Модель распределения

Курсовой проект - Математика и статистика

Другие курсовые по предмету Математика и статистика

p> 

 

 

 

 

 

где L величина временного лага (L=1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для динамического ряда xi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Для динамического ряда yi:

 

 

 

 

 

 

Т.к. полученные коэффициенты корреляции больше табличного, то переходим к следующему методу.

3.2. Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов методом коррелирования разностей

По первоначальным динамическим рядам xi, yi с количеством членов n строим новые динамические ряды ui, wi с количеством членов n-1(табл.3.2.1), где:

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2.1

 

uiwi640224336-164164-276-144-530-316-410-530-396-450-44-396104-84456104470416590470336550224336-164184-276-164-530-316-470-530-336-450-44-316104-164456104470416590470366

Далее считаем автокорреляцию для динамических рядов u и w:

 

Для динамического ряда ui:

 

 

 

 

 

 

Для динамического ряда wi:

 

 

 

 

 

Т.к. полученные коэффициенты корреляции больше табличного, то переходим к следующему методу.

 

3.3.Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов методом коррелирования остатков (отклонений от трендов)

В данном случае зависимость ищется в виде yi=f(xi), где:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения и представлены в табл.3.3.1:

Таблица 3.3.1

 

3642,1821055521,145794045,2769125549,192344270,5213425237,8230294251,4685174673,8174113987,0651654011,5808443541,9335593431,8131963029,0734013093,1390152579,6140013089,6468332307,7135263425,7035052280,0010834014,7852852497,7414114702,6385462896,4963345308,5704633363,3735995673,8169553767,2459375704,0407323993,8512635394,5835443976,3784154831,7131053713,3511914169,530913269,0235023588,7222722756,1798573248,1903912305,9451463242,521072032,685073576,6639412003,3926774164,6075462219,7556274852,4029242617,704445459,3727443084,5626455826,4751

Для признака xi:

 

 

 

 

 

Для признака yi:

 

 

 

 

 

 

Т.к. полученные коэффициенты корреляции опять больше табличного, то переходим к следующему методу.

3.4. Изучение корреляционной зависимости между уровнями двух динамических рядов методом коррелирования с учётом фактора времени

Для более удобного расчёта изменяем масштаб времени, т.е. t =1. Простейшее уравнение регрессии имеет вид:

 

 

Тогда система уравнений, полученная методом наименьших квадратов имеет следующий вид:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что в этом методе коэффициент автокорреляции не исследуется.

Решение системы уравнений методом Гаусса, все необходимые данные в табл.3.4.1:

 

Таблица 3.4.1

tx2xtyxt2yt12345671841000029001411140014866710092,7896212531600708018018600410180534945,74673150233761162819093176914778144386,4657416321600161601878600016186000,04749226451517881619480160515202520600234012,504961281640021480132818003622260583789,68337930250021350101077004923198858020,2697867600002080085020006426160601299,3152948576161983674362968130366252847,342410449440021200811960010038300899,221152611494617624464956320012147300133539,1856126969600316801290960014458680531592,5221139672100404301625286016967938660179,68321413395600512401994700019676300555049,38531515968016599402112285622579290154919,9389161747240066880209418002568016016,869908361716128256682721799168028976160221023,98321813690000666001483700032472180656820,7691910048900602301164658036169806832979,897620739840054400987360040072600580367,287421577921650484897653644178414278922,698422501760049280938560048492180267,99342742354943365391210923040529107180143676,36242476176006624014490000576126000551633,635425104329008075018139680625140400732960,1726Сумма325255727408986716350509124552514538969954243,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее определяем индекс корреляции:

 

 

 

 

 

 

 

где yx(xi) значение величины y, рассчитанное по уравнению регрессии при подстановке в него значений xi и ti; yi значения y из исходной таблицы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимость индекса корреляции определяем с помощью критерия Фишера, фактическое значение критерия Фишера равно:

 

 

 

 

 

 

 

Табличное значение критерия Фишера определяем по табл.5 приложения, задаваясь уравнением значимости и числом степеней свободы k1=m-1; k2=n-m.

 

 

 

Если то величину индекса корреляции считаем значимой.

 

Определим коэффициент детерминации:

 

 

 

 

Следовательно, величина y зависит от величин x и t на 98,01%. Остальные 1,99% - это зависимость величины y от неучтённых величин.

Подводя итог необходимо отметить, что в исследовании методом коррелирования динамических рядов, с учётом фактора времени была определена весьма высокая теснота связи, равная 0,9900; величина коэффициента детерминации равная 0,9801 говорит о том, что величина y зависит от величин x и t, включённых в уравнение, на 98,01%, все остальные 1,99% - это зависимость величины y от неучтённых величин.