Методи економетрії
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
-63-14-1139802040,528930,404968-411611711539,34710,404969-246415803318,25620,4049610-63-4-1-23980180,528935,5867811-93-14-7-3866620445,256211,314Всьгохххх5670374663364,1870,5455
Q2X1=5154,82Q2X2=678,744Q2X3=305,835Q2X4=6,413
1.4.2 нормалізуємо зміни в економетричній моделі. Матриця нормалізованих змінних буде мати наступний вигляд
-0,31-0,1187-0,0298-0,40050,31040,12900,31500,07580,10460,10800,22880,0758-0,0592-0,2447-0,8746-0,28140,51620,08700,14260,55200,47420,10800,17710,4329-0,2649-0,0599-0,01250,0758-0,01720,04500,10810,0758-0,10120,02410,07370,0758-0,2649-0,0179-0,0125-0,2814-0,3909-0,0599-0,1160-0,4005
Х* =
1.4.3 визначаємо кореляційну матрицю на основі елементів матриці нормалізованих змінних
Rхх = Х*I Х*
10,23930,38290,86330,23910,32910,2590,3830,329110,51750,8630,2590,51751
Rхх =
Обчислимо Х2 за наступною формулою:
Х2=-[n-1-1/6(2m+5)]ln | Rхх |.
- розраховуємо визначник кореляційної матриці скориставшись правилом Сарруса:
|Rхх | =1*1*1*1-0,863*0,3291*0,863*0,3291 = 0,9193.
Знаходимо Х2:
Х2=-[11-1-1/6(2*4+5)]ln | 0,9193|=7,8342*-0,08=-0,63.
З ймовірністю 0,919 можна стверджувати, що між факторними ознаками не існує мультиколінеарності, оскільки Х факт. < Х табл.