Влияние сбережения населения на формирование инвестиционного потенциала Кыргызской Республики за период 2000-2009
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
яется остаточным членом; = является задержкой процентной ставки, по которой отправлены ссуды; = является различием в задержке оптового индекса цен, взятого для неуверенности и ожиданий; = является темпом роста сбережения населения.
В процессе исследования этой модели может казаться проблема авто регрессий. Так их будет поведение с небольшим количеством статистических методов, чтобы иметь дело с этой проблемой.
2.2 Используемые данные
Все данные взяты из бюллетеней Национального банка Кыргызской Республики и Национального Статистического Комитета. Я взял ежеквартальные данные в течение периода 2000 - 2009, таким образом, я контролировал 40 наблюдений. Также все данные были логарифмическими ценностями. Логарифмическое преобразование позволяет наблюдать процентное изменение объясненных и объяснительных переменных; кроме того это делает ошибки большим количеством (потому что это сжимает масштаб измерения), и помогает получить распределение, которое ближе к нормальному
2.3 Интерпретация полученных данных
После выполнения всех необходимых процедур получена образцовая продукция (см. Приложение 1). Уравнение заключительного регресса выглядит как следующее:= 2.261554 - 0.617254*LIR + 0.686799*YR - 0.000313*LWPID + 0.073331*PLG - 0.274003*DSG (2.426471) (4.236188) (1.117523) (2.047578) (0.391451) (0.754536)
Приложение 1 содержит информацию о коэффициенте определения - R2. Вообще, коэффициент определения показывает, как хорошо линия регресса соответствует данным. Идея моделирования регресса состоит в том, чтобы объяснить зависимую переменную в максимально возможной степени независимыми переменными в модели. Именно поэтому лучше, когда коэффициент определения настолько высок насколько возможно. С увеличением числа объяснительных переменных увеличится R2. В случае этого исследования R2 составляет приблизительно 85.6324 %. Это означает, что 85.6324 % изменения зависимой переменной объяснен набором независимых переменных. И сумма стандартной ошибки 0.847525.
Это исследование, прежде всего, интересуется признаком главного коэффициента f = 0.274003, у которого есть положительная ценность. Так, чтобы соответствовал непосредственной связи между внутренними инвестиционными и внутренними сбережениями. При прочих равных условиях, одно процентное изменение в сбережениях к увеличению инвестиций на 0.274003 %.
Также эмпирические исследования показывают, что коэффициент различие в задержке оптового индекса цен d =-0.000313, у которого есть отрицательная величина. Минус знак соответствует обратной связи между оптовым индексом цен и инвестициями.
Объединенное Значение
Хо: b=c=d=e=f=0 (коэффициенты являются совместно статистически незначащими),: b?0, c?0, d?0, e?0, f?0 (коэффициенты являются совместно статистически существенными),
Если Prob (F-статистическая-величина)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициенты являются совместно статистически существенными.
Если Prob (F-статистическая-величина) <5%-ый уровень значения, Хо не отклонен, то есть принят, поэтому, коэффициенты являются совместно статистически незначащими.
Отдельное Значение
Хо: b=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: b?0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).
Если Prob. (0.0668)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;
Если Prob. (0.0668) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.
Хо: c=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: c?0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).
Если Prob. (0.8460)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;
Если Prob. (0.8460) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.
Хо: d=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: d?0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).
Если Prob. (0.5981)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;
Если Prob. (0.5981) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.
Хо: e=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: e?0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).
Если Prob. (0.0004)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;
Если Prob. (0.0004) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.
Хо: f=0 (коэффициент b является индивидуально статистически незначащим).: f?0 (коэффициент b является индивидуально статистически существенным).
Если Prob. (0.0052)> 5%-ый уровень значения, Хо отклонен, поэтому, коэффициент b является индивидуально статистически незначащим;
Если Prob. (0.0052) <5%-ый уровень значения, Хо принят, коэффициент b индивидуально статистически существенный.
Вывод
В этой работе была попытка представить теоретический фон проблемы, заняться исследованиями, предыдущие исследования показывают сущность общественных сбережений, процесс их преобразования в инвестиционные источники и их роли в обеспечении экономического роста страны. Исследования предыдущих авторов показали позитивную связь между сбережениями населения и инвестициями.
Начальная гипотеза не доказана. Одно из объяс