Кредитование внешнеэкономической деятельности
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
?еличиной выданных безотзывных гарантий, выраженных в одной и той же иностранной валюте.
Чистая позиция по гарантиям = 0 - 60 = - 60 тыс. USD
Или в рублевом эквиваленте -60 *28.7 = 1722000 руб.
Таким образом открытая валютная позиция может быть определена как сумма чистых балансовых позиций и позиций по гарантиям
Открытая валютная позиция = 1148000-1722000 = -574000 руб.
Поскольку валютная позиция получилась со знаком "минус" она является короткой.
Балансирующая позиция в российских рублях определяется разность между абсолютной величиной суммы всех длинных открытых позиций в рублевой оценке и абсолютной величиной суммы всех коротких открытых позиций в рублевой оценке.
Совокупная балансовая позиция в процентах от капитала:
(1148000 / 30000000)*100 = 3,8%
Совокупная внебалансовая позиция в процентах от капитала:
(1722000 / 30000000)*100 = 5,7%
Тогда открытая валютная позиция в процентах от капитала определится как сумма совокупных балансовых и внебалансовых позиций:
,8 + 5,7 = 9,5 %
Таким образом открытая валютная позиция не превышает нормативного значения, то есть коммерческий банк в указанных условиях имеет возможность выдать кредит в иностранной валюте.
Задача 33
Требуется:
- Заполнить недостающие данные;
- Сформировать лоты по срокам оплаты;
- Определить цену котировки форфетером.
№ лотаНоминал векселяСрок, дниДисконтное числоСумма Дисконта (7% годовых)Цена котировки векселя1100004207000078012000060200000114010000024090000600Х
Решение:
Z = 100 / (100 + d*(S+G)/N)
Д = V*(S+G)/100 * d/N
Z - дисконтный фактор
Д - дисконт
d - ставка %
V - номинальная стоимость векселя
S - общее число дней с покупки векселя до его погашения
G - число дней отсрочки
N - число дней в году, установленное для данного вида операций (для сделок в евровалютах - 360 дней )
№ лотаНоминал векселяСрок, дниДисконтное числоСумма Дисконта (7% год.)Цена котировки векселя2 110 000,00 4200,92 8 983,33 101 016,67 3 70 000,00 7800,87 10 616,67 59 383,33 1 120 000,00 600,99 1 400,00 118 600,00 4 200 000,00 11400,82 44 333,33 155 666,67 1 100 000,00 2400,96 4 666,67 95 333,33 2 90 000,00 6000,90 10 500,00 79 500,00
Лот -единица сделок, партия товара, определённое количество товара одного сорта. Лоты были сформированы по срокам: менее 1 года (лот 1), до 2 лет (лот 2), до 3 лет (лот 3), более 3 лет (лот 4).
Задача 34
Номинальная стоимость векселя 1000. Период между датой покупки и сроком погашения 456 дней. Число дней отсрочки 3. Процент 10,5625.Определить цену котировки векселя форфетером
Решение:
Z = 100 / (100 + d*(S+G)/N)
Z - дисконтный фактор
d - ставка %
V - номинальная стоимость векселя
S - общее число дней с покупки векселя до его погашения
G - число дней отсрочки
N - число дней в году, установленное для данного вида операций (для сделок в евровалютах - 360 дней )
Z1 = 100 / (100 + 10,5625*365/360) = 0,90327 - за 1 полный год
Учитываемая стоимость за 1 год = 1000*0,90327 = 903,27
Z2 = 100 / (100+ 10,5625*((456-365)+3)/360) = 0,97316
Учитываемая стоимость 2 = 903,27*0,97316 = 879,03
В соответствии с приблизительной формулой расчета:
Дисконт Д = V*(S+G)/100 * d/N
Д = 1000*(456+3)/100 * 10,5625/360 = 134,67
Цена котировки форфетером = 1000-134,67 = 865,33
Ответ: форметер будет котировать вексель по цене 879,03 (по более приблизительным расчетам - 865,33).