Нормативы ликвидности банка, методика их исчисления и анализ (на примере филиала № 616 ОАО АСБ "Беларусбанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
доставленных обязательств.
План непредвиденных обстоятельств обязательно должен предусмотреть поддержание партнерских отношений с держателями пассивов, заемщиками. Отношения с держателями пассивов при неблагоприятных условиях становятся более важными. Если стратегия филиала требует поддержания сильных стабильных связей с контрагентами и крупными держателями пассивов в течение периодов относительного спокойствия, то у филиала может быть больше возможностей иметь источники ресурсов при ненормальных обстоятельствах.
При определении объемов и источников финансирования дефицита ликвидности необходимо реально учитывать возможность доступа к этим источникам и прогнозируемую стоимость покупной ликвидности. Учитывая то, что при недостатке ресурсов филиал заимствует их у головного банка, но как известно тот также часто сталкивается с проблемой ликвидности, поэтому необходимо учесть и альтернативные источники покупной ликвидности. При этом должна быть соблюдена главная целевая функция ликвидности: максимизация прибыли с сохранением ликвидности. В этих целях филиал должен все время наращивать собственный капитал, обеспечивать необходимые пропорции между собственными и привлеченными средствами сторонних предприятий и организаций, стремиться к формированию надежных и дешевых кредитных ресурсов с более длительными сроками нахождения их в обороте банка, строить кредитную политику так, чтобы рационально и эффективно использовать кредитные ресурсы, вкладывать их в прибыльные мероприятия, осуществлять кредитные вложения в объемах и на сроки в соответствии с объемами и сроками привлечения ресурсов, формировать оптимальную структуру активов с увеличением в ней доли ликвидных активов, чтобы всегда быть готовым выполнить правомерные требования вкладчиков, кредиторов и всех клиентов, добиваться ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов, не допуская безвозвратной потери этих средств, приумножать доходы и прибыль банка. Предложенный в данном варианте механизм управления ликвидностью филиала, который учитывает внутренние и внешние требования, базирующийся на сильной информационной подсистеме, включающий системы оценки и контроля риска ликвидности позволит снизить вероятность возникновения неблагополучной ситуации. При этом главной составляющей этого механизма должен стать качественный менеджмент, способный создать усовершенствованную систему анализа и оценки как ежедневных, так и будущих состояний ликвидной позиции филиала с использованием аппарата теории вероятности, математической статистики и математического моделирования. Поэтому это потребует от специалистов знаний не только экономической сути происходящих процессов, но способности владения современными информационными технологиями. Таким образом, данные рекомендации, при их применении в практике регулирования ликвидностью филиала позволят укрепить его позиции на рынке, поддержать стабильность и безопасность его работы и банка в целом.
Заключение
Характер банковской деятельности способствует тому, чтобы вероятность возникновения неблагополучной ситуации существовала практически постоянно. Результаты деятельности банка, как рыночного посредника, зависят от состояния всей банковской сферы и банков-контрагентов, от финансового положения клиентов, а также от эффективности собственных решений. В итоге банк концентрирует рыночные риски, испытывает влияние экономической политики, формирующегося политического рынка, общественного сознания. Способность управлять этими рисками - основное предназначение ликвидности кредитного учреждения. 1. В данной работе освещены основные аспекты, связанные с категорией ликвидность, как важнейшей качественной характеристики деятельности банка. Изложены различные точки зрения в толковании самого понятия ликвидности, высказанные в экономической литературе и методических материалах, однако выявлено единое понимание ликвидности, как способность кредитного учреждения исполнять принятые на себя обязательства. 2. Рассмотрена многофакторность компонентов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на ликвидность, дана характеристика их проявления и принципы воздействия на уровень ликвидности. Установлена необходимость проведения гибкой политики в оптимальном сочетании двух параметров: обеспечение платежеспособности без потери ликвидности. 3. Проведенные исследования по вопросу оценки и управления ликвидностью, позволили сделать выводы о том, что нет доступной и повсеместно приемлемой формулы для определения потребностей банка в ликвидных средствах, каждый банк самостоятельно определяет форму и стратегию поддержания своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, так и прогнозирования будущих состояний.
4. Представлены в работе различные подходы к оценке ликвидности банков, как со стороны самих банков, так и со стороны контролирующих органов. Приведен опыт зарубежных стран по применению оценочных и обязательных показателей ликвидности. Пока международная банковская практика не выработала общепринятых подходов к определению обязательных нормативов ликвидности и требования органов банковского надзора по количеству и качеству показателей ликвидности отличаются в разных странах. В Республики Беларусь НБ требует обязательного исполнения банками четырех показателей ликвидности: мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, краткосрочная ликви?/p>