Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Корчагин, Дмитрий Николаевич |
| Место защиты | Ставрополь |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов"
На правах рукописи
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ
08.00.13 Ч Математические и инструментальные методы экономики
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Ставрополь - 2006
Работа выпонена в ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет
Научный руководитель:
доктор технических наук, профессор Минаков Владимир Федорович
Официальные оппоненты:
доктор технических наук, профессор Рогачев Алексей Фруминович
Ведущая организация:
кандидат экономических наук Ивлев Андрей Евгеньевич
Ставропольский финансово-экономический институт
Защита состоится л 28 сентября 2006 г. в 10:00 час. на заседании диссертационного совета ДМ 212.256.06 при ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет.
Автореферат разослан л 15 августа 2006 г.
Ученый секретарь диссертационного совета к.т.н., доцент ' В.Х. Кужев
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Развитие экономики страны и каждого региона в отдельности во многом зависит от эффективного взаимодействия банковского сектора с хозяйствующими субъектами. Экономический рост стимулирует кредитные учреждения расширять объем и спектр предоставляемых услуг, внедрять прогрессивные технологии, повышать качество обслуживания.
В настоящее время устойчивому функционированию банковских учреждений, наращиванию их ресурсов и, как следствие, развитию всех сегментов банковской деятельности способствует подъем деловой активности в ряде отраслей хозяйственного комплекса страны, развитие малого и среднего предпринимательства, а также высокие темпы роста внешнеторгового оборота.
Вместе с тем, в банковской структуре России наметилась тенденция к сокращению количества кредитных организаций. При этом количество допонительных офисов (филиалов) кредитных организаций постоянно увеличивается. Это связано с оптимизацией коммерческими банками сети своих подразделений, предоставляющих расчетные услуги, и направлено на повышение уровня доступности и обеспеченности населения расчетными услугами. Несмотря на оптимизационные процессы, банковские учреждения страны продожают осуществлять расчетное обслуживание возросших безналичных финансовых потоков. В 2005 году платежной системой России проведено 1116,8 мн. платежей на сумму 293,5 трн. рублей. Устойчиво сохраняется темп прироста количества платежей на уровне 12,6% в год, темп прироста их объемов составляет 31,1%, причем рост происходит в основном за счет транзакций, проведенных, во-первых, Банком России и, во-вторых, проведенных в пределах одного подразделения кредитной организации (филиала).
Продожает повышаться качество расчетного обслуживания клиентов: совершенствуется нормативная база, программное обеспечение, регламент обмена электронными документами; проведена модернизация технических средств в центре обработки информации учреждений Банка России, вводятся в эксплуатацию программно-технические комплексы с применением системы сообщений и унифицированной транспортной подсистемы. Обострение конкуренции, характерное в настоящее время для банковской сферы, в том числе и за источники привлечения ресурсов, ускоряет развитие банковского бизнеса. Практически каждое кредитное учреждение в регионе стремится диверсифицировать свою деятельность, находить новые формы взаимодействия с клиентами, применять индивидуальные подходы к решению финансовых проблем клиентов.
В практику банковского обслуживания все шире внедряются технологии дистанционного предоставления услуг с применением электронных систем, осваивается торговое финансирование, овердрафное кредитование по счетам корпоративных клиентов, различные формы потребительского кредитования и др. Все это, с одной стороны, способствует углублению партнерских отношений между банковским сектором и отраслями экономики, а с другой Ч формирует потребности клиентов в более выгодных и быстрых условиях расчетов.
Для решения данной проблемы . требуется разработка теоретических положений, методик, а также практических рекомендаций по осуществлению
электронных межбанковских расчетов с максимальной эффективностью. В этой связи тема диссертационного исследования является актуальной, так как направлена на решение проблем оптимизации системы электронных межбанковских расчетов, а, как следствие Ч повышение эффективности осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами экономики.
Степень разработанности проблемы. Вопросы организации и осуществления электронных межбанковских расчетов в настоящее время получают достаточно широкое освещение в научных изданиях.
Анализу организации и проблемам совершенствования систем электронных межбанковских расчетов с использованием автоматизированных банковских технологий посвятили свои труды такие ученые, как: Н.Г. Антонов, М.П. Березина, В.И. Букато, H.H. Каурова, С.А. Козлов, В.И. Колесников, В.В. Конузин, Л.П. Кроливецкая, Ю.С. Крупнов, О.И. Лаврушин, Ю.И. Львов, М.А. Пессель, Е.М. Сигова, П.С. Шальнов.
Исследованиям причин блокирования расчетов и разработке рекомендаций по нормализации платежного оборота посвящены работы С.А. Веремеенко, И.А. Готовчикова, А.И. Екушова, Р.В. Игудина, В.А. Кузнецова, М.В. Левашова, Ю.С. Масленченкова, АД. Морозова, B.C. Пашковского, Е.В. Самойлова, П.А. Тамарова. Анализу зарубежного опыта функционирования и развития систем электронных межбанковских расчетов посвящены труды М.П. Березиной, К. Гавальда, Д. Синки, Ж. Стуфле, X. Танака, В.К. Чопра.
Анализ трудов отечественных ученых позволяет сделать вывод, что межбанковские расчеты, предопределяющие эффективность функционирования платежной системы и являющиеся ее основным функциональным отношением, рассматриваются с позиции их совершенствования на уровне Банка России. При этом слабое внимание уделяется оптимизации системы электронных межбанковских расчетов на уровне отдельно взятого коммерческого банка, выступающего непосредственным представителем хозяйствующих субъектов. Кроме того, недостаточное внимание уделяется экономико-математическим методам оценки эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов в кредитных организациях, математическому описанию влияния эндогенных и экзогенных факторов на функционирование и развитие электронных межбанковских расчетов, а также теоретическим и прикладным аспектам определения их эффективности.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Диссертация выпонена в рамках специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, в соответствии с паспортом специальности п. 1.4 Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений, п. 2.6 Развитие теоретических основ методологии и инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методы формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.
Целью работы является разработка и научное обоснование методических положений и практических рекомендаций по повышению эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов в современных условиях.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены следующие задачи:
- оценить современное состояние разработанности исследуемого направления на основе комплексного анализа концепций по проблемам организации систем электронных межбанковских расчетов;
- усовершенствовать классификацию факторов, влияющих на эффективность осуществления электронных межбанковских расчетов;
- определить степень влияния эндогенных и экзогенных факторов на эффективность функционирования системы электронных межбанковских расчетов;
- разработать концепцию и методику анализа эффективности технологии межбанковских расчетов с определением этапов и способов оценки их рисков;
- построить многофакторную модель внутренних процессов расчетного центра современного коммерческого банка;
- разработать математическую модель задачи оптимизации расходов расчетного подразделения коммерческого банка, в процессе осуществления электронных межбанковских расчетов;
- сформулировать основные направления и конкретные практические рекомендации по совершенствованию систем электронных межбанковских расчетов в современных экономических условиях.
Объектом исследования диссертационной работы являются расчетные подразделения коммерческих банков России и ее регионов, методы и средства организации электронных межбанковских расчетов в России и за рубежом.
Предметом исследования являются экономические и финансовые отношения, связанные с осуществлением расчетов в платежной системе, а также принципы и модели обработки потока платежных инструментов в расчетных центрах коммерческих банков.
Методы исследований. В работе использованы методы диалектического познания, математического программирования, экономико-математического моделирования, эконометрики и финансового анализа. В процессе исследования применяся аппарат математической статистики, финансовой математики и теории массового обслуживания. Обработка информации, ее анализ и определение полученных результатов производились с применением инструментария пакетов прикладных программ Maple, Advanced Grapher, Statistica.
Методологическая и теоретическая база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, банковскому делу, экономической статистике, математическому моделированию экономических процессов, а также нормативно-правовая база Российской Федерации в области платежных систем и расчетов.
Научная новизна работы.
1. Предложен агоритм определения эффективности технологии электронных межбанковских расчетов с учетом этапов и способов оценки рисковых ситуаций, возникающих в процессе их осуществления.
2. Установлены эндогенные факторы, характеризующие внутренние процессы в расчетном подразделении коммерческого банка, определена степень их влияния на основные показатели эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов, выраженная в денежном эквиваленте.
3. Выпонено математическое и формализованное представление внутренних процессов расчетного подразделения коммерческого банка с применением аппарата имитационного моделирования и теории массового обслуживания.
4. Разработана модель определения оптимального размера реестров, формируемых расчетными подразделениями коммерческих банков при отправке в расчетно-кассовые центры Банка России для дальнейшей обработки, позволяющая минимизировать их расходы на обработку единицы платежного документа без замедления процесса расчетов наряду с сохранением на минимальном уровне возможности блокирования расчетов.
5. Сформулированы основные задачи развития систем электронных межбанковских расчетов, и на их основе определены основные направления экономико-технологической политики коммерческих банков.
6. Разработан программный модуль для АС Клиент-Банк, способствующий ускорению учета и обмена платежных документов между банком и его клиентами.
Практическая значимость работы. Полученные в ходе исследования данные позволяют объективно оценить влияние группы экономических, технических, технологических, организационных и инновационных факторов на функционирование и развитие системы электронных межбанковских расчетов.
Разработанные в диссертационной работе положения создают теоретическую, методологическую и практическую основу для оптимизации расчетных систем в каждом коммерческом банке, а, значит - повышают эффективность расчетных отношений между хозяйствующими субъектами.
Построенная обобщенная экономико-математическая модель внутренних процессов расчетных подразделений коммерческих банков дает возможность руководителям указанных подразделений управлять расходами на обработку единицы платежного документа путем эффективного распределения технических и трудовых ресурсов в процессе осуществления расчетов. Внедрение в практику предложенной модели позволит улучшить функционирование расчетных подразделений коммерческих банков и результаты их деятельности, обеспечит повышение эффективности осуществления расчетов.
Разработанный программный модуль обмена и учета платежных документов для АС Клиент-Банк, способствующий ускорению обмена и учета платежных документов между банком и его клиентами, может быть внедрен в организации, использующие для ведения бухгатерского учета программу 1 С: Предприятие.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на научно-технических и научно-практических конференциях 2002 Ч 2006 гг.: I Международной научно-практической конференции Бизнес в России и с Россией (Москва, 2002 г.), III Открытой научной конференции, проводимой в рамках 40-й юбилейной научной конференции Вогоградского государственного университета Молодежь и экономика: новые взгляды и решения (Вогоград, 2003 г.), Международной научной конференции Новая экономика: сущность, проблемы, достижения. Информационные ресурсы
(Ставрополь Ч Санкт-Петербург Ч Хельсинки Ч Стокгольм, 2003), II Всероссийской студенческой научно-практической конференции Будущее электронного бизнеса в России (Москва, 2003 г.), Всероссийской научно-практической конференции Проблемы развития мировых информационных ресурсов, электронного бизнеса, инфо-телекоммуникационных систем и технологий в экономике (Ставрополь, 2005 г.).
Публикации. Основные результаты, полученные соискателем, опубликованы в 9 работах, общим объемом 1,77 пл., в том числе авторских 1,16 пл.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Исследование выпонено на 149 страницах основного текста, содержит 28 рисунков, 19 таблиц и 8 приложений, библиографический список включает 163 источника.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, дается характеристика организации и функционированию системы электронных межбанковских расчетов, сформулированы цели и задачи, определены объект и предмет исследования, научная новизна, практическая значимость и основные направления апробации выпоненной работы. Проанализированы базовые понятия платежной системы и межбанковских расчетов в отечественной и зарубежной литературе.
В первом разделе Теоретические основы оценки эффективности построения и функционирования системы электронных межбанковских расчетов определены роль и место межбанковских расчетов в платежной системе, проанализирован зарубежный опыт организации электронных межбанковских расчетов, обобщены методологические подходы к исследованию проблем организации электронных межбанковских расчетов в России.
Во втором разделе Моделирование влияния эндогенных и экзогенных факторов на функционирование системы электронных межбанковских расчетов усовершенствована классификация факторов, влияющих на эффективность осуществления межбанковских расчетов, разработана методика анализа эффективности технологии межбанковских расчетов с определением этапов и способов оценки рисковых ситуаций, формализованы модели влияния факторов внешней и внутренней среды на основные показатели эффективности электронных межбанковских расчетов.
В третьем разделе Модель расчетного центра коммерческого банка, оптимизация агоритмов проведения электронных межбанковских расчетов проанализированы формы и методы организации электронных межбанковских расчетов в региональных банках, получено математическое и формализованное представление расчетного центра коммерческого банка, выпонено моделирование электронных межбанковских расчетов, разработаны рекомендации по их совершенствованию.
В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследования, сформулированы выводы и предложения, изложены практические рекомендации по их использованию.
Основное содержание диссертационной работы
Первый раздел. В России наибольшее количество и объем платежей проводится с использованием платежной системы Банка России. Ежегодный рост
объемов платежей обусловлен увеличением средней суммы расчетных отношений, как из-за происходящих в стране инфляционных процессов, так и в связи с улучшением экономической ситуации (таблица 1).
Таблица 1 Ч Платежи, проведенные платежной системой России
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
С использованием платежной системы Банка России
Объем (трн. руб.) 76,3 100,7 135,5 194,1
Количество (мн. ед.) 350,7 400,8 472,1 556,2
С использованием частных платежных систем
Объем (трн. руб.) 53,8 81,5 88,4 99,4
Количество (мн. ед.) 387,2 454,5 519,9 560,6
Построение собственной системы организации расчетов в современном коммерческом банке - довольно сложный процесс и во многом зависит от местонахождения банка. В Российской Федерации чрезвычайно неоднороден уровень инфотелекоммуникационной оснащенности банковских учреждений. В ряде регионов существуют внутренние расчетные системы, которые отвечают потребностям местных банков. А потому они не заинтересованы в развитии альтернативных форм расчетов. Естественно, что в процессе построения расчетной системы необходимо исходить, прежде всего, из насущных потребностей и возможностей самого банка, а также из направлений деятельности и рыночной ориентации клиентов банка. Работа по развитию системы расчетов проводится по таким основным направлениям, как: развитие корреспондентских связей, развитие филиальной сети, построение собственных расчетных систем.
Несмотря на то, что развитие корреспондентских связей - достаточно положительный процесс, он имеет два существенных недостатка: во-первых, каждый открытый корреспондентский счет требует от банка отвлечения ресурсов и является однозначно не самым удачным способом их размещения (проценты на остатки по счетам "ностро" или существенно ниже рыночных ставок, или в некоторых случаях вообще не начисляются), а, во-вторых, наличие множества корреспондентских счетов существенно усложняет организацию работы и контроль над всей их совокупностью и требует допонительного административного внимания. Поэтому небольшие коммерческие банки стремятся открывать корреспондентские счета в банках с более развитой филиальной и корреспондентской сетью или в банках, которые являются постоянными контрагентами данного банка.
Проблема открытия корреспондентских счетов возникает в случае географического расширения деятельности и выхода на новые рынки в других регионах и странах. Развитие собственной филиальной сети или построение расчетных систем характерно, как правило, для крупных банков. Они вкладывают значительные денежные средства, которые в случае успеха и популярности их расчетных систем быстро окупаются за счет привлечения ресурсов других банков на корреспондентские счета "лоро".
Из анализа различий в функционировании платежной системы, когда банк выступает субъектом хозяйствования или агентом субъектов хозяйствования, следует, что все элементы платежной системы остаются неизменными, когда банк осуществляет расчеты по поручению или выступает как субъект хозяйствования,
вступающий в экономическое отношение, и далее, на основании этого осуществляет расчеты. По мнению автора, наиболее точным является следующее понимание межбанковских расчетов: это безналичные расчеты, проводимые банками по поручению клиентов и/или в соответствии с собственными обязательствами, с соблюдением установленных нормативов и законов. Место межбанковских расчетов в платежной системе илюстрирует рисунок 1.
Рисунок 1 - Схема платежной системы
Место межбанковских расчетов в экономической системе определяется тем, что они являются частью специфической формы экономических отношений обмена -расчетных отношений, осуществляемых банками посредством обеспечения прохождения платежей между субъектами хозяйствования. Анализ сущности платежной системы, ее основных элементов и связей, позволяет сделать вывод, что место межбанковских расчетов в платежной системе определяется тем, что межбанковские расчеты - это основное функциональное отношение в платежной системе, предопределяющее эффективность ее функционирования и способность ее соответствия уровню развития современных технологий.
Межбанковские расчеты осуществляются с использованием платежных инструментов, определенных нормативными документами и законодательными актами, а также в соответствии с нормами делового оборота. Важно отметить, что статус лэлектронных межбанковские расчеты приобретают с момента использования средств вычислительной техники в процессе их осуществления. Существенным фактором в данном процессе является информационно-технический комплекс, используемый в процессе электронной обработки платежных инструментов, поскольку его эффективность влияет на скорость прохождения платежей и размер тарифов на расчетные услуги, предлагаемых банками.
Для определения роли межбанковских расчетов в платежной системе необходимо рассмотреть варианты осуществления расчетов, принятых в отечественной практике. Выбор схемы определяется многими условиями и факторами: надежностью, экономичностью, факторами стратегического характера.
Продожительность экономических отношений между хозяйствующими субъектами может быть отражена следующим образом:
Г, = + 'р.Щ., (1)
где 1:э - продожительность экономических отношений, сутки; 1Р Ч продожительность доставки товара, выпонения работы, оказания услуги, сутки; ^р.пл. - продожительность прохождения платежей, сутки.
Таким образом, финансовые результаты деятельности субъекта хозяйствования определяются не только количеством поставленных товаров, объемом выпоненных работ и оказанных услуг, но и зависят от того, в течение какого времени будут осуществляться расчеты, какая схема осуществления межбанковских расчетов будет выбрана. Чем сложнее схема, тем выше, как правило, вероятность того, что время прохождения платежей будет больше, и, следовательно, осуществление экономического оборота будет происходить медленнее. Любые проблемы в осуществлении расчетов снижают результативность экономических отношений в реальном секторе, и, соответственно, чем быстрее осуществляются расчеты, в том числе межбанковские, тем эффективнее экономические отношения. При этом, чем выше доля материальных затрат в себестоимости продукции, работ, услуг, тем в большей степени проявляется эта зависимость.
Поскольку операция оплаты поставок (выпонения работ, услуг) является единичной в процессе простого и расширенного воспроизводства, то из этого следует, что эффективность реального сектора может существенно зависеть от состояния платежной системы в целом и, в частности, от уровня организации межбанковских расчетов. Так как по результатам основной деятельности субъекты хозяйствования осуществляют платежи по различным финансовым обязательствам (налоги в бюджеты разного уровня, взносы во внебюджетные фонды и прочие структуры), то от организации межбанковских расчетов зависит и социально-экономическое состояние страны.
Роль платежной системы в экономической системе определяется тем, что от эффективности построения и функционирования платежной системы зависит эффективность экономической системы в целом, а поскольку электронные межбанковские расчеты составляют ведущее функциональное отношение в платежной системе, то роль межбанковских расчетов в платежной системе может быть определена соответствующим образом: состояние и организация электронных межбанковских расчетов определяет эффективность функционирования платежной системы, то есть способность поно, надежно и с минимальными затратами обслуживать отношения обмена в экономической системе за единицу времени.
Второй раздел. Электронные межбанковские расчеты являются одним из самых напряженных секторов банковской деятельности в современных условиях, что связано как с низкой доходностью других банковских операций (валютных, с ценными бумагами, межбанковским кредитованием и др.), так и с теми перспективными возможностями, которые предоставляет заключение договоров с клиентами на расчетно-кассовое обслуживание (комплексное управление денежными средствами клиента). Для того чтобы получить преимущество по отношению к другим участникам межбанковских расчетов, необходимо обеспечить определенный уровень качества платежей и расчетов, которые осуществляются по поручению клиентов.
Межбанковские расчеты, которые являются достаточно сложным процессом, как по содержанию, так и по формам осуществления, следует рассматривать с позиций их эффективности как интегральной характеристики, свойств продукции, работ, услуг, обусловливающих способность удовлетворять потребностям клиентов в соответствии с их назначением. Это позволяет определять достигнутый уровень в организации межбанковских расчетов, желаемый уровень, отклонения, мероприятия по достижению стандартов качества. Проведенный анализ подходов к определению требований, предъявляемых к межбанковским расчетам, роли и места межбанковских расчетов в платежной системе, позволяет нам предложить определение показателя эффективности межбанковских расчетов. Показатель эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов - это интегральное понятие, характеризующее определенный уровень поноты, скорости, надежности и экономичности выпонения расчетов.
Эффективность осуществления электронных межбанковских расчетов зависит от совокупности факторов, которые целесообразно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы оказывают опосредованное влияние на результаты межбанковских расчетов. Внутренние факторы непосредственно влияют на результаты межбанковских расчетов. Анализ факторов, влияющих на развитие и функционирование системы электронных межбанковских расчетов, позволяет восстановить зависимость оптимизируемых показателей от анализируемых факторов. Установить степень влияния факторов возможно в результате анализа каждого из них в отдельности. Результатом анализа является введение уравнения цели каждого выделенного фактора в общую систему банковского менеджмента в коммерческом банке. Полученная база знаний позволит выбрать вид оптимизации, установить допустимые значения контрольных параметров и диапазон их изменения для каждого из факторов влияния и оптимизировать основные показатели эффективности электронных межбанковских расчетов.
Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов заключается в оптимизации показателей уровня поноты, скорости, надежности и экономичности выпонения расчетов. Под оптимизацией показателя скорости будем понимать осуществление одновременного расчета по максимально возможному числу платежей. Данный показатель напрямую связан с производительностью программно-технического комплекса расчетной системы, используемой для обработки, учета, маршрутизации и отправки платежных документов получателям (участникам электронных межбанковских расчетов). Наибольшее количество платежей коммерческими банками отправляется по сети Банка России (рисунок 2).
В Платежи, проведенные платежной системой Банка России
9 Платежи, проведенные в пределах одного подразделения кредитной организации
П Платежи, проведенные между подразделениями одной кредитной организации
Платежи, проведенные через корр. счета кредитных организаций, открытые в друпх КО
Платежи, проведенные расчетными небанковскими организациями
Рисунок 2 Ч Структура платежей (%), проведенных платежной системой России в 2005 г.
Следовательно, величина показателя скорости и надежности, а как следствие Ч и экономичности расчетов, прямо пропорционально зависит от производительности программно-технического комплекса, используемого для обработки и отправки платежных документов по системе Банка России. Автором получены зависимости времени отправки реестра платежей от количества платежных документов (ПД), содержащихся в нем, при изменении нагрузки в расчетной подсистеме.
Из рисунка 3 следует, что с увеличением количества платежных документов в реестре время его обработки увеличивается. Выявлять зависимость между количеством платежей, выгружаемых для отправки по сети межфилиальных расчетов нецелесообразно, поскольку данный процесс уникален в каждом коммерческом банке и зависит от количества структурных подразделений (филиалов), используемых каналов связи между подразделениями, и т.д.
Время отправки (секунд) 1080
Ей 0,54% ЯЛ2 = 0,9999895
350 450
850 950
--Ч Среднедневная нагрузка равна нулю пл. док. у - 0,00002x2 + 0,201х + 123,93
......Среднедневная нагрузка равна 10000 пл. док. у = 0,00023x2 + 0,224х + 143,46
Ч Ч - Среднедневная нагрузка равна 20000 пл. док. у = 0,00045x2 + 0.247Х + 162,99 ----Среднедневная нагрузка равна 30000 пл. док. у = 0,00066x2 0.271Х + 182,52
Рисунок 3 - Зависимости времени отправки реестра от количества платежных документов, содержащихся в нем, при изменении нагрузки на систему
Под оптимизацией показателя надежности понимается применение банком заранее установленного на случай блокирования расчетов агоритма управления очередями платежей, позволяющего минимизировать их количество и объем. А экономичность расчетов заключается в оптимизации показателя средней стоимости отправки одного платежного документа.
Внешние факторы дожны восприниматься как заданные величины, так как они оказывают опосредованное значение на основные показатели эффективности и слабо коррелируют с ними. Среди внешних факторов, оказывающих явное влияние на отдельно взятого участника электронных межбанковских расчетов, можно выделить следующие (из группы экономических факторов среды):
Х реализуемая денежно-кредитная политика;
Х система налогообложения;
Х состояние финансовых рынков.
Основными инструментами воздействия денежно-кредитной политики на функционирование системы электронных межбанковских расчетов являются: рефинансирование (кредитование) кредитных организаций, процентная политика и операции по изъятию ликвидности (депозитные операции). Система налогообложения Ч это, прежде всего, ставки налогов и налоговый календарь. Состояние финансовых рынков косвенно влияет на функционирование системы (через объемы национальной валюты в платежной системе страны на ставки рынка межбанковских кредитов, а в результате - на доходность размещения профицита ликвидных средств на корреспондентском счете коммерческого банка) и с основными показателями эффективности функционирования системы электронных межбанковских расчетов имеет отдаленную связь.
Проблему эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов целесообразно рассматривать также с учетом рисков. Анализ сущности межбанковских расчетов, их эффективности, факторов, влияющих на них, подходов к определению банковских рисков, позволили нам определить риски межбанковских расчетов следующим образом: это уровень неопределенности, с которым осуществляется перечисление денежных средств со счета одного клиента на счет другого в соответствии с действующими правовыми нормами и банковскими правилами плюс вероятность выхода за границы норм и правил. Неопределенность, с которой осуществляются электронные межбанковские процессы, обусловливается тремя основными параметрами, характеризующими результат межбанковских расчетов:
Х соответствие суммы полученной сумме, заявленной к перечислению;
Х верификация реквизитов платежа, заявленного к перечислению;
Х обработка платежного документа и его отправка в установленные сроки.
Первые два параметра являются встроенными процедурами расчетных систем,
используемых банками. Однако процедура обработки платежных документов в установленные сроки требует прямого вмешательства и постоянного мониторинга за соблюдением всех законодательных и правовых норм со стороны персонала расчетного подразделения коммерческого банка. Наряду с соблюдением сроков у банка имеется возможность снижения издержек в течение операционного дня. Автором предлагается инструментарий для обеспечения мониторинга обработки платежей в пороговое время между операционными периодами, определенными Банком России. Показатель привлекательности отправки ПД в более раннем периоде времени в стоимостном выражении рассчитывается по формуле:
Сг; = СI (Кг,/(Г, - Т,.,) *(Тп - ПО)/п) * (Бг^-Бгл) + + ( (Кг,/(Г,-Ти,) * (Т)3 - П,))/п) * (Бгр-Бг^) +
+ ... + <Т (Кг,/(Г, - Ты) * ( Ти - Т,.,))/п) * (Бг^-Бг^,) (2)
где С Ч показатель привлекательности отправки платежного документа в более раннем периоде времени в стоимостном выражении, К Ч количество реально отправленных платежных документов в более позднем периоде времени в пороговое
время, Б - стоимость единицы платежа, согласно тарифов на расчетные услуги Банка России , г Ч признак платежа (внутрирегиональный Ч межрегиональный), I = 1...П Ч день по порядку в исследуемом интервале времени, } Ч номер временного периода, Т[ Ч время отправки реестра документов, Т,., Ч предыдущее время отправки реестра документов, Т^ - пограничное время между периодами.
Использование данного инструментария позволит определить диапазон возможных экономических потерь при отправке платежных документов между потенциально доступными к отправке и всеми возможными к отправке платежными документами в пороговое время между операционными периодами.
Риски межбанковских расчетов, влияющие на эффективность осуществления межбанковских расчетов, целесообразно разделить на реализованные и нереализованные. Автором разработана методика анализа эффективности технологии электронных межбанковских расчетов с определением этапов и способов оценки рисков, возникающих при их осуществлении (рисунок 4).
Рисунок 4 Ч Агоритм оценки рисков, возникающих при осуществлении ЭМР
Процедура определения затрат по ликвидации последствий рисковых ситуаций, убытков и неполученных доходов, связанных с неблагоприятными факторами, проявившимися в процессе осуществления межбанковских расчетов, реализуется следующим образом:
R = ZprRi! Y = Y,P)-Yj; D~ypk-Dk (3)
J-1 k^I
где R - затраты банка на устранение последствий рисковых ситуаций; Y - убытки банка в результате мошенничества, уплаты им штрафов; D - упущенная выгода банка в результате допущения рисковых ситуаций; Pjк - вероятность соответственно
i, j, к рисковой ситуации; i = 1...N, j = 1...M, k = 1...K; RД - затраты банка по устранению i-ой рисковой ситуации; N - количество рисковых ситуаций, вызывающих допонительные затраты; Yj, - затраты банка по устранению j-ой рисковой ситуации; M - количество рисковых ситуаций, по которым возникают убытки; Dk - доходы банка, которые могли бы быть получены, при недопущении k-ой рисковой ситуации; К - количество рисковых ситуаций, в которых возникает упущенная выгода.
Вероятность рисковых ситуаций Р(В) рассчитывается следующим образом:
P(B)=p(B/Ar)-P(Ar) (4)
где Аг - факторы, влияющие на эффективность осуществления электронных межбанковских расчетов, г = 1...R; R - количество рассматриваемых факторов, влияющих на показатели эффективности осуществления расчетов.
Использование предложенной методики возможно при накоплении и обработке статистических данных, позволяющих определить вероятностные характеристики рисков каждого из значащих факторов на каждом этапе осуществления расчетов или в каждой конкретной ситуации. Реализация предложенного методологического подхода позволит повысить доверие к банку, обеспечит эффективность межбанковских расчетов, снизит потери банков от возможных рисков межбанковских расчетов, повысит конкурентоспособность банка на рынке банковских услуг.
Третий раздел. Математическую модель расчетного центра представим в виде единственной (характеризующей осуществление расчетов через платежную систему Банка России) одноканальной системы массового обслуживания (СМО). Платежный документ, поступающий на вход в СМО в момент выпонения оперативных задач обслуживающим устройством, ожидает возможности расчетного центра загрузить его и принять для обработки, что позволяет нам представлять математическую модель расчетного центра в виде одноканальной СМО с ожиданием. Рассматриваемая СМО предназначена для обработки некоторого потока платежных документов, поступающих на вход системы большей частью нерегулярно (в случайные моменты времени). Загрузка платежных документов и их последующая обработка в обслуживающем устройстве (рисунок 5) в общем случае также длится не постоянное, заранее известное, время, а случайное, зависящее от ряда причин.
Целью математического описания расчетного центра в виде СМО является построение математической модели, связывающей заданные условия работы рассматриваемой системы (производительность канала обслуживания, характер потока ПД и т.п.) с показателями эффективности функционирования системы расчетов коммерческого банка, описывающими ее способность справляться с потоком ПД. В рассматриваемой СМО каждый ПД проходит следующую цепочку процессов: оператором АРМ О из загруженных в систему ПД формируется реестр (процесс 1ь рисунок 5), каждый ПД из сформированного реестра на сервере БД проходит контрольно-учетные процедуры (процесс 2, рисунок 5), выводится на бумажный носитель (процесс 3, рисунок 5), доставляется оператору АРМ К (процесс 12, рисунок 5), оператором АРМ К проводится его допонительный
контроль (процесс Ь, рисунок 5), на ЭВМ оператора АРМ К каждый ПД из сформированного реестра повторно проходит контрольно-учетные процедуры (процесс 4, рисунок 5) и по выделенным каналам связи доставляется в РКЦ Банка России (процесс Ц, рисунок 5). Контрольно-учетными процедурами в СМО являются следующие: проверка правильности запонения всех полей ПД, проверка отсутствия дублирования отправляемого ПД с платежными документами, уже имеющимися в системе, списания средств со счета плательщика и т.д.
Подсистема для расчетов через платежную систему Банка России
Доставка реестра в АРМ Контролер
Вывод реестра ПД ца бум. носитель
Очередь Жвх)
АРМ Контролер
Очередь \_ ЖотгО /
Очередь \ Шотл) /
Очередь ЫСотк)
Очередь \ _ Нота) /
Очередь ЫГотк) /
Подтверждение
АРМ Оператор
Очередь
Отказные ПД
Подсистема для расчетов | через собственную | межфннальную сеть |
Маршрутизатор
АБС Расчеты
Коммерческого банка
Рисунок 5 Ч Схема канала обслуживания системы осуществления расчетов через платежную систему Банка России
Положительным результатом обработки каждого из отправленных платежных документов в СМО является их доставка в РКЦ соответствующего отделения ЦБ по выделенным каналам связи. Отрицательным результатом обработки ПД СМО может стать его возврат создателю (отправителю ПД).
Для расчета предельных характеристик эффективности функционирования рассматриваемой системы, описывающих ее способность справляться с потоком ПД, необходимо рассчитать показатель производительности канала обслуживания. Возможности расчетного центра коммерческого банка (производительность канала обслуживания) обеспечиваются его структурой, а также встроенными агоритмами проведения расчетов используемой подсистемой на сервере СУБД. Разложим путь ПД в СМО (рисунок 5) на п элементарных отрезков в общей длительности процесса его обслуживания, где & Ч время прохождения каждым ПД контрольно-учетных процедур на сервере БД подсистемы расчетов, 13 Ч время распечатки реестра обрабатываемых ПД на принтере расчетного центра, 14 Ч время прохождения каждым ПД допонительных контрольно-учетных процедур на компьютере оператора АРМ К.
Каждый из показателей tl], tl2,tl3, tl4 представляет собой время ручного труда операторов АРМ О и АРМ К на соответствующих этапах пребывания ПД в подсистеме расчетов центра (рисунок 5). В связи с однородностью данных показателей мы объединили их в один показатель tl = tlt + tl2 + tl3 + tl4, характеризующий общие затраты времени ручного труда на обработку единицы ПД в расчетной подсистеме.
Показатель времени с индексом 5j включает в себя временные затраты на обработку отказанных ПД на любом из этапов его пребывания в СМО. Однако, в связи с незначительностью количества отказных ПД в системе (в среднем 0,15% от общего ежедневного объема обрабатываемых РЦ регионального банка платежных документов) и в силу возможности обработки отказных ПД в СМО образовавшихся на промежутке от tli - tl2 паралельно с обработкой ПД, прошедших этап контроля на АРМ О и уже находящихся на отрезке 1з Ч 14, а отказных ПД, образовавшихся на промежутке от Из - tl4 паралельно с обработкой ПД, прошедших этап контроля на АРМ К с уже находящимися новыми ПД на отрезке li - 12, исключаем возможность влияния их наличия на продожительность обработки ПД, не имеющих причин для их отказа.
Предельные характеристики эффективности функционирования рассматриваемой системы, описывающие ее способность справляться с потоком ПД, представлены в таблице 2.
Таблица 2 Ч Предельные характеристики эффективности функционирования РЦ коммерческого банка, представленного одноканальной СМО с ожиданием
Входная информация Выходная информация
Число каналов обслуживания, п Нагрузка (трафик) системы, р = (X /р)<1
Максимальная длина очереди, ш Вероятности состояний, Рк = рк(1-р), к=0,... ,п
i Интенсивность входящего Среднее число ПД в очереди, Nm=p2/(l-p)
1 простейшего потока платежных Среднее число ПД под обслуживанием,
* документов, П,х = А = const Nm=*p
2 Производительность канала - Среднее число ПД в системе,
! интенсивность простейшего потока Neue -р/(1-р)
s лобслуживании, П0б Х= ft = const Среднее время ожидания ПД в очереди,
Й (среднее число ПД, обслуживаемое Тт=р/М1-р)1
каналом за единицу времени при Среднее время пребывания ПД в системе,
непрерывной работе) Tcvc=p/[\(I-p)l
Показатель максимальной производительности предполагает с увеличением загруженности системы необходимость уменьшения размера обрабатываемых реестров ПД, то есть с увеличением загруженности системы будет увеличиваться и количество формируемых реестров, а, значит, увеличится количество ручного труда, что приведет к удорожанию технологии обслуживания ПД в коммерческом банке и увеличению риска возникновения ошибок, обусловленных человеческим фактором.
Для нахождения оптимального размера формируемых реестров ПД при изменении нагрузки в системе инфотелекоммуникаций и ручной подготовки, при котором система будет способна с наибольшей вероятностью обработать сформированный реестр ПД, установлено распределение названной вероятности от размера реестра в виде обобщенного распределения Эрланга. Плотность
вероятностей распределения Эрланга найдена доя среднедневного объема обрабатываемых единиц равного 0; 10000; 20000 и 30000 платежных документов (5-8):
РиоО) -=! к- ((! к-С' (123,93 + 0,201-Ир + 0,00002Ыр2))3/6)-
С' <123,93 + 0,20/ // + 0,00002Ир"2).
РшоаооО) =Х-к-((Х-к-С-(143,46 + 0,224-+ 0,00023 ^ 2) )3/б)
_ С (143,46 + 0,224КГ + 0,00023N^2).
РшооооО) =1-к-((Х-к-С- (162,99 + 0,247ЫР + 0,00045-Ы/))3/6)
. е -А Х * (162,99 + 0,247 Ир + 0,00045 N^2).
Ризооооо =Л-к-((Л-к-С-(182,52 + 0,271-Ыр + 0,0006&Ыр2))3/6) Х
. -Л * с (182,52+ 0,271 Ыг + 0,00066N^2).
где к Ч количество элементарных процессов, проходящих каждым ПД в РЦ, X. Ч среднеквадратичное отклонение времени отправки реестров; Ч коэффициент влияния производительности программно-технического комплекса на время обработки единицы ПД в РЦ.
Для расчетного центра рассматриваемого банка полученные распределения представлены графически на рисунке б.
Показатель предельной вероятности обработки ПД в единицу времени (%)
850 1050 1250 1450 1650
-Среднедневная нагрузка равна нулю -Среднедневная нагрузка равна 20000 пл. док.
-Среднедневная нагрузка равна 10000 пл. док. - Среднедневная нагрузка равна ЗОООО пл. док.
Рисунок 6 Ч Распределение вероятности выпонения всех элементарных процессов в общей длительности обработки единицы реестра ПД
По точкам загруженности системы (0, ... 10000, ... 30000) по оси X и точкам экстремумов Р'ио(*)=0, Р'июооо(0=0, ... Р'тоооо№=0 полученных распределений (5-8) по оси У построена зависимость размера реестра от степени загруженности системы:
/(и) = (1,922 -КГ15- V3-2,859 -КГ9 и2 + 0,00147 V + 582); (9)
где Ч коэффициент влияния производительности программно-технического комплекса на оптимальный размер формируемого реестра ПД, и Ч объем
загруженности системы на момент расчета. Уравнение (9) является функцией цели, так f(t>) Ч это размер реестра ПД (количество ПД в реестре), показатель предельной вероятности обслуживания которого (способности системы расчетов обработать его) при заданном объеме загруженности системы имеет максимальную величину. Полученное уравнение для внедрения его в общую систему ограничений математической модели задачи оптимизации расходов расчетного подразделения коммерческого банка подставляем в уравнение зависимости времени обработки полученного реестра ПД - U(f) от заданном объема - v загруженности системы:
U(f)=tB + u (10)
где At = tД Ч to Ч приращение времени отправки единицы ПД при г) = 0...п, и Ч величина загруженности системы расчетов к моменту обслуживания ПД. Для расчетного подразделения рассматриваемого банка время обработки реестра ПД при заданном объеме загруженности системы:
U(f) = (0,00002 f(v)2 + 0,201 f(v) + 123,93) +
+ v (9,654 10'
Задачу оптимизации можно представить следующим образом:
r 2,4(^xljn)+ 3,0(Zt,j2,) + Ra/t Ч min,
при Z(W < 1Ш, Z Vy(f) < 14400;
2,4fxwl)+ 3,0(}jK,j2i) + 3,6(lpcW2) + 4,4&х,Р2) +
_ I + RaiiЧ* min, при 5>yfan) < ЪШ, I Uy(f) < 25200;
У I 2,40jc,jn)+ 3,0(Ysu2i) + 3,6(Zxll) + 4,4(%х02г) + 4,8(Zxljl3) + (12)
+ 5,8(Yxij23) + Ra,,-* min, при Z(W ^ ZШ. I Vy(f) <28800;
2.4&хоц)+ 3,0(lpclj21) + З.бфчг) + 4,40jc ,j22) + 4,8fcxijii) + 5,8(х,рз) +
, + 7,2(lmd+ 8,8(ZxIj24) + Ran Ч min, при Z<W < Z/>A Z Uy(f) < 30600;
где x,jik>m Ч количество платежных документов в системе, i Ч тип документа (=1,2 Ч платный, бесплатный), j - вид документа (j=l,2 - электронный, бумажный), к Ч признак документа (к=1,2 Ч внутрирегиональный, межрегиональный), m - номер операционного периода (m=l,2,3,S), RalIЧ совокупные расходы в единицу времени.
При этом в пределах каждого операционного периода дожны выпоняться следующие ограничения по количеству ПД, которые могут быть обработаны расчетной подсистемой коммерческого банка:
f Ifcjbni) < ZШ, Z Uy(f) < tm- to,
Z (xuki) < Z Ш. Z Uy(f) < 14400,
< T(xvk2) < ZШ, z Vy(f) < 10800, (13)
. Z(Хцн) < Zm. Z Uy(f) < 3600,
. Z6W s o.
Совокупные расходы на реализацию межбанковских расчетов в единицу времени можно разложить на три составляющие группы: расходы по оплате труда
сотрудников РЦ, расходы на оборудование и средства автоматизации электронных межбанковских расчетов, расходы, возникающие в процессе обслуживания ПД, стоимость доставки единицы ПД от клиента банку:
RaH = (а h -((Np-Y. Uy(f) SJdJ + SJdm (NaiiЧ Np)) (1 + rjMOO)] +
(a Х (Mob / dm) + Mau/dJ) + (* + <;) (xijXJ (14)
где а Ч количество обслуживающих устройств, используемых при осуществлении электронных межбанковских расчетов, с использованием платежной системы Банка России; Np - количество обслуживающего персонала единицы обслуживающего устройства; Nji Ч общее количество сотрудников расчетного центра, участвующих в процессе обработки платежей с использованием платежной системы банка России; X Uy(f) Ч общее время обработки дневного оборота ПД при заданном объеме Ч и загруженности системы ПД к началу расчетного дня U(f) = to + d *(At); Sm Ч средний ежемесячный размер оплаты труда сотрудников расчетного центра коммерческого банка; ria - коэффициент допонительной заработной платы (г|а = 0,...5); г|с Ч процент отчислений в установленные законом фонды; dm Ч количество рабочих дней в расчетном месяце; М0ь Ч ежемесячная величина расходов, списываемых с балансовой стоимости комплекта обслуживающего устройства (оборудования и программного обеспечения используемого непосредственно для обработки исходящих платежных документов); М0 Ч ежемесячная величина расходов, списываемых с балансовой стоимости средств вычислительной техники, косвенно участвующих в процессе осуществления расчетов с использованием платежной системы Банка России, но при отсутствии которых данный процесс не будет завершен согласно всех норм и правил; q - величина расходов на доставку единицы платежного документа до расчетного центра коммерческого банка, т - величина расходов на единицу платежного документа, возникающих в процессе его обработки в расчетном центре коммерческого банка.
Немаловажным условием экономии расходов банка в процессе осуществления расчетов является наличие достаточного объема ликвидных средств на ностро счетах коммерческого банка в моменты пиковой загрузки системы. Задача управления ликвидностью банка заключается в управлении потоками безналичных платежей и минимизации остатков на ностро счетах и отражена в обобщенной схеме на рисунке 7. Как в первом, так и во втором случае, прежде всего, необходимо оценить ожидаемые денежные потоки, исходя из данных по плановым платежам и прогноза негарантированных (случайных) платежей. Непосредственно процесс управления безналичной ликвидностью состоит в сопоставлении поступлений-списаний с ожидаемыми платежами (как плановыми, так и негарантированными), то есть на основании информации об уже испоненных платежах и информации о платежах, ожидаемых в течение текущего дня, необходимо предвидеть объем возможных списаний до конца операционного дня и в случае избыточной ликвидности разместить часть средств на финансовом рынке, а в противном случае, принять решение о необходимости подкрепления корреспондентских счетов для поддержания платежеспособности банка.
Система обработки данных дожна обеспечивать быстрый разбор, сортировку и группировку полученных данных в соответствии с форматом ЦБ РФ: поступления
и списания с корреспондентских счетов и счетов клиентов; неоплаченные обязательства; платежи, не прошедшие контроль расчетного комплекса; остатки на корреспондентских счетах.
системы обработки данных
Данные в формате
Плановые платежи
расчетные данные по руб. и валютным платежам
данные бэк-офиса по совершенным сдекам
хранилище данных
СУБД MS SQL Server
1 % К fr Разбор данных
Эконометркч* Инструмент* Сортировка данных
Группировка данных
S"s S'5
s'l \
данные депозитария по выплатам по ценным бумагам
данные по ожидаемым налоговым платежам
данные кредитных подразделении о выданных и планируемых кредитах
данные о сдеках на финансовых рынках
аналитический модуль
Обобщение прогнозов по плановым платежам
Рисунок 7 Ч Схема управления ликвидностью средств на ностро счетах КБ
Основной задачей аналитического модуля является построение прогноза денежных потоков. В качестве инструмента прогнозирования возможно использование широкого спектра статистических моделей. Наиболее приемлемым, по нашему мнению, является использование моделей для анализа временных рядов ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Данная модель предполагает высокий уровень гибкости и является общим случаем большинства моделей, применяющихся в современном анализе временных рядов, так как комбинирует воздействие на предсказываемую переменную прошлых случайных внешних шоков и прошлых значений непосредственно самого временного ряда. При реализации описанной схемы центр управления ликвидностью, по сути, становится операционным ядром кредитной организации, в которой аккумулируется вся информация о движении активов банка.
Подводя итоги исследований, проведенных в рамках настоящей диссертационной работы, можно утверждать, что разработанные в диссертации результаты позволят повысить эффективность систем электронных межбанковских расчетов в коммерческих банках.
Выводы и предложены
1. Совершенствование электронных межбанковских расчетов является эффективной мерой улучшения общеэкономической ситуации в стране и ее регионах. Проблемы российской платежной системы дожны решаться на уровне каждого конкретного банка собственными силами. Основным подтверждением этого тезиса является то, что даже после кризиса 1998 года банки активно стремились работать в соответствии с рыночными принципами, что способствовало
совершенствованию внутренних процессов, развитию инновационных услуг, оптимизации издержек. Другим важным утверждением является то, что российская платежная система существует не изолированно, и ей свойственны многие проблемы, которые стоят и перед частными платежными системами в России и за рубежом.
2. Основной фундаментальной проблемой организации расчетных центров в коммерческих банках России является отсутствие структурированного и формализованного характера управления процессом осуществления электронных межбанковских расчетов. В ходе диссертационного исследования были даны не только отдельные рекомендации, но и отражено решение задачи оптимизации межбанковской деятельности в четко формализованном виде, а также представлена математическая модель расчетного центра, связывающая заданные условия работы расчетного подразделения (производительность канала обслуживания, характер потока ПД и т.п.) с показателями эффективности функционирования системы расчетов коммерческого банка, описывающими его способность справляться с потоком ПД.
3. Для расчетных подразделений коммерческих банков предложена авторская модель определения оптимального количества платежных документов в реестрах, формируемых к отправке в расчетный центр Банка России с целью их дальнейшей обработки, показатель предельной вероятности обслуживания которых при заданном объеме загруженности системы имеет максимальную величину.
4. Рассматривая практическое внедрение нововведений в банке, следует отметить, что данная задача более сложна, чем анализ и выработка путей улучшения и достижения результата за счет отдельных мероприятий. Необходим комплекс средств, среди которых и обучение персонала, и четкое планирование, и специальное управление изменениями как отдельным процессом, и, конечно, проверенная и эффективная методология. Такая методология, основанная на теории рисков и математическом моделировании экономических процессов, была детально разработана во всех существенных направлениях в ходе диссертационного исследования.
5. Руководителям банков необходимо обеспечивать снижение рисков, возникающих при осуществлении электронных межбанковских расчетов. Одним из основных методов снижения рисковых ситуаций является создание единой информационно-аналитической системы. Данная система позволит определить факторы воздействия и анализировать причины возникновения рисковых ситуаций. С напонением системы набором факторов воздействия становится возможным создание ряда индикаторов и определения весовых коэффициентов рисковых ситуаций с максимальной точностью.
6. Эффективность осуществления электронных межбанковских расчетов на уровне каждой конкретной кредитной организации требует постоянного мониторинга инновационных разработок, динамической организационно-технологической перестройки, всеобъемлющего реинжиниринга финансовых потоков для их дальнейшего анализа с целью накопления базы знаний, а также для построения более достоверных прогнозов на будущее.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных перечнем ВАК
1. Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н. и др. Оптимизация автоматизированных систем межбанковских расчетов // Финансы и кредит, 2006, №20(224). - С. 17-21 - 0,34 п. л. (в том числе авторских 0,22 п. л.)
2. Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н. и др. Математическое моделирование автоматизированных информационных процессов // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета, 2006, №3(7). Ч С. 15-19 Ч 0,35 п. л. (в том числе авторских 0,15 п. л.)
Публикации в материалах конференций, сборниках трудов
3. Корчагин Д.Н. Электронная коммерция как эффективный инструмент виртуального маркетинга // Материалы I Международной научно-практической конференции Бизнес в России и с Россией 10-11 декабря 2002 г. - М.: изд-во МЭСИ, 2002. - С.66-70. - 0,08 п. л.
4. Корчагин Д.Н. Анализ ситуации на рынке электронных брокерских услуг в коммерческих банках России // Материалы III Открытой научной конференции, проводимой в рамках 40-й юбилейной научной конференции Вогоградского государственного технического университета Молодежь и экономика: новые взгляды и решения, 27-29 января 2003 г. - Вогоград: изд-во ВГТУ, 2003. -С.103-105. Ч0,06 п. л.
5. Корчагин Д.Н., Минаков В.Ф. Классификация факторов, влияющих на качество электронных межбанковских расчетов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции Проблемы развития мировых информационных ресурсов, электронного бизнеса, инфотелекоммуникационных систем и технологий, 21-29 ноября 2005 г. - Ставрополь: изд-во СГУ, 2005. - С.60-63. -0,20 п. л. (в том числе авторских 0,10 п. л.)
6. Корчагин Д.Н., Минаков В.Ф. Регулирование структуры ликвидности финансовых ресурсов в течении операционного дня И Межвузовский сборник научно-практических трудов. Выпуск 4. Научное издание. - Ставрополь: изд-во ООО Мир данных, 2005. Ч С.33-35. Ч 0,15 п. л. (в том числе авторских 0,08 п. л.)
7. Корчагин Д.Н., Минаков В.Ф. Динамика развития систем удаленного банковского сервиса в Северо-Кавказском банке Сбербанка России // Межвузовский сборник научно-практических трудов. Выпуск 4. Научное издание. - Ставрополь: изд-во ООО Мир данных, 2005. Ч С.35-37. Ч 0,12 п. л. (в том числе авторских 0,06 п. л.)
8. Корчагин Д.Н., Минаков В.Ф., Король A.C. Разработка автоматизированной системы мобильной торговли // Материалы IX региональной научно-технической конференции Вузовская наука Ч Северо-Кавказскому региону. - Ставрополь: изд-во СевКавГТУ, 2005. - С.93-94. - 0,09 п. л. (в том числе авторских 0,03 п. л.)
9. Корчагин Д.Н. Математическая модель расчетного центра коммерческого банка // Сборник заочного международного научно-практического семинара Гуманитарные и экономические проблемы информатизации современного общества. Ч Ставрополь: изд-во ООО Мир данных, 2006. Ч С.230-237. Ч 0,38 п. л.
Изд.лиц.серия ИД № 05975 от 03.10.2001 Подписано в печать 08.08.2006
Формат 60x84 1/16 Усл.печ.л. 1,41 Уч.-изд.л. 1,08
Бумага офсетная Тираж 100 экз. Заказ 254
Отпечатано в Издательско-полиграфическом комплексе Ставропольского государственного университета 355009, Ставрополь, ул. Пушкина, 1.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Корчагин, Дмитрий Николаевич
ВВЕДЕНИЕ
1 Теоретические основы оценки эффективности построения и функционирования системы электронных межбанковских расчетов.
1.1 Система электронных межбанковских расчетов, 11 ее роль и место в платежной системе России.
1.2 Оценка методов построения и характеристика основных элементов 20 системы электронных межбанковских расчетов.
1.3 Аналитический обзор концепций по проблемам организации 44 систем электронных межбанковских расчетов.
2 Моделирование влияния эндогенных и экзогенных факторов на функционирование системы электронных межбанковских расчетов.
2.1 Классификация факторов, влияющих на функционирование 53 расчетной системы отдельно взятого коммерческого банка.
2.2 Методика анализа эффективности технологии межбанковских 63 расчетов с определением этапов и способов оценки их рисков.
2.3 Модели влияния эндогенных и экзогенных факторов на величину 74 основных показателей эффективности осуществления расчетов.
3 Модель расчетного центра коммерческого банка, оптимизация агоритмов проведения электронных межбанковских расчетов.
3.1 Функциональная связь заданных условий работы рассматриваемой 98 системы с показателями эффективности осуществления расчетов.
3.2 Формализация задачи оптимизации системы электронных 114 межбанковских расчетов.
3.3 Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов и 135 использование численных результатов.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Оптимизация системы электронных межбанковских расчетов"
Актуальность исследования. Развитие экономики страны и каждого региона в отдельности во многом зависит от эффективного взаимодействия банковского сектора с хозяйствующими субъектами. Экономический рост стимулирует кредитные учреждения расширять объем и спектр предоставляемых услуг, внедрять прогрессивные технологии, повышать качество обслуживания.
В настоящее время устойчивому функционированию банковских учреждений, наращиванию их ресурсов и, как следствие, развитию всех сегментов банковской деятельности способствует подъем деловой активности в ряде отраслей хозяйственного комплекса страны, развитие малого и среднего предпринимательства, а также высокие темпы роста внешнеторгового оборота.
Вместе с тем, в банковской структуре России наметилась тенденция к сокращению количества кредитных организаций. При этом количество допонительных офисов (филиалов) кредитных организаций постоянно увеличивается. Это связано с оптимизацией коммерческими банками сети своих подразделений, предоставляющих расчетные услуги, и направлено на повышение уровня доступности и обеспеченности населения расчетными услугами. Несмотря на оптимизационные процессы, банковские учреждения страны продожают осуществлять расчетное обслуживание возросших безналичных финансовых потоков. В 2005 году платежной системой России проведено 1116,8 мн. платежей на сумму 293,5 трн. рублей. Устойчиво сохраняется темп прироста количества платежей на уровне 12,6% в год, темп прироста их объемов составляет 31,1%, причем рост происходит в основном за счет транзакций, проведенных, во-первых, Банком России и, во-вторых, проведенных в пределах одного подразделения кредитной организации (филиала).
Продожает повышаться качество расчетного обслуживания клиентов: совершенствуется нормативная база, программное обеспечение, регламент t. ) обмена электронными документами; проведена модернизация технических средств в центре обработки информации учреждений Банка России, вводятся в эксплуатацию программно-технические комплексы с применением системы сообщений и унифицированной транспортной подсистемы. Обострение конкуренции, характерное в настоящее время для банковской сферы, в том числе и за источники привлечения ресурсов, ускоряет развитие банковского бизнеса. Практически каждое кредитное учреждение в регионе стремится диверсифицировать свою деятельность, находить новые формы взаимодействия с клиентами, применять индивидуальные подходы к решению финансовых проблем клиентов.
В практику банковского обслуживания все шире внедряются технологии дистанционного предоставления услуг с применением электронных систем, осваивается торговое финансирование, овердрафное кредитование по счетам корпоративных клиентов, различные формы потребительского кредитования и др. Все это, с одной стороны, способствует углублению партнерских отношений между банковским сектором и отраслями экономики, а с другой -формирует потребности клиентов в более выгодных и быстрых условиях расчетов.
Для решения данной проблемы требуется разработка теоретических положений, методик, а также практических рекомендаций по осуществлению электронных межбанковских расчетов с максимальной эффективностью. В этой связи тема диссертационного исследования является актуальной, так как направлена на решение проблем оптимизации системы электронных межбанковских расчетов, а, как следствие - повышение эффективности осуществления расчетов между хозяйствующими субъектами экономики.
Степень разработанности проблемы. Вопросы организации и осуществления электронных межбанковских расчетов в настоящее время получают достаточно широкое освещение в научных изданиях.
Анализу организации и проблемам совершенствования систем электронных межбанковских расчетов с использованием автоматизированных банковских технологий посвятили свои труды такие ученые, как: Н.Г. Антонов, М.П. Березина, В.И. Букато, Н.Н. Каурова, С.А. Козлов, В.И. Колесников,
B.В. Конузин, Л.П. Кроливецкая, Ю.С. Крупнов, О.И. Лаврушин, Ю.И. Львов, М.А. Пессель, Е.М. Сигова, П.С. Шальнов.
Исследованиям причин блокирования расчетов и разработке рекомендаций по нормализации платежного оборота посвящены работы
C.А. Веремеенко, И.А. Готовчикова, А.И. Екушова, Р.В. Игудина, В.А. Кузнецова, М.В. Левашова, Ю.С. Масленченкова, А.Д. Морозова, B.C. Пашковского, Е.В. Самойлова, П.А. Тамарова. Анализу зарубежного опыта функционирования и развития систем электронных межбанковских расчетов посвящены труды М.П. Березиной, К. Гавальда, Д. Синки, Ж. Стуфле, X. Танака, В.К. Чопра.
Анализ трудов отечественных ученых позволяет сделать вывод, что межбанковские расчеты, предопределяющие эффективность функционирования платежной системы и являющиеся ее основным функциональным отношением, рассматриваются с позиции их совершенствования на уровне Банка России. При этом слабое внимание уделяется оптимизации системы электронных межбанковских расчетов на уровне отдельно взятого коммерческого банка, выступающего непосредственным представителем хозяйствующих субъектов. Кроме того, недостаточное внимание уделяется экономико-математическим методам оценки эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов в кредитных организациях, математическому описанию влияния эндогенных и экзогенных факторов на функционирование и развитие электронных межбанковских расчетов, а также теоретическим и прикладным аспектам определения их эффективности.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Диссертация выпонена в рамках специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, в соответствии с паспортом специальности п. 1.4 Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений, п. 2.6 Развитие теоретических основ методологии и инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методы формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.
Целью работы является разработка и научное обоснование методических положений и практических рекомендаций по повышению эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов в современных условиях.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены следующие задачи:
- оценить современное состояние разработанности исследуемого направления на основе комплексного анализа концепций по проблемам организации систем электронных межбанковских расчетов; усовершенствовать классификацию факторов, влияющих на эффективность осуществления электронных межбанковских расчетов;
- определить степень влияния эндогенных и экзогенных факторов на эффективность функционирования системы электронных межбанковских расчетов;
- разработать концепцию и методику анализа эффективности технологии межбанковских расчетов с определением этапов и способов оценки их рисков;
- построить многофакторную модель внутренних процессов расчетного центра современного коммерческого банка;
- разработать математическую модель задачи оптимизации расходов расчетного подразделения коммерческого банка в процессе осуществления электронных межбанковских расчетов;
- сформулировать основные направления и конкретные практические рекомендации по совершенствованию систем электронных межбанковских расчетов в современных экономических условиях.
Объектом исследования диссертационной работы являются расчетные подразделения коммерческих банков России и ее регионов, методы и средства организации электронных межбанковских расчетов в России и за рубежом.
Предметом исследования являются экономические и финансовые отношения, связанные с осуществлением расчетов в платежной системе, а также принципы и модели обработки потока платежных инструментов в расчетных центрах коммерческих банков.
Методы исследований. В работе использованы методы диалектического познания, математического программирования, экономико-математического моделирования, эконометрики и финансового анализа. В процессе исследования применяся аппарат математической статистики, финансовой математики и теории массового обслуживания. Обработка информации, ее анализ и определение полученных результатов производились с применением инструментария пакетов прикладных программ Maple, Advanced Grapher, Statistica.
Методологическая и теоретическая база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, банковскому делу, экономической статистике, математическому моделированию экономических процессов, а также нормативно-правовая база Российской Федерации в области платежных систем и расчетов.
Научная новизна работы.
1. Предложен агоритм определения эффективности технологии электронных межбанковских расчетов с учетом этапов и способов оценки рисковых ситуаций, возникающих в процессе их осуществления.
2. Установлены эндогенные факторы, характеризующие внутренние процессы в расчетном подразделении коммерческого банка, определена степень их влияния на основные показатели эффективности осуществления электронных межбанковских расчетов, выраженная в денежном эквиваленте.
3. Выпонено математическое представление внутренних процессов расчетного подразделения коммерческого банка с применением аппарата имитационного моделирования и теории массового обслуживания.
4. Разработана модель определения оптимального размера реестров, формируемых расчетными подразделениями коммерческих банков при отправке в расчетно-кассовые центры Банка России для дальнейшей обработки, позволяющая минимизировать их расходы на обработку единицы платежного документа без замедления процесса расчетов наряду с сохранением на минимальном уровне возможности блокирования расчетов.
5. Сформулированы основные задачи развития систем электронных межбанковских расчетов, и на их основе определены основные направления экономико-технологической политики коммерческих банков.
6. Разработан программный модуль для АС Клиент-Банк, способствующий ускорению учета и обмена платежных документов между банком и его клиентами.
Практическая значимость работы. Полученные в ходе исследования данные позволяют объективно оценить влияние группы экономических, технических, технологических, организационных и инновационных факторов на функционирование и развитие системы электронных межбанковских расчетов.
Разработанные в диссертационной работе положения создают теоретическую, методологическую и практическую основу для оптимизации расчетных систем в каждом коммерческом банке, а, значит - повышают эффективность расчетных отношений между хозяйствующими субъектами.
Построенная обобщенная экономико-математическая модель внутренних процессов расчетных подразделений коммерческих банков дает возможность руководителям указанных подразделений управлять расходами на обработку единицы платежного документа путем эффективного распределения технических и трудовых ресурсов в процессе осуществления расчетов. Внедрение в практику предложенной модели позволит улучшить функционирование расчетных подразделений коммерческих банков и результаты их деятельности, обеспечит повышение эффективности осуществления расчетов.
Разработанный программный модуль обмена и учета платежных документов для АС Клиент-Банк, способствующий ускорению обмена и учета платежных документов между банком и его клиентами, может быть внедрен в организации, использующие для ведения бухгатерского учета программу 1С: Предприятие.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на научно-технических и научно-практических конференциях 2002 - 2006 гг.: I Международной научно-практической конференции Бизнес в России и с Россией (Москва, 2002 г.), III Открытой научной конференции, проводимой в рамках 40-й юбилейной научной конференции Вогоградского государственного университета Молодежь и экономика: новые взгляды и решения (Вогоград, 2003 г.), Международной научной конференции Новая экономика: сущность, проблемы, достижения. Информационные ресурсы (Ставрополь - Санкт-Петербург -Хельсинки - Стокгольм, 2003), II Всероссийской студенческой научно-практической конференции Будущее электронного бизнеса в России (Москва, 2003 г.), Всероссийской научно-практической конференции Проблемы развития мировых информационных ресурсов, электронного бизнеса, инфоте-лекоммуникационных систем и технологий в экономике (Ставрополь, 2005 г.).
Публикации. Основные результаты, полученные соискателем, опубликованы в 9 работах, общим объемом 1,77 п.л., в том числе авторских 1,16 п.л.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Исследование выпонено на 149 страницах основного текста, содержит 28 рисунков, 19 таблиц и 8 приложений, библиографический список включает 163 источника.
Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Корчагин, Дмитрий Николаевич
Выводы и предложения
1. Совершенствование электронных межбанковских расчетов является эффективной мерой улучшения общеэкономической ситуации в стране и ее регионах. Проблемы российской платежной системы дожны решаться на уровне каждого конкретного банка собственными силами. Основным подтверждением этого тезиса является то, что даже после кризиса 1998 года банки активно стремились работать в соответствии с рыночными принципами, что способствовало совершенствованию внутренних процессов, развитию инновационных услуг, оптимизации издержек. Другим важным утверждением является то, что российская платежная система существует не изолированно, и ей свойственны многие проблемы, которые стоят и перед частными платежными системами в России и за рубежом.
2. Основной фундаментальной проблемой организации расчетных центров в коммерческих банках России является отсутствие структурированного и формализованного характера управления процессом осуществления электронных межбанковских расчетов. В ходе диссертационного исследования были даны не только отдельные рекомендации, но и отражено решение задачи оптимизации межбанковской деятельности в четко формализованном виде, а также представлена математическая модель расчетного центра, связывающая заданные условия работы расчетного подразделения (производительность канала обслуживания, характер потока ПД и т.п.) с показателями эффективности функционирования системы расчетов коммерческого банка, описывающими его способность справляться с потоком ПД.
3. Для расчетных подразделений коммерческих банков предложена авторская модель определения оптимального количества платежных документов в реестрах, формируемых к отправке в расчетный центр Банка России с целью их дальнейшей обработки, показатель предельной вероятности обслуживания которых при заданном объеме загруженности системы имеет максимальную величину.
4. Рассматривая практическое внедрение нововведений в банке, следует отметить, что данная задача более сложна, чем анализ и выработка путей улучшения и достижения результата за счет отдельных мероприятий. Необходим комплекс средств, среди которых и обучение персонала, и четкое планирование, и специальное управление изменениями как отдельным процессом, и, конечно, проверенная и эффективная методология. Такая методология, основанная на теории рисков и математическом моделировании экономических процессов, была детально разработана во всех существенных направлениях в ходе диссертационного исследования.
5. Руководителям банков необходимо обеспечивать снижение рисков, возникающих при осуществлении электронных межбанковских расчетов. Одним из основных методов снижения рисковых ситуаций является создание единой информационно-аналитической системы. Данная система позволит определить факторы воздействия и анализировать причины возникновения рисковых ситуаций. С напонением системы набором факторов воздействия становится возможным создание ряда индикаторов и определения весовых коэффициентов рисковых ситуаций с максимальной точностью.
6. Эффективность осуществления электронных межбанковских расчетов на уровне каждой конкретной кредитной организации требует постоянного мониторинга инновационных разработок, динамической организационно-технологической перестройки, всеобъемлющего реинжиниринга финансовых потоков для их дальнейшего анализа с целью накопления базы знаний, а также для построения более достоверных прогнозов на будущее.
Заключение
Одним из главных факторов решения проблемы оптимизации системы электронных межбанковских расчетов, является поная автоматизация банковских процессов. Современная модернизация межбанковской деятельности невозможна без интенсивного внедрения последних достижений науки и техники в банковское дело. Автоматизация широко затронула многие традиционные технические виды обслуживания клиентов, такие как инкассирование чеков, оплата счетов, перевод средств и т.д. Кроме того, она используется банками для сбора, накопления, хранения, обработки, анализа, передачи на расстояние и предоставления клиентам информации о денежных платежах и расчетах, а также о возможных сведениях в конъюнктуре рынков, состоянии экономики и т.д. Без применения электронной техники невозможна подготовка банками аналитических обзоров и прогнозов по различным финансовым и общеэкономическим вопросам. Благодаря новой технике банки получают возможность в значительно более широких, чем ранее масштабах предоставлять клиентам целый комплекс информационно-консультативных, справочных, правовых и др. банковских услуг, что по сути является новым направлением банковского обслуживания клиентов.
В настоящее время можно обозначить главные направления, по которым автоматизация банковской деятельности может воздействовать на конкурентную позицию банка - сокращение издержек и повышение качества обслуживания клиентов. Исследования показывают, что банки снижают внутренние расходы (в том числе на персонал), но увеличивают внешние расходы (на техническое и программное обеспечение). За последние годы эти цифры составили соответственно 5 % и 7 %. Анализ показывает, что банкам следует сделать упор на следующих основных направлениях:
1) Совершенствование сетевых технологий, включая скоростные протоколы передачи данных;
2) Интелектуальное программное обеспечение, например, программы накапливающие жизненную историю движения финансовых потоков, которые дожны повысить прибыльность. Интелектуальная обработка данных - самое перспективное направление. Обогащение данных является ключом к получению не просто новой, но и более осмысленной информации о денежных потоков, их сезонных колебаниях.
Для сокращения издержек на обработку платежных документов следует разрабатывать и применять технологии обслуживания клиентов, которые позволят организовать работу с ними вне операционных залов, таких как:
- использование безналичных расчетов на основе пластиковых карт;
- применение устройств самообслуживания клиентов (в первую очередь, банкоматов для выдачи наличных денег);
- электронные системы расчетов в торговых точках, которые позволяют существенно сократить налично-денежный оборот;
- обслуживание клиентов на дому и в офисе, т. е. клиент сам проводит банковские операции, взаимодействуя с банковской ЭВМ, не выходя из дома. Технический прогресс способен удовлетворить растущие потребности в дистанционном общении с банком. Однако здесь существуют и проблемы:
- Обеспечение безопасности операций и их конфиденциальности.
- Значительная стоимость компьютерных технологий и оборудования, что требует от банка высоких первоначальных затрат, которые он перекладывает на клиентов. Чем реже клиент имеет возможность посещать банк, тем больше ему приходится за это платить.
Но несмотря на множество проблем, уже сейчас очевидно, что банки вступают в принципиально новый этап развития. В банковской деятельности существует понятие retail banking, обозначающее все виды обслуживания частных лиц. Эта часть деятельности, как правило, не рассматривается и не включается в проекты систем автоматизации банков - слишком громоздка основная деятельность банка, требующая не только учета операций, выпоняемых в течение операционного дня, но и экономического анализа деятельности, расчетов по кредитам и депозитам, учета операций с валютой и др. Однако обслуживание часто остается одним из самых трудоемких видов работ. В России проблемы автоматизации сферы retail только появляются, поэтому важно изучить их с самого начала комплексно. Следует внимательно изучать и по возможности адаптировать решения, которые предлагают зарубежные фирмы, имеющие огромный опыт и надежные технологии. Существующие решения достаточно просты и позволяют не только автоматизировать процесс обслуживания, но и органично включить его в единую систему управления банком.
Не мало важной проблемой банков в настоящее время является управление инвестициями, направляемыми в банковские электронные системы, чтобы последние поностью отражали перемены в банковской индустрии и современное представление о банковской деятельности. Успех на стратегических направлениях бизнеса целиком зависит от реализации новых систем. Лидерами среди конкурирующих банков будут те, кто сможет решить эту проблему.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Корчагин, Дмитрий Николаевич, Ставрополь
1. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под ред. А.А. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.
2. Балабанов И. Т. Деньги и финансовые институты. СПб.: Питер, 2000. 322 с.
3. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2002. 289 с.
4. Банковское дело. Учебник, под ред. Кроливецкой JI. П., Белоглазовой Г. Н., изд. 5-е, перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 292. с.
5. Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина О. И., изд. 2-е перераб. и доп., М.: Финансы и статистика, 2000. 342 с.
6. Денежное обращение и банки. Учебное пособие. Под ред. Белоглазовой Г. Н., Толоконцевой Г. В. М., Финансы и статистика, 2000.
7. Вишняков И. В. Экономико-математические модели оценки деятельности коммерческих банков. СПб, Изд-во СПб университета, 1999.
8. Бухвалов А.В., Идельсон А.В. Самоучитель по финансовым расчетам. М.: Мир, Пресс-сервис, 1997.
9. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие для вузов / Под. ред. С.И. Макарова, А.П. Сизикова, Б.П. Чупрынова. Самара: Изд-во Самарской государственной экономической академии, 2004.
10. Варшавский А.Е. Моделирование неплатежей и денежного спроса в бартерной экономике России // Экономика и математические методы, 2000. с. 11-27
11. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств в задачах управления финансами // Аудит и финансовый анализ, № 2, 2000.
12. Недосекин А.О., Заблоцкий С.Н. Подход к учету договых обязательств в программах фондового менеджмента // Аудит и финансовый анализ, №1,2001.
13. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономистов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005.14Капельян С.Н., Левкович О.А. Основы коммерческих и финансовых расчетов. Минск: НТЦ АПИ, 1999.
14. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансовых расчетов / Пер. с серб. / Предисл. Е.М. Четыркина. М.: Финансы и статистика, 1994.
15. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003
16. Хинчин А.Я. Работы по математической теории массового обслуживания. М.: ГИФМЛ, ГФОС, 1963.
17. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные средства их поддержки. М.: Финансы и статистика, 2000.
18. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике. СПб.: Питер, 2002.
19. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: Финстатинформ, 1999 г.
20. Банковское дело / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистка, 2000 г.
21. Банковское дело / под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2002 г.
22. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие, изд. 3-е, перераб., М.: Финансы и статистика, 2000. -297 с.
23. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России: Анализ практики. М.: Консатбанкир, 1997 г.
24. Фетисов Г. Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М., Финансы и статистика, 2000.
25. Замков О.О., Тостопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.: ДИС, 2001.
26. Учеб. Пособие / Под. ред. О.Г. Семенюты. Ростов н/Д: Феникс, 2001.
27. Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения Счета - Операции - Услуги: Пер.: с фр. М.: Финстатинформ, 1996 г.
28. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками: Кредиты, денежные вклады,платежный оборот: Пер. с нем. М.: Международные отношения, 1996 г.
29. Мете Ж. Стабильность банковских систем // Семинары по банковскому делу и страхованию: Пер. с фр. СПб, 1998. с 15-16.
30. Роуз П. Банковский менеджмент: Пер. с англ. Со 2-го изд. М.: Дело тд., 1995 г.
31. Синки, мл. Дж. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. 4-го изд. М.: ИПЦ Вазар-Ферро., 1994 г.
32. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Издательская корпорация Логос, 1999 г.
33. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. М.: Издательство "Консатбанкир", 2001 г. С. 57.
34. Методологические основы системной классификации банковских рисков. // Банковское дело. №6. - 2001 г. - с.27.
35. Шеремет А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М., Финансы и статистика, 2000.
36. Чухланцев Д.О. Введение в постановку задачи рационализации платежей в народном хозяйстве // XXI век: новая модель специалиста-экономиста: Тез. докл. Международ, науч.-метод. Конф. -М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000. с.63-64
37. Разрушение системы неплатежей в России: создание условий для устойчивого экономического роста (доклад Всемирного банка) // Вопросы экономики. 2000. - №3. - с.4-45
38. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000. - 124 с. - (серия Высшее образование.
39. Плущевская Ю., Старикова Л. Исследование финансовых потоков в российской экономике // Вопросы экономики. 1997. № 12. - с. 117-131
40. Березина М.П., Крупнов Ю.С., Межбанкоские расчеты: Практическое пособие. М.: Финстатинформ, 1994.
41. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина М.: Финансы истатистика, 2000. 567с.
42. Любимцев Ю., Дудкин В. Финансовые потоки как объект индикаторного планирования и регулирования // Российский экономический журнал. 1998. -№3.
43. Веремеенко С.А., Игудин Р.В. Банковские технологии снижения уровня неплатежей // Банковское дело. 1998. - №3. - С. 38-40
44. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело, 2002.
45. Гришин В. И. Фактор стабилизации экономического и социального положения в регионах. //Финансы, № 8. 2001. - С. 3 - 6.
46. Безналичные деньги миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 1998.-ЖЗ.
47. Губанова А.В. Основы теории лэлектронного документа. // Банковские технологии. 2000. - № 2. - с. 10-12
48. Мотышнна М.С. Исследование систем управления и системный анализ: Методические и прикладные аспекты: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002.- 116 с.
49. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах. -М.: Инфра-М, 1996, с.85.
50. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. СПб.: Изд. дом "Бизнес-пресс", 2000. - 326 с.
51. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. -М.: ИЦП Вазар-Ферро, 1994.-320 с.
52. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 1994.-400с.
53. Чухланцев Д.О. Моделирование организации расчетов между предприятиями в условиях кризиса платежей // Финансовая математика. М.: ТЕИС, 2001. -с.333-337
54. Электронные деньги и общество открытой сети. // Под ред. Асахико (Хико Исобэ. Hitachi Research Institute. Перевод с английского 1997. 96 с.
55. Информационные системы: Учебное пособие/Под ред. В. Н.Воковой и Б.И. Кузина. СПб. Изд-во СПбГТУ, 1998. - 214 с.
56. Рудакова О. С. Банковские электронные услуги. / Учебное пособие для ВУЗов. -М.:ЮНИ 1997 г.
57. Козлов В.Н. Системный анализ и принятие решений: Учебное пособие. -СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. 190 с.
58. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт, Казимагомедов А. А., Финансы и статистика, 1999, 256 стр.
59. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник. (Библиотека словарей ИНФРА-М / Под ред. Горбуновой О. Н., Додонов В. Н., Крылова М. А. Шестаков А. В., ИНФРА-М, 1997,277 стр.
60. Лукьянова Л.М. Системный анализ: Структурно-целевой подход.: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и допоян. Калининград : КГТУ, 2001. - 234 с.
61. Минеева Н.В., Мотышина М.С., Погостинская Н.Н., Эйснер Ю.Н. Исследование сисгем управления и системный анализ: Учебное пособие. Ч. 1. Методологические и методические основы/Под ред. проф. М.С. Мотышинои. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. 108 с.
62. Мельникова Е.И. Коммерческие банки на российском рынке электронных услуг.//Банковское дело, № 10. 1999. - С. 22-26.
63. Денисов А.А. Введение в информационный анализ систем: Текст лекций. -Д.: ПИ, 1988. 52с.
64. Заде Л., Дзоер Г. Теория линейных систем. М.: Наука, 1970. - 703 с.
65. Семенов Г. В. Беляев Н. Проблемы экономической дифференциации регионов в свете концепции пространственного неравновесия. Семинар Экономические факторы федерализации России. 2 октября 2000 г.
66. Денисов А.А. Информация в системах управления: Учебное пособие. Д.: ПИ, 1980. - 67с.
67. Моисеев Н.Н. Агоритмы развития. -М.: Наука, 1987.
68. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере. М.: ЮНИТИ, 1998.
69. Материалы периодических изданий
70. Руденко А. М. К вопросу об оценке эффективности внедрения электронных банковских услуг. //Финансы, № 9. 2001.- С . 66-67.
71. Рыжков В. А. Финансовые проблемы финансирования проектов e-banking. //Финансы, № 2. 2001. С. 8 -11.
72. Паштова Л. Г. Электронные банковские услуги в инновации. //Финансы, № 7.-2001.С. 19-21.
73. Корнеев М.В. Функционирование системы клиринговых межбанковских расчетов и минимизации риска // Деньги и кредит. 1997. - №7. - с.20-22.
74. Калиткин Н.Н. Оптимальный взаимозачет догов предприятий // Математическое моделирование. 1995. - Т.7. - Вып. 1.-е. 111-121.
75. Алексеева Л.В. Особенности организации безналичных расчетов // Актуальные вопросы финансов и банковского дела: Сб. научн. Тр. / Под ред. А.И. Михайлушина, Н.А. Савинской. СПб.: Изд-во СПбГИЭА, 1999. с. 13-20.
76. Боровик А.В. Совершенствование системы расчетов в условиях инфляции // Актуальные вопросы финансов и банковского дела: Сб. научн. Тр. / Под ред. А.И. Михайлушина, Н.А. Савинской. СПб.: Изд-во СПбГИЭА, 1999. с. 24-26.
77. Березина М.П. Платежная система России и принципы ее организации // Финансы. 1998. №3. с. 32-37.
78. Березина М.П. Построение платежных систем за рубежом. // Банковское дело. 1997. №8. с. 32-37
79. Берзон Н. Формирование инвестиционного климата в регионе. // Вопросы экономики, №7.-2001.-С. 104-114.
80. Глазунов В. Н. К вопросу о стимулировании экономического развития. //Финансы, № 2. 2001. - С. 16 - 18.
81. Лушин С. И. Финансовая глобализация. // Финансы, № 2. 2001. - с. 61-64.
82. Дерябина М. Реструктуризация российской экономики через передел собственности и контроля. //Вопросы экономики, № 10. 2001. - С.
83. Иларионов А. Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором. //Вопросы экономики. № 4. 2001, с. 4-31.
84. Колесов А. С. Финансовая политика субъекта Российской Федерации: цели, ресурсы и пути. //Финансы, № 7. 2001. - С. 3 - 7.
85. Построение распределенных банковских систем: проблемы и решения. Бондарев В.А. Банки и технологии -1997.-№1- с15-17.
86. Камышева Л. Любой каприз // Деловые люди, ноябрь 2004, № 164, с. 58-62.
87. Личный банкир (Интервью с зампредом правления АБ ИБГ Никойл А. Куликовым // Деловые люди, ноябрь 2004, № 164, с. 63.
88. Паперная И.С. С капиталистическим приветов // Профиль, 18.10.2004, № 38, с. 50-52.
89. Семикова П. Банковские инновации и новый банковский продукт. // Банковские технологии, 2002, №11, с.42-47.
90. Е.В. Самойлов, АКБ Вого-Вятский банк Сбербанка России. Подход к оценке стабильности остатков на счетах лоро коммерческого банка //
91. Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ 11/2005, с. 44-47.
92. Готовчиков И. Финансовая устойчивость банка // Банковские технологии, 2004, №4, с. 112-119.
93. В.В. Конузин, П.С. Шальнов. Подходы к автоматизации процесса управления ликвидностью в коммерческом банке // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ, 2/2005 (58, с. 69-75.
94. Одинцова М.В., Роль банковского сектора в развитии экономики региона // Деньги и кредит. 1/2004, с. 28-31
95. И.Н. Рыкова, Эффективность кредитной политики региональных банков. // Банковская деятельность: услуги.
96. В.А. Кузнецов, О.С. Рудакова Формализация процесса возникновения операционного риска в системах электронных денег // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ, 4/2005 (58, с. 54-61.
97. Цыбульский В., Миронович О. Создаем расчетный центр // Банковские технологии. 2002, №7-8, с. 62-67.
98. Семикова П. Отимизация межбанковского клиринга // Банковские технологии, 2003, № 2, с. 16-25.
99. Б.Н. Горюхин, К.О. Гузов, В.А. Фатуев Оценка периода использования остатков денежных средств с расчетных счетов клиентов // Банковское дело, 2001, №1, с.25-27.
100. Седин А.И. Операционные риски: классификация и некоторые практические аспекты // Бухгатерия и банки, 2002, №3, с.21.
101. Н.Н. Каурова Рынок розничных банковских услуг в России // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ 01/2005 (55, с. 21-44.
102. Белоглазова Г.А. Реструктуризация банковской системы и проблемы банковского регулирования // Актуальные вопросы финансов и банковского дела: Сб. научн. Тр. / Под ред. А.И. Михайлушкина, Н.А. Савинской. СПб.: Изд-во СПбГИЭА, 1999. с. 41-47, 92 с.
103. Савинская Н.А., Домбровский А.П., К вопросу о реструктуризации банковской системы // Деньги и кредит. 1998. №10, с. 12-18
104. Шевченко С.И., Использование инструментов финансового рынка для управления кредитными рисками // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ, №2,2005 (56). с. 75-81.
105. Померанцева Н., Банки модемного пула // Комерсантъ деньги, №24, (479) 21.06-27.06.2004, с. 36-37.
106. Эскасен Ж., От операционного риска к операционному совершенству // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №6. 2005 (60). -с.85-93.
107. Зарипов И.A., Private banking в России // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №4,2005 (58), с. 45-53.
108. Камышева Л., Любой каприз // Деловые люди, ноябрь 2004, № 164, с. 58-62.
109. Семикова П., Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии, №11,2002. 42-47
110. Козлов А.А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора России // Деньги и кредит, №2 2004. с. 3-6
111. Мурычев А.В., Развитие розничного банковского бизнеса в регионах России // Деньги и кредит, №3,2004. с. 27-30.
112. Бездудный М.А., Кучинский К.А., Пастухов Е.С., Типология регионов России по уровню развития банковской деятельности // Банковское дело, №11, 2003. с. 33-42
113. Лаврушин О.И., От теории банка к современным проблемам его развития в экономике // Банковское дело №7,2003. с. 2-7.
114. Смородинская Н.В., Национальные платежно-расчетные системы развитых стран: организация и системные риск // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №6, 2002 (27), с. 40-66.
115. Морозов А.Д., Концепция, архитектура и основные особенности системы расчетов в Альфа-Банке // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №5,2004 (48), с. 33-38.
116. Тамаров П.А., О подходе к совершенствованию платежной системы Банка России // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №3, 2004 (46), с. 35-45.
117. Левашов М.В., Безопасность банковских и информационных технологий в расчетной (платежной) системе банка // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №7-8, 2002 (28), с. 121-127.
118. Большакова Л.Я., Геронин Н.Н., Наблюдение за платежной системой: новая обязанность центральных банков // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №10, 2003 (41), с. 53-57.
119. Шамраев А.В., Развитие электронных банковских услуг и проблемы правового регулирования: аспекты платежной системы // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №3, 2004 (46), с. 46-52.
120. Ивашутин О.И., Стандарты международных платежных систем для обеспечения расчетов через сеть Интернет // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №12,2004 (54), с. 87-91.
121. Развитие платежных систем в Калининградской области с учетом особенностей региональной экономики // Деньги и кредит, №3,2004. с.50-54.
122. Чернобыльская А., Управление платежами банка как средство повышения прибыльности // Банковские технологии, № 3, 2003. с.30-32.
123. Севрюгина Т.В., Геронин Н.Н., О текущем состоянии и тенденциях развития платежной системы России // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №3, 2003 (35), с. 33-37.
124. Перестенко О.В., Некоторые международные тенденции развития платежных систем // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №12,2004 (54), с. 30-39
125. Брюков В.Г., Какой быть платежной системе России // Методический журнал Расчеты и операционная работа в КБ №6, 2005 (60), с. 36-45.
126. Екушов А.И., Анализ платежных потоков в банке // Банковские технологии, №3,2002.-с. 18-21.
127. Нормативно-правовые акты 159
128. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
129. Гражданский кодекс Российской Федерации;
130. Положение Банка России от 01.04.2003 № 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации";
131. Положение Банка России от 07.10.2002 № 198-П "О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России" (регистрационный номер в Министерстве юстиции Российской Федерации 4069 от 23.12.2002;
132. Положение Банка России от 03.10.2002 № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";
133. Положение Центрального Банка РФ "О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации" от 25.11.1997 г. N 5-П;
134. Указание Банка России от 03.03.2003 № 1256-У "О внесении изменений и допонений в Положение Банка России от 03.10.2002 № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";
135. Годовой отчет Банка России за 2004 год (Раздел II Деятельность Банка России Ссыка на домен более не работаетp>
136. Положение Банка России от 06.05.2003 № 225-П "О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)";
137. Положение Банка России от 23.06.1998 №36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России";
138. Указание Банка России от 13.12.2001 № 1067-У "О внесении изменений и допонений в Положение Банка России от 23.06.1998 №36-П "Омежрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России";
139. Указание Банка России от 24.04.2003 № 1274-У "Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России";
140. Указание Банка России от 28.03.2003 № 1262-У "О порядке работы учреждений Банка России при расчете и взимании платы за расчетные услуги Банка России";
141. Положение временное Банка России от 10.02.1998 № 17-П "О порядке приема к испонению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями";
142. Указание Банка России от 09.09.2002 № 1193-У "О порядке обновления "Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации";
143. Указание Банка России от 11.08.1998 № 313-У "О внесении изменений в Положение Банка России о "Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации (Положение о "Справочнике БИК РФ" № 48 от 16.09.1996";
144. Указание Банка России от 01.03.2001 № 926-У "О порядке работы с расчетными документами, платежными ордерами при изменении реквизитов банков, их клиентов" (в редакции Банка России от 15.06.2001 № 978-У;
145. Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1996 № 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения";
146. Налоговый кодекс Российской Федерации;
147. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
148. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи";
149. Положение Банка России от 27.06.2001 № 144-П "О внесении изменений и допонений в Положение Банка России "О порядке предоставления (размещения кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения" от 31.08.1998 № 54-П";
150. О поддержке малого предпринимательства в Ставропольском крае. Закон Ставропольского края № 36-кз от 27.09.96. (ред. от 07.12.1998 № 40-кз).
151. О расширении инвестиционной деятельности в крае с участием Ставропольского банка Сберегательного банка Российской Федерации. Постановление Правительства СК № 288-п.
152. Об утверждении порядка государственной регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории Ставропольского края. Постановление Правительства СК № 98-п.
153. Поддержка малого предпринимательства в Ставропольском крае на 2001 -2002 гг. Проект краевой целевой программы.
154. Итого 2892405,65 693930 4,17 2040979 1,06
155. Итого 1126243,71 237674 4,74 446920
156. Итого 1459195,32 383449 3,81 970495
157. Итого 1149270,52 246035 4,67 443516
158. Продожение приложения А Размер платы списанных ч/з РКЦ платежей в 2004 годус применением коэффициента)1. Стоимость Средняя
159. Кол-во одного Кол-во стоимость
160. Итого 3179806,85 799781 3,98 2155195 1,08
161. Итого 1293977,45 287994 4,49 471902
162. Выгружено для отправки на РКЦ Отправлено на РКЦ ЦБ Отложено на Отказано в проплате Полученные на Ностро счет
163. Выгружено для отправки на РКЦ Отправлено на РКЦ US Отложено на другой операционный день Отказано в проплате Полученные на Ностро счет
164. Выгружено для отправки на РКЦ Отправлено на РКЦ ЦБ Отложено на другой операционный день Отказано в проплате Полученные на Ностро счет
165. За текущий операционный Отложено с прошлых
166. Выгружено для отправки на РКЦ Отправлено на РКЦ ЦБ Отложено на другой операционный день Отказано в проплате Полученные на Ностро счет1. За текущий Отложено с