Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономическая теория

Инфляция в циклическом механизме воспроизводства тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Берман, Вероника Викторовна
Место защиты Томск
Год 1997
Шифр ВАК РФ 08.00.01
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Инфляция в циклическом механизме воспроизводства"

Томский Государственный Университет

2 НПП 1 На правах рукописи

Берман Вероника Викторовна Инфляция в циклическом механизме воспроизводства

Специальность 08.00.01 - Политическая экономия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Томск 1997

Работа выпонена на кафедре политической экономии Томского государственного университета

Научный руководитель доктор экономических паук

профессор Канов В.И, Официальные оппоненты доктор экономических наук,

профессор Гусейнов P.A. кандидат экономических наук, доцент Петиненко И. А.

Ведущая организация: Тюменский государственный университет. Защита состоится л 9 (yzicacJpj 1997 г. в -У часов на заседании специализированного совета Д 063.53.04 при Томском государственном университете по адресу: 634050, г.Томск, пр.спнна, 36. С диссертацией можно ознакомиться в Научно библиотеке университета. Автореферат разослан л1-3 НОд<Гр$ 1997 г.

Ученый секретарь специализнрованногрс^д___ ^ ^ ^ ^

совета доктор экономических наук, профессор Ксшомиец Т.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Ускорение темпов инфляшш в 60-70-х годах в большинстве промышленно развитых стран и в 80-90-х годах в развивающихся и постсоциалистпческих странах поставило проблему инфляции в ряд самых острых и актуальных проблем в настоящее время.

На современном этапе развития российской экономики изучение инфляции имеет особо важное значение для выработки антиинфляционной политики. Одни российские экономисты и политики, считая, инфляцию чисто денежным феноменом, предлагают воздействовать на инфляцию, регулируя денежную массу в обращении. Другие исследователи подчеркивают немонетарную природу инфляции, считая, что она внутренне присуща экономике, которая находится в структурном кризисе. Они уг-верэвдают, что бесполезно бороться с инфляцией, используя финансовые рычаги, необходимо провести структурные преобразования в экономике.

В связи с различным пониманием природы инфляции предлагались разные подходы к антиинфляционной политике, разрабатывались ортодоксальные (монетаристские) и гетеродоксальные программы. Однако, даже наиболее удачные из всех антиинфляционных программ - монетаристские, далеко не во всех странах эффективны, особенно, если их используют в развивающихся и постсоциалистических саранах. Недостаточная эффективность этих программ объясняется тем, что в них не учитываются кризисы, существующие во многих развивающихся и постсоциалистических, странах,'особенности циклического развития этих стран.

Изучение инфляции вне цикла не дает, по нашему мнению, поной картины инфляционных процессов в развитии экономики. Более перспективным представляется исследование инфляции в циклическом развитии экономики. Для успешного анализа инфляционных процессов, максимально точного прогнозирования и выработки эффективной антиинфляционной политики необходимо рассмотреть инфляцию в рамках динамической экономической системы, исследовать влияние и взаимодействие инфляции с другими элементами экономической системы.

Это особенно важно для нашей страны, России. Российская экономика в настоящее время находится в состоянии трансформационного кринка, через который осуществляется переход от административно-

командной экономики к рыночной, способом существования которой являются циклические колебания. Нам представляется необходимым рассмотреть особенности инфляционных процессов в период перехода к ры-. ночной экономике и выявить насколько различаются закономерности их развития и взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями в развитых странах и в странах, осуществляющих переход к рыночной экономике.

Для наиболее поного и всестороннего анализа инфляционных процессов, точного прогнозирования темпов инфляции необходимо исследовать конкретные взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями, отражающими экономический цикл воспроизводства, включая степень зависимости и формы отношений. Такой подход даст возможным создать базу для выработки рекомендаций для антиинфляционной полигики.

Следовательно, выбор темы диссертации обусловлен: необходимостью разработки теории инфляции в рамках динамической экономической системы, потребностью в выработке эффективной антиинфляционной политики.

Степень разработанности проблемы. По проблемам инфляции большой научный и практический интерес представляют работы российских экономистов: М. Афанасьева, Д. Белоусова, Е. Гайдара, С. Глазьева, Б. Гранвиля, А. Иларионова, А. Клепача, С. Меньшикова, Л. Клименко, Н. Райской, В. Шохина. Недостаточно изучена и в зарубежной, и в российской литературе сама сущность инфляции. Существует множество точек зрения о природе инфляции. Различное понимание природы инфляции сконцентрировалось в полемике монетаристов и структуралистов. А правильное понимание сущности инфляции важно для разработки эффективной антиинфляционной политики.

Неразработанной является теория инфляции в рамках динамической экономической системы. Динамизм экономической системы, основанной на рыночных отношениях, проявляется прежде всего через циклический характер воспроизводства. Поэтому важно изучать инфляцию в циклическом механизме воспроизводства.

Поскольку вопрос о цикличности развития российской экономики до сих пор дискутируется в отечественной литературе, поэтому изучение

инфляции через призму циклического развития экономики редко встречается в работах российских экономистов.

В зарубежной литературе исследования инфляции в циклическом развитии экономики используется, однако, лишь в узких специализированных аспектах. Западные экономисты изучают инфляционные процессы с чисто практической целью создания прогнозов темпов инфляции в разных фазах деловых циклов. Поэтому полученные результаты часто отражают инфляционные процессы только в конкретной стране и в определенный период времени.

Зачастую инфляция изучалась посредством статического подхода. А для анализа инфляции в условиях динамической экономической системы необходим динамический подход. Данный подход разработан такими учеными, как Дж. Б. Кларк, Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер, Э. Хансен, Р. Солоу, Я. Тинберген, Р. Фриш, С. Кузнец, Л. Клейн.

Суть статического подхода - в объяснении регулярного хода эко- . номической жизни, в том числе и инфляционных процессов, на основе постоянных неизменных условий. По статической теории экономика всегда находится в состоянии равновесия, причем статического (постоянно неизменного) равновесия.

Одна из значительных научных заслуг Дж. Б. Кларка состояла в том, что он впервые разграничил статику и динамику в экономическом анализе. Дж. Кейнс основываясь на том, что экономика обычно не находится в состоянии равновесия, впервые сделал неравновесие предметом исследования. Принципы экономической динамики впервые выдвинул Н. Д. Кондратьев. И. Шумпетер разработал динамическую модель. Развитие, по его мнению, состоит в изменении траектории кругооборота, в переходе хозяйства от одного центра тяготения к другому. В отличие от динамического подхода теория статики основана на том, что экономика постоянно адаптируется к центру равновесия.

Поскольку инфляция свидетельствует о неравновесии в экономике, то ее можно изучать только с точки зрения динамического подхода. Как процесс происходящий во времени, инфляцию необходимо рассматривать в динамической экономической системе, одним из параметров которой является время. К тому же основной показатель инфляции - темп роста цен относится к динамическим переменным.

Требует дальнейшей разработки и методология исследования динамических экономических систем. В XIX веке и до 80-х годов XX века господствовал детерминистский подход к развитию сложных систем, в том числе к экономике. Примером детерминистского подхода к изучению экономики может служить теория общественно-экономических формаций, разработанная К. Марксом и принятая на вооружение, углубленная советской наукой. Илья Пригожин предложил принципиально новый эволюционный подход, основанный на понятии энтропии

. Поведение сложных систем, в том числе экономических, не может быть жестко детерминировано универсальными для всех времен законами и в значительной степени определяется элементами случайности и неопределенности.

Следовательно, в экономике постоянно борются две тенденции -упорядоченности, организации и беспорядка, дезорганизованности. Одной из форм экономической энтропии, по нашему мнению, является инфляция. Люди борются с энтропией, в том числе с инфляцией, гася ее извлечением из окружающей среды отрицательной энтропии - информации, которая является мерой упорядоченности.

Можно выделить характерные черты развития экономики согласно теории И. Пригожнна, а именно - неравномерность, дискретность, нелинейные соотношения, связывающие элементы экономической системы, цикличность.

Многие зарубежные экономисты рассматривают инфляцию как циклическое явление. Например, М.П. Ниемира, Л.А. Клейн выделили инфляционные циклы, связанные с деловыми циклами. М. Бруно выделил ] цикл, связанный с дискретными инфляционными кризисами. Идею инфляционных циклов поддерживают многие зарубежные ученые, такие как Р. Бейтс, А. Крюгер, М. Осон, А. Хиршман, Л. Брессер Перейра, Дж. Маравель, А.Пржеворски, А. Дразен и другие. Вопрос о существовании инфляционных циклов на сегодняшний день остается открытым, но стремление рассмотреть инфляционные процессы в контексте экономических циклов нам представляется перспективным. Мы в своей работе сделали попытку внести некоторые новые моменты в этом направлении исследования инфляционных процессов. Мы рассмотрели особенности инфляционных процессов в деловых циклах и стремились выяснить характер связи инфляции с основными макроэкономическими показателями.

Необходимо отметить, что в современных теоретических разработках не представлено достаточно убедительной научно обоснованной характеристики вышеуказанных особенностей. Требуются также дальнейшие исследования и по взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями.

Еще далеко не решены проблемы связи высоких темпов инфляции с кризисами экономического роста и с политическими циклами. А это представляет особый интерес для России. В этом плане в данной работе рассмотрены особенности инфляционных процессов в России.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том, чтобы рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, изучить колебания инфляции в циклическом развитии экономики. Для реализации поставленной цели в диссертации предпринята попытка решения следующих задач: исследовать инфляционные процессы в деловых циклах, изучить взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями (определить степень и формы зависимости), рассмотреть современные тенденции развития инфляцион14Цс процессов в развитых странах на примере США и Великобритании, выявить особенности инфляционных процессов в России, связанные в первую очередь с переходом страны к рыночной экономике.

Методологическими н теоретическими основами диссертационного исследования явились: динамический подход, эволюционный подход, основанный на понятии энтропии, теория катастроф, эконометриче-ские методы анализа временных рядов.

При написании диссертационной работы были использованы отечественные и зарубежные источники, статистика и материалы периодической печати. В процессе диссертационного исследования пришлось решить ряд проблем, связанных с обработкой большого объема статистических данных, недостаточной достоверностью части отечественной статистической информации. Во время работы над темой было изучено значительное число зарубежных монографий и статей в оригинале. Для обработки статистических данных использовалась программа ЭВМ "БТАТСКАЕЮЗ", для установления взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями применяся корреляционно-регрессионный и кросс-корреляционный методы.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1) По нашему мнению, оптимальный подход в исследовании инфляционных процессов - это рассмо+рение инфляции как элемента динамической экономической системы, характеристиками которой являются неравномерность, дискретность, цикличность развития. Этот подход позьоляет более поно и всесторонне исследовать инфляцию и дает возможность сближения монетаристского и структуралистского подходов в целях разработки эффективной антиинфляционной политики.

2) Инфляция является индикатором неравновесия экономической системы. Уровень инфляции показывает степень отклонения от равновесного состояния. В тех случаях, когда отклонение от равновесия очень большое, и исчерпан потенциал системы, то происходит саморазрушение данной системы через гиперинфляцию.

3) По мере того, как темпы роста денежной массы растут, то есть увеличивается диспропорция между товарной и денежной массой, усиливается инфляционное давление в экономической системе. После того, как достигаются критические значения инфляционного давления, возникает неустойчивость в экономической системе, происходит статическая бифуркация. В момент прохождения системой критического значения ее будущее состояние представлено целым веером возможных вариантов. Множество возможных состояний системы и траекторий ее развития обусловлено механизмом бифуркаций. Им и определяется неоднозначность послекризисных параметров системы, возникшее распределение траектории развития на множество вариантов, реализация которых зависит от воздействия всей совокупности факторов, определяющих состояние системы в критической точке. Расчет диапазона критических значений инфляционного давления (избыточной денежной массы), который может быть сделан с помощью теории катастроф, будет полезен для прогнозирования и контроля инфляции.

4) С конца 60-х годов инфляция стала постоянным фактором экономического развития. Ускорение темпов инфляции связано с переходом к постиндустриальному типу воспроизводства, с перестройкой производства на базе информационных технологий, бурным ростом сферы услуг. Сфера услуг играет-важную роль в экономике как основная инфраструктура для всех других отраслей. Превышение темпов роста

зарплаты над низкими темпами роста производительности в сфере услуг является мощным инфляционным фактором для всей экономики. Сильная степень взаимосвязи зарплаты и темпов инфляции подтверждается корреляционно-регрессионным анализом, проведенным нами.

5) По результатам корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод о том, что существуют сильная связь инфляции с номинальным ВНП, денежными агрегатами, дефицитом бюджета, номинальными государственными расходами и частными инвестициями во всех деловых циклах в США с 1929 года по 1992 год.

6) При высоких темпах инфляции приобретают огромное значение зависимости инфляции от денежных агрегатов, обменного курса, экспорта, импорта, краткосрочных процентных ставок.

7) Наблюдается высокая степень связи инфляции с номинальными показателями. Хотя инфляция не оказывает влияния на реальные величины, но она может влиять на темпы их прироста, то есть на амплитуду их колебаний. В деловых циклах, имеющих место в период с 1929 года по 1968 год, обнаружена прямая зависимость темпов инфляции от темпов прироста реального ВНП. Тогда как с 1968 года наблюдается обратная связь этих показателей. Это объясняется тем, что до 60-х годов инфляция повышалась в фазе подъема делового цикла, а с 60-х годов инфляция обострялась во время спадов. Появилось новое экономическое явление, названное стагфляцией.

8) В экономике России в 90-е годы в основном действуют закономерности рыночной экономики в развитии инфляционных процессов. Инфляция, также как в развитых странах, во многом определяется колебаниями денежной массы. Обнаружены сильные обратные зависимости темпов инфляции с темпами прироста (снижения) реального ВВП и с колебаниями обменного курса рубля.

9) Мы выделяем следующие особенности инфляционных процессов в России: тесные взаимосвязи политических циклов с колебаниями темпов инфляции, вследствие постоянной политической нестабильности в стране, высокую степень инерционности инфляционных процессов.

Научная новизна диссертационного исследования выражается прежде

всего в том, что инфляция изучается как индикатор неравновесия в дина-

мической экономической системе. Инфляция рассматривается не как болезнь экономики, а как системное явление, связанное с неравновесием в экономической системе. Глубинные причины инфляции- в нерановесии экономики. Инфляция, являясь денежным феноменом, отражает это неравновесие в денежной сфере.

В диссертации обосновываются следующие положения и выводы, содержащие элементы научной новизны: 1) Впервые к исследованиям инфляции применен новый эволюционный подход, основанный на понятии энтропии, разработанный И. Пригожиным. 2) При анализе инфляции использовася динамический подход и его метод -теория катастроф. 3) Поставлена проблема изучения взаимосвязи инфляции и основных макроэкономических показателей, отражающих циклическое развитие экономики. 4) На основе изучения статистических данных США и Великобритании показана взаимосвязь инфляции и развития сферы услуг, рынка информационных технологий. 5) Сделана попытка изучить взаимосвязь между переходом от индустриального общества к информационному и циклическим механизмом воспроизводства 6) При исследовании инфляции в циклическом механизме воспроизводства широко использовались такие экономстрнческие методы, как корреляционно-регрессионный и кросс-корреляционный анализ.

Практическая значимость исследования. Сформулированные положения имеют практическое значение для дальнейшего углубления методологии исследования инфляции как элемента динамической экономической системы, изучения инфляции в циклическом развитии экономики. Выводы, сделанные в диссертационной рабо.^, могут быть использованы для разработки эффективной политики государства по контролю за инфляцией. Материалы диссертации могут быть применены в преподавании ряда тем по экономической теории, раскрывающих закономерности инфляционных процессов и циклического механизма воспроизводства. Апробация работы. Основные положения диссертации излагались на научно-практической конференции Гражданское общество и региональное развитие в г. Томске (1994 г.), на научном семинаре в Томском государственном университете (1994 г.), на региональной научно-практической конференции Экономическое образование школьников (1995 г.), на третьих экономических чтениях в Томском государственном университете (1997 г.), на научном семинаре кафедры политической эко-

номии Томского государственного университета. По теме диссертации опубликованы 3 печатные работы, одна работа находится в печати.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержание которых раскрывается в четырех параграфах, заключения, списка использованной литературы. Диссертация включает приложение, в котором представлены таблицы корреляционно-регрессионного и кросс-корреляционного анализа, отражающие взаимосвязи инфляции с макроэкономическими показателями и графики основных изучаемых переменных.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности исследований по проблеме инфляции в циклическом механизме воспроизводства, определяются цель и основные задачи диссертационной работы, характеризуются особенности методологии познания инфляционных процессов, выделяется научная новизна и практическая значимость диссертации.

В первой главе л Инфляция как индикатор неравновесного состояния экономики инфляция рассмотрена как элемент динамической экономической системы, который является индикатором неравновесия в экономике. Данная глава состоит из двух параграфов: 1) Инфляция в динамической экономической системе, 2) л Инфляция как постоянный фактор экономического развития.

В начале главы во-первых, дана критика одностороннего подхода ряда российских экономистов к проблемам инфляции и антиинфляционной политики в России Во-вторых, обосновывается взгляд на инфляцию как на динамический процесс, как на системное явление в рыночной экономике. В-третьих, показывается необходимость применения нового эволюционного подхода, основанного на понятии энтропии к изучению инфляционных процессов.

Думается, что взгляд на инфляцию, как на внутренне присущее экономике, системное и циклическое явление во многом снимает предмет спора: относится ли инфляция к явлениям сферы денежного обращения или порождена структурными диспропорциями. Динамический подход позволяет рассмотреть инфляционные процессы под другим углом зрения нежели это.делали монетаристы и структуралисты. Монетаристы и структуралисты рассматривают инфляцию под разными ракурсами. Они на-

блюдагот за инфляционными процессами как будто сквозь разные грани призмы и поэтому посвящают свои труды разным характеристикам инфляционных процессов. Монетаристы анализируют инфляцию с точки зрения денежной сферы в экономике, а структуралисты рассматривают те же инфляционные процессы с точки зрения воспроизводства. Таким образом, монетаристы и структуралисты анализируют с разных сторон единый и многогранный инфляционный процесс. Оба подхода полезны и важны для исследования инфляции.

Мы в данной работе придерживаемся динамического подхода, который позволяет рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, являющийся индикатором неравновесия в ней. Динамический подход позволяет проанализировать инфляционные процессы, происходящие в единой динамической экономической системе, показать возможности сближения монетаристского и структуралистского подходов в целях всестороннего исследования инфляции и разработки эффективной антиинфляционной политики. Инфляция, без сомнения, - феномен денежной сферы и обычно проявляется в росте цен. С другой стороны, инфляция является индикатором неравновесия в системе, которое может быть порождено структурными диспропорциями. Таким образом, в результате структурных диспропорций усиливается неравновесие в экономической системе, и инфляция отражает это неравновесие в денежной сфере. Мы считаем необходимым применение динамического подхода к исследованиям инфпяции, так как он позволяет рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, проанализировать инфляционные процессы в контексте циклических колебаний экономики.

В рыночной экономике структурные диспропорции отражаются в устойчивом неравновесии совокупного спроса и совокупного предложения, которое обусловливает структурную перестройку экономики. Колебания вокруг точек равновесия выражены в деловых циклах. Важно помнить, что неравновесие экономических процессов не является случайным явлением. Оно порождено динамическим характером развития экономики, и инфляция отражает ее цикличность. Объективно инфляция может способствовать переходу экономики к новому типу воспроизводства. Как индикатор неравновесия экономики, она не только указывает на наличие неравновесия, но и на степень диспропорций в экономической системе. Невысокие темпы инфляции свидетельствуют о неболь-

их и преодолимых в рамках существующего типа воспроизводства днс-эопорциях. Гиперинфляция угрожает крахом денежной системе и отра-ает необходимость перехода к новому типу воспроизводства в связи с шьным и непреодолимым в данных экономических условиях нарушени-л основных макроэкономических пропорций. Преобладание того или ного вида инфляции (инфляции издержек или спроса) указывает на прн-ины неравновесия. По нашему мнению, правильное понимание сущности ифляции важно для выработки эффективной экономической политики.

Экономику можно рассмотреть как, сложную систему на основе эложительных и отрицательных связей между элементами. Отрицатель-ые связи направлены на сохранение сложившихся в системе структур и ютношений. Положительные связи обеспечивают восприимчивость сис-;мы к новой информации, обмен с внешней средой. Соотношение поло-птельных и отрицательных связей обеспечивает устойчивость и измен-ивость системы. .

Классическое определение устойчивости, как способности системы запгровать на внешние изменения и сохранять прежнее поведение на ротяжении определенного периода времени, не отражает устойчивости сономических систем. Это объясняется тем, что режим функционирова-ия экономических систем обычно далек от равновесного. Кроме того, чешние воздействия постоянно изменяют само состояние равновесия, оэтому используют понятие структурной устойчивости. Если рассматрп-немая система ведет себя так же как и аналогичные, то она структурно :тойчива.

Экономические системы можно описать с помощью линейных и зпнейных моделей. Циклические колебания экономики могут быть опн-1ны дифференциальными уравнениями, которые характеризуют динами! приспособления изменений одних показателей к изменениям других жазателей. Мы проанализ1гровали дифференциальное уравнение /*Х)/ (Ь*Т)=-Ь*(Х- В*У), где X, У- фшстсры , определяющие экономичэ-не колебания, Ь - коэффициент приспособления скорости X :с У, Т-раметр времени. Это дифференциальное уравнение, предложенное С. М. еньшнковым и Л. А. Клименко, характеризует линейные модели.

Однако, точнее экономическая система может быть списана кели-йнымн соотношениями. В нелинейных моделях может быть несколько чек равновесия. Неустойчивость экономики может выражаться не толь-

ко в уходе от точки равновесия, но и в возможностях перехода от одно точки равновесия к другой. В нелинейных моделях коэффициенты к том же могут меняться во времени.

В нелинейной системе два вида неустойчивости - динамическая : статическая. Динамическая неустойчивость (например, эффект галопирс вания) ведет к поному разрушению системы или к хаотическим решени ям. Чтсбы избежать хаоса нужны структурные изменения самой системы.

При статической неустойчивости происходит скачкообразный пере ход от одного равновесного состояния к другому. Этот переход называете: статической бифуркацией. Статическая бифуркация возникает в условия: значительного и продожительного отклонения двух или более перемен ных от их оптимального соотношения. Например, диспропорция межд; товарной и денежной массой. Множество возможных состояний системь и траекторий ее характеристик обусловлено механизмом бифуркаций. И\ и определяется неоднозначность послекризисных пара-метров системы возникшее распределение траектории развития на множество вариантов реализация которых зависит от воздействия всей совокупности факторов, определяющих состояние системы в критической точке.

Теория катастроф позволяет геометрически определить, при каких изменениях параметров происходит катастрофа, то есть система переходит из одной области притяжения к другой. Причем, катастрофы рассматриваются как скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий. Одним из примеров применения теории катастроф в экономике можно назвать модель, созданную С. Меньшиковым и Л. Клименко, проанализированную нами. Катастрофа происходит, когда возникают скачкообразные изменения выходных параметров (например, гиперинфляция) при непрерывном изменении входных параметров (например, денежной массы в обращении). На наш взгляд, теория катастроф может быть очень полезной для выработки эффективной антиинфляционной политики. Она позволяет изучить поведение экономических систем во время перехода к гиперинфляции и вычислить критические значения определяющих инфляцию переменных (например, денежной массы), при которых возникновение гиперинфляции неизбежно.

В данном параграфе нами рассмотрены перспективные теоретические подходы и эконометрические методы, которые можно использовать

1ля исследования инфляционных процессов. И в заключении первого па-аграфа обосновывается необходимость использования корреляционно-егрессионного и кросс-корреляционного анализа для изучения взаимодействия инфляции с основными макроэкономическими показателями и шя исследования инфляционных колебаний в циклическом развитии эко-юмикн.

В начале второго параграфа первой главы рассмотрены причины 'ого, что с конца 60-х годов 20 века инфляция ста па постоянным факто-юм экономического развития, и возникло новое экономическое явление -ггагфляция. Благодатную почву для инфляции подготовили следующие троцессы: отказ от золотого стандарта, углубление монополизации, усиле-ше роли государственного регулирования. В результате отказа от Золото-о стандарта стал очень сложным контроль за денежной массой в обраще-ши. Усиление государственного регулирования и рост монополий приве-ш к тому, что цены устанавливались искусственно завышенные.

Мы считаем, что ускорение те"лов инфляции связано с переходом с информационному обществу, с перестройкой производства на базе информационных технологий, с быстрым ростом сферы услуг.

Используя американские и европейские статистические данные, лы показали, что в связи с тем, что рост цен на услуги обычно выше, чем 1а товары, то при повышении доли услуг в ВВП обостряются инфляцнон--ше процессы, увеличиваются темпы инфляции в экономике. Более зысо-сие цены на услуги по сравнению с ценами на товары могут быть вызваны следующими причинами. Во-первых, производительность тоуда во шогих секторах сферы услуг растет медленнее, чем в промышленности. ],ело в том, что в производстве услуг наблюдается высокая доля фактора руда, и замещение труда капиталом сильно ограничено по сравнен) ю с' ругими отраслями, например с промышленностью. Низкий рост произ-одительности труда в сфере услуг также связан с высокой степенью госу-арственного регулирования в большинстве секторов этой отрасли, кото-ая снижает конкуренцию и, следовательно, этим самым замедляет рост роизводительности труда.

Другой причиной более быстрого роста цен на услуги по сравне-иго с ценами на товары является следующее обстоятельство. В сфере нн-ормационных, финансовых и юридических услуг, отраслях связи необ-эдим высококвалифицированный, а значит и высокооплачиваемый пер-

сонал. В связи с этим зарплата в целом в сфере услуг растет гораздо быс: рее, чем производительность труда в этой отрасли. Рост зарплаты играе значительную роль в ускорении инфляционных процессов, поскольку щ плата составляет 3\4 себестоимости продукции. А 2\3 всех затрат на щ плату, например в США, расходуется на зарплату работников информг ционной сферы. Более того ставки зарплаты в этой сфере на 35% выш< чем в других отраслях. В заключении данного парагра1фа отмечается, чт рост доли услуг в потреблении производителей и государства увеличивав долю затрат на услуги в цене товара и тем самым способствует росту це; на товары.

Вторая глава Инфляция в циклическом развитии экономики сс стоит из двух параграфов. В первом параграфе Инфляция и деловы циклы рассматриваются особенности инфляционных процессов в разны. деловых циклах, изучается характер связи инфляции с основными макро экономическими показателями. Это важно, поскольку колебания этих пе ременных отражают деловой цикл, и они входят в систему индикаторов которую с успехом используют для прогнозирования деловых циклов в< многих странах. В данном параграфе дается их краткая характеристика I определяется их роль в измерении циклических колебаний в экономике Знание степени и характера взаимосвязи инфляционных процессов с ос новнымн макроэкономическими показателями может быть полезным щи прогнозирования инфляционных процессов и выработки эффективно* антиинфляционной политики.

Наши исследования особенностей инфляционных процессов в де ловых циклах и изучение характера связи инфляции с основными макро экономическими показателями, а также результаты исследований зару бежных экономистов в этой области позволили в данном параграфе еде лать следующие выводы.

Изменение соотношения между потреблением и доходом объясня ется постоянно изменяющимися инфляционными ожиданиями в условия) непостоянного роста предложения денег, непостоянного темпа инфляции Инфляция искажает соотношения цен товаров. В результате экономиче ские агенты получают в ввде цен искаженную информацию, что приводи к неправильной ориентации всех ресурсов в экономике, к неоптимальном; их использованию. Кроме того, даже в ценах на однородную продукции

наблюдается резкое расхождение (дисперсия) в результате влияния инфляции.

Инфляция создает временно привлекательные (пока сохраняется определенный темп инфляции) сферы приложения капитала, рабочие места, весьма далекие от оптимальной структуры экономики. Значительное негативное влияние инфляции проявляется в дезориентации размещения трудовых ресурсов. Массовая безработица во многих случаях вызвана искажением соотношений цен и зарплаты. Инфляция изменяет распределение денежных потоков между разными секторами и стадиями производственного процесса, порождает ожидания дальнейшего роста цен.

После второй мировой войны кривая Филипса, представляющая собой выбор между инфляцией и безработицей, существует лишь 6 краткосрочном периоде. В условиях договременного равновесия кривая Филипса представляет собой вертикальную линию, показывающую, что уровень безработицы равен естественной норме безработицы, а темп инфляции может быть любым.

В догосрочной перспективе инфляция порождает широкомасштабную безработицу. Инфляция создает временно привлекательные рабочие места и препятствует эффективному размещению трудовых ресурсов. Даже при снижении темпов инфляции временно привлекательные рабочие места исчезают и растет безработица.

В результате изучения взаимодействия инфляции и бюджетного дефицита исследователи выдвигают разные точки зрения. Многие экономисты считают, что бюджетный дефицит является причиной инфляции. Недавние исследования зарубежных экономистов показали, что корреляция между инфляцией и бюджетным дефицитом зависит от ожиданий по поводу экономической политики правительства. Поведение инфляции во многом зависит от степени неопределенности экономической политики, изменение которой может принести резкие скачки уровня цен и реальной троцентной ставки. Колебания темпов инфляции очень сложно прогнозировать в условиях непостоянства экономической политики.

Номинальная прибыль на капитал положительно коррелирует и с фактическим, и с ожидаемой инфляцией, если рассматриваемый период оставляет 5 лет и более. Между номинальной прибылью па капитал п шфляцией существует отрицательная корреляция ( то есть связь между тимн переменными обратная).

М. Фридман и А. Шварц поставили в центр циклического меха низма воспроизводства изменение темпов роста денежной массы. От обнаружили закономерность, что темпы роста денежной массы достигаю! своего пика и начинают снижаться до высшей точки делового цикла, тем пы роста денежной массы достигают низшей точки и начинают расти дс того момента, когда цикл достигнет дна.

Инфляция может возникать и поддерживаться в результате инерции в ожиданиях инфляционных процессов. В экономике обычно наблюдается сочетание инфляции спроса и инфляции издержек. В связи с этим возможны различные варианты развития экономики, которые анализируются нами.

В последнее десятилетие появися альтернативный подход к проблемам экономического роста, который предполагает взаимосвязь инфляции с экономическим ростом. Влияние ожидаемой инфляции на экономический рост - небольшое, тогда как влияние экономического роста на монетарную систему- весьма существенное, как считают некоторые исследователи.

В целях исследования инфляционных процессов в динамике и выяснения взаимосвязей инфляции с основными макроэкономическими показателями, отражающими циклическое развитие экономики, мы проанализировали деловые циклы в США и Великобритании, поскольку они являются развитыми рыночными экономиками, олицетворяющими рыночные отношения в Европе и в Америке. Выбор Великобритании был связан с тем, что это- европейская страна со стабильными политическими условиями.

Проанализировав деловые циклы в США в период с 1929 года по 1992 год мы пришли к выводу о высокой степени корреляции инфляции с такими показателями, как номинальный ВНП, денежная масса М1, номинальные частные инвестиции, номинальные расходы федерального бюджета, прибыль корпораций. Квадраты коэффициентов корреляции инфляции с перечисленными показателями- очень высокие ( от 72% до 98% ), что свидетельствует о сильных взаимосвязях инфляции с перечисленными макроэкономическими параметрами.

Степенная зависимость предполагает, что даже небольшое повышение показателя приведет к резкому росту темпов инфляции. Наблюдались степенные завьснмости инфляции со следующими показателями: 1)

;енежной массой М1 (коэффициент корреляции равен 0,968552); 2) но-шнальным ВНП (коэффициент корреляции равен 0,980319);3) номинальными государственными расходами (коэффициент корреляции равен ,946062).

Наблюдались экспоненциальные зависимости инфляции от сле-ующих показателей: 1) номинальных частных инвестиций (коэффициент ореляцни равен 0,946306); 2) прибыли корпораций (коэффициент корре-яции равен 0,882558).

Для того, чтобы определить, влияют ли темпы инфляции на харак-ер связи инфляционных процессов с основными макроэкономическими оказателями, мы сравнили периоды с высокими и низкими темпами ин-шяции. Лучшей илюстрацией по этой проблеме может служит анализ нфляционных процессов в Великобритании. В период с более высокими змпами инфляции (до 27%) с 1960 по 1975 г. приобретают большое зна-ение зависимость, инфляции от обменного курса, экспорта, импорта, де-ежного агрегата М,, краткосрочных процентных ставок, которое не на-людается в периоде с более низкими темпами инфляции.

Во всех деловых циклах с 1929 года по 1992 год наблюдается боге высокая степень связи инфляции, по сравнению с другими показатели, с денежными агрегатами ( Мо, М1, М2). Наиболее высокая степень зязи инфляции с денежными агрегатами обнаружена в следующие пе-иоды: с 1929 года по 1936 год и с 1960 года по 1979 год. Коэффициенты эрреляции инфляции и денежных агрегатов колебались в диапазоне от ,7 до 0,85. Изменения денежной массы влияют на инфляционные процес->1 с лагом около года.

Следует отметить, что степени зависимости инфляции от денеж-х агрегатов Мо и М1 имеют тенденцию к снижению, в то время как (ияние денежного агрегата М2 на инфляционные процессы усиливается, эши исследования показали, что значительное влияние на инфляциои-те процессы имеют именно темпы прироста денежной массы.

Наиболее высокая.степень связи номинального ВНП с инфляцией США обнаружена в следующие периоды: 1) с 1929 года по 1936 год ээффициент корреляции равен 0,85068); 2) с 1960 года по 1967 год зэффициент корреляции составил 0,85521); 3) с 1990 года по 1992 год ээффициент корреляции был 0,9293). Мы считаем, что существует пьная взаимосвязь инфляции с номинальными показателями, поскольку

они отражают переменные в текущих ценах. Хотя инфляция не оказывав-влияния на реальные экономические показатели, но может наблюдатьс; влияние инфляционных процессов на темп прироста реальных показате леи, то есть на амплитуду их колебаний.

Наблюдается связь инфляции с темпом (прироста или снижения реального ВВП в США. Наибольшая связь между этими показателям! обнаружена в период с 1937 года по 1944 год, когда коэффициент корре ляции был равен 0,81582. Наименьшая степень связи наблюдалась с 198( года по 1989 год, когда коэффициент корреляции составил 0,6. Пряма; связь инфляции и темпов прироста реального ВВП до конца 60-х годо! может объясняться тем, что инфляция в тот период ускорялась во врёш подъемов, а во время спадов в экономике наблюдалось снижение цен Обратная связь инфляции и темпов прироста реального ВВП с конца 60-> годов свидетельствует о том, что ситуация изменилась кардинальный образом: ускорение инфляции происходило во время спада. Появилось новое экономическое явление, названное стагфляцией, которое, как было отмечено в первой главе, во многом объясняется переходом экономики от индустриального общества к информационному, с развитием сферы услуг и информационных технологий.

Наблюдается устойчивая связь инфляции с дефицитом федерального бюджета. Причем, мы обнаружили тенденцию к усилению этой связи. Если в период с 1929 года по 1936 год коэффициент корреляции инфляции и дефицита федерального бюджета был равен 0,5456, то с 198С года по 1989 год коэффициент корреляции составил 0,85912. Высокая степень связи инфляции и дефицита федерального бюджета свидетельствует о том, что рост дефицита бюджета в большинстве случаев приводит I повышению темпов инфляции и может способствовать гиперинфляции разрушительной для финансовой системы.

С 70-х годов наблюдается тенденция ослабления связи инфляции < индексом промышленного производства. В 80-е годы эта связь была очеш слабая. Поэтому можно сделать вывод о том, что основные факторы, сти мунрующие инфляцию в 70-з и 80-е годы 20 века, лежат вне сферы про мышпенного производства.

В целях более подробного изучения инфляционных процессов : последние десятилетия мы проанализировали инфляционные колебания 1 США с 1975 года по 1988 год и пришли к следующим выводам. По степе

ш взаимосвязи с инфляцией показатели можно условно разделить на три руппы. В первую группу вошли переменные, показавшие высокую сте-1ень корреляции с инфляцией (квадрат коэффициента корреляции у них >т 72% до 99,22%), такие как прибыль корпораций , среднечасовой зара-

Экспоненциальная зависимость между индексом потребительских 1ен и среднечасовым заработком в США означает, что при повышении арплаты увеличивается уровень инфляции, причем чуть меньшими темами, чем растут заработки. В этом случае мы видим наглядный пример шфляции издержек.

Сильная степенная зависимость среднечасового заработка от индекса потребительских цен США означает, что с ростом инфляции резко товышаются заработки. Более того, достаточно небольшого повышения гемпов инфляции для резкого скачка зарплаты. Эти две вышеуказанные ависимости являются ярким примером инфляции издержек и инфляци-энной спирали зарплата- цены. Во вторую группу мы выделили показате-ти с более низкой степенью корреляции с инфляцией ( квадрат коэффици-;нта корреляции находится в интервале от 49% до 69%). К ним относятся шдексы цен и дивидендов на фондовой бирже и число банкротств на 10000 фирм. К третьей группе, отражающей слабую связь с инфляцией этносятся: уровень безработицы и процентные ставки по ценным бумагам.

Хотя выводы американских ученых о существовании инфляционных циклов требуют дальнейших эмпирических подтверждений, но нс-:ледования инфляции в циклах нам представляется перспективным для прогнозирования инфляции, выработки эффективной антиинфляционной политики, выбора стратегии влияния на инфляционные процессы через связанные с ними основные макроэкономические переменные.

Некоторые исследователи связывают высокие темпы инфляции с фнзисами экономического роста. Заслуживает внимания концепция эко-10мического цикла, связанная с дискретными кризисами инфляции, выкинутая М. Бруно. По ело мнению, высокие темпы инфляции- это двигатели реформ, они заставляют политиков осуществлять радикальные эко-юмнческпе преобразования.

В последнем параграфе второй главы рассмотрены особенности шфляционных процессов в России. Как считают многие ученые, отличительной чертой посткоммунистического развития стран является высокая

зависимость экономических процессов от политических решений. Выдви гается даже идея политико-делового цикла. По нашему мнению, боле точно говорить о взаимосвязи и переплетении экономических и политиче ских циклов. Так, характерной чертой предвыборного периода являете ослабление денежно-кредитной политики для временного снятия напря жения населения. Период быстрого роста предложения денег максимальн< приближен к выборам и сжат во времени для того, чтобы рост темпов ин фляции произошел только после выборов.

Обострение инфляционных процессов в России во многом связанс с трансформационным кризисом, в ходе которого нашей стране предстою перейти от административно-командной системы к рыночной.

В данном параграфе мы рассмотрели и проанализировали развитие инфляционных процессов в России, начиная с советского периода и до наших дней. г

В результате проведенного нами корреляционно-регрессионного анализа статистических данных России, Беларуси и Украины в период 1991-94 г. мы пришли к выводу о высокой степени связи инфляции с темпами прироста денежного агрегата М2 (коэффициент корреляции 0,9). Между темпами прироста ВВП и инфляцией наблюдается обратная зависимость с лагом около 1 года. Действительно, инфляция - денежный феномен, но она отражает более глубинные неравновесия в структуре производства. Сеязь темпов прироста реального ВВП и инфляции свидетельствует об этом и подчеркивает влияние структурных факторов. Наблюдается также взаимозависимость обменного курса и уровня инфляции в России (коэффициент корреляции 0,8)

На основании результатов корреляционно-регрессионного анализа мы пришли к выводу о том, что важную роль в экономическом развитии России, также как и в экономиках развитых стран, играют взаимозависимости уровня инфляции с денежными агрегатами, обменным курсом, темпами прироста (снижения) реального ВВП, которые следует учитывать при разработке антиинфляционной политики и в прогнозировании инфляционных процессов.

Особенностями инфляционных процессов в России являются высокая степень влияния политических решений и инерционность цен.

Мы считаем неправомерным на сегодняшний день в нашей стране искусственное увеличение денежной массы в обращении для взоадрива-

1Я экономики, введение государственного регулирования финансовых токов, планирование денежной эмиссии и движения денег по секторам ономикн. Экономика России представляет собой единое целое и в ней гг барьеров для перелива капитала между секторами экономики. А тот ист, что денежная масса в обращении в России составляет меньшую до-о в ВВП, чем в США, объясняется тем, что скорость обращения денег в 1шен стране больше. Поэтому неправомерно ставить вопрос о нехватке нег в стране. Мы считаем целесообразной политику снижения дефицита 'сударственного бюджета, уменьшения доходности ГКО для прнвлече-1Я инвестиций в производственную сферу, преодоления кризиса непла-жей.

Мы проанализировали основные направления антиинфляционной шитики монетаристов и структуралистов в России и за рубежом и приди к выводу о возможности сближения монетаристского и струкгурали-ского подходов в целях более эффективной антиинфляционной политн-

;новные положения диссертации опубликованы в следующих работах тора:

Инфляция: состояние и проблемы.// Гра лога некое общество и регио-шьное развитие: материалы научно-практической конференции. -змск, 1994.-0,2 п.л. ^

Инфляция и длинные воны.// Тезисы научной конференции Томского сударственного университета. -Томск, 1994.-0,2 п.л. Проблемы изучения инфляции в школьном курсе основы экономики.,'/ :знсы региональной научно-практической конференции Экономическое разование школьников,- Томск, 1995.- 0,2 п.л.

Оценка антиинфляционных программ в 70-80-х годов.// Тезисы третьих ономических чтений в Томском государственном университете. Работа |ходится в печати.

Закал 223, Тираж 100 экз.

УОП ТГУ, Томск, 29, Никит,та,'!.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Берман, Вероника Викторовна

Введение

Глава 1. Инфляция как индикатор неравновесного состояния экономики

1.1 Инфляция в динамической экономической системе

1.2 Инфляция как постоянный фактор экономического

V развития г

Глава 2. Инфляция в циклическом развитии экономики

2.1. Инфляция и деловые циклы 221 Особенности инфляционных процессов в России

Диссертация: введение по экономике, на тему "Инфляция в циклическом механизме воспроизводства"

Ускорение темпов инфляции в 60-70-х годах в большинстве про-мышленно развитых стран и в 80-90-х годах в развивающихся и постсоциалистических странах поставило проблему инфляции в ряд самых острых и актуальных проблем в настоящее время, что подтверждается большим количеством монографий и статей, посвященных исследованию инфляции.

На современном этапе развития российской экономики изучение инфляции имеет особо важное значение для выработки антиинфляционной политики. Представители монетаристских концепций, такие как Е.Гайдар, А. Иларионов, считают, что инфляция - чисто денежный феномен, на который можно воздействовать, регулируя денежную массу в обращении.

Другие исследователи, такие как М. Афанасьев, Д. Белоусов, А. Клепач , Е. Строев, С. Глазьев, подчеркивают немонетарную природу инфляции, считая, что она внутренне присуща экономике, которая находится в структурном кризисе. Они утверждают, что бесполезно бороться с инфляцией, используя финансовые рычаги, необходимо провести структурные преобразования в экономике.

В связи с различным пониманием природы инфляции предлагались разные подходы к антиинфляционной политике, разрабатывались ортодоксальные (монетаристские) и гетеродоксальные программы. Однако, даже наиболее удачные из всех антиинфляционных программ - монетаристские, далеко не во всех странах эффективны, особенно, если их используют в развивающихся и постсоциалистических странах. Недостаточная эффективность этих программ объясняется тем, что в них не учитываются кризисы, существующие во многих развивающихся и постсоциалистических странах, особенности циклического развития этих стран.

Изучение инфляции вне цикла не дает, по нашему мнению, поной картины инфляционных процессов в развитии экономики. Более перспективным представляется исследование инфляции в системе экономических отношений, в циклическом развитии экономики. Для успешного анализа инфляционных процессов, максимально точного прогнозирования и выработки эффективной антиинфляционной политики необходимо рассмотреть инфляцию в рамках динамической экономической системы, исследовать влияние и взаимодействие инфляции с другими элементами экономической системы.

Поскольку вопрос о цикличности развития российской экономики до сих пор дискутируется в отечественной литературе, поэтому изучение инфляции через призму циклического развития экономики редко встречается в работе экономистов.

Российская экономика в настоящее время находится в состоянии трансформационного кризиса, через который осуществляется переход от административно-командной экономики к рыночной. Способом существования рыночной экономики являются циклические колебания. Нам представляется необходимым рассмотреть особенности инфляционных процессов в период перехода к рыночной экономике и выявить насколько различаются закономерности их развития и взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями в развитых странах и в странах, осуществляющих переход к рыночной экономике.

В зарубежной литературе исследования инфляции в циклическом развитии экономики используется, однако, лишь в узких специализированных аспектах. Обычно, экономисты изучают инфляционные процессы с чисто практической целью создания прогнозов темпов инфляции в разных фазах деловых циклов. Поэтому полученные результаты часто отражают инфляционные процессы только в конкретной стране и в определенный период времени.

Для наиболее поного и всестороннего анализа инфляционных процессов, точного прогнозирования темпов инфляции необходимо исследовать конкретные взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями, отражающими экономический цикл воспроизводства, включая степень зависимости и формы отношений. Такой подход даст возможным создать базу для разработки рекомендаций для антиинфляционной политики.

В связи с вышеизложенным цель данной работы - рассмотреть инфляцию как элемент динамической экономической системы, изучить колебания инфляции в циклическом развитии экономики. Задачи данной работы - следующие: исследовать инфляционные процессы в деловых циклах, изучить взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями (определить степень и формы зависимости), рассмотреть современные тенденции развития инфляционных процессов в развитых странах, выявить особенности инфляционных процессов в России, связанные с переходом страны к рыночной экономике.

При создании данной работы были использованы отечественные и зарубежные источники, статистика и материалы периодической печати. В процессе исследования темы данной работы пришлось решить ряд проблем, связанных с обработкой большого объема статистических данных, недостаточной достоверностью части отечественной статистической информации. Во время работы над темой было изучено значительное число зарубежных монографий и статей в оригинале. Для обработки статистических данных использовалась программа ЭВМ "STATGRAFICS", для установления взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями применяся корреляционно-регрессионный и кросс-корреляционный методы.

Источниками статистических данных нам послужили такие статистические сборники, как "Statistical abstracts of the United States", "Historical statistics of the United States from colonial to 1970", "Statistical yearbook of the United Nations", статистические материалы в журналах "European economy", "World economic outlook" и следующие книги: Norman F. "Guide to economic indicators", Schiller B.R. "The macroeconomy today", Stein H. "Presidential economics". Статистические данные, характеризующие российскую экономику, в большинстве своем составлены по материалам периодической печати.

В первом параграфе I главы инфляция рассмотрена, как элемент динамической экономической системы, который является индикатором неравновесия в экономике. Во втором параграфе этой главы исследованы современные тенденции развития инфляции, как постоянного фактора экономического развития.

В первом параграфе II главы изучены взаимосвязи инфляции с основными макроэкономическими показателями, определена степень их влияния на инфляционные процессы. Во втором параграфе данной главы проанализированы особенности инфляции в России, выявлены зависимости инфляции от основных экономических параметров, связанные с переходом страны к рыночной экономике. В приложении представлены таблицы корреляционно-регрессионного и кросс-корреляционного анализа, отражающие взаимосвязи инфляции с макроэкономическими показателями и графики основных изучаемых переменных.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Берман, Вероника Викторовна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе были сделаны следующие основные выводы.

1) По нашему мнению, оптимальный подход в исследовании инфляционных процессов - это рассмотрение инфляции как элемента динамической экономической системы, характеристиками которой являются неравномерность, дискретность, цикличность развития. Динамический подход позволяет более поно и всесторонне исследовать инфляцию и показать возможности сближения монетаристского и структуралистского подходов в целях разработки эффективной антиинфляционной политики.

2) Инфляция является индикатором неравновесия экономической системы. Уровень инфляции показывает степень отклонения от равновесного состояния. В тех случаях, когда отклонение от равновесия очень большое, и исчерпан потенциал системы, то происходит саморазрушение данной системы через гиперинфляцию.

3) По мере того, как темпы роста денежной массы растут, то есть увеличивается диспропорция между товарной и денежной массой, усиливается инфляционное давление в экономической системе. После того, как достигаются критические значения инфляционного давления, возникает неустойчивость в экономической системе, происходит статическая бифуркация. В момент прохождения системой критического значения ее будущее состояние представлено целым веером возможных вариантов. Множество возможных состояний системы и траекторий ее развития обусловлено механизмом бифуркаций. Им и определяется неоднозначность послекризисных параметров системы, возникшее распределение траектории развития на множество вариантов, реализация которых зависит от воздействия всей совокупности факторов, определяющих состояние системы в критической точке. Расчет диапазона критических значений инфляционного давления (избыточной денежной массы), который может быть сделан с помощью теории катастроф, будет полезен для прогнозирования и контроля инфляции. С конца 60-х годов инфляция стала постоянным фактором экономического развития. Ускорение темпов инфляции связано с переходом к постиндустриальному типу воспроизводства, с перестройкой производства на базе информационных технологий, бурным ростом сферы услуг.

Сфера услуг играет важную роль в экономике как основная инфраструктура для всех других отраслей. Превышение темпов роста зарплаты над низкими темпами роста производительности в сфере услуг является мощным инфляционным фактором для всей экономики. Сильная степень взаимосвязи зарплаты и темпов инфляции подтверждается корреляционно-регрессионным анализом, проведенным нами. По результатам корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод о том, что существуют сильная связь инфляции с номинальным ВНП, денежными агрегатами, дефицитом бюджета, номинальными государственными расходами и частными инвестициями во всех деловых циклах в США с 1929 года по 1992 год. При высоких темпах инфляции приобретают огромное значение зависимости инфляции от денежных агрегатов, обменного курса, экспорта, импорта, краткосрочных процентных ставок.

Знание степени и характера взаимосвязи инфляционных процессов с основными макроэкономическими показателями могут быть полезны для прогнозирования инфляционных процессов и выработки эффективной антиинфляционной политики.

9) Обнаружена тенденция к ослаблению связи инфляции с денежными агрегатами Mo, Ml, в то время как влияние денежного агрегата М2 усиливается, особенно сильно воздействуют на инфляцию темпы прироста М2.

10) Наблюдается высокая степень связи инфляции с номинальными показателями. Хотя инфляция не оказывает влияния на реальные величины, но она может влиять на темпы их прироста, то есть на амплитуду их колебаний. В деловых циклах, имеющих место в период с 1929 года по 1968 год, обнаружена прямая связь темпов инфляции с темпами прироста реального ВВП. Тогда как с 1968 года наблюдается обратная связь этих показателей. Это связано с тем, что до 60-х годов инфляция повышалась в фазе подъема делового цикла, а с 60-х годов инфляция обострялась во время спадов. Появилось новое экономическое явление, названное стагфляцией.

И) Средняя степень связи инфляции обнаружена с такими экономическими показателями, как индекс отношения потребителей, индексы цен на акции и дивиденды. Наблюдается весьма слабая связь инфляции с уровнем безработицы, процентными ставками по ценным бумагам.

12) Экономика России находится в состоянии трансформационного кризиса, через который осуществляется переход от административно- командной к рыночной экономике. В экономике России в 90-е годы в основном действуют закономерности рыночной экономики в развитии инфляционных процессов. Инфляция, также как в развитых странах, во многом определяется колебаниями денежной массы. Обнаружены сильные обратные связи темпов инфляции с темпами прироста (снижения) реального ВВП и с колебаниями валютного курса рубля.

13) Мы выделяем следующие особенности инфляционных процессов в России: тесные взаимосвязи политических циклов с колебаниями темпов инфляции, вследствие постоянной политической нестабильности в стране, высокую степень инерционности инфляционных процессов. Мы считаем необходимым разработку экономической политики на основе сближения монетаристских и структуралистских подходов к антиинфляционной политике.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Берман, Вероника Викторовна, Томск

1. Абрамов И.М. Циклы в развитии экономики СССР. -Минск: Наука и техника, 1990,-158с.

2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.: Владос, 1994. -336с.

3. Американский капитализм в 80-е годы: закономерности и тенденции развития экономики. М.: Наука, 1986. -524с.

4. Американское государство накануне 21 века: стратегия и тактика. М.: Наука, 1990. 270с.

5. Алексашенко С. Экономическая реформа: польский путь. //МЭИМО.-1990.-Ж7.-С. 17-29.

6. Антиинфляционная политика: опыт стран Восточной Европы, КНР, СРВ.-М.: Наука,1991.-135с.

7. Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. -М.: Финансы и статистика, 1992.-223с.

8. Арнольд В.И. Теория катастроф.-М., 1990.-200с.

9. Аукуционек С. Изучение длинных вон и обычных экономических циклов: сравнительный анализ. //МЭИМО.-1990.-№10.-С.105-106.

10. Аукуционек С. Экономический цикл в двух измерениях. //МЭИМО.-1989.-№3.-С. 148-150.

11. П.Афанасьев М., Витте О. Инфляция издержек и финансовая стабилиза-ция./Вопросы экономики.-1995.-№3.-С.45-54.

12. Белоусов Д., Клепач А. Монетарные и немонетарные факторы инфляции в российской экономике.//Вопросы экономики.-1995.-ЖЗ.-С.54-63.

13. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ТД, 1984.-720с.

14. Бодырев С.В., Воробьев П.В. Переход к рынку в СССР и учет действия фактора цикличности.//Вестник ГУ.-1991.-серия 5.-вып.2.-№91.-С.63-64.

15. Борисов Е.Ф. Основы экономической теории. М.: Новая вона, 1996, -320с.

16. Бофингер П., Флассбек Г., Хоффманн Л. Экономика ортодоксальной монетарной стабилизации: пример России, Украины, Казахста-на.//Вопросы экономики.-1995.-№12.-С.26-44.

17. Брагинский С.В., Певзнер Я.Л. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления.-М.:Мысль, 1991.-299с.

18. Браунинг П. Современные экономические теории: буржуазные концеп-ции.-М., 1987.-160с.

19. Бруно М. Глубокие кризисы и реформа.//Вопросы экономики.-1997. -№2. -С.4-28.

20. Василевский Э.К. Эволюция структуры американской экономи-ки.//США: Экономика, политика, идеология. -1994.-№8-9. -С. 17-43.21 .Введение в рыночную экономику. -М.: Высшая школа,1985.-535с.

21. Влацевич Ю. Е., Бартенев С. А. Экономика России: эффекты и парадоксы. -М.: Бек,1995.-180с.

22. Воков Н.В. Структурные сдвиги в экономике США в 70-80 годы. М.: Наука, 1989.-112с.

23. Гай дар Е.Т. Посткоммунистичекие экономические реформы: прошло пять лет.//Вопросы экономики.-1995.-№12.-С.4-11.

24. Гайдар Е.Т. Детские болезни постсоциализма.//Вопросы экономики. -1997.-№4.-С.4-26.

25. Глазьев С. Стабилизация и экономический рост.//Вопросы экономики. -.997.-№1. -С.90-103.

26. Голянский А.П. Будущее мировой экономики и перспективы России.-М.,1989.-123с.

27. Гранвиль Б. Инфляция: высокая цена и никакой отдачи. //Вопросы экономики. -1995.-№3.-С. 34-45.

28. Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. М., 1972,- 230с.

29. Даниелов А.Р. Россия в мировой системе высоких технологий: формирование информационного общества.//США: Экономика, политика, идеология. -1996. -№9. -С. 17-30.

30. Длинные воны: НТП и социально-экономическое развитие. -Новосибирск: Наука,1991.-224с.

31. Долан Э, Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.-М. ,1991.-498с.

32. Долан Э. Дж. Об угрозе гиперинфляции в течение переходного перио-да.//ЭММ.-1919.-т.27.-№2.-С.288-295.

33. Ермилов А.П. Макроэкономическое прогнозирование в США. -Новосибирск: Наука, 1987.-267с.

34. Журавлев С.Н. Рецессия в экономике экс-СССР: общие закономерности и специфические черты.//ЭММ.-1992.-№4.-С.559-590.

35. Инес Б. Инфляция в России: уроки для реформаторов. //Вопросы эконо-мики.-1995.-№3.-С,22-34.

36. Информационный сектор и его место в экономике США. М. 1990.-58с.

37. Иларионов А. Закономерности мировой инфляции.//Вопросы экономики. -1997. -№2. -С.32-57.

38. Иларионов А. Природа российской инфляции.//Вопросы экономики.-1993 .-№3.-С.4-21.

39. Клепач А. Договая экономика.//Вопросы экономики.-1997.-№4-С.43-56.

40. Клинов В.Г. Рецензируем книги: Ниемира М.П. и Л.А.Клейн Прогнозирование финансовых и экономических циклов, Кохлян Р. Экономические циклы и стратегия инвестирования. //США: Экономика, политика, идеология. -1996. -№7. -С.121-126.

41. Клинов В.Г. НТП и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства. //США: Экономика, политика, идеология. -1993. -№7. -С. 10-22.

42. Козлов В. Где выход из денежного тупика.//Экономическая газета.-1991.-№46.-С.8.

43. Колодко Г. Польская гиперинфляция и стабилизация. //Известия АН СССР, -серия Экономика.-1990.-№6.-С.84-93.

44. Коммандер С. Инфляция и переход к рынку в странах восточной и центральной Европы .//Российский экономический журнал.-1992.-№10.-С.101-111.

45. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. -М: Экономика, I989.-526C.

46. Концепция среднесрочной Программы правительства РФ на 1997-2000 гг. //Вопросы экономики. -1997. -№1. -С.4-89.

47. Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США. М.: Наука, 1990. -96с.

48. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс.-М.:Республика,1992.-Т.1.

49. Маркович Л. От гиперинфляции к снижению цен.//Наука и жизнь.-1990.-№8.-С.15-17.

50. May В. Стабилизация, выборы и перспективы экономического роста. //Вопросы экономики. -1997. -№2 -С.58-76.

51. May В., Синельников-Мурылев С. Альтернативы экономической политики и проблемы инфляции.//Вопросы экономики.-1995.-№12.-С. 12-25.

52. Мендельсон Л.А. Теория и история экономических кризисов и циклов. -М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959.-688с.

53. Меныников С.М., Клименко JI.A. Длинные воны в экономике. Когда общество меняет кожу. -М.: Международные отношения,!989.-272с.

54. Назаревский В.А. Управление НТП в промышленности США. М.: Наука, 1988. -145с.

55. Найденов Г.Н. Воспроизводство основного капитала и циклическое развитие экономики США. М.: Наука, 1985. -142с.

56. Научно-технический прогресс в США. М.: Наука, 1988. -151с.

57. Нерушенко И.Б. Теории инфляции и антиинфляционная политика. -М.: Наука, 1986.-160с.

58. Нещадин А., Вигдорчик Е., Липсиц И., Никологорский Д. Преодоление кризиса российской промышленности: финансовое оздоровление и реструктуризация предприятий.//Вопросы экономики.-1997.-№4.-С.57-67.

59. Ниемира М.П., Клейн Л.А. Прогнозирование финансовых и экономических циклов. Нью-Йорк, 1994. -526с.

60. Николаенко С.А., Стон Дж. Система экономических индикаторов: опыт США.//США: Экономика, политика, идеология.-1991 .-№12.-С.9-22.62,Оппенгеймер П. Исследование инфляции: западный опыт. //Вопросы экономики.-1995 .-№3 .-С.63-67.

61. Ореховский П. Феномен разноцветных денег и российская рефор-ма.//Российский экономический журнал.-1997.-№3.-С.25-32.

62. Оценка технической помощи США в процессе демократизации и экономических реформ. //Вопросы экономики.-1996.-№4. -С.96-114.

63. Панкратова И. Стагфляция стала фактом в России. //Российский экономический журнал.-1992.-№9.-С.16-24.

64. Пансков В. Финансовые проблемы стабилизации российской экономики. //Российский экономический журнал.-1997.-№1 .-С.45-54.71 .Переходы и катастрофы.-М.:МГУ, 1994.-192с.

65. Попов В.В. Экономический цикл и норма прибыли в США. -М.: Наука, 1989. -173с.

66. Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и ее приложения. -М.: Мир, 1980.-607с.

67. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Познание сложного. -М.: Прогресс, 1986.-432с.75 .Райская Н. Временные лаги в динамике инфляции.//Вопросы экономи-ки.-1996.-№8.-С.73-79.

68. Рахманинов Ю.Н. Две тенденции мирового развития. //США: Экономика, политика, идеология. -1996. -№5. -С.3-11.

69. Россия и зарубежные страны: сравнение по основным показателям .//Вопросы экономики. -1996. -№ 1. -С. 107 -117.

70. Рымалов В. Мировая рыночная экономика: догосрочные тенденции и современный цикл.//МЭИМО.-1991 ,-№9.-С. 19-32.

71. Рязанов В. Реформы и циклы модернизации российской экономики.//Российский экономический журнал.-1992.-№10.-С.69-78.

72. Сажина М.А. Капиталистический цикл сегодня. -М.: МГУ,1987.-143с.

73. Сажина М.А. Циклические кризисы как механизм функционирования современного капитализма. -М.: МГУ, 1990.-80с.

74. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Основы экономической теории. -М.: Экономика- Техлит, 1996. -367с.

75. Сакс Дж., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. -М.: Дело, 1996. -848с.

76. Сергеев Ю.А. США: международный и технологический бизнес. -М.: Международные отношения, 1989. -206с.

77. Современная экономика. -Ростов- на- Дону: Феникс, 1995. -608с.

78. Социально-экономическое положение в России в 1991 году. //Экономика и жизнь.-1992.-№4.-С.4.

79. Социально-экономическое положение и развитие экономических реформ в России в 1992 году.//Экономика и жизнь -1993.-№4.-С.4.

80. Строев Е. Корректировка экономических реформ и разработка новой концепции бюджетной политики. //Вопросы экономики. -1997. -№1. -С.77-86.

81. Страссман П.А. Информация в век электроники. -М.: Экономика, 1987. -240с.

82. Студенцов В.Б. Великобритания: государство и накопление основного капитала. -М.: Наука, 1987. -132с.

83. Сфера услуг в США: новые явления и структурные сдвиги. -М.: Наука, 1985. -302с.

84. США: сфера услуг в экономике. -М.: Наука, 1971. -413с.

85. США: рынок потребительских товаров и услуг. -М.: Наука, 1983. -263с.

86. Творческое наследие Кондратьева Н.Д. и современность. //МЭИМО -1990.-№8.-С.125-131.

87. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере: статистико-аналитические оперативные материалы ЦБ России.-1993,-1994,-1995.-N 1-6.

88. Тесля П.Н. Моделирование цикла капиталистического воспроизводства. -Новосибирск: Наука,1988.-191с.

89. Усоскин В.М. Денежный мир Митона Фридмена.-М.,1989.-173с.

90. Фишер С., Сахаи Р., Вег К. Стабилизация и рост в переходных экономиках: первые уроки.//Вопросы экономики.-1997.№5.-С.19-40.

91. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. -М.% Прогресс, 1987. -272с.

92. ЮО.Фирсов В.А. Венчурное инвестирование в малый инновационный бизнес. //США: Экономика, политика, идеология. -1993. -№12. -С.12-21.

93. Хайек Ф. Безработица и денежная политика. Правительство как генератор делового цикла.Юкономические науки.-1991.-№11.-С.57-66,-№12.-С.39-48,-1992.-№1.-С.92-95.

94. Харрис J1. Денежная теория.-М., 1991.-715с.

95. ЮЗ.Чибрикин В. Без денег жить нельзя на свете.//Комсомольская правда.-1992.-28.01.-С.З.

96. Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний. -М.: Изд-во иностр.лит-ры, 1960.-414с.

97. Шмелев Н. Неплатежи- проблема номер один российской экономики.// Вопросы экономики.-1997.-№4.-С.26-42.

98. Шохин В. Последствия инфляционной экономической полити-ки.//Вопросы экономики.-1991.-№1.-С. 17-28.

99. Шумпетер И. Теория экономического развития.-М.,1982.-390с.

100. Экономика России.//Деловой мир.-1993.-№1.-С.7,-№12.-С.7.

101. Ю9.Экономика России.//Деловой мир.-1993.-№26.-с.3,-№54.-с.9.

102. Ю.Экономика России.//Деловой мир.-1993.-№63.-С.7.

103. Экономика России. Госкомстат о динамике цен на потребительские товары и услуги.//Экономика и жизнь.-1993, 1994, 1995, 1996.-N1-46.-С.12.

104. Экономика России. Курсы иностранных валют к российскому руб-лю.//Экономика и жизнь,-1993, 1994, 1995, 1996.-N1-46.-C.10.

105. Экономический цикл в США, 70-е начало 80-х годов. -М.: Наука, 1987. -255с.

106. Яковенко Е.Г. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем. -М.: Наука,1991. -190с.

107. Яковец Ю. Кризисы: теория и проблемы предвидения. //Проблемы теории и практики управления.-1991.-№4.-С.39-43.

108. Boudoukh J., Richardson М. Stock returns and inflation. //American economic review.-1993 .-Vol .83. -№5 .-December .-P. 1346-1354.

109. Cooley T.F., Hansen G.D. The inflation tax in a real business cycle model.//American economic review-1989,-Vol.79.-№4.-P.733-746.

110. Desai P. Aftershock in Russia's economy .//Current history.-l 994.-Vol.93.-№585.-October.-P.320-323.

111. Drazen A., Helpman E. Inflationary consequences of anticipated macro-economic policies.//Review of economic studies.-1990.-Vol.-57.- №189.-P.147-167.

112. European economy.-1996.- №1, №2, №61 ,-300p.

113. Flores R. Brazil.//Economist forecasts.-l992.-Vol.9.- №9.-P.22-23.

114. Franco G.B. Fiscal reforms and stabilization: 4 hyperinflation cases exam-ined.//Economic journal.-1990.-Vol. 100,- №399.-P. 176-186.

115. Gervasi S. Beyond the business cycle: economic crisis after the reces-sion.//Social policy.-1992.-Vol.22 .-Spring.-P.46-53.

116. Goodhart Ch. The conduct of monetary policy.//Economic journal.-1989,-Vol.99.- №396.-P.293-335.

117. Gregory A.W., Smith G.W. Business cycle theory and econometrics .//Economic journal. -1995. -№43 3. Vol. 105. -November. -P.1597-1608.

118. Griffiths B. Inflation: the price of prosperity.-London,1976.-300p.

119. Ireland P.N. Money and growth an alternative approach. //American economic review.-1994.- Vol.84.- №1 .-March.- P.47-63.

120. King R.G., Rebelo S T. Transitional dynamics and economic growth in the neoclassical model.//American economic review.-1993.-Vol.83.-№4.-September.-P.908-918.

121. Lach S., Tsiddon D. The behavior of dissagregated data.//Journal of political economy. -1982. Vol. 100. - №2. -P.349-386.

122. Leiderman L. Inflation and disinflation: the Israeli experiment. //Economica.-1995.-Vol.62.-№248.-November.-P.579-580.

123. Linberg L. Inflation, recessin and the political process: challenges to theory and practice.//The politics of inflation: a comparative analysis. -Pergamon press.-1982.-P.l-77.

124. Medley R. Inflation policy in Germany, institutional and political determi-nents.//The politics of inflation: a comparative analysis.-Pergamon press.-1982.-P.127-153.

125. Milesi-Ferretti G.M. The dynamics of inflation and capital accumulation in previously centrally planned economics. //Economica.-1995.-Vol.62.-№248.-November.-P.441 -459.

126. Money, interest and stagnation: dynamic theory and keynes's economic.// Economic journal.- 1995,- Vol. 105,- №432.-September. P.202 -210.

127. Norman F. Guide to economic indicators. -Armonk, New York, London, 1994.-315p.

128. Pothier J.T. The political causes and effects of Argentine inflation.//The politics of inflation: a comparative analysis. -Pergamon press.-1982.-P.186-216.

129. Quah D.T. Business cycle empirics: calibration and estimation. //Economic journal.-1995 .-Vol. 105 .-№433 .-November.-P. 1594-1596.

130. Quah D.T., Vahey S.P. Measuring core inflation.//Economic journal.- 1995,-Vol .105. -№432. -September. -P. 1130-1143.

131. Reinsdorf M. New evidence on the relation between inflation and price dis-pertion.//American economic review.-1994.-Vol.84.-№3.-June.-P.720-735.

132. Review crisis, stabilization and economic report: therapy by consensus by Michael Bruno. //Economic journal.-1996.-Vol.106.- January.-P.240-242.141 .Schiller B.R. The macroeconomy today. -New York,-1994.-6th editon.-513p.

133. Scott M.F. Explaning economic growth.//American economic review.-1993.-Vol.83 .-№2 .-May .-P.421 -432.

134. Stallings B. IMF in Europe: inflation fighting in Britain, Italy and Portu-gal.//The politics of inflation: a comparative analysis.-Pergamon press.-1982.-P.77-79.

135. Stein H. Presidential economics.- American enterprise institute for public policy research Washington D.C.,1994.-495p.

136. Survey of Brazil.//Economist.-1992.-Vol.321.- №7736.-P.80-90.

137. Watson M.W. Business-cycle durations and postwar stabilization of the U.S. economy. //American economic review.-1994,-Vol.84.-№l.-March.-P.24-41.

138. Welfe W. Poland./ZEconomic forecasts.-1990.-Vol.7.- №9,- P.18-19, -1991,-Vol.8.-№10.-P. 18-21.

139. World economic outlook.-IMF.-1994.-May.-P.16-213.

140. Statistical Abstract of the U.S. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, 101st edition 1059p. (70, 80, 90).

141. Statistical yearbook 79/80 United Nations, New-York, 1981/ -891 p.

142. Buigues P., Sapir A. Market Services and European integration: issues and challenges. //European economy. -1993. -№3. XI-XX.

143. Buigues P. Market services in the community economy. //European economy. -1993. -№3. -P.5-22.

144. Historical statistics of the U.S. from colonial to 1970.

Похожие диссертации