Анализ и моделирование информационной системы учета прав на ценные бумаги тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Доженко, Виктор Алексеевич |
| Место защиты | Новочеркасск |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Анализ и моделирование информационной системы учета прав на ценные бумаги"
Доженко Виктор Алексеевич
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Специальность 08.00.13 - математические и инструментальные методы экономики
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Ростов-на-Дону - 2005
Диссертация выпонена в ГОУВПО Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент
Ефимов Евгений Николаевич
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Дуканич Людмила Владимировна
кандидат экономических наук Щербаков Сергей Михайлович
Ведущая организация: Ставропольский государственный
университет
Защита состоится 20 июня 2005г. в _ часов на заседании
диссертационного совета ДМ 212.209.03 в Ростовском государственном экономическом университете РИНХ по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 231
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государственного экономического университета РИНХ
Автореферат разослан 20 мая 2005г.
Ученый секретарь диссертационного совета
_* Тищенко Е.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Формирование эффективной инфраструктуры российского фондового рынка является важной задачей, решение которой обеспечит повышение инвестиционной активности как национальных, так и иностранных инвесторов. Неотъемлемой частью инфраструктуры фондового рынка является учетная система, которая обеспечивает учет прав на ценные бумаги (УПЦБ) и объединяет организации, осуществляющие депозитарную деятельность, и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Решение задач, возложенных на инфраструктуру невозможно без применения новых информационных технологий.
Как регистраторская, так и депозитарная деятельность характеризуется сложными технологиями обработки информации, на которые накладываются жесткие ограничения по времени выпонения основных функций, достоверности преобразования информации, надежности функционирования системы. Информационные системы, обеспечивающие учет прав на ценные бумаги (УПЦБ) относятся к классу сложных экономических информационных систем. Эффективное функционирование таких систем определяется бизнес-процессами предметной области, архитектурой системы, решениями, принятыми при проектировании программного и технического обеспечения, эксплуатационными характеристиками системы. Для пользователей информационных систем УПЦБ важными характеристиками является потребительское качество1, которое обуславливает пригодность экономической информационной системы (ЭИС) удовлетворять потребности пользователей.
Вопросы, встающие перед разработчиками и пользователями информационных систем УПЦБ, недостаточно освещены в отечественной и зарубежной литературе. Это касается аспектов объектно-ориентированного анализа и проектирования, исследования и прогнозирования производительности систем (времени отклика системы, пропускной способности сервера, готовности системы), масштабируемости, функциональной поноты, потребительского качества.
Степень разработанности проблемы. Вопросам развития инфраструктуры фондового рынка посвящено значительное число теоретических и методологических публикаций в отечественных и зарубежных литературных источниках. Среди широкоизвестных следует отметить работы следующих авторов: Шарп У., Александер Г., Бейли Дж., Эрлих А., Шаттелес Т., Рей К.И., Фридман М., Алексеев М.Ю., Берзон Н.И., Петров B.C.
При изучении инфраструктуры фондового рынка основное внимание уделяется организационным, административным, технологическим и юридическим вопросам, а аспекты информационного обеспечения УПЦБ отражены фрагментарно. Недостаточно изучены вопросы влияния различных парамет-
Социалыю-экономическая статистика Словарь / по; ка, 1981 с 444, 449,452
Финансы и статисти-
ров информационных систем на потребительское качество их функционирования.
Вопросы построения и исследования качества экономических информационных систем (ЭИС) нашли отражение в работах Абрамова А.А, Благо-датских В.А., Боэм Б., Воковой В.Н., Дика В.В., Долятовского В.А., Дубовец Л.Е, Ефимова E.H., Ефимовой Е.В., Иванова А.П., Клейнрока Л., Латыпова P.P., Липаева В.В., Майерс Г., Мишенина А.И., Олифера H.A., Орлова С.А., Пятиной Е.Е., Синавиной В.Г., Силантьева П.Г., Юдина Д.Б., Хубаева Г.Н., Хашиевой Л.Н., Широбоковой С.Н., Щербакова С.М. и других.
Однако нам неизвестны работы, в которых проведен объектно-ориентированный анализ информационных систем УПЦБ, а также их моделирование с целью исследования показателей качества функционирования, важных для разработчиков и пользователей учетной системы фондового рынка.
В настоящее время на рынке программных продуктов имеются ряд информационных систем, ориентированных на использование в депозитариях и регистраторах. В тоже время, по нашим сведениям, отсутствуют работы посвященные анализу функционального состава информационных систем УПЦБ; их сравнительной оценке по критерию функциональной поноты, не рассматриваются модели для исследования и прогнозирования производительности таких систем (времени отклика системы, пропускной способности сервера, готовности системы) и масштабируемости.
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является анализ, моделирование и прогнозирование характеристик потребительского качества информационных систем УПЦБ, результаты которого могут быть использованы при проектировании и выборе таких систем.
Цели диссертационного исследования обусловили решение следующих научных и практических задач:
-провести содержательный анализ известных информационных систем
УПЦБ и составить перечень функций, реализуемых этими системами; -провести количественный анализ функциональной поноты известных
информационных систем УПЦБ; -разработать обобщенную объектно-ориентированную модель информационной системы УПЦБ и разработать шаблоны проектирования для ЭИС;
-разработать методику формирования приоритетов прецедентов информационной системы УПЦБ, учитывающую характеристики качества функционирования ЭИС; -разработать имитационную модель для прогнозирования характеристик качества функционирования информационной системы УПЦБ.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются организации и предприятия различных организационно-правовых форм, которые осуществляют деятельность как профессиональные участники рынка ценных бумаг или выступают в роли эмитентов. Предмет исследования - информационное и программное обеспечение компаний, реализующих регистраторские и депозитарные функции на рынке ценных бумаг.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по теории экономических информационных систем, теории вероятностей и математической статистики, проектированию и моделированию информационных систем, по оценке качества программных систем.
Диссертационное исследование также базировалось на современных работах, посвященных анализу и проектированию информационных систем, материалах конференций, статьях в сборниках научных трудов и в периодической печати, информационных материалах, опубликованных в Интернет.
Инструментарно-методологический аппарат исследования. В диссертационном исследовании использовались методы математической статистики, теории вероятностей, нечетких множеств, массового обслуживания, теории множеств и графов, имитационное моделирование, универсальный язык моделирования UML, программное обеспечение общего и специального назначение: Microsoft Excel, Statistica, Delphi.
Информационно-эмпирической базой исследования являются - статистические данные об информационных потоках крупнейшего в Южном Федеральном округе регистратора Регистратор ДонФАО, характеристики программно-аппаратных средств вычислительной техники.
Работа проведена в рамках пункта 2.6 Паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики: Развитие теоретических основ, методологии и инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методов формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.
Научная новизна диссертационной работы. Поставлена и решена актуальная задача анализа, моделирования и прогнозирования характеристик потребительского качества информационных систем УПЦБ. В процессе диссертационного исследования получены следующие значимые научные результаты:
- систематизированы сведения о составе и функциональной поноте информационных систем УПЦБ, доступных на рынке программных продуктов, и количественно оценена степень их соответствия требованиям бизнес-процессов учетной системы, что позволяет выпонять обоснованный выбор и сравнение систем;
- разработана объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ, описывающая как статическое, так и динамическое поведение системы, и позволяющая проводить анализ потребительского качества программного обеспечения системы, эффективно управлять конфигурацией и изменениями информационной системы;
- разработаны концептуальная и имитационная модели информационной системы УПЦБ, позволяющие проводить анализ и прогнозирование пропускной способности, времени отклика и загрузки ресурсов системы для различных архитектур информационной системы при варьировании входных нагрузок и законов распределения времени выпонения транзакций;
- получены статистически значимые регрессионные уравнения связи между показателями, характеризующими время отклика и использование ресурсов информационной системы УПЦБ в зависимости от внешней нагрузки - количества рабочих станций.
Положения, результаты и рекомендации, выносимые на защиту:
- систематизированные сведения о составе и функциональной поноте существующих информационных систем УПЦБ, дана количественная оценка степени их соответствия требованиям бизнес-процессов учетной системы. Сформированные группы информационных систем, имеющие близкую функциональную поноту и проведено их ранжирование;
- объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ, которая позволяет: обеспечить эффективное взаимодействие между разработчиками и пользователями системы на всех этапах жизненного цикла системы; осуществить проверку поноты и завершенности системы; произвести генерацию тестов; сделать предварительную оценку стоимости владения и эффективности на основе моделей прецедентов; проверить соответствие стандартам, преобразовать спецификации в реализацию;
- методика формирования приоритетов прецедентов, которая базируется на использовании нечетких множеств и лингвистических переменных, позволяет выявить наиболее важные прецеденты для исследования потребительского качества программного обеспечения УПЦБ;
- концептуальная модель информационной системы УПЦБ, которая представляет собой замкнутую сеть массового обслуживания и является основой для построения аналитических и имитационных моделей, обеспечивающих учет аппаратной и программной архитектур системы и ориентированных на оценку времени отклика, загрузки ресурсов системы (коэффициенты загрузки сервера и локальной вычислительной сети), числа транзакций различных типов, выпоняемых в единицу времени для конкретной архитектуры системы и законов распределения времени выпонения транзакций;
- имитационная модель информационной системы УПЦБ, которая позволяет проводить машинные эксперименты с целью анализа и прогнозиро-
вания времени отклика, загрузки ресурсов и производительности системы;
- статистически значимые регрессионные уравнения связи между показателями, характеризующими время отклика системы и использование ресурсов системы, от внешней нагрузки - количества рабочих станций.
Теоретическая значимость результатов исследования. В диссертационной работе получены следующие теоретически значимые результаты:
- объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ, построенная с использованием унифицированного языка моделирования иМЬ, которая позволяет проводить анализ потребительского качества системы, эффективно управлять конфигурацией и изменениями на всех этапах жизненного цикла информационной системы;
- концептуальная и имитационная модели информационной системы УПЦБ, позволяющие проводить оценки времени отклика, загрузки ресурсов, производительности в отношении транзакций различных типов, которое может реализоваться в конкретной архитектуре системы и законы распределения времени выпонения транзакций.
Практическая значимость результатов исследования. Систематизированные сведения о составе и функциональной поноте информационных систем УПЦБ позволяют выпонить более обоснованный их выбор по критерию функциональной поноты.
Разработанные объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ и шаблоны могут быть использованы для анализа и проектирования ЭИС в других сферах применения: банковских, страховых, статистических.
Использование концептуальной и имитационной моделей не ограничивается рамками бизнес-процессов учета прав на ценные бумаги. Модели могут быть применены и для анализа и проектирования различных ЭИС при задании соответствующих параметров случайных потоков, присущих конкретным бизнес-процессам.
Методика формирования приоритетов прецедентов может быть применена для различных ЭИС при объектно-ориентированном подходе к анализу и проектированию информационных систем.
Полученные в результате имитационного эксперимента регрессионные зависимости позволяют проводить оценку масштабируемости ЭИС, что целесообразно осуществлять в практической деятельности информационных отделов организаций при разработке новых систем, их эксплуатации и модификации (функциональном расширении).
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты и выводы диссертационной работы обсуждались на Международных научно-практических конференциях Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах (г.Новочеркасск, 15 ноября 2002г., 12 ноября 2004г.), на VII Международной научно-
практической конференции Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем (г.Ростов-на-Дону, 11-12 ноября 2003 г.), Международных научно-практических конференциях Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем (г.Новочеркасск, 16 мая 2003 г., 12 мая 2004г.), III научно-практической конференции Совершенствование методов управления социально-экономическими процессами и их правовое регулирование (г.Ставрополь, 20 декабря 2002 г.), I региональной научно-практической конференции Экономика Северо-Кавказского региона на пути к устойчивому развитию в рыночных условиях (г. Краснодар, 28 февраля 2003г.), Международных научно-практических конференциях Методы и агоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике (г.Новочеркасск, 17 января 2003г, 17 января 2005г.), II Всесоюзной научно-практической конференции Социально-экономические аспекты современного развития России (г.Пенза, 24-25 февраля 2005г)
Разработан программный комплекс ЭМИР, предназначенный для автоматизации деятельности по ведению реестра эмитентом, на который получено Свидетельство Об официальной регистрации программы для ЭВМ, зарегистрированное в РОСПАТЕНТ под номером 2003611793. Программный комплекс ЭМИР установлен и эксплуатируется более, чем в ста пятидесяти акционерных обществах Южного и Центрального Федеральных округов. Акты внедрения комплекса ЭМИР в ОАО Виктория, г. Ростов-на-Дону, ОАО Новочеркасский молокозавод, г. Новочеркасск Ростовской области, ОАО Очистные сооружения канализации, г. Усть-Лабинск Краснодарского края, ОАО Гражданпроект г. Пятигорск Ставропольского края, ОАО Компания Резерв-Партнер г. Воронеж прилагаются к диссертации. Программный комплекс ЭМИР способствует повышению качества корпоративного управления акционерным обществом
Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 печатных работах объемом 2,02 п.л. (лично автора 1,65 п.л.).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 8 приложений. Основной текст занимает 120 страниц и содержит 17 таблиц и 31 рисунок. Список использованной литературы состоит из 145 источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет и методология исследования, сформулированы научная новизна, положения и результаты, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость, а также апробация работы.
В первой главе Содержательный анализ современного состояния информатизации учета прав на ценные бумаги выпонен анализ предметной области, рассмотрены параметры потребительского качества информационных систем.
Проведенный анализ показал, что исследования систем учета ценных бумаг, в основном, касаются вопросов инфраструктуры, методологии построения, юридических аспектов, а потребительское качество информационной системы УПЦБ рассматривается фрагментарно и недостаточно поно. В то же время эффективность функционирования информационных систем УПЦБ, с учетом сложности информационных потоков системы, во многом определяется потребительским качеством информационной системы. На выбор программного обеспечения (ПО) информационных систем для регистраторской и депозитарной деятельности влияют ряд параметров потребительского качества: требуемая функциональность; производительность; масштабируемость; надежность; общая стоимость владения; переносимость ПО на новые платформы; интеграция с унаследованными системами; наличие методологии, которую применяет разработчик ПО (уровень зрелости предприятия-разработчика). Данные обстоятельства обуславливают актуальность разработки моделей для анализа и прогнозирования характеристик системы для повышения эффективности разработки и выбора информационных систем УПЦБ.
В процессе содержательного анализа существующих информационных систем УПЦБ рассмотрены двадцать одна программная система (5 = {5,},/= 1,и), где 5, Ч код системы. Для исследуемых систем сформирован перечень из 326 функций (7г = {^/},у = 1 ,т , т = 326), где - код функции. В соответствии с методикой2 проведен анализ функциональной поноты программных систем. Для этого построены матрицы поглощения рЦ = (Т7, п превосходства р\к объединенной попарной функциональности
Ра = | ^ и 1 Х Степень поглощения системой Бк системы оценивалась с помощью матрицы Я = ||/г(А|, где элементы матрицы вычисляются как и , ч
Ъ1к = .. . п, (О < И к < 1), а степень подобия систем 5к и оценивалась по Р,к +Р,к
матрице С = , элементы которой gl/l представляют собой оценку подобия систем - меру подобия Жаккарда и вычисляются по следующей формуле:
= ~ ~')' основе матРиЦ Н и О построены логические мат-
2 Хубаев Г Н Сравнение сложных программных систем по критерию функциональной поноты
//Программные продукты и системы (Soft ware&System), №2,1998 - С 6 - 9
рицы подобия О0 и поглощения (включения) Н0 для пороговых
значений ся=0,6; ^=0,8; =0,7; /,=0,95, а также соответствующие им графы.
Для ранжирования информационных систем УПЦБ по критерию функциональной поноты построена матрицы Р
гового значения р=№. В табл. 1 приведен фрагмент ранжирования информационных систем.
Таблица 1 - Ранжирование информационных систем УПЦБ
Код системы Наименование системы Ранг
s3 лDepoNet Pro - фирма Рикко, 48
s, ДепоМир -Депозитарий Ринако, фирма АГИЗ 26
S, Система Учета - фирма Миком 19
s 18 лSignator/2000 - компания СервоКомп 1
S2, Депо - фирма КВОРУМ 1
s,2 ДЕПО - фирма ПФП Квантэкс 0
При рассмотрении вопросов обеспечения качества информационных систем проведен анализ стандартов и методических материалов. Рассмотренные стандарты (ISO 9001, ISO 9003, СММ, 1SO/IEC 15504) представляют собой наиболее развитые модели качества программных систем, прошедшие испытания на практике, однако они не в поной мере отражают потребительское качество информационных систем.
Усложнение информационных систем требует повышения их экономической эффективности, обеспечения заданного уровня качества эксплуатации. Анализ методов организации технологий информационных систем (библиотека IT Infrastructure Library - ITIL), которые обеспечивают управление предоставлением информационных услуг (IT Service Management -ITSM), показывает, что для конечного пользователя наиболее актуальными являются параметры обслуживания, которые фиксируются в Соглашении об уровне обслуживания (Service Level Agreement), описывающем параметры предоставления ИТ-услуг: взаимодействие с заказчиками, выработка и поддержание соглашений, контроль и коррекция уровня обслуживания. Методология ITIL определяет общие, стратегические подходы к систематизации и управлению качеством эксплуатации систем, что определяет актуальность разработки для конкретных предметных областей моделей анализа и прогнозирования потребительского качества информационных систем с учетом экономических факторов.
Известно, что ошибки в определении требований к качеству разрабатываемого и приобретаемого программного обеспечения информационных систем могут иметь ряд негативных последствий: потеря прибыли; допонительные затраты на проектирование или адаптацию системы; снижение конкурентоспособности. Для информационных системы учета прав на ценные бумаги при нерациональном выборе программного обеспечения, увеличивается риск: недополучения прибыли с той части вложенных в программное обеспечение средств, которая задействована неэффективно (приобретена система с излишней функциональностью); потери клиентов из-за невозможности предоставить достаточный уровень услуг; эффективного проведения расчетов по сдекам клиентов.
Проведенный анализ обосновывает актуальность проблемы разработки моделей и методик для выбора информационной системы УПЦБ, анализа и прогнозирования их характеристик.
Во второй главе Объектно-ориентированная модель учетной системы на основе анализа подходов к моделированию экономических информационных систем выявлены сильные и слабые стороны структурной и объектно-ориентированной методологий и обоснована целесообразность использования объектно-ориентированных моделей для анализа и проектирования систем. Для системы учета прав на ценные бумаги разработана модель предметной области (диаграмма классов приведена на рисунке 1), которая определяет наиболее важные типы объектов (классов) контекста системы.
Рис. 1 -Диаграмма бизнес-классов учетной системы
Классы предметной области отображают бизнес-объекты, описывающие сущности, используемые в бизнесе; а также объекты и понятия реального мира, которые учетная системы дожна отслеживать. В процессе исследований бизнес-процессов системы УГГЦБ, изучения регламентирующих документов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России (ФКЦБ), профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) и национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) выявлены следующие классы предметной области: Клиент, Поручение, Журнал поручений, Договор, Отчет, Ценная бумага, Операция, Проводка, Типовая проводка, План счетов, Счет депо, Раздел счета депо, Лицевой счет. Представленные классы и взаимосвязи между ними определяют модель предметной области учета прав на ценные бумаги на верхнем уровне абстракции, которая используется на этапах формирования требований и анализа информационной системы.
Потребительское качество информационной системы, с точки зрения её функциональности, представляется моделью вариантов использования (моделью прецедентов). Данная модель определяет для пользователя получение значимого, ощутимого и измеримого результата. Модели прецедентов сгруппированы в пакеты. Пакеты служат для разделения (группировки) логической модели информационной системы на подсистемы, модули и т.д. Основной пакет Обслуживание в учетной системе на втором уровне декомпозиции представляется пакетами двух подсистем: Договора и Операции. На рисунке 2 приведена модель пакетов прецедентов, которые соответствуют третьему уровню логической декомпозиции системы на модули для подсистемы Операции. Каждый пакет включает прецеденты определенного модуля: Поручение, Административные, Инвентарные, Информационные, Глобальные, Комплексные операции.
Модуль Подсистема Инвентарные операции
I Модуль I Административные операции
Модуль Поручение
1 Модуль I Информационные ! I операции 1
Модуль Глобальные операции
' Модуль I Комплексные I операции
Рис.2- Модель пакетов прецедентов подсистемы Операции
Для каждого пакета разработаны диаграммы бизнес-прецедентов. Пакет Договора включает диаграмму бизнес-прецедентов Договор, приведенную на рис. 3.
попечителем счета
Рис. 3 - Модель бизнес-прецедентов учетной системы Договор
На диаграмме представлены следующие актанты (существенные для модели действующие лица и внешние системы): Депонент, Эмитент, Операционист клиентского отдела, Руководитель учетного института, Попечитель счета, Депозитарий места хранения и Депозитарий депонент. Данные актанты взаимодействуют с системой УПЦБ при реализации ею следующих бизнес-прецедентов: Заключить договор счета депо, Заключить договор ведения реестра, Заключить междепозитарный договор и Заключить договор с попечителем счета.
Каждый прецедент описан с помощью документально зафиксированного потока событий, определяющего что дожна делать система, когда актант инициирует прецедент. На основе потока событий для всех бизнес-прецедентов разработаны диаграммы активностей, диаграммы последовательностей, кооперации и состояний.
В результате проведенных исследований разработана иМЬ - модель УПЦБ, которая описывает как статическое, так и динамическое поведение системы, а также позволяет проводить анализ потребительского качества программного обеспечения системы, эффективно управлять конфигурацией и изменениями информационной системы.
В процессе моделирования системы УПЦБ разработан инструментарий для проектирования экономических информационных систем, который пред-
ставляет собой набор оригинальных шаблонов-моделей на языке ЦМЬ, описывающих определенные бизнес-домены (Персона, Договор, Ценная бумага, Реестр учета) и позволяющих повысить эффективность процесса создания систем. Повышение эффективности достигается путем сокращения времени и затрат на проектирование, а также улучшения качества создаваемых систем.
В третьей главе Анализ характеристик информационной системы УПЦБ систематизированы прецеденты вариантов использования УПЦБ. Для ранжирования прецедентов, с учетом риска не обеспечить заданную производительность информационной системы, из общего списка были выбраны прецеденты, влияние которых на производительность может оказаться существенным.
При исследовании проводися опрос мнения девяти экспертов в три этапа с использованием дельфийской процедуры. Оценки согласованности мнений экспертов проводилась на основе метрики - расстояние Кемени. Результаты ранжирования приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Результат экспертной оценки прецедентов
Прецедент Наименование прецедента Ср. ранг
Индекс важности Номер 1 Обозна-1 чение
1 1 2 3 1 4 5
1 6 иС2303 Перевести ценные бумаги с одного счета на другой; 1,33
2 3 иС2203 Изменить анкетные данные; 2,33
3 1 иС2201 Открыть счет; 2,67
4 4 иС2301 Принять ценные бумаги на хранение; 4,5 4,67Щ
5 8 иС2401 Формировать выписку по счету реестра;
6 , 2 ИС2202 Закрыть счет; _5,83 _|
7 5 иС23(й Снять ценные бумаги с хранения; 7,0
8 9 иС2402 Формировать список операций зарегистрированных лиц. 7,83
9 ^ 7 |11С2304 Переместить ценные бумаги с одного места хранения на другое; 8,83
В процессе анализа рисков проектирования и выбора информационной Х
системы необходимо задать приоритеты требований (прецедентов). При формировании приоритетов прецедентов использован лингвистический подход, который позволяет при назначении приоритетов требований эконом иче- -ской информационной системы использовать субъективные оценки экспертов, выраженные нечеткими понятиями, формализовать нечеткие описания с помощью нечетких множеств, лингвистических переменных и нечетких сви-
детельств, а также представлять результаты решения задачи в виде четких рекомендаций.
Для задания приоритетов прецедентов системы УПЦБ эксперты использовали следующие понятия: высокий, средний и низкий. Приоритет задается на основе ранга прецедента, который находится в диапазоне от 1 до 10. Для формализации поставленной задачи использована следующая лингвистическая переменная:
< Приоритет, Т, [1, №]>, где Т = {а,, а2, а3} = { высокий, средний, низкий }.
Для нечетких переменных а,, а2, а3 нечеткие множества С,, С2 и С3 описывают семантику базовых значений переменной 3 -наименование лингвистической переменной. Функции принадлежности нечетких множеств С;, С2 и С3 построены, основываясь на прямом групповом методе экспертных оценок при опросе 9 экспертов. На рисунке 4 представлены полученные графики функций принадлежности 1А(и,) нечетких множеств.
График функций принадлежности
На основе функций принадлежности )А(и) с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что высокий приоритет имеют прецеденты иС2303, иС2203, иС2201; средний приоритет - иС2301, иС2401, 11С2202; низкий - иС2302, иС2402,11С2304.
Для прецедентов, имеющих высокий приоритет, проведен анализ статистических данных полученных в течение 6 месяцев в крупнейшем в Южном Федеральном округе регистраторе Регистратор ДонФАО (табл. 3).
Таблица 3 -Статистические характеристики числа реализаций прецедентов
Ранг працаданта
Рис. 4 Ч Графическое представление функций принадлежности
Обозначение прецедента МО Медиана СКО МИН. МАКС.
иС2201 25.7 10 184.8 0 251
11С2203 279.0 170 323.9 0 1770
иС2303 330 125 791.1 0 742
На основе статистических данных получены законы распределения числа реализаций прецедентов в течение дня. По эмпирическим данным построены теоретические функции распределения случайных величин - числа реализаций прецедентов. Проверка гипотез о законах распределения случайных величин, характеризующих реализацию прецедентов, выпоняемых в УПЦБ показала, что эмпирические законы распределения могут быть аппроксимированы экспоненциальным законам распределения при уровне значимости 5% и числе степеней свободы равном 6 в соответствии с критерием * X - квадрат:
для прецедента 11С2201 - Храсч = Ю,02; Хтабл = ]2'6'<
для прецедента \JC2203 - у2расч = 11,83; Хтабл = 12,б;
для прецедента иС2303 - Храсч = ,2>48; Хтабл = 12,6.
Для решения задачи анализа и планирования производительности рассмотрена обобщенная архитектура информационной системы УПЦБ и разработана концептуальная модель, которая представляет собой замкнутую сеть массового обслуживания (рисунок 5).
Рис. 5 - Концептуальная модель информационной системы
В модели имеются источники заявок I (г = 1 ,п , у = \,т ), которые рассматриваются как конечные и характеризуются временем обдумывания пользователем при формировании запроса на выпонение -ой транзакции. Входные потоки заявок поступают в соответствующие очереди 0] (/ = 1 ,т) перед приборами PJ (у = \,т). Приборы Р1 моделируют клиентские рабочие станции. Прибор Р} обслуживает заявку в течение случайного времени с ин-
тенсивностью обслуживания ^ ,(/ = 1,т,/ = 1,я). В результате обслуживания заявки прибором с вероятностью р), формируется выходная заявка, которая поступает на вход соответствующего источника. С вероятностью рр в результате обслуживания заявки прибором Р1 формируется выходная заявка, моделирующая заявку рабочей станции на передачу запроса по локальной сети. Данная заявка поступает в очередь О/ на предоставление ресурсов сети. Передача заявки по сети моделируется прибором Р^. Интенсивность обслуживания заявки прибором Рг характеризуется случайным процессом с интенсивностью Я/ .
Заявка, обслуженная прибором Рь с вероятностью рг поступает в очередь О, прибора Рх и с вероятностью р^ на вход соответствующего прибора PJ для продожения обслуживания. Прибор Р, и очередь О, моделируют функционирование сервера баз данных. Прибор Р, обслуживает заявку в течение случайного времени с интенсивностью обслуживания = 1,и). Обслуженная заявка поступает на вход очереди 0 прибора Р1, для передачи информации от сервера базы данных к рабочей станции.
На основе концептуальной модели разработана имитационная модель для исследования производительности системы при реализации основных транзакций (прецедентов), критичных к уровню качества предоставления услуг пользователям. Имитационная модель разработана на языке вРЯЗ и позволяет оценить производительность конечного пользователя, работающего с системой; количество одновременно работающих пользователей, необходимое для выпонения рабочей нагрузки системы; характеристики времени отклика системы на запросы; уровень использования системных ресурсов. На первом этапе моделирования исследовалась архитектура информационной системы УПЦБ с соединенным источником, две рабочие станции Р} (/ = 1,2)., на которые поступают запросы на выпонение транзакций двух типов /у (/ = 1,2; / = 1,2): тип 1 - (/' = /) соответствует выпонению прецедента иС2303 (перевести ценные бумаги с одного счета на другой); тип 2 Ч (/ = 2) соответствует выпонению прецедента иС2203 (изменить анкетные данные). По результатам моделирования построена гистограмма оценки времени отклика транзакций и аппроксимация экспериментальных данных гамма-распределением (рисунок 6,7).
Проверка гипотезы о близости теоретического и эмпирического распределений времени отклика транзакций проведена с использованием критерия соответствия Пирсона у\ Для транзакции типа 1 , 2 при д-5% и 19-ю степенями свободы Хд = 30,1, что превосходит значение %г = 22,0 (для транзакции типа 1) и х2 = 26,28 (для транзакции типа 2), полученное при оценке данных имитационного моделирования для времени отклика транзакций.
ТВШ 241X1 ши 4ШШ 4Ш) 5ВМ1 ПНЯ 72М 8000 I
Интервал времени отклика для транзакции типа 1 мс
Рис. 6 - Гистограмма времени отклика транзакции 1
О BOO 1600 2700 3600 4500 5400 6300 7200 6100 SOOO Интервал времени отклика по транзакции 2
Рис. 7 - Гистограмма времени отклика транзакции 2
Распределение времени отклика транзакций аппроксимировано гамма
распределением: /у =
х > Я ,а = 3229 (транзакция 1) и
3866 (транзакция 2); 3= 1; Я - 0; Г(а) - гамма функция Эйлера.
Исследование адекватности имитационной модели моделируемому объекту проведено путем оценки статистической надежности результатов моделирования и оценки достоверности функционирования модели. Оценка математического ожидания времени отклика системы при выпонении транзакций типа 1 и 2 с точностью оценки определялась по следующей формуле = la , а , где для достоверности а = 0,95 значение ta = 1,96; <т - сред-л/Л' -1
нее квадратическое отклонение исследуемой случайной величины; N- количество реализаций. Для транзакции типа 1 получено с, = 88,18, а для транзакции типа 2 - е2 = 95,78, что соответствует 2,7% - ой погрешности при оценке времени выпонения транзакции типа 1 и 2,5% - транзакции типа 2.
Анализ достоверности функционирования модели проведен путем статистического анализа данных натурного и имитационного экспериментов при реализации информационной системой транзакций типа 1 и 2. Эксперимент проводися с использованием программной системы ДепоМир и клиентской базой, содержащей данные по 300000 лицевых счетов. В качестве сервера использовася компьютер со следующими характеристиками: процессор -CPU S478 Intel P4-2400/533MHz/512K; RAM - 512 Mb; HDD - 80Gb; Ethernet Adapter PCI RLT 8139 - 100 Mb; Windows Server 2003. Рабочие станции имели следующие характеристики: процессор -CPU Celeron 566 Intel 128К; RAM - 256 Mb; HDD - 20Gb; Ethernet Adapter PCI RLT 8139- 100 Mb; Windows 2000.
Для проверки гипотезы о том, что результаты натурного и имитационного экспериментов принадлежат одной и той же генеральной совокупности
График использования ресурсов линии связи и сервера
применен инверсный критерий Уикоксона. Результаты расчетов критерия Уикоксона Vк и допустимой нижней границы критерия М рк для транзакций типа 1 и 2 , уровня значимости р = 0,05 показали, что для всех к = 1,2 справедливо соотношение I/* < ^ рк (для первой транзакции -11/, = 4356272,
ирк = 4397969; для второй транзакции - 11к = 3250723, Мрк = 3378385),
следовательно, гипотеза о том, что результаты натурного и имитационного экспериментов по определению времени отклика транзакций в информационной системе принадлежат одной и той же генеральной совокупности, верна.
Моделирование с целью оценки предельных значений рабочей нагрузки системы, позволило определить максимальное количество рабочих станций (и), которое может быть подключено к серверу при выпонении требований к качеству функционирования системы (допустимое время отклика -7р< 1 Ос, загрузка линии связи - К,Дс < 85% и сервера - К, < 85%).
На рисунке 8 приведены результаты имитационного эксперимента, отражающие коэффициенты загрузки линии связи и сервера информационной системы УПЦБ в зависимости от количества рабочих станций.
Из графика видно, что при подключении к серверу 28-ми рабочих станций загрузка сервера достигает максимально допустимой, т.е.
85%. Данные имитационного эксперимента позволяют аппроксимировать зависимости коэффициентов использования ресурсов информационной системы от количества рабочих станций в виде экспоненциальной функции. Для оценки неизвестных параметров использован метод наименьших квадратов, реализация которого выпонялась с помощью численной процедуры квазиньтоновского метода. Для коэффициента загрузки сервера информационной системы УПЦБ получено следующее аналитическое выражение:
Кс=\-е-{0-26+0-07"), (1)
2 4 в 12 16 20 24 Количество рабочих станций
Рис. 8 - Коэффициент использования ресурсов
а для коэффициента загрузки линии связи -
Квс = 0,5 - е
-(0,95+0,07л)
При оценке параметров функциональных зависимостей для коэффициентов загрузки линии связи и сервера были получены коэффициенты корреляции с = 0,97, Ядвс = 0,92 и вариация - 94,30% , 94,04% соответственно. Данные статистических исследований обосновывают корректность использования выражений (1) и (2) для аналитического описания функций загрузки ресурсов информационной системы.
Результаты модельного исследования времени отклика для транзакций типа 1 и 2 в зависимости от количества рабочих станций, приведенные на рисунке 9, показывают, что при подключении к серверу 30 и более рабочих станций нарушаются ограничения по допустимому времени отклика для транзакции 2 (Юс). Для времени отклика транзакций 1 и 2 получены следующие аналитические выражения:
7>1 = 3744,9+ е(5'6+0',"), (3)
7>2 = 3090,5+ е(м+0>). (4)
При оценке параметров функциональных зависимостей для времени отклика транзакций получены коэффициенты корреляции
Ятр! = 0,996 и ЯТр2 = 0,995, а также вариация - 99,22% и 99,18%. Анализ коэффициентов корреляции и графиков остатков на нормальной вероятностной бумаге обосновывают корректность использования выражений (3) и (4) для аналитического описания функций времени отклика для транзакций.
В результате имитационного моделирования получены законы распределения времени отклика для наиболее критичных, в части производительности информационной системы, транзакций информационной системы УПЦБ,; получены аналитические зависимости для коэффициентов использование ресурсов информационной системы (сервера и локальной сети),; проведена оценка масштабируемости системы, что позволило оценить максимальное количество рабочих станций, которое может быть подключено к серверу при заданных параметрах процесса формирования запросов на выпонение транзакций, пропускной способности линии связи и быстродействия сервера.
Время отклика для транзакции
11000 10000 3 9000
| 8000 к
5000 4000
Чо- Транзакция 2 ЧТранзакция 1
______ _
, - о--"
! 4 8 12 16 20 24 28 32 Количество рабочих станций
Рис. 9 - Время отклика для транзакции
На основе проведенных исследований и специфических требований, предъявляемых к информационной системе ведения реестра эмитентом, поставлена и решена задача выбора программного средства, которое в поной мере реализовывает задачи, выпоняемые регистратором-эмитентом, функциональная избыточность которого минимальна, а объем инвестирования в информационную систему ведения реестра дожен окупаться в течение года. Проведенные исследования функциональной поноты информационных систем УПЦБ показали, что программные средства, представленные на рынке, имеют большую функциональную избыточность (значения элементов стобца \p2\j] находятся в диапазоне от 12 до 224) и, как следствие этого - высокую стоимость. С другой стороны, ни одно программное средство поностью не удовлетворяет потребностей пользователей - эмитентов для решения задач ведения реестра акционеров, т.к. все элементы строки [>}д1]>0. Для
эффективного удовлетворения требований эмитентов разработан программный комплекс ЭМИР. Разработка программы велась в соответствии с Положением О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ №27 от 2 октября 1997 года. Программный комплекс ЭМИР разработан в инструментальной среде Delphi 6.0. Для работы программы требуется операционная система Windows 95/98/NT/2000.
В заключении диссертационной работы приведены основные выводы и практические результаты исследования.
По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:
1. Доженко В.А. Концептуальная модель web-архитектуры информационной системы. // Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем: Материалы Междунар. науч.-практ. конф г.Новочеркасск, 21 мая 2004г. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. - С.210 - 217. -0,41 п.л.
2. Доженко В.А. Имитационное моделирование учетной системы фондового рынка. // Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. г.Новочеркасск, 12 ноября 2004г.: В 3 ч. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). - Новочеркасск: ООО НПО Темп, 2001. - 43 - С. 42-49. - 0,45 п.л.
3. Доженко А.И., Доженко В.А., Паршуков C.B. Информационная система для автоматизации корпоративных мероприятий акционерного общества. // Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: : Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. г.Новочеркасск, 25 ноября 2001г. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). - Новочеркасск: ООО НПО Темп, 2001. - 4.2 - С. 31-32. - 0,13 п.л. (лично автора 0,05 п.л.).
4. Доженко А.И., Доженко В.А. Модели для анализа и проектирования информационных систем. // Методы и агоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. г.Новочеркасск, 17 янв. 2003г. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. - Ч.З - С. 32-36. - - 0,27 п.л. (лично автора 0,17 п.л.).
5. Доженко А.И., Доженко В.А. Объектное моделирование информационных систем. // Экономика Северо-Кавказского региона на пути к устойчивому развитию в рыночных условиях: Сб. мат. I регион, науч. практ. конф. г. Краснодар, 28 февр. 2003г. -Краснодар: ИМСИТ, 2003. - С.350 -353. -0,22 п.л. (лично автора 0,12 п.л.).
6. Доженко А.И., Доженко В.А. Архитектура и программная реализация корпоративной информационной системы депозитария. // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем г.Новочеркасск, 16 мая 2003г. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. - Ч.З - С. 32-36. - 0,19 п.л. (лично автора 0,1 п.л.).
7. Доженко В.А. Исследование предельных значений рабочей нагрузки информационной системы депозитария. // Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. г.Новочеркасск, 12 ноября 2004г.: В 3 ч. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). - Новочеркасск: ООО НПО Темп, 2001. -Ч.З-С. 49-52. -0,19 п.л.
8. Доженко В.А. Объектно-ориентированный анализ информационной системы депозитария. // Социально-экономические аспекты современного развития России: Сборник статей II Всероссийской науч.-практ. конф. г.Пенза, 24-25 февраля 2005г.: - Пенза: Привожский дом знаний, 2005. - С. 167-169,-0,16 п.л.
9. Доженко В.А. Формирование приоритетов требований учетной системы фондового рынка // Методы и агоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. г.Новочеркасск, 21 янв. 2005г.: В 3 ч. / Юж.-Рос. гос.техн. ун - т. (НПИ). -Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - Ч.З - С. 34-36. - 0,18 п.л.
10. Доженко А.И., Доженко В. А., Паршуков C.B. Информационная система ведения реестра именных ценных бумаг ЭмиР // Свидетельство Об официальной регистрации программы для ЭВМ, №2003611793 по заявке № 2003611299 от 16.06.2003. - М.: РОСПАТЕНТ. - 2003.
Печать цифровая. Бумага офсетная Гарнитура Тайме. Формат 60x84/16. Объем 1,0 уч.-изд.-л.
Заказ № 538. Тираж 120 экз Отпечатано в КМЦ КОПИЦЕНТР 344006, г. Ростов-на-Дону, ул Суворова, 19, тел. 247-34-88
PI lb P\ сский фонд
2006-4 20192
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Доженко, Виктор Алексеевич
Введение 4 1. Содержательный анализ современного состояния информатизации учета прав на ценные бумаги
1.1 Состояние и проблемы информатизации учетной системы фондового рынка
1.2 Сравнение информационного обеспечения учетных систем по 18 критерию функциональной поноты
1.3 Характеристики и стандарты качества информационных систем
1.4 Экономические аспекты качества информационных систем 32 Выводы по первой главе
2 Объектно-ориентированная модель учетной системы
2.1 Моделирование информационных систем
2.2 Объектная модель учета прав на ценные бумаги
2.3 Шаблоны проектирования экономических информационных систем
Выводы по второй главе
3 Анализ характеристик информационной системы У11 ЦБ
3.1 Ранжирование функциональности учетной системы
3.1.1 Ранжирование прецедентов учетной системы
3.1.2 Присвоение приоритетов прецедентам
3.2 Оценка статистических характеристик прецедентов системы УПЦБ
3.3 Оценка производительности информационной системы
3.3.1 Архитектура информационной системы УПЦБ 8 О
3.3.2 Концептуальная модель информационной системы УПЦБ
3.3.3 Имитационная модель информационной системы УПЦБ
3.3.4 Исследование адекватности имитационной модели
3.3.5 Прогнозирование предельных значений рабочей нагрузки информационной системы УПЦБ
3.4 Разработка программного комплекса для эмитента-регистратора
Выводы по третьей главе
Диссертация: введение по экономике, на тему "Анализ и моделирование информационной системы учета прав на ценные бумаги"
Актуальность темы диссертационного исследования. Формирование эффективной инфраструктуры российского фондового рынка является важной задачей, решение которой обеспечит повышение инвестиционной активности как национальных, так и иностранных инвесторов. Неотъемлемой часть инфраструктуры фондового рынка является учетная система (УСФР), которая объединяет организации, осуществляющие депозитарную деятельность, и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Как отмечается в [4, 49, 53, 67, 68, 77, 91], решение задач, возложенных на инфраструктуру невозможно без применения новых информационных технологий.
Как регистраторская, так и депозитарная деятельность, осуществляющая учет прав на ценные бумаги характеризуется сложными технологиями обработки информации, на которые накладываются жесткие ограничения по времени выпонения основных функций, достоверности преобразования информации, надежности функционирования системы. Информационные системы учета прав на ценные бумаги (УПЦБ) относятся к классу сложных экономических информационных систем (ЭИС) [31, 37, 39, 45, 83]. Эффективное функционирование таких систем определяется бизнес-процессами предметной области, архитектурой системы, решениями, принятыми при проектировании программного и технического обеспечения, эксплуатационными характеристиками системы. Для пользователей информационных систем УСФР важной характеристикой является потребительское качество, которое обуславливает пригодность ЭИС удовлетворять потребности пользователей [50, 83].
Вопросы, встающие перед разработчиками и пользователями информационных систем УПЦБ, недостаточно освещены в отечественной и зарубежной литературе. Это касается аспектов объектно-ориентированного анализа и проектирования информационных систем УПЦБ, исследования производительности систем (времени отклика и использования ресурсов системы), масштабируемости, функциональной поноты. Это обосновывает актуальность решения вышеперечисленных вопросов, что нашло отражение в теме диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Вопросам развития инфраструктуры фондового рынка посвящено значительное число теоретических и методологических публикаций в отечественных и зарубежных литературных источниках. Среди широкоизвестных следует отметить работы следующих авторов: Шарп У., Александер Г., Бейли Дж., Алексеев М.Ю., Берзон Н.И., Петров B.C.
При изучении инфраструктуры фондового рынка основное внимание уделяется организационным, административным, технологическим и юридическим вопросам, а аспекты информационного обеспечения учетной системы отражены фрагментарно. Недостаточно изучены вопросы влияния различных параметров информационных систем на потребительское качество их функционирования.
Вопросы построения и исследования качества экономических информационных систем нашли отражение в работах Абрамова А.А, Боэм Б., Брауна Дж., Долятовского В.А., Дубовец JI.E, Ефимова Е.Н.,Зиндера Е.З., Липаева В.В., Майерс Г.,Мишенина А.И., Олифера Н.А., Орлова С.А., Пятиной Е.Е., Силантьева П.Г., Каспара X., Клейнрока JL, Дика В.В., Хубаева Г.Н., Ха-шиевой Л.Н., Широбоковой С.Н., Щербакова С.М. и других.
Однако нам неизвестны работы, в которых проведено объектно-ориентированное моделирование информационных систем депозитариев и регистраторов, а также моделирование с целью исследование показателей качества функционирования, важных для пользователей, учетной системы фондового рынка.
В настоящее время на рынке программных продуктов имеются ряд информационных систем, ориентированных на применение в депозитариях и регистраторах. В тоже время, по нашим сведениям, отсутствуют работы посвященные анализу функционального состава информационных систем
УПЦБ, их сравнительной оценке по критерию функциональной поноты, не рассматриваются модели для исследования и прогнозирования производительности таких систем (времени отклика системы, пропускной способности сервера, готовности системы) и масштабируемости.
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является анализ, моделирование и прогнозирование характеристик потребительского качества информационных систем УПЦБ, результаты которого могут быть использованы при проектировании и выборе таких систем.
Для достижения цели диссертационного исследования потребовалось решить следующие задачи:
- провести содержательный анализ известных информационных систем УПЦБ и составить перечень функций, реализуемых этими системами;
- провести количественный анализ функциональной поноты известных информационных систем УПЦБ;
- разработать обобщенную объектно-ориентированную модель информационной системы УПЦБ и разработать шаблоны проектирования для ЭИС;
- разработать методику формирования приоритетов прецедентов информационной системы УПЦБ, учитывающую характеристики качества функционирования ЭИС;
- разработать имитационную модель для прогнозирования характеристик качества функционирования информационной системы УПЦБ.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются организации и предприятия различных организационно-правовых форм, которые осуществляют деятельность как профессиональные участники рынка ценных бумаг или выступают в роли эмитентов. Предмет исследования - информационное и программное обеспечение компаний, реализующих регистраторские и депозитарные функции на рынке ценных бумаг.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых по теории экономических информационных систем, теории вероятностей и математической статистики, проектированию и моделированию информационных систем, по оценке качества программных систем.
Диссертационное исследование также базировалось на современных работах, посвященных анализу и проектированию информационных систем, материалах конференций, статьях в сборниках научных трудов и в периодической печати, информационных материалах, опубликованных в Интернет. Инструментарно-методологический аппарат исследования. В диссертационном исследовании использовались методы математической статистики, теории вероятностей, массового обслуживания, теории множеств и графов, имитационное моделирование, универсальный язык моделирования UML, программное обеспечение общего и специального назначение: Microsoft Excel, Statistica, Delphi.
Информационно-эмпирической базой исследования являются статистические данные об информационных потоках крупнейшего в Южном Федеральном округе регистратора Регистратор ДонФАО, характеристики программно-аппаратных средств вычислительной техники.
Работа проведена в рамках пункта 2.6 Паспорта специальности 08.00.13 Ч Математические и инструментальные методы экономики: Развитие теоретических основ, методологии и инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методов формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.
Научная новизна диссертационной работы. Поставлена и решена актуальная задача анализа и моделирование информационных систем УПЦБ. В процессе диссертационного исследования получены следующие значимые научные результаты:
- систематизированы сведения о составе и функциональной поноте информационных систем УПЦБ, доступных на рынке программных продуктов, и количественно оценена степень их соответствия требованиям бизнес-процессов учетной системы, что позволяет выпонять обоснованный выбор и сравнение систем;
- разработана объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ, описывающая как статическое, так и динамическое поведение системы, и позволяющая проводить анализ потребительского качества программного обеспечения системы, эффективно управлять конфигурацией и изменениями информационной системы;
- разработаны концептуальная и имитационная модели информационной системы УПЦБ, позволяющие проводить анализ и прогнозирование пропускной способности, времени отклика и загрузки ресурсов системы для различных архитектур информационной системы при варьировании входных нагрузок и законов распределения времени выпонения транзакций;
- получены статистически значимые регрессионные уравнения связи между показателями, характеризующими время отклика и использование ресурсов информационной системы УПЦБ в зависимости от внешней нагрузки - количества рабочих станций.
Положения, результаты и рекомендации, выносимые на защиту:
- систематизированные сведения о составе и функциональной поноте существующих информационных систем УПЦБ, дана количественная оценка степени их соответствия требованиям бизнес-процессов учетной системы. Сформированные группы информационных систем, имеющие близкую функциональную поноту и проведено их ранжирование; объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ, которая позволяет: обеспечить эффективное взаимодействие между разработчиками и пользователями системы на всех этапах жизненного цикла системы; осуществить проверку поноты и завершенности системы; произвести генерацию тестов; сделать предварительную оценку стоимости владения и эффективности на основе моделей прецедентов; проверить соответствие стандартам; преобразовать спецификации в реализацию; методика формирования приоритетов прецедентов, которая базируется на использовании нечетких множеств и лингвистических переменных, и позволяет выявить наиболее важные прецеденты для исследования потребительского качества программного обеспечения УПЦБ; концептуальная модель информационной системы УПЦБ, которая представляет собой замкнутую сеть массового обслуживания и является основой для построения аналитических и имитационных моделей, обеспечивающих учет аппаратной и программной архитектур системы и ориентированных на оценку времени отклика, загрузки ресурсов системы (коэффициенты загрузки сервера и локальной вычислительной сети), числа транзакций различных типов, выпоняемых в единицу времени для конкретной архитектуры системы и законов распределения времени выпонения транзакций; имитационная модель информационной системы УПЦБ, которая позволяет проводить машинные эксперименты с целью анализа и прогнозирования времени отклика, загрузки ресурсов и производительности системы; статистически значимые, регрессионные уравнения связи между показателями, характеризующими время отклика системы и использование ресурсов системы, от внешней нагрузки - количества рабочих станций.
Теоретическая значимость результатов исследования. В диссертационной работе получены следующие теоретически значимые результаты:
- объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ, построенная с использованием унифицированного языка моделирования ЦМЬ, которая позволяет проводить анализ потребительских качеств программного обеспечения системы, эффективно управлять конфигурацией и изменениями информационной системы;
- концептуальная и имитационная модели информационной системы, позволяющие проводить оценки времени отклика, загрузки ресурсов системы, максимальное число транзакций различных типов, которое может реализоваться в конкретной архитектуре системы и законы распределения времени выпонения транзакций.
Практическая значимость результатов исследования.
Систематизированные сведения о составе и функциональной поноте информационных систем УПЦБ позволяют выпонить более обоснованный их выбор по критерию функциональной поноты.
Разработанные объектно-ориентированная модель информационной системы УПЦБ и шаблоны могут быть использованы для анализа и проектирования экономических информационных систем в других сферах применения: банковских, страховых, статистических.
Использование концептуальной и имитационных моделей не ограничивается рамками бизнес-процессов учетной системы фондового рынка, обеспечивающей учет прав на ценные бумаги, и могут быть применены для проведения машинных экспериментов при анализе и проектировании различных экономических информационных систем при задании соответствующих параметров случайных потоков, присущих конкретным бизнес-процессам.
Методика формирования приоритетов прецедентов может быть применена для различных экономических информационных систем при объектноориентированном подходе к анализу и проектированию информационных систем.
Полученные в результате имитационного эксперимента регрессионные зависимости позволяют проводить оценку масштабируемости информационной системы, что целесообразно осуществлять в практической деятельности информационных отделов организаций при разработке новых систем, их эксплуатации и модификации (функциональном расширении).
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты и выводы диссертационной работы обсуждались на Международных научно-практических конференциях Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах (г.Новочеркасск, 15 ноября 2002г., 12 ноября 2004г.), на VII Международной научно-практической конференции Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем (г.Ростов-на-Дону, 11-12 ноября 2003г.), Международных научно-практических конференциях Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем (г.Новочеркасск, 16 мая 2003г., 12 мая 2004г.), III научно-практической конференции Совершенствование методов управления социально-экономическими процессами и их правовое регулирование (г.Ставрополь, 20 декабря 2002г.), I региональной научно-практической конференции Экономика Северо-Кавказского региона на пути к устойчивому развитию в рыночных условиях (г. Краснодар, 28 февраля 2003г.), Международных научно-практических конференциях Методы и агоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике (г.Новочеркасск, 17 января 2003г, 17 января 2005г.), II Всесоюзной научно-практической конференции Социально-экономические аспекты современного развития России (г.Пенза, 24-25 февраля 2005г)
Разработан программный комплекс ЭМИР, предназначенный для автоматизации деятельности по ведению реестра эмитентом, на который получено Свидетельство Об официальной регистрации программы для ЭВМ, зарегистрированное в РОСПАТЕНТ под номером 2003611793. Программный комплекс ЭМИР установлен и эксплуатируется более чем в ста акционерных обществах Южного Федерального округа. Акты внедрения комплекса ЭМИР-2 в ОАО Виктория, г.Ростов-на-Дону, ОАО Новочеркасский молокозавод, г.Новочеркасск Ростовской области, ОАО Очистные сооружения канализации, г.Усть-Лабинск Краснодарского края, ОАО Гражданпроект г.Пятигорск Ставропольского края, ОАО Компания Резерв-Партнер г. Воронеж прилагаются к диссертации.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 печатных работах 3,45 п.л. (лично автора 2,26 п.л.).
1 Содержательный анализ современного состояния информатизации учета прав на ценные бумаги
Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Доженко, Виктор Алексеевич
Выводы по третьей главе
1. В результате анализа объектной модели информационной системы УПЦБ систематизированы основные прецеденты и в процессе их ранжирования выявлены прецеденты, имеющие высокий приоритет для исследования потребительского качества программного обеспечения УПЦБ.
2. При назначении приоритетов прецедентам информационной системы предложена оригинальная методика, базирующаяся на использовании нечетких множеств и лингвистических переменных.
3. Для высоко приоритетных прецедентов УПЦБ на основе анализа ретроспективных данных крупнейшего в Южном Федеральном округе регистратора Регистратор ДонФАО, получены статистические характеристики и законы распределения количества запросов на реализацию прецедентов в день, что является основой для проведения достоверного анализа потребительских качеств программного обеспечения информационной системы УПЦБ.
4. Разработана обобщенная архитектура информационной системы УПЦБ, обоснована важность для пользователя системы такой характеристики, как время отклика, которое соответствует времени выпонения одной транзакции.
5. На основе формализованного описания архитектуры разработана оригинальная концептуальная модель информационной системы УПЦБ, которая является основой для исследования потребительских качеств системы.
6. С помощью разработанной имитационной модели проведено исследование производительности информационной системы УПЦБ, в части оценки времени и загрузки ресурсов системы, что позволяет определить коэффициенты загрузки сервера и локальной вычислительной сети, а также максимальное число транзакций различных типов, которое может реализоваться в конкретной архитектуре системы и законы распределения времени выпонения транзакций.
7. Проведено исследование адекватности имитационной модели, в результате которого обоснована статистическая надежность результатов моделирования и достоверность функционирования модели.
8. Проведено прогнозирование предельных значений рабочей нагрузки системы, в части оценки максимального количество рабочих станций, которое может быть подключено к серверу при выпонении требований к качеству функционирования системы, в результате чего получены аналитические выражения для коэффициентов загрузки сервера и локальной вычислительной сети, а также времени ожидания для наиболее критичных транзакций.
9. Разработан и внедрен на ряде акционерных обществ программный комплекс ЭМИР, который наиболее поно отражает требования пользователей-эмитентов и способствует повышению качества корпоративного управления акционерным обществом.
Заключение
В результате диссертационного исследования разработаны модели информационного обеспечения системы учета прав на ценные бумаги, предназначенные для анализа и прогнозирования показателей качества программного обеспечения систем.
В процессе выпонения диссертационной работы были получены следующие основные результаты:
1. Проанализированы информационные системы учета прав на ценные бумаги, выявлены критерии оценки качества программного обеспечения, стандарты, описывающие модели обеспечения качества при проектировании, разработке, развертывании и обслуживании систем, а также методы организации технологий информационных систем (1Т1Ь, ГГБМ).
2. Показано, что экономические аспекты обеспечения качества информационных систем дожны решаться на основе требований пользователей для конкретной предметной области и показана актуальность проблемы эффективного выбора информационной системы учета прав на ценные бумаги.
3. Систематизированы сведения о составе и функциональной поноте информационных систем УПЦБ и количественно оценена степень их соответствия требованиям бизнес-процессов, что позволяет выпонять обоснованный выбор и сравнение систем;
4. Получены следующие новые для исследуемого объекта Ч информационной системы УПЦБ результаты:
- полный перечень функций, реализуемых наиболее известными информационными системами для УПЦБ;
- систематизированы сведения о составе и функциональной поноте информационных систем УПЦБ;
- количественно оценена степень соответствия требований пользователей к функциональной поноте различных информационных систем УПЦБ;
- проранжированы информационные системы УПЦБ по критерию функциональной поноты;
5. Проведенные исследования подтвердили целесообразность использования объектно-ориентированного подхода для анализа и проектирования экономических информационных систем. Впервые разработана оригинальная UML - модель системы учета прав на ценные бумаги, которая описывает как статическое, так и динамическое поведение системы, а также позволяет проводить анализ потребительских качеств программного обеспечения системы, эффективно управлять конфигурацией и изменениями информационной системы.
6. В процессе моделирования системы УПЦБ разработан оригинальный инструментарий для проектирования экономических информационных систем, который представляет собой набор шаблонов (Персона, Договор, Ценная бумага, Реестр учета), позволяющих повысить эффективность процесса создания экономических информационных систем путем сокращения времени проектирования и повышения качества создаваемых систем.
7. В результате анализа объектной модели информационной системы УПЦБ систематизированы основные прецеденты и в процессе их ранжирования выявлены прецеденты, имеющие высокий приоритет для исследования потребительского качества программного обеспечения УПЦБ. При назначении приоритетов прецедентам информационной системы предложена оригинальная методика, базирующаяся на использовании нечетких множеств и лингвистических переменных.
8. Для высоко приоритетных прецедентов УПЦБ на основе анализа ретроспективных данных крупнейшего в Южном Федеральном округе регистратора Регистратор ДонФАО, получены статистические характеристики и законы распределения количества запросов на реализацию прецедентов в день, что является основой для проведения достоверного анализа характеристик качества программного обеспечения информационной системы УПЦБ.
9. Разработана обобщенная архитектура информационной системы УПЦБ, обоснована важность для пользователя системы такой характеристики, как время отклика, которое соответствует времени выпонения одной транзакции. На основе формализованного описания архитектуры разработана оригинальная концептуальная модель информационной системы УПЦБ, которая является основой для исследования характеристик качества системы.
10. Разработана имитационная модель, с помощью которой впервые проведено исследование производительности информационной системы УПЦБ, в части оценки времени и загрузки ресурсов системы, что позволяет определить коэффициенты загрузки сервера и локальной вычислительной сети, а также максимальное число транзакций различных типов, которое может реализоваться в конкретной архитектуре системы и законы распределения времени выпонения транзакций. Проведено исследование адекватности имитационной модели, в результате которого обоснована статистическая надежность результатов моделирования и достоверность функционирования модели.
11. Проведено прогнозирование предельных значений рабочей нагрузки системы, в части оценки максимального количество рабочих станций, которое может быть подключено к. серверу при выпонении требований к качеству функционирования системы. В результате этого впервые получены аналитические выражения для коэффициентов загрузки сервера и локальной вычислительной сети, а также времени ожидания для наиболее критичных транзакций в зависимости от количества рабочих станций.
12. Разработан и внедрен на ряде акционерных обществ программный комплекс ЭМИР, который наиболее поно отражает требования пользователей-эмитентов и способствует повышению качества корпоративного управления акционерным обществом. На программный комплекс ЭМИР получено Свидетельство Об официальной регистрации программы для ЭВМ, зарегистрированное в РОСПАТЕНТ под номером 2003611793. Программный комплекс ЭМИР установлен и эксплуатируется более, чем в ста акционерных обществах Южного Федерального округа, по пяти предприятиям имеются акты внедрения с суммарным экономическим эффектом 4 мн. рублей.
Таким образом, выпоненные исследования дали возможность корректно оценивать такие важнейшие показатели качества информационной системы УПЦБ, как функциональная понота, производительность, время отклика, использование ресурсов и масштабируемость системы, что является необходимым для обеспечения эффективного функционирования сложных экономических информационных систем.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Доженко, Виктор Алексеевич, Новочеркасск
1. Аверкин А.Н., Батыршин И.З и др. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интелекта/ Под. Ред.Поспелова Д.А. М.: Наука, 1986.-312с.
2. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд./ С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешакин.- М.: Финансы и статистика, 1983. с.254.
3. Айвазян С.А., Мхмтарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики.- М.: ЮНИТИ, 1998. с.1022.
4. Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг.: Учебное пособие. = М.: Финансы и статистика, 2004. Ч 144с.
5. Базовый курс по рынку ценных бумаг. М.: М.: Финансовый издательский дом Деловой экспресс, 1997г. Ч 485с.
6. Бахметьев В. MOF допоняет ITIL. //Открытые системы, №1, 2004, с. 33-38.
7. Белый А., Королев С. . Remedy для ITIL. //Открытые системы, №1,2004, с. 39-43.
8. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных процессов.: Пер. с англ. М.: Мир, 1989. - 540с.
9. Борисов А.Н. и.др. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений/ А.Н. Борисов, А.Б. Алексеев, Г.В.Меркурьева и др. Ч М.: Радио и связь, 1989.- 304с.
10. Боэм Б. и др. Характеристики качества программного обеспечения.-М.: Мир, 1981.-208с.
11. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. - М.: Инфор.-изд. дом Фи-линъ, 1998.-608с.
12. Бочаров П.П., Печенкин А.В. Теория массового обслуживания: Учебник. Изд-во РУДН, 1995.
13. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978.-399с.
14. Буч Г. Объектно-ориентированный аналих и проектирование с примерами приложений на С++.: Пер. с англ. М.: Издательство Бином, СПб.: Невский диалект, 2001. - 560с.
15. Вендоров A.M. Case технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 1998.-176с.
16. Венцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Изд-во Наука, 1969. Ч576с.
17. Влиссидес, Джон Применение шаблонов проектирования. Допонительные штрихи.: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2003. -144 с.
18. Воков Д. ИТ-серсис: дальше от продуктов. //Открытые системы, №1,2004, с. 23-27.
19. Временное положение О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное Постановлением ФКЦБ России 15.06.1998 №23.
20. Гамма Э., Хем Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования СПб: Питер, 2001.-368с.
21. ГОСТ Р 28195-89. Оценка качества программного обеспечения. Общие положения. Введен 01.07.1990. М.: Изд-во стандартов, 1989. - 38с.
22. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика. Ч М.: Издательский дом Вильяме, 2004. Ч 880с.
23. Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды их поддержки. Ч Финансы и статистика, 2000.-300с.
24. Доженко В.А. Объектное бизнес-моделирование депозитария. Ч Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем. // Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. г.Ростов-на-Дону, 11-12 ноября 2003г.
25. Доженко А.И., Доженко В.А., Паршуков C.B. Информационная система ведения реестра именных ценных бумаг ЭмиР // Свидетельство Об официальной регистрации программы для ЭВМ, №2003611793 по заявке № 2003611299 от 16.06.2003. -, М.: РОСПАТЕНТ
26. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: Учебно-практическое пособие. М.: ИКЦ МарТ, Ростов - н/Д: Издательский центр МарТ, 2003. Ч 256 с.
27. Дунаев Г., Михалев В. Особенности внедрения методологии ITSM. //Открытые системы, №1, 2004. С. 44 - 53.
28. Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума P.C. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика. Ч 2002 Ч 368с.
29. Ефимов E.H. Экспериментальные методы оценки потребительского качества распределенных информационных систем: Монография/ Рост, гос. эконом, ун-т. РИНХ, Ростов-н/Д, 2001.-224 с.
30. Ефимова Е.В. Анализ и моделирование эксплуатационных параметров экономических информационных систем: Автореф. дисс. . . . к.э.н.: 08.00.13-Ростов-на-Дону, 2004.-21с.
31. Заде JI.A. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.: Мир. Ч 1976. - 168с.
32. Иванов А.П. Вычислительные параметры экономических задач. Ч М.: Статистика, 1996.
33. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании.: Пер. с англ. Вып.1. - М.: Статистика, 1978. Ч 221с.
34. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании.: Пер. с англ. Вып.2. - М.: Статистика, 1978. - 335с.
35. Клейнрок JI. Вычислительные системы с очередями.: Пер. с англ. -М.: Мир, 1979.
36. Ларман, Крэг Применение UML и шаблонов проектирования.: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2001. - 496 с.
37. Латынов P.P. Информационные системы для предприятий оптовой торговли: разработка, оценка потребительского качества: Автореф. дисс. . к.э.н.: 08.00.13 Ростов-на-Дону, 2002. - 24 с.
38. Липаев В.В. Надежность программных средств. М.: СИНТЕГ, 1998.-232с.
39. Липаев В.В. Обеспечение качества программных средств. М.: СИНТЕГ, 2001. -380с.
40. Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств для информационных систем. -М.: СИНТЕГ, 2002. 268с.
41. Липаев В.В. Методы обеспечения качества крупномасштабных программных средств. Ч М.: СИНТЕГ, 2003. 520с.
42. Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа. М.: Радио и связь, 1982. - 184с.
43. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. М.: Мир, 1980.-360с.
44. Майерс Г. Искусство тестирования программ. Финансы и статистика, 1982. -176 с.
45. Малышев Н.Г., и др. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР/ Н.Г. Малышев, Л.С.Берштейн, А.В.Боженюк. М.: Энергоатомиздат, 1991.-136с.
46. Мацяшек, Лешек, А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML.: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2002. - 432с.
47. Мелихов А.Н., Берштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой. М.: Наука. Гл. ред. физ. Ч мат. лит., 1990.-272с.
48. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 1993, с.
49. Мюлер Р.Дж. Базы данных и UML. Проектирование.: Пер. с англ. М.: Изд-во ЛОРИ, 2002. - 420с.
50. Нейбург, Эрик, Дж., Максимчук, Роберт, А. Проектирование баз данных с помощью UML. : Пер. с англ.-М.: Издательский дом Вильяме, 2002.-288с.
51. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем.: Пер. с англ.-М.: Мир, 1975. 500с.
52. Об утверждении временных требований к стандартам депозитарной деятельности. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 февраля 1997 г. N 9.
53. Общее руководства качеством и стандарты по обеспечению качества (ISO 9001-1). Руководящие указания по применению стандарта ISO 9001, при разработке, поставке и обслуживании программного обеспечения (ISO 9000-3).
54. Орлов А.И. Общий взгляд на статистику объектов нечисловой природы /Анализ нечисловой информации в социалогических исследованиях. М.: Наука. - 1985. - с.58-92.
55. Олифер H.A., Олифер В.Г. Средства анализа и оптимизации локальных сетей. // Центр информационных технологий, 1998. http//www. citforum.ru/
56. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. -СПб.: Питер, 2003. 480 с.
57. Перминов С.Б. Имитационное моделирование процессов управления в экономике. М.: Наука, 1981. - 216с.
58. Петров B.C. Депозитарий на рынке ценных бумаг. Ч М.: ИАУЦ НАУФОР, 1999.-416с.
59. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года №27.
60. Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации. Утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 27 июля 1996 года №36.
61. Порядок лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, утвержденный Постановлением ФКЦБ России от 15.08.2000 № 10;
62. Положение О лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 23.11.1998 №50;
63. Положение О порядке прекращения испонения функций номинального держателя ценных бумаг, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 10.11.1998 г. № 46;
64. Положение О доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 17.10.1997 № 37.
65. Пятина Е.Е. Экономико-математические модели для оценки качества информационного обеспечения деятельности инвестиционной компании. Автореферат на соискание ученой степени канд. экон. наук. Ч Ростов-на-Дону, 2000. 27с.
66. Распоряжение ФКЦБ России от 17.09.1998 № 982-р О взаимодействии ФКЦБ России с саморегулируемыми организациями при проведении проверок деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
67. Письмо ФКЦБ России от 06.04.2000 № ИК-09/1699 Об образцах документов, которые дожны запонять депоненты депозитария.
68. Потоцкий М., Журавлев Р. Управление ИТ-услугами. //Открытые системы, № 1, 2004. С. 18 - 22.
69. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Изд-во Наука, 1979. - 496с.
70. Рамбо Дж., Якобсон А., Буч Г. UML: специальный справочник. -СПб.: Питер, 2002. 656с.
71. Розенберг Д., Скотт К. Применение объектного моделирования с использованием ЦМЬ и анализ прецедентов: Пер. с англ.-М.: ДМК Пресс, Х 2002. 160с.
72. Рынок ценных бумаг: Учебн. пособие для вузов. Сер. Учебники и учебные пособия. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2000. - 352с.
73. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И.Басова.- М.: Финансы и статистика, 2004. 448с.
74. Социально-экономическая статистика: Словарь. Ч М.: Финансы и статистика, 1981.
75. Синавина В.Г. Комплексная проблема повышения качества информационных процессов в экономике: Автореф. дисс. . . . д.э.н.: 08.00.13 Ч М.: 1997.
76. Скотт, Кендал. Унифицированный процесс. Основные концепции.: Пер. с англ.-М.: Издательский дом Вильяме, 2002. Ч 160с.
77. Скотт, Кендал. ЦМЬ. Основные концепции.: Пер. с англ.-М.: Издательский дом Вильяме, 2002. Ч 144с.
78. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и матаматической статистики. М.: Изд-во Наука, 1965. - 511с.
79. Смит, Кони, У., Уильяме, лойд, Дж. Эффективные решения: руководство по созданию гибкого и масштабируемого программного обеспечения: Пер. с англ.-М.: Изд.дом Вильяме, 2003. 448с.
80. Стандарты осуществления депозитарной деятельности профессиональными участниками рынка ценных бумаг членами саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).- М.: НАУФОР, 2001. - 47с.
81. Терехов А.Н., Туньон В. Современные модели качества программного обеспечения//ВУТЕ/ Россия. 1999, №2.
82. Томашевский В.Н., Жданова Е.Г. Имитационное моделирование в среде вРЗЗ. М.: Бестселер, 2003. - 416с.
83. Тюрин Ю. Н., Макаров A.A. Анализ данных на компьютере/ Под ред. В.Э.Фигурнова. М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995. - 384с.
84. Учебное пособие для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг и депозитарную деятельность. М.: Финансовый издательский дом Деловой экспресс, 1998г. - 180с.
85. Уэнди Боггс, Майкл Боггс. UML и Rational Rose: Пер. с англ. -М., ЛОРИ, 2001.-581с.
86. Федеральный закон Об акционерных обществах. М.: ТК Веби, Изд-во Проспект, 2003. 80с.
87. Федеральный закон О рынке ценных бумаг № 39-Ф3 от 22.04.1996.
88. Федеральный закон О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг № 46-ФЗ от 05.03.99.
89. Хашиева JI.H. Информационное и методическое обеспечение системы оценки качества работы налоговых органов: Автореф. дисс. . . . к.э.н.: 08.00.13 Ростов-на-Дону, 2002.-24 с.
90. Хубаев Г.Н. Информационные и программные системы как объекты активного экспериментирования // Программные продукты и системы (Software&System), №2, 1999 С.2 - 7.
91. Хубаев Г.Н. Методика экономической оценки потребительского качества программных средств // Программные продукты и системы (Software&System), №1, 1995. С.2 - 6.
92. Хубаев Г.Н. Сравнение сложных программных систем по критерию функциональной поноты //Программные продукты и системы (Software&System), №2, 1998. С.6 - 9.
93. Хубаев Г.Н. Сложные системы: экспертные методы сравнения // Известия ВУЗов, Северокавказский регион. Общественные науки, №3, 1999. -С.7-24.
94. Хубаев Г.Н. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов с информационными системами // Вопросы статистики. -№6,1999.-С. 78-83.
95. Хубаев Г.Н. Экономика проектирования и применения банков данных: Текст лекций. Ч Ростов-на-Дону: РИСЧЬ, 1989. 69с.
96. Хубаев Г.Н., Пятина Е.Е Активные эксперименты для оценки и прогнозирования времени выпонения основных операций в депозитарии и бэк-офисе инвестиционной компании //Изв. ВУЗов. Северо-Кавказский регион.
97. Хает И., Ямов С. Простота и сложность ITSM. . //Открытые системы, №1, 2004. С. 28 - 32.
98. Ценные бумаги: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, B.C. Тор-кановского.-М.: Финансы и статистика, 2001. 448с.
99. Черноморов Г.А. Теория принятия решений: Учебное пособие/ Юж.-Рос.гос.техн.ун-т. 2-е изд.перераб. и доп. Ч Новочеркасск: Ред.журн. Изв. вузов. Электромеханика, 2002. - 310с.
100. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж., Инвестиции:Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 1999. 1028с.
101. Шалщуей, Алан, Трот Дж., Р. Шаблоны проектирования. Новый подход к объектно-ориенированному анализу и проектированию: Пер. с англ.-М.: Изд.дом Вильяме, 2002. 288с.
102. Шаракшанэ А.С., Железнов И.Г. Испытания сложных систем: Учебное пособие для вузов/ М.: Высшая школа, 1974. 184с.
103. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем искусство и наука: Пер. с англ.- М.: Мир, 1978. - 418с.
104. Широбокова С.Н. Содержательный анализ функциональной поноты вузовских информационных систем бухгатерского учета: Ученые записки. Вып.4. Ростов-на-Дону, РГЭА, 1999 - С. 121 - 127.
105. Широбокова С.Н. Формирование информационного обеспечения для построения и выбора систем автоматизации бухгатерского учета в бюджетных организациях (на примере высших учебных заведений) : Автореф. дисск.э.н.: 08.00.13 Ростов-на-Дону, 2002. - 26 с.
106. Щербаков С.М. Моделирование информационных процессов в системе управления вузом: Автореф. дисс. . . . к.э.н.: 08.00.13 Ч Ростов-на-Дону, 2000. 22 с.
107. Юдин Д.Б., Горяшко А.П., Немировский А.С. Математические методы оптимизации устройств и агоритмов АСУ/ Под ред. Ю.В. Асафьева, В.А.Шабалина. М.: Радио и связь, 1982.
108. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. СПб.: Питер, 2002.-496с.
109. Gamma, Е., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. MA.: Addison-Wesley, 1995.
110. IBM IT Process Model. White Paper, Managing information technology in a new age. IBM, 2000
111. International Standard ISO/IEC 9126. Information Technology Ч Software Product Evaluation Ч Quality Characteristics and Guidelines for their Use. International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Geneva, 1991.
112. ISO/IEC 14834: 1996/. Information technology Distributed transaction processing - The XA Specification/
113. ISO/IEC 14750: 1999. Information technology Open Distributed Processing - Interface Definition Language/ Edition 1.0
114. ISO/IEC 9075:1992. Information technology Database Language SQL, 1992.
115. ISO/IEC 9075-3:1995. Information technology Database Language SQL Part 3 : Call Level Interface.
116. TPC Benchmark H. Standard Specification Revision 1.0.1. Transaction Processing Performance Council (TPC), 1999.
117. ISO/IEC DIS 15475-3. Information Technology-Software engineering data definition and interchange Transfer format-Part 3: Encoding ENCODING. 1.
118. Thomas Mendel, Beyond ITIL: Despite Hype, Full Implementation are the Exception, Giga Research, October 23, 2003
Похожие диссертации
- Регулирование инвестиционного потенциала рынка ценных бумаг
- Формирование хозяйственных связей и управление материалопотоками в строительных системах
- Стратегия развития регионального АПК в рыночных условиях
- Управление развитием малого инновационного предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов инфраструктурного обеспечения
- Моделирование активных стратегий управления краткосрочным портфелем ценных бумаг