Geum.ru

Ликвидность и платежеспособность банка

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

требования и до одного месяца200043,5

  • До шести месяцев100021,7
  • До одного года60013,0
  • До двух лет4008,7
  • До трех лет2004,4
  • До пяти лет1002,2
  • Свыше пяти лет3006,5И т о г о :4600100Таблица 9
    • Коэффициенты ликвидности ПоказательФормула расчетаДопуст. значениеКритич. значение
  • Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидностиЛА/ОВ100%min 70min 30
  • Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам(ЛА-ОВ)/СрО100%min 25min -50
  • Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам(ЛА+КВ-ОВ)/СрО100%min 50min 25
  • Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидностиЛиквидные активы
    • Привлеченные средства или ЛА/СО
  • Показательный коэффициент ликвидностиЛА/ВБ
  • Кросс-коэффициент ликвидностиСО/АР
  • Коэффициент краткосрочной ликвидностиАктивы со сроком менее года
    • Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты менее года
  • Коэффициент среднесрочной ликвидностиАктивы со сроком более года
    • Собственные средства + Обязательства по депозитам + Кредиты более года
  • Коэффициент ликвидности для ресурсов с ограниченной ликвидностьюЗадолженность по ссудам до 6 мес. * * 100%
    • Привлеченные депозиты до 6 мес.
  • Коэффициент ликвидности для ресурсов с средней ликвидностьюЗадолженность по ссудам от 6 мес. до года * 100%
    • Привлеченные депозиты от 6 мес. до годаТаблица 10 Данные баланса Алматинского управление Туранбанка. млн. тенге Дата31.12.1996 г.01.02.1997 г.Обязательства до востребования94,87168,811Ликвидные активы28,0471,507Капитальные вложения54,13911,768Привлеченные средства (Суммарные обязательства)118,408332,266Валюта баланса496,920384,811Активы, работающие22,333203,693Обязательства по депозитам (Срочные обязательства)23,296263,455

    Таблица 11

    Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка

    ПоказательФормула расчетаЗначение

    1. Коэффициент мгновенной ликвидности или коэффициент текущей ликвидностиЛА/ОВ29,56%2,19%
    2. Коэффициент ликвидности по срочным обязательствам(ЛА-ОВ)/СрО-286,85%-25,55%
    3. Генеральный коэффициент ликвидности по срочным обязательствам(ЛА+КВ-ОВ)/СрО-54,45%-21,08%
    4. Показательный коэффициент ликвидностиЛА/ВБ5,64%0,39%
    5. Коэффициент полной ликвидности или степенной коэффициент ликвидностиЛиквидные активы
      6. Привлеченные средства или ЛА/СО23,69%0,45%Таблица 12
    Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.

     

    Собственный капитал (К)Сумма Сформир.К1 = KI / (A-П)Сумма активов,Спец.К2 = K / (Aр-Пс)Сумма нал. денеж-ОбязательК4 = А1 / ОKIKIIK=KI+KIIвсех активов (А)провизии (П)факт.план не менее 0,04откл. (+/-)взвешенных по степени риска (Ар)резервы(Пс)факт.план не менее 0,08откл. (+/-)ных средств и быстрореал активов (А1)ства банка (О)факт.план не менее 0,2откл. (+/-)01.08.96-10406218082-104062359848537-0,290,04-0,33295828537-0,350,08-0,43497242445760,200,2001.09.96-10448420698-104484337111537-0,310,04-0,35296931537-0,350,08-0,43286992085560,140,2-0,0601.10.96-11903720698-119037404492537-0,290,04-0,33295517537-0,400,08-0,48443561658770,270,20,0701.11.96-12050520690-120505366434537-0,330,04-0,37287801537-0,420,08-0,50217401287400,170,2-0,0301.12.96-12614720690-126147353679537-0,360,04-0,40272164537-0,460,08-0,5424092835260,290,20,09Таблица 13

    Собственный капитал банка

    тыс. тенге

    Наименования статей№ счета1.08.961.09.961.10.961.11.961.12.96Капитал первого уровня-104062-101967-119037-120505-126147

    1. Уставный фонд010п1362814910150361503515035
    2. Резервный фонд011п00000
    3. Спец.фонд012п883804825820820
    4. Фонд накопления и потребления016п00000
    5. Фонд, направляемый на производственное развитие018п1125210882111411114111141
    6. Прибыль и убытки прошлого года98100000
    7. Выкупленные акции034а00000
    8. Нематериальные активы925а00000
    9. Превышение расходов над доходами96а-97п01375184733144194
    10. Несформированные провизии128942128901143367143367148129
    11. Участие банка в собственном капитале066а, 069а, 191а00000
    12. Износ МБП883804825820820Таблица 14
      13. Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка тыс. тенге 01.01.9601.04.9601.07.9601.10.9601.11.9601.12.96Кредиты268820273961241415226141220854207862-краткосрочные258186264371232558217779212724199800 -срочные174105146997121267922343573027604 -просроченные84081117374111291125545176994172196-долгосрочные1063495908857836281308062 -срочные1063495908857836281308062 -просроченные000000Просроченные проценты175783198993242352563047131573Таблица 15 Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов тыс. тенге. ДатаОстатки на расчетных и текущих счетах клиентовВкладыДепозиты01.01.199620357081546765101.04.19966545111637374751701.07.1996172215856811353701.10.1996167565683341526501.11.199611141348154891501.12.1996491464103014265Таблица 16
    Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.

    тыс. тенге.

    Таблица 17

    Состояние активных и пассивных счетов

    тыс. тенге

    Счета01.01.9601.04.9601.07.9601.10.9601.11.9601.12.96Активные счета20609730204619479021599421014921245603400000097,980586050184733144194926044583052440604395643892438929318691869186929472947294791010634959088578362813080629403544328324272357231723239043789845671319231315861822909066, 069, 191, 192, 193000000Несформированные провизии9170799976105654143367143367148129Пассивные счета10424815078142886556755592456487Итог I раздела79387112393428865567555924564873360000009624861383880000Недостаток (-)-101849-151265-151904-160319-154225-155969Таблица 18

    О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления

    млн. тенге

    Таблица 19

    Источники кредитных ресурсов

    млн. тенге

    Таблица 20

    Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка

    тыс. тенге

    Собственный капитал (К)Сумма

    Сформир.К1 = KI / (A-П)

    Сумма активов,

    Спец.К2 = K / (Aр-Пс)Сумма нал. денежных

    ОбязательК4 = А1 / ОKIKIIK=KI+KIIвсех активов (А)провизии (П)факт.план не менее 0,04откл. (+/-)взвешенных по степени риска (Ар)резервы(Пс)факт.план не менее 0,08откл. (+/-)средств и быстрореал активов (А1)ств?/p>