Методи й інструменти управління ризиками проекту
Информация - Менеджмент
Другие материалы по предмету Менеджмент
±ільш сприятливими, ніж заплановано. Однак усі ці зміни повинні бути реалістичними. Фактично експертна підготовка оптимістичного сценарію провадиться з погляду найсприятливішого оточення проекту під девізом як поведе себе проект, коли компанії надзвичайно поталанить.
Найгірший, або песимістичний, сценарій показує, наскільки невдалим буде проект, якщо умови його реалізації виявляться набагато гіршими, ніж передбачається. Реалістичність набору подій ґрунтується на інформації, наскільки гіршими будуть справи в проекті, якщо компанії не поталанить. Ці два додаткових сценарії мають бути внутрішньо послідовними.
Метою аналізу сценаріїв є розгляд екстремальних результатів та визначення ймовірності розподілу чистої теперішньої вартості проекту.
За винятком дуже великих проектів, до виконання яких залучаються величезні капітальні інвестиції, аналізу сценаріїв буде достатньо для того, щоб керівництво одержало уявлення про характеристики рентабельності проекту. Якщо ця робота виконується ретельно, то такий аналіз здатний досить точно показати розподіл екстремальних результатів. Однак через складні взаємозвязки між змінними він недосидь вдало показує середину розподілу значень ЧТВ. Потрібні додаткові сценарії для того, щоб показати точки між двома екстремальними значеннями; це підвищує точність, і аналітик більш упевнено може визначити центр розподілу значень ЧТВ. На жаль, звичайний і відомий спосіб розробки таких сценаріїв є складним і вимагає значного часу. Ефективність підвищується у тому разі, якщо роботу провадять за допомогою програмного забезпечення та електронних таблиць.
2. Методи управління проектними ризиками
ризик управління проект
Як зазначалося, у практиці управління проектами застосовують чотири основних методи управління ризиками: їх скасування, запобігання та контролювання, страхування та поглинання. Проектна діяльність повязана з багатьма ризиками, тому до одних ризиків застосовують метод поглинання, до інших страхування, до третіх запобігання та контролювання. До конкретного ризику одночасно можна застосовувати кілька методів управління ризиками.
Найчастіше застосовують метод запобігання та контролювання: на доінвестеційній фазі через високі ризики фінансово-кредитні інститути відбраковують 9 із 10 чи навіть 99 із 100 проектів. Ідеться про умовне, а не абсолютне запобігання ризику. Це означає, що за багатьма відбракованими проектами позитивне рішення не приймається, а ініціатору проекту рекомендується скоригувати його з метою зниження до прийнятного рівня ризиків. Менеджмент проектних ризиків передбачає не тільки аналіз ризиків запропонованого проекту, а й коригування проекту з метою зниження небезпеки виявлених ризиків. Цю творчу функцію виконують як на доінвестеційній, так і на наступних фазах проектного циклу, якщо кількість ризиків при реалізації проекту перевищує критичну.
Передумовою застосування методу поглинання є широке коло учасників проекту. При цьому ризик має бути рівномірно розподілений між учасниками проекту, тому що поглинання реалізованого ризику одним або кількома учасниками може виявитися згубним для проекту. Залучення до проекту додаткових учасників дає змогу помякшити можливі наслідки реалізації ризику. Додаткові учасники можуть залучатися для виконання ролі співінвесторів і гарантів.
У загальному вигляді діяльність з управління ризиками в межах проекту поділяють на блоки:
- управління ризиками непогашення банківського кредиту на основі розподілу цих ризиків між банком і спонсорами проекту;
- управління ризиками проектної діяльності за допомогою розподілу ризиків між проектною компанією, постачальниками та підрядчиками (на інвестиційній фазі проектного циклу);
- управління ризиками проектної діяльності на основі розподілу ризиків між проектною компанією та можливими додатковими учасниками проекту (на виробничій фазі проектного циклу це компанія оператор проекту, покупці проектного продукту, постачальники ресурсів);
- управління всіма видами проектних ризиків, що базується на використанні методу страхування.
Розглянемо конкретні методи й інструменти управління проектними ризиками в межах перелічених блоків.
3. Моделювання методом Монте-Карло
У випадку, коли визначення ймовірності наступу нового сценарію реалізації проекту можна обчислити за допомогою електронних таблиць, проводять аналіз ризику за методом імітаційного моделювання, тобто коли аналітик визначає вид та ймовірність розподілу масштабів реалізації проекту і методом відбору мір значущості невизначених змінних розраховує можливість розвитку кожної моделі.
Схема моделювання методом Монте-Карло передбачає:
- визначення інтервалів можливої зміни основних ризикових змінних проекту, всередині яких ці змінні є випадковими величинами;
- оцінка всередині заданих інтервалів видів розподілу ймовірностей (нормальний, дискретний, пірамідальний, трикутний);
- встановлення коефіцієнта кореляції між залежними перемінними;
- багаторазовий (більш як 500 сценаріїв) розрахунок результуючого показника, що дозволяє побачити розподіл частоти для чистої теперішньої вартості проекту;
- визначення ймовірності потрапляння результуючої величини в той чи той інтервал та перевищення мінімально допустимого значення.
Метод Монте-Карло можна розглядати як свого роду імітацію