Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків
Курсовой проект - Экономика
?ових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-28 жовтня 1998 р.). - К.: Міносвіти України, КНЕУ, 1998. - С. 68-69.
Шора О.Є. Застосування VAR-методології в практичній діяльності комерційних банків // Облік і фінанси АПК. - 2005. - №12. - С. 142-145.
Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику. Навчальний посібник для студентів екон. спец. навч. закладів. - К.: АртЕк, 1997. - 248 с.
Attikouris K. T., Attikouris K. G., Nakos K. (2003). Measuring repayment risk in shipping loans. FreightMetrics. Athens.
Danielsson J., DeVries C. (2000). Value-at-Risk and Extreme Returns. Annales deconomie at de statistique. No. 60.
Duffie D., Pan J. (1997). An overview of Value-at-Risk. The Journal of Derivatives, Spring.
Giot P., Laurent S. (2003). Value-at-Risk for long and short trading positions. Journal of Applied Econometrics. Vol.18, pp.641-664.
Gordy M. (2000). A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. Journal of Banking and Finance, 24 (1-2). - Р. 119-149.
Gupton, G.M., Finger, C.C. and Bhatia, M. (1997). CreditMetrics - Technical Document, Morgan Guaranty Trust Co. - Доступний з: Haaf H., Reiss O. and Schoenmakers J. (2003). Numerically stable computation of CreditRisk+. Technical report, Weierstrass-Institut. 210 р.
Hull J., White A. (1998). Incorporating volatility updating into the historical simulation method for Value-at-Risk. Journal of Risk.
Manfredo M., Leuthold R. (2001). Market risk and cattle feeding margin: an application of Value-at-Risk. Agribusiness: an international journal. Vol. 17, No. 3. Summer.
Manganelli S., Engle R. (2001). Value at risk models in finance. Working paper No.75. European Central Bank Working paper series.
Paul Glasserman. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, 2004. 321 р.
web-сайт Першої фондової торговельної системи (ПФТС) www.pfts.com
Доклад Модель оценки рисков VAR индивидуальных стратегий // II Восточноевропейский риск-менеджмент форум 04.11.2003 // www.riskinfo.ru/analytics
