Исследование индикаторов SMA, Полосы Боллинджера и их усовершенствование
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
. Стандартное отклонение - мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Пересечение границ Боллинджера или их пробитие ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката. Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия - это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении n обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр., 20 дней).
Верхняя линия - это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле D обозначает число стандартных отклонений.
Нижняя линия - это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на D).
.3 Применение и сигналы индикатора Полосы Боллинджера
Интерпретация полос Боллинджера основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.
Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:
Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции
Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции
Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
Торговые решения на основе анализа ПБ принимаются, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления ПБ, либо опускается ниже нижней линии поддержки ПБ.
Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа ПБ не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ПБ для возврата в нормальное состояние.
Иногда выход за границу ПБ означает фальшивый пробой, т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад.
В данном случае у вас появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените - а правда ли пробой оказался фальшивым. Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.
3.4 Несовершенство индикатора Полосы Боллинджера Рассмотрим индикатор на графике:
Приглядевшись, можно заметить некоторое несовершенство индикатора:
Так, например, при повышательном либо понижательном тренде видим, что одна из полос дает излишнее отклонение, таким образом становясь малоинформативной.
Индикатор вел бы себя гораздо наглядней если бы при выраженных трендах определенная полоса (при повышательном - нижняя, при понижательном - верхняя) прижималась бы ближе к SMA.
Таким образом, основная идея усовершенствования индикатора заключается в том, чтобы варьировать величину коэффициента перед стандартным отклонением у верхней или нижней полосы (в зависимости от тренда).
4. Усовершенствование индикатора Полосы Боллинджера
Устанавливать тренд и рассчитывать его величину будем следующим образом:
В каждый бесконечно малый промежуток времени h будем рассматривать приращение функции SMA (скользящее среднее);
Если SMA(x0) некоторое значение цены в конкретное время x0, SMA(x0+h) - значение цены через промежуток времени h , тогда
SMA(x0) = (SMA(x0+h) - SMA(x0))/h - приращение заданной функции.
Если SMA(x0)>0, то наблюдаем повышательный тренд; если SMA(x0)0, то наблюдаем переход к боковому тренду, так называемому флэту.
Основная задача усовершенствования состоит в том, чтобы выявить зависимость между величиной SMA(x0) и величинами коэффициентов K1 и K2 перед стандартным отклонением.
Поступать будем таким образом:
1)Когда наблюдаем переход от флэта к повышательному тренду (величина SMA() начинает возрастать от нулевого значения), тогда начинаем как бы поджимать нижнюю полосу, уменьшая коэффициент перед D1.
Когда наблюдаем переход от флэта к понижательному тренду (величина SMA() начинает убывать от нулевого значения), тогда как бы прижимаем верхнюю полосу, уменьшая коэффициент перед D2.
Выдвинуто следующее предположение об изменениях в коэффициентах:
Если повышательный тренд
k1=2+SMA
k2=2-SMA
Если понижательный тренд
k1=2-SMA
k2=2+SMA
Так как изменение цен во времени не подчиняется математическим законам, то работоспособность измененных коэффициентов исследовалось на основе статистики после проведения многочисленных тестов
Приложение
Усл. обозначения
Сигнал - пересечение линией