Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
жна зменшувати за допомогою страхування, яке передбачає повну передачу відповідного ризику страховим компаніям.
Інвестиційний ризик банку це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості знецінення цінних паперів, придбаних банком.
Для оцінки ступеня ризиковості інвестиційного портфеля (сукупності всіх придбаних банком цінних паперів) можна використати середньо-квадратичне відхилення, яке обчислюється за формулою:
(7)
де Vi середньоквадратичне відхилення норми прибутку i-го цінного папера;
Хi частка (питома вага) i-го (j-го) цінного папера в загальній сумі інвестиційного портфеля;
Vij коваріація між нормами прибутку i-го та j-го цінних паперів.
Основним методом зниження ризиковості інвестиційного портфеля банку є диверсифікація вкладень, тобто розподіл коштів між різними видами цінних паперів (акціями, облігаціями) різних емітентів із різними строками погашення.
Ризик ліквідності комерційного банкуце міра (ступінь) невизначеності щодо спроможності банку забезпечити своєчасне виконання зобовязань перед клієнтами шляхом перетворення активів у грошові кошти.
Цей ризик є похідним від ризиків, повязаних із активними та пасивними операціями банку.
Основним методом зниження ризику ліквідності є збалансування активів і пасивів банку. Характер активних статей банку, їх строковість мають відповідати характеру і строко-вості пасивних статей.
Ідентифікувати й оцінити функціональні ризики комерційного банку складніше, ніж фінансові. Для їх оцінки використовуються в основному експертні методи.
Щодо методів зниження функціональних ризиків, то основним серед них є розвиток внутрішнього аудиту, вдосконалення документообігу, розробка внутрішніх методик і техніко-економічного обгрунтування окремих операцій, а також продумане ресурсне (фінансове, матеріально-технічне, кадрове) забезпечення своїх операцій.
Стратегія управління банківськими ризиками невідємна частина банківського менеджменту. Система управління банківськими ризиками має включати такі складові, як ідентифікація, оцінка, контроль, моніторинг. Подальші дослідження необхідно спрямувати на вдосконалення кожної із цих складових.
Ліквідність банку це його спроможність своєчасно задовольняти вимоги своїх вкладників та інших кредиторів. Спроможність банку своєчасно виконувати свої зобовязання зумовлюється ліквідністю активів, сталістю пасивів і рухом грошових коштів.
Ліквідність активів визначається швидкістю, з якою їх можна перевести в готівку, та оборотністю ступенем збереження реальної вартості активів у разі їх вимушеного обертання в готівку. Для забезпечення щоденної спроможності банку відповідати за своїми зобовязаннями структура портфеля його активів має відповідати якісним вимогам ліквідності. Із цією метою всі активи банку групуються за ступенем ліквідності:
І група високоліквідні кредити (одноденні міжбанківські позички);
ІЇгрупа ліквідні кредити (овердрафт, позички зі строком погашення протягом ЗО днів);
III група низьколіквідні кредити (позички зі строком погашення понад ЗО днів).
Дбаючи про раціональну структуру кредитного портфеля, банк повинен дотримуватися встановлених нормативів миттєвої, поточної та довгострокової ліквідності.
Дохідність. Головним критерієм конкурентоспроможності портфеля позичок є критерій дохідності. Саме він у кінцевому підсумку дає змогу оцінити ефективність формування та якість управління кредитним портфелем.
Не слід забувати, що банк це субєкт ринку і основна мета його діяльності отримання прибутку. Тож сформований банком портфель позичок має сприяти досягненню цієї цілі. Можна виділити такі групи чинників, що впливають на дохідність кредитного портфеля:
рівень і структура процентних ставок;
процентний ризик;
валютний ризик;
зовнішні ринкові чинники.
З точки зору дохідності раціональна структура кредитного портфеля це структура, що забезпечує покриття витрат банку і приносить йому очікуваний прибуток.
Занадто високий ступінь оновлення свідчить про хитку структуру портфеля позичок. Оптимальний для банку варіант, коли в середньому за рік постійними клієнтами банку є 60 70% позичальників.
Стратегія управління банківськими ризиками невідємна частина банківського менеджменту. Система управління банківськими ризиками має включати такі складові, як ідентифікація, оцінка, контроль, моніторинг. Подальші дослідження необхідно спрямувати на вдосконалення кожної із цих складових.
Перш ніж дати власне визначення поняття кредитного портфеля, ще раз наголосимо: він є не просто пасивно сформованим набором позичок, а результатом активних, цілеспрямованих вається, суто управлінським співвідношенням між різноманітними видами кредитів. На наш погляд, банківський кредитний портфель слід розглядати як втілення кредитної політики банку, що у свою чергу є невідємною складовою його загальної стратегії розвитку. З урахуванням викладених вище міркувань вважаємо точнішим і вичерпним таке визначення поняття портфеля позичок банку: кредитний портфель це економічно обгрунтована й струк-турована сукупність кредитних угод і кредитних зобовязань, яка є результатом цілеспрямованих управлінських рішень, прийнятих відповідно до вимог кредитної політики банку та органів банківського нагляду. Конкурентоспроможність кредитного портфеля визначається такими критеріями, як ризи-ковість, лікві?/p>