Неопределенность реализации проектов в рисковых ситуациях
Информация - Разное
Другие материалы по предмету Разное
ологичных сферах, наукоемких отраслях и видах деятельности, требующих концентрации интеллектуального потенциала академических ученых и практиков. Среди ведущих отраслей, подверженных этому виду экономических рисков, находятся приборостроение, машиностроение, атомная энергетика, создание компьютерных систем, отдельные направления медицинских, военных исследований.
2. Неопределенность системы рисков реализации проекта
Появление риска (системы рисков) фактически означает переход рассматриваемой системы в новое качественное состояние или возникновение новой системы. Вероятность наступления события является численной мерой степени объективной возможности наступления события.
Переход от возможности наступления события, возникновение которой сопровождается появлением риска, к вероятности наступления события происходит через преодоление неопределенности в пространстве событий или ее уменьшение. В свою очередь это вызывает снижение неопределенности в системе рисков до уровня, позволяющего дать количественную оценку риска.
На рис. 1 показаны основные взаимосвязи между важнейшими понятиями от появления возможности наступления события до количественной оценки величины риска.
Рис.1. Взаимосвязь основных представлений при управлении риском реализации инвестиционного проекта
Показанное на рис.1 и дерево решений инвестиционного проекта может быть адекватно отражено с помощью сетевой модели, содержащей полную совокупность всех работ, которые необходимо выполнить для успешной реализации проекта. Если в данной модели появится информация о трудоемкости работ и других затратах, необходимых для их выполнения, то можно получить сетевой график работ по реализации проекта. Такой график фактически является информационной моделью сложной системы, элементы которой работы и их комплексы в свою очередь часто сами являются непростыми системами.
Таким образом, есть основания считать, что ключевой проблемой количественной оценки риска реализации инвестиционного проекта является снижение степени неопределенности в системе рисков его реализации.
В свою очередь это означает, что необходимо искать пути и создавать методики, позволяющие оценивать реально существующую неопределенность. В реальной практике реализации инвестиционных проектов необходимо признать, что большинство рисков возникает как следствие неопределенности состояния системы и проблем с получением достоверной информации.
Очевидно, что значение риска реализации проекта ?4 достоверно определяется лишь в момент его завершения. Не менее очевидно и то, что инвесторам, ответственным исполнителям проекта и другим участникам его реализации важно иметь представление о вероятной динамике данного риска в течение всего времени осуществления проекта. Реально ли это в действительности?
Задача не простая, но выполнимая. Любое решение в дереве решений инвестиционного проекта (см. рис.1) или выполнение работы в ходе реализации инвестиционного проекта с точки зрения теории информации представляет собой совокупность сведений, отражающих риск реализации данного проекта. Если бы информация обо всех решениях, которые будут приняты в ходе реализации проекта, была известна заранее, то потеряло бы смысл определение вероятности достижения успеха.
Вместе с тем это представляется практически нереальным. В действительности, в самом начале в момент времени участники реализации проекта имеют самую высокую неопределенность в отношении существующего риска реализации проекта, который выявится лишь после его завершения. В дальнейшем эта неопределенность постепенно уменьшается, но не исчезает до конца.
Оценивать эффективность принятия решений в ходе реализации проекта полезно всегда, но наибольший смысл это имеет тогда, когда мы не знаем заранее состояния системы принятия решений, т.е. если есть основания полагать, что на принятие решений будут оказывать влияние случайные факторы, которые невозможно исключить.
Возникает вопрос: что значит большая или меньшая степень неопределенности и чем можно ее измерить?
Может показаться, что степень неопределенности определяется числом возможных состояний системы. Однако это не совсем так. Рассмотрим, например, техническое устройство, которое может быть в двух состояниях: 1) исправно и 2) отказало. Предположим, что до получения сведений (априори) вероятность исправной работы устройства 0,99, а вероятность отказа 0,01. Такая система обладает только очень малой степенью неопределенности: можно предугадать, что устройство будет работать исправно. При бросании, например, монеты тоже имеются два возможных состояния, но степень неопределенности гораздо больше. Степень неопределенности системы определяется не только числом ее возможных состояний, но и вероятностями состояний.
В качестве меры априорной неопределенности системы (или дискретной случайной величины X) в теории информации применяется специальная характеристика, называемая энтропией. Понятие энтропии является в теории информации важнейшим. Оно подходят как для развития представлений о риске реализации инвестиционных проектов, фактически являющихся сложными информационными системами, так и для проведения конкретных исследований, связанных с оценкой рисков.
Энтропией системы называется сумма произведений вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным знаком.