Оптимізація портфелю цінних паперів (з урахуванням ризиків)
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?ий додаток дає можливість знаходження оптимального складу портфелю цінних паперів не виходячи за рамки початкової норми доходності та задовільного рівня ризику.
Модель Квазі-Шарпа, яку було реалізовано в роботі, може використовуватись власниками цінних паперів на фондовому ринку України для максимізації свого доходу за певного рівня ризику чи мінімізації ризику наявного портфелю цінних паперів.
Програмний засіб має недостатню гнучкість у використанні, оскільки основною метою було вивчення моделей оптимізації портфелю цінних паперів.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
- Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. К., Видавництво Лібра ТОВ, 1998р., 392 с.
- Покропивний В.М. Економіка підприємств: формування і регулювання фінансових інвестицій //
- Савчук В.П. Оптимізація фондового портфелю //
- Управління портфелем інвестицій //
- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?-М.:Финансы и статистика,1995.-384 с.
- Чумаченко М.Г. Евристичні прийоми дослідження //
- База даних ринкових досліджень компанії Foyil //
Размещено на