Экономико-статистический анализ национального имущества Российской Федерации
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
дель развития:
у=а + вх.
Расчет параметров уравнения произведем при помощи встроенного аналитического пакета Microsoft Excel.
Одновременно определим коэффициент детерминации, показывающий какая доля совокупности данных находится под влиянием данной связи.
Рис. 2. График зависимости коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал
в ВВП за 1992-1996гг.
Как показывают данные анализа, уравнение регрессии между коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП за 1992-1996гг.имеется прямая линейная связь, которая выражается уравнением:
у = 0,1167х + 0,6067
Коэффициент детерминации R2 = 0,3852. Значит коэффициент корреляции R = = 0,621, т.е. связь умеренная.
Таким образом, между валовыми инвестициями в основной капитал промышленности РФ и коэффициентом обновления основных фондов промышленности РФ имеется прямая корреляционная связь, характер которой умеренный.
3. Экономическое обоснование результатов анализа
3.1. Оценка статистических гипотез
1) Произведем оценку значимости уравнений регрессии основных фондов РФ по критерию Фишера.
Вычислим t расч. для оценки значимости уравнений с вероятностью 95% и сравним с критическим значением t:
F расч. = , где
n число наблюдений,
m число параметров уравнения регрессии.
Для показателя наличия основных фондов промышленности РФ:
у = 1323,8х-1652
по первоначальной стоимости:
у = 1323,8х-1652; R2 = 0,8876, n = 5; m = 2
F расч. = = 23,690
Fкрит. = 3,182, т.е. t крит. < t расч.. , значит уравнение существенно.
по восстановительной стоимости:
у = 1894,6х-2314,7; R2 = 0,8707, n = 5; m = 2
F расч. = = 20.202
Fкрит. = 3,182, т.е. t крит. < t расч.. , значит уравнение существенно.
Таким образом, в силу своей, значимости уравнения регрессии стоимости основных фондов можно использовать для расчета прогнозных значений.
2) Определим значимость коэффициента корреляции R и уравнения регрессии в целом зависимости коэффициента обновления основных фондов и доли инвестиций в основной капитал промышленности РФ в ВВП:
у = 0,1167 + 0,6067; R = 0,621; R2 = 0,3852
1. В первом приближении для оценки значимости коэффициента корреляции сравним ?rху и Rху
Коэффициент корреляции значим, если ?rху < Rху. Найдем ?rху .
?rху == 0,452, где
n число выборочных значений
т.е. 0,452 < 0,621, значит коэффициент R значим, связь существенна
2.Во втором приближении найдем расчетное значение для коэффициента корреляции:
t расч. =Rху* = 0,1165* = 2.2090
t крит.Стьюдента. = 3.182
t крит. > t расч.. , значит связь не существенна.
Произведем оценку уравнения регрессии в целом по критерию Фишера.
Вычислим t расч. для оценки значимости уравнения и сравним с критическим значением t:
F расч. = , где
n число наблюдений,
m число параметров уравнения регрессии.
F расч. = = 1.8796
Fкрит. = 3.182, т.е. t крит. > t расч.. , значит уравнение не существенно.
Таким образом, при уменьшении доли инвестиций в основной капитал промышленности в ВВП на 1 % коэффициент обновления основных фондов промышленности РФ на 1 % повысится в среднем на 0,1167%, однако следует учитывать несущественность данной связи для прогнозов.
3.2. Прогнозирование национального имущества на перспективу
Прогнозные значения величины основных производственных фондов в первоначальной и восстановительной оценке на 2004 год (13 период) произведем на основании уравнений регрессии динамических рядов, вычисленные при анализе динамики:
- уперв.оц. = 1323,8х - 1652
- Увосст.оц. = 1894,6х 2314,7
Упрев.оц 2004= 1323,8*13 - 1652 = 15557,4 млрд. руб.
Увосст. оц. 2004 = 1894,6*13 2314,7 = 22315,1 млрд. руб.
Найдем доверительные интервалы, в пределах которых находятся прогнозные значения. При помощи Excel определим общую дисперсию Дисп.у
и рассчитаем предельную ошибку репрезентативности: при Р=0,954; = 2, t = 2
Основные фонды пром-ти РФ в первоначальной оценке, млрд.руб.Основные фонды пром-ти РФ в восстановительной оценке, млрд.руб.1992г.17,425,41993г.490,9732,91994г.1805,92670,91995г.4802,57102,91996г.4480,96313,4Ср.значение2319,523369,1Общая
дисперсия3948833,2588245505,66
Рассчитаем предельную ошибку репрезентативности: при Р=0,954 = 2, t = 2
- для показателя основных фондов промышленности РФ по первоначальной оценке
= = = 888,688
у прогн.. = t* = 2*888,688 = 1777,4 млрд. руб.
Таким образом, прогнозное значение стоимости основных фондов промышленности РФ по первоначальной оценке с вероятностью 0,954 находится в пределах:
У прогн.. - у У прогн. у прогн. + у
15557,4 1777,7 Уперв.оц. 2004 15557,4 + 1777,7,
то есть 13779,7 млрд. руб. У перв.оц. 2004 17335,1 млрд. руб.
2. для показателя стоимости основных фондов промышленности РФ по восстановительной оценке
= = = 1284,2
У прогн.. = t* = 2*1284,2 = 2568,4 млрд. руб.
Таким образом, прогнозное значение стоимости основных фондов промышленности РФ по восстановительной оценке с вероятностью 0,954 находится в пределах:
У прогн.. - у У прогн. у прогн. + у
22315,1 2568,4 У восст..оц. 2004 22315,1 + 2568,4
то есть 19746,7 млрд. руб. У ОФ 24883,5 млрд. руб.
Выводы и предложения
В результате произведенного экономико- статистического анализа национального имущества РФ можно отметить следующее.
Имущество РФ выступает в форме совокупности ма?/p>