банка

3.3. Оценка показателей эффективности внедрения клиринга в систему денежных переводов

Диссертация: введение по экономике, на тему "Современные технологии межбанковских расчетов как инструмент повышения конкурентоспособности банка"

Актуальность темы исследования. Перед экономикой России поставлены высокие цели, соответствующие масштабам страны, ее месту и роли в мировом сообществе. Сформулированные задачи по экономическому и социальному развитию могут быть решены только при высоком уровне конкурентоспособности национальной банковской системы России как важнейшего фактора, способствующего развитию экономики.

Важнейшими критериями конкурентоспособности банковской системы являются параметры, характеризующие уровень насыщения банковскими услугами и их доступность, рентабельность и показатели, определяющие устойчивость и ликвидность кредитных организаций. Этого можно добиться, прежде всего, через улучшение показателей эффективности деятельности банков. Существенными факторами, которые могут влиять на этот процесс, являются уровень технологического и методологического оснащения банков, наличие свободных ресурсов (ликвидности), снижения издержек.

В настоящее время для России актуально приведение существующих технологий межбанковских расчетов в соответствие с требованиями международной платежной системы, что является одним из условий их дальнейшей интеграции и конкурентоспособности. Смогут ли российские банки выдержать международную конкуренцию, зависит от государственной политики в области реформирования банковской системы, приведения ее к стандартам современной высоко технологичной мировой финансовой системы. Особую актуальность эта проблема приобретает и в связи с выработкой международной стратегии борьбы против легализации (отмывания) преступных доходов, что требует устранения нелегальных схем денежных переводов, приводящих к деформации национального платежного баланса.

Современный этап подготовки вступления России в ВТО и доказавшие свою востребованность различные международные системы межбанковских расчетов создают объективные возможности модернизации отечественной системы расчетов. Это обуславливает необходимость разработки новых технологий межбанковских расчетов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности российских банков и гарантии качества банковского обслуживания, что для отечественных банков является не только новаторством в данном сегменте услуг, но и реальным инструментом их международной интеграции.

Развитие новых конкурентоспособных технологий межбанковских расчетов является весьма ответственным делом, поскольку такие решения могут оказывать влияние на общую стратегию развития банковской системы. Важность этого выбора определяет требования к технико-экономическому обоснованию проекта. Выбор дожен быть основан на детальном анализе и сравнительной оценке западных альтернативных предложений, на оценке их реализуемости, на обосновании и определении наиболее предпочтительного из них с точки зрения коммерческой эффективности, а также на рассмотрении социально-экономических последствий реализации предложения.

При выборе новых технологий межбанковских расчетов необходимо учитывать состояние российской банковской системы, масштабы операций, размер капитала и его ликвидности, обеспеченность ресурсами развития, условия окружающей среды, включая степень распространения неформальных операций и банковские стратегии, разработанные для данного финансового рынка.

Стабильно функционирующая платежная система, представляющая собой совокупность организационных форм, инструментов и процедур, способствующих обращению денежных средств между субъектами расчетных отношений, является основой как для осуществления Банком России эффективной кредитно-денежной политики государства, так и для коммерческих банков для осуществления своих функций института, производящего расчеты между предприятиями, организациями и гражданами. Устойчивая быстродействующая система платежей и расчетов является необходимой предпосыкой эффективного функционирования всего хозяйственного механизма и хозяйствующих субъектов.

Любая операция банков, межбанковская или по поручению клиентов, завершается денежными расчетами. Вот почему создание эффективной системы расчетов является одним из важнейших факторов, определяющих позиции банка в конкурентной борьбе. Понимая это, Банк России контролирует фундаментальную часть этого направления банковской деятельности, а именно - организует расчеты между банками внутри страны. Это достигается за счет координации и лицензирования расчетных, в том числе клиринговых систем, установления правил, форм, сроков и стандартов осуществления расчетов.

Однако, существует несколько не менее важных направлений расчетной деятельности банков - международные расчеты или расчеты, связанные с трансграничными операциями, и участие банков в замкнутых платежных системах - т.е. таких системах, которые ориентированы на обеспечение однотипных расчетных операций (например, переводов граждан) или связанных с обеспечением сотрудничества групп или пулов банков, объединившихся на основе каких-либо операций, представляющих взаимный интерес (например, взаиморасчеты по пластиковым картам). Эти расчеты характеризуются с одной стороны, достаточно четко структурированными параметрами, с другой стороны, - большим количеством транзакций и незначительным средним размером платежа, а, следовательно, и незначительным размером вознаграждения банка. В связи с этим, данные операции могут быть эффективны только в случае создания эффективных платежных систем банков.

В связи с изложенными обстоятельствами разработка механизмов совершенствования организации системы межбанковских расчетов как инструмента повышения конкурентоспособности российских банков является актуальной проблемой развития современной российской банковской системы, напрямую связанной с уровнем развития экономики.

Степень разработанности темы. Исследованию проблем совершенствования организации деятельности банков с целью повышения их конкурентоспособности посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых как: Арсланбеков-Федоров А.А., Ануреев С.В., Батракова Л.Г., Бузгалин А.В., Буевич С.Ю., Буянов В.П., Алексеева Д.Г., Грязнова А.Г. Гусаков Н.П., Капустин М.Г., Королев О.Г., Коганов А. И., Красавина JI.H., Красинец Е.С., Кулаков А.Е., Масленченков Ю.С., Ченоков В.А., Шмелев Н.П., Энтов P.M., Яндиев М.И., Яковец Ю.В., Мод Д., Молино Ф., Монтано Д., Морсман Э.М., Перар Ж., Роберт В. Коб, Рикардо Дж. Родригес.

В их работах исследованы многие теоретические и практические аспекты данной проблемы. В то же время в России еще недостаточно теоретико-методологических разработок в области развития современных банковских платежных систем, недостаточно изучены предпосыки модернизации и рыночной стратегии банков в сегменте расчетных услуг. Требуют изучения показатели оценки эффективности принципов развития расчетно-платежных систем в банковской деятельности в контексте повышения конкурентоспособности российского финансового сектора.

Недостаточно поно освещаются в экономической литературе и вопросы структурной адаптации к российским условиям современных западных технологий межбанковских расчетов. Требуют уточнения вопросы внедрения клиринга как основного элемента построения расчетных систем банка.

Недостаточно исследованы аспекты внедрения клиринга в систему денежных переводов и показатели, характеризующие эффективность систем межбанковских расчетов.

В итоге, возникает необходимость рассмотрения организации эффективной системы денежных переводов на базе межбанковских расчетов, как фактора повышения конкурентоспособности российских банков.

Объектом исследования являются существующие в России системы межбанковских расчетов.

Предметом исследования является система отношений, обеспечивающих функционирование и развитие современного рынка денежных переводов.

Цель исследования состоит в совершенствовании организации системы межбанковских расчетов как инструмента повышения конкурентоспособности российских банков.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

Х Проанализировать основные тенденции развития мирового рынка денежных переводов в 1991-2004 гг.

Х Выделить и охарактеризовать важнейшие проблемы развития системы банковских расчетов России.

Х Исследовать особенности модернизации российских систем расчетов с учетом тенденций развития общефедеральной платежной системы и адаптации их к международным требованиям.

Х Выявить ограничения применения новых технологий расчетов в стратегии повышения конкурентоспособности российских банков.

Х Разработать модель совершенствования межбанковских расчетов с целью повышения конкурентоспособности банка.

Х Выявить параметры, определяющие эффективность систем межбанковских расчетов, а также механизмы совершенствования технологий межбанковских расчетов как показателей, влияющих на конкурентоспособность банка.

Теоретическую основу исследования составляют соответствующие положения государственных нормативных актов и документов банковского надзора России. Мы также опирались и на международный опыт развития банковских технологий, представленный в публикациях Международных финансовых организаций: Банка международных расчетов, Мирового Банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского центрального банка. В процессе подготовки и написания диссертации использованы труды российских ученых и специалистов по кредитно-денежным отношениям, финансам, банковской деятельности, международным валютно-финансовым отношениям, а также работы в области экономического развития.

Методологической основой исследования стали общенаучные методы исследования финансового сектора, приемы анализа и синтеза, методы обследования, обобщения, сравнения и логического подхода к изучаемым объектам.