Geum.ru

Актуарні розрахунки

Контрольная работа - Банковское дело

Другие контрольные работы по предмету Банковское дело

ї, що піддаються оцінці, носять ймовірний характер. Це відбивається на величині предявлених до сплати страхових внесків;

  • визначення собівартості послуги, що робиться страховиком страхувальнику, проводиться у відношенні всієї страхової сукупності;
  • необхідність виділення і визначення розмірів страхових резервів страховика;
  • прогнозування сторнування договорів страхування, оцінка їхньої величини;
  • дослідження норми позичкового відсотка і тенденцій його зміни в часі;
  • наявність повного чи часткового збитку, повязаного зі страховим випадком, що створює потребу зміни його розподілу в часі і просторі з допомогою спеціальних таблиць;
  • дотримання принципу рівноваги між страховими внесками страхувальника і страховим забезпеченням, наданим страховою компанією, завдяки отриманим страховим внескам;
  • виділення групи ризику в рамках даної страхової сукупності.

    • Задачі актуарних розрахунків:

    Вивчення і класифікація ризиків по окремим ознакам (групам) у рамках страхової сукупності.

    Розрахунок математичної імовірності настання страхового випадку, визначення частоти і ступеня ваги наслідків заподіяння збитку як окремих ризикових груп, так і в цілому по страховій сукупності.

    Математичне обґрунтування необхідних витрат на організацію процесу страхування.

    Дослідження процентної ставки при використанні страховиком зібраних страхових внесків як інвестиції і тенденцій її зміни в конкретному тимчасовому інтервалі та визначення залежності між процентною ставкою і величиною брутто-ставки.

    На підставі актуарних розрахунків визначаються розміри тарифних ставок, що за допомогою довгострокових фінансових досліджень заздалегідь занижуються на суму доходу, що буде отриманий страховиком від використання акумульованих внесків страхувальників як інвестиції.

    В актуарних розрахунках застосовується теорія імовірності, оскільки розміри тарифних ставок у першу чергу залежать від ступеня імовірності страхового випадку.

    Поняття імовірності стосовно до страхового випадку характеризується двома особливостями:

    1. імовірність установлюється шляхом підрахунку несприятливих подій для страхувальника і страховика (пожари, повені, крадіжки і т.п.);
    2. при страхуванні є лише деяка кількість обєктів, з яких окремі підвергаються страховому випадку.

    Імовірність страхового випадку в майновому страхуванні відбиває частоту страхових випадків за попередній період, тобто відношення потерпілих від події обєктів до їхньої загальної кількості.

    Приклад 1.

    У даному районі за ряд років у середньому втратам піддається 100 будинків з 10000, відповідно імовірність страхового випадку складає 0,01.

    Імовірність утрати працездатності від нещасливих випадків обчислюється на основі звітних даних підприємств та лікарень. В особистому страхуванні для визначення імовірності страхового випадку використовуються показники смертності і тривалості життя населення, обчислювальні по таблиці смертності. При цьому виробляється диференціація тарифних ставок за віком людей на підставі даних і прийомів демографії. На основі статистичних спостережень над смертністю населення обчислюється імовірність дожити і вмерти для осіб різного віку, на підставі якої створюється таблиця смертності (табл. 1).

     

    Таблиця 1. Витяг з таблиці смертності

    Вік,

    роківКількість осіб, що доживають до віку Х роківКількість умираючих при переході від віку Х до віку Х+1 роківІмовірність вмерти на протязі наступного року життяСередня тривалість майбутнього життя010000017820,0178269,571982181850,0018869,83……………20967731450,0014951,73……………40922463740,0040633,7141918723990,0043432,84……………50870647350,0084425,38……………607701813400,0174017,97і т.д.

    Таблиця смертності містить розрахункові показники, що характеризують смертність населення в окремих вікових групах і доживаємість при переході від одного віку до наступного. Вона показує, як поступово зменшується покоління одночасно народжених (прийняте за 100000 чол.) зі збільшенням віку.

    Імовірність вмерти розраховується по формулі:

     

    де число умираючих;

    число осіб, які доживають до даного віку.

    Приклад 2.

    .

    Виходить, що з 100000 чоловік до 20-літнього віку не доживають 149 чоловік. Розташовуючи показниками імовірності вмерти, страховик з достатнім ступенем упевненості може припустити, що протягом найближчого року з числа застрахованих у віці 20 років може вмерти 0,15%, а імовірність дожити до 21 року складе:

     

     

    Розрахунок тарифної ставки (AR) включає визначення нетто-ставки, розмірів витрат на ведення справи, надбавки за ризик у майновому страхуванні і страхуванні відповідальності, знижки на позичковий відсоток у страхуванні життя і пенсій.

    У розрахунках по особистому страхуванню надбавки за ризик можливі, але звичайно не використовуються. Це повязано з тим, що обсяг страхової сукупності досить великий, а страхова сума порівняно невелика.

    Класифікація актуарних розрахунків:

    1. по галузях страхування (особисте страхування, майнове, страхування відповідальності);
    2. за часом складання (планові і звітні);
    3. за ієрархічною ознакою: загальні (для всієї країни), зональні (для регіону), територіальні (для району).

    Звітні актуарні розрахунки це актуарні розрахунки, що розробляються по вже здійсненим операціям страховика, тобто по наявним звітним даним самого страховика.

    Планові актуарні розрахунки розробляються при введенні нового виду страху?/p>