Эконометрическая модель национальной экономики Германии
Контрольная работа - Экономика
Другие контрольные работы по предмету Экономика
им образом, применение двухшагового МНК к первому уравнению структурной формы позволило идентифицировать первое уравнение первоначальной формы: .
Рассмотрим второй шаг для второго уравнения, для этого в него вместо подставим , тогда получим:
Или
.
Поскольку , то последнее уравнение запишется как модель парной регрессии:
,
в которой зависимой переменной служит , а регрессором выступает (), поэтому МНК оценки параметров этой модели имеют вид:
Подставив в последние формулы значения временных рядов , получим:
Подставляя эти значения в формулы:
.
.
Таким образом, применение двухшагового МНК ко второму уравнению структурной формы позволило идентифицировать второе уравнение первоначальной формы: .
Найдем оценки дисперсий случайных составляющих , .
Для этого решим систему уравнений, подставив в левую часть квадрат стандартной ошибки для регрессий потребления по государственным расходам, а также чистых инвестиций по государственным расходам:
Таким образом, по итогам двухшагового МНК эконометрическая модель имеет вид:
- Построение прогноза эндогенных переменных модели на 2008, 2009гг.
Для прогноза эндогенных переменных на шагов вперед (в нашем случае на два шага) необходимо задать значения предопределенных переменных Предопределенная переменная в нашей работе (в нашем случае экзогенная) (государственные расходы в год ). Поскольку у нас нет данных о будущих государственных расходах, то получим их путем прогноза по линейному тренду: .
Оценки параметров линейного тренда получаем как МНК-оценки параметров парной регрессии:
Используя пакет прикладных программ Excel, получим оценки коэффициентов линейного тренда:
Регрессионная статистикаМножественный R0,98Rквадрат0,96Нормированный Rквадрат0,96Стандартная ошибка10,18Наблюдения38Дисперсионный анализdfSSMSFЗначимость FРегрессия196 938,1396 938,13936,082,309E27Остаток363 728,08103,56Итого37100 666,21КоэффициентыСтандартная ошибкаtстатистикаPЗначениеНижние 95%Верхние 95%Нижние 95,0%Верхние 95,0%Yпересечение185,183,3754,982,48681E36178,35192,01178,35192,01Period4,610,1530,602,30864E274,304,914,304,91
Осуществляем прогноз эндогенных переменных:
.
.
.
Находим прогноз будущих значений государственных расходов на 2008г. и 2009г. (и ). Прогнозные значения приведены в Приложении.
Подставив эти значения в формулы для выровненных значений эндогенных переменных, получим:
Прогноз на 2008г.
Прогноз на 2009г.
Приложение 1
Исходные данные
PeriodYCIG1970845,9476,6204,8164,51971872,4502,6194,8174,91972909,9529,6196,7183,51973953,3544,4214,2194,71974961,8542,8213,7205,31975953,5563,0176,0214,519761 000,7587,2194,4219,119771 034,2612,4198,0223,819781 065,3634,3198,0233,119791 109,5654,8212,4242,319801 125,1664,5210,0250,619811 131,1661,6207,6261,919821 126,6654,8212,6259,219831 144,3664,4221,8258,119841 176,6677,5237,9261,319851 204,0690,2250,3263,519861 231,6717,0247,2267,419871 248,8742,8237,0269,119881 295,1762,5259,5273,119891 345,6785,8292,5267,319901 416,3819,0324,6272,719911 488,7854,7352,2281,819921 521,8883,0342,1296,819931 509,6890,0322,5297,119941 549,7907,7336,8305,219951 579,0927,4340,7310,919961 594,7939,7337,7317,319971 623,5947,5357,0318,919981 656,4961,4370,4324,619991 689,8990,0371,4328,420001 744,01 013,5397,7332,920011 765,61 032,4398,6334,620021 765,61 024,3401,7339,520031 761,81 025,7395,2340,920041 780,41 027,7416,9335,920051 794,41 027,0430,0337,420061 845,81 036,9468,7340,320071 891,71 032,0512,3347,4
Приложение 2
Выровненные значения C и
PeriodGC1970164,5407,3121,41971174,9443,5137,91972183,5473,2151,51973194,7511,9169,21974205,3548,6186,01975214,5580,4200,51976219,1596,3207,81977223,8612,5215,21978233,1644,6229,91979242,3676,5244,51980250,6705,4257,71981261,9744,5275,51982259,2735,1271,21983258,1731,3269,51984261,3742,2274,51985263,5749,9278,01986267,4763,3284,11987269,1769,4286,91988273,1783,1293,21989267,3763,2284,11990272,7781,9292,61991281,8813,1306,91992296,8865,1330,71993297,1866,1331,21994305,2894,2344,01995310,9913,8353,01996317,3936,3363,21997318,9941,7365,71998324,6961,5374,71999328,4974,5380,72000332,9990,0387,82001334,6996,0390,52002339,51 013,1398,32003340,91 017,6400,42004335,91 000,3392,52005337,41 005,6394,92006340,31 015,6399,52007347,41 040,2410,7