Разработка метода оптимизации инвестиций при внутритрубной диагностике транспортировки газа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Налимов, Сергей Вениаминович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2002 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Налимов, Сергей Вениаминович
Введение.
Глава 1. Анализ существующих подходов и методов снижения инвестиций, связанных с авариями при трубопроводной транспортировке газа.
1.1. Анализ взаимосвязи возникающих аварий с инвестициями при трубопроводной транспортировке газа.
1.2. Классификация аварийных ситуаций.
1.3. Анализ существующих подходов и методов минимизации инвестиций при транспортировке газа.
1.4. Проблема оптимизации инвестиций при внутритрубной диагностике в аварийных ситуациях и постановка задач исследования.
Выводы по первой главе.
Глава 2. Метод оптимизации инвестиций, обеспечивающих внутритрубную диагностику при транспортировке газа.
2.1. Критерии оптимизации инвестиций.
2.2. Оптимизационная модель вложения инвестиций при внутритрубной диагностике.
2.3. Оптимизация инвестиций при проводимых ремонтах.
2.4. Статическая задача планирования капитального ремонта трубопроводов.
2.5. Динамическая задача планирования капитального ремонта трубопроводов.
Выводы по второй главе.
Глава 3. Инвестиционное проектирование внутритрубной диагностики и практическая реализация разработанного метода.
3.1. Система показателей оценки эффективности инвестиционных проектов в газовой промышленности.;.
3.2. Оценка устойчивости инвестиционного проекта Внутритру бная диагностика.
3.2.1. Имитационное моделирование инвестиционного проекта
Внутритрубная диагностика.
3.2.2. Анализ чувствительности проекта
Внутритрубная диагностика.
3.3. Практическая реализация проекта в среде
ТЭО - ИНВЕСТ 2000Plus:.
Выводы по третьей главе.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка метода оптимизации инвестиций при внутритрубной диагностике транспортировки газа"
Актуальность исследования. В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируются более 150 тыс. км магистральных газопроводов, в которых трубы большого диаметра составляют более 60%. Значительная часть эксплуатируемых трубопроводов физически и морально устарела: 14% трубопроводов отработали более 30 лет, 56% - от 10 до 30 лет, 30% - до 10 лет. Магистральные газопроводы, как наиболее протяженная конструкция, подвержена старению во времени за счет снижения параметров свойств стали труб и воздействия внешних природных условий. В результате на трубах газопроводов образуются дефекты различного типа, из которых первое место занимает коррозия. Образование дефектов общей коррозии относится к предсказуемому фактору во времени. Методология их выявления и диагностирование в настоящее время отработаны достаточно хорошо. В отличие от общей коррозии, образование стресс-коррозионных дефектов (дефекты типа продольных трещин) трудно прогнозируемо. Большие сложности связаны также с их выявлением с помощью различных методов и средств диагностики и дефектоскопии. Поэтому инвестиции, связанные с авариями газопроводов, происходящие по причине стресс-коррозии, выводят эту проблему на первое место.
В настоящее время для решения этой проблемы рядом производственных предприятий и фирм, как в России, так и за рубежом ведутся разработки специальных средств внутритрубной диагностики стресс-коррозионных повреждений, позволяющие на ранней стадии выявлять опасные участки и заблаговременно предотвращать аварийные ситуации. Однако, в силу острой нехватки инвестиций, с одной стороны, и достаточно высокой стоимости диагностических средств, с другой стороны, на первый план выходят проблемы, связанные с оптимизацией инвестиций.
Как показывает анализ существующих научных подходов и методов оптимизации инвестиций, связанных с внутритрубной диагностикой, имеющиеся теоретические и практические разработки в этой области практически отсутствуют. В связи с этим, актуальность проводимых в настоящей диссертационной работе исследований и разработка метода оптимизации инвестиций при внутритрубной диагностике определяется отсутствием научно-методической базы решаемой задачи.
Цель исследования. Целью исследования является разработка метода оптимизации инвестиций, связанных с внутритрубной диагностикой при транспортировке газа.
Задачи исследования. Для достижения поставленной в работе цели решаются следующие задачи:
Х провести анализ взаимосвязи возникающих аварий с инвестициями при трубопроводной транспортировке газа;
Х разработать классификацию аварийных ситуаций;
Х выбрать критерии оптимизации инвестиций;
Х разработать метод оптимизации инвестиций, обеспечивающих в нутр итрубную диагностику;
Х разработать модель оптимизации инвестиций при проводимых ремонтах;
Х разработать инвестиционный проект для внутритрубной диагностики;
Х разработать подход оценки устойчивости инвестиционного проекта Внутритрубная диагностика.
Объект исследования. Объектом исследования являются инвестиции, связанные с внутритрубной диагностикой.
Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретические и методические подходы и методы оценки эффективности инвестиций и их оптимизации в газовой промышленности и других отраслях. Теоретические и методические вопросы оценки эффективности инвестиций нашли свое отражение в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых:
A.A. Апостолова, Б.В. Будзуляка, Б.Л. Кучина, А.Д. Седых, С.А. Тимашева, И.А. Бланка, В.Г. Золотогорова, Г.Б. Клейнера, И.В. Липсица, В.В. Ковалева,
B.В. Шеремета, В.В. Бочарова, Г. Бирмана, М. Бромвича, У. Шарпа, Л.Дж. Гитмана.
Методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной работе задач использовались теоретические и методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов, методы оптимизационного моделирования, системного и ситуационного анализа, экспертных оценок, математической статистики и теории вероятностей.
Научная новизна. Научная новизна диссертации состоит в разработке метода оптимизации инвестиций внутритрубной диагностики при трубопроводной транспортировке газа. Наиболее значимыми научными результатами исследования являются:
Х проведен анализ взаимосвязи возникающих аварий с инвестициями при трубопроводной транспортировке газа;
Х разработана классификация аварийных ситуаций при транспортировке газа;
Х выбраны критерии оптимизации инвестиций;
Х разработан метод оптимизации инвестиций, обеспечивающих внутритрубную диагностику;
Х разработана оптимизационная модель вложения инвестиций при ремонтах трубопроводов;
Х разработан инвестиционный проект для внутритрубной диагностики;
Х разработан подход оценки устойчивости инвестиционного проекта Внутритрубная диагностика.
Практическая значимость. Практическая значимость диссертационного исследования заключается в применении разработанного метода оптимизации инвестиций в магистральном транспорте ОАО Газпром.
Результаты проведенного исследования использовались при обосновании величины инвестиций внутритрубного комплекса и технологии диагностики стресс-коррозионных повреждений магистральных газопроводов диаметром 1420 мм, удостоенных премии ОАО Газпром 2002 г. с участием автора диссертации.
Материалы диссертации могут быть использованы в учебных целях в качестве учебного пособия для студентов, изучающих инновационный и инвестиционный менеджмент.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были реализованы на предприятиях ОАО Газпром: ООО Тюменьгазпром, ООО Севергазпром, ООО Лентрансгаз, ООО Мострансгаз. Материалы диссертации были использованы в качестве инвестиционного обоснования применения дефектоскопов ДМТП1-1400. Применение этих дефектоскопов позволило предотвратить 198 потенциальных аварий, а также установить местонахождение очагов стресс-коррозионных дефектов для последующего планово-восстановительного выборочного ремонта.
Публикация работы. По материалам выпоненных исследований опубликовано четыре научных работы, общим объемом 1,1 п. л.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Налимов, Сергей Вениаминович
Выводы по третьей главе
1. Проведено инвестиционное моделирование внутритрубной диагностики.
2. Проект Внутротрубная диагностика оказася очень эффективным: NPV= 39,175 мн. руб., IRR = 55,9%.
3. Исследована чувствительность проекта Внутритрубная диагностика к колебаниям внешней среды.
4. Впервые для оценки устойчивости проекта использовано имитационное моделирование на основе метода Монте-Карло, позволяющее оценить инвестиционный риск проекта. Инвестиционный риск, определяемый коэффициентом вариации параметров NPV и IRR, не превышает 50%.
Заключение
1. Для достижения поставленной цели - разработка метода оптимизации инвестиций при внутритрубной диагностике транспортировки газа был решен ряд задач.
2. Проведен анализ взаимосвязи возникающих аварий с инвестициями при трубопроводной транспортировке газа.
3. Разработана классификация аварийных ситуаций при транспортировке газа.
4. Выбран критерий оптимизации инвестиций.
5. Разработан метод оптимизации инвестиций, обеспечивающих внутритрубную диагностику.
6. Разработана оптимизационная модель вложения инвестиций при внутритрубной диагностике.
7. Разработана модель оптимизации инвестиций при ремонтах трубопроводов.
8. Разработан инвестиционный проект для внутритрубной диагностики.
9. Разработан подход оценки устойчивости инвестиционного проекта Внутритрубная диагностика.
10. Результаты проведенного исследования использовались при обосновании величины инвестиций внутритрубного комплекса и технологии диагностики стресс-коррозионных повреждений магистральных газопроводов диаметром 1420 мм, удостоенной премии ОАО Газпром с участием автора диссертации.
11.Материалы диссертации могут быть использованы в учебных целях в качестве учебного пособия для студентов, изучающих инновационный и инвестиционный менеджмент.
12. Предлагаемый метод минимизации затрат позволяет получить экономию по трем основным направлениям:
Х переход от сплошных ППР к точечным, выборочным ремонтам;
Х предотвращение аварий за счет использования внутритрубной диагностики;
Х выбор наиболее экономичных отечественных интелектуальных снарядов вместо дорогостоящих импортных.
По первому направлению экономический эффект составил 414 мн. дол. / год (система газопроводов ОАО Газпром). По второму направлению экономический эффект составил 5,85 мн. дол. / год. По третьему направлению - 14,7 мн. дол. / год.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Налимов, Сергей Вениаминович, Москва
1. Барбиан O.A. Новые достижения во внутритрубной инспекции трубопроводов, обнаружение трещин // Доклад на 4-й международной деловой встрече Диагностика-94. М., 1994. с. 149-159.
2. Бекин A.A. О новых редакциях методик оценки опасности дефектов по данным внутритрубных инспекционных снарядов // Трубопроводный транспорт нефти, 1997, №7 с. 7-15.
3. Беренс В., Завранек Л. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: АОЗТ Интерэксперт, ИНФРА-М, 1995 529 с.
4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 368 с.
5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев: Ника-Центр, 2001 -431 с.
6. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП ИТЕРМ, 1995 -261 с.
7. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1998 154 с.
8. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. М.: ИНФРА-М, 1996 -426 с.
9. Воронов К.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. М.: Финансовая газета №42-52, 1999.
10. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Мир, 1995 276 с.
11. П.Газеев М.Х., Смирнов А.П., Хрычев А.Н. Показатели эффективностиинвестиций в условиях рынка. М.: ИНФРА-М, 1993 156 с.
12. Гитман Л.Дж., Джоди Манадал Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. М.: Дело, 1997-991 с.
13. Гончаров A.A. Эксплуатационная надежность технологического оборудования и трубопроводов // Газовая промышленность, 1998, №7 -с. 10-12.
14. Горицкий В.Н. Методика определения остаточного ресурса трубопровода // Труды международной научно-практической конференции по проблеме Безопасность трубопроводов, Москва, 17-21 сентября, 1995 г. М.: РНЦ Курчатовский институт с. 204-212.
15. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия. М.: ЮНИТИ, 2000-718 с.
16. Дадонов Ю.А. Состояние аварийности на трубопроводном транспорте // Безопасность труда, 1994, №7 с. 2-8.
17. Индрисов А.П. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Дело, 1995 255 с.
18. Канайкин В.Л., Чабуркин В.Ф. Информационно-аналитическое и нормативное обеспечение диагностики магистральных газопроводов, Материалы совещания ОАО Газпром, М., 1999 с. 133-142.
19. Кибанов А .Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально-стоимостного анализа. М.: Машиностроение, 1991 Ч 402 с.
20. Ким Д.Х., Маслов Л.И. Управление безопасностью производственного объекта. Безопасность труда в промышленности, 1997 с. 12-16.
21. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1982 305 с.
22. Кирин A.B. Правовые основы отношений государства и инвесторов. М.: ИНФРА-М, 1998 154 с.
23. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. СПб: Изд. дом Бизнес-пресса, 1998 -192 с.
24. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998 268 с.
25. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996 308 с.
26. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989-562 с.
27. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. СПб: Питер, 1999 342 с.
28. Лафта Дж. Эффективность менеджмента организации. Учебное пособие. М.: Русская деловая литература, 1998 39 с.
29. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М.: ДЕКА, 2001 231 с.
30. Липсиц И.В. Бизнес-план основа успеха. М.: Дело, 1994 - 204 с.
31. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. М.: БЕК, 1996 -315 с.
32. Машунин Ю.К. Методы и модели векторной оптимизации. М.: Наука, 1986-276 с.
33. Менар Клод. Экономика организации. Пер. с франц. М.: ИНФРА-М, 1996-376 с.
34. Менеджмент организации. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1996 -361 с.
35. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. М.: Дело, 1994-685 с.
36. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Утверждены Постановлением Госстроя России, Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госкомпромом РФ от 31.03.1984 58 с.
37. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). М.: Экономика, 2000 421 с.
38. Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов. НТЦ Промышленная безопасность, Госгортехнадзор России, 1996 г.
39. Методическое пособие по разработке систем управления проектами на предприятиях и в организациях с различными формами собственности. М.: МГСУ, 1994-86 с.
40. Мир управления проектами. Пер. с англ. М.: Алане, 1993 489 с.
41. Моисеева Н.К. Функционально-стоимостной анализ в машиностроении. М.: Машиностроение, 1987 402 с.
42. Мушик Э., Мюлер П. Методы принятия технических решений. Пер. с нем. М.: Мир, 1990 365 с.
43. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент. М.: ИНФО, 2000 Ч 291 с.
44. Налимов C.B. Методические основы повышения эффективности внедрения внутритрубной диагностики в магистральный транспорт газа // Двенадцатая международная деловая встреча Диагностика-2002. Турция, апрель 2002 г. с. 83-86
45. Новая технология и организационные структуры. Пер. с англ. М.: Экономика, 1990 376 с.
46. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997-207 с.
47. Обеспечение прав инвесторов. Новейшие законодательные и нормативные акты. М.: Библиотечка российской газеты, выпуск №7, 1998 Ч 56 с.
48. Оленев Н.И. Технико-экономический анализ больших технических систем. ЦНИИ информации, 1981 176 с.
49. Организационные структуры управления производством. Под ред. Б.З. Мильнера. М.: Машиностроение, 1972 600 с.
50. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986 286 с.
51. Положение о декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации. Утверждено постановлением правительства Российской Федерации №675 от 01.07.1995 г.
52. Полозов В.А., Резвых А.И., Резвых В.А. Оптимизация технического обслуживания магистральных трубопроводов на основе данных внутритрубной инспекции. Сб. Седьмая международная деловая встреча Диагностика-97, Том 2. М.: ИРЦ, Газпром, 1997 с. 23-38.
53. Порядок разработки декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации. Утвержден совместным приказом МЧС России и Госгортехнадзора России №222/59 от 04.04.1995 г.
54. Порядок формирования, финансирования и выпонения инновационных научно-технических программ и проектов Госкомвуза РФ. М., 1996 46 с. (нормативные документы)
55. Проскуряков А.В. Организация создания и освоения новой техники. М.: Машиностроение, 1975-222 с.
56. Разработка плана эффективного ремонта трубопроводов // Нефтегазовые технологии, 1997, №2 с. 11-15.
57. Рапопорт В.Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. М.: Экономика, 1988 127 с.
58. Сатановский Р.Л. Адаптация производства и продукции в машиностроении. Лен.: Машиностроение, 1981 167 с.
59. Скрипкин О.Г. Функционально-стоимостной анализ при проектировании изделий. Киев: Техника, 1990 160 с.
60. Смирнов C.B. Организация управления предприятием. М: Знание, 1992 -40 с.
61. Состояние и перспективы развития внутритрубных диагностических устройств // Трубопроводный транспорт нефти, 1997, №9 с. 42-44.
62. Тимашев C.A. Методы нормирования надежности сооружений с неэкономической ответственностью. В кн.: Вопросы надежности железобетонных конструкций. Куйбышев, 1973 с. 72-76.
63. Тимашев С.А. Системный подход к оценке надежности механических систем. В кн.: Исследования в области надежности инженерных сооружений: Сб. тр. Л.; Ленпромстройпроект, 1979 с. 5-24.
64. Тимашев С.А. Управление надежностью механических систем. В кн.: Проблемы надежности: Материалы Всесоюз. конф. по пробл. оптимизации и надежности в строит, механике. М.: МЭИ; ЦПНТО Стройиндустрии, 1979 Ч с. 161-163.
65. Тимашев С.А. Экспертные системы для оценки остаточного ресурса и управления риском эксплуатации трубопроводов. В трудах конференции ibc. Проектирование и строительство магистральных трубопроводов в России и СНГ. Москва, 1997 34 с.
66. Тимашев С.А., Власов В.В. Метод оценки величины ущербов от различного вида отказов строительных конструкций. В кн.: Исследования в области надежности инженерных сооружений: Сб. тр. Л.: Ленпромстройпроект, 1979-с. 25-35.
67. Уотермен Р. Фактор обновления. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988 -368 с.
68. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами. / С.В. Валуйцев, О.В. Мотовилов, H.H. Мочанов и др. СПб, 1995 -208 с.
69. Хубка В. Теория технических систем. Пер. с нем. М.: Мир, 1987 Ч 208 с.
70. Шарп У., Лександер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996-999 с.
71. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1998-125 с.
72. Шумайлов A.C., Гумеров A.C., Модованов О.И. Диагностика магистральных трубопроводов. М.: Недра, 1992. - 251 с.
73. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1982-454 с.
74. Экономическая теория научно-технического прогресса. Под ред. Д.С. Львова. М.: Наука, 1982 256 с.
75. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. М.: Экономика, 1972-223 с.
76. Яковлев А.Я., Колотовский А.Н., Шарыгин В.М. Обеспечение эксплуатационной надежности МГ Севергазпрома // Газовая промышленность, 1997, №9 с. 8-11.
77. Albers S., Eggers S. Organisatorishe Gestaltung von Produktionnovations -Prozessen Tubingeen, 1991 -196 p.
78. Corder I, Fearnehough G.D., Knott R.T. лPipeline Design Using Risk Based Criteria, Institution of gas Engineers Communication 1492, May 1992.
79. Fuser K. Modernes Managemen. Munchen: Verlag, 1997 - 210 p.
80. Hopkins H.F., Lewis S.E., Ramage A.D. The Development and Application of the British Gas Transpire Pipeline Risk Assessment Package, IGE, October 1993.
81. Rinza P. Proiektmanagement: Planung, Uberwachang und Steuerung von technischen and nict technischen Vorhaben. Dusseldorf: VDI - Verlage, 1985 -120 p.
82. Thermal Radiation Criteria used in Pipeline risk assessment. Bilo M, Kinsman PR. Pipes and Pipelines International, Nov-Dec 1997.
83. Timashev S.A. лDiagnostics and Maintenance of Pipelines, Intensive Short Course Material, Monash University, VIC, Australia, 1998 127pp.
84. Timashev S.A. лElements of Optimal Machinery Maintenance Theory, COMADEM'98 Proceedings, Launceston, Australia-127 pp.
85. Timashev S.A. and Barzilovich E.Yu. лTwo Important Algorithms of Maintenance Optimization, In: COMADEM'9 8 Proceeding, Launceston, Australia, 1998-pp. 847-851.
86. Timashev S.A. and Yablonskikh I. Residual Longevity and Safety Monitoring Expert System for Large Scale Objects. Third Int. Conference in Computational Stochastic Mechanics, Santorini, Greece, 1998.
87. Timashev S.A. Pipeline Residual Lifetime and Optimization Using Multistep Optimal Cessation Procedure, PVP/99, Boston Mass.
88. Vasilyev G.G., Sergeeva T.K., Tychkin I.A. Hydrogen-induced stress corrosion crashing of pipelines of Russia. I Int. Pipeline Conf., 9-14 September, 1996, Calgary, Canada, p. 486.А
89. Открытое акционерное общество Газпром