Моделирование затрат в системе автострахования

Шиянова, Анастасия Александровна

Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование затрат в системе автострахования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученаd>кандидат экономических наук
Автор	Шиянова, Анастасия Александровна
Место защиты	Ставрополь
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование затрат в системе автострахования"

На правах рукописи

003456950 Шиянова Анастасия Александровна

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ

08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

1 2 ДЕК 2008

Ставрополь - 2008

003456950

Работа выпонена в ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Королёв Виталий Александрович Научный консультант: доктор технических наук, профессор

Минаков Владимир Федорович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Матвеева Людмила Григорьевна доктор экономических наук, профессор Куницына Наталья Николаевна

Ведущая организация: Ставропольский государственный

аграрный университет

Защита состоится 26 декабря 2008 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.256.06 при ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1а, ауд. 416.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет.

Автореферат разослан 26 ноября 2008 г.

Учёный секретарь диссертационного совета

Радченко М.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Совершенствование методов регулирования количества выплат по страховым случаям, исследование их математических моделей, анализ состояния обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и модернизация тарифной политики являются актуальными в сложившихся условиях функционирования рынка автострахования в России.

Автострахование представляет собой довольно крупный сектор рынка страхования, финансовый рост которого обеспечивается сборами по добровольному страхованию (КАСКО) и по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Добровольное автострахование имеет устойчивую тенденцию к росту, обусловленную увеличением доходов населения и рисков угона транспорта, в то время как ситуация с обязательным страхованием ответственности владельцев транспортных средств неоднозначна и, следовательно, требует детального изучения. Бурный приток денежных средств в страховые компании, характерный для 2004 года, способствовал формированию представлений о безубыточности ОСАГО. Однако анализ динамики собранных страховщиками премий, с одной стороны, и выплат по договорам ОСАГО, с другой стороны, свидетельствует о росте убыточности данного вида страхования и на сегодняшний день этот показатель приближается к критическому значению.

Очевидно, что важную роль в проблеме развития ОСАГО играет решение задачи моделирования затрат страховых компаний для обеспечения доходности и успешной деятельности в столь массовом секторе рынка. Недостаточная степень разработанности моделирования процессов в этом секторе экономики, исследования структуры затрат страховых компаний и направлений их оптимизации, а также слабость и несовершенство законодательной базы в части повышения безопасности дорожного движения, обуславливает актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В научной литературе проблемы в сфере страховашм в целом и автострахования в частности рассмотрены в трудах зарубежных и отечественных учёных. Изучению математических методов и моделей в экономике, страховании, финансах и других областях посвятили свои труды следующие учёные: В.Е. Гмурман, Л.П. Владимирова, Г.Г. Воков, В.К. Краснов, А.И. Гладышевский, В.В. Лебедев, Т. Мак, А.П. Уздемир, Г.П. Фомин, И.Г. Винтизенко, В.Ф. Минаков, Л.Г. Матвеева, В.В. Кузьменко, Е.Л. Торопцсв, S. Billings, R. Brown, N. Rulkov, R. Engle, Ch. Fries, W. Fuller, С. Perna, M. Sibillo и др.

Исследованием актуарных расчётов в страховании занимались А. В. Бойко, A.A. Кудрявцев, Ж. Лемер, В.И. Рябикин и др.

С задачами страхования как экономической категории, с методами систематизации и структуризации страховых рисков работали такие учёные, как А.П. Архипов, В.А. Королев, H.H. Куницына, В.Б. Гомель, П.И. Ламанов, Д.С. Туленты, А.И, Гинзбург, М.В. Дятлова, М.А. Климова, В.Г. Ларионов, С.Н. Селиванов, В.В. Смирнова, Е.Ф. Дюжиков, Ю.А. Сплетухов, В.В. Шахов, Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарь-куша, J. Adkisson, W. Harvey, D. Rubin, Th. Mikosch и др.

В трудах П.В. Акинина, Д.В. Брызгалова, М.В. Павлова, C.B. Дедикова, Б.Д. Завидова, И.Э. Шинкаренко, Ю.А. Чунтомовой, Э.А. Русецкой, Г.О. Нефетиди и др. исследованы различные вопросы страхования ответственности.

В целом, в литературных источниках больше внимания уделяется общим принципам развития рынка страхования. Широко исследованы принципы организации страхового дела, концепции развития рынка страхования. Вместе с тем отметим, что недостаточно исследованы экономико-математические методы оптимизации затрат в системе автострахования с целью максимизации прибыли, механизмы финансирования мероприятий, снижающих количество страховых случаев, а также не учитывалась важность интерференции предотвращающих страховые случаи факторов.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Диссертация выпонена в рамках специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, в соответствии с п. 1.6 Паспорта специальности

- Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов и п. 1.8 - Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития, и специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, в соответствии с п. 6.4 Паспорта специальности - Резервы и механизмы повышения эффективности функционирования обязательного и добровольного страхования и п. 6.8 - Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.

Объектом исследования диссертационной работы являются страховые компании, работающие в секторе автострахования.

Предметом исследования являются финансово-экономические процессы в страховом секторе экономики, методы экономико-математического моделирования способов максимизации прибыли страховых компаний в сфере автострахования.

Целью исследования является разработка экономико-математических моделей финансовой деятельности страховых компаний в системе автострахования и развитие методик снижения их затрат.

Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи, определившие логику диссертационного исследования и его структуру:

- провести анализ математических моделей и методов, используемых для моделирования экономических процессов в финансовой системе;

- исследовать подходы к математическому моделированию и инструментальным методам, применяемым в страховом деле;

- проанализировать динамику и оценить перспективы развития рынка автострахования в России на основе известных принципов и подходов экономико-математического моделирования показателей системы автострахования;

- провести мониторинг методов оценки финансовых результатов деятельности страховых компаний, проанализировать показатели финансовой устойчивости, исследовать эволюцию характеристик убыточности ОСАГО в Российской Федерации, выявить основные причины данного явления;

- выявить математическую зависимость числа дорожно-транспортных происшествий от количества используемых автомобилей, определить и обосновать основные ме-

роприятия, реализация которых способствует снижению показателей аварийиости, и, соответственно, числа страховых случаев;

- исследовать существующие источники финансирования мероприятий по снижению числа страховых случаев, разработать механизм их допонительного финансирования, внести предложения по совершенствованию законодательной базы;

- проанализировать расчётные методы формирования финансового потенциала и стратегий развития страховых компаний, предложить методику расчёта премий по ОСАГО, разработать программу по КАСКО страхованию;

- обосновать подходы к оптимизационному моделированию финансового потенциала страховой компании при диверсификации расходов;

- разработать двухуровневую математическую модель оптимального перераспределения затрат страховых компаний, основанную на моделировании количества ДТП при совместном влиянии факторов снижения аварийности.

Теоретико-методологическая основа исследоеания. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теории страхования, экономической статистике, математическому моделированию, а также законодательные и нормативные акты РФ.

Информационной и эмпирической базой исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы страхового надзора, Управления ГИБДД ГУВД Ставропольского края, материалы международных, всероссийских и региональных конференций, отчеты страховых компаний, работающих в сегменте автострахования, законодательные акты Российской Федерации, материалы интернет-иорталов, специализирующихся на составлении рейтингов различных секторов страхового рынка. Обработка информации, её анализ и получение результатов производились с применением математических пакетов прикладных программ Microsoft Office Excel, Microsoft Office Visio.

Рабочая гипотеза основывается на том, что моделирование диверсификации затрат в системе автострахования и разработка адекватной тарифной политики способны снизить убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для страховых компаний.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Анализ страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств показал наличие темпа роста выплат по данному виду страхования, причиной которого является увеличение количества ДТП. Моделирование зависимости количества дорожно-транспортных происшествий от парка автотранспорта посредством построения полиномиальной модели показывает, что снижение рентабельности ОСАГО вызвано наличием зависимости между выделенными показателями.

В настоящее время растет убыточность обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств в связи с увеличением числа страховых случаев. Оптимизация затрат страховых компаний посредством разработанной модели позволяет снизить их число примерно на 35% за счет диверсификации затрат с учетом эффекта от реализации софинансируемых страховыми компаниями мероприятий, улучшающих условия дорожного движения.

- Диверсификация затрат в системе автострахования посредством ввода новых статей на улучшение условий дорожного движения и их оптимизация показывают, что прибыль компании может быть повышена в 1,6 раза, а социальный эффект в 1,5 раза, что объясняется снижением травматизма в ДТП и достигается разработанным механизмом финансирования мероприятий средствами страховых компаний.

- В настоящее время расчет премии по страхованию автогражданской ответственности не изменися с момента введения данного вида страхования в обязательной форме. Предлагаемая методика расчета премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключающаяся в применении коэффициента страховых тарифов в зависимости от стоимости автомобиля позволяет учитывать изменяющиеся экономические условия.

- В условиях мирового финансового кризиса, государство дожно взять на себя не столько финансовые проблемы банковского и фондового секторов, сколько повысить гарантии в страховании путем совершенствования нормативно-правовой базы, для чего в работе предложены поправки к законодательной базе системы автострахования, обеспечивающие реализацию предложенных направлений снижения показателей транспортной аварийности, а соответственно - количества страховых случаев и стабилизацию показателей рентабельности страховых компаний.

Научная новизна диссертационной работы состоит в систематизации и развитии методологического и инструментального обеспечения для оптимизации затрат в системе автострахования, как финансового сектора экономики, заключающейся в их диверсификации для повышения рентабельности обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, убыточность которого наблюдается вследствие неадекватной тарифной политики и увеличения количества страховых случаев.

По специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики:

1) разработана модель влияния факторов - условий дорожного движения на количество страховых случаев, позволившая определить как долю эффекта от раздельного проявления факторов, так и степень их совместного воздействия;

2) предложена двухуровневая математическая модель формирования прибыли в системе автострахования, на первом уровне которой идентифицируются показатели модели числа страховых случаев, на втором - оптимизируется перераспределение затрат страховщиков в системе автострахования, позволяющее диверсифицировать расходы таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную прибыль по данному виду страхования;

3) на основе предложенных моделей разработан агоритм, позволяющий с помощью перераспределения затрат страховых компаний стабилизировать финансовые показатели системы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По специальности 08.00.10-Финансы, денежное обращение и кредит:

4) модернизирована методика определения размеров страховых премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключающаяся в использовании коэффициента страховых тарифов в зависимости от стоимости автомобиля и программа добровольного страхования

автотранспорта, совместно обеспечивающие формирование финансового потенциала для рентабельной деятельности страховых компаний;

5) предложен механизм финансирования и перечень мероприятий, обеспечивающих снижение числа страховых случаев в системе автострахования с привлечением денежных средств страховых компаний для повышения их рентабельности за счет диверсификации затрат.

Практическая значимость результатов исследования.

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты позволяют эффективно формировать финансовый потенциал и определять стратегии развития страховых компаний в сфере автострахования за счет следующих положений.

Разработанная оптимизационная модель перераспределения затрат позволяет диверсифицировать расходы страховщиков в системе автострахования таким образом, что прибыль по данному виду страхования увеличивается в 1.6 раза, модель универсальна и может быть использована субъектами Российской Федерации.

Предложенная методика расчёта премий по добровольному страхованию транспортных средств была представлена для практического использования в филиал ООО Росгосстрах-ЮГ - Главное управление по Ставропольскому краю о чём свидетельствует акт внедрения. Методика расчета премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств получила положительные оценки от специалистов филиала ООО Росгосстрах-ЮГ - Главное управление по Ставропольскому краю.

В диссертационном исследовании содержатся предложения по усовершенствованию законодательной базы, которые неоднократно обсуждались депутатами профильных комитетов Государственной Думы Ставропольского края, об этом свидетельствует соответствующий акт.

Методические материалы, разработанные в процессе диссертационного исследования, использованы в учебном процессе Ставропольского государственного университета при подготовке специалистов по специальностям Прикладная информатика в экономике, Финансы и кредит в дисциплинах Оптимизационные методы формирования прибыли страховых компаний, Финансовая устойчивость страховых компаний.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и результатов подтверждается применением системного и экономического анализа, математических методов и инструментальных средств. Результаты моделирования влияния факторов - условий дорожного движения на количество дорожно-транспортных происшествий и их совместного проявления подтверждаются учётными данными служб ГИБДД Ставропольского края.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на международных, всероссийских, региональных научно-методических и научно-практических конференциях: 50-я научно-методическая конференция Университетская наука - региону (Ставрополь, 2005 г.), Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов - 2005 (Москва, 2005 г.), 42-я научная конференция Вогоградского технического университета Молодежь и экономика: новые взгляды и решения (Вогоград, 2005 г.), Всероссийская научно-практическая конференции Экономическая безопасность Юга России (Ставрополь, 2005 г.), Всероссийская на-

учно-практическая конференция Проблемы развития мировых информационных ресурсов, электронного бизнеса, инфотелекоммуникационных систем и технологий в экономике (Ставрополь, 2005 г.), Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов - 2006 (Москва, 2006 г.), Политехнический симпозиум Молодые учёные промышленности Северо-Западного региона (Санкт - Петербург, 2006 г.), Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов - 2007 (Москва, 2007 г.), 52-я научно-методическая конференция Университетская наука - региону (Ставрополь, 2007 г.), Всероссийская научно-практическая конференция Россия XXI века: пути и перспективы развития (Москва, 2007 г.), Четвертая международная конференция Информационные технологии в бизнесе (Санкт-Петербург, 2007 г.), 53-я научно-методическая конференция Университетская наука - региону (Ставрополь, 2008 г.)

Публикации. Основные результаты, полученные соискателем, опубликованы в 16 работах общим объемом 3.2 п.л,, в том числе авторских 2.5 п.л.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Исследование выпонено на 169 страницах основного текста, содержит 22 рисунка, 42 таблицы и 5 приложений, список использованных источников включает 160 источников.

Структура диссертации: ...

Введение

1 Методология применения математического аппарата в финансовой системе

1.1 Математические основы моделирования финансовых систем

1.2 Классификация математических моделей и инструментальных методов в страховом деле

1.3 Рынок автострахования в России, как предметная область моделирования

2 Современные оценки рынка автострахования, направлений диверсификации затрат и повышения его эффективности

2.1 Методы оценки финансовых результатов деятельности компаний и направлений деятельности по стабилизации системы автострахования

2.2 Анализ факторов, влияющих на убыточность ОСАГО, основные мероприятия по снижению числа страховых случаев

2.3 Расчётные методы формирования финансового потенциала и стратегии развития страховых компаний

3 Моделирование диверсификации затрат в системе автострахования

3.1 Расчёт требуемых финансовых вложений в мероприятия по снижению числа страховых случаев

3.2 Разработка метода определения страховой премии по ОСАГО, формирование страховых программ повышения финансового потенциала страховой компании

3.3 Оптимизационная модель финансового потенциала страховой компании при диверсификации ее расходов

Заключение

Список использованных источников

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В системе страхования можно выделить основные области, которые чаще всего исследуют с помощью математических методов и моделей, к ним относят: модели экономических рисков, модели распределения потерь (выплат) и модели поправочных коэффициентов при расчете страховых премий. В настоящее время основное внимание уделяется разработке методик определения поправочных коэффициентов при расчете страховых премий.

Анализ автострахования, как предметной области моделирования, показал, что автострахование - довольно крупный сектор открытого рынка страхования, имеющий тенденцию к росту. Причем, если в первые 2-3 года, после введения страхования ответственности владельцев транспортных средств в обязательной форме, наблюдася резкий прирост премий по автострахованию, то с течением времени кривая прироста входит в область насыщения - рисунок 1, и при неизменности системы управления ОСАГО происходит снижение прибыльности. Следовательно, необходимо совершенствование системы автострахования в целом, ОСАГ'О в частности, иначе в дальнейшем только прирост сборов по КАСКО страхованию будет обеспечивать прибыльность компаний в сегменте автострахования в целом, в то время как ОСАГО перейдет в разряд убыточной деятельности.

Рисунок 1 - Динамика российского рынка автострахования в 2004-2008 гг.

Можно выделить два основных фактора роста рынка автострахования: естественный рост и качественное улучшение автопарка; рост доли застрахованных автомобилей (и по КАСКО, и по ОСАГО) как следствие развития страховой культуры и института автокредитования.

Анализ динамики автотранспорта показал, что количество легковых автомобилей в течение последних 5-6 лет стабильно росло на 5-6% в год. В 2000 году в России насчитывалось порядка 20 мн. легковых автомашин, а на начало 2005 года - порядка 24 мн. единиц. По итогам 2005 года был зафиксирован прирост в 5.6% (то есть на 1.5 мн. единиц), и на начало 2006 года объем автопарка легковых автомобилей составил 25.5 мн. автомашин. На начало 2007 года парк легковых автомобилей в России достиг 26.8 мн. единиц, то есть, за последний год российский авто-

парк вырос на 1.3 мн. легковых автомобилей. Таким образом, прирост парка в 2006 году составил 4.8%, что несколько меньше, чем в 2005 году. На начато 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял 4.93 мн. единиц, что на 1.6% больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличися на 93.5 тысяч единиц техники, но ввиду того, что грузовой автопарк обладает большей целевой направленностью, предложено не учитывать показатели его развития в дальнейшем анализе. Изучение динамики продаж автомобилей в России требует анализа двух важных показателей: уровня обеспеченности населения автотранспортом и рост доходов населения, так как эти показатели предопределяют потенциальный спрос на автомобили. По уровню обеспеченности населения автотранспортом Россия по-прежнему существенно отстает от развитых стран: в 2007 году на тысячу жителей в России приходится 185-190 легковых автомобилей. В Западной Европе и США этот показатель находится на уровне 500-750. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики рост доходов населения составляет примерно 8-10% в год. Результаты анализа показателя обеспеченности населения России автотранспортом и динамики роста доходов населения нашей страны показали, что объём продаж автомобилей имеет растущий тренд, а ввиду того, что иномарки сегодня стали дешевле, то они преобладают в продажах на российском автомобильном рынке. Динамика продаж автомобилей в России представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика продаж автомобилей в России

Развитие института автокредитования и страховой культуры также обеспе- -чивает рост рынка автострахования. Под страховой культурой подразумевается | совокупность поведенческих стереотипов и привычек, накопленного опыта и знаний, определяющих отношение населения к страхованию; по мере формирования конкурентного рынка страхования в странах с переходной экономикой происходит развитие страховой культуры под действием усилий самих страховщиков, примеров ближайшего окружения, опыта, приобретённого благодаря обязательному страхованию.

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2004 2005

Всего гроданшх автомобилей

Щ Иномарки в том числе российского производства

--Полиномиальный (Отечественные автомобили)

2006 2007 2008 2009

СЖЗ Отечественные автомобили

-Полиномиальный (Всего преданных автомобилей)

" Полиномиальный (Иномарки в том числе российского производства)

Институт автокредитования оказывает большое влияние на рост доли застрахованных автомобилей как по КАСКО, так и по ОСАГО. Динамика автокредитования такова: в 2002 году с использованием кредитных схем было продано всего около 70 тыс. автомобилей, а рынок автокредитов оценивася в $650 мн.; в следующем, 2003 году прирост рынка составил около 100 тыс. машин, что добавило к ёмкости этого рынка еще около $1 мрд.; в 2004 году по кредитным схемам уже было продано порядка 350 тыс. автомобилей, а объём рынка составил порядка $3.6 мрд.; следующий, 2005 год, показал более чем 40-ка процентный рост данного рынка. За год, с использованием кредитных денег, было продано порядка 500 тысяч легковых автомобилей, а объём рынка увеличися до $5.5 мрд. На тот момент уже каждый третий автомобиль продавася через кредитные схемы. В 2006 году автокредитование охватило более 40% рынка - 750 тыс. автомобилей при ёмкости рынка около 240.3 мрд. рублей ($9 мрд. по курсу 26.7 рублей/$). В 2007 году объем российского рынка автокредитования увеличися почти вдвое и достиг 358.4 мрд. рублей ($14 мрд. по курсу 25.6 рублей/$).

Анализ соотношения автомобилей, купленных в кредит, и автомобилей, купленных за свой счёт, показывает, что количество автомобилей, приобретённых на собственные средства, в 2004, 2005 и 2006 годах больше количества автомашин, приобретённых с помощью автокредитования, в 2.4, 1.8, 1.4 раза соответственно. Однако в 2007-2008 годах показатели будут составлять примерно равные доли, а к 2010 году, как видно из рисунка 3, число автомашин, купленных в кредит, будет преобладать.

тыс. единиц

-------^^

___ _ Ч

940 1050

500 ЧрайЕ'

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

кол-во автомобилей, купленных в кредит С5з3 кол-во автомобилей, купленных за свой счёт

-Полиномиальный (кол-во автомобилей, купленных в кредит)

Х Полиномиальный (кол-во автомобилей, купленных за свой счёт) _

Рисунок 3 - Соотношение количества новых автомобилей, приобретенных за счет различных источников финансирования

Таким образом, автокредитование, являясь движущей силой российского автомобильного рынка, оказывает существенное влияние и на рынок автострахования, в среднем увеличивая объем рынка автострахования (в денежном выражении) на 20%.

Проведенный анализ динамики собранных страховщиками премий и произведённых выплат по договорам ОСАГО (рис. 4), позволяет сделать вывод, что тренд

выплат по ОСАГО, в отличие от тренда премии, - растущий. Сближение с пересечением линий трендов премий и выплат свидетельствует о росте убыточности данного вида страхования.

Рисунок 4 - Динамика собранных премий и произведенных выплат по договорам ОСАГО

Проанализировав динамику обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, можно сделать вывод, что растущий тренд показателя обеспечивают в основном два фактора:

- неадекватная тарифная политика по ОСАГО, регламентируемая государством и не учитывающая растущую инфляцию, что в целом привело к обесцениванию тарифов по ОСАГО на треть;

- увеличивающееся количество и сумма выплат по страховым случаям, которые являются следствием увеличивающегося количества дорожно-транспортных происшествий.

Для стабилизации фактора неадекватной тарифной политики необходимо ввести поправочный коэффициент, связанный со стоимостью автомобиля, что поможет компенсировать негативный эффект, который неизбежен при вступлении в силу поправки в Закон об ОСАГО о выплате страхового возмещения в результате дорожно-транспортного происшествия без износа заменяемых деталей. При введении предлагаемого коэффициента, связанного со стоимостью автомобиля, коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля (КМ) следует исключить из расчёта страховых премий по ОСАГО.

Предложено оставить применяющееся сегодня разделение транспорта по типам (категориям) и назначению и в рамках каждой категории определить стоимость среднего транспортного средства (табл. 1).

Тип транспортного средства определяется по паспорту транспортного средства или по данным, отражённым в свидетельстве о регистрации автомобиля.

Таблица 1 - Средняя стоимость транспортного средства (ТС) в рамках выделенных _категорий (усреднено по рейтингам РосБизнесКонсатинга)___

Тип (категория) и назначение транспортного средства Средняя стоимость ТС, в рублях

Мотоциклы и моторолеры (транспортные средства категории "А") 100 000

Легковые автомобили (транспортные средства категории "В"): юридических лиц физических лиц, предпринимателей без образования юридического лица 400 000 400 000

Легковые автомобили (транспортные средства категории "В"), используемые в качестве такси 400 000

Прицепы к легковым автомобилям, мотоциклам, моторолерам 20 000

Грузовые автомобили (транспортные средства категории ''С"): с разрешённой максимальной массой 16 тонн и менее с разрешённой максимальной массой более 16 тонн 500 000 1 500 000

Прицепы к грузовым автомобилям, полуприцепы, прицепы-роспуски 400 000

Автобусы (транспортные средства категории "0"): с числом пассажирских мест до 20 включительно с числом пассажирских мест более 20 700 000 2 000 000

Автобусы (транспортные средства категории "О"), используемые в качестве такси с числом пассажирских мест до 20 включительно с числом пассажирских мест более 20 700 000 2 000 000

Тролейбусы -

Трамваи -

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины -

Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам -

Предложено рассчитывать коэффициент страховых тарифов в зависимости от тоимости автомобиля по формуле:

КСт = СтА/СрСт, (1)

де: КСт - коэффициент зависимости от стоимости автомобиля; тА - стоимость автомобиля на момент страхования;

рСт - средняя стоимость данного транспортного средства, согласно таблице 1.

Стоимость автомобиля - стоимость базовой комплектации автомобиля (с учё-юм объёма двигателя) на основании цен завода изготовителя или же на основании ен официального дилера. Для таких категорий транспорта, как тролейбусы, трамваи, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, прицепы к трак-хорам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, следует принимать оэффициент стоимости, равный 1. В случае, если на страхование принимается автомобиль, который уже снят с производства и определение его стоимости на момент страхования является невозможным, следует определить стоимость аналога и учесть её при расчете страховой премии. Целесообразно установить, что коэффициент стоимости не может быть меньше 1. Даже если стоимость машины меньше 400 тыс. рублей, коэффициент КСт будет равен 1. Также можно ввести в качестве экономического стимула скидку по ОСАГО в 2% от получившейся страховой премии для лиц, прошедших подготовку по оказанию первой помощи.

В работе обоснована необходимость законодательно обязать заводы-изготовители и официальных дилеров в регионах ежеквартально публиковать в * средствах массовой информации или в Интернете стоимость изготавливаемых (продаваемых) автомобилей, количество, нормо-часов на различные виды работ, где будут отражены: марка (модель) автомобиля, вид воздействия (кузовные, малярные, слесарные и электротехнические работы) и стоимость нормо-часа. Подобные меры необходимы, чтобы избежать разногласия при расчёте ущерба, понесённого транспортным средством при ДТП. Такие публикации помогут оценщикам в составлении отчётов, а страхователи и страховщики смогут без труда проверить калькуляцию независимого эксперта.

При использовании предлагаемой методики расчёта премий по ОСАГО, финансовый ресурс страховой компании увеличивается примерно на 20% (расчёт произведен по данным Федеральной службы страхового надзора). Страховым компаниям следует разрабатывать и предлагать клиентам новые программы по КАСКО страхованию.

Для стабилизации фактора убыточности обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключающегося в увеличении количества выплат по страховым случаям, рассмотрена зависимость роста числа дорожно-транспортных происшествий, а, следовательно, и количества выплат по страховым случаям, от увеличения числа автомашин. Для этого использованы данные по г. Ставрополю за 2004-2007 годы. Для идентификации параметров зависимости использован метод наименьших квадратов, сущность которого заключается в том, что сумма квадратов отклонений фактических уровней ряда у,(х) от соответствующей непрерывной модельной зависимости у/х^ является наименьшей.

Таким образом, задача идентификации сводится к задаче нелинейного программирования с целевой функцией вида:

2 = 7710^,)->',(*,))2->тт (2)

Модель представлена уравнением зависимости числа ДТП от количества автомобилей в форме полинома

у,(х,) = к^кг*1 + к}*12 гдег-^ (3)

Экспериментальные данные представлены официальной статистикой УГИБДД ГУВД СК- таблица 2.

Таблица 2 - Динамика роста автопарка и числа ДТП

Годы Парк автотранспорта, единиц Число ДТП

2004 101091 5306

2005 101599 5735

2006 103409 8088

2007 105262 10697

. Теоретическая полиномиальная модель получена инструментом анализа поиск решения MS Excel - рисунок 5.

Зависимость числа ДТП от количества автомобилей

101091 101599 103409 105262 Количество автомобилей Уэкспер Ужспер (Уэкспер-Угеор)

530л 5735 8088 10697 Число ДТП

6.72043Е-09 К1

0,004416756 К2

6.67712Е-07 КЗ

^ни-ю'х+кз-х*:

7270 7341 7597 7863 Число ДТП

-1857685,29? 2579540,346 241225,2646 8030311,233

I 120л 10000 800л : бом

4000 : 2000

2004 2005 2006 2007

Г Целевая футош1(тш Г20) 14708762,14 \

Рисунок 5 - Зависимость числа ДТП от автопарка

Таким образом, получена полиномиальная зависимость числа ДТП и, соответственно, числа страховых случаев, от автопарка (единиц)

у, (*,) = 6.72*10"' +4.4*/ + 6.6* Ю-'*/2 (4)

Анализ полученного результата показывает, что увеличение автопарка ведет к линейному увеличению количества ДТП и страховых выплат, снижая рентабельность ОСАГО.

Практическая реализация выделенных направлений, таких как повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения транспорта и пешеходов, развитие системы оказания помощи . пострадавшим в ДТП, совершенствование нормативно-правовых, методических, организационных основ системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения сопряжена с рядом проблем и каждая проблема требует отдельного анализа и конкретных способов решения.

Детатьный анализ выявил следующие направления снижения аварийности: оборудование наиболее опасных перекрестков и участков дорог системами видеонаблюдения и современными автоматическими средствами технического контроля и надзора, нанесение разметки, установка допонительного освещения, установка дорожных знаков, установка дорожных ограждений.

Рассматривая финансовую сторону такого инновационного подхода, следует отметить, что часть затрат могут взять на себя страховые компании, например, в части установки камер слежения и покупки необходимого программного обеспече-, ния (программы распознавания номеров транспортных средств, программы фиксации скорости и др.). Предложен следующий механизм реализации подобного финансирования (рис. 6).

Ч166?-

7270 7341 ж 7597 7863

>306 5735 ш я *

Цщ

Рисунок 6 - Механизм финансирования мероприятий снижения числа страховых случаев за счёт средств страховых компаний

Отдельного внимания требует развитие законодательной базы для широкого применения систем видеонаблюдения и современных автоматических средств технического контроля и надзора. Предлагается внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части регламентирования использования современных технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения.

Проанализировав основные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на примере г. Ставрополя и оказываемый ими эффект на снижение ДТП (на основании отчетов Всемирной организации здравоохранения), рассмотрев основные источники (бюджет Ставропольского края, бюджет г. Ставрополя, Федеральную целевую программу безопасности дорожного движения в 2006-2012гг.) и объёмы финансирования каждого мероприятия установлено, что оборудование наиболее опасных перекрестков и участков дорог города системами видеонаблюдения и современными автоматическими средствами технического контроля и надзора будет способствовать снижению основных показателей аварийности на 7%, при этом требует допонительных финансовых вложений в размере 15.5 мн. рублей; установка допонительного освещения на автодорогах обеспечивает 8% снижения показателей аварийности и требует допонительных вложений в размере 3 мн. рублей; нанесение разметки - 10%, необходимое допонительное финансирование в размере 7.7 мн. рублей; установка дорожных знаков - 5%, необходимое допонительное финансирование в размере 1 мн. рублей; дорожные ограждения - 5%, необходимое допонительное финансирование в размере 3 мн. рублей. Следовательно, страховым компаниям целесообразно обеспечить допонительное софинансирование в размере 30.2 мн. рублей мероприятий, повышающих безопасность дорожного дви-

жения, что позволит снизить основные показатели аварийности на 35%. Расчёт эффекта в рублях для страховых компаний от предложенного объёма финансирования представлен в построенной двухуровневой оптимизационной модели.

Для оптимизации расходов страховых компаний, выделены критерии, максимизация которых будет способствовать оптимальному распределению затрат системы автострахования в целом, затрат на ОСАГО в частности.

Пусть Р(у) - функция цели, то есть прибыль страховых компаний, получаемая путем вычета из сумм собранных страховых премий по страхованию КАСКО и ОСАГО - 2, суммы выплат по страхованию КАСКО и ОСАГО - IV, затрат на мероприятия, снижающие число ДТП -X, постоянных затрат страховых компаний - Л.

Затраты X, имеют следующие составляющие: затраты на инновации - X] (данная переменная включает в себя выплаты, которые целесообразно произвести страховым компаниям на ремонт работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи); затраты на нанесение разметки - Х2; затраты на установку допонительного освещения на автодорогах - Хз; затраты на установку дорожных знаков - Х4/ затраты на установку дорожных ограждений - х3.

Затраты Я - постоянные затраты страховщиков, включающие затраты на заработную плату Ч Г) и затраты на членский взнос для вступления в саморегулируемую организацию страховщиков - г2.

IV = 1ГД*У, (5)

где Щ- средняя сумма выплаты по страховому случаю;

К-число ДТП.

Удельные затраты страховых компаний на реализацию допонительных мероприятий снижения числа ДТП как величину Р. При увеличении затрат Xуменьшается число ДТП - У:

Х = Р*(-У) (6)

Следовательно,

Таким образом, функция цели, отражающая цель компании максимизировать прибыль, может быть выражена как:

Р(у) = 2-Иг-Я-Р-+ шах, (8)

ЯУ^-ИГГ-Я + у^тах, (9)

система ограничений оптимизационной задачи имеет вид:

Следует отметить, что затраты Сдадут эффект не только при раздельном, но и при совместном проявлении, что приведёт к снижению количества ДТП (У), а, соответственно, к снижению затрат IV.

Число ДТП (У) включает в себя условно постоянную часть Уп, обусловленную повышенной опасностью, источником которой является транспортное средство, зависящую и от автомобилизации общества (числа автомобилей на душу населения), и от количества и качества дорог, и от множества других факторов. Однако эти факторы не являются объектами влияния страховых компаний и, следовательно, в математической модели оптимизации деятельности страховых компаний условно постоянное число ДТП Ко неизменно. Вторая часть числа ДТП является переменной, так как к ней относятся те ДТП, на которые могут влиять страховые компании участием в финансировании мероприятий, исключающих такие факторы, как, например, недостаточное освещение дороги в ночное время. Вероятность проявления такте факторов по результатам оценки эффективности мероприятий по снижению числа ДТП в тех странах, где такие факторы исключены в той или иной степени из причин аварий путем финансирования соответствующих мероприятий, известна и имеет следующие значения:

- отсутствие видеонаблюдения, а, соответственно, возможность нарушения

ПДД Р,=0.07;

- отсутствие разметки Р2=0.1;

- недостаточная освещенностьр}-=0,08;

- недостаток дорожных знаков Р4=0.05;

- недостаток дорожных ограждений р}=0.05.

Ввиду того, что такие причины возникновения аварий можно исключить, то из общего числа ДТП исключается число аварий по каждому фактору, равное У, * рк а при исключении всех факторов, на которые могут влиять страховые компании, сум-

марный эффект составит У: причем, такой эффект приведет к снижению чис-

ла ДТП (У) до условно постоянного У0

70= У- У(р!+ Р2+РЗ+ Р4+ Р5) или в общем виде У0= У- У - У- (1 -^Р,) (10-

Тогда зависимость числа ДТП от вероятности проявления факторов имеет вид:

У" Го + Г *|>, или У= Уо/(1-Р,) (12).

В числовом выражении для рассматриваемых показателей р,

У= 0/(1+0.07+0.1+0.08+0.05+0.05) = У0/(1+0.35) (13).

Для моделирования влияния всех факторов на число ДТП необходимо дифференцировать их по отдельным видам О'-м), например, учетные случаи ДТП включают виды: стокновение; опрокидывание; наезд на стоящее ТС; наезд на препятствие; наезд на пешехода; наезд на велосипедиста; наезд на гужевой транспорт; падение пассажира; иной вид.

При разделении ДТП по видам суммарное их количество равно У= Ка-

ждое значение характеризуется собственным набором факторов, оказывающих влияние на их появление. Анализ учётных случаев ДТП позволил представить такое влияние матрицей Б, в которой наличие логической единицы обозначает возможность проявления /'-го фактора в снижении числа ДТП /-го вида.

Выпоненный анализ учётных ДТП позволил установить, что часть из них сопряжена с проявлением одновременно нескольких влияющих факторов. Следовательно, сущность совместного влияния факторов на число ДТП дожна быть отражена и в математических моделях.

1 1 1 I 0

0 0 1 1 1

0 0 1 0 0

0 ] 1 1 0

1 1 1 1 1

0 1 1 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

По теории вероятностей раздельное проявление факторов (или одного, или второго и т.д.) в математической модели дожно быть учтено суммой их вероятностей с учетом весов проявления факторов, то есть значений матрицы Р.

Хр]2+-+Р Ъ! О4)

Идентификация параметров модели выпоняется на основе использования экспериментальных данных величин У,о, и ее результаты для 2005 и 2006 годов представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты идентификация параметров модели

Вид ДТП Идентифицированные параметры

2005 г. 2006 г.

стокновение, шт 98.80 42.66

опрокидывание, шт 101.00 17.83

наезд на стоящее ТС, шт 23.90 5.97

наезд на препятствие, шт 64.20 25.85

наезд на пешехода, шт 200.00 131.40

наезд на велосипедиста, шт 23.80 6.95

наезд на гужевой транспорт, шт 2.99 0.00

падение пассажира, шт 10.00 0.00

иной вид, шт 9.31 23.27

Идентификация параметров модели известных предельных значений вероятностей р,5 и зависимости от них суммарного числа ДТП

У= У0/(1-(0,07+0,1+0,08+0,05+0,05)), а также уравнения модели для /=1, 2, ..., 9

М N М N

где 1 - номер финансируемого страховой компанией фактора влияния на число ДТП, 3 - номер вида ДТП, М=9 - число видов ДТП,

N=5 - число финансируемых страховой компанией факторов влияния на снижение Д ТП.

Был проведён расчёт вероятности без учета У0 по видам ДТП при проявлении выделенных факторов, а также расчёт вероятности с учетом У0 по видам ДТП при совместном и раздельном проявлении выделенных факторов.

Для проведения оптимизации затрат страховых компаний необходимо рассчитать сниженное количество ДТП после воздействия профинансированных мероприятий.

+ аАА *ЛУ*(1-х4отч)+ "л5 *ЛУ*(1-х5опн) (16)

где ДУ= У-У0 по всем видам ДТП (суммарное значекие);

х^,, - обеспеченность финансированием г'-го мероприятия снижения числа ДТП;

у = у / у

л1отн 1 >

х, - фактический (реальный) объем финансирования; ХШр- требуемый объем финансирования;

а*-п - численные значения коэффициентов, то есть суммы долей ДТП при проявлении каждого фактора и аналогичные по остальным факторам.

После расчета величин а" , Х!отД, ДУ, У принимает следующие значения: У=13017+0,28б*7009*(1-Х1аШ1)+0,200*7009*(1-Х2От11)+ +0,229*7009*(1-Х3ощ1) + 0,143*7009*(1-Х4шч)+ 0,143*7009*(1-Х5от). Выпоненный численный поиск оптимального распределения затрат дал значения Х!атн, равные 1, ввиду того, что требуемый объём финансирования обеспечивается возможностями фактического финансирования, так как средства, выделяемые страховыми компаниями на мероприятия, снижающие количество ДТП, являются допонительными к тем денежным средствам, которые получены из основных источников финансирования.

Таким образом, У=13017+0,28б*7009*(1-1)+0,200*7009*(1-1)+0,229*7009*(1-о,143*7оо9*(1-1)+ 0,143*7009*0-]) = поп.

В случае, если основное финансирование ограничено, У и Уо имеют различные значения.

Для проведения оптимизации использованы данные, полученные при анализе показателей работы филиалов страховых компаний в г. Ставрополе в 2007 году. Таким образом, прибыль страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в г. Ставрополе с учетом перераспределения денежных средств на мероприятия, повышающие безопасность дорожного движения и с учётом предлагаемого порядка расчета страховой премии по договорам ОСАГО, представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Оптимизационная модель перераспределения затрат

ФУНКЦИЯ ЦЕЛИ Бл стти.осашВ1 36042027633 С ormiMinaulitfi 577914533,52

Финансовый ресурс (КАСКО-ОСАГО) 19Э313 W29 12663665:3,00

финансовый pecvpc КАСКО 161S5 101:425653,00

Финансовый ресурс ОСАГО 1S3 330 13S Ii 253940870.00 Кол при сл>ч Зырвш

Затрать: ня выплаты по стршовым случаям (ХАСКО-ОСАГО) 310*5*4 62]419605,00 13C1.9S393 403925347,8

Затраты на выплаты по стразовым случаям КАСКО ил: 45s:i5i::,oo

Затраты на кыгпатч по страховым случаям ОСАГО 2U :osH$4 162704483,00

Зтргзы на щыопкто плату ;>SS:ICC 2JS96747S.60

Затраты на членский взнос дта вступления % саморегул ip> емуго оргапшблию страьовидаов (в год) 122 ;n ryvi 3900000,00

Количество Цена

Отчисления страховых компакш! ш самсрет}7шр) егпе оргагспащао етрвювдкксв дл* целевого финансирован!ис 2 50 31659163.08

Затраты на инновации 1 24 15702944,S9 1.24 1,000

Затраты на установку допонительного осе ещел и на автодорог a 3039275,66 0,24 1,000

Затратна вансеннера:ыетки 0"0 8864565.66 0.7 1.000

Затраты на устаноюл зоромьзенаков OOS Ш3093.22 0,0S 1,000

Затраты нл установку дорожных erp аденлй 3039:79,66 0J4 1,000

Tp< -A пр оц-т Р'пьнЛ прсц-т C>mDcn

Выделенные мероприятия допонительного финансирования снижают количество ДТП примерно на 35%,что в целом приводит к увеличению прибыли страховой компании в 1.6 раза.

Таким образом, оптимизация диверсификации затрат в системе автострахования приводит к увеличению рентабельности данного вида страхования для страховых компаний. Предложенная структура и порядок расчёта страховой премии по договорам ОСАГО позволяют сгладить негативные последствия грядущих и уже наступивших перемен в законе об ОСАГО.

Важно кроме того отметить, что предложенная оптимизированная модель диверсификации затрат в системе автострахования может быть использована также другими субъектами Российской Федерации.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных перечнем ВАК:

1. Шиянова, A.A., Гастян, А.Ш., Глушко, Д.С. Динамика и перспективы развития рынка автострахования в России / A.A. Шиянова, А.Ш. Гастян, Д.С. Глушко /У Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2007. Том 5. - № 4. - Часть 3. (0.5 пл., в т.ч. авт. 0.35 пл.)

2. Шиянова, A.A., Королев, В.А., Гастян, А.Ш. Оценка финансовых результатов деятельности страховых компаний и анализ направлений стабилизации работы системы автострахования / A.A. Шиянова, В.А. Королев, А.Ш. Гастян // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2008. Том 2. (0.45 пл., в т.ч. авт. 0.35 пл.)

Публикации в материалах конференций, сборниках трудов:

3. Шиянова, A.A., Минаков, В.Ф., Гастян, А.Ш., Тевосов, Д.А. Оценка позиций Ресо-Гарантия на рынке страхования / A.A. Шиянова, В.Ф. Минаков, А.III. Гастян, Д.А. Тевосов // Устойчивое развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хозяйство: Материалы 50 научно-методической конференции Университетская наука - региону, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005 г. (0.3 п.л., в т.ч. авт. 0.2 п.л.)

4. Шиянова, A.A. Современные тенденции динамики автострахования / А.А, Шиянова // Ломоносов - 2005: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных, МГУ им. М.В. Ломоносова 12-15 апреля 2005. Секция Экономика. Сборник тезисов. Том 1./ Гл. ред. В.Н. Сидоренко. - М.: Изд-во МГУ, 2005 г. (0.1 п.л.)

5. Шиянова, A.A., Минаков, В.Ф., Гастян, А.Ш., Белёвцев, Н.В. Актуальные проблемы обязательного страхования автограждаиской ответственности / A.A. Шиянова, В.Ф. Минаков, А.Ш, Гастян, Н.В. Белёвцев // Межвузовский сборник научно-практических трудов. Выпуск 4. Научное издание. - Ставрополь: ООО Мир данных, 2005 г. (0.15 п.л., в т.ч. авт. 0.1 п.л.)

6. Шиянова, A.A. Рентабельность программы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для страховых компаний / A.A. Шиянова // Молодежь и экономика: новые взгляды и решения: межвуз. сб. тр. молод, ученых / Под ред. Л.С. Шаховской / ВогГТУ. - Вогоград, 2005 г. (0.1 п.л.)

7. Шиянова, A.A., Минаков В.Ф. Эффективность и перспективы развития ОСАГО в России / A.A. Шиянова, В.Ф. Минаков // Экономическая безопасность Юга России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции Экономическая безопасность Юга России. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005 г. (0.2 п.л., в т.ч. авт. 0.15 пл.)

8. Шиянова, A.A., Гастян, А.Ш., Минаков, В.Ф., Азаров, И.В. Динамика и перспективы развития системы автострахования в России / A.A. Шиянова, А.Ш. Гастян, В.Ф. Минаков, И.В. Азаров // Проблемы развитая мировых информационных ресурсов, электронного бизнеса, инфотелекоммуникационных систем и технологий в экономике: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005 г. (0.25 п.л., в т.ч. авт. 0.2 п.л.)

9. Шиянова, A.A. Модель оптимизации прибыли страховой компании в системе автострахования / A.A. Шиянова // Ломоносов - 2006: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных, МГУ им. М.В. Ломоносова 12-15 апреля 2006. Секция Экономика. Сборник тезисов./Гл. ред. В.Н. Сидоренко. -М.: Изд-во МГУ, 2006 г. (0.1 п.л.)

10. Шиянова, A.A., Гастян, А.Ш. Автострахование в России: проблемы и пути их решения / A.A. Шиянова, А.Ш. Гастян // Молодые учёные промышленности Северо-Западного региона: Материалы конференции политехнического симпозиума. - СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006 г. (0.1 пл., в т.ч. авт. 0.05 пл.)

11. Шиянова, A.A. Влияние роста автопарка на рентабельность ОСАГО для страховых компаний / A.A. Шиянова // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс] Ч М.: Издательский

центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. Ч 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. (0.1 п.л.)

12.Шиянова, A.A. Совершенствование системы обязательного страхования автогражданской ответственности / A.A. Шиянова // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс] Ч М.: Издательский центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. Ч 1 электрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см. (0.1 п.л.)

13.Шиянова, A.A., Гастян, А.Ш. Страхование, как экономическая категория, функции страхования, особенности классификации / A.A. Шиянова, А.Ш. Гастян // Устойчивое развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хозяйство: Материалы 52-й научно-методической конференции Университетская наука - региону. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007 г. (0.2 п.л., в т.ч. авт. 0.15 п.л.)

14.Шиянова, A.A. Модернизация дорожного движения как одно из направлений социально-экономической модернизации России / A.A. Шиянова // Россия XXI века: пути и перспективы развития Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции /Под редакцией к. психол. н. Дубяги В.Ф. - Москва: Фонд Общество, 2007 г. (0.15 п.л.)

15.Шиянова, A.A., Гастян, А.Ш. Оптимизационный подход формирования прибыли страховой компании в системе автострахования / A.A. Шиянова, А.Ш. Гастян // Тезисы докладов Четвёртой международной конференции Информационные технологии в бизнесе 25-26 сентября 2007, Санкт-Петербург. -СПБ: Изд-во ФИНЭК, 2007 г. (0.15 п.л., в т.ч. авт. 0.05 п.л.)

16.Шиянова, A.A. Способы решения проблемы убыточности операций по ОСАГО для страховых компаний / A.A. Шиянова //Материалы 53-й научно-методической конференции Университетская наука - региону. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008 г. (0.25 п.л.)

Формат Усл. п. л. 1,2 Уч.-изд. л. 1,1 Бумага офсетная. Тираж 100 экз. ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.

Отпечатано в типографии ООО Ставропольбланкиздат г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 211, тел: 26-70-47

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шиянова, Анастасия Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

1 МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ.

1.1 Математические основы моделирования финансовых систем.

1.2 Классификация математических моделей и инструментальных методов в страховом деле1.

1.3 Рынок автострахования в России, как предметная область моделирования.

2 СОВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ РЫНКА АВТОСТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.

2.1 Методы оценки финансовых результатов деятельности компаний и направлений деятельности по стабилизации системы автострахования.

2.2 Анализ факторов, влияющих на убыточность ОСАГО, основные мероприятия по снижению числа страховых случаев.

2.3 Расчетные методы формирования финансового потенциала и стратегии развития страховых компаний.

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЗАТРАТ В СИСТЕМЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ.

3.1 Расчет требуемых финансовых ресурсов в мероприятия по снижению числа страховых случаев.

3.2 Разработка метода определения страховой премии по ОСАГО, формирование страховых программ повышения финансового потенциала страховой компании.

3.3 Оптимизационная модель финансового потенциала страховой компании при диверсификации ее расходов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование затрат в системе автострахования"

Актуальность исследования. Совершенствование методов регулирования количества выплат по страховым случаям, исследование их математических моделей, анализ состояния обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и модернизация тарифной политики являются актуальными в сложившихся условиях функционирования рынка автострахования в России.

Автострахование представляет собой довольно крупный сектор рынка страхования, финансовый рост которого обеспечивается сборами по добровольному страхованию (КАСКО) и по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Добровольное автострахование имеет устойчивую тенденцию к росту, обусловленную увеличением доходов населения и рисков угона транспорта, в то время как ситуация с обязательным страхованием ответственности владельцев транспортных средств неоднозначна и, следовательно, требует детального изучения. Бурный приток денежных средств в страховые компании, характерный для 2004 года, способствовал формированию представлений о безубыточности ОСАГО. Однако анализ динамики собранных страховщиками премий, с одной стороны, и выплат по договорам ОСАГО, с другой стороны, свидетельствует о росте убыточности данного вида страхования и на сегодняшний день этот показатель приближается к критическому значению.

Очевидно, что важную роль в проблеме развития ОСАГО играет решение задачи моделирования затрат страховых компаний для обеспечения доходности и успешной деятельности в столь массовом секторе рынка. Недостаточная степень разработанности моделирования процессов в этом секторе экономики, исследования структуры затрат страховых компаний и направлений их оптимизации, а также слабость и несовершенство законодательной базы в части повышения безопасности дорожного движения, обуславливает актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В научной литературе проблемы в сфере страхования в целом и автострахования в частности рассмотрены в трудах зарубежных и отечественных учёных. Изучению математических методов и моделей в экономике, страховании, финансах и других областях посвятили свои труды следующие учёные: В.Е. Гмурман, Л.П. Владимирова, Г.Г. Воков, В.К. Краснов, А.И. Гладышевский, В.В. Лебедев, Т. Мак, А.П. Уздемир, Г.П. Фомин, И.Г. Винтизенко, В.Ф. Минаков, Л.Г. Матвеева, В.В. Кузьменко, Е.Л. Торопцев, S. Billings, R. Brown, N. Rulkov, R. Engle, Ch. Fries, W. Fuller, C. Perna, M. Sibillo и др.

Исследованием актуарных расчётов в страховании занимались А. В. Бойко, А.А. Кудрявцев, Ж. Лемер, В.И. Рябикин и др.

С задачами страхования как экономической категории, с методами систематизации и структуризации страховых рисков работали такие учёные, как А.П. Архипов, В.А. Королев, Н.Н. Куницына, В.Б. Гомель, П.И. Ламанов, Д.С. Туленты, А.И. Гинзбург, М.В. Дятлова, М.А. Климова, В.Г. Ларионов, С.Н. Селиванов, В.В. Смирнова, Е.Ф. Дюжиков, Ю.А. Сплетухов, В.В. Шахов, Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарькуша, J. Adkisson, W. Harvey, D. Rubin, Th. Mikosch и др.

В трудах П.В. Акинина, Д.В. Брызгалова, М.В. Павлова, С.В. Дедикова, Б.Д. Завидова, И.Э. Шинкаренко, Ю.А. Чунтомовой, Э.А. Русецкой, Г.О. Нефетиди и др. исследованы различные вопросы страхования ответственности.

В целом, в литературных источниках больше внимания уделяется общим принципам развития рынка страхования. Широко исследованы принципы организации страхового дела, концепции развития рынка страхования. Вместе с тем отметим, что недостаточно исследованы экономико-математические методы оптимизации затрат в системе автострахования с целью максимизации прибыли, механизмы финансирования мероприятий, снижающих количество страховых случаев, а также не учитывалась важность интерференции предотвращающих страховые случаи факторов.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Диссертация выпонена в рамках специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, в соответствии с п. 1.6 Паспорта специальности Ч Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов и п. 1.8 - Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций-развития, и специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит, в соответствии с п. 6.4 Паспорта специальности - Резервы и механизмы повышения эффективности функционирования обязательного и добровольного страхования и п. 6.8 - Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.