Geum.ru

Застосування неперервних випадкових величин в економіці

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

? професійного характеру) ціновому інтервалі [А;B] буде зосереджена основна кількість значень ціни як випадкової величини, а саме 68,27% її варіацій (см.рис.№ 1). А цей інтервал рівний

 

, звідки і маємо

 

3. Коефіцієнт варіації випадкової величини

Це виражене у відсотках відношення середньоквадратичного відхилення до математичного очікування випадкової величини:

 

(1.4)

 

Коефіцієнт варіації при нормальному розподілі вірогідності характеризує відсоток відхилень від очікуваного значення величини, тобто це і є ступінь цінового ризику.

Практичне значення перерахованих характеристик перш за все в тому, що вони дозволяють осмислено підійти до кількісної оцінки ризику.

На закінчення, проілюструємо застосування вищеописаних інструментів на прикладі рішення задачі визначення ступеня цінового ризику.

Перед відділом маркетингу холдингової компанії АвтоКрАЗ стоїть задача визначення впливу можливого відхилення фактичної ціни реалізації автомобіля підвищеної прохідності КрАЗ-6322 від її запланованого рівня на розмір прогнозованого доходу від діяльності компанії на даному сегменті ринку. При цьому є наступна інформація:

  1. вказана в прайсі компанії ціна на автомобіль - 158500 грн.
  2. розмір допуску можливих відхилень від початкової ціни - 3% (при цьому мається на увазі, що розмір допуску обгрунтований з погляду економічної ефективності);
  3. прогнозний обєм продажів компанії на сегменті автомобілів підвищеної прохідності складає в натуральному виразі 1000 шт.

Рішення поставленої задачі доцільно розбити на декілька етапів.

Перш за все, необхідно задати інтервал можливого варіювання цінових рівнів: [153745;158500].

Потім виходячи з розгляду ціни як безперервної нормально розподіленої випадкової величини визначаємо її числові параметри:

  1. математичне очікування: MX=(153745+158500)/2=156122,5 грн.
  2. середньоквадратичне відхилення: d =156915-155330=2377,5 грн.

Звідси розраховуємо коефіцієнт варіації:

 

VX=(2377,5/156122,5)*100%=1,52%.

 

Таким чином, ступінь ризику для компанії при роботі на сегменті автомобілів підвищеної прохідності складає 1,52%. За даними табл.№ 1 отриманий кількісний вираз ступеня ризику відноситься до категорії мінімальній.

 

Таблиця №1.

Емпірична шкала рівня ризику

Ступінь риизику,%Градації ризику0-10мінімальний10-30малий30-40середній40-60високий60-80максимальний80-100критичний

Маючи свій в розпорядженні показник ступеня ризику, можна оцінити його вплив на фінансові результати діяльності ХК АвтоКрАЗ: якщо компанія вийде на прогнозований показник частки ринку, то планові обєми її доходу складуть 1000*158500=158 500 000 грн.; проте, враховуючи ступінь ризику, плановий дохід повинен бути скоректований на її величину у бік зменшення. Таким чином, прогнозний обєм доходу підприємства складе, найімовірніше, 156 000 000 грн.

Отже, показник ступеня цінового ризику грає вельми значущу роль в процесі господарювання підприємства в умовах ринкової економіки, оскільки дозволяє коректувати розміри основних фінансових показників з урахуванням чинника коливається ринкової конюнктури, що дає можливість більш обгрунтовано прогнозувати результати виробничо-господарської діяльності підприємства на плановий період (зокрема, більш точно оцінити рівень прибутковості з витікаючою можливістю і реальністю виконання підприємством-виробником своїх фінансових зобовязань перед кредиторами, акціонерами і т.д.).

 

Литература

 

  1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для вузов. Изд.7-е, стер.- М.: Высш. шк., 1999. - 479 с.
  2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие М.: Дело и Сервис, 1999. - 112 с.
  3. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика: учебник для техникумов. Изд. 2-е, стер.- М.: Высш. шк., 1998.- 336 с.
  4. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики. Учебное пособие для втузов. Изд.3-е, стер.- М.: Наука, 1969. - 512 с.
  5. Устенко О.А. Теория экономического риска: Монография.- К.: МАУП, 1997. - 164 с.
  6. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. / Под ред. М.И.Баканова. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.
  7. Штефанич Д.А. Управління підприємницьким ризиком. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.-224 с.