Методология моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Васильева, Елена Михайловна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2009 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Методология моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем"
На правах рукописи
Васильева Елена Михайловна
Методология моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем
08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
003471327
Москва -2009
003471327
Работа выпонена в Учреждении Российской академии наук Институте системного анализа РАН, в лаборатории 7-1 "Системный анализ эффективности естественных монополий"
Ведущая организация - Экономический факультет Московского государственного университета имени М.В Ломоносова
Защита состоится 22 июня 2009 г. в 14 часов, ауд. 1206, на заседании Диссертационного совета Д 002.086.01 в Институте системного анализа РАН по адресу: 117312, проспект 60-летия Октября, д.9
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института Автореферат разослан "_" _ 2009 г.
Научный консультант
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Лившиц Вениамин Наумович
Официальные оппоненты
доктор экономических наук, профессор Афанасьев Михаил Юрьевич
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Завельский Михаил Григорьевич
доктор экономических наук, профессор Мищенко Александр Владимирович
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук,
В. Н. Рысина
1 .ОБЩАЯ X АР АКТЕРИСТИКЛ РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Эффективность деятельности производственной инфраструктуры, прежде всего, сетевых подсистем транспорта, электроэнергетики, телекоммуникаций и связи и др., с которыми обычно и связывают представления о естественных монополиях, во многом определяет эффективность развития российской экономики в целом. От качества инфраструктурных услуг в значительной степени зависит производительность обслуживаемых секторов, возможности их технического обновления и подъема производства, масштабы и динамика осуществления преобразований в экономике, прогрессивные изменения в уровне жизни населения. Именно поэтому проблематика оценки эффективности деятельности рассматриваемых объектов продожает оставаться важным предметом теоретических и прикладных исследований в данной области.
Анализ процессов реформирования и инновационного развития отечественных естественных монополий зачастую указывает на неэффективность проводимых мероприятий с позиций интересов общества, их недостаточную обоснованность, выявляет необходимость создания современного методологического и методического обеспечения оценок, требуемых при решении многих управленческих задач. В их числе и такие задачи, как определение направлений ресурсосбережения при производстве услуг, адаптация инструментария оценки условиям переходной российской экономики, учет технологических особенностей производственной инфраструктуры (таких, как высокая ресур-соемкость, специфичность или уникальность активов, сетевой характер производства услуг, значительная инерционность режимов функционирования и освоения инвестиций в отдельных подсистемах).
Переход к рыночным отношениям открывает новые возможности поиска направлений ресурсосбережения в инфраструктурных подсистемах, связанные с диверсификацией организационных форм и способов производства услуг. Так, представление инфраструктурных секторов экономики как естественно-монопольных производственных систем позволяет выявлять допонительные источники экономии издержек, присущие естественным монополиям. Организация производства услуг в рамках естественной монополии как единой фирмы с минимальными (по числу фирм) издержками может обеспечивать наличие синергического эффекта - снижения издержек производства по сравнению с теми или иными формами расщепления отраслевого конгломерата. Это свойство заложено в само определение естественной монополии современной экономической теорией. Напротив искусственное (экономически не обоснованное, административное, исторически сложившееся и т.п.) связывание различных производственных подразделений в рамках единой естественно-монопольной системы, лишь часть которой может быть естественной монополией, способно приводить к расточительному для общества использованию ресурсов. Таким образом, возникают новые для реформируемой российской экономики задачи анализа и управления издержками в инфраструктурных секторах как потенциальных естественных монополиях. И рассмотрение вопросов оценки эффектив-
ности деятельности рассматриваемых экономических объектов в указанном ракурсе, которому посвящена настоящая работа, а также разработка необходимых методологических подходов, моделей и методов оценки с учетом естественно-монопольной природы инфраструктурных подсистем, представляется весьма актуальной темой исследования.
Подходы к моделированию оценок эффективности деятельности отраслей естественной монополии в странах развитого рынка и преимущественно для условий стационарной экономики активно разрабатываются, особенно начиная со второй половины XX века. Соответствующие модели и методы широко применяются при анализе и принятии различных управленческих решений в рассматриваемой области. В постсоветскую отечественную экономическую науку и хозяйственную практику сам тсрмип лестественная монополия легально введен относительно недавно - в 1995 году, в начале рыночных преобразований в нашей стране. За период реформ, вследствие значимости отраслей естественной монополии в российской экономике, этот термин стал весьма распространенным и даже привычным. Тем не менее, он не всегда употребляется корректно, причем зачастую в контексте негативного влияния монопольной власти на общественное благосостояние, связанного с возможным (но необязательным) превращением естественной монополии в просто - монополию при отсутствии эффективных мер государственного регулирования.
Исследования по моделированию характеристик деятельности отечественных естественных монополий, как показывает обзор научных теоретических и прикладных работ, активизировались в последние несколько лет. Но при этом многие вопросы методологии и инструментария оценок эффективности, требуемых в процессе проведения реформ (даже элементы понятийного аппарата современной теории естественной монополии), остаются до настоящего времени не впоне освоенными. Так, изучение существующих подходов к анализу процессов реформирования в отдельных естественпо-монопольпых производственных системах, например, на железнодорожном транспорте, позволяет утверждать, что в используемых методах оценки эффективности намечаемых и проводимых мероприятий (проектируемых и/или реализованных), в большинстве случаев не предусматривается возможность учета естественно-монопольной природы отрасли. Имеется в виду учет технологических особенностей, определяющих особый характер зависимости издержек от объемов производимой продукции, масштабов расходуемых ресурсов и цен на них, что согласно теории естественной монополии содержательно и означает наличие эффекта синергии в виде экономии издержек (а формально выражается через свойство субаддитивности функции издержек). Однако в российской управленческой практике подобный подход к оценкам эффективности деятельности инфраструктурных подсистем отсутствует.
Представляется, что с методологических позиций целесообразно синтезировать накопленный в нашей стране опыт моделирования экономических характеристик инфраструктурных подсистем, в том числе, оптимизации сетевых технологий, и зарубежный опыт формирования теоретических и эмпирических оценок естественно-монопольных отраслей. Речь идет о том, чтобы в це-
лях повышения обоснованности управленческих решений в рассматриваемой сфере развить возможности использования инструментария современного отраслевого анализа с учетом реалий российской экономики, а также специфики отечественных отраслей естественной монополии. Все это позволяет сформулировать цель настоящей работы в следующем виде: развитие методологии моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:
- сформулировать постановку задачи идентификации естественно-монопольных производственных систем в терминах оценок эффективности их деятельности; исследовать систему экономических показателей (которые в западной теории принято называть технологическими детерминантами) и существующие теоретические модели идентификации,
- проанализировать спектр характеристик эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем, предоставляемых официальной российской статистикой, и обосновать целесообразность его допонения набором технологических детерминант, специально моделируемых для оценки деятельности соответствующих субъектов хозяйствования при реформировании естественных монополий;
- разработать классификацию прикладных моделей, используемых в управленческой практике для анализа технологий и оценки эффективности инфраструктурных подсистем развитого рынка (в том числе, процедур тестирования функций издержек на субаддитивность); выявить возможности (и ограничения) адаптации к российским условиям методов определения технологических детерминант при решении прикладных задач идентификации с использованием функций издержек;
- сформировать представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант для отыскания способов, расширяющих возможности решения прикладных задач идентификации;
- разработать теоретическую схему формирования агрегированной (на уровне отрасли) оценки эффективности деятельности естественной монополии с использованием технологических детерминант; сформировать набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант (или их дискретных аналогов);
- обосновать возможности и ограничения локальных и траекторных индексных методов при моделировании оценки динамики показателей эффективности, в том числе технологических детерминант (или их дискретных аналогов);
- разработать на основе предлагаемых методологических и методических подходов примеры теоретических и расчетных моделей определения ряда дискретных аналогов технологических детерминант с учетом инфляции и структурных сдвигов;
- развить методологию синтеза нелинейных сетевых
инфраструктурных подсистем в направлении учета их естественно-монопольной природы, включая методологические и методические подходы к моделированию оценок эффективности инфраструктурных подсистем в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур.
Объект изучения Ч естественно-монопольные производственные системы реформируемой российской экономики
Предмет исследования - процессы формирования оценок эффективности деятельности российских естественных монополий на уровне отрасли в целом и ее сетевой подсистемы - с использованием информационной технологии синтеза сложных сетевых структур
Теоретическая и методологическая основа - методология системного анализа, позволяющая объединить подходы, разработанные в рамках:
- теории и методов оценки эффективности использования ресурсов, в том числе, в отраслях производственной инфраструктуры (М.Ю.Афанасьев, П.Л.Виленский, А.Г.Витин, Т.Г.Зотова, Л.В.Канторович, В.Н.Лившиц, А.Л.Лурье, Д.С.Львов, В.П.Орешин, С.А.Смоляк, Н.С.Соловьев, С.А.Хейнман, D.Caves, L.Christensen, A.Friedlander и др.);
- современной теории естественной монополии, экономики и организации отраслевых рынков, прежде всего, с позиций анализа и управления издержками хозяйствующих субъектов (А.П.Абрамов, С.Б.Авдашева,
A.И.Журавель, Б.М.Лапидус, Л.А.Мазо, О.Ф.Мирошниченко, И.Б.Руссман, W.Baumol, Panzar J., Willig R. и др.);
- методов оценки динамики обобщенной ресурсоемкости деятельности отраслевых подсистем (А.Я.Ванинский, В.А.Бессонов, Э.Б.Ершов,
B.Н.Лившиц, В.Г.Меерович, Н.В.Суворов, A.A. Френкель, C.Hulten и др.); методов моделирования сложных экономических систем
(М.Г.Завельский, Л.В.Канторович, Г.Б.Клейнер, В.Л.Макаров, А.В.Мищенко, И.Б. Новик и др.), в т.ч. методов моделирования сетевых инфраструктурных подсистем (М.К.Гавурин, Б.С.Козин, И.Т.Козлов, В.Н.-Лившиц, Б.Ю.Лесит, Э.И.Позамантир, D.Braess, A.Nagurnay, P.Nijkamp, P.Steenbrink, и др.).
Степень разработанности проблемы.
Применительно к анализу деятельности инфраструктурных отраслей имеется впоне ощутимый разрыв между используемыми для обоснований российских реформ подходами к выбору управленческих решений в рассматриваемой области и методическими возможностями формирования оценки эффективности подсистем данного сектора, развиваемыми в рамках современной экономической теории. В части разработок по созданию методологии и методики оценки эффективности инвестиций (имеющих непосредственное отношение и к развитию инфраструктурных отраслей в целом, и их сетевых подсистем) к настоящему времени уже накоплен значительный опыт построения оценок с учетом факторов нестационарности.1 Вместе с тем, методология и мето-
1 Наиболее поно теоретические положения по оценке эффективности инвестиций представлены в книге: Ви-ленский ПЛ., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практи-
ды учета естественно-монопольных свойств отечественных
инфраструктурных отраслей разработаны далеко не в поной мере. Соответственно, и в практике обоснования управленческих решений отсутствует инструментарий анализа и оценки эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем.
Методы исследования - методы современного прикладного системного анализа, включая моделирование оценок эффективности деятельности производственных систем в целом и оптимизацию их сетевых подсистем с нелинейными характеристиками.
Информационное обеспечение - данные официальной статистики, содержащиеся в базе данных Росстата; справочно-статистические и аналитические материалы ряда федеральных министерств и ведомств - Росстата, Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, Минтранса РФ, Бюро экономического анализа при Президенте РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ; материалы Института проблем естественных монополий, открытые аналитические материалы естественно-монопольных корпоративных структур; материалы законодательной базы РФ в сфере естественной монополии (Федеральные законы, Постановления Правительства и др.).
Научная новизна результатов работы. В ходе диссертационного исследования получены следующие выносимые на защиту результаты, отвечающие требованиям научной новизны.
1. Предложено расширение набора показателей, используемого в отечественной практике анализа и управления деятельностью естественно-монопольных производственных систем за счет включения моделей технологических детерминант как оценок эффективности. Целесообразность данного расширения для высоко затратных инфраструктурных производств следует из рассмотренных в работе особенностей подобных характеристик, которые обеспечивают следующие преимущества: ориентацию на минимизацию издержек; возможность анализа затрат одно-, и многопродуктового производства услуг; соизмерение затрат и результатов не только в обычных, но и в логарифмических шкалах (в терминах затратных эластичностей), что позволяет переходить к сопоставлению величин в динамике; выявление допонительных источников экономии отраслевых затрат, прежде всего, эффектов синергии, присущих естественной монополии и зыражаемых через свойство субаддитивности ее издержек.
2. Показаны - на основе выпоненного в работе анализа теоретических моделей идентификации - возможности применения системы технологических детерминант для решения таких управленческих задач, как оценка эффективности способов организации производства инфраструктурных услуг, выбор оптимальной структуры отрасли (по количеству фирм и степени их специализа-
ка. - М, Дело, 2008 (4-е издание). Также разработаны (и официально утверждены) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция. Официальное издание. - Утверждено Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомитетом РФ по строительной, архитек1>рной и жилищной политике, №ВК 477 от 21.06.1999. Рук. авт. колектива. - Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М., ОАО НПО Изд-во Экономика, 2000).
ции), выделение естественно- монопольных сегментов рынка, исходя из свойств отраслевых издержек, обладающих той или иной степенью нелинейности (в зависимости от объемов выпуска), соотношением условно-постоянных и переменных затрат, наличием экономии от структуры.
3. Построена - по результатам проведенного автором анализа эмпирических исследований деятельности инфраструктурных отраслей стационарной экономики более, чем за тридцатилетний период - классификация прикладных моделей и методов, использующих одно- и многопродуктовые функции издержек для оценки эффективности деятельности подсистем на транспорте, в электроэнергетике, отрасли телекоммуникации и связи и т.п. Также на основе выпоненного в работе анализа теоретических моделей идентификации естественной монополии предложена классификация тестов па субаддитивность одно- и многопродуктовых функций издержек. Выявлен спектр методов и приемов моделирования таких характеристик, как экономия от масштаба и экономия от структуры, поной системы технологических детерминант для решения прикладных задач идентификации естественно-монопольных производственных систем; определены возможности (и ограничения) адаптации применяемого инструментария к условиям нестационарной российской экономики.
4. Разработана новая теоретическая схема отраслевого уровня, позволяющая - с использованием технологических детерминант - формировать агрегированные оценки эффективности, в том числе, показатели обобщенной ресур-соемкости, и проводить анализ отраслевых затрат естественно-монопольных производственных систем в процессе реформ с позиций оптимизации издержек. Сформировано представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант, позволяющее расширить спектр инструментария оценки эффективности. Наряду с применением - с учетом адаптации к условиям нестационарной экономики - моделей функций издержек и процедур их тестирования на субаддитивность, предложено моделировать технологические детерминанты (или их дискретные аналоги) Ч с использованием локальных и траекторных индексных методов.
5. Предложен - для реализации указанной теоретической схемы - набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант как агрегированных оценок эффективности деятельности инфраструктурных отраслей. Построены - с использованием обобщенных индексных методов, допускающих учет структурных сдвигов в издержках - экспериментальные модели количественной оценки динамики средних издержек (аналога технологического детерминанта, указанного в Федеральном Законе 1995г. "О естественных монополиях"). Полученные на основе предложенного подхода оценки эффективности для железнодорожного транспорта РФ в 1992-2002гг. (до создания ОАО РЖД) - в виде расчетных средних издержек и аналога экономии от масштаба - показывают немонотонный (в отличие от распространенных представлений) характер их динамики, что может свидетельствовать об отсутствии свойств естественной монополии, оснований для повышения тарифов на перевозки, неэффективности проведения реформ.
6. Разработаны методические подходы к учету факторов нестациоиарности
(инфляции и структурных сдвигов) при моделировании динамики ряда характеристик эффективности деятельности естественной монополии, построены их теоретические и расчетные модели. Расчеты дискретного аналога средних издержек (обобщенной ресурсоемкости) и экономии от масштаба, выпоненные применительно к отечественному железнодорожному транспорту в 1992 - 2002гг., также подтверждают выводы о немонотонном характере динамики указанных показателей.
7. Предложены - на основе обобщения ранее разработанных (с участием автора) моделей развития нелинейных транспортных сетей - методологические подходы к построению информационной технологии синтеза сложных сетевых структур, ориентированной на учет особенностей российских инвестиционных проектов и предусматривающей учет синергическпх эффектов, которыми могут обладать инфраструктурные подсистемы.
8. Разработаны - в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур - методологические и методические подходы к моделированию оценок эффективности развития инерционно изменяющихся инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы. Предложен способ построения приближенной функции издержек для сети путем моделирования общесетевой агрегированной функции издержек в виде суммарных по звеньям сети объектных функций; обоснованы процедуры возможной корректировки их параметров при нарушении свойства субаддитивности агрегированной общесетевой функции издержек. Показано, что применительно к сетевым подсистемам нарушение свойства субаддитивности издержек полезно интерпретировать как характеристику перегруженности сети, ее отдельных па-правлений или элементов.
9.Предложены - применительно к условиям непоноты существующей статистической базы расчетов оценок эффективности и неопределенности исходной информации - методические подходы к формированию данных для моделирования функции издержек естественно-монопольной производственной системы с использованием компьютерного эксперимента - путем вариации параметров в системе моделей информационной технологии синтеза сложных сетевых структур с нелинейными характеристиками
Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности использования полученных результатов при оценке эффективности деятельности конкретных естественно-монопольных производственных систем, а также при дальнейшем развитии методологии оцепки эффективности деятельности сетевых инфраструктурных подсистем. Отдельные результаты были использованы при разработке в 2004-2005гг. методологии оценки конкурентоспособности естественно-монопольных отраслевых структур, формировании системы индикаторов (в том числе, технологических детерминант) конъюнктуры различных сегментов многопродуктового отраслевого рынка, субъектом которого является ОАО РЖД. Ряд методологических и методических положений был использован при разработке по заказу Росавтодора в 2002-2004гг. методики оптимизации развития сети магистральных автомобильных дорог России.
Предложенные в работе модели и методы также могут быть использованы в системе государственного регулирования РФ при подготовке и обосновании управленческих решений в естественно-монопольных производственных системах, оценке эффективности мероприятий по их реформированию в целом и на уровне сетевых подсистем.
Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе высшей школы и включены в программы курсов: "Отраслевая экономика" - Московский институт экономики, политики и права (МИЭПП) и "Экономика отраслевых рынков" - Московский физико-технический институт (МФТИ).
Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы диссертации, а также ее практические рекомендации неоднократно на протяжении ряда лет представлялись автором на российских и международных конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и других публичных научно-практических мероприятиях. В частности, на Международных школах-семинарах им. акад. С.С.Шаталина Системное моделирование социально-экономических процессов (Воронеж, 2008; Руза, сентябрь 2007; Воронеж, октябрь 2006; Н.Новгород, октябрь 2005; Орел, октябрь 2004; Королев, май 2002; Воронеж, май 2001; Дивноморск, июнь 2000; Старый Оскол, июнь 1999; Воронеж, май 1998); на ежегодных Всероссийских симпозиумах Стратегическое планирование и развитие предприятий (М., ЦЭМИ РАН, апрель 2004 -2009гг.); на Международных научных конференциях Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике (Дубна, сентябрь 2008; Санкт-Петербург, сентябрь 2003, Московская обл., сентябрь 2000); на Международной научно-практической конференции Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и управления (М., РАГС при Президенте РФ, июнь 2004); на Международном конгрессе по математическому моделированию (Н.Новгород, сентябрь 2004); на Международных конференциях Системный анализ и информационные технологии (САИТ-1, Пе-реславль-Залесский, сентябрь 2005; САИТ-2, Обнинск, сентябрь 2007).
Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты диссертации опубликованы в монографии автором лично, и в соавторстве - в разделах 9 монографий, в 70 статьях и научных периодических изданиях, в том числе, в 13 изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем работ, опубликованных по теме диссертации автором лично - более 65 п.л.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 9 глав, объединенных в четыре раздела (включая 1 рисунок, 4 схемы и 2таблицы), заключения и списка использованной литературы, содержащего 236 наименований. Объем работы - 260 стр.
Содержание
Введение
Раздел 1. Идентификация отраслей естественной монополии как процесс моделирования оценок эффективности их деятельности.
Глава 1. Краткая характеристика теоретических подходов к современному отраслевому анализу.
Глава 2. Идентификация естественно-монопольных производственных систем.
2.1.Содержательное определение естественной монополии и эволюция представлений о ее идентификации.
2.2. Формальное определение естественной монополии и теоретические модели идентификации
Раздел 2. Методологические и методические подходи к формированию количественных оценок деятельности отраслей естественной монополии стационарной и нестационарной экономики (эмпирический и экспериментальный аспекты).
Глава 3. Опыт прикладного анализа отраслей естественной монополии с использованием моделей функций издержек.
3.1. Сферы применения отраслевого затратного анализа в опенках эффективности деятельности инфраструктурных подсистем.
3.2. Обзор и классификация прикладных моделей с использованием отраслевых многопродуктовых функций издержек.
3.3. Постановка эксперимента по анализу управленческих задач реформирования с использованием функций издержек (примеры моделей для оценки эффективноеЩ деятельности железнодорожного транспорта РФ)
Глава 4. Методические подходы к количественному анализу характеристик естественных монополий с использовашюм оценок динамики.
4.1. Идентификация естественной монополии как задача оценки динамики отраслевых технологических детерминант.
4.2. Моделирование обобщенных оценок экономической динамики естественных монополий с использованием локальных и траекгорных индексных методов.
Раздел 3. Методологические и методические подходы к формированию характеристик эффективности деятельности отечественных естественных монополий в задачах анализа и управления издержками.
Глава 5. Формирование агрегированной оценки эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем с использованием техпологических детерминант. Глава 6. Методические подходы к учету факторов нестационарности при моделировании динамики характеристик деятельности естественной монополии.
6.1. Способы учета инфляции в расчетах агрегированных затратных характеристик.
6.2. Моделирование структурных сдвигов в расчетах динамики агрегированных затратных характеристик.
Раздел 4. Методологические подходы к решению задачи синтеза нелинейных сетевых инфраструктурных подсистем с учетом их сстественно-монополыюй природы.
Глава 7. О проблеме формирования априорных оценок эффективности сетевых инфраструктурных подсистем.
7.1. Структуризация проблемы и методологических подходов к оценке эффективности сетевых инвестиционных проектов для условий нестационарной экопомики.
7.2. Теоретическая схема построения априорных оценок эффективности мероприятий по развитию сетевых инфраструктурных подсистем.
7.3. Общая характеристика информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей для условий нестационарной экопомики.
Глава 8. Методологические подходы к оценке эффективности развития сетевых подсистем в рамках разработки информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей для условий нестационарной экономики.
8.1. Постановка задачи оптимизации развития сети и хронология ее исследований в России и мире.
8.2. Важнейшие принципы оптимизации развития сети.
8.3. Направления модификации базовых моделей и агоритмов для оптимизации развития сетевых нормативно-дескриптивных подсистем.
Глава 9. Учет естественно-монопольной природы при формировании оценок эффективности развития нелинейных сетевых подсистем.
9.1. Методологические подходы к анализу естественно-монопольной природы проектируемой транспортной сети.
9.2. Процедуры согласования сетевых затратных характеристик различных иерархических уровней.
Заключение Литература
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
1.Идентификация естественно-монопольных производственных систем в контексте моделирования оценок эффективности их деятельности
Анализ проблематики системной оценки инфраструктурных отраслей показывает, что принятый в управленческой практике язык их описания, соответствующие индикаторы, модели и методы оценки нуждаются в расширении для условий трансформируемой российской экономики. Целесообразно исследование - в методологическом, методическом и эмпирическом аспектах - возможностей синтеза существующего в нашей стране и развиваемого за рубежом инструментария анализа и управления в отраслях естественных монополий, прежде всего, в рамках теории организации отраслевых рынков (industrial economics and industrial organization).
Разработка методологии моделирования оценок эффективности деятельности отраслей производственной инфраструктуры исходит в настоящей работе из представления их как потенциальных естественных монополий, т.е. отраслей, технология в которых возможно обладает эффектом синергии - в виде экономии издержек - присущим естественным монополиям, причем рассмотрение проводится как на уровне отрасли в целом, так и ее сетевых подсистем.
Эффективность (термин, который допускает различные трактовки в отечественной и зарубежной экономической науке) понимается как соизмерение затрат и результатов (не обязательно в стоимостном виде, т.е. как продуктивность или производительность) при достижении определенной цели, измеряемое в том числе и через систему так называемых технологических детерминант - экономических показателей, рассчитываемых на основе функций издержек. Несмотря на целый ряд ограничений, оценка технологических детерминант, как показывает управленческая практика в рассматриваемом секторе стационарной экономики, оказывается весьма полезной при решении следующих задач: оценка эффективности способов организации производства услуг, выбор оптимальной структуры отрасли (по количеству фирм и степени их специализации), выделение естественно-монопольных сегментов рынка и т.п. Акцент делается на оценке со стороны предложения, т.е. на стоимостной оценке различных видов расходуемых ресурсов, поскольку считается, что для большинства инфраструктурных объектов, выпоняющих услуги по требованию клиентуры, спрос является экзогенным параметром. Рассматриваются вопросы моделирования как апостериорных оценок эффективности (когда оцениваются последствия осуществленных мероприятий по реформированию), так и априорных оценок эффективности (когда оцениваются намечаемые мероприятия по реформированию).
При моделировании характеристик эффективности обобщенной техноло-
гии (под которой условимся понимать совокупность применяемых
технологий в сложных организационно-правовых структурах) в работе принята следующая предпосыка: объект исследования целесообразно представлять естественно-монопольной производственной системой. Лишь часть таких систем, работающих иа определенных сегментах рынка, может обладать свойствами естественной монополии, и для установления факта ее существования -обстоятельства, важного с точки зрения минимизации издержек при организации производства услуг, выявления эффектов синергии, присущих естественной монополии и выражаемых через свойство субаддитивности ее издержек, -необходимы соответствующие процедуры идентификации. При этом сам термин "идентификация естественной монополии" трактуется двояко. В широком смысле это - формирование различных оценок деятельности естественно-монопольных производственных систем и, прежде всего, оценок эффективности (в том числе, технологических детерминант) на разных уровнях отраслевой иерархии. В узком смысле идентификация - анализ и выбор отраслевой структуры (прежде всего, количества фирм и степени их специализации) по минимуму издержек. В том числе, идентификация естественной монополии - выбор структуры, которой соответствует наиболее экономный (по издержкам) способ организации производства в рамках одной, единой фирмы, поностью удовлетворяющей имеющийся спрос на данном рынке продуктов и услуг (в среднем -с невысокой эластичностью спроса).
2. Теоретические модели идентификации естественной монополии с позиций решения задач анализа п управления издержками
Согласно существующей теории, идентификацию естественной монополии принято рассматривать в нормативном аспекте, когда имеется в виду определение соответствующей структуры отрасли (по количеству фирм), и - в поведенческом аспекте, когда анализируются ценовые характеристики. В нормативном аспекте, которому в работе уделено основное внимание, идентификацию естественной монополии следует проводить путем анализа отраслевой функции минимальных издержек и тестирования ее на субаддитивность. В рамках поведенческого аспекта идентификации современная теория естественной монополии оперирует определением, связанным с ее ценовым поведением, с устойчивостью цен на продукцию и услуги.
Авторами теории естественной монополии показано, что для проверки субаддитивности функции издержек (в нормативном аспекте идентификации) требуется система технологических детерминант, которая проанализирована в работе: поная экономия от масштаба и специфическая экономия от масштаба, которая связана с производством лишь некоторых продуктов, приростные издержки, лучевые средние и предельные издержки, экономия от структуры.
В этой теории показатель поной экономии от масштаба для многопродуктовой отрасли при объеме выпуска у и функции издержек ;формально определяется так:
у) = ЧЧк-= ЧД.- При 5 >1 экономия от мас-
{у,ЧС(у)) у, ЗС{у) уЭ1п С(у) 1
41 , эту,
штаба называется растущей, при 5 =7 - постоянной, и при 5 <1 - падающей. 5 - это характеристика соизмерения темпов изменения (прироста) совокупных издержек и объемов выпуска; является обратной к величине эластичности затрат по выпуску в однопродуктовом случае (чаще такую затратную эластичность выражают в виде отношения средних издержек к предельным), или - к сумме величин затратных эластичностей по выпускам различных видов продукции в многопродуктовом случае.
Показатель экономии от структуры (от разнообразия или диверсификации) определяет, будет ли дешевле (в смысле совокупных издержек) организовывать производство в рамках одной единственной фирмы с диверсифицированным выпуском продукции (услуг), или в рамках нескольких (поностью специализированных по тем или иным наборам продуктов). Формально это показатель определяется для любого разбиения Р подмножества М выпускаемых в отрасли видов продуктов, М^Л', таких что Р = {г1;...,Тт], где 1)7} = л/, 7}т)=0 для ф 0,/м>1, Если для любого разбиения подмно-
жества М с N выпускаемых продуктов ум на группы продуктов уТ, т,)>С(Ум) , то экономия от структуры имеет место и
С(ут,)~ С ( уи )
5С (г\ > = Ч^_> 0 Для случая однопродуктовой технологии
наличие экономии от структуры эквивалентно выпонению свойства субаддитивности функции отраслевых издержек С (у). Пример соотношений между Б(у) и субаддитивностью С (у) представлен на Рис.1.
Из приведенного определения видно, что экономия от структуры является лишь необходимым условием естественной монополии, так как оно означает, что С(у) дожна быть субаддитивна, в частности, по ортог ональным разбиениям вектора выпуска у. Например, для двумерного случая, когда У = (у1, у 2), из определения экономии от структуры следует, что С(у1г0) + С(0,уг)>С(у1,у2), т.е. при заданном объеме выпуска выгоднее осуществлять производство двух видов продукции на одной объединенной фирме, чем на двух специализированных.
Оценки указанных характеристик могут различаться в зависимости от того, с чьих позиций и в чьих интересах производится оптимизация отраслевых
Рис. 1. Вид однопродуктовой функции издержек, субадднтивной в более широкой области, чем область, где $ > 1. Кривые средних и предельных издержек.
издержек, обусловленная структурой отрасли и свойствами сетевой технологии; как определены состав и структура затрат; какие цены использованы в расчетах; каким способом учтены амортизационные отчисления, затраты будущих периодов, внешние эффекты и т.п. Подобные уточнения могут быть сделаны лишь при адаптации теоретических моделей к специфике задачи (требующей уменьшения абстрактности описания), ценой неизбежного огрубления получаемых оценок при моделировании конкретного экономического объекта и решении конкретной управленческой задачи.
Из теории естественной монополии известны, по крайней мерс, две системы необходимых и достаточных условий, позволяющихустанавливать субаддитивность многопродуктовых функций затрат. В первой системе необходимым условием субаддитивности является наличие экономии от структуры. Достаточными условиями субаддитивности является совокупность двух групп условий:
а) снижение во всей допустимой области у средних приростных издержек А1С, (у) для V/ е /V;
б) наличие экономии от структуры.
Другая система необходимых и достаточных условий базируется на известных из теории понятиях лучевых средних издержек и транслучевых опорных гиперплоскостей и формулируется в следующем виде: если лучевые средние издержки падают по любому лучу в рассматриваемой области и в каждой ее точке для С(у) существует транслучевая опорная гиперплоскость, то есть сечение, в котором С(у) является квазивыпуклой, то в этой области функция субаддитивна, причем эта совокупность условий является необходимой и достаточной.
В работе проанализированы процедуры нормативной идентификации с использованием поной системы детерминант, исходя из теоретических моделей простейших одно- и многопродуктовых функций издержек исследованы возможности применения детерминант для решения задач выбора того или иного способа организации производства услуг. Показано, что тестирование многопродуктовой отраслевой функции издержек на субаддитивность может быть выпонено путем: прямых тестов на отрицание субаддитивности (когда удается построить процедуры, обеспечивающие непосредственную проверку субаддитивности на специальным образом построенной вычислительной сетке в рамках анализируемой допустимой области); косвенных тестов на отрицание субаддитивности (когда соответствующий технологический детерминант показывает, что экономия от структуры отсутствует); косвенных тестов на подтверждение субаддитивности (с использованием поной системы технологических детерминант и той или иной системы необходимых и достаточных условий)-см. Схему 1.
3. Прикладные модели идентификации естественно-монопольных производственных систем, их анализ и классификация
В работе представлен анализ эмпирических исследований деятельности инфраструктурных отраслей стационарной экономики (более чем за 30-летний
Схема 1. Виды тестов при идентификации естественной монополии
период, включая 80-е гг. XX века, когда за рубежом реформы естественных монополий проводились наиболее интенсивно); рассмотрены возможности их адаптации к условиям нестационарной экономики. Разработана - на основе анализа зарубежного опыта - классификация теоретических и расчетных моделей оценки эффективности деятельности естественно-монопольных отраслевых структур, а также прикладных моделей идентификации (применительно к различным видам транспорта, связи, электроэнергетике и др.).
При анализе введены три группы признаков структуризации моделей: А, В, и С: А - по характеру задач отраслевого анализа; В - по методологии моделирования, способам построения теоретических моделей; С - по способам построения расчетных моделей. Изучение опыта прикладного затратного анализа по оценке деятельности инфраструктурных отраслей позволяет выделить несколько отдельных классов отраслевых управленческих задач: классы А] и кг охватывают задачи выявления свойств технологии, причем А] - исследование технологии в целом, в т.ч. экономии от масштаба; А2 - исследование структуры технологии, в т.ч. организации способов диверсифицированного производства, экономии от структуры. Классы А3 и А4 содержат другие задачи оценки эффективности деятельности отрасли, причем Аз - ограничивается определением агрегированных оценок эффективности, А4 -включает различного рода детализацию оценок эффективности. Структуризация моделей по признакам группы В связана с разбиением на классы используемых методологических подходов, в т.ч. с делением по признаку: принимается или нет допущение, что отрасль работает на оптимальной в смысле минимизации издержек технологии. Соответственно, методологические подходы разделены на так называемые подходы "non-frontier" и "frontier"(rpaiiH4Hbra). Кроме того, выделяются одно- и многопродуктовые модели анализа, детерминированные или стохастические, подходы типа DEA (Data envelopment analysis).
Совмещение структур А и В позволяет выделить из рассматриваемой совокупности отдельные классы расчетных моделей Су., задавая определенные сочетания указанных выше признаков групп А и В - AjBj. Например, множество типов расчетных моделей внутри класса С12 определяется такими признаками, как мера выпонения условий регулярности (стандартных требований к функциям издержек), гибкости функциональной формы (степени дифференцируемоеЩ, чтобы исключить априорную предсказуемость значений технологических детерминант); отраслевые особенности технологии; характер используемых вычислительных процедур. Более подробно признаки структуризации группы С по отдельным классам Cij рассматриваются в работе непосредственно при анализе моделей для конкретных отраслей.
Исследования расчетных моделей позволили выявить проблемы, связанные со спецификой задач (например, при необходимости поиска компромисса между гибкостью и регулярностью выбираемой функциональной формы), проблемы адекватного измерения наблюдаемых данных (например, по выпускам и ресурсам) и корректного воспонения ненаблюдаемых данных
(например, автономных издержек выпуска отдельных видов продукции в многопродуктовой отрасли, качества выпускаемой продукции). Для учета такого рода особенностей применяются специальные приемы и средства моделирования (в той или иной мере формализуемые), соответствующие модификации системы детерминант и отдельных ее элементов; ужесточаются требования к выбору функциональных форм, которые, как следствие, допоняются вспомогательными соотношениями и т.п. В итоге при решении задач отраслевого анализа приходится иметь дело со специализированными системами проблемно-ориентированных моделей, центральным элементом которых является модель многопродуктовой функции издержек.
Так, анализ задач идентификации (как одного из классов расчетных моделей по предложенной структуре) показывает, что моделирование отраслевых функций издержек для установления факта наличия или отсутствия естественной монополии представляет собой весьма нетривиальную проблему даже при условиях хорошей информационной и программной обеспеченности. Сложность построения требуемых функций издержек в наиболее общем смысле связана с необходимостью одновременного учета требований теории естественной монополии, эконометрики и статистики. Эти требования, прежде всего, относятся к выбору классов моделируемых эконометрических зависимостей, пригодных для анализа всего спектра отраслевых детерминант, которые необходимы при использовании косвенных тестов в процедурах выявления глобальной субаддитивности. Поэтому особое внимание в последнее десятилетие уделяется моделированию технологических детерминант или их аналогов с использованием непараметрических (не эконометрических) подходов, а также разработкам специальных систем генерирования исходных данных
Применительно к переходной экономике России требуются уточнения рассмотренного инструментария, связанные с такими факторами, как масштабная и переменная инфляция, значительные структурные сдвиги в объемах производимой продукции и потребляемых ресурсов, изменчивый характер динамики, а также - обусловленные не впоне налаженным статистическим учетом по детализированному измерению издержек, продукции и т.п.
Анализ информационного аспекта прикладных моделей идентификации, прежде всего, при построении допустимой области тестирования на субаддитивность, показывает целесообразность применения сетевых моделей, имитирующих деятельность естественно-монопольных производственных систем с известными технико-эксплутационными и стоимостными параметрами, так что требуемые для расчетов экономические характеристики определяются экспериментальным путем. В частности, для информационного обеспечения эконометрического подхода к моделированию функций издержек сетевых подсистем предлагается использовать разработанные в рамках создания информационной технологии синтеза сложных сетевых структур компьютерные агоритмы решения нелинейных транспортных задач. В результате вариантных расчетов они позволяют получать итоговые затратные характеристики оптимизируемой сетевой технологии, которые соответ-
ствуют различным фиксированным объемам спроса на перевозки, объемам тонно-километровой работы по кратчайшим маршрутам, а также варьируемым значениям уровней цен на используемые ресурсы.
Подобный способ формирования исходной информации по издержкам, теоретически соответствующим оптимальной технологии перевозок, может обеспечивать моделирование лишь достаточно хорошего приближения к общесетевой функции минимальных издержек, т.е., по сути, моделирование квази-функций издержек. Это связано как со способами моделирования задачи развития сети, допускающими введепие дискретных переменных, так и с использованием различных эвристических приемов, включаемых в агоритмы оптимизации. Тем не менее, отечественный опыт по моделированию и решению нелинейных сетевых задач позволяет рассчитывать на получение достаточно хороших приближений, которые могут служить альтернативой формирования агрегированной функции издержек с использованием граничного подхода.
4. Представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант
Выпоненный в работе анализ моделей идентификации (в т.ч. моделей функций издержек, преимущественно измеряемых в логарифмических шкалах) показывает, что задача идентификации естественной монополии представляет собой задачу оценки динамики (при ? Ч непрерывном).
Истоки методических подходов к идентификации (в широком смысле этого слова) как задаче оценки динамики можно найти в довольно ранних зарубежных работах по анализу издержек, ориентированному на выявление и-или Ь-образного характера изменения простейших технологических детерминант (типа средних издержек при однопродуктовом моделировании производства услуг в инфраструктурных отраслях). С позиций современной теории данное представление по сути вытекает из второй системы необходимых и достаточных условий субаддитивности многопродуктовой отраслевой функции издержек, когда анализируется динамика издержек (поных, средних или приростных) по различным срезам (лучевым и транслучевым плоскостям). В этих же терминах можно представить исследование выпуклости (квазивыпуклости) гиперповерхности многопродуктовых издержек, и в эмпирических исследованиях такие процедуры могут быть выпонены на специальным образом организуемой вычислительной сетке. Подобный подход реализуем и при использовании первой системы необходимых и достаточных условий субаддитивности, если учесть известный из теории факт, что экономия от структуры выражается через поную экономию от масштаба и линейную комбинацию показателей специфической экономии от масштаба по всем видам производимых продуктов. Соответственно, положительная или отрицательная оценка экономии от структуры (при определенных предпосыках) связана с оценками динамики лучевых или приростных средних издержек.
Во многих прикладных задачах, исходя, прежде всего, из форм статистической отчетности (например, в годовых, поквартальных или помесячных разрезах) моделирование требуемых оценок целесообразно рассматривать
как задачи оценки дискретной динамики. Кроме того, отраслевые издержки, технологические детерминанты или их дискретные аналоги относятся к трудно измеряемым и сильно агрегированным характеристикам, т.е. представляют собой индикаторы сложной структуры. Распространенный прием в таких случаях - перейти от измерения абсолютных значений анализируемых показателей к измерению их относительных изменений во времени, к формированию оценок динамики. При этом динамику подобных агрегатов допустимо оценивать через вклады их составляющих, через динамику основных влияющих факторов более низких уровней иерархии, зачастую наблюдаемых и легче измеряемых, т.е. привлекать аппарат индексных методов. Соответственно, для исследования свойств гиперповерхности функции отраслевых издержек предлагается: использовать дискретные аналоги технологических детерминант и применять аппарат не только локальных, но и тра-екторных индексных методов (когда включаемые в модели временные интервалы не обязательно считаются достаточно малыми и могут быть измерены конечной величиной).
5. Теоретическая схема формирования агрегированной (на уровне отрасли) оценки эффективности деятельности естественной монополии с использованием технологических детерминант; взаимосвязанные направления их моделирования
Применительно к однопродуктовому представлению отрасли исследованы возможности, предоставляемые современной теорией и существующим аналитическим инструментарием, для формирования итоговой оценки эффективности деятельности реформируемой отрасли естественной монополии. Результаты в виде теоретической схемы построения агрегированной оценки эффективности представлены с помощью специально разработанной таблицы (см. Табл.1). В таблице приведены - как на стадии роста объемов выпуска продукции, так и на стадии их снижения - различные сочетания возможных областей изменения оцениваемых характеристик эффективности (как при неизменной технологии, так и при ее развитии), и соответствующие варианты итоговых оценок хода реформ. Диагностика эффективности шагов по реформированию, выпоненных в ходе трансформации, проводится путем сопоставления расчетных (для конкретной отрасли) и нормативных значений указанных в таблице характеристик. Таблица существенным образом опирается на рассмотренные в работе теоретические модели идентификации, показывающие соотношения между различными технологическими детерминантами (средними издержками, экономией от масштаба и экономией от структуры). Логика формирования решений об эффективности (неэффективности) проводимых реформ базируется на концепции глобальной субаддитивности, ее проверке с помощью системы необходимых и достаточных условий, реализуемой в рассматриваемом однопродуктовом случае, через установление факта наличия (или отсутствия) экономии от структуры.
Для примера остановимся на ситуациях, возникающих на стадии роста объемов выпуска при неизменной технологии (см. первый квадрант таблицы). При этом выделяются следующие три ситуации. Первая - когда средние
издержки снижаются, следовательно имеет место растущая экономия от масштаба и наличие экономии от структуры (а значит, и субаддитивность) -см. Рис.1 (область 8>1). В этой ситуации - ответ да: безусловно, можно говорить о том, что естественная монополия имеет место и не нарушается в процессе реформ (800); реформы идут эффективно, при этом средние издержки продожают снижаться и, более того, динамика объемов выпуска опережает динамику совокупных отраслевых затрат (другими словами, 8>1). Вторая ситуация - когда средние издержки растут, имеет место падающая экономия от масштаба, но экономия от структуры (а, значит, и субаддитивность) еще сохраняется Ч см. Рис.1 (область 8<1). В этой ситуации имеет место отставание динамики объемов выпуска от динамики совокупных отраслевых затрат и, возможно, связанное с исчерпанием роста экономии от масштаба снижение величин экономии от структуры. Тем не менее, ответ может быть сформулирован в виде скорее, да, так как при имеющей место экономии от структуры (БОО) естественная монополия не нарушается в процессе реформ, и сохраняется (пусть даже в уменьшенном размере) эффект ее целостности, выражаемый через субаддитивность издержек. Заметим, что в рассматриваемой ситуации при формулировке ответа об общем итоге реформ имеет ключевое значение субаддитивность отраслевых издержек как характеристическое свойство естественной монополии, а вовсе не снижение средних издержек, на которое указано в ФЗ от 17.08.1995г. О естественных монополиях. Эта ситуация также свидетельствует о возможной неустойчивости естественной монополии в ценовом отношении (с позиций поведенческого аспекта идентификации): имеющий место рост средних издержек побуждает естественного монополиста к, возможно, коммерчески оправданному повышению тарифов, но нежелательному, исходя из интересов общества. Для укрепления устойчивости естественно-монопольной компании следовало бы предусмотреть допонительные меры со стороны регулятора по ограничению тарифов.
В третьей ситуации, когда средние издержки растут, имеет место падающая экономия от масштаба (8<1), а также исчерпывается экономия от структуры (БС<0) - нарушается свойство субаддитивности совокупных отраслевых издержек. Эта ситуация проилюстрирована также на Рис.1, где область объемов выпусков естественно-монопольной отраслевой структуры (при расширении спроса на ее продукцию) может оказаться правее границы области субаддитивности, определяемой и характером нелинейности (выпуклостью или вогнутостью) совокупных отраслевых издержек, и уровнем условно-постоянных издержек. Отрицательная итоговая оценка реформ (ответ нет) в данной ситуации может означать, что в процессе реформирования естественная монополия перестала существовать", нарушено необходимое (а в данном, однопродуктовом случае, и достаточное) условие существования естественной монополии - наличие экономии от структуры. Имело место, возможно, и эффективное (с позиций минимизации - по количеству фирм - отраслевых издержек) расщепление на несколько фирм, но рост издержек опережает рост выпуска естественно-монопольной компании и средние
Таблица. 1
Моделирование оценок экономической динамики реформирования естественно-монопольных отраслевых структур с использованием технологических детерминант (для однопродуктового представления отрасли)
Характеристики Оценка (при неизменной технологии)
Объем выпуска продукции Растет Падает
Средние издержки (АС) Снижаются Растут Растут Снижаются
Экономия от масштаба (Б) 21 <1 21 <1
Экономия от структуры ~ субаддитивность издержек (БС) >0 >0 <0 >0 >0 <0
Общий итог Ч эффективны ли реформы - ? Да скорее да пет да скорее да ?
Характеристики Оценка (при изменении технологии)
Объем выпуска продукции Растет Падает
Средние издержки (АС) Снижаются Растут Растут Снижаются
Экономия от масштаба (Б) 2:1 1 <1 <1
Экономия от структуры ~ субаддитивность издержек (5С) >0 >0 >0 <0 >0 >0 >0 <0
Общий итог Ч эффективны ли реформы - ? Да V : да скорее да нет Да да скорее да ?
издержки растут. Ответ нет в рассматриваемой ситуации может быть проинтерпретирован и иначе, если оценка эффективности реформ касается мероприятий, заведомо осуществляемых вне естественно-монопольного ядра нконкурентных сегментах рынка (где отраслевая функция издержек не субаддитивна и, соответственно, экономия от структуры не требуется). Тогда о неэффективности реформ также свидетельствует рост средних издержек и падающий характер динамики экономии от масштаба. Аналогичным образом можно провести анализ и других ситуаций, представленных в Табл.1, возможных как при неизменной технологии па стадии снижения объемов выпуска (квадрант 2), так и при ее развитии, сопровождаемом структурными сдвигами (на стадии роста объемов выпуска - квадрант 3, и на стадии их снижения - квадрант 4).
Выпоненный анализ различных гипотетических ситуаций реформирования отраслей естественной монополии, проведение подобной диагностики эффективности хода реформ на базе специально построенной таблицы с использованием технологических детерминант, является, безусловно, упрощенной конструкцией. Однако, разработанная теоретическая схема позволяет продемонстрировать имеющийся потенциал для обоснования управленческих решений по реформированию естественно-монопольных производственных систем, исходя из аналитического инструментария, созданного в рамках современной теории естественной монополии.
Для реализации теоретической схемы в работе предложен подход к формированию агрегированных оценок эффективности деятельности инфраструктурных отраслей, который включает следующие взаимосвязанные направления:
- моделирование требуемых оценок как отраслевых детерминант одно- и многопродуктовых технологий в терминах затратных эластичностей (маржинальных характеристик изменений экономии от масштаба и т.п.). При этом необходимо иметь в виду, что хотя рост экономии от масштаба не является определяющим свойством для наличия или отсутствия естественной монополии (даже в случае однопродуктового представления отрасли), можно считать, что условие Б<1 идентифицирует неэффективность хода реформ в отрасли за тот или иной период времени во впоне определенном смысле: оно означает отставание роста продукции от роста связанных с этим выпуском издержек. Вместе с тем, можно показать, что из условия S<J - и на этапе трансформационного спада, и на этапе подъема экономики (и, в частности, роста отраслевого выпуска) - для естественно-монопольной отраслевой структуры однозначно не следует, что целесообразно осуществлять шаги по расщеплению отрасли (вертикальному или горизонтальному). Для того, чтобы в процессе поиска эффективных управленческих решений по реформированию обосновать необходимость расщепления (например, шагов по выделению естествепно-монополыюго ядра) требуется включение в оценку и других технологических детерминант - прежде всего, экономии от структуры (и соответствующие примеры теоретических моделей в работе построены);
согласование с нормативным аспектом
современной теории естественной монополии при проверке сущностного свойства анализируемой технологии - субаддитивности отраслевой функции издержек. При однопродуктовом представлении отрасли для тестирования функции издержек на субаддитивность и обоснования эффективности (неэффективности) шагов по расщеплению отраслевого конгломерата достаточно моделирования оценки экономии от структуры. В многопродуктовом случае для тестировании отраслевой функции издержек на субаддитивность (и принятия эффективных решений относительно продожения или прекращения шагов по расщеплению), кроме положительной оценки экономии от структуры, требуются допонительные процедуры оценки целого набора технологических детерминант (в соответствии с принимаемой системой необходимых и достаточных условий) и т.п.;
- согласование с поведенческим аспектом современной теории естественной монополии в части обеспечения общественной эффективности деятельности (прежде всего, создания условий для ограничения роста цен, тарифов) рассматриваемой отрасли путем введения (и развития) специальных типов конкурегщии, совместимых с естественной монополией. Речь идет, прежде всего, о конкуренции на рынках типа "contestable" и моделировании возможности повышения конкурентоспособности отрасли за счет снижения невозвратных издержек ("sunk costs"), образующих барьеры входа-выхода на данный рынок. Соответственно, целесообразно исследовать эффективность шагов по структурной реформе, моделируя постепенное снижение в структуре затрат уровня условно-постоянных издержек (в которые и могут быть включены "sunk costs"), приближение к оптимальной величине и структуре издержек за счет исключения из них оценок избыточных и устаревших мощностей;
применение аппарата обобщенных индексных методов, позволяющего наиболее адекватно учитывать не только структурные сдвиги в отрасли при ее реформировании, но и инфляцию, изменения во времени цен (в том числе, на различные виды используемых в отрасли ресурсов). Появляется возможность получать оценки динамики сложных стоимостных агрегатов в зависимости от изменений их отдельных компонент (как фиксируемых в виде данных отраслевой статистики, так и специально моделируемых), причем с использованием наиболее надежных, натуральных измерителей (в виде изменений физических объемов продукции и ресурсов). Применение обобщенных индексных методов к оценке динамики отраслевых затратных характеристик, в том числе, технологических детерминант и их дискретных аналогов, позволяет учитывать изменения в структуре затрат (продукции), получать оценки динамики обобщенной ресурсоемкости на основе частных характеристик эффективности (таких, как энерго-, трудо-, фондо-, капиталоемкость)., а также - при определенных предпосыках - моделировать ограничения, например, на такие параметры реформ, как масштаб мероприятий по расщеплению вертикально-интегрированных естественно-монопольных производственных систем, интенсивность проведения мероприятий и т.п.).
6. Использование локальных и траекторных индексных методов при моделировании количественной оценки динамики показателей эффективности
В ходе настоящего диссертационного исследования разработаны модификации подходов к оценке экономической динамики рассматриваемых показателей эффективности деятельности как индикаторов сложной структуры с использованием локальных и траекторных индексных методов.
6.1. В работе показано, что если ограничиться малыми изменениями отдельных элементов тех или иных индикаторов сложной структуры, считая, что период анализа относительно невелик (например, в пределах года), то при моделировании оценок динамики целесообразно исходить из возможностей факторного анализа.
В рамках этого подхода уточнены модели итоговой оценки динамики показателя сложной структуры через оценки вкладов основных включаемых факторов - в терминах дискретных темпов прироста (снижения) в обычных или логарифмических шкалах. Применительно к интегральным показателям эффективности типа расчетных средних издержек (САС или обобщенной ресурсоемкоеЩ) учитываются изменения в объемах и структуре затрачиваемых ресурсов и продукции по тем или иным структурным срезам. Итоговая оценка интегрального показателя представляется в виде взвешенной суммы оценок динамики частных ресурсоемкостей (хотя и приближенно, с учетом целого ряда принимаемых при моделировании предпосылок).
Для измерения оценок динамики для любого экономического индикатора /его обычный, дискретный темп прироста определяется следующим образом:
ч /(<+Д0-/М Af ж Д = Ч= у, где Л/ > 0 и t- момент времени, измеряемого
дискретно (по годам, полугодиям, месяцам и т.п.). Линеаризация приращения, Af -A/(x1,.r2,...IxJ = /(x1(i + Ai),x2(/ + A/),...Jx,(i + AO)-/(x1(0,J;2(0,-,^(0)
(где xt-=x,(t), ( = 1,2,...,н - основные влияющие факторы), обычно принимаемая в факторном анализе в виде: Л/ = -^-х,, с учетом инвариантности формы первого дифференциала (при переходе от независимых фактор-аргументов к аргументам, зависящим от времени) и предположения, что ко-
эффициепты эластичности / по х, . г = Ч = Х' можно расАх,. Ax, f дх, /
считывать в начальной для каждого временного интервала (левой граничной точке, а не в некоторой его промежуточной точке) приводит при малом Д/ к
выражению: = В частном случае, когда / = ]Гдг,,
..1 /=1
нетрудно показать, что = - = у, - структура анализируемого показателя
по/, т.е. 5>, = 1и /?/(0 = Х>, (0 Х/*,(')
Если анализируемый экономический индикатор является относительным показателем эффективности удельного типа, например показателем обобщенной рссурсоемкости:
/ = е = Ч = -Ч, где А - суммарный физический объем всех видов ис-В В
пользуемых ресурсов - в объемах А, (в постоянных или дефлированных ценах), а В- соответствующий объем производимой продукции (в натуральных единицах измерения), то
л = ^=4 = где
е- показатель частной ресурсоемкости продукции по видам ресурсов , (трудовым, энергетическим, капитальным и т.п.);
у* =4- - структура обобщенного ресурса по его видам, причем рассчи-А
тайная в постоянных ценах для момента времени л
Если ввести в рассмотрение структуру продукции (вместо структуры обобщенного ресурса по видам), т.ч.
В = г, =Ч, е = ^ -у" ~ Х1е/В> гдс 1 часть обобщенного
У BjBjJ
ресурса А, требуемая при выпуске 7-го вида продукции в объеме В) т.е. обобщенная ресурсоемкость представляется в виде взвешенной по структуре продукции сумме обобщенных ресурсоемкостей у'-го вида продукции, то, исходя из непосредственного определения дискретного темпа прироста и операций с конечно-разпостными соотношениями, можно получить:
Ре = --~ и^.УГ) = = + РУ! Ф, РУ?)-
Если перейти к логарифмическим шкалам для измерения значений рассматриваемых показателей и допонительно предположить, что обычные дискретные темпы прироста отдельных компонент (составляющих ресурсоемкости и характеристик структуры) малы настолько, что можно принять:
Д1п/ = 1п = 1п(1 + р/) = р/, то предыдущее выражение может быть
упрощено: /?е = у ,"(/?, + РУ,")-
2 Здесь и далее в подобных разложениях имеется в виду приближенное равенство.
В том случае, если для интегральной оценки динамики используются частные (по видам ресурсов) ресурсоемкости по отдельным видам продукции, т.ч. e = 'def у", то с помощью аналогичных приемов не-
трудно показать, что:
Ре = Х у- + Рг") + У?' г/'Р4В РГ/ или ПРИ переходе к логарифмическим шкалам:
= 'Г1 '(РеТ +Рг')-
Аналогичные модели оценки динамики индикаторов сложной структуры, обеспечивающие возможность учета вклада в интегральную оценку факторов и отвечающие большей детализации структуры рассматриваемых показателей обобщены в работе для произвольного количества структурных срезов.
Важно подчеркнуть, что кроме гипотез о малости изменений рассматриваемых параметров (что может и не иметь места в условиях нестационарной экономики), при построении приближенных моделей подобного типа не приняты во внимание существующие функциональные взаимосвязи между отдельными составляющими, например, не учтены при дифференцировании условия: =1>
6.2. Если отказаться от предположения малости изменений как временного параметра, так и факторов - компонент в составе показателя (что особенно существенно для изучения и оценки структурных сдвигов), когда конструирование того или иного факторного разложения интегрального показателя осуществляется в терминах конечных приращений, то приходится иметь дело или с индексами траекторного типа, или - с их дискретными аппроксимациями.
Для получения количественных оценок соизмерения затрат и результатов, связанных с намечаемыми и осуществляемыми мероприятиями по реформированию, представляется целесообразным использование индекса Ф. Дивизиа, который принадлежит траекторному направлению в классе обобщенных индексных методов3. Как показано в теории, с помощью индекса типа Ф. Дивизиа - правда, при целом ряде гипотез и ограничений относительно анализируемого показателя - можно в явном виде учесть масштабные изменения в структуре стоимостного агрегата (с усреднением наблюдаемых ее значений лишь по концевым точкам рассматриваемого периода), а также динамику физических объемов ресурсов. При формальном изложении предполагается, что существует множество наблюдений объемных показателей, изменения во времени которых подлежат измерению (х, (/),х2(1),...,ха (1)}, и соответствующий им вектор цен {Р|(0.Р2(').->РД(')}; пусть а (г) обозначает
3 согласно классификации, предложенной Э.Б.Ершовым в развитой им теории конструирования индексов цен и физических объемов.
кривую Г в пространстве х-оъ на рассматриваемом промежутке
времени [0,Т], которое обозначим S с R". Тогда, в непрерывном случае индекс Дивизиа имеет вид:
где точка над символом означает производную по времени, _Р,М_ _РЛ')
Представление индекса в непрерывном виде (т.е. с включением в рассмотрение в явном виде траектории изменения характеристик затрат и результатов реформируемого объекта) допускает дискретную аппроксимацию (более известную как индекс Торнквиста) - но при выпонении определенных свойств моделируемых экономических агрегатов, обеспечивающих независимость значения индекса Дивизиа от характера траектории (типа гладкости производственной функции, ее однородности по используемым ресурсам и т.п.). Дискретная форма индекса Дивизиа имеет вид:
1чО, -In ),_, =2Xy(i, -i- у,.,-: )Х (in- Inх,,,.,),
где уц - 1-й элемент структуры рассматриваемого экономического агрегата в момент I, причем в качестве первообразной может служить функция
In /, где / = УЧх,. и D(T) - это темп роста анализируемого показателя ,8х,
сложной структуры за рассматриваемый период: О(Г)
В работе показано, что для однопродуктового представления отрасли при использовании в качестве функции / совокупных затрат на перевозки в объеме Q - С(0) (в предположении постоянства р, - цен на ресурсы на /?-/,(/, линейной зависимости от х, - физических объемов ресурсов в натуральном измерении, а также включении в оценку показателей структуры издержек в постоянных ценах ) дискретная аппроксимация индекса Дивизиа (ПСАС) для средних издержек САС=СЛ2 имеет вид:
Д1пОСС = АЬСАС = У+/,., .)-Д1п*(-Д1п(3 _
у ' и ' . Заметим, что использование
логарифмических шкал в индексе Дивизиа позволяет также на основе этой формулы определять оценку дискретного аналога коэффициента эластичности совокупных затрат по выпуску - как сумму вкладов эластичностей включаемых в расчет ресурсных факторов с учетом сдвигов в структуре издержек (т.е. усредненными по времени весами). Соответственно, обратная
величина к такой затратной эластичности по выпуску представляет собой дискретный аналог экономии от масштаба.
7.Моденрование оценок динамики дискретного аналога средних издержек и экономии от масштаба с учетом структурных сдвигов
При моделировании динамики средних издержек с учетом сдвигов в укрупненной структуре затрат (соотношений между условно-постоянными и переменными затратами на перевозки) представляются существенными следующие соображения. Для однопродуктовых естественных монополий немонотонный (не однонаправленный) характер динамики средних издержек впоне укладывается в рамки современной теории, причем не только в смысле догосрочных, но даже и краткосрочных функций издержек. Концепция субаддитивности отраслевой функции издержек допускает не только монотонное (Ь- образное) снижение средних издержек, но и их рост (в частности, и-образного типа), а в специальных конкурентных средах (совместимых с естественной монополией) даже, возможно, без последующих изменений отраслевой структуры (состоящей из одной-единственной фирмы).
В том случае, если в течение некоторого периода отраслевую функцию издержек можно считать линейно растущей (по мере роста объема выпуска), то, соответственно, в течение того же периода средние издержки будут монотонно снижаться, образуя кривую гиперболического типа, и оценки динамики будут включать в качестве параметров значения условно-постоянных затрат. При этом, если технология не изменяется и, в том числе, не происходит наращивания мощностей (т.е. условно-постоянные затраты не меняют своих значений), то и дипамика средних издержек будет однонаправленной в течение всего рассматриваемого периода. Однако, если условно-постоянные затраты в достаточно короткие промежутки времени (теоретически - мгновенно) изменяются, например, растут скачкообразно, то и характер динамики средних издержек меняется: за их монотонным снижением следует рост (в моменты изменения условно-постоянных затрат), затем опять возможен период снижения и т.д. При таком, хотя и весьма упрощенном представлении об этапном развитии производства услуг в отрасли естественной монополии может иметь место и разнонаправленная динамика средних издержек.4 Подобная динамика средних издержек, как показано в работе при анализе теоретических моделей идентификации, может сохраняться, если технология развивается инерционно, и темп наращивания мощностей убывает, т.е. в ситуации, когда сохраняется не только субаддитивность кусочно-линейной отраслевой функции издержек, но и экономия от масштаба.
4 Возможно, что именно на представлении об однонаправленной динамике средних издержек в отраслях естественной монополии, линейном характере зависимости издержек от выпуска, отсутствии скачков в условно-постоянных издержках и базировалось следующее суждение: часто утверждалось, что в середине 90-гг. динамика показателей средних издержек на железнодорожном транспорте РФ - в условиях спада производства и сжатия спроса на перевозки - была растущей. И основной довод (даже если исключить влияние инфляции) обычно формулировася следующим образом: удельный вес условно-постоянных издержек в совокупных затратах на перевозки настолько значителен (около 70%), что при падении объемов перевозок средние издержки могут только расти, а снижение их просто невозможно.
В работе построены однопродуктовые теоретические модели совокупных издержек в отрасли естественной монополии, пригодные для учета структурных сдвигов между условно-постоянными и переменными издержками с использованием указанной ранее дискретной аппроксимации индекса Дивизиа. Модели представляют собой агрегированные квазифункции догосрочных издержек в форме степенных зависимостей (их линейной комбинации), у которых в качестве показателей степени выступают диверсифицированные по видам издержек коэффициенты затратных эла-стичностей по выпуску как функции от времени. Показано, что с учетом ряда предпосылок, детально рассмотренных в работе,
Д1п>С4С = Д1пСС =
Д1п<3 , где г, - средние за
период \t-hi] значения диверсифицированных эластичностей. Экспериментальный расчет по данной модели для железнодорожного транспорта РФ середины 90-хгг., когда имело место снижение приведенного грузооборота 0., показывает, что, при фактически известной величине масштаба структурного сдвига в издержках и принятых значениях эластичностей, возможно снижение средних издержек САС при падающем объеме выпуска.
С использованием приведенного подхода можно формировать дискретную аппроксимацию не только показателя динамики САС, но и аналога индикатора роста (или снижения) экономии от масштаба:
Д Д1пС--Ч Ч - Д _
5 = Ч = у1-е1+ у2 е2 = е . В указанном расчете оценка 5 составила
0.9975, что свидетельствует о нарушении растущей экономии от масштаба и может сигнализировать о неустойчивости естественной монополии.
8.Моделирование оценок динамики дискретного аналога средних издержек и экономии от масштаба с учетом иифляцип
Для показателя САС проведено исследование влияния способов учета переменной внутригодовой инфляции на получаемые оценки динамики, сопоставление результатов расчетов при равномерных и неравномерных темпах изменения внутригодовой инфляции по кварталам, месяцам и т.п.; разработаны подходы к моделированию учета внутригодовой инфляции с использованием характеристик типа параметров ограниченных постоянных финансовых рент постнумерандо (при условии равномерности внутригодово-го распределения инфляции и суммарной величины годовых издержек).
Предлагаемый приближенный способ учета внутригодовой инфляции заключается в следующем. Внутригодовая инфляция моделируется как равномерная - темп инфляции (по месяцам или по кварталам) считается постоянным и равным, соответственно, среднемесячному или среднекварталь-ному (в смысле среднего геометрического). Также равномерным принимается распределение по месяцам или кварталам годовых издержек на перевозки, величина которых (за год, в текущих ценах) может быть доступна в рамках отраслевой статистики. Затем производится суммирование помесячных (по-
квартальных) затрат за рассматриваемый год для того, чтобы
получить расчетное значение величины годовых издержек на перевозки, причем с соответствующим приведением (в данном случае - компаундированием) разновременных затрат.'При этом используется взвешивающая функция типа сложных процентов с величиной ставки, равной среднемесячному (среднеквартальному) темпу инфляции для каждого из рассматриваемых дефляторов. Такой подход приводит к расчетным моделям, обычно применяемым в финансовой математике, типа моделей определения обобщенных параметров (наращенных сумм) ограниченных постоянных финансовых рент.
В работе показано, что при указанных предположениях искажения от способа дефлирования могут быть, например, оценены следующим образом:
пА)~р( 0-!2
где й - среднемесячный темп инфляции в году г, р{г) -индекс инфляции в году (, />(/) = (1 + /г)12, хпк - коэффициент наращения ограниченной постоянной ренты, причем не годовой, а помесячной; СДд(0 -издержки в текущих ценах; (?) - издержки в дефлированных ценах, сопоставимых с ценами года (г-1).
Известно, что ь .растет нелинейно с ростом А . Это означает, что чем больше А, тем больше расхождения в значениях и
С-(0 . Например, при А = 1%, =12,6825, т.е. С-л)/ СД
=1,057; а при Л =26% (как для индекса-дефлятора ВВП в 1992г.) .
С-(О =4,8.
Показано также, что темпы роста издержек с учетом внутригодовой инфляции и без него соотносятся в промежутке /Ыг/ следующим образом:
Как следствие, имеет место следующая зависимость: если й,г т.е. инфляция падает от г, к /2, то У < 1 и 1Г </,., т.е. учет равномерно распределенной инфляции будет занижать темп роста средних издержек, может делать его меньше 1, т.е. по сути дела менять тенденцию к росту на тенденцию к снижению. Напротив, если Нн >Л,|, т.е. инфляция
растет от (, к /г , то у > 1 и 1С>1С. Это означает, что учет среднемесячной инфляции будет завышать рост издержек, в частности, ослаблять (замедлять) падение.
Представленный способ учета внутригодовой инфляции в годовых издержках, опирается на ряд гипотез. Кроме указанных предположений (о равномерности распределения внутригодовой инфляции и суммарной - относимой на конец года - величины издержек), к ним относятся и другие неявные гипотезы; Это - принимаемые при моделировании предположения относительно формирования параметров взвешивающей функции типа сложных
процентов (прежде всего, нормы дисконта как темпа внутригодовой инфляции при выбранном дефляторе), правомерности перехода от годовых значений используемых индексов-дефляторов к их среднегодовым значениям через среднее геометрическое и т.п. Тем не менее, этот приближенный способ учета инфляции оказывается впоне пригодным для илюстрации влияния различных дефляторов на динамику анализируемого показателя при проведении модельных расчетов по реальным данным. Представляется, что моделирование распределения годового уровня инфляции как равномерного (по подпериодам внутри года) является одним из допустимых подходов при усилении непрозрачности данных об издержках, связанных с железнодорожными перевозками, и сокращении объемов информации о финансовых результатах деятельности железнодорожного транспорта, приводимых в официальной статистике.
9. Расчетные модели оценки динамики дискретного аналога средних издержек н экономии от масштаба для железнодорожного транспорта РФ в 1992-2002гг. (до создания ОАО РЖД)
Методические подходы к учету факторов нестационарности при формировании оценок эффективности естественной монополии опробованы на серии экспериментов по моделированию агрегированных оценок деятельности отечественного железнодорожного транспорта.
В связи с измерением и учетом общей и структурной инфляции в оценках эффективности деятельности инфраструктурных подсистем, при построении расчетных моделей в работе исследовались следующие вопросы:
- формирование определенного набора индексов-дефляторов, содержащего группы дефляторов макроуровня (как общепринятых и публикуемых официальной статистикой, так и специальным образом конструируемых), индексов-дефляторов мезоуровня, направленных на учет инфляции издержек в данной отраслевой подсистеме;5
- выбор временных разрезов (по годам, кварталам, месяцам и т.п.), по которым имеются доступные данные экономической статистики (либо возможность их моделирования с той или иной степенью точности) как по оцениваемым показателям (прежде всего, затратам и результатам), так и по принимаемым в расчеты дефляторам;
- анализ способов дефлирования с различным временным шагом, сопоставление результатов расчетов с учетом и без учета влияния внутригодовой инфляции издержек при моделировании дискретных аналогов отраслевых технологических детерминант (САС или обобщенной ресурсоемкоеЩ);
5 В диссертационном исследовании при проведении экспериментальных расчетов применялась следующая система дефляторов: индекс цен-дефлятор ВВП, индекс потребительских цен (ИПЦ), индексы цен произво-датедей промышленной продукции (ИЦППП), потребителей материально-технических ресурсов на железнодорожном транспорте (ИЦПЖД), производителей в строительстве (ИЦПС), а также - в строительстве на транспорте (ИЦПС-тр), производителей в электроэнергетике (ИЦПРЭН), производителей в топливных отраслях (ИЦПРТП), а также агрегированный специальным образом индекс цен как линейная комбинация целого ряда дефляторов.
исследование влияния способов учета переменной внутригодовой инфляции на получаемые оценки экономической динамики (в виде темпов прироста), сопоставление результатов расчетов при равномерных и неравномерных темпах' изменения внутригодовой инфляции по кварталам, месяцам и т.п.
По результатам экспериментальных расчетов можно сформулировать следующие положения:
Х применение тех или иных дефляторов для получения оценок динамики САС, а также разные способы учета инфляции оказывают существенное влияние как на величины оценок, так и на характер динамики. Для тех периодов, когда темпы инфляции значительны, а ее колебания внутри года носят скачкообразный характер, следует уделять особое внимание способам учета распределенных (внутригодовых) темпов инфляции, корректировке периодов ренты (как правило, в сторону их уменьшения) и переходу к анализу динамики САС в соответствующих временных разрезах;
Х результаты экспериментальных расчетов оценок динамики анализируемого показателя деятельности такой естественно-монопольной производственной системы :как железнодорожный транспорт периода реформ позволяют говорить о немонотонной динамике САС за 1992-2002гг. Разброс оценок динамики САС (при использовании различных способов учета инфляции, в том числе системы дефляторов) значителен, причем более равномерный учет масштабной и переменной инфляции, характерной для трансформируемой экономики России, сглаживает разброс оценок динамики САС, и наибольшая однородность результатов достигается в такие периоды, как 1993-1996гг., 1997-2000гг., 2001-2003гг.
Построены - с использованием дискретной аппроксимации индекса Дивизиа) Ч расчетные модели экономических агрегатов затрат и результатов, позволяющие учитывать динамику процессов реформирования и допускающие возможность измерения последствий проводимых мероприятий (через изменение масштабов и структуры издержек) на железнодорожном транспорте РФ периода реформ. Так, для анализа динамики САС были проведены экспериментальные расчеты при различных вариантах исходной информации о структуре затрат (варианты различаются по принятым в расчет составляющим издержек и их пропорциям). Все указанные виды оценки интегрального показателя САС как обобщенной ресурсоемкоеЩ, строятся с использованием (в качестве промежуточных результатов расчетов) соответствующих оценок показателей частных ресурсоемкостей в выбранном временном разрезе (энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости и капиталоемкости). При анализе эффективности хода реформ в конкретной отраслевой подсистеме получаемые оценки частных показателей могут служить важными характеристиками для выделяемых по тем или иным признакам отдельных подпериодов (например, спада и подъема экономики).
Результаты вариантных расчетов по моделям с использованием дис-
кретной аппроксимации индекса Дивизиа, представленные в Табл.2 (в терминах как цепных, так и базисных индексов) детально проанализированы в работе и показывают, прежде всего, что с учетом структурных сдвигов немонотонный характер динамики САС выявляется еще более определенно, чем при учете в оценках САС только инфляции.
Индикатор экономии от масштаба (5), рассчитываемый помощью цепных индексов Дивизиа, показывает, что об эффективности деятельности российских железных дорог - в смысле соизмерения динамики отраслевых издержек (на грузовые и пассажирские перевозки) и приведенного грузооборота - можно говорить применительно лишь к некоторым небольшим подпе-риодам. Так, значения дискретного аналога экономии от масштаба Б>1 имели место в 2000-2001гг. - после целого ряда мероприятий по структурной реформе в отрасли и начала роста грузооборота, но при растущих средних издержках (САС). Результаты эмпирических и экспериментальных исследований по железнодорожному транспорту РФ показывают, что такой подход для количественных оценок влияния структурных сдвигов на характер динамики затрат (как индикаторов сложной структуры) - с привлечением дискретной аппроксимации индексов Дивизиа - позволяет учитывать динамику процессов реформирования как при анализе проведенных мероприятий (для получения апостериорных оценок хода реформ), так и при имитации шагов по структурной реформе (для получения априорных оценок эффективности).
10. Методологические подходы к построению информационной технологии синтеза сложных сетевых структур нестационарной экономики
В работе проведена структуризация проблемы и методологических подходов к оценке эффективности сетевых инвестиционных проектов для условий нестационарной экономики, применительно к транспорту сформирована теоретическая схема построения априорных оценок эффективности мероприятий по развитию инфраструктурных подсистем. В рамках общей характеристики информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей представлена постановка центральной задачи - оптимизации развития сети для условий нестационарной экономики, построена хронология ее исследований в России и в мире. Сформулированы важнейшие принципы оптимизации развития сетевых подсистем, предусматривающие учет естественно-монопольной природы для инерционно развивающихся инфраструктурных технологий.
Анализ подходов к оптимизации развития сложных сетевых структур показывает, что методы моделирования и процедуры поиска решений в соответствии с методологией прикладного системного анализа дожны опираться на следующие принципы:
Таблица 2
Моделирование оценок экономической динамики реформирования естественно-монопольных отраслевых структур за 1992Ч2002 гг. с использованием дискретной аппроксимации индексов Дивизиа
(на примере железнодорожного транспорта РФ)
Характеристики Оценка - при структурных сдвигах - в терминах цепных индексов
1992-1998гг. 1999-2002гг.
Объем привед. грузооборота (0) Падает растет
Средние издержки САС (обобщенная ресурсоемкость) преимущественно растут МаСАС>0 снижаются в 1996г. и 1998г. МпСС^О растут с замедлением Д1пС4С > 0 снижаются в 2002 г. Д1пС4С5 0
Дискретный аналог экономии от масштаба ($ = ) Д1пС И<1
Характеристики Оценка - при структурных сдвигах -в терминах базисных индексов за отдельные периоды реформ
1992-1995гг. 1996-1998гг. 1999-2002гг.
Объем привед. грузооборота падает Падает растет
Средние издержки (обобщенная ресурсоемкость) Рост ~ на 40% снижение ~ на 1Ч 4% снижение ~ на 5Ч 10%
Дискр. аналог экон. от масштаба И<1 \S\il
Индексы частных ресурсоемко-стей; дискретные аналоги факторных эластичностей по выпуску энерго-, трудо-, фондо-, капиталоемкость - рост энерго-, фондоемкость -рост; трудо-, капиталоемкость Ч снижение энерго-, трудо-, фондоемкость - снижение; капиталоемкость -рост
Х системный подход при моделировании и, прежде всего, отражение в расчетной экономико-математической модели наличия нескольких активных участников коммутационного процесса (государство, частные инвесторы, население и др.) с необязательно совпадающими интересами и интенсивно меняющимися во времени потребностями сетевого обслуживания;
Х включение в состав моделей блоков формирования допустимых решений и сравнительной оценки их качества с учетом специфики сетей различной природы и синергических, вненнфраструктурных эффектов;
Х включение в состав моделей блоков формирования допустимых решений с учетом синергических (внутрнинфраструктурных , естественно-монопольных) эффектов;
Х многовариантный анализ альтернатив инвестиционного изменения сети и распределения нагрузки между ее элементами, использование иерархических нелинейных моделей математического программирования с их типовыми элементами (целевая функция, ограничения, оптимизируемые переменные и др.) и систем имитационного моделирования;
Х введение в модели эндогенных переменных смешанного типа - векторов дискретных и непрерывных переменных высокой размерности для учета дискретности и динамичности развития элементов сети при изменяющихся их нагрузках;
Х целесообразность использования для анализа альтернатив и выбора наивыгоднейшего варианта развития сетевой структуры моделей, применяемых при оценке эффективности реальных инвестиционных проектов;
Х формирование различных сценариев и оценок их эффективности для условий нестационарной экономики, учет факторов недетер-миннрованпостн (инфляции, риска и неопределенности).
Согласно этим принципам определяется состав решаемых задач и общая схема построения информационной технологии, в которой предусматривается выделение следующих двух укрупненных блоков: блок 1 - моделирование процессов оптимизации развития магистральных сетей различной топологии; формирование вариантов инвестиционных проектов развития сети в детерминированной постановке; блок 2 - уточнение параметров и оценка совокупности проектов (инвестиционной программы) развития магистральной транспортной сети в недетерминированной постановке.
Исходя из содержательной постановки и конструктивных подходов к решению удобно представлять центральную задачу блока 1 - оптимизацию развития сети - в виде синтеза двух ключевых задач:
Х распределение или/и самоорганизация потоков (в нормативных, дескриптивных или смешанных системах) по существующей или проектируемой сети.
проектирование структуры сети, ее топологии, выбора наиболее рациональных технических состояний ее звеньев.
При решении задачи развития сети с нелинейными характеристиками в информационной технологии используется декомпозиционный подход на основе метода статических сечений и агоритма оптимизации по группам переменных. На первом этапе процедуры оптимизации моделируются загрузки элементов сети (в терминах непрерывных переменных) с учетом характеристик спроса на перевозки по сети в целом. Затем на втором этапе определяются оптимальные уровни развития элементов сети (в терминах дискретных переменных) с ограничениями по ресурсам. Реализация подобных подходов, естественно, не гарантирует получения точного оптимального решения рассматриваемой задачи, но в зависимости от применяемых эвристических приемов на разных этапах выбора допустимых мероприятий по развитию сети может обеспечивать достаточно хорошее к нему приближение. Общее решение динамической задачи развития сети с ограничениями по инвестиционным ресурсам формируется в процессе согласования решений отдельных статических сечений, и качество получаемого приближенного решения допонительно зависит как от способа построения статических сечений, так и от характера эвристических процедур их согласования (см. схему 2).
При оптимизации развития нелинейных транспортных сетей необходимы модели и методы, позволяющие рассчитывать стоимостные характеристики различной степени агрегации. Наряду с детализированными моделями (представляющими собой функциональные зависимости затрат для каждого элемента сети от его загрузки и технического состояния), для оценки эффективности проводимых в процессе реформ взаимосвязанных мероприятий по развитию сети, изменению структуры вертикально-интегрированной транспортной отрасли и т.п., может оказаться весьма полезным построение агрегированных функций издержек, отражающих специфику многопродуктовых сетевых технологий естественно-монопольных инфраструктурных подсистем. Проверка свойства субаддитивности такой функции позволит установить существование (или отсутствие) синергического эффекта, измеряемого виде экономии издержек, которым по определению обладают естественные монополии и который не дожен быть упущен при моделировании оптимальных режимов работы сети, как единственной фирмы, работающей на рассматриваемом сегменте отраслевого рынка.
Соответственно предлагается включение в двухэтапный агоритм оптимизации по группам непрерывных и дискретных переменных допонительного этапа анализа свойств применяемых функций издержек, тестирования на субаддитивность их агрегатов для учета естественно-монопольной природы сети и улучшения качества получаемых решений.
11. Методологические подходы к моделированию - в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур - оценок эффективности инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы
Концепцию субаддитивности целесообразно связать с расширением представлений о перегруженности (неперегруженности) сети и ее элементов. Принимается, что неперегруженным звеньям соответствуют периоды
Схема 2. Факторы, определяющие качество приближенных решений задачи оптимизации развития магистральной транспортной сети
линейного или замедленного роста функции издержек, когда субаддитивность сохраняется во всей допустимой области загрузок, а перегруженным звеньям соответствуют периоды роста функции издержек с ускорением, когда свойство субаддитивности по мере роста загрузки может исчезать. Также учитывается, что область субаддитивности, по крайней мере, в одно-продуктовом случае, может быть шире того диапазона загрузки элемента сети, где средние издержки снижаются и превышают предельные, и захватывать область нелинейности, когда издержки начинают расти ускоренно и
экономия от масштаба из растущей или постоянной становится падающей (см. Рис. 1.). Тогда, перегруженным можно считать звено сети, уровень загрузки которого одновременно удовлетворяет двум условиям: соответствует ускоренному росту затрат на перевозки и развитие сети и находится за рамками области субаддитивности объектной функции издержек. Это не означает, что свойством субаддитивности обязательно не будет обладать и агрегированная общесетевая функция издержек, однако при значительном количестве перегруженных в указанном смысле элементов сети возможно нарушение субаддитивности и общесетевой функции издержек. Можно считать, что необходимость тестирования .функций издержек на субаддитивность обусловлена использованием нелинейных зависимостей от загрузок элементов сети на низших иерархических уровнях (звеньях сети Ч отдельпых дорогах, или их совокупностях простейшей топологии - в виде маршрутов следования корреспонденций). Введение нелинейностей, соответствующее более адекватному моделированию процессов распределения или самоорганизации потоков, в то же время может вызывать нарушения свойства субаддитивности функции издержек на верхнем уровне иерархии (сети в целом) при определенных объемах спроса на перевозки. Причиной подобных нарушений (как показывают приведенные в работе примеры) могут служить рассогласования параметров условно-переменных и условно-постоянных составляющих затрат в нелинейных моделях функций издержек на элементах сети, используемых при поиске кратчайших маршрутов и оптимизации распределения потоков.
В многопродуктовом случае на перегруженных сетях часто может быть нарушена экономия от структуры. Если считать, каждая корреспонденция I = 1,2..л, определяемая как совокупность параметров - объем перевозок некоторого вида груза или категорий пассажиров и выбранный маршрут следования - представляет собой отдельный вид продукта, то для общесетевой мпогопродуктовой функции совокупных издержек ^ обычно имеет место соотношение: < /г({>|0,...,0) + /г(0,2,,0...)+...+
Это соотношение означает, что экономически, по совокупным затратам, нецелесообразно прокладывать для каждой отдельной корреспонденции изолированный маршрут следования, слишком дорого строить дублирующие дороги (трубопроводы, железнодорожные пути и т.п.). Сети, особенно достаточно разветвленные, с замкнутыми контурами, обычно и интерпретируются как безусловные естественные монополии, поскольку очевидной представляется ситуация, в которой дешевле организовывать наложение потоков на сеть так, чтобы разные корреспонденции использовали в своих маршрутах несколько одних и тех же звеньев (а иногда и поностью совпадающий маршрут). Вместе с тем, согласно современной теории естественной монополии, выпонения приведенного соотношения недостаточно для утверждения о наличии естественной монополии как наиболее эффективной отраслевой структуры, состоящей из одной многопродуктовой фирмы - единой сети -отвечающей за доставку всех корреспонденций. Проверка свойства экономии
от структуры в многопродуктовом случае предполагает выпонение подобного условия по всем возможным ортогональным расщеплениям.
Если от поностью специализированных фирм, когда один маршрут "обслуживает" только одну корреспонденцию, требуется перейти к моделированию ситуации, при которой один и тот же маршрут предоставляется для следования многих корреспонденции, причем без возможного расщепления их объемов, нетрудно представить, особенно для корреспонденции крупных объемов, возникновение неравенств противоположного смысла, по крайней мере, для целого ряда звеньев сети, означающих появление "узких мест" на существующей сети без развития. Проявление супераддитивных свойств общесетевой функции издержек означает выпонение свойства экономии от структуры не в поной мерс и, как следствие нарушения необходимого условия, возможную потерю характерного для естественной монополии эффекта синергии при функционировании данной сети.
В работе показано, что исследование естественно-монопольной природы сетевых инфраструктурных технологий и учет свойств естественных монополий при оптимизации развития таких подсистем целесообразно проводить на основе следующих положений:
Х для выявления эффекта синергии, присущего естественным монополиям, и обеспечения соответствующей экономии издержек при освоении прогнозируемых объемов перевозок по развиваемой сети следует предусматривать моделирование агрегированной, общесетевой функции издержек и тестирование ее на субаддитивность в допустимой области;
Х субаддитивность агрегированной, общесетевой функции издержек целесообразно в рамках рассматриваемой задачи трактовать как характеристику меры загрузки магистральной транспортной сети. Наличие свойства субад-днтивности такой функции издержек свидетельствует о приемлемой и в определенном смысле эффективно распределяемой загрузке целостной и не расщепляемой структуры. Другими словами, допускается интерпретация субаддитивности как индикатора неперегружешюсти сети (при линейном или нелинейном - с замедлением Ч росте издержек по мере роста объемов спроса); соответственно, принимается, что нарушение субаддитивности, проявляющееся в ускоренном росте издержек, может сигнализировать о перегруженности сети;
Х специальные процедуры идентификации агрегированной, общесетевой функции издержек составляют содержание допонительного вводимого этапа агоритма оптимизации развития магистральной сети. Целесообразность такой модификации агоритма связана с тем, что намечаемая модернизация сетевой технологии и возможный рост условно-постоянных затрат при освоении инвестиций в развитие сети (а, следовательно, и в определенной мерс увеличение "sunk costs") способны изменять характер нелинейности агрегированной функции издержек, область ее субаддитивности;
Х при отрицательном результате тестирования, выявляющем нарушение
свойства субаддитивности агрегированной, общесетевой функции издержек, предусматривается корректировка параметров исходной информации, прежде всего, стоимостных характеристик элементов сети, характеристик топологии сети и схем финансирования, которые, наряду с параметрами вычислительных процедур, обусловливают качество получаемых решений по оптимизации развития сети (см. Схему 3).
Схема 3. Нарушение субаддитивности издержек как индикатор перегруженности сети
12. Методические подходы - в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур - к построению оценок эффективности инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы.
Методические подходы к анализу и учету естественно-монопольной природы проектируемой транспортной сети, базирующиеся на указанных положениях, предложены в работе для сепарабельной по элементам сети функции издержек (в виде суммы однотипных функций минимальных издержек на звеньях сети), которая может рассматриваться как первое приближение агрегированной общесетевой функции издержек. Предположим, что для сети с фиксированным техническим состоянием ее элементов суммарная по сети функция издержек, аддитивная по звеньям, представляется в виде суммы однотипных функций издержек для каждого звена сети, субаддитивных по объемам его загрузки6: Р(в) = /(<?()> где - агрегированная функция из-ы
держек на перевозки по сети в целом; (2 - суммарный объем работы по
сети (например, грузооборот или приведенный грузооборот), отвечающий
объему спроса на перевозки; /(?,)- функция издержек на перевозки на ; - м
звене сети; д, - на / - м звене сети при транспортировке обобщенного вида
груза, т.ч. = {Э Х Область субаддитивности однопродуктовой функции из/
держек для каждого отдельного звена определяется соответствующими ее параметрами, прежде всего, величиной условно-постоянных затрат, а также характером и степенью нелинейности. Например, нетрудно показать, что для функций издержек типа:
/(?,) = а, + 6,,-д-, где г - номер звена сети, область субаддитивности
от структуры, идентичная субаддитивности для однопродуктового случая, проявляется там, где экономия от масштаба уже исчерпывается и не имеет места). Заметим также, что если сеть имеет вид простейшего замкнутого контура (типа так называемой рыбки), и звенья идентичны по своим параметрам, то нарушение субаддитивности функции издержек указанного типа на одном звене можно интерпретировать, как целесообразность (для экономии затрат) уменьшения загрузки ц путем передачи ее части в размере ад, Ока <1, на другое звено. Действительно, при Дд)=а + Ь-дг, /(ад) = а+а2-Ь-д\ Д(1-а)?) = а + (\-а)г-Ь-дг, допустимо СО-
опредсляется неравенством
(и это при том, что средние издерж-
ки снижаются в существенно меньшей области - при д, <
т.е. экономия
6 Для любого отдельного звена сети понятия "субадаитивности по загррке" и субаддитивиости по грузообороту" идентичны в предположении, что функция издержек на звене линейно-однородна по его длине (как часто и принимается в прикладных моделях).
отношение:/(g) > /(га?)+/ ((1- a)q), если 2a1bq1 -lofcg2 < О, т.е. при
q > J-. Для сети произвольной конфигурации и любых видов функ-
\2аЬ(1-а)
ций издержек, если загрузка каждого звена сети такова, что свойством субаддитивности обладают все функции издержек по элементам сети, то:
i i к К t к К к I К k 1 Л к К
что означает следующее неравенство для произвольного тс:
К h К к К
т.е. и агрегированная общесетевая функция издержек F также субадцитивна по Q.
Более интересной представляется ситуация, когда субаддитивность агрегированной функции по сети может быть сохранена при нарушении свойства субаддитивности функций издержек на некоторой части звеньев сети. В самом деле, если загрузки по всем звеньям сети <?,, которые являются результатом оптимизации распределения потоков, таковы, что для звеньев с номерами п из множества N функции издержек на звеньях сети /Д(?Д) остаются субаддитивными, а для оставшейся части звеньев сети - с номерами т из множества М- функции издержек fД(gm) свойство субаддитивности утрачивают и становятся аддитивными или даже супераддитивными, может иметь место следующее соотношение:
HQ)=!/,(</,)=Е/Д (?Д)+!/Д ('т)=1(1/, ф - Л)+1(Ел ф+=
к I К к К
где аД>0, рД>0, %сст=а,
Соответственно, при произвольном к:
: Д^) если а < /У, * ^
) если а >/3
Другими словами, агрегированная общесетевая функция издержек может оставаться субаддитивной или, напротив, становиться суперадцитивной в зависимости от соотношения интегральных по сети характеристик а,р .
Таким образом, при заданных параметрах функций издержек на элементах сети используемые процедуры оптимизации распределения потоков могут приводить к нарушениям локальной субаддитивности как объектных4 функций издержек, так и агрегированной общесетевой функции издержек. Для рассмотренной конструкции агрегирования на уровне сети в целом переход от субаддитивной к локально супераддитивной функции зависит и от
степени субаддитивности общесетевой функции издержек, и от количества элементов сети, на которых возникает нарушение этого свойства. Соответственно, необходимо решение задачи тестирования агрегированной общесетевой функции издержек на субаддитивность, а в случае установления факта ее отсутствия - согласование моделей затратных характеристик разных уровней иерархии.
Учет естественно-монопольной природы развиваемой магистральной транспортной сети с использованием сепарабельной функции издержек включает (см. Схему 4): проверку субаддитивности издержек на каждом элементе сети; определение "элементов-нарушителей" (их количества и меры потенциального уменьшения экономии в издержках); корректировку исходных параметров при выявлении нарушения свойства субаддитивности агрегированной общесетевой функции издержек.
Анализ причин возможных нарушений субаддитивности показывает, что к числу важнейших причин могут быть отнесены такие, как:
- общая перегруженность сети, когда значительная часть звеньев сети близка к исчерпанию пропускной способности;
- перегруженность сети по отдельным наиболее протяженным направлениям;
- неравномерность в распределении потоков по сети, обусловленная характером топологии существующей сети (слабой разветвленностью сети, недостаточным количеством паралельных маршрутов и замкнутых контуров).
При проведении процедур согласования затратных моделей разных иерархических уровней важно учитывать, что в однопродуктовом случае указанные причины нарушения субаддитивности общесетевой функции издержек допускают следующую интерпретацию (см. также Рис.1.):
- установлены избыточные значения параметров нелинейной части функций издержек на звеньях сети (тогда при уменьшении изначально принятых значений параметров этой группы область субаддитивности может быть расширена);
- приняты недостаточно высокие значения условно-постоянных затрат, соответствующих существующим или проектируемым уровням развития элементов сети (тогда при увеличении параметров освоенных или предполагаемых объемов инвестиций область субаддитивности также может быть расширена);
- необходимо при моделировании предусматривать появление альтернативных паралельных контуров (например, проектирование новых паралельных звеньев сети в виде платных дорог).
Если функции издержек на звеньях минимальны, такие что их параметры не подлежат корректировке, то задачами третьего, допонительного этапа процедуры оптимизации развития сети становятся либо модификация агрегированной общесетевой функции издержек, либо формирование содержательной трактовки нарушения свойства ее субаддитивности и, следовательно, исчезновения естественной монополии.
Схема 4.Согласованис параметров при учете естественно-монопольной
природы сети
Целесообразность расщепления сети может быть интерпретирована, как необходимость подключения сетей других (конкурирующих) видов транспорта, по крайней мере, на определенных сегментах рынка услуг. Нарушение субаддитивности может также указывать на необходимость усиления разветвленности сети с созданием дублирующих в определенном смысле элементов сети или повышения цен доступа для определенных пользователей инфраструктуры (введение допонительной дискриминации цен 3-го рода),
либо свидетельствовать о необходимости расширения постановки задачи
развития сети с включением вариантов изменения ее исходной топологии и т.п.
Основные научные публикации по теме диссертации Монографии, разделы в монографиях
1. Формирование оценок эффективности естественно-монопольных производственных систем. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2008,- 11 п.л.
2. Вопросы теории государственного регулирования и идентификации естественной монополии. М., УРСС, 2006,20пл. (в соавторстве, лично автора - 10 пл.).
3. О системной методологии согласования процессов университетского образования и научных исследований. - В кн. Университеты в трансформирующемся обществе /Под общ. ред. В.В.Чекмарсва, Кострома, КГУ им.Н.А.Некрасова, 2004, с.591-600 (в соавторстве, лично автораЧ0,4 п. л.).
4. Системный анализ транспорта России в современных условиях. - М., Эдиториал УРСС, 2001,70с. (в соавторстве, лично автора- 1,3пл).
5. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры России в переходный период. /Под ред. В.ПЛившица, М., Фолиум, 1996, 6,25 пл. (в соавторстве, лично автора - 0,5п.л.).
6. Оптимизация планирования и управления транспортными системами./Под ред.В.Н.Лившица Ч М., Транспорт, 1987, 11 пл. (в соавторстве, лично автора - гл.2,3 монографии - 2,7пл.).
7. Транспорт в системе моделей перспективного планирования. - В кн.: Межотраслевые комплексы в системе моделей. - М., Паука, 1983, (в соавторстве, лично автора - 0,5п.л.).
8. Автоматизированная система плановых расчетов на транспорте./Под ред. Б.С.Козина и И.Т.Козлова, М., Транспорт, 1981, 400 с. (в соавторстве, лично автора-0,22п. л.).
9. Нелинейные транспортные задачи на сетях. - М., Финансы и статистика, 1981, 144 е., 5,5 пл. (в соавторстве, лично автора - 1,8пл.).
10. Совершенствование методов определения эффективности капитальных вложений на транспорте. /Под. ред. В.Н.Лившица, М., Транспорт, 1978, 264 с. (в соавторстве, лично автора -0,1пл.).
Статьи, опубликованные в журналах ш перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК России
L. Информационная технология синтеза сложных сетевых структур нестационар-ной российской экономики: модели, агоритмы, программная реализация. - Аудит и финансовый анализ. - М., ЗАО 1с: Компьютерный Аудит, Вып. 1, 2008, с.50-88 (в соавторстве, лично автора - 0,9п.л.).
2. Формирование стратегий развития отраслей естественной монополии в нестационарной экономике: структуризация проблем и методологические подходы к их решению. - Труды ИСА РАН, 2006, Т. 11, стр.6-30 (в соавторстве, лично автора - 0,4п.л.).
3. Методология моделирования характеристик эффективности деятельности естественных монополий в условиях реформ - В сб. Теория и практика системных преобразований - Труды ИСА РАН, M., URSS-2005, т.11с.7б-95(1,3пл.).
4. Оптимизация развития нелинейных транспортных сетей с учетом естественно-монопольной природы. - Вестник Российской академии естественных наук. Тематический помер: Международному Университету Дубна - 10 лет. - М., 2005, Том 5, №1, с. 68-76 (в соавторстве, лично автора - 0,3п.л.).
5. Совершенствование теоретических основ, моделей и методов оптимизации развития сети автомобильных дорог. - Сборник научных трудов. Приложение к журналу Аудит и финансовый анализ. - М., ЗАО л1с: Компьютерный Аудит, Вып. 3,2004, с. 114-204 (в соавторстве, лично автора -2,2 пл.).
6. О государственном реформировании естественных монополий в экономике России. - Общество и экономика, М., РАН, 2002, №1, с.19-45 (в соавторстве, лично автора - 0,3п.л.).
7. Реформирование естественных монополий в России: законодательные аспекты -ЭКО - Новосибирск, 2001, №3, с.49-64 (в соавторстве, лично автора - 0,3п.л.).
8. Теоретические проблемы разработки стратегии реформирования естественных монополий в России. - Экономическая наука современной России. - М.: ВИНИТИ. 2000, №3-4. с. 55-71 (в соавторстве, лично автора - 0,4 п.л.).
9. Реформирование естественных монополий в России: теоретический аспект. - ЭКО, 1999, Вьш.4, с. 85-100 (в соавторстве, лично автора-0,Зп.л.).
10. Естественные монополии: основные понятия, подходы к идентификации. - В сб.: Государственное регулирование экономики и социальные проблемы модернизации, Часть I, Труды ИСА РАН, М., УРСС, 1997, с. 73-96 (в соавторстве, лично автора -0,25п.л.).
11. Ресурсоемкоел, производственной инфраструктуры и эффективность се функционирования. - Экономика и математические методы, 1992, Т.28, Вып. 3, с.325-337 (в соавторстве, лично автора - 0,4п:л.).
12. Выбор оптимальной траектории развития магистральной транспортной сети. Ч Экономика и математические методы, 1979, T.XV, Вьш.4, с.731-746 (в соавторстве, лично автора-0,3п.л.).
13. Учет ограничений на ресурсы при оптимизации развития магистральной транспортной сети. - Экономика и математические методы, 1975, Т.Х1, Вып.1, с.99-111 (в соавторстве, лично автора -0,5п.л.).
Статьи в научных журналах н изданиях и другие публикации
1. Отраслевая экономика: от изучения теории к прикладному анализу естественных монополий. - В сб. научных статей МИЭПП, 4.1, М., 2007, с. 152-163 (0,75п.л.).
2. Проблемы государственного регулирования в переходной российской экономике. - В сб. трудов 2-й Международной конференции Корпоративное управление и устойчивое развитие бизнеса: стратегические роли совета директоров, М., ГУ ВШЭ, 2008, с. 33-38 (в соавторстве, лично автора 0,25п.л.). ........
3. ; Формирование обобщенных оценок экономической динамики отраслей естественной монополии. - В сб. трудов 29-й Международной школы-семинара им. акад. С.Шаталина Системное моделирование социально-экономических процессов, Воронеж, ЦЭМИ РАН, ВГУ, 2007, с.219-222 (0,25 п.л.).
4. О разработке информационной техпологии синтеза сложных сетевых структур с учетом условий финансирования их развития. - В сб. трудов Второй международной конференции Системный анализ и информационные технологии, М., ИСА РАН, 2007, т. 2, с. 97-100 (в соавторстве, лично автора 0,1п.л.).
5. Методические подходы к учету естественно-монопольных свойств мезоэкономи-ческих объектов при планировании развития сложных сетевых структур - па IX Всероссийском симпозиуме Стратегическое планирование и развитие предпри-ятий, М., ЦЭМИ, 2008, с.20-21 (в соавторстве, лично автора 0,1п.л.).
6. Модели и методы оценки конкурентоспособности естественно-монопольной компании с использованием технологических детермипант. - В сб. трудов VII Всероссийского симпозиума Стратегическое планирование и развитие предприятий, М., ЦЭМИ, 2006, секция 2, с. 54-55 (0,15п.л.).
7. Учет факторов нестационарности при моделировании характеристик естественной монополии. - В сб. трудов 28-й Международной школы-семинара им. акад. С.Шаталина Системное моделирование социально-экономических процессов, Н.Новгород, 2006, с.124-128. (0,4 п.л.). :
8. Концептуальные подходы к анализу и оценке реформ в сфере отечественных естественных монополий. - Концепции. Научно-практический журнал, 2005, №1 (15), с. 48-58 (в соавторстве, лично автора-0,4п.л.).
9. Методологические подходы к моделированию характеристик естественной монополии - В сб. трудов Первой международной конференции Системный анализ и информационные технологии, М, ИСА РАН, 2005, т.2, с.90-96 (0,9пл.).
10. Проблемы формирования корпоративных стратегий развития производственной инфраструктуры. - В сб. трудов VI Всероссийского симпозиума Стратегическое планирование и развитие предприятий, М., ЦЭМИ, 2005, с. 18-19 (в соавторстве, лично автора -O.lnji.).
11. Моделирование системной оценки естественных монополий в стационарной и нестационарной экономике. - В сб. научных трудов: Моделирование сложных систем. Современные направления теории и практические приложения. - Воронеж, ВГУ, 2004, с.45-49 (в соавторстве, лично автора - 0,2 пл.).
12. Модели и методы оптимизации развития межгородских сетей автомобильных дорог. -В сб. научных трудов: Моделирование сложных систем. Современные направления теории и практические приложения. - Воронеж, ВГУ, 2004, с.50 -54 (в соавторстве, лично автора - 0,15п. л.).
13. Процессы регулирования и дерегулирования естественно-монопольных отраслевых структур в стационарной и нестационарной экономике. - В сб.: Стратегии динамического развития России: единство самоорганизадии и управления. Т.2, Часть 1. - М., Изд-во Проспект, 2004, с. 19-24 (в соавторстве, лично автора- 0,15п.л.).
14. Стратегия реформ в сфере отечественных естественных монополий: государствеи-ное регулирование и формирование конкурентных сред. - В сб.: Стратегии дина-мического развития России: единство самоорганизации и управления. Т.2, Часть 1. - М., Изд-во Проспект, 2004, с. 25-30 (в соавторстве, лично автора-0,15 п.л.).
15. Развитие конкурентоспособных рынков (типа contestable) как условие проявления эффектов синергии в функционировании естественных монополий. - В сб.: Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и управления. Т.З, Часть 3. -М., Изд-во Проспект, 2004, с. 18-23 (в соавторстве, лично автора-0,15п.л.).
16. Моделирование оценок эффективности процесса реформ в сфере отечественных естественных монополий. - В сб. трудов V Всероссийского симпозиума Стратегическое планирование и развитие предприятий, М., ЦЭМИ, 2004, с.27-29 (в соавторстве, лично автора- 0,1п.л.).
17. Modeling Efficiency Assessment of Russian Natural Monopoly Reforms. - VI International Congress on Mathematical Modeling. Book of abstracts. University of Nizhny Novgorod, 2004, p.441 (в соавторстве, лично автора - 0,1п.л).
18. Методологические подходы к анализу и измерению характеристик деятельности естественных монополий.- В сб. трудов 27-й Международной школы-семинара им. акад. С.Шаталина Системное моделирование социально-экономических процессов, Орел, 2004, с. 52-56 (0,2п.л.).
19. Принципы и механизмы государственного регулирования естественных монополий в нестационарной экономике России. - Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 2003, вып.З, стр. 53-64 (в соавторстве, лично автора -0,6 ал.).
20. Реформирование естественных монополий в России (на примере транспорта). - Вестник Государственного университета управления. Серия Управления па транспорте, 2003, 4.1, с.28-52 (в соавторстве, лично автора - 0,75п.л.).
21. Теоретические основы идентификации естественно-монопольных отраслевых структур стационарной и нестационарной экономики. - В сб.трудов Второй международной научной конференции Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике, Санкт-Петербург - М., ИСА РАН - СПб, НИПИ ТРТИ, 2003, с.109-110. (0,15 пл.).
22. К вопросу об анализе факторов, определяющих ход реформ на транспорте России. - В сб. трудов научно-практического семинара Инфраструктура транспорта: состояние и перспективы развития. М., ИСА РАН, 2001, с.7-13 (в соавторстве, лично автора - 0,2пл.).
23. Государственное регулирование естественных монополий в России: анализ с позиций современной теории. - В сб. трудов Первой Международной научной конференции Про-
изводственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике, Моск. обл., пос. Юность. - М.,ИСА РАН, 2000, с. 17-20 (в соавторстве, лично автора - 0Д5п.л.).
24. Методологические подходы к реформированию в сфере естественной монополии. -Системные исследования. Методологические проблемы. 1998, Часть II, Эдиториал УРСС, М., 1999, с. 81-100 (в соавторстве, лично автораЧ 0,3п.л.).
25. Теоретические проблемы реформирования естественных монополий в России: модели и методы структуризации. Препринт. - М., ИСА РАН, 1998, 85с. (в соавторстве, лично автора-1,3п.л.).
26. Системный анализ естественных монополий: характеристики объектов, модели и методы оценки. - Системные исследования, 1995-1996, М., Эдиториал УРСС, 1996, с. 287307 (в соавторстве, личпо автора - 0,25п.л.).
27. Формирование экономических индикаторов деятельности производственной инфраструктуры. - Системные исследования, 1992-1994, М., Наука, 1995, с. 248-274 (в соавторстве, лично автора- 0,5п.л.).
28. Комплексный прогноз развития производственной инфраструктуры на 1991-2010гг. Препринт.-М., ВНИИСИ, 1989,150с. (в соавторстве, лично автора- 1,0п.л.).
29. Работы Л.В.Канторовича в области решения сетевых транспортных задач и развитие его идей в СССР. - В сб. Экономико-математические модели и методы, ВГУ, 1989, с. 39-57 (в соавторстве, лично автора -0,5п.л).
30. Проблемы перспективного планирования развития производственной инфраструктуры. -Труды ВНИИСИ, 1989, Вып. 11, с. 33-41 (в соавторстве, лично автора -0,4п.л.).
31. Формирование стратегии развития производственной инфраструктуры региона. -Труды ВНИИСИ, 1989, Вып. 11, с. 41-45 (в соавторстве, лично автора -0,2п.л.).
32. Учет особенностей производственной инфраструктуры при прогнозировании ее развития. - Труды ВНИИСИ, 1988, Вып.7, с. 43-52, (0,8п.л.)
33. Выбор приоритетных нововведений при комплексном прогнозировании НТП в отраслях производственной инфраструктуры. - Труды ВНИИСИ, 1986, Вып.8, с.73-80 (в соавторстве, лично автора-0,25п.л.).
34. Постановка задачи оптимизации технологического процесса транспортно-экспсдициопного обслуживания. - Труды ВНИИСИ, 1986, Вып.8, с.14-20 (в соавторстве, лично автора-0,15п.л.).
35. Определение оценок эффективности нововведений при догосрочном прогнозировании НТП в отраслях производственпой инфраструктуры. - В сб. "Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народного хозяйства". - Труды ВНИИСИ, М., 1986, с.4-10 (в соавторстве, лично автора -0,25п.л.).
36. Экономика транспорта. Системный анализ процессов планирования и управления/ Учебное пособие,- М., МАДИ, 1985,5,Оп.я. (в соавторстве, лично автора -2,5п.л.).
37. Научно-технический прогресс и проблемы развития производственной инфраструктуры. - В сб. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народного хозяйства. - Труды ВНИИСИ, М., 1984, с.26-41 (в соавторстве, лично автора -0,3п.л.).
38. Комплексное прогнозирование НТП в сфере материального производства. - Системные исследования, М., Наука, 1984, с.228-244 (в соавторстве, лично автора -0,5п.л.).
39. Догосрочное прогнозирование основных направлений ПТП при разработке КГ1 НТП. - Управление и НТП. Достижения и перспективы, М., 1983, Вып.34, с.36-44 (в соавторстве, лично автора-0,3п.л.). .....
40. Системный анализ эффективности научно-технического прогресса в отраслях производственной инфраструктуры. - Системные исследования. Методологические проблемы, М., Наука, 1983, с.152-171 (в соавторстве, лично автора-0,5п.л.).
41. Экономика транспорта. Проблемы эффективности использования ресурсов и научно-технического прогресса. / Учебное пособие.- М., МАДИ, 1982, 6,6п.л. (в соавторстве, лично автора-3,3п.л.).
42. Учет транспортного фактора в моделях динамической оптимизации внутриотраслевых пропорций промышленного производства в регионе. - В сб. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народпого хозяйства. - Труды ВНИИСИ, М., 1983, с.9-14 (в соавторстве, лично автора-0,2п. л.).
43. Статистическое моделирование определения показателей по транспорту для межотраслевого баланса. - В сб. трудов ГВЦ Госплана СССР, 1982, с.46-63 (в соавторстве, лично автора -0,45п.л.).
44. Методические указания к выпонению курсового проекта по экономике транспорта./ Учебное пособие,- М., МАДИ, 1982, 3,0 п.л. (в соавторстве, лично автора - 1п.л.).
45. Проблема отражения инфраструктуры в моделях планового межотраслевого баланса. -Труды ВНИИСИ, 1982, Вып. 2, с. 5-12 (в соавторстве, лично автора-0,2п.л.).
46. Некоторые вопросы учета транспорта в межотраслевом балансе. - Труды ИКТП при Госплане СССР, МД 1981, Вып.88, с.174-183, 0,5п.л.
47. Определение эффективности капитальных вложений на транспорте. - Труды ВНИИ-СИ, М., 1982,104 с. (в соавторстве, лично автора-0,1 п.л.).
48. Использование оптимизационных моделей отрасли транспорт в расчетах планового межотраслевого баланса. - В сб.: Проблемы прогнозирования и оптимизации работы транспорта / Под. ред. акад. Л.В.Канторовича, д.э.н. В.Н.Лившица. - М., Наука, 1982, с.8-23 (в соавторстве, лично автора - 0,6п.л.).
49. Экономика транспорта. Программно-целевой аспект (элементы системного анализам/Учебное пособие. -М., МАДИ, 1980, 5,5п.л. (в соавторстве, лично автора -2,7п.л.).
50. Choosing the optimal timepath for developing a mainline transportation networks. -J.Matekon, Fall, 1980, Vol.17, N.l, 1п.л. (в соавторстве, лично автора-0,Зп.л.).
51. Влияние фактора времени и качества капитального ремонта на срок службы автомобилей. - Автомобильный транспорт, 1979, №6 , с.38-40 (в соавторстве, лично автора -0,25п.л.).
52. Агоритмы учета ресурсных ограничений и современная технология решения задачи. - Труды ИКТП при Госплане СССР, 1979, Вып.69, с.111-123(в соавторстве, лично автора -0,4п.л.).
53. Об одном эвристическом агоритме решения частично-целочисленной задачи оптимизации. - В сб.: Вопросы создания АСУ в легкой промышленности Латвийской ССР. -Рига, Звайзгпе, 1977, с.78-85 (0,2п.л.).
54. Агоритмы выбора оптимальных вариантов развития транспортной сети с учетом ресурсных ограничений. - Труды ИКТП при Госплане СССР, 1976, Вып.60, с.18-40 (0,6 п.л.).
55. Исследование соотношений между средними и дифференциальными затратами на перевозки. - Труды ИКТП при Госплане СССР, 1974, №48, с.142-156 (в соавторстве, лично автора -0,35п.л.).
56. Об учете ограничений на ресурсы при выборе вариантов развития магистральной транспортной сети. В сб. "Вопросы планирования, организации и развития транспорта СССР" (материалы конференции молодых специалистов). - Труды ИКТП при Госплане СССР, 1975, с. 32-53 (1,3 п.л.).
57. Об оценке качества решения задачи развития магистральной транспортной сети. -Труды ИКТП при Госплане СССР, 1974, №48, с.211-228 (в соавторстве, лично автора -0,4п.л.).
Подписано в печать: 24.03.2009
Заказ № 1782 Тираж -100 экз. Печать трафаретная. Типография л11-й ФОРМАТ ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Васильева, Елена Михайловна
Введение.
Раздел 1. Идентификация отраслей естественной монополии как процесс моделирования оценок эффективности их деятельности.
Глава 1. Краткая характеристика теоретических подходов к современному отраслевому анализу.
Глава 2. Идентификация естественно-монопольных производственных систем.
2.1 .Содержательное определение естественной монополии и эволюция представлений о ее идентификации.
2.2. Формальное определение естественной монополии и теоретические модели идентификации.
Раздел 2. Методологические и методические подходы к формированию количественных оценок деятельности отраслей естественной монополии стационарной и нестационарной экономики (эмпирический и экспериментальный аспекты).
Глава 3. Опыт прикладного анализа отраслей естественной монополии с использованием моделей функций издержек.
3.1. Сферы применения отраслевого затратного анализа в оценках эффективности деятельности инфраструктурных подсистем.
3.2. Обзор и классификация прикладных моделей с использованием отраслевых многопродуктовых функций издержек.
3.3. Постановка эксперимента по анализу управленческих задач реформирования с использованием функций издержек (примеры моделей для оценки эффективности деятельности железнодорожного транспорта РФ).
Глава 4. Методические подходы к количественному анализу характеристик естественных монополий с использованием оценок динамики.
4.1. Идентификация естественной монополии как задача оценки динамики отраслевых технологических детерминант.
4.2. Моделирование обобщенных оценок экономической динамики естественных монополий с использованием локальных и траекторных индексных методов.
Раздел 3. Методологические и методические подходы к формированию характеристик эффективности деятельности отечественных естественных монополий в задачах анализа и управления издержками.
Глава 5. Формирование агрегированной оценки эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем с использованием технологических детерминант.
Глава 6. Методические подходы к учету факторов нестационарности при моделировании динамики характеристик деятельности естественной монополии.
6.1. Способы учета инфляции в расчетах агрегированных затратных характеристик.
6.2. Моделирование структурных сдвигов в расчетах динамики агрегированных затратных характеристик.
Раздел 4. Методологические подходы к решению задачи синтеза нелинейных сетевых инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы.
Глава 7. О проблеме формирования априорных оценок эффективности сетевых инфраструктурных подсистем.
7.1. Структуризация проблемы и методологических подходов к оценке эффективности сетевых инвестиционных проектов для условий нестационарной экономики.
7.2. Теоретическая схема построения априорных оценок эффективности мероприятий по развитию сетевых инфраструктурных подсистем.
7.3. Общая характеристика информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей для условий нестационарной экономики.
Глава 8. Методологические подходы к оценке эффективности развития сетевых подсистем в рамках разработки информационной технологии синтеза магистральных транспортных сетей для условий нестационарной экономики.
8.1. Постановка задачи оптимизации развития сети и хронология ее исследований в России и мире.
8.2. Важнейшие принципы оптимизации развития сети.
8.3. Направления модификации базовых моделей и агоритмов для оптимизации развития сетевых нормативно-дескриптивных подсистем.
Глава 9. Учет естественно-монопольной природы при формировании оценок эффективности развития нелинейных сетевых подсистем.
9.1. Методологические подходы к анализу естественно-монопольной природы проектируемой транспортной сети.
9.2. Процедуры согласования сетевых затратных характеристик различных иерархических уровней.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Методология моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем"
Актуальность темы исследования. Эффективность деятельности производственной инфраструктуры, прежде всего, сетевых подсистем транспорта, электроэнергетики, телекоммуникаций и связи и др., с которыми обычно и связывают представления о естественных монополиях, во многом определяет эффективность развития российской экономики в целом. От качества инфраструктурных услуг в значительной степени зависит производительность обслуживаемых секторов, возможности их технического обновления и подъема производства, масштабы и динамика осуществления преобразований в экономике, прогрессивные изменения в уровне жизни населения. Именно поэтому проблематика оценки эффективности деятельности рассматриваемых объектов продожает оставаться важным предметом теоретических и прикладных исследований в данной области.
Анализ процессов реформирования и инновационного развития отечественных естественных монополий зачастую указывает на неэффективность проводимых мероприятий с позиций интересов общества, их недостаточную обоснованность, выявляет необходимость создания современного методологического и методического обеспечения оценок, требуемых при решении многих управленческих задач. В их числе и такие задачи, как определение направлений ресурсосбережения при производстве услуг, адаптация инструментария оценки условиям переходной российской экономики, учет технологических особенностей производственной инфраструктуры (таких, как высокая ресурсоемкость, специфичность или уникальность активов, сетевой характер производства услуг, значительная инерционность режимов функционирования и освоения инвестиций в отдельных подсистемах).
Переход к рыночным отношениям открывает новые возможности поиска направлений ресурсосбережения в инфраструктурных подсистемах, связанные с диверсификацией организационных форм и способов производства услуг. Так, представление инфраструктурных секторов экономики как естественно-монопольных производственных систем позволяет выявлять допонительные источники экономии издержек, присущие естественным монополиям. Организация производства услуг в рамках естественной монополии как единой фирмы с минимальными (по числу фирм) издержками может обеспечивать наличие синергического эффекта - снижения издержек производства по сравнению с теми или иными формами расщепления отраслевого конгломерата. Это свойство заложено в само определение естественной монополии современной экономической теорией. Напротив искусственное (экономически не обоснованное, административное, исторически сложившееся и т.п.) связывание различных производственных подразделений в рамках единой естественно-монопольной системы, лишь часть которой может быть естественной монополией, способно приводить к расточительному для общества использованию ресурсов. Таким образом, возникают новые для реформируемой российской экономики задачи анализа и управления издержками в инфраструктурных секторах как потенциальных естественных монополиях. И рассмотрение вопросов оценки эффективности деятельности рассматриваемых экономических объектов в указанном ракурсе, которому посвящена настоящая работа, а также разработка необходимых методологических подходов, моделей и методов оценки с учетом естественно-монопольной природы инфраструктурных подсистем, представляется весьма актуальной темой исследования.
Подходы к моделированию оценок эффективности деятельности отраслей естественной монополии в странах развитого рынка и преимущественно для условий стационарной экономики особенно активно разрабатываются, начиная со второй половины XX века века (см., например, [Baumol, Panzar and Willig, 1982; Sharkey, 1982; Panzar, 1989; Joscow, 2007]). Соответствующие модели и методы широко применяются при анализе и принятии различных управленческих решений в рассматриваемой области. В постсоветскую отечественную экономическую науку и хозяйственную практику сам термин лестественная монополия легально введен относительно недавно - в 1995 году, в начале рыночных преобразований в нашей стране. За^период.реформ,вследствие значимости отраслей естественной монополии в российской экономике, этот термин стал весьма распространенным и даже привычным. Тем не менее, он не всегда употребляется корректно, причем зачастую в контексте негативного влияния монопольной власти на общественное благосостояние, связанного с возможным (но необязательным) превращением естественной монополии в просто Ч монополию при отсутствии эффективных мер государственного регулирования.
Исследования по моделированию характеристик деятельности отечественных естественных монополий, как показывает обзор научных теоретических и прикладных работ, активизировались в последние несколько лет. Но при этом многие вопросы методологии и инструментария оценок эффективности, требуемых в процессе проведения реформ (даже элементы понятийного аппарата современной теории естественной монополии), остаются до настоящего времени не впоне освоенными. Так, изучение существующих подходов к анализу процессов реформирования в отдельных естественно-монопольных производственных системах, например, на железнодорожном транспорте, позволяет утверждать, что в используемых методах оценки эффективности намечаемых и проводимых мероприятий (проектируемых и/или реализованных), в большинстве случаев не предусматривается возможность учета естественно-монопольной природы отрасли. Имеется в виду учет технологических особенностей, определяющих особый характер зависимости издержек от объемов производимой продукции, масштабов расходуемых ресурсов и цен на них, что согласно теории естественной монополии содержательно и означает наличие эффекта синергии в виде экономии издержек (а формально выражается через свойство субаддитивности функции издержек). Однако в российской управленческой практике подобный подход к оценкам эффективности деятельности инфраструктурных подсистем отсутствует.
Представляется, что с методологических позиций целесообразно синтезировать накопленный в нашей стране опыт моделирования экономических характеристик инфраструктурных подсистем, в том числе, оптимизадиисетевых технологий, и зарубежный опыт формирования теоретических и эмпирических оценок естественно-монопольных отраслей. Речь идет о том, чтобы в целях повышения обоснованности управленческих решений в рассматриваемой сфере развить возможности использования инструментария современного отраслевого анализа с учетом реалий российской экономики, а также специфики отечественных отраслей естественной монополии. Все это позволяет сформулировать цель настоящей работы в следующем виде: развитие методологии моделирования оценок эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:
- сформулировать постановку задачи идентификации естественно-монопольных производственных систем в терминах оценок эффективности их деятельности; исследовать систему экономических показателей (которые в западной теории принято называть технологическими детерминантами) и существующие теоретические модели идентификации,
- проанализировать спектр характеристик эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем, предоставляемых официальной российской статистикой, и обосновать целесообразность его допонения набором технологических детерминант, специально моделируемых для оценки деятельности соответствующих субъектов хозяйствования при реформировании естественных монополий;
- разработать классификацию прикладных моделей, используемых в управленческой практике для анализа технологий и оценки эффективности инфраструктурных подсистем развитого рынка (в том числе, процедур тестирования функций издержек на субаддитивность); выявить возможности (и ограничения) адаптации к российским условиям методов определения технологических детерминант при решении прикладных задач идентификации с использованием функций издержек;
- сфор^рржьпредставлениеидентификации-естественной-мо-^--^ нополии как задачи оценки динамики технологических детерминант для отыскания способов, расширяющих возможности решения прикладных задач идентификации;
- разработать теоретическую схему формирования агрегированной (на уровне отрасли) оценки эффективности деятельности естественной монополии с использованием технологических детерминант; сформировать набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант (или их дискретных аналогов);
- обосновать возможности и ограничения локальных и траектор-ных индексных методов при моделировании оценки динамики показателей эффективности, в том числе технологических детерминант (или их дискретных аналогов); разработать на основе предлагаемых методологических и методических подходов примеры теоретических и расчетных моделей определения ряда дискретных аналогов технологических детерминант с учетом инфляции и структурных сдвигов; развить методологию синтеза нелинейных сетевых инфраструктурных подсистем в направлении учета их естественно-монопольной природы, включая методологические и методические подходы к моделированию оценок эффективности инфраструктурных подсистем в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур.
Объект изучения Ч естественно-монопольные производственные системы реформируемой российской экономики
Предмет исследования Ч процессы формирования оценок эффективности деятельности российских естественных монополий на уровне отрасли в целом и ее сетевой подсистемы - с использованием информационной технологии синтеза сложных сетевых структур
Теоретическая и методологическая основа Ч методология системного анализа, позволяющая объединить подходы, разработанные в рамках:
- теории и методов оценки эффективности использования ресурсов, в том числе, в отраслях производственной инфраструктуры (М.Ю.Афанасьев, П.Л.Виленский, А.Г.Витин, Т.Г.Зотова, Л.В.Канторович, В.Н.Лившиц, А.Л.Лурье, Д.С.Львов, В.П.Орешин, С.А.Смоляк, Н.С.Соловьев, С.А.Хейнман, D.Caves, L.Christensen, A.Friedlander и др.);
- современной теории естественной монополии, экономики и организации отраслевых рынков, прежде всего, с позиций анализа и управления издержками хозяйствующих субъектов (А.П.Абрамов, С.Б.Авдашева,
A.И.Журавель, Б.М.Лапидус, Л.А.Мазо, О.Ф.Мирошниченко, И.Б.Руссман, W.Baumol, Panzar J., Willig R. и др.);
- методов оценки динамики обобщенной ресурсоемкости деятельности отраслевых подсистем (А.Я.Ванинский, В.А.Бессонов, Э.Б.Ершов,
B.Н.Лившиц, В.Г.Меерович, Н.В.Суворов, А.А. Френкель, C.Hultenn др.); методов моделирования сложных экономических систем
М.Г.Завельский, Л.В.Канторович, Г.Б.Клейнер, В.Л.Макаров, А.В.Мищенко, И.Б. Новик и др.), в т.ч. методов моделирования сетевых инфраструктурных подсистем (М.К.Гавурин, Б.С.Козин, И.Т.Козлов, В.Н.Лившиц, Б.Ю.Левит, Э.И.Позамантир, D.Braess, A.Nagurnay, P.Nijkamp, P.Steenbrink, и др.).
Степень разработанности проблемы.
Применительно к анализу деятельности инфраструктурных отраслей имеется впоне ощутимый разрыв между используемыми для обоснований российских реформ подходами к выбору управленческих решений в рассматриваемой области и методическими возможностями формирования оценки эффективности подсистем данного сектора, развиваемыми в рамках современной экономической теории. В части разработок по созданию методологии и методики оценки эффективности инвестиций (имеющих непосредственное отношение и к развитию инфраструктурных отраслей в целом, и их сетевых подсистем) к настоящему времени уже накоплен значительный опыт построения оценок с учетом факторов нестационарности.1 Вместе с тем, ме
- - Ч-Наиболее поно теоретические положения по оценке эффективности инвестиций представлены в книге: тодология и методы учета естественно-монопольных свойств отечественных инфраструктурных отраслей разработаны далеко не в поной мере. Соответственно, и в практике обоснования управленческих решений отсутствует инструментарий анализа и оценки эффективности деятельности естественно-монопольных производственных систем.
Методы исследования Ч методы современного прикладного системного анализа, включая моделирование оценок эффективности деятельности производственных систем в целом и оптимизацию их сетевых подсистем с нелинейными характеристиками.
Информационное обеспечение Ч данные официальной статистики, содержащиеся в базе данных Росстата; справочно-статистические и аналитические материалы ряда федеральных министерств и ведомств - Росстата, Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, Минтранса РФ, Бюро экономического анализа при Президенте РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ; материалы Института проблем естественных монополий, открытые аналитические материалы естественно-монопольных корпоративных структур; материалы законодательной базы РФ в сфере естественной монополии (Федеральные законы, Постановления Правительства и др.).
Научная новизна результатов работы. В ходе диссертационного исследования получены следующие выносимые на защиту результаты, отвечающие требованиям научной новизны.
1. Предложено расширение набора показателей, используемого в отечественной практике анализа и управления деятельностью естественно-монопольных производственных систем за счет включения моделей технологических детерминант как оценок эффективности. Целесообразность данного расширения для высоко затратных инфраструктурных производств следует из рассмотренных в работе особенностей подобных характеристик, ко
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. - М., Дело, 2008 (4-е издание). Также разработаны (и официально утверждены) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция. Официальное издание. - Утверждено Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, №ВК 477 от 21.06.1999. Рук. авт. колектива.j^ Koccob В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров Ч A:F.ЧМ.7ОАО НПО Изд-во7<Экономика, 2000). торые обеспечивают следующие преимущества: ориентацию на минимизацию издержек; возможность анализа затрат одно- и многопродуктового производства услуг; соизмерение затрат и результатов не только в обычных, но и в логарифмических шкалах (в терминах затратных эластичностей), что позволяет переходить к сопоставлению величин в динамике; выявление допонительных источников экономии отраслевых затрат, прежде всего, эффектов синергии, присущих естественной монополии и выражаемых через свойство субаддитивности ее издержек.
2. Показаны - на основе выпоненного в работе анализа теоретических моделей идентификации - возможности применения системы технологических детерминант для решения таких управленческих задач, как оценка эффективности способов организации производства инфраструктурных услуг, выбор оптимальной структуры отрасли (по количеству фирм и степени их специализации), выделение естественно-монопольных сегментов рынка, исходя из свойств отраслевых издержек, обладающих той или иной степенью нелинейности (в зависимости от объемов выпуска), соотношением условно-постоянных и переменных затрат, наличием экономии от структуры.
3. Построена - по результатам проведенного автором анализа эмпирических исследований деятельности инфраструктурных отраслей стационарной экономики более, чем за тридцатилетний период - классификация прикладных моделей и методов, использующих одно- и многопродуктовые функции издержек для оценки эффективности деятельности подсистем на транспорте, в электроэнергетике, отрасли телекоммуникации и связи и т.п. Также на основе выпоненного в работе анализа теоретических моделей идентификации естественной монополии предложена классификация тестов на субаддитивность одно- и многопродуктовых функций издержек. Выявлен спектр методов и приемов моделирования таких характеристик, как экономия от масштаба и экономия от структуры, поной системы технологических детерминант для решения прикладных задач идентификации естественно-монопольных производственных систем; определены возможности (и ограничения) адаптации применяемого инструментария к условиям нестационарной российской экономики.
4. Разработана новая теоретическая схема отраслевого уровня, позволяющая - с использованием технологических детерминант - формировать агрегированные оценки эффективности, в том числе, показатели обобщенной ресурсоемкости, и проводить анализ отраслевых затрат естественно-монопольных производственных систем в процессе реформ с позиций оптимизации издержек. Сформировано представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант, позволяющее расширить спектр инструментария оценки эффективности. Наряду с применением Ч с учетом адаптации к условиям нестационарной экономики - моделей функций издержек и процедур их тестирования на субаддитивность, предложено моделировать технологические детерминанты (или их дискретные аналоги) - с использованием локальных и траекторных индексных методов.
5. Предложен - для реализации указанной теоретической схемы -набор взаимосвязанных направлений моделирования технологических детерминант как агрегированных оценок эффективности деятельности инфраструктурных отраслей. Построены - с использованием обобщенных индексных методов, допускающих учет структурных сдвигов в издержках -экспериментальные модели количественной оценки динамики средних издержек (аналога технологического детерминанта, указанного в Федеральном Законе 1995г. "О естественных монополиях"). Полученные на основе предложенного подхода оценки эффективности для железнодорожного транспорта РФ в 1992-2002гг. (до создания ОАО РЖД) - в виде расчетных средних издержек и аналога экономии от масштаба - показывают немонотонный (в отличие от распространенных представлений) характер их динамики, что может свидетельствовать об отсутствии свойств естественной монополии, оснований для повышения тарифов на перевозки, неэффективности проведения реформ.
6. Разработаны методические подходы к учету факторов нестационарности (инфляции и структурных сдвигов) при моделировании динамики ряда характеристик эффективности деятельности естественной монополии, построены их теоретические и расчетные модели. Расчеты дискретного аналога средних издержек (обобщенной ресурсоемкости) и экономии от масштаба, выпоненные применительно к отечественному железнодорожному транспорту в 1992 - 2002гг., также подтверждают выводы о немонотонном характере динамики указанных показателей.
7. Предложены - на основе обобщения ранее разработанных (с участием автора) моделей развития нелинейных транспортных сетей - методологические подходы к построению информационной технологии синтеза сложных сетевых структур, ориентированной на учет особенностей российских инвестиционных проектов и предусматривающей учет синергических эффектов, которыми могут обладать инфраструктурные подсистемы.
8. Разработаны - в рамках информационной технологии синтеза сложных сетевых структур - методологические и методические подходы к моделированию оценок эффективности развития инерционно изменяющихся инфраструктурных подсистем с учетом их естественно-монопольной природы. Предложен способ построения приближенной функции издержек для сети путем моделирования общесетевой агрегированной функции издержек в виде суммарных по звеньям сети объектных функций; обоснованы процедуры возможной корректировки их параметров при нарушении свойства субаддитивности агрегированной общесетевой функции издержек. Показано, что применительно к сетевым подсистемам нарушение свойства субаддитивности издержек полезно интерпретировать как характеристику перегруженности сети, ее отдельных направлений или элементов.
9.Предложены - применительно к условиям непоноты существующей статистической базы расчетов оценок эффективности и неопределенности исходной информации - методические подходы к формированию данных для моделирования Функции издержек естественно-монопольной прорг^ водственной системы с использованием компьютерного эксперимента - путем вариации параметров в системе моделей информационной технологии синтеза сложных сетевых структур с нелинейными характеристиками
Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности использования полученных результатов при оценке эффективности деятельности конкретных естественно-монопольных производственных систем, а также при дальнейшем развитии методологии оценки эффективности деятельности сетевых инфраструктурных подсистем. Отдельные результаты были использованы при разработке в 2004-2005гг. методологии оценки конкурентоспособности естественно-монопольных отраслевых структур, формировании системы индикаторов (в том числе, технологических детерминант) конъюнктуры различных сегментов многопродуктового отраслевого рынка, субъектом которого является ОАО РЖД. Ряд методологических и методических положений был использован при разработке по заказу Росавтодора в 2002-2004гг. методики оптимизации развития сети магистральных автомобильных дорог России.
Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты диссертации опубликованы в монографии автором лично, и в соавторстве - в разделах 9 монографий, в 70 статьях и научных периодических изданиях, в том числе, в 13 изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем работ, опубликованных по теме диссертации автором лично Ч более 65 п.л.
Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Васильева, Елена Михайловна
Общие выводы, которые можно сделать, опираясь на приведенные методические положения по способам учета инфляции в оценках динамики анализируемого показателя, а также результаты выпоненных экспериментальных расчетов, сформулируем в следующем виде.
1. Пргшенение тех или иных дефляторов для получения оценок динамики САС (приближенных значений темпов прироста), а также разные способы учета инфляции оказывают сильное влияние как на величины оценок, так и на характер динамики в процессе трансформационного спада и подъема. Для тех периодов реформ, когда темпы инфляции значительны, а ее колебания могут носить скачкообразный характер, при анализе динамики САС следует уделять особое внимание способам учета распределенных, помесячных или поквартальных темпов инфляции в затратах. Необходимо, правда, иметь в виду, что использование того или иного способа учета внут-ригодовой (например, помесячной) инфляции также может сильно искажать результаты оценок, как и расчеты без учета внутригодовой инфляции. Так, при использовании предложенного способа учета внутригодовой инфляции, базирующегося на моделях ограниченных постоянных финансовых рент, следует учитывать, что в производстве услуг данного месяца могут быть задействованы ресурсы (расход которых в стоимостной оценке включается в текущие затраты данного месяца), но которые в действительности приобретены компанией ранее (по ценам, например, предшествующего месяца, квартала или года). Другими словами, при переходе от годового к внутригодово-му (помесячному) разрезу неявно используемая в расчетах гипотеза о синхронизации реальных расходов и моментов их отнесения к оценкам текущих затрат тоже может и заметно усилить искажения (при отсутствии необходимой детальной информации). К тому же, как показывают исследования, для условий нестационарной экономики имеют место так называемые смещения оценок во времени для любых индексов-дефляторов.28
28 Речь вдет о точности измерений - смещениях в значениях применяемых дефляторов, прежде всего, как об .оценках систематической погрешности измереннй.сводных индексов цен и количеств, которые свойственны. подобным агрегатам и в стационарной, и в нестационарной экономике и проявляются вследствие целого
2. Результаты экспериментальных расчетов оценок динамики анализируемого показателя деятельности такой естественно-монопольной отрасли, как железнодорожный транспорт периода реформ позволяют говорить о немонотонной динамике САС за 1992-2002гг., причем с элементами их снижения при уменьшении объемов выпуска. Разброс оценок динамики САС (при использовании различных способов учета инфляции, в том числе системы дефляторов) значителен, причем более равномерный учет масштабной и переменной инфляции, характерной для трансформируемой экономики России, сглаживает характер динамики САС и наибольшая однородность результатов достигается в такие периоды, как 1993-199бгг., 1997 Ч 2000гг., 2001-2002гг.
Для более детального анализа и интерпретации полученных результатов по оценке динамики САС (как характеристики эффективности деятельности отечественного железнодорожного транспорта периода реформ) существенным моментом является принятие допущения об используемой технологии: ее неизменности, или, напротив, ее изменениях, в том числе прогрессивных или регрессивных структурных сдвигах.
Допустим, что технология перевозок оставалась неизменной, т.е. совокупные издержки на грузовые и пассажирские перевозки не подвергались серьезным структурным сдвигам в пропорции расходуемых производственных ресурсов, например не было заметных скачков в изменении условно-постоянных издержек (и соответствующая зависимость между приведенным грузооборотом и совокупными издержками имеет вид, как на Рис. 2.3., представлении ом в п.2.2.). Тогда полученные результаты позволяют говорить скорее о неэффективности работы железнодорожного транспорта страны в отдельные периоды реформ (прежде всего, в смысле соизмерения динамики ряда причин. Так, применительно к ИПЦ это - использование как несовершенной системы весов (прежде всего, из-за отсутствия необходимого информационного обеспечения), так и не впоне адекватных индексных формул (для различных уровней агрегации). Как показано в (см. например, [Бессонов, 2001]), подобные оценки ошибок измерения ИПЦ весьма значимы, но, если, например, для условий США они обычно составляют всего несколько процентов, то для условий нестационарной российской экономики величины этих смещснийстановятся.настолькозначительными, тосоставляютдссяткнпроцснтовимогут-по.величине приближаться к значениям самих индексов-дефляторов. изменения издержек в сравнении с изменениями объемов выпуска). При таком предположении получается, что рассматриваемая большая и сложная производственная система по инерции до середины 90-х гг. функционировала с сохранением, условно, свойства экономии от масштаба, а далее это свойство определенно утратила - за исключением 1999г. и 2000г., в которые рост приведенного грузооборота сопровождася небольшим снижением средних издержек.
Если принять допущение об изменении технологии перевозок за период реформ, впоне реалистичное, особенно с учетом масштабов мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта страны, начавшихся с середины 90-^ гг то для этой ситуации, как было показано в главе 5 при теоретическом анализе эффективности реформ с использованием оценок динамики технологических детерминант (см. табл. 5.1, а также пример 2. и Рис.2.2. в п.2.2.), рост средних издержек (и, соответственно, САС) при увеличении объема приведенного грузооборота (равно, как и снижение средних издержек при его уменьшении) не всегда означают исчезновение для отраслевой технологии растущей экономии от масштаба. Эффективность работы отраслевой инфраструктурной подсистемы (в смысле субаддитивности функции издержек) может сохраняться и при определенной динамике скачков в условно-постоянных издержках, и при, казалось бы, лотрицательном результате соизмерения скоростей затрат и результатов, т.е. иметь (или не иметь) место в зависимости от характера, темпов, интенсивности проводимых мероприятий по реформированию.
Другими словами, в предположении о резких изменениях в пропорции расходуемых ресурсов, наличии заметных структурных сдвигов в совокупных издержках, нельзя сделать однозначного вывода о неэффективности деятельности естественно-монопольной отрасли, исходя только из факта растущих средних издержек при увеличении объема выпуска (или - из факта снижения средних издержек при его уменьшении). Эффективность реформ отечественного железнодорожного транспорта - в смысле сохранения растущей экономии от масштаба (отставания динамики изменения издержек в сравнении с изменениями объемов выпуска) - может иметь место и при растущих значениях САС на стадиях роста приведенного грузооборота, и при снижении САС на стадиях спада.
Но для построения в сопоставимых ценах, корректных с позиций отражения инфляции, оценок динамики анализируемых характеристик, допускающих и учет возможных структурных сдвигов, требуется специальный инструментарий, применение техники обобщенных индексных методов. К тому же, полученные результаты по моделированию отражения инфляции в характеристиках деятельности отраслей естественной монополии, в том числе, в технологических детерминантах, показывают, что при формировании оценок динамики рассматриваемых характеристик целесообразно перемещение акцентов со стоимостного анализа издержек на факторный, т.е. на исследование структуры издержек с учетом динамики отдельных составляющих в натуральном (или условно-натуральном) измерении, применение техники обобщенных индексных методов.
6.2. Моделирование структурных сдвигов в расчетах динамики агрегированных затратных характеристик.
Рассмотрим возможности применения обобщенных индексов типа Дивизиа к оценкам динамики отдельных технологических детерминант, точнее, их аналогов типа САС. Остановимся на использовании этого аппарата, представленного в п.4.2. работы, для построения моделей оценки динамики САС с учетом сдвигов в соотношении между условно-постоянными и переменными издержками на перевозки. Кроме того, в илюстративных целях, представим результаты компьютерных экспериментов (применительно к отечественному железнодорожному транспорту за период первого десятилетия реформ) по анализу динамики САС с учетом структурных сдвигов в издержках на основе дискретной аппроксимации индексов Дивизиа.
Моделирование динамики средних издержек с учетом сдвигов в соотношении условно-постоянных и переменных затрат на перевозки
При моделировании динамики средних издержек с учетом сдвигов в укрупненной структуре затрат (соотношений между условно-постоянными и переменными затратами на перевозки) представляются существенными следующие соображения. Для таких экономических объектов, как естественные монополии, немонотонный (не однонаправленный) характер динамики средних издержек (даже при однопродуктовом представлении отрасли) впоне укладывается в рамки современной теории, причем не только в смысле догосрочных, но даже и краткосрочных функций издержек. Как было показано в главе 2, концепция субаддитивности отраслевой функции издержек допускает не только монотонное (L- образное) снижение средних издержек, но и их рост (в частности, U-образного типа), а в специальных конкурентных средах (совместимых с естественной монополиях) даже, возможно, без последующих изменений отраслевой структуры (состоящей из одной-единственной фирмы).
Продожительность периодов, в течение которых направленность динамики средних издержек естественной монополии сохраняется какое-то время, а затем меняется на противоположную, теоретически определяется Ч при сохранении свойства субаддитивности - размерами условно-постоянных затрат, а также характером нелинейности функции издержек от объемов выпуска (при неизменных ценах на ресурсы - факторы производства). Это положение хорошо илюстрируется Рис.2.2., приведенным в п.2.2.
В том случае, если в течение некоторого периода отраслевую функцию издержек (в зависимости от объемов выпуска) можно считать линейно растущей (по мере роста выпуска), то, соответственно, в течение того же периода средние издержки будут монотонно снижаться, образуя кривую гиперболического типа, и оценки динамики будут включать в качестве параметров значения условно-постоянных затрат. При этом, если технология не изменя-Ч-----------ется-и, в том-числе,.не происходит-наращивания-мощностей -(т.е. условно-, постоянные затраты не меняют своих значений), то и динамика средних издержек будет однонаправленной в течение всего рассматриваемого периода. Однако, если условно-постоянные затраты в достаточно короткие промежутки времени (теоретически Ч мгновенно) изменяются, например, растут скачкообразно, то и характер динамики средних издержек меняется: за их снижением (хотя и монотонным, пока не меняются значения условно-переменных) следует рост (до следующего изменения в условно-постоянных затратах), затем опять возможен период снижения и т.д. Другими словами, при таком, хотя и весьма упрощенном представлении о развитии производства в отрасли естественной монополии может иметь место не одно-, а разнонаправленная динамика средних издержек. Важно подчеркнуть, что при подобной динамике средних издержек может иметь место не только субаддитивность отраслевой функции издержек, но и сохраняться растущая экономия от масштаба, когда рост совокупных издержек не опережает роста объемов выпуска продукции. Если при моделировании процессов производства ослабить степень условности, то следует предусмотреть возможность допонительных преобразований в отрасли естественной монополии, прежде всего, каких-либо изменений в технологии. Например, допустить в моделях несколько сглаженный, протяженный во времени (хотя, возможно, и на относительно коротких временных интервалах) нелинейный (в зависимости от объемов выпуска) характер изменения условно-постоянных, а также включить изменения во времени технологических параметров (таких, как мате-риало- или трудоемкость), определяющих также нелинейный (в частности, возможно кусочно-линейный) характер переменных издержек. Заметим, что при подобной имитации можно ожидать проявления в показателях деятельности естественных монополий достаточно заметных структурных сдвигов, связанных с технологическим развитием и чаще всего усиливаемых при этом.
Если допонительно принять во внимание, что параметры технологии могут изменяться достаточно резко, как следствие масштабных и осуществляемых в сжатые сроки мероприятий проводимых в ходе реформ, то, исходя из приведенных выше теоретических рассуждений, можно предположить, что в отрасли естественной монополии не только будет иметь место разнонаправленная - для отдельных периодов преобразований и стадий реформ Ч динамика средних издержек, но, скорее, усилится и характер ее немонотонности: периоды однонаправленной динамики сократятся, а темпы изменений во времени возрастут. К тому же, представляется, что структурные сдвиги (как прогрессивные, так и регрессивные) становятся в процессе реформ особенно важным фактором, определяющем динамику отраслевых характеристик.
В прикладном аспекте - с позиций оценки эффективности осуществляемых преобразований - для объяснения, а главное, измерения реальной динамики средних издержек естественной монополии с учетом проводимых мероприятий по реформированию и других факторов, которые могут повлечь достаточно серьезные изменения в структуре совокупных затрат, требуются и отчасти более детальные модели (предусматривающие некоторую дезагрегацию анализируемых показателей), и более сложные методы. В частности для учета структурных сдвигов необходим специальный инструментарий (типа обобщенных индексных методов траекторного типа), допускающий их корректный учет в оценках изменений рассматриваемых показателей на временных интервалах различной продожительности.
Рассмотрим теперь, каким образом можно построить простейшие теоретические модели совокупных издержек в отрасли естественной монополии, пригодные для учета структурных сдвигов между условно-постоянными и переменными издержками с использованием индекса Дивизиа. Будем исходить из предположения, что заметные структурные сдвиги (как регрессивные, так и прогрессивные) в значительной степени могут быть обусловлены масштабами и характером проводимых мероприятий по реформированию (сокращением численности занятых, обновлением мощностей, выведением непрофильных предприятий и соответствующих активов и т.п.).
Ограничимся однопродуктовыми моделями догосрочных отраслевых издержек, нелинейно зависящих от объемов выпуска продукции, причем предусмотрим достаточно слабую зависимость от выпуска условно- постоянных издержек и, напротив, существенно более сильную - для переменных издержек. Кроме того, характер нелинейности этих зависимостей дожен быть приемлемым для описания естественно-монопольных отраслевых структур в ситуации, когда средние издержки как падают, так и могут расти (при сохранении свойства субаддитивности), и в то же время - удовлетворять условиям применения дискретной аппроксимации индексов Дивизиа для измерения требуемой динамики. Например, модели могут представлять собой агрегированные квази-функции догосрочных издержек в форме степенных зависимостей (их линейной комбинации), у которых в качестве показателей степени выступают коэффициенты затратных эластичностей по выпуску как функции от времени. Тогда, существенным для оценки возможных последствий реформ, выражаемых, прежде всего, через структурные сдвиги в техно/ логии производства и, соответственно, через изменения структуры издержек (в том числе, при рассматриваемом укрупненном делении на условно-постоянные и условно-переменные издержки), является учитываемая при моделировании соответствующая диверсификация коэффициентов затратных эластичностей по выпуску.
Остановимся подробнее на построении таких моделей с использованием индексов Дивизиа для анализа динамики САС в зависимости от динамики приведенного грузооборота и характера мероприятий по реформированию отечественных железных дорог. Сформулируем принимаемые при этом предпосыки следующим образом.
1.Условимся считать, что характер мероприятий по реформированию железных дорог (включая мероприятия по вертикальному и горизонтальному структурному регулированию, ценовую политику на рынках ресурсов с учетом степени специфичности активов, инвестиции в постоянные устройства и подвижной состав, инновации в организацию производства и т.п.) находит свое обобщенное выражение в величине издержек на перевозки - опосредованно - через способы их учета и калькуляции. Соответственно, приведенный грузооборот считается агрегированным выражением спроса на* продукцию и услуги отрасли.
2. Ограничимся учетом структурных сдвигов лишь в затратах на перевозки, причем пока будем рассматривать возможные структурные сдвиги в издержках только при укрупненном их делении на условно-постоянные и пе
90 ременные. Опуская здесь для простоты индекс времени, обозначим для каждого момента времени величину совокупных затрат на перевозки С и примем, что возможно следующее их представление:
С = Q + С2 = рххх + р2х2, где С, -условно-постоянные издержки, т.е. издержки, которые принято считать неизменными в течение некоторого короткого периода времени, несмотря на изменения объема выпуска продукции в течение того же периода;
С2 -переменные издержки, т.е. издержки, изменение которых в каждый момент времени непосредственно связано с изменением объема выпуска продукции; xt,i = 1,2; - объемы обобщенных ресурсов, затрачиваемых при осуществлении, соответственно, условно-постоянных (i= 1) и переменных (i=2) издержек, а p,,i = 1,2;- соответствующие этим объемам обобщенных ресурсов цены на них в тот же момент времени.
Введем обычным образом представление о структуре затрат как векторе удельных весов отдельных составляющих в суммарной величине (при ук
29 На данной стадии моделирования САС не предполагается непосредственный учет сложной структуры отрасли (по хозяйствам, по видам деятельности, по видам тяги и т.п.), т.е. в явном виде не учитываются структурные сдвиги в потреблении конкретных видов ресурсов, в производимой продукции - по ее отдельным видам и т.п. Существуют исследования, показывающие, насколько непросто на практике сформировать адекватные количественные оценки долей даже при укрупненной структуризации отраслевых издержек -на условно-постоянные и переменные издержки (см~например,"(Берколайко и др., 2002]). рупненном делении всех затрат в каждый момент времени на условно- постоянные и переменные издержки):
С, р.х, . , , дС
-'-с1 с' , = 1'2; к+Г'-ь ^й
3. Выделим период времени, за который в отрасли при проведении каких-либо шагов по реформированию происходили такие масштабные изменения условно-постоянных и (или) переменных издержек, что достаточно заметным образом менялось их соотношение. Будем считать, что для выделенного периода можно зафиксировать подобное изменение структуры затрат (например, некоторое количество месяцев, один год или несколько лет, за которые улавливается отраслевой статистикой и/или экспертно - с помощью определенных методических приемов - предполагаемое изменение соотношения между условно-постоянными и переменными издержками).
4. Допустим таюке, что для выделенного периода времени [t-l,t] приемлемы (т.е. достаточно адекватны существующим измерениям затрат и продукции) следующие модели (индекс t опущен для простоты):
С| Ч ji^Q 1; С2 ~ 2 j где Q- приведенный грузооборот;
A,, i = 1,2, соответствующим образом подобранные константы; = ,(/), i = 1,2, е, л е2, ех * 0 в течение рассматриваемого периода.
Коэффициенты затратных эластичностей по выпуску d]nC, 1 п / s,=-i = l,2, показывают (в рамках непрерывного по времени d\nO анализа), насколько изменяется составляющая издержек при малом (единичном) изменении объема выпуска. Другими словами, при выбранном способе моделирования составляющих издержек по сути принимается гипотеза о том, что на рассматриваемом промежутке времени (относительно догосрочном) от объема выпуска, вообще говоря нелинейно, зависят, в действительности, обе составляющие затрат - и так называемые <<условно-постояннь1е>>,.и,пере-Д менные издержки. Однако зависимость первых много слабее зависимости вторых, что и может быть выражено через указанное соотношение коэффициентов затратных эластичностей, причем принимается, что эластичность условно-постоянных издержек на рассматриваемом отрезке имеет ненулевые значения.
5. Будем считать, что непрерывные зависимости коэффициентов затратных эластичностей от времени могут быть без особых погрешностей аппроксимированы кусочно-линейными, ступенчатыми линиями (в данной модели - двумя). При этом считается, что выделяемые временные промежутки можно совместить с точками изломов обеих ломаных кривых. И в пределах любого из выделяемых промежутков [t-1, t] для каждой линии высота ступеней неизменна, а значения соответствующих коэффициентов затратных эластичностей приняты постоянными (например, равными среднему арифметическому концевых значений для каждого коэффициента, но не совпадающими между собой, в соответствии с условиями п.4)30.
Тогда из предположений 1-5 следует, что (опуская индекс t):
ZL = Ag*.-4; jnZL-jn + -e2)lnO
Уг А Уг A
И, если на интервале (t-1, t) продифференцировать последнее выражение (по t) - точнее, взять полный дифференциал левой и правой части, имея в виду, что разность эластичностей в выделенном временном промежутке принята постоянной (обозначим ее е, - е2 = Д' ), получим следующее выражение:
Если теперь полученное выражение проинтегрировать по t на отрезке [t-l,t], можно получить следующее соотношение:
30 Конечно, эта гипотеза (как, в прочем, и предыдущие) также может быть очень сильным допущением, и для обоснования ее приемлемости требуется проводить строгое оценивание ошибки подобной аппроксимации.
Д,1п-^ = Д<-Д,1п0 (6.8)
Напомним, что дискретная аппроксимация индекса Дивизиа для измерения динамики издержек, которой в данном случае можно воспользоваться, так как выпонены все указанные выше условия, приводит к следующему соотношению:
Ain.DC Ч jd In С = A In С = + Y,,t) A, In (6.9.)
Далее, из предположений 2-4 следует: Ч -Q\ / = 1,2;
Если теперь считать, что на рассматриваемом промежутке [t-l,t] цены постоянны (в частности, инфляция учтена), а также для каждого вида обобщенного ресурса, согласно предположению 5, постоянны и значения коэффициентов эластичности, то, последовательно логарифмируя левую и правую части, переходя к дифференциалам и далее, интегрируя на отрезке [t-l,t], можно получить, аналогично (6.8.), следующее выражение:
Дг lnx, = Et Д, In <2
Тогда формула (6.9.)принимает вид:
A In ВС = jdlnC = AlnC = ^] iov, + у Д) ^ Х A, In Q, t-i > и, используя полученное ранее (в п.4.2.) выражение для DC АС, получаем, соответственно:
A In DCAC = Д In САС =
У>Л1 -1
AlnQ (6.10)
Таким образом, ответ на вопрос о характере динамики анализируемого показателя С АС ( растет или падает его значение на отрезке [t-l,t]) - при измерении динамики в терминах дискретной аппроксимации индекса Дивизиа -зависит от соотношения знаков сомножителейв (6.10). Так, если на рассматриваемом отрезке времени приведенный грузооборот падает, т.е. Д1п0<0, а значение выражения в квадратных скобках, зависящее от соотношений величин структурного сдвига (между условно-постоянными и переменными издержками) и динамики коэффициентов затратных эластичностей, напротив, положительно, то САС также падает по мере снижения объема выпуска. Возможно, конечно, и обратное соотношение - рост САС по мере снижения объема выпуска, если выражение в квадратных скобках окажется отрицательным.
Приведем числовой пример. Предположим, что в промежутке [t-l,t] значение коэффициента эластичности условно-постоянных затрат можно зафиксировать на уровне: ех -0.5. Будем считать, что структура издержек (доли условно-постоянных и переменных ) таковы: для момента t-1 ух = 0.66, у2 = 0.34; для момента t ух= 0.67, у2 = 0.33, так, что используемая в настоящих расчетах характеристика предполагаемого структурного сдвига Д, In Ч = 0.045.
Заметим, что значения удельных весов численно близки к результатам отраслевых расчетов укрупненной структуры затрат по реальным данным для середины 90-х гг., например, для 1996-1998гг. [Абрамов, 2000]. Другими словами, предположительными по сути являются лишь факт наличия структурного сдвига за период [t-l,t], сформировавшегося под влиянием шагов по реформированию железнодорожного транспорта РФ, а также количественная оценка масштаба структурного сдвига (в терминах выбранных показателей). Примем во внимание, что согласно данным официальной статистики по объемным характеристикам грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в 90-е гг. имело место снижение приведенного грузооборота. Например, снижение приведенного грузооборота за 1997 г. составило (по абсолютной величине разности) 0.04 трн. ткм, или при измерении по логарифмической шкале: In О, - In Qtx = Д, In Q = -0.03
При сделанных предположениях из формулы (6.8.) следует:
Д' =-- = -1.5 Если считать, что в течение рассматриваемого периода
Д, In Q значение коэффициента затратной эластичности для условно-постоянных издержек принято равным 0.5, получим, что тогда значение коэффициента затратной эластичности для переменных издержек составляет: ег =ех +1.5 = 2.
Тогда, расчет по формуле (6.10) показывает, что выражение в квадратных скобках положительно и равно 0.0025: у 1>м + уи) +1 (у2+ уи)Х Т2 -1 = 0.665 0.5 + 0.335 Х 2 -1 = 0.0025 > 0;
A, In DCAC = Д, In САС = 0.0025 Х (- 0.03) = -0.000075 а следовательно, при падающем объеме выпуска на рассматриваемом промежутке времени имеет место и снижение средних издержек САС.
Обозначим средние арифметические значения показателей структуры издержек соответственно: f, и у2
Тогда, при выбранном измерителе динамики и принятых предпосыках 1-5 общие закономерности по анализу динамики САС в зависимости от динамики приведенного грузооборота и характера проводимых мероприятий по реформированию (определяющего масштабы сдвигов в структуре издержек и соответствующие изменения коэффициентов затратных эластичностей) могут быть сформулированы следующим образом.
Если имеет место рост приведенного грузооборота, то при выпонении соотношений:
A, InЧ= А( InQ;
Г г sign(y, Х + уг Х s2 -1)= ЧsignAt In Q (6.11) динамика средних издержек и объема выпуска будет разнонаправленной, а при выпонении соотношений:
A, In Ч = (e^ Чe^)- A, InQ;
Yi sign^ -sl+y2-e2-1)= signA, In Q (6.12) динамика средних издержек и объема выпуска будет однонаправленной. Если на рассматриваемом временном промежутке приведенный грузооборот снижается, то, напротив, при выпонении соотношений (6.11) динамика средних издержек и объема выпуска будет однонаправленной, а при выпонении (6.12) - разнонаправленной.
Важно подчеркнуть, что с использованием приведенного подхода можно формировать дискретную аппроксимацию не только показателя динамики САС, но и аналога индикатора роста (или снижения) экономии от масштаба S, который в рамках непрерывного анализа при моделировании отрасли в виде однопродуктовой определяется как обратная величина коэффициента зао 1 1 тратнои эластичности по выпуску: S = - = ^ s я In С d\nO
Действительно, дискретная аппроксимация индекса Дивизиа для анализа динамики совокупных издержек DC позволяет (при выпонении предпосылок 2-5) получить соотношение:
A In С ----которое может быть полезно для приближенной оценки изменений экономии от масштаба и характера ее динамики (растущая, падающая, постоянная) при наличии структурных сдвигов в отраслевых издержках. Так, в приведенном выше примере приближенная оценка величины S составила 0.9975, что свидетельствует о нарушении экономии от масштаба (при растущей экономии от масштаба дожно быть S>1), и может сигнализировать о неустойчивости естественной монополии. Оценки экономии от масштаба также могут быть полезны для определения величин предельных издержек -весьма важных характеристик для ценового регулирования.
Анализ динамики расчетных средних издержек с использованием дискретной аппроксимации индексов Дивизиа
В терминах дискретных оценок индекса Дивизиа для анализа динамики расчетных средних издержек на железнодорожные перевозки (САС) Ч при более детальной структуризации отраслевых издержек - были проведены экспериментальные расчеты с использованием преимущественно натуральных или условно-натуральных измерителей как для оценок результатов (объемов производимой продукции), так и для оценок затрат (объемов расходуемых производственных ресурсов). Оценки динамики САС указанного типа построены при различных вариантах исходной информации о составе и структуре затрат (варианты различаются по принятым в расчет составляющим издержек и их пропорциям). Поскольку многие данные, необходимые для подобных расчетов, труднодоступны, целый ряд принятых в данных расчетах гипотез носит весьма условный характер. Соответственно, и полученные оценки динамики САС с учетом структурных сдвигов в пропорции потребляемых ресурсов можно считать лишь сугубо предварительными результатами.
Оценка динамики САС за период реформ 1992-2002гг. рассчитывалась по итоговой формуле п.4.2. для Д1п/)С4С, причем в большинстве вариантов для годового разреза. Использование логарифмических шкал в индексе Дивизиа позволяет также на основе этой формулы определять оценку дискретного аналога коэффициента эластичности совокупных затрат по выпуску
- как сумму вкладов эластичностей включаемых в расчет ресурсных факторов с учетом сдвигов в структуре издержек (т.е. усредненными по времени весами). Соответственно, обратная величина к такой затратной эластичности по выпуску представляет собой дискретный аналог экономии от масштаба для однопродуктового представления отрасли.
Заметим, что все указанные виды оценки интегрального показателя САС, который можно рассматривать при данном способе конструирования как обобщенную ресурсоемкость, строятся с использованием (в качестве промежуточных результатов расчетов) соответствующих оценок показателей частных ресурсоемкостей в выбранном временном разрезе (энергоемкости, трудоемкости, фондоемкости и капиталоемкости). При анализе эффективности хода реформ в конкретной отраслевой подсистеме получаемые оценки частных показателей могут служить важными характеристиками как для рассматриваемого периода в целом, так и для выделяемых по тем или иным признакам отдельных подпериодов (например, подпериодов спада и подъема экономики). Речь идет о приближенных (в логарифмических шкалах) темпах прироста (цепных или базисных) указанных показателей частных ресурсоемкостей, а также дискретных аналогах коэффициентов факторных (по энергетическим, трудовым ресурсам, основным фондам и инвестициям) эластичностей по выпуску продукции.
Для илюстрации предложенных методических подходов к получению апостериорных оценок эффективности реформ в 1992-2002гг. остановимся на некоторых результатах экспериментальных расчетов по моделям с использованием дискретной аппроксимации индекса Дивизиа. Оценки динамики характеристик деятельности отечественного железнодорожного транспорта периода реформ (аналогов технологических детерминант, таких, как средних издержек и экономии от масштаба, а также частных ресурсоемкостей), включаемые в процедуры оценки эффективности хода реформ приведены в Табл. 6.4. Все эти оценки - с учетом структурных сдвигов в технологии (т.е. изменений соотношений между различными составляющими затрат на перевозки в совокупных издержках Ч энергетическими, трудовыми и т.п.) - были построены как для периода трансформационного спада, так и подъема после кризиса 1998г.
Заключение
В настоящей работе изложены результаты исследований по развитию методологии формирования оценок эффективности деятельности отраслей естественной монополии для условий нестационарной экономики. Полученные результаты связаны с постановкой проблемы идентификации отечественных естественно-монопольных производственных систем в контексте моделирования оценок эффективности их деятельности; рассмотрением - с позиций решения задач анализа и управления издержками - как теоретических моделей идентификации естественной монополии, так и соответствующих прикладных моделей идентификации, разработанных, правда, преимущественно для зарубежных естественно-монопольных производственных систем (транспорта, связи, электроэнергетики и т.п.).
Чтобы продемонстрировать полезность инструментария, связанного с моделированием функций издержек, для оценки эффективности российских реформ в рассматриваемой сфере в работе построена классификация управленческих задач и соответствующих систем моделей их решения. Исходя из тех же соображений, предложена теоретическая схема формирования агрегированной (на уровне отрасли) оценки эффективности деятельности естественной монополии с использованием технологических детерминант; сформулированы соответствующие направления их моделирования. Представление идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант позволяет расширить спектр применяемого инструментария за счет привлечения локальных и траекторных индексных методов к моделированию оценок показателей эффективности. В качестве примеров, существенных с позиций формулировок федерального законодательства о естественных монополиях, в работе построены теоретические и расчетные модели оценки динамики дискретного аналога средних издержек и экономии от масштаба с учетом инфляции и структурных сдвигов.
Значительная часть диссертационного исследования посвящена методологическим подходам к построению информационной технологии синтеза сложных сетевых структур нестационарной экономики, разработке моделей и методов учета естественно-монопольной природы сетевых инфраструктурных подсистем.
Таким образом, в обобщенном виде результаты, изложенные в диссертации, могут быть представлены следующим образом:
Х проанализирован инструментарий, позволяющий расширить используемые в отечественной теории и практике управления способы описания сетевых объектов производственной инфраструктуры как потенциальных естественных монополий;
Х предложены методологические, методические, эмпирические подходы (в том числе, с использованием отраслевых многопродуктовых функций издержек) к формированию характеристик эффективности деятельности отраслей естественной монополии, предназначенные преимущественно для анализа и управления издержками в этих отраслях;
Х развита методология синтеза нелинейных сетевых инфраструктурных подсистем нестационарной экономики в направлении учета их естественно-монопольной природы.
Приведенные краткие выводы по данной работе хотелось бы допонить следующими комментариями. Получению указанных выше результатов предшествовало изучение современной западной теории естественной монополии и ее прикладных аспектов к анализу и регулированию соответствующих отраслевых рынков, а также исследование возможностей применения зарубежного инструментария к оценке эффективности деятельности российских отраслей производственной инфраструктуры. В развитие отечественного опыта формирования системной оценки инфраструктурных отраслей предложено моделировать эти мезоэкономические объекты как потенциальные естественные монополии и - с необходимой адаптацией Ч использовать успешно применяемую в странах развитого рынка специальную методологию для решения целого ряда аналогичных управленческих задач, возникающих в рассматриваемой области в ходе^российских реформ .
Возможности расширения системы оценочных показателей и развития способов их формирования с учетом факторов нестационарности рассмотрены с позиций не только теории естественной монополии, но и практики ее приложений, причем как для условий стационарной рыночной экономике, так и с учетом особенностей нестационарной экономики. С целью отыскания потенциальных эффектов синергии и определения возможной экономии издержек на различных иерархических уровнях вводятся показатели (типа экономии от масштаба, экономии от структуры и других детерминант), позволяющие более адекватно оценивать технологии производства услуг реформируемых инфраструктурных подсистем, лишь часть которых может представлять собственно естественную монополию.
Определение характеристик продуктивности деятельности естественно-монопольных производственных систем в условиях российских реформ (их идентификация в широком смысле) и установление факта наличия (или отсутствия) естественной монополии (идентификация в узком смысле) предложено проводить с использованием моделей не только одно-, но и многопродуктовых функций издержек. Обоснованность подобных подходов проилюстрирована результатами проведенного в работе анализа зарубежного опыта в этой области, в том числе Ч опыта решения различных управленческих задач по реформированию отраслей естественной монополии. В частности, в рамках сформированной на основе выпоненного анализа классификации соответствующих прикладных моделей, оказалось возможным провести систематизацию тестов отраслевых функций издержек на субаддитивность, в большинстве случаев использующих технологические детерминанты. Именно анализ технологических детерминант (применительно к обобщенной технологии естественно-монопольной производственной системы и при расширенной трактовке привлекаемых ресурсов) позволяет выявлять источники и масштабы экономии затрат, обусловленные способами организации многопродуктового производства услуг (прежде всего, исходя из определения естественной монополии через субаддитивность ее функции издержек).
Актуальность постановок подобных задач в значительной мере продиктована существующим положением дел в государственном управлении отечественными естественными монополиями, расточительным, затратным характером производства многих инфраструктурных услуг (в том числе, на транспорте), неэффективностью (с позиций общественных интересов) проводимых реформ в рассматриваемой области. Целесообразность учета естественно-монопольной природы инфраструктурных подсистем нестационарной экономики в оценках эффективности их деятельности и, прежде всего, в задачах оценки анализа и управления издержками, обусловлена необходимостью изменений в подходах к обоснованию мер государственного регулирования, осуществляемых в ходе российских реформ.36 При этом требуемые изменения предполагают проведение с одной стороны, дальнейших специальных исследований по учету асимметрии информации между органами государственного управления и инфраструктурными компаниями, а с другой стороны, налаживание процедур обмена соответствующей информацией между хозяйствующими субъектами на рынке услуг (зачастую, крупными естественно-монопольными корпорациями) и государственными регулирующими органами, что, как показывают исследования [Ясин, 2008; Rodrik, 2004], может быть продуктивным лишь в процессе взаимного л.узнавания. интересов сторон, реализации в той или иной форме идеи государственно-частного партнерства.
Относительно предлагаемых для расширения существующего инструментария моделей и методов формирования оценок эффективности естественно-монопольных производственных систем уместно подчеркнуть, что в настоящей работе целесообразность представления задачи идентификации естественной монополии как задачи оценки динамики технологических детерминант и их дискретных аналогов обоснована не только методологически, но и подкреплена примерами конкретных расчетов. Так, для анализа деятельности отечественного железнодорожного транспорта периода реформ 90-хгг в работе
36 Подробнее о предлагаемых подходах к развитию системы государственного регулирования отечественных -----естественных монополий смгв работе [Белоусова, 2008]. ~ "" ~ представлены полученные в ходе диссертационного исследования теоретические и расчетные модели оценки динамики ресурсоемкости - расчетных средних издержек и дискретного аналога экономии от масштаба (которые в большинстве случаев являются индикаторами сложной структуры), ориентированные на учет инфляции и структурных сдвигов как важнейших факторов нестационарности.
Сетевая проблематика, точнее, вопросы оптимизации развития магистральных транспортных сетей с нелинейными характеристиками, которые лежат в русле интересов автора не одно десятилетие, также потребовали пересмотра в период реформ. Рассмотрение этих вопросов с позиций теории естественной монополии привело к разработке ряда положений по учету естественно-монопольной природы при формировании соответствующих априорных оценок эффективности сетевых подсистем. В настоящей работе изложены некоторые методологические и методические подходы для учета естественно- монопольной природы при формировании оценок эффективности нелинейных сетевых подсистем в рамках создания информационной технологии синтеза сложных сетевых структур. Основные из этих подходов к уточнению оценок эффективности сетевых инвестиционных проектов (программ) заключаются в следующем:
Х для выявления эффекта синергии, присущего естественным монополиям, и обеспечения соответствующей экономии издержек при освоении прогнозируемых объемов перевозок по развиваемой сети следует предусматривать моделирование агрегированной, общесетевой функции издержек и тестирование ее на субаддитивность в допустимой области;
Х субадцитивность агрегированной, общесетевой функции издержек целесообразно трактовать как характеристику меры загрузки магистральной транспортной сети. Наличие свойства субаддитивности такой функции издержек свидетельствует о приемлемой и в определенном смысле эффективно распределяемой загрузке целостной и не расщепляемой сетевой структуры.
Х специальные процедуры идентификации агрегированной,общесетевой функции издержек составляют содержание допонительного вводимого этапа агоритма оптимизации развития магистральной сети.
Х при отрицательном результате тестирования, выявляющем нарушение свойства субаддитивности агрегированной, общесетевой функции издержек и указывающем на недопустимую перегруженность сети, предусматривается корректировка параметров исходной информации, прежде всего, стоимостных характеристик элементов сети, характеристик топологии сети и схем финансирования, которые, наряду с параметрами вычислительных процедур, обусловливают качество получаемых решений по оптимизации развития сети .
Еще раз подчеркнем, что отдельные результаты представленного исследования были использованы при разработке в 2004-2005гг. методологии оценки конкурентоспособности естественно-монопольных отраслевых структур, формировании системы индикаторов (в том числе, технологических детерминант) конъюнктуры различных сегментов многопродуктового отраслевого рынка, субъектом которого является ОАО РЖД. Ряд методологических и методических положений был использован при разработке по заказу Росавтодора в 2002-2004гг. методики оптимизации сети магистральных автомобильных дорог России.
Предложенные в работе модели и методы также могут быть использованы в системе государственного регулирования РФ при подготовке и обосновании управленческих решений в отраслях естественной монополии, оценке эффективности мероприятий по их реформированию в целом и на уровне сетевых объектов (как элементы создаваемой информационной технологии синтеза сложных сетевых структур). В связи с этим представляется, что основное внимание - по данной проблематике - в будущем следует сосредоточить на продожении разработок эмпирического характера, весьма существенных с позиций отечественной теории и практики решения управленческих задач в рассматриваемой области.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Васильева, Елена Михайловна, Москва
1. Авдашева С.Б. Количество против качества экономического роста: эффективность использования ресурсов в российской промышленности в 1997-2001гг. // Российский журнал менеджмента. 2003. Т.1, №2. С.51-78.
2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. Учебник. М: Институт "Открытое общество", изд-во Магистр, 1998, 312с.
3. Акопов А.С. Естественные монополии в условиях переходного периода.// Аудит и финансовый анализ, 1999, №4. С. 59-72.
4. Акопов А.С., Бекларян .Л.А. Анализ эффективности государственной регулирующей политики по отношению к субъектам ТЭК с помощью динамического имитационного моделирования. Препринт # WP/2004/174, М.: ЦЭМИ РАН, 2004, 50 с.
5. Арсеньев С.П., Мезенев Н.И., Минаков М.С., Нудельман Р.И. Экономические проблемы транспорта. (Экономическая жизнь страны). 1985.
6. Артемьев С.С., Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н., Мельникова Е.А., Тищенко Т.И., Федорова И.А., Фомина М.Э., Фролова М.П. Комплексный прогноз развития производственной инфраструктуры на 1991-2010гг. Пре-принт/ВНИИСИ АН СССР. М., 1989. - 150 с.
7. Афанасьев М.Ю., Васильева Н.В. Потенциал объединения производителей. Экономическая наука современной России, М., 2007, №4(39), с22-30.
8. Баранов Э.Ф. Об измерении индексов-дефляторов по отраслям экономики и промышленности // Экономический журнал ВШЭ. 2002. №2. С.217-224.
9. Баумоль У.Дж. Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков. В сб.: Панорама экономической мысли конца XX столетия. Т.1. Ч СПб: Экономическая школа, СПб ГУ ЭиФ, ГУ - Высшая школа экономики, 2002.-С.618-637.
10. Белоусова Н.И., Вишнякова Е.А., Левит Б.Ю., Лившиц В.Н., Сизов В.Г., Тараканова И.А., Широнин В.М. Системный анализ инфраструктуры как элемента народного хозяйства. Препринт / ВНИИСИ АН СССР: М., 1981. - 62 с.
11. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н., Фролова М.П. Ресурсоемкость производственной инфраструктуры и эффективность ее функционирования // Экономика и математические методы. 1992. Т.28, Вып. 3. С. 325-337.
12. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Формирование экономических индикаторов деятельности производственной инфраструктуры России. В сб. Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 19921994, М.: Эдиториал УРСС, 1996. С. 248-274.
13. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Теоретические проблемы реформирования естественных монополий в России: модели и методы структуризации. Препринт / ИСА РАН. - М., 1998. - 85 с.
14. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Системный анализ транспорта России в современных условиях. М.: УРСС,2001.- 70с.
15. Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Вопросы теории государственного регулирования и идентификации естественных монополий. М., КомКнига, 2006, 320с.
16. Белоусова Н.И. Практика проведения реформ и теоретические модели государственного регулирования естественных монополий. -М., Книжный дом ЛИБ-РОКОМ, 2008, 112с.
17. Берколайко М.З., Плетнев Ю.М., Руссман И.Б. Методика дифференциации про-изводственных^затрат7/-Финансовый-менеджмент.-2002-№ЗгС:42-50=;=^-Ч-----
18. Бессонов В.А. Об измерении динамики российского промышленного производства. Препринт WP2/2001/02 /ГУ ВШЭ. -М., 2001. 34 с.
19. Бушанский С.П. Модели эффективного развития сети автомобильных дорог // Экономика и математические методы. 2002. Т. 38, №4. С.70-77.
20. Ванинский А .Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности. М.: Финансы и статистика, 1987, 144 с.
21. Васильева Е.М. Формирование оценок эффективности естественно-монопольных производственных систем. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2008.- 11 п.л.
22. Васильева Е.М. Методология моделирования характеристик эффективности деятельности естественных монополий в условиях реформ // Теория и практика системных преобразований: Труды ИСА РАН. М.: URSS, 2005. Т.П. С.76-95.
23. Васильева Е.М. Методологические подходы к моделированию характеристик естественных монополий. Ч В сб. трудов Первой Международной конференции Системный анализ и информационные технологии. САИТ-2005. Т.2 М.: ИСА РАН, URSS, 2005. С.90-96.
24. Васильева Е.М., Левит Б.Ю., Лившиц В.Н. Нелинейные транспортные задачи на сетях. М., Финансы и статистика, 1981.
25. Васильева Е.М., Лившиц В.Н. Работы Л.В.Канторовича в области решения сетевых транспортных задачи развитие его идей в СССР. В сб.: Экономико-математические модели и методы. - Воронеж, ВГУ, 1989.
26. Вебер А. Теория размещения промышленности. Перевод Морозова, 1926; (Weber A. Uber den Standort der Industrien, Tubingen, 1909).
27. Виленский П.Л., Лившиц B.H., Смоляк C.A. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Ч 4-$ изд перераб. и доп. М.: Дело АНХ, 2008.- 1104 с.
28. Вопросы планирования и факторного анализа экономических показателей работы транспорта. Труды ИКТП при Госплане СССР. Вып 96, М., 1983
29. Вопросы экономики и планирования на автомобильном транспорте. Труды Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта. М., 1979.
30. Гатаулин Т.М. Математическое моделирование в задачах экономики и управления на транспорте. М., ИКФ "Каталог" 2002, 90 с.
31. Гибшман А.Е. О размещении грузовых потоков на паралельных ходах . -Вестник ВНИИЖТ, 1965, №6.
32. ДиЛоренцо Т. Миф о лестественной монополии // ЭКО. Новосибирск. 2001, №4. С.81-98 (Перевод статьи DiLorenzo Т. из журнала лThe Review of Austrian Economics. 1996. Vol. 9, No.2. P.43-58).
33. Дубовицкий А.Я., Милютин A.A. Задачи на экстремум при наличии ограничений. ЖВМ и МФ, 1965, т.5, №3,. С. 395-453.
34. Егорова Н.Е., Ерзнкян Б.А., Хачатрян С.Р., Акинфеева Е В. Сетевой способ организации межфирменной экономической деятельности. // Экономическая наука современной России. М.: ВИНИТИ. 2007, № 1(36). С. 68-81.
35. Ермольев Ю.М., Мельник И.М. Оптимальные неоднородные потоки и вопросы развития сетей. // I Всесоюзн. конф. по оптимизации и моделированию транспортных сетей. Сб. докл. Киев, 1967.
36. Ершов Э.Б. Индексы цен и количества Фишера и Монтгомери как индексы Ди-визиа// Экономика и математические методы. 2003. Т. 39, №2. С. 136-154.
37. Журавель А.И. Себестоимость железнодорожных перевозок. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2000. - 304 с.
38. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория /Пер. с англ. под ред и с предисловием А.А.Конюса. М.: Прогресс, 1975. -607 с.
39. Использование математических методов и ЭВМ при планировании развития работы транспорта./Под ред. Г.И.Черномор дика и И.Т.Козлова. М., 1967.
40. Канторович Л.В. О перемещении масс Докл. АН СССР: Новая сер. - 1942. Т.37, N 7-8.
41. Канторович Л.В., Гавурин М.К. Применение математических методов в вопросах анализа грузопотоков. /Проблемы повышения эффективности работы транспорта/ Отв.ред. В.В.Звонков.- М.- Л., 1949.
42. Катышев П.К., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. Оценка функции издержек сельскохозяйственного производства в России // Экономика и математические методы. 2008, Т.44, Номер 2. С. 3-15.
43. Кен X. Экономика отраслей и фирм: Пер. с англ./Учеб. пособие.-М.: Финансы и статистика, 2004, 480с.
44. Кирцнер И.М. " Конкуренция и предпринимательство /гПёрТ~с~апгл.~Под ред:^----
45. А.Н.Романова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с. (ICirzner I.M. Competition and entrepreneurship. The University of Chicago Press. Chicago and London, 1973).
46. Клейнер Г.Б. Теория фирмы и практика российских предприятий: состояние, проблемы, перспективы. М.: ЦЭМИ РАН, 2006 (Материалы к докладу на заседании Ученого совета ЦЭМИ РАН 11 мая 2006 г.).
47. Князева И.В. Антимонопольная политика в России. М.: Омега-JI, 2006. Ч 526 с. (Высшее экономическое образование).
48. Козин Б.С. Этапное развитие транспортных устройств. М., Транспорт, 1971.
49. Козин Б.С., Зотов Д.К., Козлов И.Т. и др. Автоматизированная система плановых расчетов на транспорте. / Под ред. Б.С.Козина и И.Т.Козлова. М.: Транспорт, 1981.-400с.
50. Козлов И.Т. Пропускная способность транспортных систем. М.: Транспорт, 1985
51. Костюк В.Н. Нестационарные экономические процессы. Ч М.: Едиториал УРСС, 2004. 240 с.
52. Кошелюк Ю.М. Граничный анализ эффективности функционирования российских банков. В сб. Модернизация экономики и общественное развитие. В 3-х кн./Отв. ред. Е. Ясин. Кн. 1. -М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007, С. 113-121.
53. Ланкастер К. Математическая экономика / Пер. с англ. Т.Березневой. Под ред. и с послесловием Д.Б.Юдина. М.: Советское Радио, 1972. Ч 464 с.
54. Лапидус Б.М. Экономические проблемы управления железнодорожным транспортом России в период становления рыночных отношений (системный анализ). М.: Изд-во МГУ, 2000. - 288 с.
55. Левит Б.Ю., Лившиц В.Н. Нелинейные сетевые транспортные задачи. М., Транспорт, 1972.
56. Лившиц В.Н. О применении математических методов при выборе оптимальной схемы развития транспортной сети -1 Всесоюзн. конф. по оптимизации и моделированию транспортных сетей Сб. докл. Киев, 1967.
57. Лившиц В.Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчетах М., Экономика, 1971.
58. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. -М., Экономика, 1984
59. Лившиц В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте. Ч М.: Транспорт, 1986.-240 с.
60. Лурье А.Л. Применение метода условно-оптимальных планов к сетевой транспортной задаче Ч В сб.: Проблемы оптимального планирования и управления производством. М., 1963.
61. Лурье А.Л. О математических методах решения задачи на оптимум при планировании социалистического хозяйства. М., 1964.
62. Мазо Л.А. Современные методы управления экономическими процессами на железнодорожном транспорте. Труды ВНИИЖТа М.: Изд-во МЭИ, 2000. -268 с.
63. Мигром П., Роберте Дж. Экономика, организация и менеджмент. В 2 т. /Пер. с англ. Под ред. И.И.Елисеевой, В.Л.Тамбовцева. Спб : Экономическая школа, 1999. Т. 1 468с.; Т.2 - 422с.
64. Мирошниченко О.Ф. Система управления экономическими результатами железнодорожных пассажирских перевозок. М.: Изд-во МЭИ, 2002. - с. 304.
65. Пиндайк P., Рубинфельд Д. Микроэкономика. Перевод с англ. Т.Березниной, Виктора Потеровича, М.Левина и др. М.:, Дело, 2001. - 808с.
66. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, Гл.ред физ-мат литературы, 1983.-384с.
67. Позамантир Э.И. Исследование влияния тарифов транспорта на эффективность функционирования народного хозяйства России. Труды научного семинара Неизвестная экономика. М.: ЦЭМИ РАН, 2001. - 33 с.
68. Позамантир Э.И., Тищенко Т.И. О народнохозяйственной эффективности ресурсосбережения на транспорте // Экономика и математические методы. 2004. Т.40, Вып. 1. С. 75-89.
69. Попков Ю.С., Посохин М.В., Гутнов А.Э., Шмульян Б.Л. Системный анализ и проблемы развития городов. /Под ред.С.В.Емельянова. М.: Наука, 1983.
70. Попков Ю.С. Макросистемные модели динамических стохастических сетей и GRID-технологии. Автоматика и телемеханика, 2003, №12, с.143-163.
71. Применение экономико-математических методов при планировании транспор-та./Труды Института комплексных транспортных проблем при Госплане СССР, М.;Л-974,-вып.48.
72. Проблемы прогнозирования и оптимизации работы транспорта /Под ред. Л.В.Канторовича, В.Н.Лившица/. М.: Наука, 1982.
73. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры России в переходный период. Сб. под общей ред. В.Н. Лившица. - М.: Фолиум, 1996. - 137 с.
74. Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике / Тезисы докладов и сообщений Международной конференции. Моск. обл., пос. Юность, 8-10.09.2000. -М.: ИСАРАН, 2000. - 86 с.
75. Производственная инфраструктура в стационарной и нестационарной экономике /Сб трудов Второй международной научной конференции, Санкт-Петербург, 12-15.09.2003.-М.: ИСАРАН-СПб.: НИПИ ТРТИ, 2003. 197 с.
76. Райская Н.Н., Сергиенко Я.В., Френкель А.А. Инфляционные процессы в России (1992-1999гг.): тенденции, факторы. М.: ЗАО Финстатинформ, 2001. -151с.
77. Рокафелар Р. Выпуклый анализ /Пер с англ. А.Д.Иоффе и В.М.Тихомирова. -М.: Мир, 1973.-470 с.
78. Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия,перспективы развития /Под редакцией Т.Г.Догопятовой, И.Ивасаки и А.А. Яковлева. Издательский дом ГУ ВШЭ Москва 2007 (в печати)
79. Роуз М.Дж., Даеленбах У.С. Переосмысление методов исследований для развития ресурной концепции: выявление устойчивых конкурентных преимуществ // Российский журнал менеджмента. 2003. Т.1, №2. С. 115-126.
80. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.- М.: МГП Агон, ВНИИСИ, МГП Пегас, 1992. Т.1. 333 е., Т.2. - 415 с.
81. Структурные изменения в российской промышленности / Под ред. Е.Г.Ясина, ГУ ВШЭ, М., 2004. 364 с.
82. Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую теорию контрактов. М.: ИНФРА-М, 2004. - 144с. (Учебники экономического факультета МГУим.М.В .Ломоносова).
83. Тостой A.H. Методы устранения нерациональных перевозок при планировании Социалистический транспорт - 1939. N 9.
84. Тостой А.Н. Методы устранения нерациональных перевозок при составлении оперативных планов. М., 1941.
85. Тюнен И.Г. Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии. Изд-во Экономическая жизнь М., 1926; (Thunen, 1875).
86. Узяков М.Н. Влияние цен на энергетические ресурсы на динамику экономики России. Материалы открытого семинара Экономические проблемы энергетического комплекса. М.: Изд-во ИНП РАН, 2003. 44 с.
87. Уильямсон О.И. Исследования стратегий фирм: возможности концепции механизмов управления и концепции компетенций // Российский журнал менеджмента. 2003. Т.1, №2. С.79-114.
88. Фурасов В.Д. Динамика развития: модели, индексы, оценки. М.: лAcademia., 1998.-224с.
89. Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. ЧМ., Трансжедориздат, 1955.
90. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности. В 2 т. / Пер. с англ. Под ред. А.Г. Слуцкого. СПб : Экономическая школа, 1999. Т.1 384 е.; Т.2 -592с.
91. Яцына В. Отыскание наивыгоднейшего направления проектирования железнодорожных линий. Издание KJI. КИККЕРО, 1908.
92. Aigner, D.C., А.К. Lovell and P.Schmidt. Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 1977, 6 p. 21-37.
93. Allen R.G.D. Mathematical Analysis for Economists, London: Macmillan, 1938.
94. Aly U.Y., Grabovski R, Pasulka C, Rangan N. Technical, scale, and allocative efficiencies in US banking: an empirical investigation. The Review of Economics and Statistics, V.72, No.2, May 1990, p.211-218.
95. Asai S., Nemoto J. A test of Natural Monopoly on Local Telecommunications Services, 1997. Ссыка на домен более не работаетreserche/discus/telecom/1997/07/199707.html
96. Bailey E.E., Friedlander A.F. Structure and Multiproduct Industries. Journal of Economic Literature, 1982, V.20, Issue 3 (Sep.), P. 1024-1048.
97. Bauer P.W. Recent Development in the Econometric Estimation of Frontiers, Journal of Econometrics, 46,1990, p. 39-56
98. Baumol W.J. On the Proper Cost Tests for Natural Monopoly in a Multiproduct Industry // The American Economic Review. 1977. V. 67, No. 5 (Dec.). P.809-822.
99. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. -N.Y., 1982. 497 p.
100. Beard T.R., Caudill S.B., Gropper D.M Finite mixture estimation of multiproduct cost functions. The Renew of Economics and Statistics, 73(4), 1991, p. 654-664.
101. Beckmann, M. J., McGuire, С. В., and Winsten, С. B. Studies in the Economics of Transportation, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1956.
102. Berechman J, Costs, economic of scale and factor demand in bus transport: an analysis. Journal of Transport Economics and Policy, V.17, No.l, January 1983, p.7-24.
103. Beresteanu A. Nonparametric Analysis of Cost Complementarities in the Telecommunications Industry. The RAND Journal of Economics, 2005, Vol. 36, No.4, p. 870-889.
104. Bitzan J. Railroad Cost Conditions Implications for Policy. Upper Great Plains Transportation Institute, North Dakota State University, 2000, 161 p.; Ссыка на домен более не работаетpdf/rrcosts.pdf
105. Borts G.H. The Estimation of Rail Cost Functions //Econometrica, 1960, Vol.28, No.l. P. 108-131.
106. Bosco Bruno Excess-input expenditure estimated by means of an input-distance function: the case of public railways. Applied Economics, 1996, 28, p.491-497.
107. Braess, D. Uber ein Paradoxon der Verkehrsplanung, Unternehmenforschung, 1968, 12, 258-268.
108. Braeutigam R.R., Daughety A.F., Turnquist M.A. A firm specific analysis of economies of density in the U.S. railroad industry. The Journal of Industrial Economics, V.XXXIII, September 1984, No.l, p,3-20
109. Braeutigam R.R., Pauly M.V. Cost function estimation and quality bias: the regulated automobile insurance industry. RAND Journal of Economics, V. 17, No.4, Winter 1986, p.606-617.
110. Bruning E.R., Olson R.E. The use of efficiency indexes in testing for scale economies in the Totor carrier industry. Journal of Transport Economics end Policy, V.16, No.3, September 1982, p.277-293.
111. Bruning E.R. Cost Efficiency Measurement in the Trucking Industry: An Application of the Stochastic Frontier Approach. International Journal of Transport Economics,^.XIX,m2,JirneJ 992, p. 165-186.
112. Burns P., Weyman-Jones T.G. Is the gas supply market a natural monopoly. Econometric evidence from the British Gas regions. Energy Economics, 1998, No. 20, p. 223-232.
113. Caves D.W., Christensen L.R., Tretheway M.W. Flexible cost functions for mul-tiproduct firms. The Review of Economics and Statistics, 62(3), 1980, p.477- 481
114. Caves D.W., Christensen L.R., Tretheway M.W. Economies of Density versus Economies of Scale: Why Trunk and Local Service Airline Costs Differ. Rand Journal of Economics, 1984. V. 15, No.4, p.471-489.
115. Caves D.W., Christensen L.R., Swanson J.A. Productivity Growth, Scale Economies, and Capacity Utilization in US Railroads, 1955-74. The American Economic Review, 1981, V.71, No.5, p.994-1002.
116. Charles K.Ng, Seabright P. Competition, Privatizations and Productive Efficiency: Evidence from the Airline Industry. The Economic Journal, 2001, Vol.111, No 473, p. 591-619.
117. Charnes A., W.W. Cooper, E. Rhodes. Measuring the Efficiency of Decision Making Units, Europ. J. Oper. Res., 2, 1978, p. 429-444
118. Charnes A, Cooper W.W., Sueyoshi T. A Goal Programming / Constrained Regression Rewiew of the Bell System Breakup. Management Science, V.34, No.l, January 1988, p. 1-26.
119. Christensen L. R, W.H. Greene, Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation, J Political Economy, 84 (1976), p. 655-676.
120. Cowie J., G. Riddington. Measuring the Efficiency of European Railways, Applied Economics, v. 28,No 8, aug. 1996, p. 1027-1035
121. Dafermos, S., and Nagurney, A. On Some Traffic Equilibrium Theory Paradoxes, Transportation Research В 1984, 18, 101-110.
122. Dafermos, S. C., and Sparrow, F. T. The Traffic Assignment Problem for a General Network, Journal of Research of the National Bureau of Standards , 1969, 73B, 91118.
123. Daughety A.F., Nelson F.D. An Econometric Analysis of Changes in the Cost and Production Structure of the Trucking Industry, 1953-1982. The Review of Economics and Statistics, 1988, V.70, No. 1, p.67-75.
124. De Borger. В Estimating a multiple-output generalized Box-Cox cost function (cost structure and productivity growth in Belgian railroad operations, 1950-1986). European Economic Review, 36(1992), p. 1379-1398.
125. Diewert, W.E. Application of Duality Theory in M.D. Intriligator and D.A. Ken-drick (eds.), Frontiers of Quantitative Economics, vol. II (Amsterdam: North Holland, 1974) p. 106-171.
126. Diewert, W.E., T.J. Wales. Flexible Functional Forms and Global Curvature Condi-dons, Econometrica 55, jan. 1987, p. 43-68
127. Estache A., Gonzalez M. Trujillo L. What Does Privatization Do for Efficiency? Evidence from Argentina's and Brazil's Railways. World Development, 2002, Vol. 30, No. 11, p. 1885-1897.
128. Evans D.S., Heckman J.J. A Test for subadditivity of fhe Cost Function with an Application to the Bell System. The American Economic Review, 1984, V.74, No.4, p.615-623.
129. Evans D.S., Heckman J.J. ERRATUM. . A Test for subadditivity of fhe Cost Function with an Application to the Bell System. The American Economic Review, 1986, V.76, No.4, p.856-858.
130. Evans D.S., Heckman J.J. REJOINDER. Natural Monopoly and the Bell System: Response to Charnes, Cooper and Sueyoshi. Management Science, V.34, No.l, January 1988, p.27-38.
131. Farrell M.J. The Measure of Productive Efficiency // Journal of The Royal Statistic Society, 1957, No. 120, p. 253-281.
132. Faulhaber.G.R. Cross-subsidization: Pricing in Public Enterprise // American Economic Review, 1975, Vol.65, No.5. P. 966-977.
133. Filippini M.F., Maggi R. The cost structure of the Swiss private railways. -International Journal of Transport Economics V.XIX, No.3, October 1992, p.307-327.
134. Filippini M. Economies of Scale and Utilization in the Swiss Eiectric Power Distribution Industry. Applied Economics. 1996, 28, p. 543-550.
135. Florian, M., Nguyen Sang. An Application and Validation of Equilibrium Trip Assignment Methods. Transportation Science, 1976, Vol. 10, No. 4, p. 374-390.
136. Friedlander A.F. Coal rates and revenue adequacy in quasi-regulated rail industry. -RAND Journal of Economics, V.23, No.3, Autumn 1992, p.376-394.
137. Friedlander A.F., Berndt E.E., Wang Chiang J.S-Er, ShowalterM., Vellturo С A. Rail costs and capital adjustments in a quasi-regulated environment Journal of Transport Economics and Policy, 27(2), 1993, p. 131-152
138. Fuss M.A., Waverman L. Econometric Cost Function. In M.Cave, S.Majumdar, I.Vogelsang, eds. Handbook of Telecomunications Economics, N.Y.; North-Holland, 2002.
139. Gabel D., Kennet M. Economies of scope in the local exchange market. Journal of Regulatory Economics, 1994, No. 6, p. 381-398.
140. Gasmi F., Laffont J.J., Sharkey W.W. Incentive regulation and the cost structure of the local telephone exchange network. Journal of Regulatory Economics, 1997, No. 12. p.5-25.
141. Gasmi F., Laffont J.J., Sharkey W.W. The natural monopoly test reconsidered: an engineering process-based approach to empirical analysis in telecommunications. International Journal of Industrial Organization, 2002, No. 20, p. 435-459.
142. Giordano J.N. Returns to Scale and Market Concentration among the Largest Survivors of Deregulation in US Trucking Industry. Applied Economics, 1997, vol. 29, No 1, p. 101-110.
143. Griliches Z. Cost Allocation in Railroad Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 1972, Vol. 3, No.l. P. 26-41.
144. Grosskopf S., Hayes K., Yaisawarng S. Measuring Economies of Diversification: A Frontier Approach. Journal of Business & Economic Statistics, October 1992, V.10, No.4, p.453-459.
145. Handbook of industrial organization/ Ed. by Schmalense R., Willig R.- Amsterdam etc.: North Holland, 1989, 1506p.
146. Harmatuck D.J. A motor carrier joint cost function (a flexible functional form with activity prices). Journal of Transport Economics and Policy, V.15, No.2, Mayl981, p.135-153.
147. Harris R.G., Winston C. Potential benefits of rail mergers: an econometric analysis of network effects on service quality. The Review of Economics and Statistics, 1983, V.65, No.l, p.32-40.
148. Hastie Т., Tibshirani R. Generalized Additive Models: Some Applications. Journal of the American Statistical Association, 1987, Vol. 82, p. 371-386.
149. Hichcock F.L. Distribution of Product from Several Sources to Numerous Localities -J. Math. Phys. 1941. N.20.
150. Hicks J. Annual Survey of Economic Theory: The Theory of Monopoly. Economet-rica, 1935.
151. Hicks J. Value and Capital, London: Oxford, 1939.
152. Hughes J.P., Mester L.J. Bank Capitalization and Cost: Evidence of Scale Economies in Risk Management and Signaling. The Review of Economics and Statistics, 1998, Vol. 80, No. 2, p. 314-325.
153. Hulten C.R. Divisia Index Numbers // Econometrica . 1973. Vol. 41, No.6 (Nov.). P. 1017-1025.
154. Hunter W.C., Timme S.G., Won Keun Yang. An Examination of Cost Subadditivity and Multiproduct Production in Large U.S.Banks. Journal of Money, Credit and Banking, 1990, Vol. 22, No.4, p. 504-525.
155. Joscow P. Regulation of Natural Mopoly. Handbook of Law and Economics, Volume 2, Ed. by A.Mitchell Polinsky and Steven Shavell, 2007, Elsvier B.V., P. 1227-1348.
156. Kaserman D.L., Mayo J.W. The Measurement of Vertical Economies and the Efficient Structure of the Electric Utility Industry. Journal of Industrial Economics, 1991, Vol. 39, No.5, p. 483-502.
157. Keeler Т.Е. Railroad Costs, Return to Scale and Excess Capacity. Review of Economics and Statistics, 1974, vol.56, No 2. P.201-208.
158. Keith G. Testing for Subadditivity of Vertically Integrated Electric Utilities. Southern Economic Journal, 62, No 1, 1995, p. 126 Ч138.
159. Knight, F. H. (1924), "Some Fallacies in the Interpretation of Social Cost", Quarterly Journal of Economics 38, 582-606.
160. Koh D.S., Berg S. V., Kenny L. W. A Comparison of Costs in Privately Owned and Publicly Owned Electric Utilities; The Role of Scale. Land Economics, February, 1996, 72(1), p.56-65.
161. Kohl, J. G. Der Verkehr und die Ansiedelungen der Menschen in ihrer Abhangigkeit von der Gestaltung der Erdoberflache, Arnold, Dresden, Germany, 1841.
162. Koopmans T.C. Optimum Utilization- of the Transportation Systems Econometrica. -N. 17 (supplement). 1940.
163. Koshal RK. Economies of scale in bus transport L -Some Indian Experience. Journal of Transport Economics and Policy, V. IV, January 1970, No.l, p.29 - 36
164. Koshal RK. Economies of scale L - Cost of Trucking: Econometric Analysis -Journal of Transport Economics and Policy, V. VI, May 1972, No.2, p. 147-153
165. Mansuco P., Reverberi P. Operating costs and market organization in railway services. The case of Italy, 1980-1995. Transportation research Part B: Methodological, 2003, Vol. 37, Issue 1, p. 43-61.
166. Marshall A. Principles of Economics. London: The Macmillan Ltd, 1920. (А.Маршал.Принципы экономической науки / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1993. В 3 т. Т.1 - 415 е.; Т.2 - 310 е.; Т.З - 351 с. (Экономическая мысль Запада. Для научных библиотек)).
167. Mayo J.W. The Technological Determinants of the US Energy Industry Structure. -The Review of Economics and Statistics, 1984, V.66, No.l, p.51-58
168. McDonald G.M., A. Slivinski. The Simple Analytics of Competitive Equilibrium with Multiproduct Firms. The American Economic Review. V.77, No 5, 1987, p. 941-953r
169. Mcintosh J. A Welfare Analysis of Canadian Chartered Bank Mergers. The Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'Economique, Vol.35, No3, p.457-475.
170. Milgrom P., Roberts J. The Economics of Modern Manufacturing: Technology, Strategy and Organization. American Economic Review, 1990, Vol. 80, p. 511-528.
171. Morrison C.J., A.E. Schwartz . Public Infrastructure, Private Input Demand and Economic Performance in New England Manufacturing. Journal of Business & Economic Statistics, vol. 14, No 1, jan. 1996, p. 91-101.
172. Nagurney A. Sustainable Transportation Networks, Edward Elgar Publishers, Cheltenham, England, 2000.
173. Nagurnay A., Boyce D. Preface to "On a Paradox of Traffic Planning", Transportation Science, 2005, Vol. 39, No. 4, P. 443-445.
174. Niikamp P., Blaass E. Impact assessment and evaluation in transportation planning. Kluwer academic publishers, 1994.
175. Oum Т.Н., C.Yu. Economic Efficiency of Railways and Implications for Public Policy. Journal of Transport Economics and Policy, vol. XXVIII, No 2, may 1994, p. 121-138
176. Oum Т.Н., Yimin Zhang. Competition and Allocative Efficiency: The Case of the U.S. Telephone Industry. The Review of Economics and Statistics, 1995, Vol. 77, No. l,p. 82-96.
177. Oum Т.Н., Waters W.G., Yu C. A Survey of Productivity and Efficiency Measurement in Rail Transport // Journal of Transport Economics and Policy, 1999. Vol.33, Part 1. P.9-42.
178. Palmer K. A test for cross subsidies in local telephone rates: do business customers subsidize residential customers? RAND Journal of Economics, V.23, ,.3 Autumn 1992, p.415-431.
179. Pagano A.M., McKnight C.E. Economies of scale in the taxicab industry: some empirical evidence from the United States. Journal of Transport Economics and Policy, V.17, No.3, September 1983, p. 299-313.
180. Palander Tord. Beitrage zur Standortstheorie, Uppsala, 1935.
181. Panzar J.C. Technological Determinates of Firm and Industry Structure. Handbook of Industrial Organization, Ed. by Schmalense R., Willig R.D.- Amsterdam etc.: North - Holland, 1989, Vol. I. P.4-59.
182. Pigou A.C. The Economics of Welfare. London: Macmillan, 1924. - 783 p.
183. Resende M., Facanha L.O. Price-cap regulation and service-quality in telecommunications: an empirical study. Information Economics and Policy, 2005, V. 17, p.1-12.
184. Rodrik D. Industrial Policy for the Twenty-first Century. John Kennedy School of Government. Paper commissioned by UNIDO, 2004.
185. Roller L.H, Proper quadratic cost functions with an application to the Bell System. The Review of Economics and Statistics, 72(2), 1990, p.202-210.
186. Pulley L.B., Braunstein Y.M. A composite cost function for multiproduct firms with an application to economies of scope in banking. The Review of Economics and Statistics, 74(2), 1992, p.221-230.
187. Qiang M., G. Liu. A trust region method for the transportation network optimization problems with user equilibrium constraints. Journal of the Eastern Asia Society for Transpportation Studies, 2005, Vol. 6.
188. Roson R. Economies of scale and fare determination for transportation services. International Journal of Transport Economies, V.XXII, October 1995, No.3, p.347 -353.
189. Schweitzer F., Ebeling W., Rose H., Weiss O. Optimization of road networks using evolutionary strategies. Evol.Comput. - 1997, 5(4), p.419-438.
190. Seiford L.H. A bibliography of Data Envelopment Analysis (1978 1994), DEA Bibliography, University of Massachusetts, Amherst, MA, 1994.
191. Seitz H. A Dual Economic Analysis of the Benefits of the Public Road Network. -The Annals of Regional Science, 1993, V.27, No.3, p.223-239.
192. Sharkey W. The Theory of Natural Monopoly. Cambridge : Cambr. Univ. Press, 1982.-229 p.
193. Shephard R.W. Theory of Cost and Production Function. Princeton University Press, 1970.
194. Shin R.T., Ying J.S. Unnatural monopolies in local telephone. Rand Journal of Economics, 1992, Vol. 23, No. 2, p 171-183.
195. Shy, Oz. The economics of network industries. Cambridge University Press, 2001, -313 p.
196. Sickles R.C., Streitwieser M.L. An Analysis of Technology, Productivity and Regulatory Distortion in the Interstate Natural Gas Transmission Industry: 1977-1985. Journal of Applied Econometrics, 1998, Vol.13, No. 4, p. 377-395.
197. Steenbrink Peter A. Optimization of Transport Networks, L., N.Y., Sydney, Toronto, Ed. John Wiley&Sons, 1974 (Стенбринк П. Оптимизация транспортных сетей. ПерТ^с^ангт^ЕтМтВасильевойрВтВтКосмина^Под^редЧВгНЧЛившицаЧ1. Транспорт, 1981.-320 с.)
198. Sueyoshi Т., Anselmo Р.С. The Evans and Heckman Subadditivity Test. Comment. The American Economic Review, 1986, V.76, No.4, p.854-855.
199. Sueyoshi T. Estimation of Stochastic Frontier Cost Function Using Data Envelopment Analyses: An Application to the AT&T -Divestiture Journal of Operation Research Society, 42 ,1991, p. 463 -477.
200. Sueyoshi T. Divestiture of Nippon Telegraph and Telephone. Management Science,42, 1996, p. 1326- 1351.
201. Sueyoshi T. Measuring Efficiencies and Returns to Scale of Nippon Tele-graph&Telefone in Production and Cost Analyses //Management Science, 1997, Vol.43, No 6, P. 779-796
202. Sung N., Gort M. Economies of Scale and Natural Monopoly in the U.S. Local Telephone Industry. The Review of Economics and Statistics, 2000,V.82, No.4, p.694-697.
203. Tauchen HД Frederic D., Fravel G.Gibert. Cost structure of the intersity bus industry-Journal of Transport Economics and Policy, V.17, No.l, January 1983, p.25-47.
204. Thompson H.G. Cost Efficiency in Power Procurement and Delivery Service in the Electric Utility Industry. Land Economics, v. 73, No 3, aug. 1997, p. 287-296
205. Uri N.D. Changing productive efficiency in telecommunications in the United States. International Journal of Production Economics, 2001, Vol. 72, p. 121-137.
206. Uri N.D. Technical efficiency, allocative efficiency and the impact of incentive regulation in telecommunications in the United States. Structural change and economic dynamics, 2001, Vol. 12, p. 59-73. www.elsevier. nl/locate/econbase.
207. Varian H.R. Microeconomic Analysis. W.W.Norton&Company, 1992.
208. Viton P.A. A translog cost function for urban bus transit. The Journal of Industrial Economics, V.29, No.3, March 1981, p.287-304
209. Wang Chiang S.J., Friedlander A.F. Output aggregation, network effects, and the measurement of trucking technology. The Review of Economics and Statistics, 1984, V. 66, No.2, p.267-276.
210. Wang Chiang S.J., Friedlander A.F. Truck Technology and Efficient Market Structure. The Revew of Economics and Statistics, 1985,V.57,No.2,p.258-258.
211. Wardrop J. G. Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research. Proc. Inst. Civil Engineers. ЧPart II, 1, 1952, p. 325Ч378.
212. Wilson W.W., Yimin Zhou. Telecommunications Deregulation and Subadditive Costs: Are Local Telephone Monopolies Unnatural? International Journal of Industrial Organization, 2001, Vol. 19, No 6, p. 909-930.
213. Yatchew A. Scale Economies in Electricity Distribution: A Semiparametric Analysis. Journal of Applied Econometrics, 2000, Vol.15, No.2, p. 187-210.
Похожие диссертации
- Анализ влияния ценообразования на эффективность деятельности хозяйствующих субъектов в сложной экономической системе
- Методические основы оценки эффективности реструктуризации предприятий электроэнергетики
- Оценка эффективности реструктуризации и вертикальной интеграции в нефтяном секторе России
- Оценка эффективности инвестиционной инфраструктуры предпринимательства
- МЕТОДОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ