Исследование индикаторов SMA, Полосы Боллинджера и их усовершенствование
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
SMA ценового графика
Сигнал к продаже - пересечение графиком цен графика SMA сверху вниз
Сигнал к покупке - пересечение графиком цен графика SMA снизу вверх
Под ложным сигналом будем понимать пересечение графиков без последующего изменения тренда.
Сигнал считается неучтенным, если пересечения не произошло, либо произошло слишком поздно, в то время как направление движения цен изменилось
Проведённые тесты
эмитент - Газпром
дата начала - 02.06.09
дата окончания - 02.06.09
период - 5 мин.
количество промежутков времени - 98
Период SMAКоличество сигналовИз них ложныхНе учтено сигналов% нужных сигналов529210287211204391811239141065402162540
эмитент - Лукойл
дата начала - 20.05.09 дата окончания - 02.06.09
период - 1 час.
количество промежутков времени - 89
Период SMAКоличество сигналовИз них ложныхНе учтено сигналов% нужных сигналов5181203471590409149130141372272182332
эмитент - Роснефть
дата начала - 01.06.09
дата окончания - 02.06.09
период - 5 мин.
количество промежутков времени - 197
Период SMAКоличество сигналовИз них ложныхНе учтено сигналов% нужных сигналов5452704073416053933150521420863821186636
эмитент - Лукойл
дата начала - 09.06.08 дата окончания - 09.06.09
период - 1 день.
количество промежутков времени - 243
Период SMAКоличество сигналовИз них ложныхНе учтено сигналов% нужных сигналов55130041738160589321525314217643211651036эмитент - Газпром
дата начала - 09.06.07
дата окончания - 09.06.09
период - 1 день.
количество промежутков времени - 491
Период SMAКоличество сигналовИз них ложныхНе учтено сигналов% нужных сигналов51076304178945049981443431467327402149201632Полосы Боллинджера
Количество пробоев - сколько раз график цен коснулся либо пробил ту или иную полосу (количество сигналов).
% - какой процент количества значений цен укладывается в коридор полос Боллинджера.
эмитент - Газпром
дата начала - 02.06.09
дата окончания - 02.06.09
период - 5 мин.
количество промежутков времени - 98
Период Коэф. перед станд. отклонениемКоличество пробоев13879299172.569472SMA118992SMA793
эмитент - Газпром
дата начала - 14.05.09
дата окончания - 02.06.09
период - 1 час.
количество промежутков времени - 125
Период Коэф. перед станд. отклонениемКоличество пробоев168792129072.589472SMA119192SMA993
эмитент - Газпром
дата начала - 22.04.09
дата окончания - 02.06.09
период - 1 час.
количество промежутков времени - 251
Период Коэф. перед станд. отклонениемКоличество пробоев288992239172.5139572SMA219292SMA1893
эмитент - Лукойл
дата начала - 09.06.07 дата окончания - 09.06.09
период - 1 день.
количество промежутков времени - 491
Период Коэф. перед станд. отклонениемКоличество пробоев499092419272.5309472SMA429292SMA3693
Следует отметить, что оптимальная ширина коридора - 89-92%.
Во время проведения тестов на графиках наглядно выяснили, что найболее полезные сигналы получаем при коэффициентах, равных 2SMA
Заключение
Движение рынка есть результат решений огромного числа участников, в сумме располагающих всей доступной информацией, которую они используют в принятии решений. Результат этих решений выражается в поведении цены, наблюдая за которым, мы косвенно имеем доступ ко всей рыночной информации.
Технический анализ предоставляет в распоряжение трейдера достаточное количество готовых индикаторов, которые позволяют определить дальнейшее колебание цен. Но как сказал Томас Р. Демаркв своей книге Технический анализ - Новая наука: тАжХотя довольно многие трейдеры хотя бы частично используют этот тип анализа, они, как правило, ограничиваются только самыми известными индикаторами и придерживаются общепринятых способов их истолкования.
Другими словами, в их работе полностью отсутствует творческий подход. Эти трейдеры не пытаются создать свои собственные индикаторы или улучшить уже существующие. Кроме того, они связывают с этими индикаторами излишне большие ожидания и не замечают их недостатков. Эти слова о техническом анализе, сказанные человеком, который является самым авторитетным консультантом таких финансовых баронов, как Леон Куперман и Лоренс Тиш, показывают, что для получения наиболее больших прибылей при игре на бирже не достаточно пользоваться уже готовыми индикаторами, а надо создавать что - то новое, ведь рынок, как живое существо находится в постоянном движении, приспосабливаясь и подстраиваясь под поведение трейдеров. В этой работе была сделана попытка улучшить существующий индикатор, приспособить и адаптировать его под условия рынка; экспериментальным путём была показана состоятельность алгоритма и на основе полученных результатов и в совокупности с другими индикаторами была разработана механическая система принятия решений.
Список использованной литературы
- Стивен Б. Акелис Технический анализ от А до Я, Диаграмма, Москва, 2000 г.
- Р. Колби, Т. Мейерс Энциклопедия технических индикаторов рынка, Альпина, Москва, 2000 г.
- А. Эрлих Технический анализ товарных и финансовых рынков, ИНФРА-М, Москва, 1996 г.
- Я.М. Миркин Волатильность, журнал Рынок ценных бумаг №6 2001 г.
Ссылки на Интернет-источник
1.Финам.ru - Рынок и Аналитика : Интерактивный теханализ.
2.ФорексКлуб