Фінансова стійкість комерційного банку
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?іднесено актив
Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується за такою формулою:
Н2 = х 100 %,(1.4)
де РК регулятивний капітал банку;
Ар активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, на суму забезпечення (але не більше ніж сума основного боргу за окремою операцією) за відповідним активом безумовним зобовязанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав на суму дооцінки та зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив.
3. Норматив адекватності основного капіталу (Н3) відношення основного капіталу до загальних активів, що говорить про те, скільки загальних активів приходиться на основний капітал.
Норматив адекватності основного капіталу розраховується за такою формулою:
Н3 = х 100%,(1.5)
де ОК основний капітал;
ЗА загальні активи:
4. Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) це відношення суми коштів в касі та коштів на кореспондентському рахунку до поточних рахунків для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності.
Норматив миттєвої лiквiдностi розраховується за такою формулою:
Н4= х 100 %,(1.6)
де Ккр кошти на кореспондентському рахунку;
Ка кошти в касі;
Рп поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності.
5. Норматив поточної ліквідності (Н5) це відношення активів первинної та вторинної ліквідності до суми поточних рахунків для розрахунку нормативу поточної ліквідності та зобовязань банку. (з кінцевим строком погашення до 31 дня)
Норматив поточної ліквідності розраховується за такою формулою:
Н5= х 100 %,(1.7)
де Апв активи первинної та вторинної ліквідності;
Рп поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної ліквідності;
З зобов`язання банку.
6. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) це відношення ліквідних активів до суми поточних рахунків для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності та короткострокових зобов`язань.
(з початковим строком погашення до 1 року)
Норматив короткострокової ліквідності розраховується за такою формулою:
Н6= х 100 %,(1.8)
де Ал ліквідні активи;
Рп поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності;
Зк короткострокові зобов`язання.
7. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) це відношення сукупної заборгованості за строковими депозитами, кредитами, факторингом і фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов`язаних контрагентів) до регулятивного капіталу банку.
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента розраховується за такою формулою:
Н7 = х 100 %,(1.9)
де Зс сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом і фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/ сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань, виданих щодо одного контрагента (або групи пов`язаних контрагентів);
РК регулятивний капітал банку.
8. Норматив великих кредитних ризиків (Н8) відношення сукупної заборгованості за строковими депозитами, кредитами, факторингом і фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань, що враховуються в банку за великими кредитами за всіма контрагентами (або групою пов`язаних контрагентів) до регулятивного капіталу банку.
Норматив великих кредитних ризиків розраховується за такою формулою:
Н8 = ,(1.10)
де Зв сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом і фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/ сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань, що враховуються в банку за великими кредитами за всіма контрагентами (або групою пов`язаних контрагентів);
РК регулятивний капітал банку.
9. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) це відношення сукупної заборгованості за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань щодо одного інсайдера до регулятивного капіталу банку.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, розраховується за такою формулою:
Н9 = х 100%,(1.11)
де Зін сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими/ сумнівними нарахованими доходами, 100 відсотків суми позабалансових зобов`язань щодо одного інсайдера;
РК регулятивний капітал банку.
10. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) це відношення сукупної заборгованості за строковими депозитами, кредитами, фак