Geum.ru

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

?авиться до категорії системних великих банків України.

Станом на 01.01.2009 року клієнтська база банку становить 4 млн. 944 тис.клієнтів, з них:

  1. юридичних осіб 233 тис.клієнтів;
  2. фізичних осіб 4 млн.711тис.клієнтів.

Для активного проведення валютних операцій банк залучає за підтримки материнського банку Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ(Австрія) синдиковані валютні довгострокові кредити на міжнародному кредитному ринку.

В липні 2008 року банк підписав угоду про отримання синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США. Початковими організаторами цієї угоди виступили настпуні банки:the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Standard Bank PLC. Кредит складається з двох траншів: 1 річний кредит на суму 88,5 млн.доларів США та 2-х річний кредит на суму 116,5 млн.доларів США.

В листопаді 2008 банк успішно здійснив погашення залученого в 2007 році синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США, уповноваженими організаторами якого виступили: the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Intesa Sanpaolo S.p.A.

В грудні 2008 року в продовження плідної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ВАТ Райффайзен Банк Аваль та ЄБРР підписали угоду про залучення субординованого кредиту на суму 75 млн.доларів США на строк 10 років, який використовується для зростання регулятивного капіталу банку другого рівня.

ВАТ Раййффайзен Банк Аваль у 2008 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної з-за кордону, в саме ввезено:

  1. 2 млрд.589млн.400тис. доларів США;
  2. 1млрд.863млн. євро;
  3. 1 млн.900тис. швейцарських франків;
  4. 900 тис.англійських фунтів.

Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну з подальшим вивезенням зношеної валюти за кордон. На протязі 2008 року банком було вивезено за кордон:

  1. 159 млн.600тис. доларів США;
  2. 26млн.500тис. євро;
  3. 250тис. швейцарських франків;
  4. 90 тис.англійських фунтів.

В 2008 році ввезено з-за кордону:

  1. золотих зливків 15 272 тройських унцій;
  2. золотих монет 4 444 тройських унцій;
  3. срібних монет 74 759 тройських унцій;
  4. платинових монет 123 тройських унцій;

Результати валютних операцій банку за 2008 рік оцінюються як:

  1. позитивний результат від торгівлі іноземною валюою складає +936млн.533тис.грн.;
  2. негативний результат від переоцінки іноземної валюти при різкій девальвації національної валюти становить -665млн.349тис.грн.

Таким чином, при валютному ажіотажі кінця 2008 року банк отримав чистий дохід від операцій з іноземною валютою та валютними цінностями +268 млн.грн.

На протязі 2008 року банк суворо дотримувався нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції:

  1. Н13 не перевищувала 4,26% (максимальне значення Н13 становить не більше 30%)
  2. Н13-1 не перевищувала 1,975% (максимум довгої валютної позициї не більше 20%)
  3. Н13-2 не перевищувала 2,305% (максимум короткої валютної позициї не більше 10%)

Як показав аналіз динаміки абсолютного росту у 2006 - 2008 роках характерних агрегатів балансу ВАТ Райффайзен Банк Аваль в доларах США, євро, російських рублях та сумарно в інших валютах, тобто обсягів валютних операцій, та чистої балансової валютної позиції повалютно:

1. ВАТ Райффайзен Банк Аваль у 2006 - 2007 роках, в основному, провадив операції в доларах США, тільки у 2008 році банк розпочав активно нарощувати обсяг операцій в євро.

2. У 2006 - 2007 роках ВАТ Райффайзен Банк Аваль активно використовував відкриту довгу валютну позицію в доларах США, тобто активи банку в доларах США значно перевищували (на 30 - 45 млн.грн.) пасиви в доларах США, тобто банк перевів в долари США суттєву суму коштів в національній валюті.

3. В 2008 році ризиковий менеджмент валютних операцій в ВАТ Райффайзен Банк Аваль різко змінив стратегію утримання валютного ризику та відкритої довгої валютної позиції, перейшовши в режим відкриття суттєвої короткої валютної позиції в євро (еквівалент більше 10 млн.грн.) та невеликої (еквівалент 100 тис.грн.) короткої валютної позиції в доларах США.

Відкриття короткої валютної позиції (залучені та запозичені пасиви перевищують активи в цій валюті) при продажу валюти за національну валюту України є суттєвим спекулятивним валютним ризиком, який передбачає майбутнє суттєве падіння курсу євро та долара США і створення можливості купити на міжбанківському ринку необхідну суму валюти за національну валюту України для погашення зобовязань в валюті.

Аналіз структури валютних активів та пасивів ВАТ Райффайзен Банк Аваль у 2006 -2008 роках (долари США та євро) показав наступну динаміку співвідношення питомої ваги окремих характерних агрегатів:

  1. в доларовому сегменті:

а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово підвищилась з рівня 24,27% (2006) до 56,38% (2008);

б) частка коштів, отриманих від інших банків застабілізувалась на рівні 56%, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ Райффайзен Банк Аваль використовує як платіжні активи на коррахунках та активи в курсових валютних операціях на міжбанківському ринку;

в) частка валютних кредитів, виданих клієнтам зменшилась з рівня 72,11%(2006) до рівня 42,13% (2008);

в) частка валютних депозитів, залучених у клієнтів банку зросла з рівня 38,3%(2006) до рівня 42,5-43,5% (2008), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ Райффайзен Банк Аваль використовує для кредитування клієнтів.

  1. в сегменті євро:

а) частка кошті?/p>